銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷3（共1255題）

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷3（共9套）（共1255題）銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第1套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量三種方法不包括()。A、基本指標(biāo)法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法D、高級(jí)計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析2、假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率是()。A、0.02%B、998.00%C、17%D、83%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析3、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線。下列不屬于這八大類的是()。A、支付和結(jié)算B、貸款C、資產(chǎn)管理D、公司金融標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析4、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是()。A、擔(dān)保B、保險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)讓D、客戶分散標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：客戶分散是風(fēng)險(xiǎn)分散的方式，并沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。5、下列不屬手經(jīng)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)的是()。A、總資產(chǎn)凈回報(bào)率B、資本充足率C、成本收入比D、股本凈回報(bào)率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員B、先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)C、風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：不是在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是先傳遞給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員，然后將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟f給所有人員。7、某商業(yè)銀行年底貸款余額200億元，正常類貸款180億元，一般準(zhǔn)備金8億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備金1億元，特殊準(zhǔn)備金1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率為()。A、5％B、50％C、20％D、2％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100％=(8+1+1)／(200-180)=50％，所以，本題的正確答案為B。8、流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)之一流動(dòng)性比例(流動(dòng)比例)的計(jì)算公式為()。A、流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額×100%.B、流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)總資產(chǎn)×100%.C、流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債總資產(chǎn)×100%.D、流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%.標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析9、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)信號(hào)的因素有()。A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B、債權(quán)人提取要求兌付C、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D、資產(chǎn)質(zhì)量下降標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析10、下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是()。A、秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來(lái)計(jì)量相關(guān)性B、坎德?tīng)栂禂?shù)通過(guò)兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性C、秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度D、秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析11、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A、名義價(jià)值B、市場(chǎng)價(jià)值C、公允價(jià)值D、市值重估價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。12、5Ps系統(tǒng)是對(duì)企業(yè)信用分析使用的專家系統(tǒng)，下列選項(xiàng)不屬于5Ps系統(tǒng)的是()。A、個(gè)人因素B、資金用途因素C、經(jīng)驗(yàn)環(huán)境D、企業(yè)前景因素標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析13、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行對(duì)符合條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A、150%B、50%C、100%D、75%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》第六十四條規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)符合條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75％。14、某2年期債券。每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場(chǎng)利率為10%，則該債券的麥考利久期為()年。A、1B、1.5C、1.91D、2標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可得。15、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是()。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法C、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法D、內(nèi)部模型法標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析16、風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念B、知識(shí)C、制度D、內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析17、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請(qǐng)()。A、合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款B、合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入C、不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資D、不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析18、計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。A、風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)B、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短C、無(wú)法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)D、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析19、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失()。A、知識(shí)技能匱乏B、失職違約C、內(nèi)部欺詐D、核心員工流失標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析20、不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為()。A、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)B、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析21、一般而言，國(guó)別限額的大小國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)程度成()變動(dòng)。A、正向B、反向C、兩者沒(méi)有關(guān)系D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析22、《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于全面信息披露理念的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。A、不僅要披露風(fēng)險(xiǎn)和資本充足狀況的信息，而且要披露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理過(guò)程、資本結(jié)構(gòu)以及風(fēng)險(xiǎn)與資本匹配狀況的信息B、不僅要披露定性的信息，而且要披露定量的信息C、不僅要披露核心信息，而且要披露附加信息D、不僅要披露自身信息，也要披露貸款客戶相關(guān)信息標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析23、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說(shuō)法，正確的是()。A、具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)B、在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C、有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量D、以上都正確標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)，有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的。24、期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是()。A、美式期權(quán)B、歐式期權(quán)C、平價(jià)期權(quán)D、價(jià)內(nèi)期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：本題所述是歐式期權(quán)的定義。25、越來(lái)越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是()。A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B、客戶風(fēng)險(xiǎn)C、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析26、在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中，()是債務(wù)人由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)原因引起的風(fēng)險(xiǎn)。A、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B、政治風(fēng)險(xiǎn)C、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)D、以上都不是標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析27、法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A、兩者是一回事B、兩者毫無(wú)聯(lián)系C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析28、()是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、自我對(duì)沖D、市場(chǎng)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查市場(chǎng)對(duì)沖的定義，考生須記住衍生產(chǎn)品市場(chǎng)是關(guān)鍵。