中信銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警現(xiàn)狀評估報(bào)告

中信銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警現(xiàn)狀評估報(bào)告

文檔版本管理版本號日期簡單描述修訂者審批者V12014.08.30文檔創(chuàng)建于寧張雅婷V22014.09.14文檔修改于寧張雅婷V32014.09.16文檔修改于寧郭凱元風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理念現(xiàn)狀與診斷結(jié)果說明預(yù)警應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)偏好/業(yè)務(wù)計(jì)劃為最高指導(dǎo)原則中信銀行在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理念的優(yōu)勢于寧于寧在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行的情況，行領(lǐng)導(dǎo)非常重視風(fēng)險(xiǎn)管理，并對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的規(guī)劃建設(shè)提出了要求與支持相關(guān)部門積極參與風(fēng)險(xiǎn)的建設(shè)中信銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理念主要診斷結(jié)果多頭管理、權(quán)責(zé)不清，未能以政策自上而下的指導(dǎo)明確有效的預(yù)警流程，讓預(yù)警流于形式：目前中信銀行未明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系主要牽頭部門明確、有力的管理職責(zé)以及權(quán)力，但是關(guān)於風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作的政策與制度未能統(tǒng)一，預(yù)警理念無法通過信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)政策落實(shí)於各部門的制度以指導(dǎo)中信銀行各部門有效開展貸前、貸中、貸後全流程預(yù)警工作的協(xié)作，自上而下的政策推行機(jī)制失靈，無法為銀行有效控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，導(dǎo)致中信銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量不佳。風(fēng)險(xiǎn)偏好不明確和風(fēng)險(xiǎn)文化的缺失，導(dǎo)致中信銀行尚未形成有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理念，無法實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：中信銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好不夠清晰明確，因此無法明確傳導(dǎo)到各部門，使中信銀行無法形成可明確反映風(fēng)險(xiǎn)偏好的、貫穿全行的風(fēng)險(xiǎn)文化，現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)偏好僅關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)層面，也未強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理念，使中信銀行無法形成統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)文化與意識，無法實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。預(yù)警分析結(jié)果從未反饋信貸政策、限額管理以及業(yè)務(wù)規(guī)劃，使信貸資源持續(xù)集中於高風(fēng)險(xiǎn)組合：未建立自下而上信息反饋機(jī)制以及時(shí)的總結(jié)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)并將預(yù)警的結(jié)果應(yīng)用與信貸政策中，控制風(fēng)險(xiǎn)的再次發(fā)生，導(dǎo)致中信銀行的信貸資產(chǎn)持續(xù)的集中于高風(fēng)險(xiǎn)、低回報(bào)率的行業(yè)組合。多頭管理、權(quán)責(zé)不清，政策未能上行下效杜昆杜昆(1)從組織職責(zé)分工找于寧討論。結(jié)合部門職責(zé)交叉的ppt材料來仔細(xì)說明這個(gè)問題來說，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要僅找于寧討論。結(jié)合部門職責(zé)交叉的ppt材料來仔細(xì)說明這個(gè)問題在貸前環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述多偏向定性陳述，較少定量指標(biāo)，且指標(biāo)維度未包括利潤類、集中度風(fēng)險(xiǎn)類等，對指標(biāo)閾值的設(shè)定也未依據(jù)可能情境設(shè)置相應(yīng)的限制點(diǎn)與觸發(fā)點(diǎn)。在貸中環(huán)節(jié)，信貸管理部發(fā)文指出授信審批與定價(jià)管理時(shí)應(yīng)參考預(yù)警監(jiān)控信息。但在實(shí)際的業(yè)務(wù)工作中，受預(yù)警信息準(zhǔn)確度及政策不夠清晰明確影響，授信審批及定價(jià)的管理仍以專家判斷為主。目前主要的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職能是在貸后環(huán)節(jié)，但未有完整且統(tǒng)一反映銀行自身風(fēng)險(xiǎn)偏好的制度指導(dǎo)貸後預(yù)警工作，天網(wǎng)、天眼等預(yù)警系統(tǒng)及各部門的預(yù)警信息沒有有效對接與共享，使貸后預(yù)警也流于形式。目前《公司授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》指出風(fēng)險(xiǎn)管理部在制定授信政策時(shí)應(yīng)適當(dāng)參考預(yù)警行業(yè)、預(yù)警排名等信息，但未明確說明預(yù)警信息如何反饋并指導(dǎo)該政策的制定。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理念未通過風(fēng)險(xiǎn)偏好反映於資本管理、限額管理等環(huán)節(jié)，預(yù)警分析結(jié)果也未自下而上的反饋傳導(dǎo)至資本配置、客戶定位、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等信貸管理環(huán)節(jié)。由于目前中信銀行的《風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書》仍未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，雖然設(shè)置了收益類指標(biāo)，但尚未將風(fēng)險(xiǎn)偏好通過政策向下傳導(dǎo)，使業(yè)務(wù)單位無法建立具體的實(shí)現(xiàn)策略和方式以體現(xiàn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。例如目前風(fēng)險(xiǎn)管理部在進(jìn)行信貸組合分析時(shí)，只手工對RAROC和EVA進(jìn)行計(jì)算，只用于其內(nèi)部參考，尚未納入系統(tǒng)應(yīng)用于對收益的監(jiān)控預(yù)警。目前中信銀行對風(fēng)險(xiǎn)的度量與監(jiān)控主要依靠單一客戶預(yù)警指標(biāo)?，F(xiàn)有指標(biāo)包含財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)、關(guān)聯(lián)集團(tuán)和擔(dān)保類四個(gè)維度，主要從微觀和定性的角度來分析，偏重于對受評對象過去而不是未來償債能力的評估，過去的情況可以作為分析的起點(diǎn)，但并不能反映未來的發(fā)展趨勢。并且缺少定量指標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量主觀性較強(qiáng)，會(huì)造成風(fēng)險(xiǎn)測算不夠精確。風(fēng)險(xiǎn)偏好不明確，風(fēng)險(xiǎn)文化缺失說明風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)如何的不清晰不具體九思九思沒有偏好制定流程導(dǎo)致大家不認(rèn)同偏好、風(fēng)險(xiǎn)文化缺失、沒有全流程預(yù)警、上下結(jié)合等等的差距，必須結(jié)合理念那一份寫的差距杜昆杜昆預(yù)警分析結(jié)果從未反饋信貸政策、限額管理以及業(yè)務(wù)規(guī)劃九思九思未建立預(yù)警分析結(jié)果反饋機(jī)制，導(dǎo)致銀行沒有對集中度風(fēng)險(xiǎn)采取有效的控制從2012年貸款數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)制造、批發(fā)業(yè)的集中度風(fēng)險(xiǎn)高于其他行業(yè)且伴隨高的NPL，但是2013年集中風(fēng)險(xiǎn)依舊上升，沒有得到有效控制先參考差距分析ppt，說明我們用數(shù)據(jù)分析知道銀行有集中度風(fēng)險(xiǎn)先參考差距分析ppt，說明我們用數(shù)據(jù)分析知道銀行有集中度風(fēng)險(xiǎn)，但連續(xù)兩年都絲毫沒有想要改善的意思，再推論是因?yàn)樗麄儧]有把預(yù)警結(jié)果反饋給政策限額等等風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理念國內(nèi)外領(lǐng)先實(shí)踐依據(jù)理念報(bào)告的思路重新寫過杜昆依據(jù)理念報(bào)告的思路重新寫過杜昆預(yù)警貫穿信貸全流程在明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好及強(qiáng)有力的政策指導(dǎo)下，同業(yè)領(lǐng)先的商業(yè)銀行已經(jīng)將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嵌入信貸流程的初期和中期，形成了全流程預(yù)警的理念。目前建設(shè)銀行在貸前環(huán)節(jié)，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好等，根據(jù)歷史預(yù)警信息的反饋，前瞻性地對未來資本供給與需求進(jìn)行預(yù)測，與資本充足率管理目標(biāo)進(jìn)行比較，確定未來存在的資本缺口，制定內(nèi)外部資本補(bǔ)充措施。跟蹤國家政策導(dǎo)向，及時(shí)研判重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域潛在風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)進(jìn)行預(yù)警提示，指導(dǎo)客戶和組合限額的分配。在貸中調(diào)查和審批環(huán)節(jié)，借助內(nèi)部評級系統(tǒng)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級并完成客戶評價(jià)報(bào)告，對貸款項(xiàng)目收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評估并形成評估報(bào)告，確定合理的定價(jià)基準(zhǔn)，保持凈利息收入的穩(wěn)定增長。在貸后管理環(huán)節(jié)，建行對已發(fā)放貸款或其他信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并對重點(diǎn)行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、客戶加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對任何可能對借款人還款能力造成主要影響的負(fù)面事件及時(shí)報(bào)告，組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查，并及時(shí)采取化解、退出等措施，有效控制行業(yè)性、集群性風(fēng)險(xiǎn)蔓延。最后將宏觀和微觀預(yù)警信息反饋至治理層，作為政策、風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整的參照。形成自上而下執(zhí)行傳導(dǎo)與自下而上反饋傳導(dǎo)的動(dòng)態(tài)循環(huán)澳洲領(lǐng)先銀行將預(yù)警作為信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架的一部分，預(yù)警活動(dòng)主要開展于授信審核、信貸綜合管理、監(jiān)控與匯報(bào)、信貸組合管理與分析四個(gè)階段。授信審核階段包含信用質(zhì)量分析（初始的和持續(xù)性的）、信用拓展（審批）、定價(jià)、捕捉審批數(shù)據(jù)等環(huán)節(jié)。信貸綜合管理階段包含數(shù)據(jù)評估調(diào)查與修復(fù)、支付審批與控制、相關(guān)文件的維護(hù)與更新、貸后檢查等環(huán)節(jié)。監(jiān)控與匯報(bào)階段包含限額監(jiān)控與控制（單一客戶與組合層面）、信用質(zhì)量報(bào)告、資產(chǎn)保全報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告等環(huán)節(jié)。信貸組合管理與分析階段包含信貸組合優(yōu)化、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本、貸款損失準(zhǔn)備、預(yù)測和壓力測試、模型開發(fā)與驗(yàn)證等環(huán)節(jié)。澳洲領(lǐng)先銀行會(huì)將預(yù)警活動(dòng)的輸出結(jié)果會(huì)被反饋應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的其他組成部分，預(yù)警結(jié)果會(huì)用于指導(dǎo)信用風(fēng)險(xiǎn)治理、信用風(fēng)險(xiǎn)政策、不良資產(chǎn)管理及團(tuán)隊(duì)建設(shè)。