2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自測提分題庫加答案

2023年6月中級銀行從業(yè)資格之中級風

險管理自測提分題庫加精品答案

單選題（共50題）

1、下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是

（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審

批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

【答案】B

2、商業(yè)銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%

【答案】C

3、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，

其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60

天

B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限

90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天

【答案】B

4、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據輸入模型.計算或推

算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價

格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價

【答案】D

5、巴塞爾協(xié)議II明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用

風險壓力測試。

A.損失分布法

B.內部評級法

C.打分卡方法

D.標準法

【答案】B

6、金融穩(wěn)定（？）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了

限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)

務條線、法人實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會？

【答案】C

7、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）o

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系

【答案】C

8、高級法體現(xiàn)原則導向，銀監(jiān)會（）。

A.明確了計量規(guī)則

B.僅明確數(shù)據原則

C.僅明確數(shù)據、計量原則

D.僅明確計量原則

【答案】C

9、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統(tǒng)

性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的

理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產定價模型

D.套利定價模型

【答案】C

10、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險

【答案】C

11、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）o

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】A

12、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞E1頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸

【答案】C

13、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行

業(yè)務應屬于（）業(yè)務。

A.資產管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務

【答案】B

14、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶的計量和評價，反映客戶

的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風險

B.償債能力和償還意愿；違約風險

C.收入水平和償債能力；違約風險

D.收入水平和償債能力；道德風險

【答案】B

15、如果商業(yè)銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地

區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）o

A.不變

B.負相關

C.增加

D.降低

【答案】D

16、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措

施的表述，錯誤的是（）o

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理

人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概

率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人

員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保

證

【答案】C

17、（）能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶

來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A.內部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差一協(xié)方差法

D.歷史模擬法

【答案】D

18、關于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭

寸的價值

【答案】D

19、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易

的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（

年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】c

20、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本

時，（）的資本要求系數(shù)B最低。

A.公司金融業(yè)務

B.商業(yè)銀行業(yè)務

C.資產管理業(yè)務

D.代理業(yè)務

【答案】C

21、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ﹐

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被

動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數(shù)對其進行量化

C.金融機構"重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目

的以及長期目標

【答案】B

22、下列關于信用風險的說法，正確的是()。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在

于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組

合帶來損失？

【答案】D

23、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検?/p>

()o

A.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質

風險

D.銀行應根據內外部經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試

方法的機制

【答案】B

24、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該

銀行核心負債比例為（）o

A.25.8%

B.50%

C.30%

D.40%

【答案】D

25、假設某商業(yè)銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸

款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的

利率風險是（）o

A.期權性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險

【答案】C

26、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）o

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性

【答案】A

27、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（)o

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨

【答案】B

28、金融資產的市場價值是指（）。

A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通

過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

【答案】B

29、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因

此風險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現(xiàn)值

D.終值

【答案】A

30、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化

B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目

標以及長期目標

C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被

動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

【答案】A

31、對銀行業(yè)穩(wěn)定經營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強化

【答案】C

32、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款

500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，

損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億,

特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%

【答案】B

33、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面

【答案】B

34、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前,

資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，

為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這

項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購

【答案】C

35、材料題風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險

【答案】B

36、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作

規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，與董事會共

同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰(zhàn)略

方面的決策并付諸實施

【答案】C

37、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()

進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性

【答案】A

38、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析,

其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60

天

B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限

90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天

【答案】B

39、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最

低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主

【答案】B

40、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風

險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合

性風險。

A.法律風險

B.利率風險

C.國別風險

D.流動性風險

【答案】D

41、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據計算交易賬戶的風險價

值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。則

該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失

超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

42、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是（）。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益

或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化

【答案】B

43、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素

是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值

【答案】D

44、（）切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，

是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。

A.董事會和監(jiān)事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風險管理委員會

D.高級管理層和監(jiān)事會

【答案】B

45、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最

低的是（）o

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主

【答案】B

46、下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確？（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金