29、商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括()。A、因果關(guān)系分析B、VaRC、敏感性分析D、情景分析標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析30、銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和()等。A、應(yīng)用安全B、媒介安全C、應(yīng)用系統(tǒng)安全D、環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析31、可轉(zhuǎn)換理論的一個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的()。A、商業(yè)票據(jù)B、流動(dòng)資產(chǎn)C、長(zhǎng)期債券D、國(guó)債標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析32、以下()屬于個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)。A、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商與客戶串通，騙取個(gè)人住房貸款B、為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款C、抵押物未進(jìn)行抵押登記D、未對(duì)質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析33、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的條件的是()。A、全面性B、風(fēng)險(xiǎn)性C、系統(tǒng)性D、持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性原則。34、由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C．P模型用于()。A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析35、以下()不是采取集中型風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的能力。A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力B、數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力C、價(jià)格核準(zhǔn)能力D、模型創(chuàng)建能力和市場(chǎng)定價(jià)能力標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析36、銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括()。A、管法人B、管風(fēng)險(xiǎn)C、管內(nèi)控D、管存款標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析37、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析38、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于()。A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析39、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是()。A、缺口分析B、敏感分析C、情景分析D、久期分析標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析40、貸款重組的第一步是()。A、成本收益分析B、準(zhǔn)備重組方案C、與債務(wù)人協(xié)商D、調(diào)整信貸產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：貸款重組的第一步是成本收益分析。41、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理B、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C、盈利D、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容。42、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)備不包括()步驟。A、準(zhǔn)備B、評(píng)估C、確認(rèn)D、報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)備包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟。準(zhǔn)備階段：包括確認(rèn)評(píng)估對(duì)象、繪制流程圖、收集整理操作風(fēng)險(xiǎn)信息；評(píng)估階段：包括識(shí)別和評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別和評(píng)估現(xiàn)有控制、評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)、提出優(yōu)化方案；報(bào)告階段：包括整合評(píng)估成果和提交報(bào)告兩個(gè)步驟。43、下列主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法是()A、缺口分析B、久期分析C、外匯敞口分析D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。44、如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下，A企業(yè)固定利率融資成本是10%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%。B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資()。A、A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B、A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C、A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D、A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：企業(yè)融資和所需融資相反而且能相互吻合才能實(shí)現(xiàn)互換。45、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，允許銀行采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括()。A、商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件B、商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法C、銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無(wú)需與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序整合，但是應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的程序和活動(dòng)提供整體性的檢查D、銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，承擔(dān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)不屬于應(yīng)當(dāng)達(dá)到的條件。A項(xiàng)屬于定量標(biāo)準(zhǔn)；B項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)要求；D項(xiàng)屬于定性標(biāo)準(zhǔn)。46、2005年6月17日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被盜竊，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A、人員因素B、系統(tǒng)缺陷C、內(nèi)部流程D、外部事件標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析47、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法中，以下屬于外部事件指標(biāo)的是()。A、反洗錢警報(bào)占比B、系統(tǒng)故障時(shí)間C、前后臺(tái)交易不匹配占比D、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：反洗錢警報(bào)占比屬于外部事件指標(biāo)。48、下列不屬于設(shè)計(jì)良好的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系應(yīng)滿足的原則的是()。A、敏感性B、及時(shí)性C、可靠性D、重要性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報(bào)告路徑等要素。49、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A、公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)B、良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)C、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查商業(yè)銀行公司治理。B選項(xiàng)，會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)的說(shuō)法過(guò)于絕對(duì)。50、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于()。A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)包括償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、增長(zhǎng)能力。資本增長(zhǎng)率是財(cái)務(wù)指標(biāo)，很容易判斷排除A、C兩項(xiàng)，資質(zhì)等級(jí)是不能在財(cái)務(wù)指標(biāo)中反映出來(lái)的，這是基本面指標(biāo)。51、從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以()為參照基準(zhǔn)。A、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B、經(jīng)濟(jì)增加值C、經(jīng)濟(jì)資本D、市場(chǎng)價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：采用EVA來(lái)度量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹(shù)立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向，減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。52、個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括()。A、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B、“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)D、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析包括：經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)、“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。53、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A、當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B、當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C、資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)；資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D、負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。54、商業(yè)銀行在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，該方法下的總收入構(gòu)成不包括()。A、凈利息收入B、企業(yè)所得稅C、證券投資凈損益D、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析55、計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。