信用風(fēng)險(xiǎn)治理包含信用風(fēng)險(xiǎn)評級系統(tǒng)、信用風(fēng)險(xiǎn)偏好、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)、信用限額設(shè)定、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與擔(dān)保等。信用風(fēng)險(xiǎn)政策包含信貸政策/特殊程序、信用風(fēng)險(xiǎn)政策和流程的開發(fā)與維護(hù)、交易審批權(quán)限、大額敞口與集中度政策、國家風(fēng)險(xiǎn)與跨境風(fēng)險(xiǎn)政策等。不良資產(chǎn)管理包含回收數(shù)據(jù)獲取、不良貸款重組與清收活動(dòng)、法律訴訟等。團(tuán)隊(duì)建設(shè)包含信貸人員培訓(xùn)與教育、職能分離、利益沖突等。匯豐銀行通過預(yù)警活動(dòng)和反饋應(yīng)用，將預(yù)警自上而下地貫穿于貸前風(fēng)險(xiǎn)偏好與信貸政策的制訂、資本與限額管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，貸中客戶評級與定價(jià)、信貸審批，貸后檢查與監(jiān)控、組合優(yōu)化、模型預(yù)測，同時(shí)又自下而上地反饋預(yù)警信息用于資本優(yōu)化與政策、風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整。平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，合理配置資本花旗銀行將風(fēng)險(xiǎn)資本收益率（RORC）通過風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行有效傳導(dǎo)，并作為資本分配的重要依據(jù)之一，同時(shí)作為一項(xiàng)參考值包含在整個(gè)信貸審批的環(huán)節(jié)中。RORC是一家銀行根據(jù)它的資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)期限結(jié)構(gòu)做出充分的資本撥備后，這些資本所能產(chǎn)生的回報(bào)，它是一家銀行在撥備了實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)后的真實(shí)回報(bào)率。通過對客戶綜合歷史貢獻(xiàn)的分析，對利潤較低的客戶發(fā)出預(yù)警信號，具體過程如下：銀行在制定下一年度的資本分配計(jì)劃時(shí)，需考慮上一年度各業(yè)務(wù)條線、行業(yè)及地區(qū)等維度的風(fēng)險(xiǎn)資本收益率，對于風(fēng)險(xiǎn)資本收益率較低的條線、行業(yè)和地區(qū)，減少資本的分配，將更多的資本投入到風(fēng)險(xiǎn)資本收益更高的區(qū)域，提高股東價(jià)值。銀行在授信時(shí)沒有設(shè)立固定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，客戶經(jīng)理在綜合考慮客戶的重要性、市場上其他銀行的競價(jià)、以及花旗中國的資金成本后，自主決定合理的授信報(bào)價(jià)，然后盡可能提高交叉銷售和非授信收入，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)資本收益率最大化?？蛻艚?jīng)理需在每次年審或新額度申請時(shí)計(jì)算借款人/集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)資本收益率，業(yè)務(wù)部門在年審以外也會(huì)定時(shí)檢查信貸客戶的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率，當(dāng)借款單位的風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率持續(xù)低于一定水平時(shí)，將會(huì)發(fā)出預(yù)警信號，并有額外的審批程序，同時(shí)業(yè)務(wù)主管和風(fēng)險(xiǎn)部門會(huì)督促客戶經(jīng)理尋求新的業(yè)務(wù)以提高收益，或者調(diào)整對于該客戶的授信策略與定價(jià)。宏觀與微觀分析相結(jié)合巴克萊銀行利用歷史數(shù)據(jù)和其他外部信息，從客戶、行業(yè)、地區(qū)等多角度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，對發(fā)現(xiàn)的存量風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)通過內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行評估、分析及報(bào)告。同時(shí)通過自己內(nèi)部開發(fā)的模型對宏觀經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素的走勢進(jìn)行預(yù)測，以此來對增量風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施預(yù)警，前瞻性的對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測，并及時(shí)調(diào)整資本投向、客戶限額、押品要求等。此外，風(fēng)險(xiǎn)管理部門通過IT系統(tǒng)的規(guī)劃整合，可以迅速對所有業(yè)務(wù)條線和部門的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行匯總、分析、控制及報(bào)告。分行的一切業(yè)務(wù)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)都能掌握在總行層面，可實(shí)現(xiàn)由過去的分行向總行匯報(bào)，變?yōu)閷?shí)時(shí)更新和監(jiān)控，提高了預(yù)警的時(shí)效性。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理念初步改善建議杜昆杜昆風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法與工具現(xiàn)狀與診斷結(jié)果說明中信銀行在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法與工具的優(yōu)勢于寧于寧 已具備初步的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理工具和系統(tǒng)，具備單一客戶的預(yù)警指標(biāo)，并具備動(dòng)態(tài)預(yù)警模型的開發(fā)能力風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法與工具主要診斷成果單一客戶預(yù)警指標(biāo)滯後使預(yù)警流於形式，缺乏前瞻性組合預(yù)警，無法即時(shí)趨吉避兇：中信銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的靜態(tài)預(yù)警指標(biāo)主要工具為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號和Oscar模型，以此來對單一客戶、集團(tuán)客戶以及組合層面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,但風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號體系缺乏整合，也未進(jìn)行分級管理；而Oscar模型未進(jìn)行維護(hù)，預(yù)測結(jié)果準(zhǔn)確性不高。除了上述靜態(tài)監(jiān)控方法外，中信銀行缺乏前瞻性的動(dòng)態(tài)預(yù)警模型來對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，總行風(fēng)險(xiǎn)管理部雖然建立了壓力測試模型，但壓力測試只是為了滿足監(jiān)管要求，缺乏針對性，也沒有定期評估與調(diào)整，未納入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理過程中。單一客戶預(yù)警指標(biāo)滯後孟巖孟巖指標(biāo)維度不全安碩的指標(biāo)維度有分一級二級、還可以從定量定性去寫、沒有整合內(nèi)外部信息等等選取過程不好指標(biāo)有效性不高、沒有定期驗(yàn)證指標(biāo)有效性O(shè)scar模型缺點(diǎn)缺乏前瞻性組合預(yù)警一旆一旆（按照原先架構(gòu)，將銀行現(xiàn)狀與差距分析融合即可）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法與工具國內(nèi)外領(lǐng)先實(shí)踐單一客戶預(yù)警孟巖孟巖動(dòng)態(tài)預(yù)警一旆一旆照貼原來的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法與工具改善建議單一客戶預(yù)警孟巖孟巖動(dòng)態(tài)預(yù)警一旆一旆風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警全流程應(yīng)用主要診斷成果依托以下內(nèi)評法各項(xiàng)應(yīng)用策略框架，預(yù)警的結(jié)果可以反饋并應(yīng)用到信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程的不同部分，讓風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序上更加的動(dòng)態(tài)化、風(fēng)險(xiǎn)識別能力上更加的精準(zhǔn)化，使信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警幫助銀行更好的認(rèn)識到風(fēng)險(xiǎn)的存在，能夠極早的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置，甚至可將風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移，在貸前業(yè)務(wù)規(guī)劃決策階段就能避開質(zhì)量不佳的信貸申請，真正的實(shí)現(xiàn)前瞻性的預(yù)警管理。因此在本項(xiàng)目中將針對以下信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程各工作環(huán)節(jié)診斷其參考并應(yīng)用預(yù)警結(jié)果進(jìn)行管理決策的情況與作法。把圖更新，單一客戶限額管理要改掉雅婷把圖更新，單一客戶限額管理要改掉雅婷中信銀行在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警全流程應(yīng)用的優(yōu)勢于寧于寧通過訪談并收集相關(guān)制度文檔，對預(yù)警全流程應(yīng)用方法及流程進(jìn)行通盤了解，目前中信銀行在201X年已經(jīng)開展內(nèi)部評級法建設(shè)，預(yù)計(jì)在201X年完成新資本協(xié)議內(nèi)部評級法合規(guī)達(dá)標(biāo)，具備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警全流程應(yīng)用的基礎(chǔ)…說明已經(jīng)開展IRB并且規(guī)劃將應(yīng)用說明已經(jīng)開展IRB并且規(guī)劃將應(yīng)用irb的建設(shè)成果用在哪些方面，因此未來可以在此基礎(chǔ)上繼續(xù)強(qiáng)化全流程預(yù)警的建設(shè)，也有助于組合分析的開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警全流程應(yīng)用主要差距診斷成果內(nèi)部評級及其應(yīng)用不完善，導(dǎo)致無法作為全流程預(yù)警的有效支持以及相關(guān)決策依據(jù)：中信銀行目前在內(nèi)部評級法的應(yīng)用仍存在許多可改善的空間，從信貸全流程各工作環(huán)節(jié)來看，內(nèi)部評級結(jié)果在審批階段未能應(yīng)用于初次的預(yù)警分級，使風(fēng)險(xiǎn)偏好無法傳導(dǎo)至預(yù)警工作中，導(dǎo)致無法在放款後立即存量信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方式對提供決策；另一方面，沒有很好的利用內(nèi)部評級法的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量成果，同時(shí)也因?yàn)閮?nèi)部評級模型的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量成果并未完善的應(yīng)用在貸款定價(jià)、限額制定方法以及如RAROC、EP等風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)績效衡量指標(biāo)的計(jì)算中，不但導(dǎo)致中信銀行無法將組合分析結(jié)果提供作為資本配置、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶定位等策略制定時(shí)參考依據(jù)，也導(dǎo)致限額管理流於形式，貸款定價(jià)的事後檢驗(yàn)失去基礎(chǔ)，也無法從風(fēng)險(xiǎn)層面優(yōu)化客戶績效的衡量。缺乏對客戶績效預(yù)警，導(dǎo)致信貸資源分配不效率：從風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配的預(yù)警管理理念出發(fā)，我們認(rèn)為信貸資產(chǎn)質(zhì)量好壞的評估標(biāo)準(zhǔn)，除了考慮資產(chǎn)所隱含的風(fēng)險(xiǎn)程度，更應(yīng)該配合資產(chǎn)相應(yīng)產(chǎn)生的收益來做判斷，由於未能發(fā)展精確的考慮風(fēng)險(xiǎn)後的績效評估與分析工具，中信銀行目前仍停留在僅針對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警與監(jiān)控的層次，沒有建立客戶績效的預(yù)警手段與管理機(jī)制，也是導(dǎo)致中信銀行信貸資產(chǎn)分布大量集中于高風(fēng)險(xiǎn)低回報(bào)的組合的原因之一。