融機構進行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和

檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析

整理、評價定性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用

【答案】D

47、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款

【答案】D

48、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數(shù)據和外部數(shù)據的分析進

行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響

程度作出評估

D.操作風險損失數(shù)據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準

化的原則

【答案】C

49、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資

本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本

【答案】C

50、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20,日元多

頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180,則使用短邊法

確定的總敞口頭寸為（）o

A.500

B.200

C.100

D.300

【答案】D

多選題（共30題）

1、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（??）。

A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別

不得低于11.5%和10.5%

B.2.5%的儲備資本要求和0?2.5%的逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%逆周期超

額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、

6%和8%

E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

【答案】ABD

2、商業(yè)銀行通常用來吸收預期損失的方法是（）。

A.提取準備金

B.發(fā)行次級債券

C.沖減利潤

D.沖銷資本金

E.以上都是

【答案】AC

3、商業(yè)銀行風險控制/緩釋策略應當符合的要求有（）。

A.建立各類風險計量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標

C.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重

新完善風險管理程序

【答案】CD

4、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法評估操作風險，評估

內容主要包括（）。

A.業(yè)務經營環(huán)境

B.內部控制因素

C.內部操作風險損失數(shù)據

D.情景分析

E.外部相關損失數(shù)據

【答案】ABCD

5、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對

表外業(yè)務進行風險分析應當包含哪些內容？（）

A.有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額、損失余額、變動

情況等

B.表外業(yè)務的地區(qū)結構分析

C.表外業(yè)務墊款成因分析

D.表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測

E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務管理或監(jiān)管的措施和意見

【答案】ABCD

6、下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確

的有（）o

A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而

改善其流動性

B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產品/業(yè)務之前，應當評估流動性可

能造成的影響

C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響

E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險

【答案】ABCD

7、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理

層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（）。

A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

【答案】ABCD

8、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區(qū)別有

()。

A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標

B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預期指標

C.NSFR指標包括全部的資產負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款

D.NSFR指標設計了資產負債的穩(wěn)定性權重，存貸比指標只考慮總量

E.NSFR指標要求大于100%,而存貸比指標要求不高于75%

【答案】CD

9、關于商業(yè)銀行聲譽風險管理的方法，下列說法正確的有()o

A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓

B.制定聲譽風險管理應急機制

C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關性等

特征要素

D.與非營利機構合作，更多地服務當?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機構

和人文環(huán)境

E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風

險

【答案】ABCD

10、下列各項屬于國別風險的是（）o

A.政治風險

B.信用風險

C.貨幣風險

D.操作風險

E.經濟風險

【答案】AC

11、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動

商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日

對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則（征求意見稿）》

要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.CDS

B.利率掉期

C.逆同購

D.證券借貸

E.即期外匯買賣

【答案】ABCD

12、以下各項屬于流動性負債的有（）。

A.活期存款

B.超額準備金

C.銀行準備金

D.定期存款

E.票據和債券

【答案】AD

13、流動性風險是（）引發(fā)的次生風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.策略風險

E.外匯風險

【答案】ABCD

14、一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開

設分支機構的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失導致

信用狀況下降。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風險有（）。

A.信用風險

B.國別風險

C.法律風險

D.操作風險

E.市場風險

【答案】ABC

15、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）o

A.應采用歷史模擬法計算VaR值

B.至少每三個月更新一次數(shù)據

C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

D.市場價格的歷史觀測期至少為一年

E.持有期為10個營業(yè)日

【答案】CD

16、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期

限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.市場

B.銀行

C.客戶

D.存款人

E.監(jiān)管機構

【答案】AB

17、商業(yè)銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當

確保（）。

A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離

B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/

技術

C.各職能部門具有明確的職責分工

D.風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立

E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關的業(yè)務以及所承擔的

市場風險

【答案】ABCD

18、記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列()基本要求。

A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.能夠準確估值

E.具有明確的持有目的

【答案】ACD

19、商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：

商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值

得關注的地方，其報告內容大致包括()。

A.風險狀況

B.損失事件

C.誘因控制措施

D.關鍵風險指標

E.資本金水平

【答案】ABCD

20、商業(yè)銀行風險管理組織包括0。

A.董事會及最高風險管理委員會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

E.其他風險控制部門/機構

【答案】ABCD

21、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,

mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1,msxsVaRavg)表述正確的有

()。

A.sVaRt-1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值

B.VaRt-1為根據內部模型計量的季末風險價值

C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值

(sVaRavg)乘以ms,ms固定為3

D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和

E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以

me,me最小為3

【答案】AD

22、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經營活動中。

A.代理行往來

B.由境外服務提供商提供的外包服務

C.設立境外機構

D.國際資本市場業(yè)務

E.對“一帶一路”國家的授信

【答案】ABCD

23、2017年《巴塞爾III最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，

下列表述正確的有()

A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉換系數(shù)(CCF),其他貸款承諾

的信用轉換系數(shù)為40%

B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類，分

別適用85%,65%和1