A、風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)B、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短C、無(wú)法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)D、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：VaR值的歷史模擬法存在的缺陷：①風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)②風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短；③以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)；④在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。56、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是（）A、RAROC=(稅后凈利潤(rùn)-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失B、RAROC=(稅后凈利潤(rùn)-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失C、RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷稅后凈利潤(rùn)D、RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷稅后凈利潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析57、()，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿比率D、流動(dòng)比率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：效率比率，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。58、巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布了()。A、《巴塞爾資本協(xié)議》B、《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C、《巴塞爾新資本協(xié)議》D、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》以及大多數(shù)國(guó)家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。59、短期內(nèi)有目的地持有以便出售的頭寸是()。A、為交易目的而持有的金融工具B、為對(duì)沖交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具C、為交易目的而持有的頭寸D、為對(duì)沖交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。60、以下不屬于系統(tǒng)缺陷的具體表現(xiàn)的是（）A、數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量問(wèn)題B、違反系統(tǒng)安全規(guī)定C、系統(tǒng)的兼容性問(wèn)題D、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素，選項(xiàng)ABC均屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)缺陷因素。本題選D。61、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是（）A、減少在不熟悉市場(chǎng)的交易B、強(qiáng)化交易員限額交易制度C、購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)D、為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)可以分為可規(guī)避的、可降低的、可緩釋的、應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。本題中，四個(gè)選項(xiàng)分別就是控制這四種風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)措施。選項(xiàng)A是減少交易，是一種風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的措施。選項(xiàng)B是強(qiáng)化制度是對(duì)可降低的風(fēng)險(xiǎn)采取的措施。選項(xiàng)D是對(duì)必須要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)分配資本金。只有選項(xiàng)C是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的措施。通常，風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方案往往帶有一定的專業(yè)性，包括連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包，選項(xiàng)C就是其中的保險(xiǎn)措施。本題選C。62、下列不屬于附屬資本的是()。A、未公開(kāi)儲(chǔ)備B、重估儲(chǔ)備C、盈余公積D、普通貸款儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：附屬資本又稱二級(jí)資本，包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合性債務(wù)工具等。63、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述()的分布。A、每日股票價(jià)格B、每日股票指數(shù)C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值D、股票價(jià)格每日收益率標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來(lái)描述股票價(jià)格(或資產(chǎn)組合)每日收益率的分布。64、下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是()。A、董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制訂風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程B、高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：A是由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的，B說(shuō)的是董事會(huì)，D說(shuō)的是監(jiān)事會(huì)。歸納商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)：(1)董事會(huì)：最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)。(2)監(jiān)視會(huì)：我國(guó)特有，負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督。(3)高管層：負(fù)責(zé)實(shí)際執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策。(4)風(fēng)險(xiǎn)管理部門：①兩個(gè)原則：高度獨(dú)立性、不具有風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)；②兩種類型：集中型和分散型；③風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)：.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額；.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估；.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，保持信息準(zhǔn)確性；.風(fēng)險(xiǎn)管理需要以下五個(gè)技能：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力、數(shù)量分析能力、價(jià)格核準(zhǔn)能力、模型創(chuàng)建能力、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力。(5)其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門：①財(cái)務(wù)控制部門；②內(nèi)部審計(jì)部門；③法律/合規(guī)部門；④外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督部門。65、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是()。A、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、頭寸報(bào)告C、最佳避險(xiǎn)報(bào)告D、以上均不是標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是最佳避險(xiǎn)報(bào)告。故本題選C。66、風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的()狀況，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供輔助作用。A、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供輔助作用。67、假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為12億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負(fù)債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為()。A、0．01B、0．02C、0．03D、0．04標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)＝(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)＝(8+12)÷2000＝0．01。68、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的()。A、外部監(jiān)管B、員工培訓(xùn)C、內(nèi)部控制D、職責(zé)分工標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)，巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，資本約束并不是控制操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。69、商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，所劃分的多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備不包括()。A、一級(jí)備付B、二級(jí)備付C、三級(jí)備付D、現(xiàn)金備付標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備實(shí)現(xiàn)彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。70、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門是()。A、內(nèi)部審計(jì)部門B、操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C、業(yè)務(wù)部門D、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。71、最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()。A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C、法人信貸業(yè)務(wù)D、代理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。72、在對(duì)外幣的管理中，銀行()實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A、不需要B、可以用也可以不用C、必須D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。73、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B、連環(huán)擔(dān)保普遍C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大D、貸后監(jiān)督難度大標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：記住規(guī)模越大，風(fēng)險(xiǎn)管理越難以操作。由于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部可以容易地通過(guò)關(guān)聯(lián)交易修改財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性不高。