未將組合分析應(yīng)用至管理決策，導(dǎo)致資本與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)決策不符實(shí)際：風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定與調(diào)整、資本配置的決策以及組合限額的訂定均未參考組合分析的結(jié)果，導(dǎo)致中信銀行的信貸管理手段沒有辦法符合業(yè)務(wù)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況，預(yù)警管理沒有前瞻性。內(nèi)部評級及其應(yīng)用不完善資本配置任敏任敏(先把ppt上關(guān)於資本配置于低資本報(bào)酬率的圖貼上來，說明資本配置的不好，推論沒有應(yīng)用組合分析結(jié)果以及預(yù)警結(jié)果來優(yōu)化資本配置)客戶定位一帆一帆在貸前階段未運(yùn)用價(jià)值模型對客戶價(jià)值貢獻(xiàn)進(jìn)行組合分析，明確客戶定位銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果也未為客戶定位提供反饋（一帆順便把ppt上的差距分析結(jié)果加上圈圈燈，然後貼上來word）產(chǎn)品設(shè)計(jì)九思九思行內(nèi)尚未結(jié)合信貸組合分析以及單一客戶預(yù)警結(jié)果應(yīng)用于新信貸產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)，導(dǎo)致新產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)無法匹配。目前行內(nèi)開發(fā)新產(chǎn)品主要是依靠各業(yè)務(wù)部門來完成，通過反饋的客戶需求，設(shè)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品并投入使用。并沒有用RAROC，EP等指標(biāo)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)與收益對產(chǎn)品進(jìn)行衡量，并作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)的參考；另外，由于行內(nèi)沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)的預(yù)警，沒有把對單一客戶的預(yù)警結(jié)果反饋到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，確定新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方向和框架。例如哪類產(chǎn)品不應(yīng)該被設(shè)計(jì)，哪類群體應(yīng)該避免針對。行內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理部沒有對新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)輪廓進(jìn)行評估和審批，導(dǎo)致新產(chǎn)品可能存在高風(fēng)險(xiǎn)。目前行內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理部沒有對新設(shè)計(jì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)輪廓、盈利性等進(jìn)行評估，也沒有對新產(chǎn)品未來市場的表現(xiàn)進(jìn)行收益預(yù)測，可能導(dǎo)致產(chǎn)品欠缺考慮而急于投入市場，出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷，給行內(nèi)帶來損失。內(nèi)評在審批上沒有應(yīng)用一帆一帆限額管理攻擊他不落地、內(nèi)平法沒有好好應(yīng)用一帆一帆單一客戶限額（先看他的限額設(shè)定方法有沒有結(jié)合內(nèi)平法、有沒有科學(xué)化、有沒有呼應(yīng)限額）組合限額（原本的word現(xiàn)狀描述沒寫清楚，先詳細(xì)描述他組合限額的制作現(xiàn)況、然後說他不科學(xué)、沒有參考預(yù)警結(jié)果與組合分析、只鏈結(jié)宏觀因子波動(dòng)而且是定性分析導(dǎo)致跟實(shí)際業(yè)務(wù)狀況不合，沒辦法用）定價(jià)九思九思目前行內(nèi)沒有明確的信貸利率定價(jià)方法，只有相對模糊的定價(jià)區(qū)間，在實(shí)行利率市場化后可能無法適應(yīng)利差縮減的沖擊。目前中信銀行的存貸款利率定價(jià)由資產(chǎn)負(fù)債部的二級部門，利率定價(jià)部來負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)資金轉(zhuǎn)移定價(jià)和存貸款定價(jià)管理，為全行制定統(tǒng)一的定價(jià)區(qū)間，并賦予業(yè)務(wù)部門一定的定價(jià)權(quán)限。但是各業(yè)務(wù)部門主要以利潤為導(dǎo)向，以定價(jià)工具為參考，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。沒有完備的利率定價(jià)方法來進(jìn)行區(qū)間內(nèi)合理定價(jià)，在實(shí)現(xiàn)利率市場化后于定價(jià)區(qū)間內(nèi)定價(jià)可能不具備市場競爭力。目前行內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)計(jì)算時(shí)，運(yùn)營成本，違約損失率以及資本最低回報(bào)率精細(xì)度不夠，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)不合理。目前，業(yè)務(wù)人員定價(jià)時(shí)以經(jīng)濟(jì)利潤測算系統(tǒng)參考工具，該系統(tǒng)主要針對對公貸款客戶，根據(jù)輸入的客戶信息，貸款期限，貸款資金等可以自動(dòng)匹配資金成本，資本成本等，運(yùn)營成本及預(yù)期損失以及信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)則由手工錄入。在確保經(jīng)濟(jì)利潤大于等于零的情況下，反推出貸款利率的定價(jià)。但是很多數(shù)據(jù)精細(xì)度不夠：運(yùn)營成本根據(jù)行內(nèi)平均費(fèi)用率的角度來計(jì)算，無法分?jǐn)偟骄唧w的客戶層面；風(fēng)險(xiǎn)成本中的違約損失率（LGD）采用監(jiān)管統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)敏感度不高，無法根據(jù)客戶進(jìn)行差異化定價(jià)，并沒有實(shí)現(xiàn)對內(nèi)評法的完全應(yīng)用；資本最低回報(bào)率則是由資產(chǎn)負(fù)債部統(tǒng)一規(guī)定為10%，并不是由模型結(jié)合行內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)來確定的具體數(shù)值。由于定價(jià)并不準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上開展的貸后定價(jià)檢核可能也不具意義。行內(nèi)沒有結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)建立定價(jià)的貸后檢核以及相關(guān)預(yù)警，導(dǎo)致管理人員無法對負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群采取相應(yīng)手段及措施。目前行內(nèi)每月會(huì)發(fā)布利率通告，比較同業(yè)信貸利率利潤情況，但并沒有結(jié)合RAROC和EP對定價(jià)進(jìn)行分析，根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)利潤向全行提供定價(jià)的內(nèi)部對標(biāo)，更好的幫助總行管理人員進(jìn)行產(chǎn)品定價(jià)與客戶定位。如下圖所示，根據(jù)成本加利潤定價(jià)法來計(jì)算某行業(yè)內(nèi)所有客戶平均的平損理論定價(jià)，再跟據(jù)EP指標(biāo)對行內(nèi)客戶績效進(jìn)行檢驗(yàn)，分成正經(jīng)濟(jì)利潤客戶群和負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群。以客戶平均的平損理論定價(jià)設(shè)置為預(yù)警線并提供內(nèi)部對標(biāo)，可以得出銀行需要應(yīng)將該行業(yè)中負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群的貸款利差提高1.1%達(dá)成平損。目前行內(nèi)沒有制定定價(jià)檢核相關(guān)的預(yù)警機(jī)制，無法設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)平損的警戒線，導(dǎo)致管理人員無法采取相應(yīng)手段及措施來識別和應(yīng)對負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤的信貸客戶來避免進(jìn)一步的損失并創(chuàng)造股東價(jià)值。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s11某銀行定價(jià)檢核缺乏客戶績效預(yù)警九思九思績效指標(biāo)的計(jì)量方法不精確且不統(tǒng)一目前行內(nèi)已具備一定的RAROC和EP的實(shí)施環(huán)境，但對RAROC和EP計(jì)算精確度不足。目前行內(nèi)計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶績效數(shù)據(jù)，但是主要用于對銀行內(nèi)部基層行的考核。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s12中信銀行與領(lǐng)先實(shí)踐在考核指標(biāo)計(jì)量中的差距如圖，對比國際銀行領(lǐng)先實(shí)踐，行內(nèi)指標(biāo)的計(jì)量仍有差距：運(yùn)營成本：運(yùn)營成本的主要按照組織架構(gòu)的順序來核算，其中對板塊、條線、機(jī)構(gòu)核算較為準(zhǔn)確。運(yùn)營成本的分?jǐn)傊羻蝹€(gè)客戶的層面是根據(jù)業(yè)務(wù)量和交易筆數(shù)按照分?jǐn)傄?guī)則進(jìn)行分?jǐn)偟玫?。分?jǐn)傄?guī)則為按照業(yè)務(wù)規(guī)模、交易筆數(shù)、業(yè)務(wù)量等指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)分配。目前，從平均費(fèi)用率角度來計(jì)算成本，實(shí)際運(yùn)營成本沒有分?jǐn)偟矫抗P客戶上。預(yù)期損失：目前行內(nèi)管理會(huì)計(jì)部基于權(quán)重法下，用銀行撥備來代替預(yù)期損失。風(fēng)險(xiǎn)管理部基于內(nèi)評法下，預(yù)期損失EL=違約概率PD×違約損失率LGD×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露EAD。經(jīng)濟(jì)資本：目前行內(nèi)采用的是監(jiān)管資本，并沒有計(jì)算客戶層面的經(jīng)濟(jì)資本；資本最低回報(bào)率：目前由資產(chǎn)負(fù)債部全行統(tǒng)一規(guī)定為10%，并不是由模型結(jié)合行內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)來確定的具體數(shù)值。目前全行內(nèi)部對RAROC的計(jì)算方法沒有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，風(fēng)險(xiǎn)管理部實(shí)行的內(nèi)評法較先進(jìn)，但尚未全行推廣。雖然風(fēng)險(xiǎn)管理部已采用內(nèi)評法來計(jì)算預(yù)期損失以及監(jiān)管資本，并且應(yīng)用在RAROC計(jì)算上，但管理會(huì)計(jì)部則是采用權(quán)重法來計(jì)算監(jiān)管資本作為經(jīng)濟(jì)資本的替代，用撥備計(jì)提來替代預(yù)期損失，RAROC的計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)管理部相比缺乏風(fēng)險(xiǎn)敏感度。沒有建立客戶績效的預(yù)警手段與管理機(jī)制中信銀行缺乏對客戶的績效預(yù)警，導(dǎo)致信貸資源分配不效率。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s13某銀行客戶經(jīng)濟(jì)利潤如圖，通過結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)收益和資本成本來考慮，并不是所有客戶都會(huì)給銀行帶來正經(jīng)濟(jì)利潤，而負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤群體因?yàn)檩^高的資本占用和風(fēng)險(xiǎn)會(huì)毀滅銀行的股東價(jià)值。目前行內(nèi)沒有結(jié)合RAROC和EP對客戶績效進(jìn)行分析，并建立客戶績效的監(jiān)控和預(yù)警，導(dǎo)致負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群體無法被識別，全行的信貸資源不效率，沒有實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，同時(shí)未來給銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。缺乏客戶差異化管理，未落實(shí)股東價(jià)值創(chuàng)造目標(biāo)。目前，行內(nèi)沒有根據(jù)對客戶的績效分析實(shí)現(xiàn)客戶的分層管理，導(dǎo)致銀行客戶管理效率低下，無法根據(jù)不同的客戶制定針對性的預(yù)警方案來進(jìn)行預(yù)警，并采取不同的手段及措施來應(yīng)對。