74、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是()。A、只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)B、相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得C、信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)D、信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：從語(yǔ)氣上判斷，就可直接選出A，因?yàn)樵斐扇魏物L(fēng)險(xiǎn)原因都不會(huì)只有一個(gè)。一般來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。B與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各種價(jià)格，都很容易在市場(chǎng)上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風(fēng)險(xiǎn)則要通過(guò)模型計(jì)量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。75、巴塞爾委員會(huì)于()重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A、2014年B、2010年C、2008年D、2006年標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析76、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是()。A、流動(dòng)性比率＝流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％B、人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分C、核心負(fù)債比率不得低于60％D、流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性比率＝流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％，所以A項(xiàng)正確；人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分，所以B項(xiàng)正確；核心負(fù)債比率不得低于60％，所以C項(xiàng)正確；流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。77、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。78、下列商業(yè)銀行各風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)中，()負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、股東大會(huì)D、監(jiān)事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。79、已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類。次級(jí)類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億元，特種準(zhǔn)備是4億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是()。A、0．25B、0．83C、0．82D、0．3標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款撥備覆蓋率＝(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)＝(2+3+4)÷(6+2+3)≈0．82。80、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A、所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系B、所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)和管理層行為的約束C、所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)構(gòu)D、所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，實(shí)現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行公司治理的核心是所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高級(jí)管理層體系和監(jiān)督制衡機(jī)制，所以C選項(xiàng)正確。81、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法描述正確的是()。A、分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類B、情景分析法采用類似于備忘錄的形式C、可以把匯率的風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類，所以A選項(xiàng)不正確。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法，并采用類似于備忘錄的形式，所以B、D選項(xiàng)錯(cuò)誤。將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素，例如，可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率，利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法，所以C選項(xiàng)正確。82、()是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。83、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值是()。A、名義價(jià)值B、實(shí)際價(jià)值C、公允價(jià)值D、歷史價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。84、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存()。A、5年B、10年C、20年D、永久標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存5年。商業(yè)銀行破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。85、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)清除標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。86、()是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。對(duì)于無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。87、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。A、監(jiān)督檢查B、資本監(jiān)管C、市場(chǎng)準(zhǔn)入D、信息披露標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。88、違約的定義是()的重要定義。A、權(quán)重法B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、經(jīng)濟(jì)資本管理D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。違約的定義是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的重要定義，是估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)。89、下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是()。A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率B、行業(yè)盈虧系數(shù)C、行業(yè)資本積累率D、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括行業(yè)凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、行業(yè)銷售利潤(rùn)率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。行業(yè)凈資產(chǎn)收益率、資本積累率、行業(yè)銷售利潤(rùn)率及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率越高越好，行業(yè)盈虧系數(shù)數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越小。90、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料，并對(duì)客戶提供的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況等資料的()進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。A、真實(shí)性、完整性和有效性B、真實(shí)性、有效性和完整性C、合法性、真實(shí)性和有效性D、合法性、有效性和謹(jǐn)慎性標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料，并對(duì)客戶提供的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。二、多項(xiàng)選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)91、下列選項(xiàng)屬于內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析92、商業(yè)銀行高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析93、在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析94、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析95、在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析96、由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析97、盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析98、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析99、以下哪個(gè)屬于抹賬、錯(cuò)賬沖正、掛賬、掛失業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?()標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析100、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括：()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析101、對(duì)計(jì)入交易賬戶的頭寸，應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析102、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析103、基本的限額管理原則包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：一些基本的限額管理原則包括：限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)；限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長(zhǎng)率、波動(dòng)性)；強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度(如交易對(duì)手方、國(guó)家／地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等)；參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等。104、商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析105、驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析106、下列各項(xiàng)中，能使銀行失去流動(dòng)性的情形有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：使銀行喪失流動(dòng)性主要在于兩個(gè)方面：①銀行自身經(jīng)營(yíng)管理出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致流動(dòng)性受損；②公眾對(duì)銀行體系失去信心，從而出現(xiàn)擠兌導(dǎo)致銀行的無(wú)法應(yīng)對(duì)。另外D項(xiàng)情形也可能使銀行失去流動(dòng)性。107、期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為()標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析108、以下()屬于自我評(píng)估的策略。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析109、記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析110、對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面()：標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析111、下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。所以B是錯(cuò)誤的，其他選項(xiàng)正確。112、盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識(shí)點(diǎn)解析：盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括：銷售毛利率、銷售凈利率、資產(chǎn)凈利率(總資產(chǎn)報(bào)酬率)、凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報(bào)酬率)、總資產(chǎn)收益率。所以，本題的正確答案為A、B、D。選項(xiàng)C中的“資產(chǎn)負(fù)債率”是杠桿比率，用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力；選項(xiàng)E的“總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率”是效率比率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。113、某中國(guó)出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬(wàn)美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：即期外匯交易不能用來(lái)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，要通過(guò)衍生品進(jìn)行對(duì)沖操作。114、下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析115、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析116、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告根據(jù)報(bào)告內(nèi)容分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)等。117、商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有()標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：(1)確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。(2)確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)。(3)確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。118、以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來(lái)源，在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。119、可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有（）標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析120、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，該評(píng)級(jí)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析121、商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行中長(zhǎng)期授信時(shí)，需要作出預(yù)測(cè)和分析的有()標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行中長(zhǎng)規(guī)授信時(shí)，需要對(duì)資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測(cè)和分析。122、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識(shí)，需要考生自己看書(shū)掌握，本題中D是很明顯的錯(cuò)誤，因?yàn)閷?duì)于風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有不存在的說(shuō)法，蒙特卡洛模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。123、商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析124、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的表述，不正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求，A項(xiàng)不正確；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量和效果，c項(xiàng)不正確；常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有制作風(fēng)險(xiǎn)清單、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、失誤樹(shù)分析法、分解分析法，E項(xiàng)不正確。故本題選ACE。125、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，E知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源；信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。126、下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：壓力測(cè)試屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。BCD都是限額管理，還有E都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段。127、商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：C選項(xiàng)應(yīng)改為“除股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期使用。”128、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從()入手。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面入手。129、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E知識(shí)點(diǎn)解析：公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平一般都高度敏感，通過(guò)監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化，來(lái)評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。因此，公司／機(jī)構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)銀行商業(yè)的流動(dòng)性影響較大。所以，本題的正確答案D、E。130、下列說(shuō)法不正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(guò)75％，外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過(guò)其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％，預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失，所以A、B、C項(xiàng)正確；累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20％，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤；市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1％／年，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)131、衍生產(chǎn)品可以用來(lái)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿放大作用是金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的重要原因。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：金融衍生產(chǎn)品一方面可以用來(lái)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)因高杠桿率而造成新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的放大作用通常是導(dǎo)致巨額金融風(fēng)險(xiǎn)損失的主要原因。132、商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析133、商業(yè)銀行對(duì)已發(fā)放但客戶未提取的貸款通常持有100％的現(xiàn)金，以滿足流動(dòng)性需求。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：由于貸款發(fā)放之后，客戶可能立即提取，因此商業(yè)銀行必須持有充足的資金(通常為100％現(xiàn)金)。134、一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為預(yù)期損失、災(zāi)難性損失和非災(zāi)難性損失。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析135、貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析136、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，例如，大規(guī)模的投訴或批評(píng)等外部事件，可能預(yù)示即將發(fā)生嚴(yán)重的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)及早采取應(yīng)對(duì)措施。137、情景分析是一種單因素分析方法。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：與敏感性分析對(duì)單一因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法。138、銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于1。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析139、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和措施三個(gè)層次組成。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。故本題選B。140、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析141、在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查起指導(dǎo)作用。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查起指導(dǎo)作用。非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員的分析結(jié)果將為每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)檢查小組提供被查機(jī)構(gòu)，以及同類機(jī)構(gòu)的最新情況和信息，特別是對(duì)一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和重大的問(wèn)題缺陷進(jìn)行檢查提示和建議，從而大大提高現(xiàn)場(chǎng)檢查的針對(duì)性。故本題選A。142、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：這是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的理解，題中的敘述是正確的。實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。143、操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。144、操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。