例如，根據(jù)EP區(qū)分正經(jīng)濟(jì)利潤客戶群和負(fù)利潤客戶群，并針對負(fù)利潤客戶群進(jìn)行較頻繁的監(jiān)控，并以提高經(jīng)濟(jì)利潤為目的適時(shí)采取交叉銷售等手段。未將組合分析應(yīng)用至管理決策孟巖孟巖只有組合報(bào)表、沒有組合分析（說明風(fēng)管目前的組合分析報(bào)表與我們提倡的組合分析是不同的）沒有組合管理（將差距分析ppt的組合分析相關(guān)的評估結(jié)果貼過來，并仔細(xì)的說明評估成果，從每一個(gè)信貸流程工作環(huán)節(jié)說明組合分析目前對他們的應(yīng)用程度以及是如何應(yīng)用的）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警全流程應(yīng)用國內(nèi)外領(lǐng)先實(shí)踐依據(jù)國外領(lǐng)先實(shí)踐，對于一個(gè)具有代表性的信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架，隨著信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級體系相關(guān)建設(shè)趨於成熟時(shí)，預(yù)警的結(jié)果可以反饋并應(yīng)用銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的不同部分，以達(dá)到全流程、自上而下且自下而上相結(jié)合的動(dòng)態(tài)化預(yù)警管理。我們將根據(jù)下面圖表中所提到的信用風(fēng)險(xiǎn)體系的各個(gè)管理或工作環(huán)節(jié)，依序說明國內(nèi)外領(lǐng)先同業(yè)是如何將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)警是具體應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的各部分，以及他們?nèi)绾芜\(yùn)用信貸組合分析如何支持整個(gè)全流程預(yù)警的實(shí)現(xiàn)九思改圖：1.把定價(jià)改為定價(jià)檢核，監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本改為資本管理與配置，信貸組合優(yōu)化改為組合管理與分析，信貸組合管理與分析改為資本與信貸組合管理九思改圖：1.把定價(jià)改為定價(jià)檢核，監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本改為資本管理與配置，信貸組合優(yōu)化改為組合管理與分析，信貸組合管理與分析改為資本與信貸組合管理2.拿掉2.4.7&2.4.8&2.5把貼有2.4.3改掉，先改成4.3.1...3.整個(gè)圖要對齊、字體改楷體、弄漂亮點(diǎn)九思繼續(xù)把標(biāo)題貼完發(fā)給大家。寫的時(shí)候要把澳洲、差距分析ppt以及eric的ppt貼上去并詳述客戶定位產(chǎn)品設(shè)計(jì)（1） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)依據(jù)澳洲銀行領(lǐng)先實(shí)踐，先進(jìn)銀行具有專門的產(chǎn)品設(shè)計(jì)部及相應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位，負(fù)責(zé)全行授信產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，監(jiān)控，盈虧情況的調(diào)查及分析，并建立相應(yīng)的預(yù)警機(jī)制。當(dāng)銀行要設(shè)計(jì)一個(gè)新產(chǎn)品，設(shè)計(jì)部門首先會(huì)來證實(shí)該產(chǎn)品的可行性，內(nèi)容包括客戶和產(chǎn)品方面條款，是否合法，市場需求等。另外，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測，發(fā)現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)體或市場中相對風(fēng)險(xiǎn)較高的行業(yè)。同時(shí)，結(jié)合信貸組合分析以及單一客戶預(yù)警流程結(jié)果，找出規(guī)律和共性來確定設(shè)計(jì)產(chǎn)品的邊界，例如哪些產(chǎn)品不應(yīng)該被開發(fā)設(shè)計(jì)等。之后，所有設(shè)計(jì)完畢的產(chǎn)品要經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部的評估和審批，風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)重點(diǎn)關(guān)注并評估新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)方面，包括預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)敞口，還會(huì)考慮經(jīng)濟(jì)方面包括產(chǎn)品盈利性，損失撥備，對監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的影響等。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s14澳洲銀行產(chǎn)品設(shè)計(jì)（2） 經(jīng)濟(jì)利潤分析根據(jù)國際領(lǐng)先實(shí)踐，產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門利用經(jīng)濟(jì)利潤指標(biāo)來衡量信貸產(chǎn)品給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后利潤，按照產(chǎn)品類別來區(qū)分信貸客戶為正經(jīng)濟(jì)利潤客戶群及負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群。具體公式為：EP=風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的利潤-資本成本=利息收入-資金轉(zhuǎn)移定價(jià)+非利息收入-營業(yè)費(fèi)用-預(yù)期損失）-（資本配置*資本最低回報(bào)率）EP≥0則說明購買該信貸產(chǎn)品的客戶為正經(jīng)濟(jì)利潤，EP<0則說明購買該信貸產(chǎn)品的客戶為負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤。預(yù)警機(jī)制會(huì)對負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤群的客戶發(fā)出預(yù)警，預(yù)警相關(guān)人員會(huì)根據(jù)預(yù)警情況對該客戶群的采取措施，例如提高定價(jià)以及交叉銷售，以提高產(chǎn)品產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利潤。如圖舉例，利用經(jīng)濟(jì)利潤指標(biāo)對四個(gè)信貸產(chǎn)品進(jìn)行分析，得出輕松貸以及同歡樂為正經(jīng)濟(jì)利潤（EP≥0），幸福貸款及商貸通則為（EP<0）。說明雖然幸福貸款及商貸通集中了最多的客戶，占用了最多的貸款，但卻損毀了更多的價(jià)值?？偨Y(jié)規(guī)律來看，信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)越大的區(qū)域，資產(chǎn)占比最大，價(jià)值損毀也越多，產(chǎn)品盲目追求銷售及凈利潤無法給股東帶來價(jià)值。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s15產(chǎn)品創(chuàng)造價(jià)值分布內(nèi)評限額管理定價(jià)管理依據(jù)利率定價(jià)方面的領(lǐng)先實(shí)踐，優(yōu)秀的國內(nèi)外銀行的貸款定價(jià)體系都體現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配，選擇和接受可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)并對其加以管理，使其被控制在一定程度之內(nèi)。目前國內(nèi)外商業(yè)銀行主流的貸款定價(jià)方式主要為成本加利潤定價(jià)法。定價(jià)方法這種方法簡單并易于操作，從銀行內(nèi)部角度出發(fā)給貸款定價(jià)，集中考慮定價(jià)過程中出現(xiàn)的成本，加上一定利差來決定貸款利率。利率=成本費(fèi)用率+目標(biāo)利潤水平其中，成本包括了資金成本率、營運(yùn)成本率、資本成本和風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)成本等。運(yùn)營成本包括與貸款業(yè)務(wù)有關(guān)的人事費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)用、折舊費(fèi)用。資金成本是銀行為籌集貸款資金所發(fā)生的成本。預(yù)計(jì)補(bǔ)償違約風(fēng)險(xiǎn)的邊際成本為銀行對每筆貸款可能發(fā)生的違約風(fēng)險(xiǎn)做出的必要補(bǔ)償。目標(biāo)利潤水平是由銀行根據(jù)其預(yù)計(jì)貸款規(guī)模、成本費(fèi)用和預(yù)期貸款損失等因素在其經(jīng)營計(jì)劃中設(shè)定的，以獲得預(yù)期的收益水平。銀行會(huì)根據(jù)股東所要求的資本收益率作為參考。該方法具體實(shí)施層面，運(yùn)營成本方面，銀行通過ABC（Activebasedcosting）法建立科學(xué)的運(yùn)營成本的分?jǐn)傁到y(tǒng)，使?fàn)I業(yè)費(fèi)用的分配及計(jì)算更為合理，準(zhǔn)確；資金成本方面，依照客戶天數(shù)對FTP進(jìn)行計(jì)算；預(yù)期損失方面，銀行可以將貸款劃分為不同的信評等級，再根據(jù)歷史資料計(jì)算各信評等級貸款的平均損失率，據(jù)此確定貸款的預(yù)期損失；資本成本方面，先進(jìn)銀行使用經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算資本成本；目標(biāo)利潤方面，銀行會(huì)采用股東提出的資本收益率作為參考?？蛻艟C合貢獻(xiàn)度根據(jù)國際銀行的領(lǐng)先實(shí)踐，為了有效地實(shí)現(xiàn)銀行戰(zhàn)略發(fā)展和客戶關(guān)系管理的目標(biāo)，銀行除了計(jì)算客戶平損的信貸定價(jià)利率外，還需要考慮客戶的綜合貢獻(xiàn)度。對于存量客戶，銀行應(yīng)全面考慮客戶與銀行各種業(yè)務(wù)往來的成本和收益，試圖從銀行與客戶的全部往來關(guān)系中尋找最優(yōu)的貸款價(jià)格，有助于銀行維持良好的客戶關(guān)系和擴(kuò)展貸款市場的發(fā)展空間；對于增量客戶，銀行根據(jù)客戶的信用評級來進(jìn)行定價(jià)調(diào)整，對于評級較低的客戶會(huì)發(fā)出預(yù)警信息，由預(yù)警相關(guān)人員根據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)措施。根據(jù)澳洲銀行的領(lǐng)先實(shí)踐，澳洲銀行會(huì)對客戶的信貸質(zhì)量進(jìn)行預(yù)估，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)越高，定價(jià)就會(huì)越高。貸后定價(jià)檢核貸款發(fā)放后，銀行對貸款利率定價(jià)的檢查校核可以提供給銀行定價(jià)相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，從而讓總行管理人員對客戶有更好的定位，更好的對產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)，從而使銀行的資本最大化根據(jù)國際銀行的領(lǐng)先實(shí)踐，經(jīng)濟(jì)利潤（EP）作為重要的業(yè)績度量指標(biāo)，直接衡量了為股東創(chuàng)造的價(jià)值，被廣泛應(yīng)用于定價(jià)的事后檢核，是提高經(jīng)營管理效率與增強(qiáng)價(jià)值創(chuàng)造能力的重要手段?？傂邢嚓P(guān)人員跟據(jù)EP計(jì)算公式，按照行業(yè)，分行，產(chǎn)品，地區(qū)等多維度來區(qū)分信貸客戶為正經(jīng)濟(jì)利潤客戶群及負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群。具體公式為：EP=風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的利潤-資本成本=利息收入-資金轉(zhuǎn)移定價(jià)+非利息收入-營業(yè)費(fèi)用-預(yù)期損失）-（資本配置*資本最低回報(bào)率）；正常評級下的對公貸款客戶都會(huì)有利潤貢獻(xiàn)，但考慮資本成本后不一定全部能為股東創(chuàng)造價(jià)值。EP≥0則為正經(jīng)濟(jì)利潤，EP<0則為負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤；同時(shí)，通過價(jià)值管理模型在EP=0的情況下進(jìn)行理論定價(jià)，計(jì)算出銀行平損的信貸利率、信貸利差等數(shù)據(jù)。貸款的理論風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)=營業(yè)費(fèi)用率+預(yù)期損失率+資本成本率+資金成本率信貸利差=營業(yè)費(fèi)用率+預(yù)期損失率+資本成本率據(jù)此，向全行提供定價(jià)的內(nèi)部對標(biāo)，從多維度對客戶的業(yè)績進(jìn)行比較與分析，給總行、分行層面關(guān)于利率定價(jià)提供重要的參考，一旦某行業(yè)、某產(chǎn)品，某區(qū)域的利率低于理論定價(jià)，預(yù)警機(jī)制發(fā)出預(yù)警，相關(guān)部門可以根據(jù)情況對該行業(yè)，該產(chǎn)品，該區(qū)域的產(chǎn)品定價(jià)進(jìn)行調(diào)整，或設(shè)立特殊條件，或交叉銷售來保障銀行的盈利。