145、專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具，在分析評(píng)價(jià)各種關(guān)鍵要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來(lái)綜合評(píng)定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第2套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)，表外頭寸遭受的風(fēng)險(xiǎn)，其中居于核心地位的風(fēng)險(xiǎn)為()。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、股票風(fēng)險(xiǎn)C、商品風(fēng)險(xiǎn)D、匯率風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析2、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C、董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析3、指在根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)狀況對(duì)資產(chǎn)的真實(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行計(jì)量，能夠及時(shí)揭示由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化產(chǎn)生的收益或損失。A、成本價(jià)格B、公允價(jià)值C、賬面價(jià)值D、清算價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段為：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。5、RAROC的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是目前較先進(jìn)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，與以往的盈利指標(biāo)ROE.ROA相比，RAROC的優(yōu)點(diǎn)不正確的是()。A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)經(jīng)濟(jì)資本D、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析6、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、存在投資關(guān)系，在投資或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析7、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于()。A、行業(yè)因素B、地區(qū)因素C、產(chǎn)品因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析8、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。A、次級(jí)類貸款B、損失類貸款C、關(guān)注類貸款D、可疑類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析9、某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為()。A、3.00%B、3.11%C、3.33%D、3.58%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析10、在外包管理工作中，負(fù)責(zé)制定外包業(yè)務(wù)范圍的是()。A、董事會(huì)B、外包管理團(tuán)隊(duì)C、高級(jí)管理層D、股東大會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：在外包管理的組織中，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度；確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排；確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對(duì)其行為進(jìn)行有效監(jiān)督。11、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是()。A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失，非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B、商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移C、商業(yè)銀行在應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失時(shí)只能依靠中央銀行的救助D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除，國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融資本市場(chǎng)，以降低所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析12、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()。A、1.33%B、1.74%C、2.00%D、3.08%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析13、如果某家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于()A、-1B、1C、-0．1D、0．1標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債／總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=2-(7／10)×3=-0．1。14、()是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、自我對(duì)沖D、市場(chǎng)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析15、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬(wàn)元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8％，支持該筆貸款的是5000萬(wàn)元的浮動(dòng)利率活期存款，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨()。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。16、銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括()。A、經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)B、風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)C、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)D、審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析17、在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的()。A、期權(quán)費(fèi)B、時(shí)間價(jià)值C、內(nèi)在價(jià)值D、執(zhí)行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析18、已知1年期即期利率為5%，2年期即期利率為8%，則對(duì)應(yīng)的1年后的1年期遠(yuǎn)期利率為()。A、1.60%.B、3.00%.C、11.09%.D、12.80%.標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析19、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略是管理()非常有效的辦法。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。所以，本題的正確答案為B。20、()業(yè)務(wù)不屬于支付與結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品線。A、支付和托收B、發(fā)行和支付代理C、資金轉(zhuǎn)賬D、清算和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析21、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成B、制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素C、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益D、風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化足兩個(gè)不同的范疇標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析22、商業(yè)銀行的零售存款是()。A、來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B、比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低C、來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D、不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：從商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分，其來(lái)源比較分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。23、在計(jì)算單一幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目不包括()。A、即期凈敞口頭寸B、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C、期權(quán)敞口頭寸D、總敞口頭寸標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析24、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是()。A、企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)C、對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D、對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析25、假設(shè)一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是()元。A、1000B、100C、10D、1100標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：絕對(duì)收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額一期初投入的資金總額=11000一10000=1000(元)。26、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與檢測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是()。A、名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值B、市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值C、公允價(jià)值和市值重估D、市值重估和名義價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與檢測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值。27、有關(guān)CreditMetrics模型，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、該模型的核心思想是組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響B(tài)、該模型通過(guò)度量信用資產(chǎn)組合價(jià)值大小來(lái)確定信用風(fēng)險(xiǎn)大小，并由此來(lái)判定一個(gè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力C、該模型對(duì)組合價(jià)值的分布有兩種處理方法：正態(tài)分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法D、該模型屬于一個(gè)典型的有條件組合風(fēng)險(xiǎn)模型標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析28、在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是()。