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s16某銀行企業(yè)規(guī)模定價(jià)檢核如圖舉例，根據(jù)成本加利潤定價(jià)法來計(jì)算大中小型企業(yè)內(nèi)所有客戶平均的平損理論定價(jià)，再跟據(jù)EP指標(biāo)對大中小型企業(yè)的客戶績效進(jìn)行檢驗(yàn)，分成正經(jīng)濟(jì)利潤客戶群和負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群。以客戶平均的平損理論定價(jià)設(shè)置為預(yù)警線并提供內(nèi)部對標(biāo)，可以得出銀行需要將大型企業(yè)及中型企業(yè)的負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群的貸款利差提高1.1%，對小型企業(yè)價(jià)值損害客戶群的貸款利差提高1.2%，方可達(dá)成平損，不再毀滅價(jià)值，若能進(jìn)一步交叉銷售則能創(chuàng)造股東價(jià)值。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s17分行客戶貸款定價(jià)分析同時(shí)，通過貸后定價(jià)檢核對標(biāo)，也可以讓不同分行間相互比較。如圖所示，全行的平均貸款利差為1.2%，通過對標(biāo)并設(shè)置預(yù)警線，廣州、杭州、北京等共7家分行應(yīng)該被總行重點(diǎn)關(guān)注，通知分行人員，采取各種手段及措施來進(jìn)行定價(jià)管理，提高貸款利差。根據(jù)澳洲銀行領(lǐng)先實(shí)踐，對于批發(fā)和對公信貸的客戶，定價(jià)檢核主要是發(fā)生在銀行對信貸限額設(shè)定的年度評估里，結(jié)合RAROC對定價(jià)進(jìn)行事后檢核。關(guān)于再定價(jià)，根據(jù)具體的交易結(jié)構(gòu)來決定。對于澳洲銀行，再定價(jià)的手段包括要求客戶增加抵押品，減少未承諾信用額度，減少現(xiàn)有限額，調(diào)整現(xiàn)有的貸款條約，或者可能的話，通過頻繁的再定價(jià)提早進(jìn)行干預(yù)。但是一般來講，如果銀行和客戶協(xié)商確定了價(jià)格，是不會(huì)再進(jìn)行重新定價(jià)的，盡管RAROC可能小于最低回報(bào)率或EP出現(xiàn)負(fù)值，但是考慮市場導(dǎo)向性，銀行與客戶的關(guān)系是最重要的。所以，一旦銀行觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，銀行主要采取觀測監(jiān)控的方式，去了解客戶的敞口，貸款的用處等等，并不會(huì)直接采取再定價(jià)的措施。績效管理依據(jù)國內(nèi)外領(lǐng)先銀行實(shí)踐，國外領(lǐng)先銀行(例如StandardChartered、HSBC、commonwealth以及ANZ等)，因?yàn)檩^早實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議且具備長時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)管理文化積累，皆已將RAROC或EP等指標(biāo)納入對業(yè)務(wù)條線、機(jī)構(gòu)甚至客戶經(jīng)理的績效考核。國內(nèi)的領(lǐng)先銀行(例如工行、中行、建行及招商銀行等)在2005-2006年起陸續(xù)開展巴塞爾新資本協(xié)議項(xiàng)目，通過不斷完善內(nèi)評體系與模型開發(fā)技術(shù)等工作，陸續(xù)在2009至近期逐步將RAROC或EP等指標(biāo)納入對分支機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)線條的績效考核中。無論是國外或國內(nèi)的領(lǐng)先銀行，在具體實(shí)施以RAROC或EP方式進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)績效考核方案后，皆認(rèn)識到這樣的考核方案能解決傳統(tǒng)績效考核目標(biāo)中盈利目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)成本在不同時(shí)期的相對錯(cuò)位問題，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營目標(biāo)與業(yè)績考核的統(tǒng)一，且有利于提升商業(yè)銀行的整體競爭能力。RAROC與EP的應(yīng)用依據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，將風(fēng)險(xiǎn)評估和計(jì)量結(jié)果納入銀行日常經(jīng)營決策和各條業(yè)務(wù)線、附屬機(jī)構(gòu)的業(yè)績考核。其中RAROC和EP是績效考核中兩個(gè)重要的績效考核指標(biāo)，RAROC作為相對值指標(biāo)，結(jié)合了商業(yè)銀行的當(dāng)期收益及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益大小，實(shí)現(xiàn)不同產(chǎn)品，不同業(yè)務(wù)部門在相同時(shí)期的橫向比較；EP作為絕對數(shù)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)同一產(chǎn)品、同一業(yè)務(wù)部門在不同時(shí)期對自身經(jīng)營狀況的比較，幫助銀行在運(yùn)營過程中更重視經(jīng)營的實(shí)際創(chuàng)造，增強(qiáng)了成本和風(fēng)險(xiǎn)意識。結(jié)合二者的使用，可以使銀行將風(fēng)險(xiǎn)和收益統(tǒng)一起來，以一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)來考核不同業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的績效。RAROC模型分析以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的考核盈利指標(biāo)，串聯(lián)每筆交易的收益和潛在風(fēng)險(xiǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)角度分析了客戶的收益，使得RAROC已經(jīng)成為商業(yè)銀行用于績效考核的核心技術(shù)手段之一。其計(jì)算公式：RAROC=圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s18RAROC計(jì)算舉例利息收入是指利息收支數(shù)據(jù)，可精細(xì)到對公客戶的逐筆借據(jù)和賬戶；資金轉(zhuǎn)移定價(jià)是指銀行資金有多種來源，如客戶存款、央行借款、發(fā)行債券、同業(yè)拆入等。銀行為籌集和使用資金而付出的成本就是資金成本，計(jì)算公式為轉(zhuǎn)移需求資金量×轉(zhuǎn)移計(jì)價(jià)率；營業(yè)費(fèi)用是指用作業(yè)成本法來進(jìn)行營運(yùn)成本的收集及分配。作業(yè)成本法是一種以作業(yè)為基礎(chǔ)的成本核算制度和成本管理系統(tǒng)。通過作業(yè)成本法，擺脫了傳統(tǒng)成本核算無法分配復(fù)雜而高額的間接費(fèi)用和輔助費(fèi)用的困境，使間接費(fèi)用和輔助費(fèi)用分配的更為合理，以便較及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地計(jì)算出成本對象的真實(shí)成本；預(yù)期損失是指銀行的正常經(jīng)營過程中根據(jù)概率事件能夠預(yù)期到的損失額，銀行通常會(huì)為緩沖這部分損失而設(shè)置貸款損失準(zhǔn)備金，單筆貸款的預(yù)期損失可以根據(jù)以下公式計(jì)算，預(yù)期損失EL=違約概率PD×違約損失率LGD×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露EAD。違約率（PD）表示客戶在一定時(shí)期內(nèi)可能違約的概率；違約損失率（LGD）是指客戶違約給銀行造成的損失數(shù)額，即損失的嚴(yán)重程度；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是指當(dāng)違約發(fā)生時(shí)的貸款余額，違約時(shí)間在不同時(shí)點(diǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是不同的；經(jīng)濟(jì)資本是指銀行所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的最低需要，實(shí)際數(shù)值取決于銀行分配于貸款業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)以及中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。由于現(xiàn)有的內(nèi)部評級體系、會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無法提供真正意義上的經(jīng)濟(jì)資本數(shù)據(jù)，所以我國商業(yè)銀行大多選擇使用監(jiān)管資本替代經(jīng)濟(jì)資本；內(nèi)部評級法IRB下的信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算方法是：信用風(fēng)險(xiǎn)資本=目標(biāo)資本充足率×信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，=目標(biāo)資本充足率×K×12.5×EAD其中，K（資本要求）×12.5=風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重K=f（PD，LGD，EAD，……）。EP模型分析EP(EconomicProfit)是營業(yè)凈利潤扣除資本投入的機(jī)會(huì)成本后的部分。其核心思想是資本的占用的要付出相應(yīng)的成本，這是站在股東角度所做出的必然要求。由于該指標(biāo)清晰地顯示了企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的手段，合理地整合了回報(bào)水平和投資規(guī)模這兩個(gè)核心的價(jià)值創(chuàng)造要素，目前，該指標(biāo)在世界商業(yè)銀行被廣泛應(yīng)用。EP=稅后凈資本利潤-經(jīng)濟(jì)支出=收入-資金成本-運(yùn)營成本-減值損失-預(yù)期損失-所得稅-經(jīng)濟(jì)資本×資本最低回報(bào)率=經(jīng)濟(jì)資本×（RAROC-資本最低回報(bào)率），圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s19EP計(jì)算舉例最低資本回報(bào)率是由銀行依據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，并根據(jù)其預(yù)計(jì)貸款規(guī)模、成本費(fèi)用和預(yù)期貸款損失等因素在其經(jīng)營計(jì)劃中設(shè)定的，以獲得預(yù)期的收益水平，通?？梢杂觅Y本報(bào)酬率（ReturnonCapital,ROC）來作為銀行的最低資本回報(bào)率。如果銀行已上市，可以通過其股票在資本市場的表現(xiàn)或紅利分配方式來計(jì)算預(yù)期股東收益率（ReturnonEquity,ROE），ROE的具體計(jì)算方法可以通過資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）和紅利收益模型實(shí)現(xiàn)?？蛻艨冃ьA(yù)警的應(yīng)用根據(jù)國際領(lǐng)先實(shí)踐，銀行利用RAROC和EP指標(biāo)對客戶的績效進(jìn)行分析，依據(jù)分析結(jié)果設(shè)置預(yù)警線，并對觸發(fā)預(yù)警的客戶采取措施，或提高定價(jià)，或進(jìn)行交叉銷售或直接令其退出等手段。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s110某銀行對公組合客戶績效分析舉例如圖，銀行通過RAROC和EP對大中型企業(yè)中的客戶們進(jìn)行計(jì)算分析發(fā)現(xiàn)，49%的客戶貢獻(xiàn)正經(jīng)濟(jì)利潤（EP≥0）,為銀行股東創(chuàng)造了33億元的價(jià)值，51%負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群（EP<0），毀滅59億元股東價(jià)值。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s111某銀行對公組合客戶績效預(yù)警分層圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s112某銀行對公組合客戶績效預(yù)警分層通過區(qū)分正負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群，銀行對信貸客戶進(jìn)行分級管理，根據(jù)經(jīng)濟(jì)利潤的多少把信貸客戶分為五類：VIP客戶、優(yōu)質(zhì)客戶、關(guān)注客戶、虧損客戶、退出級客戶。其中VIP客戶、優(yōu)質(zhì)客戶處于正經(jīng)濟(jì)利潤區(qū)，而關(guān)注客戶、虧損客戶及退出級客戶處于負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤區(qū)。先進(jìn)銀行根據(jù)實(shí)際情況對不同的客戶制定不同的預(yù)警方案，銀行高層會(huì)根據(jù)預(yù)警方案對不同客戶采取不同的措施，對于退出級客戶，減少交易量并找機(jī)會(huì)令其退出；對于關(guān)注客戶和虧損客戶，采用提高貸款利差，交叉銷售等手段來提升該類客戶的經(jīng)濟(jì)利潤；對于優(yōu)質(zhì)客戶及VIP客戶，鼓勵(lì)與其頻繁發(fā)生交易并謀取更高的利潤。組合分析風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警全流程應(yīng)用初步改善建議我們認(rèn)為不僅對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，也需對風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的匹配進(jìn)行監(jiān)控除了對客戶、組合等不同層面的信用風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)控外，還需監(jiān)控定價(jià)是否符合銀行最低資本回報(bào)率要求此外，我們強(qiáng)烈建議定期進(jìn)行信貸組合分析為管理層決策提供啟示通過對信貸組合的資產(chǎn)品質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)、結(jié)構(gòu)性、集中度以及風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的分析和監(jiān)測，為管理層盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化增量資產(chǎn)提供決策啟示優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)九思九思建議全行優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)計(jì)算，提高相關(guān)參數(shù)精細(xì)度，以確保定價(jià)檢核有意義運(yùn)營成本：建議行內(nèi)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營成本分?jǐn)偟娇蛻魧用?，從而提升定價(jià)的精細(xì)度。預(yù)期損失：建議等未來實(shí)行高級內(nèi)評法后可以利用LGD模型來計(jì)算違約損失率（LGD）；資本最低回報(bào)率：建議未來利用紅利收益模型以及資本資產(chǎn)定價(jià)模型來實(shí)現(xiàn)，設(shè)定期望回報(bào)率的某個(gè)合理取值區(qū)間或范圍，再進(jìn)一步依據(jù)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)來確定具體數(shù)值。優(yōu)化限額制定方法一帆一帆（目前中信單一客戶限額制定方法是基于監(jiān)管要求，沒有有效結(jié)合評級模型參數(shù)去制定，所以建議他們要把評級模型參數(shù)拿來推算限額，這部份參考東莞農(nóng)商行的報(bào)告）推動(dòng)ICCAP任敏找于寧要材料任敏找于寧要材料(建議他們可以搭配新資本協(xié)議的推動(dòng)先把資本配置流程建立起來，預(yù)警理念與預(yù)警分析結(jié)果就可以很好的影響資本分配)將客戶預(yù)警分級與信用風(fēng)險(xiǎn)評級關(guān)聯(lián)起來，使貸中環(huán)節(jié)我們就能掌握對此客戶的監(jiān)控方式與頻率一帆一帆(寫他們應(yīng)該在貸中環(huán)節(jié)就利用評級結(jié)果對預(yù)警結(jié)果分級，可抄領(lǐng)先實(shí)踐，但不要直接照貼)在預(yù)警處置相關(guān)一帆流程中納入將預(yù)警分析結(jié)果反饋于單一客戶限額的工作環(huán)節(jié)一帆將動(dòng)態(tài)預(yù)警結(jié)果與壓力測試結(jié)果納入中信銀行組合限額設(shè)計(jì)的方法一帆一帆基於價(jià)值組合分析進(jìn)行客戶定位與產(chǎn)品設(shè)計(jì)決策，并將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果納入決策考慮一帆（參考差距分析有比較客戶定位方法的那個(gè)寫就可以了）一帆從監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡來說，建議在價(jià)值管理模型基礎(chǔ)上建立客戶績效與定價(jià)檢核機(jī)制，首先必須先完善組合計(jì)量分析技術(shù)，提升中信銀行評估客戶貢獻(xiàn)度或績效的精確性，在較為準(zhǔn)確的分析結(jié)果支持下，對客戶制定差異化經(jīng)營策略才是有效的，具體包括︰優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績效計(jì)算方法與工具九思九思解決RAROC和EP指標(biāo)中參數(shù)精確度不足的問題，以確保能對客戶績效進(jìn)行準(zhǔn)確分析運(yùn)營成本：建議行內(nèi)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營成本分?jǐn)偟娇蛻魧用?，從而提升RAROC和EP的精確度；預(yù)期損失：建議等未來施行高級內(nèi)評法時(shí)，可以利用LGD模型來提高LGD的精度；經(jīng)濟(jì)資本：目前行內(nèi)采用的是監(jiān)管資本，未來隨著內(nèi)評法成熟后可以建設(shè)經(jīng)濟(jì)資本模型，以經(jīng)濟(jì)資本來取代監(jiān)管資本做RAROC的計(jì)算。資本最低回報(bào)率：建議未來利用紅利收益模型以及資本資產(chǎn)定價(jià)模型來實(shí)現(xiàn)，設(shè)定期望回報(bào)率的某個(gè)合理取值區(qū)間或范圍，再進(jìn)一步依據(jù)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)來確定具體數(shù)值。實(shí)施客戶績效預(yù)警分析并建立客戶績效管理機(jī)制，將分析結(jié)果應(yīng)用于存量客戶的交叉銷售、退出等差異化經(jīng)營策略上，實(shí)現(xiàn)九思風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警真正輔助業(yè)務(wù)決策九思中信銀行應(yīng)建立對客戶的績效預(yù)警，使得信貸資源分配更有效率，更為合理行內(nèi)應(yīng)利用調(diào)整后利潤（RAROC）和經(jīng)濟(jì)利潤（EP)指標(biāo)，對客戶的績效進(jìn)行分析，并建立客戶績效預(yù)警機(jī)制，識別具有較高資本占用和風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群，進(jìn)一步降低全行的信用風(fēng)險(xiǎn)，使全行信貸資源分配更為合理。全行應(yīng)建立客戶績效的監(jiān)控及預(yù)警，對存量客戶實(shí)行差異化管理行內(nèi)應(yīng)對存量客戶實(shí)現(xiàn)分級管理。針對正負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群建立不同的監(jiān)控和預(yù)警方案，有助于銀行重新對戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃，有針對性的對負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶制定行動(dòng)計(jì)劃包括交叉銷售，另其退出等手段和措施來提升經(jīng)濟(jì)利潤，對正經(jīng)濟(jì)利潤客戶提供更多的組合金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的均衡以及股東價(jià)值最大化。在優(yōu)化定價(jià)計(jì)算手段的前提下，建立定價(jià)檢核機(jī)制，通過價(jià)值管理模型的理論定價(jià)與客戶事后的定價(jià)進(jìn)行檢核，作為是否對客戶重新定價(jià)的決策參考以及相關(guān)的管理應(yīng)用九思九思全行應(yīng)該基于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)制定貸后檢核以及相關(guān)預(yù)警方案，通過價(jià)值管理模型的理論定價(jià)向全行提供定價(jià)的內(nèi)部對標(biāo)，給銀行重新定價(jià)提供參考，通過再定價(jià)手段提高經(jīng)濟(jì)利潤來創(chuàng)造股東價(jià)值。另一方面，通過定價(jià)檢核的監(jiān)控和預(yù)警，重點(diǎn)關(guān)注負(fù)經(jīng)濟(jì)利潤客戶群，讓總行管理人員能更好的對信貸產(chǎn)品定價(jià),客戶定位,為組合管理奠定基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理框架總體差距描述總分支三級機(jī)構(gòu)的監(jiān)控預(yù)警定位不明確，未形成三級預(yù)警的聯(lián)動(dòng)模式，導(dǎo)致碎片化的管理；預(yù)警的管理職能不完善，尚未完全涵蓋業(yè)務(wù)前臺(tái)部門以及中后臺(tái)相關(guān)部門，部門間的預(yù)警職責(zé)不明確。未建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度體系，管理辦法和操作細(xì)則內(nèi)容不完整，缺乏預(yù)警的管理工具和模板，且制度執(zhí)行不到位。預(yù)警流程尚未覆蓋信貸業(yè)務(wù)全流程和全業(yè)務(wù)，同時(shí)，線下預(yù)警流程作業(yè)，效率低下且約束力和執(zhí)行力都不夠。尚未建立專職的全行預(yù)警專業(yè)團(tuán)隊(duì)，監(jiān)控預(yù)警人員的配置、專業(yè)性、培訓(xùn)以及考核激勵(lì)等方面嚴(yán)重不足。組織架構(gòu)銀行現(xiàn)狀組織架構(gòu)方面總行信貸管理部主要負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作，下設(shè)分行信貸管理部（未設(shè)置信貸管理部的分行，由風(fēng)險(xiǎn)管理部對口管理），統(tǒng)籌分行轄下的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；總行信貸管理部下設(shè)信貸監(jiān)控部，負(fù)責(zé)對公及零售業(yè)務(wù)的現(xiàn)場監(jiān)測，風(fēng)險(xiǎn)信息部負(fù)責(zé)非現(xiàn)場監(jiān)測，由表外業(yè)務(wù)監(jiān)控部負(fù)責(zé)表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測。圖：中信銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)職能設(shè)置方面總行層面職能設(shè)置上看，尚未建立完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職能體系，明確前、中、后臺(tái)各部門的預(yù)警職能；未建立信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警職能，并未將組合預(yù)警和單一預(yù)警職能進(jìn)行整合；同時(shí)，現(xiàn)有預(yù)警體系中，未對預(yù)警工作建立完善的考核及問責(zé)機(jī)制；圖：總行層面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職能評價(jià)分行職能層面來看，分行會(huì)承擔(dān)區(qū)域信息風(fēng)險(xiǎn)提示的職能，但由于崗位設(shè)置及工作尚未明確制度化、流程化的問題，該職能未得到完全落實(shí)；在分行層面上，未進(jìn)行地區(qū)性的組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，未進(jìn)行體系化的、全流程的日常監(jiān)測及定期監(jiān)測，目前信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測僅停留在貸后監(jiān)測，特別是風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)已發(fā)生后的預(yù)警層面。圖：分行層面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職能評價(jià)支行層面職能上看，雖承擔(dān)了日常監(jiān)測、定期監(jiān)測等職能，但由于現(xiàn)有預(yù)警工具缺乏、預(yù)警崗位設(shè)置部完善、預(yù)警人員專業(yè)素養(yǎng)較低等限制，監(jiān)測工作流于形式，無法產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性預(yù)警效果；同時(shí)，目前還存在尚未建立對重點(diǎn)客戶的針對性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、未收集客戶動(dòng)態(tài)資料等問題。圖：支行層面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職能評價(jià)領(lǐng)先實(shí)踐組織架構(gòu)方面先進(jìn)銀行的信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控涉及信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等方面，需要前、中、后臺(tái)各相關(guān)部門共同參與完成，并需明確牽頭、管理與執(zhí)行的各自定位和職責(zé)。圖：先進(jìn)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控組織架構(gòu)示例說明：先進(jìn)銀行針對信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，在公司治理層面既有委員會(huì)作為協(xié)調(diào)平臺(tái)，在總行和分行部門層面確定了監(jiān)控預(yù)警的管理部門和執(zhí)行部門，并明確了各部門的職責(zé)邊界，同時(shí)也將業(yè)務(wù)部門納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的體系中；在支行層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)單一客戶的預(yù)警。職能設(shè)置方面先進(jìn)銀行建立了完善的總、分、支三級預(yù)警管理體系和監(jiān)控職能，明確總、分、支各層級的預(yù)警管理、預(yù)警審批及預(yù)警發(fā)起職能，建立了宏觀和微觀風(fēng)險(xiǎn)信息結(jié)合的預(yù)警監(jiān)控職能體系。圖：先進(jìn)銀行職能設(shè)置示例差距分析組織架構(gòu)方面尚未搭建起包括各風(fēng)險(xiǎn)管理部門、各業(yè)務(wù)部門及職能部門相互配合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警組織架構(gòu):未建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控的專職委員會(huì)，總行層面沒有形成橫向的溝通平臺(tái)；總行層面尚未將業(yè)務(wù)部門納入到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控組織架構(gòu)中部分分行未設(shè)立信貸管理部作為信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的管理部門；支行層面未建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的專職團(tuán)隊(duì)。