A、到期時(shí)間縮短B、利率提高C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加D、期權(quán)需求小于供給標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析29、在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()次資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。A、1B、2C、3D、4標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析30、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。A、1B、3C、5D、2標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，通常要求5年的數(shù)據(jù)。31、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析32、下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，不正確的是()。A、正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C、次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額÷(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100％D、期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析33、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C、董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境向一致D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析34、()通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、監(jiān)事會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析35、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)()。A、價(jià)值B、缺口C、頭寸D、敞口標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析36、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法中，不正確的是()。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B、制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況．決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析37、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括()。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、基本指標(biāo)法C、內(nèi)部模型法D、高級(jí)計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種計(jì)算方法：基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法。38、根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。A、持有待售類資產(chǎn)B、持有到期的投資C、貸款D、應(yīng)收款標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：略39、風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：考查風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。40、某投資者現(xiàn)持有資產(chǎn)組合甲，則根據(jù)資產(chǎn)投資組合理論，在減少投資者風(fēng)險(xiǎn)方面，下列做法效果最差的是()。A、投資者賣出50%的資產(chǎn)組合甲，用賣出資產(chǎn)組合甲所獲得的收入，購(gòu)買與資產(chǎn)組合甲相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合乙B、投資者賣出50%，的資產(chǎn)組合甲，持有現(xiàn)金C、投資者賣出50%，的資產(chǎn)組合甲，用賣出資產(chǎn)組合甲所獲得的收入，購(gòu)買與資產(chǎn)組合甲不相關(guān)的資產(chǎn)組合丙D、投資者賣出50%的資產(chǎn)組合甲，用賣出資產(chǎn)組合甲所獲得的收入，購(gòu)買與資產(chǎn)組合甲相關(guān)系數(shù)為0.8的資產(chǎn)組合丁標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析41、關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法，說(shuō)法不正確的是()。A、強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)B、改善公司的治理C、預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備D、確保全部風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過(guò)持續(xù)努力、長(zhǎng)期信任建立的寶貴的無(wú)形資產(chǎn)。管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司治理和內(nèi)部控制，預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。42、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性過(guò)剩D、流動(dòng)性短缺標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下進(jìn)行出售，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。43、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為()。A、2．53％B、2．76％C、2．98％D、3．78％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在人民銀行超額準(zhǔn)備金+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％=(43+11)／2138≈2．53％。44、下列不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)中要進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)的特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A、抵押B、質(zhì)押C、優(yōu)先性D、產(chǎn)品類別標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。45、對(duì)記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本的部分，不得超過(guò)正變動(dòng)的()。A、25％B、50％C、75％D、100％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本的部分，不得超過(guò)正變動(dòng)的50％。46、下列不屬于流動(dòng)性監(jiān)管所采用的主要指標(biāo)的是()A、流動(dòng)性比例B、存貨比C、凈穩(wěn)定資金比例D、利潤(rùn)率標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析47、()是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。A、獨(dú)立交易B、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C、關(guān)聯(lián)交易D、權(quán)利讓渡標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。關(guān)聯(lián)方是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。48、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括()。A、農(nóng)產(chǎn)品B、礦產(chǎn)品C、白銀D、黃金標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能。49、下列選項(xiàng)中，()不包括在零售銀行業(yè)務(wù)的總收入中。A、對(duì)零售客戶放貸和墊款產(chǎn)生的凈利息收入B、住房抵押貸款的凈利息收入C、銀行同業(yè)放貸和墊款產(chǎn)生的凈利息收入D、收購(gòu)的零售客廠1應(yīng)收賬款產(chǎn)生的收入標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：零售銀行業(yè)務(wù)分為零售銀行、私人銀行和銀行卡業(yè)務(wù)，C項(xiàng)銀行同業(yè)放貸和墊款不滿足零售銀行業(yè)務(wù)這一指標(biāo)。50、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）A、特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B、普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C、特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D、普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析51、某銀行2015年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則其RAROC等于()。A、4．38％B、6．25％C、5．00％D、5．63％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：將已知條件代入公式：RAROC=稅后凈利潤(rùn)／經(jīng)濟(jì)資本×100％=(1000—200—100)／16000×100％≈4．38％。52、關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶償債能力和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露值標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率。53、風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定的第一階段是全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，其計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：理論上，風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定分成四個(gè)階段：首先是全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，即銀行對(duì)各類業(yè)務(wù)所包含的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)分別進(jìn)行量化分析，以確定各類敞口的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。其次，利用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析，其中制定一套合理的成本分?jǐn)偡桨甘秦酱鉀Q的一項(xiàng)重要任務(wù)。再次，運(yùn)用資產(chǎn)組合分析模型，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存量。最后，綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險(xiǎn)限額。54、內(nèi)部欺詐是指()。A、商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)B、員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C、商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個(gè)選項(xiàng)都是造成操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素，只有B項(xiàng)內(nèi)容有欺詐的行為。55、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請(qǐng)()。A、合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款B、合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入C、不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資D、不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降標(biāo)準(zhǔn)答案：