職能設(shè)置方面預(yù)警的管理職能不完善，尚未完全涵蓋業(yè)務(wù)前臺(tái)部門以及后臺(tái)相關(guān)部門，部門間的預(yù)警職責(zé)不明確:未有效整合監(jiān)控預(yù)警的管理職能，特別是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的應(yīng)用職能，如組合預(yù)警、限額管理、客戶績效等管理職能不明確；尚未建立結(jié)合地區(qū)性組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職能，未進(jìn)行體系化的，全流程的日常監(jiān)測及定期監(jiān)測；未對重點(diǎn)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，現(xiàn)有日常監(jiān)測工作形式化，未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性作用。初步建議組織架構(gòu)方面建立完善預(yù)警組織架構(gòu)。建議納入前、中后臺(tái)的業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)部門以及后臺(tái)支持部門，并形成總、分、支行三級聯(lián)動(dòng)的預(yù)警組織架構(gòu)。職能設(shè)置方面整合組合預(yù)警和單一預(yù)警的管理職能，以利于預(yù)警管理能夠有效應(yīng)用到業(yè)務(wù)端并得到后臺(tái)部門的資源支持。構(gòu)建全流程的預(yù)警職能，明確前中后臺(tái)部門預(yù)警職責(zé)，建立宏觀和微觀風(fēng)險(xiǎn)信息結(jié)合的預(yù)警監(jiān)控職能體系；構(gòu)建總分支三級預(yù)警體系，明確總、分、支各層級的預(yù)警管理、預(yù)警審批及預(yù)警發(fā)起職能。在總行層面建立組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職能，在分行層面明確地區(qū)性組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職能，并與單一客戶預(yù)警結(jié)合，在支行層面落實(shí)單一客戶預(yù)警的監(jiān)測工作。預(yù)警制度銀行現(xiàn)狀制度體系現(xiàn)行預(yù)警制度包括對公、零售及表外業(yè)務(wù)預(yù)警管理辦法，即《公司授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》、《零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》及《表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》，均由信貸管理部制定。制度管理機(jī)制從現(xiàn)有對制度的管理機(jī)制上來看，目前僅在有需要時(shí)由制度制定部門進(jìn)行對制度按需求進(jìn)行更新，再提交合規(guī)部進(jìn)行備案，未對制度不進(jìn)行定期的檢視和更新。同時(shí)，對制度的執(zhí)行情況，未形成牽頭部門進(jìn)行檢查。制度內(nèi)容管理辦法中，主要針對預(yù)警職責(zé)與分工及預(yù)警工作的流程作簡要描述，內(nèi)容包括職責(zé)與分工、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分類、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的發(fā)起及確定、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處置、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的轉(zhuǎn)化、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳遞及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的獎(jiǎng)懲。領(lǐng)先實(shí)踐完善的預(yù)警制度體系，包含預(yù)警制度、操作規(guī)程，在制度體系中明確預(yù)警職能，預(yù)警流程、工具及相關(guān)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。制度體系建立了包括預(yù)警管理制度、若干預(yù)警細(xì)則的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度體系；制度管理機(jī)制建立了完善的制度更新機(jī)制，指定專崗/兼崗定期依照內(nèi)外規(guī)及制度執(zhí)行反饋情況對制度進(jìn)行更新，并對制度間的重復(fù)、矛盾等情況進(jìn)行檢視，更新；指定專崗/兼崗對制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期及不定期檢查，形成檢查報(bào)告，并反饋制度制定主辦部門；制度內(nèi)容管理辦法：包含預(yù)警體系組織架構(gòu)、各部門職能、預(yù)警崗位設(shè)置及職能設(shè)置、預(yù)警流程、考核與問責(zé)等內(nèi)容，將預(yù)警體系各項(xiàng)工作規(guī)則制度化；操作規(guī)程：包含針對不同客戶/不同條線的相應(yīng)操作細(xì)則，并包含具體管理工具及模板，如：授信監(jiān)測預(yù)警工作時(shí)間表、信貸監(jiān)測預(yù)警通知書、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警客戶預(yù)警信號解除申請審批表等，以規(guī)范預(yù)警工作操作。差距分析制度體系尚未形成體系化的預(yù)警制度體系，未制定詳細(xì)說明信貸預(yù)警的操作手冊；制度管理機(jī)制未建立完善的制度更新機(jī)制，定期對制度進(jìn)行檢視和更新，未對制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期及不定期檢查；制度內(nèi)容缺乏對預(yù)警監(jiān)控實(shí)施具體流程的描述、缺乏涉及到具體監(jiān)控工具、監(jiān)控手段及模板的制度內(nèi)容、缺乏具體的考核方式說明，如考核內(nèi)容、考核要求等、未明確詳細(xì)的問責(zé)機(jī)制。初步建議制度體系搭建完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度體系，明確制度牽頭部門，明確制定及審批流程，完善預(yù)警管理制度，并明確針對不同客戶/不同行業(yè)維度的預(yù)警細(xì)則，將預(yù)警工作以制度體系落實(shí)明確；制度管理機(jī)制明確制度更新機(jī)制，制度更新檢查崗位，定期依照內(nèi)外規(guī)及制度執(zhí)行反饋情況對制度進(jìn)行更新，并對制度間的重復(fù)、矛盾等情況進(jìn)行檢視，對需要重新修訂、更新的制度，按照制度制定流程進(jìn)行修訂、更新；同時(shí)，指定專崗/兼崗對制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期及不定期檢查，形成檢查報(bào)告，并反饋制度制定主辦/牽頭部門；制度內(nèi)容管理辦法：在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，需對全流程的預(yù)警體系組織架構(gòu)進(jìn)行說明、明確各部門職能、預(yù)警崗位設(shè)置及職能設(shè)置、明確預(yù)警主要流程、并制定明確的考核及問責(zé)條例，明確獎(jiǎng)懲條件及問責(zé)形式；操作規(guī)程：制定針對不同客戶/不同條線的相應(yīng)操作細(xì)則，并在各操作流程中明確需使用的具體管理工具，給定標(biāo)準(zhǔn)模板。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分級管理流程主要現(xiàn)狀目前，中信銀行按照預(yù)警的處置層級將預(yù)警分為總行級預(yù)警和分行級預(yù)警，針對這兩個(gè)層級分別從預(yù)警的處置、預(yù)警的解除和轉(zhuǎn)化、預(yù)警的傳遞方面做出了相應(yīng)的規(guī)定?？傂屑夘A(yù)警系統(tǒng)預(yù)警；授信業(yè)務(wù)敞口余額超過1億元的大額預(yù)警；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警涉及的授信業(yè)務(wù)（含單一授信客戶和集團(tuán)授信客戶）分布在2家或以上；一級分行、金融監(jiān)管部門、行政司法部門、有關(guān)上級單位發(fā)來函件、文件所涉及的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；分行級預(yù)警無需上報(bào)總行，可由分行自行處置的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；領(lǐng)先實(shí)踐將預(yù)警信號劃分為不同級別，針對各級別設(shè)置對應(yīng)的監(jiān)控預(yù)警程序，對于重大事件的預(yù)警體現(xiàn)了更高的預(yù)警時(shí)效性和處置能力?？紤]預(yù)警信號的緊急程度、嚴(yán)重程度、影響范圍、涉及金額等方面，將監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)分為紅、黃、藍(lán)三級；針對每個(gè)級別的預(yù)警信號，設(shè)置相應(yīng)的報(bào)送程序、預(yù)警處置時(shí)限要求、預(yù)警的應(yīng)對措施、預(yù)警的解除程序等；通過分級監(jiān)控預(yù)警，有利于提高預(yù)警的處置效率，重大預(yù)警事件能及時(shí)引起重視，使其得以及時(shí)化解。圖：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分級管理流程差距分析尚未建立分級預(yù)警的監(jiān)測流程，對不同等級的預(yù)警進(jìn)行差異化處理。目前對于預(yù)警指標(biāo)主要按照處置的層級進(jìn)行劃分，沒有根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的緊急程度和嚴(yán)重程度對預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行分級；針對不同級別的預(yù)警指標(biāo)，未對應(yīng)設(shè)置不同的預(yù)警處理流程；同時(shí)，現(xiàn)有制定的預(yù)警處置措施中，未根據(jù)業(yè)務(wù)種類、客戶種類進(jìn)行區(qū)分。初步建議對預(yù)警信號設(shè)置不同的級別，并針對每個(gè)級別設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測流程:完善現(xiàn)有預(yù)警指標(biāo)體系，考慮預(yù)警信號的緊急程度、嚴(yán)重程度、影響范圍、涉及金額等方面，對預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行分級；在設(shè)置每個(gè)級別的預(yù)警信號監(jiān)測處理流程時(shí)，考慮銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好，針對不同級別的預(yù)警信號，設(shè)置相應(yīng)的報(bào)送程序、預(yù)警處置時(shí)限要求、預(yù)警的應(yīng)對措施、預(yù)警的解除程序等。預(yù)警模型和業(yè)務(wù)規(guī)則的管理流程主要現(xiàn)狀中信銀行在期發(fā)布的《授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》中將現(xiàn)有預(yù)警信號分為主要預(yù)警信號和參考預(yù)警信號。但公司目前尚未明確規(guī)定相應(yīng)的預(yù)警指標(biāo)識別和預(yù)警管理流程。其中:主要預(yù)警信號是識別、發(fā)起、確定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重要參考和依據(jù)，存在一個(gè)預(yù)警信號即應(yīng)識別、確定為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；參考預(yù)警信號可作為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重要參考因素、貸后重點(diǎn)監(jiān)控的依據(jù)，主要包括財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)、稅務(wù)三個(gè)方面。領(lǐng)先實(shí)踐建立預(yù)警指標(biāo)和模型的設(shè)定與維護(hù)流程，使得預(yù)警指標(biāo)修訂意見反饋渠道暢通：總行其他風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行相關(guān)行業(yè)分析、模型維護(hù)報(bào)告提交至預(yù)警指標(biāo)管理人員，由預(yù)警指標(biāo)管理人員匯總預(yù)警指標(biāo)建議后，提出最終建議，報(bào)預(yù)警審批人員/機(jī)構(gòu)對預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行審閱和批準(zhǔn)；審批確認(rèn)通過后，更新維護(hù)預(yù)警指標(biāo)體系，并將更新后的預(yù)警指標(biāo)等傳達(dá)至相關(guān)部門和人員；圖：預(yù)警指標(biāo)框架設(shè)定與維護(hù)流程差距分析尚未建立預(yù)警指標(biāo)的管理機(jī)制，明確預(yù)警指標(biāo)和模型設(shè)定與維護(hù)的流程：已初步構(gòu)建預(yù)警指標(biāo)體系對預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行了分類和說明，為分行的預(yù)警監(jiān)控工作提供參考，但尚未建立預(yù)警指標(biāo)和模型的設(shè)定與維護(hù)流程，明確業(yè)務(wù)規(guī)則啟動(dòng)和發(fā)布的運(yùn)行程序，確保預(yù)警指標(biāo)修訂意見反饋渠道暢通。初步建議基于中信銀行現(xiàn)狀，結(jié)合行業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐，建議公司從以下幾個(gè)方面予以完善：制定預(yù)警指標(biāo)和模型設(shè)定及維護(hù)流程，確保預(yù)警指標(biāo)修訂意見反饋渠道暢通；建立預(yù)警指標(biāo)設(shè)定及維護(hù)管理制度，將流程予以固化；定期或不定期的根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行評價(jià)、修訂并完善相應(yīng)的預(yù)警指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警作業(yè)流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警作業(yè)流程分為客戶層面預(yù)警和組合層面預(yù)警。其中：客戶層面預(yù)警主要現(xiàn)狀目前，中信銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要是關(guān)注貸后管理，通過現(xiàn)場監(jiān)控和非現(xiàn)場監(jiān)控兩種形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息的識別?，F(xiàn)場監(jiān)控主要包括開展貸后首次檢查、定期檢查及各類專項(xiàng)檢查等現(xiàn)場途徑。圖：分行級現(xiàn)場預(yù)警流程非現(xiàn)場主要包括開展風(fēng)險(xiǎn)管理和信貸監(jiān)控工作；查詢行內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息系統(tǒng)；有關(guān)政府部門、監(jiān)管部門發(fā)送或提供等。圖：非現(xiàn)場預(yù)警流程領(lǐng)先實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程覆蓋信貸業(yè)務(wù)全流程、全風(fēng)險(xiǎn)、全業(yè)務(wù)：圖：客戶層面預(yù)警領(lǐng)先實(shí)踐差距分析監(jiān)控范圍沒有涵蓋信貸業(yè)務(wù)的全流程。目前監(jiān)控的主要范圍是對公客戶授信合同簽署生效后到授信完全終止前的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，對于貸前和貸中環(huán)節(jié)缺少預(yù)警監(jiān)控。且目前通常為救護(hù)式的預(yù)警，即在風(fēng)險(xiǎn)事件已經(jīng)全部暴露后，才啟動(dòng)預(yù)警信息的上報(bào)、處置流程，缺乏事中監(jiān)控和事先預(yù)警。這可能會(huì)導(dǎo)致大量不良信貸資產(chǎn)的產(chǎn)生。對不良信貸資產(chǎn)的處理，也將加大銀行的運(yùn)營成本。信貸預(yù)警流程尚未覆蓋全部的信貸業(yè)務(wù)。部分業(yè)務(wù)部門如產(chǎn)業(yè)金融部、信用卡中心已經(jīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要建立了預(yù)警工具和預(yù)警流程，但全行未形成各部門統(tǒng)一協(xié)作的預(yù)警管理體系；部門間預(yù)警信息未實(shí)現(xiàn)共享，形成信息孤島。例如，在授信審批中信審人員對貸款出具的信息對貸后的風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要的參考價(jià)值，但目前該審批信息并未流轉(zhuǎn)至貸后管理的部門。初步建議將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理念貫穿整個(gè)信貸業(yè)務(wù)流程。在授信調(diào)查和授信方案制定時(shí)，考慮風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的情況。在貸后管理中，以事前發(fā)現(xiàn)、事中控制為主，事后監(jiān)督為輔；建立各部門統(tǒng)一協(xié)作、預(yù)警信息統(tǒng)一管理的預(yù)警管理體系。整合現(xiàn)有散落在各業(yè)務(wù)部門中已存在的預(yù)警流程，形成統(tǒng)一管理、信息共享的預(yù)警管理體系；通過建立全行信貸流程信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息共享；促使前臺(tái)業(yè)務(wù)部門和貸款審批部門、貸后管理部門及時(shí)、全面、準(zhǔn)確了解其評估、審查、審批操作發(fā)放的貸款質(zhì)量情況、貸后檢查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)信息，幫助前臺(tái)業(yè)務(wù)部門和貸款審批部門及時(shí)總結(jié)及不斷改進(jìn)自身工作，幫助貸后管理部門加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理；組合層面預(yù)警主要現(xiàn)狀目前，組合層面預(yù)警主要為事后預(yù)警。通過新聞、公眾媒體、監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息等獲取組合層面的預(yù)警信息，指導(dǎo)相關(guān)分行開展風(fēng)險(xiǎn)排查和處置工作。圖：中信銀行組合預(yù)警流程領(lǐng)先實(shí)踐組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警流程，不僅涉及信貸資產(chǎn)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的監(jiān)測，同時(shí)設(shè)置合理的限額影響單筆授信的審批的預(yù)警流程：圖：組合預(yù)警流程圖差距分析尚未建立組合預(yù)警流程，對信貸資產(chǎn)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)預(yù)測監(jiān)控，識別和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)信息，進(jìn)而影響單筆授信的審批：中信銀行目前開展的組合層面預(yù)警，均是依靠零散的收集外部預(yù)警信息而開展的事后預(yù)警。尚未依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃以及風(fēng)險(xiǎn)偏好，從風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)原則的角度，通過對信貸資產(chǎn)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的監(jiān)測識別，發(fā)起預(yù)警管理，對初顯的和潛在的趨勢提供指導(dǎo)。初步建議建立和培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)序列的預(yù)警人才，為組合層面預(yù)警提供支持。建立組合預(yù)警管理流程，從風(fēng)險(xiǎn)與收益的角度定期開展不同維度的組合預(yù)警分析，對初顯的和潛在的趨勢進(jìn)行預(yù)測，為營銷和銷售活動(dòng)提供指導(dǎo)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的應(yīng)用主要現(xiàn)狀目前信貸預(yù)警工作主要應(yīng)用于信貸管理的貸后管理環(huán)節(jié)，尚未將組合預(yù)警覆蓋至全信貸業(yè)務(wù)流程，尚未將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)用到客戶評級、績效管理、定價(jià)管理、組合及限額管理、資本管理、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)偏好和信貸政策、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場定位等方面的方案設(shè)計(jì)。領(lǐng)先實(shí)踐信貸組合預(yù)警貫穿全信貸業(yè)務(wù)流程，將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)用到客戶評級、績效管理、定價(jià)管理、組合及限額管理、資本管理和市場定位等方面：圖：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的應(yīng)用差距分析中信銀行尚未將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)用到績效管理、定價(jià)管理、組合及限額管理、資本管理、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)偏好和信貸政策、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場定位等方面的方案設(shè)計(jì)；尚未與事后定價(jià)預(yù)警檢驗(yàn)、客戶績效分析相結(jié)合，通過檢驗(yàn)定價(jià)是否符合風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的要求并通過組合分析報(bào)告，為管理層提供決策依據(jù)。初步建議建議根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，按照短期、中期、長期發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行劃分，逐步完善信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，使得風(fēng)險(xiǎn)理念貫穿信貸業(yè)務(wù)全流程，有效指導(dǎo)信貸業(yè)務(wù)的開展。公司根據(jù)董事會(huì)長期發(fā)展戰(zhàn)略擬定資本計(jì)劃、年度預(yù)算以及對公業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，制定風(fēng)險(xiǎn)偏好和業(yè)務(wù)計(jì)劃；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好和業(yè)務(wù)計(jì)劃，從風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)原則的角度對信貸資產(chǎn)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的分析，從而影響組合限額政策的制定和資本的配置。并進(jìn)一步影響市場戰(zhàn)略定位；在信貸業(yè)務(wù)開展過程中，針對客戶的風(fēng)險(xiǎn)評級和定價(jià)時(shí)，不僅關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)情況，同時(shí)要關(guān)注該筆授信客戶的歷史以往的RAROC和EP情況，作為審批該筆授信和貸款定價(jià)的依據(jù)；在貸后管理中，利用靜態(tài)預(yù)警模型對產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)信號進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控、預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)控制；動(dòng)態(tài)預(yù)警模型則根據(jù)時(shí)間序列、行業(yè)等變動(dòng)條件分析評估可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，對客戶進(jìn)行監(jiān)控或采取一些控制措施（限額、增加擔(dān)保品等）；根據(jù)預(yù)警指標(biāo)、客戶的利潤貢獻(xiàn)與公司運(yùn)營狀況、擔(dān)保品、客戶經(jīng)理反饋上來的信息等進(jìn)行事后定價(jià)檢核，據(jù)此提升策略并予以改善，比如調(diào)整信貸額度與業(yè)務(wù)品種等；定期開展信貸組合分析與管理，通過定期對信貸組合進(jìn)行分析、監(jiān)控和預(yù)警，提出組合改善計(jì)劃，并提出組合資本優(yōu)化策略，以盤活存量戶，為制定信貸政策、風(fēng)險(xiǎn)偏好和組合計(jì)量與分析等步驟提供科學(xué)依據(jù)。預(yù)警效率分析主要現(xiàn)狀預(yù)警工作無信息系統(tǒng)支持，均為線下處理，大量的預(yù)警數(shù)據(jù)不能進(jìn)行有價(jià)值的分析和挖掘，不利于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的效率提升。差距分析風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警尚無信息系統(tǒng)支撐。由于目前預(yù)警信息的發(fā)起、傳遞、解除等都是通過線下進(jìn)行，沒有相應(yīng)的信息系統(tǒng)進(jìn)行支持。其中非現(xiàn)場預(yù)警時(shí)信息的傳遞是通過人工發(fā)郵件的方式進(jìn)行。這導(dǎo)致大量的預(yù)警數(shù)據(jù)不能進(jìn)行有價(jià)值的分析和挖掘，不利于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的效率提升。初步建議構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息系統(tǒng)，構(gòu)建預(yù)警效率分析模塊，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的數(shù)據(jù)的收集和挖掘，對預(yù)警效率進(jìn)行分析；相關(guān)分析結(jié)果可用于指導(dǎo)日常預(yù)警工作的開展。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警團(tuán)隊(duì)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警崗位配置主要現(xiàn)狀目前，在總行層面，二級部門未設(shè)置關(guān)鍵預(yù)警崗位，定位和職能也僅限于貸后預(yù)警：總行信貸管理部下設(shè)5個(gè)二級部門，信貸管理人員僅28人，從同業(yè)來看，若與工行信貸資產(chǎn)規(guī)模匹配的話，中信總行信貸管理部應(yīng)配備37人