轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)接口規(guī)范

轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)接口規(guī)范

(Ver2.3)

中國(guó)證券金融股份有限公司

二。二O年九月

前言

為支持市場(chǎng)參與人開(kāi)展轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，約定轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)技術(shù)平臺(tái)

（以下簡(jiǎn)稱轉(zhuǎn)融通平臺(tái)）和各參與人技術(shù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)接口，中國(guó)

證券金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中證金融）制定了本數(shù)據(jù)規(guī)范。本

文根據(jù)《中國(guó)證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》相關(guān)規(guī)

定，詳細(xì)規(guī)范了參與人技術(shù)系統(tǒng)與轉(zhuǎn)融通平臺(tái)間交互所使用的日間申

報(bào)及日終清算數(shù)據(jù)接口的具體內(nèi)容，包括借資借券申報(bào)、合約展期、

提前了結(jié)申報(bào)，以及轉(zhuǎn)融通合約歸還交收通知等清算數(shù)據(jù)文件接口

等。

本數(shù)據(jù)規(guī)范不包括出借人通過(guò)上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)或

深圳證券交易所綜合金融服務(wù)平臺(tái)出借證券申報(bào)的數(shù)據(jù)接口內(nèi)容，該

內(nèi)容由交易所制定和發(fā)布。

本數(shù)據(jù)規(guī)范由中國(guó)證券金融股份有限公司起草和解釋。

歷次更新

版本日期修訂說(shuō)明備注

1、保證金委托請(qǐng)求消息及確認(rèn)消息新增5H(深市回售撤

銷)業(yè)務(wù)類型

2、修改T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫(kù)()的BY(備注)、轉(zhuǎn)

融通訂單申報(bào)及確認(rèn)消息的CreditDays(轉(zhuǎn)融通期限)、

保證金交易委托成交記錄屬性組<ElementOrderMatch>

的OrderStatus(訂單狀態(tài))等字段的文字描述

3、修改T日轉(zhuǎn)融通成交信息庫(kù)()的BS字段位數(shù)為255

V2.3

4、修改T日合約償還明細(xì)庫(kù)()文件傳輸方式的描述

5、修改展期結(jié)果通知庫(kù)()中DFHYBH的描述

6、修改獨(dú)立出借人交易單元報(bào)備庫(kù)/獨(dú)立出借人交易單元

報(bào)備確認(rèn)庫(kù)(/)文字描述，增加由代理券商報(bào)備

QFII/RQFII內(nèi)容；修改證券出借人資料報(bào)備庫(kù)/證券出借

人資料報(bào)備確認(rèn)庫(kù)(/)文字描述，出借人性質(zhì)-7修改為

“QFH/RQFH”

1、增加T日轉(zhuǎn)融通成交信息庫(kù)()

V2.2

2、將“科創(chuàng)板轉(zhuǎn)融券”文字描述調(diào)整為“市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券”

1、保證金委托請(qǐng)求消息及確認(rèn)消息對(duì)市價(jià)委托新增填入

保護(hù)限價(jià)

2、轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告消息啟用備用字段返回交易所錯(cuò)誤代

碼

3、對(duì)于證券份額折算引起的債權(quán)債務(wù)變動(dòng)，新增債權(quán)債

務(wù)變動(dòng)類型310(合約股份數(shù)量調(diào)整)

4、對(duì)于權(quán)益、展期、提前了結(jié)及合約證券數(shù)量調(diào)整等業(yè)

務(wù)，T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫(kù)在備注字段記錄新生成合約

V2.1對(duì)應(yīng)的原合約編號(hào)

5、對(duì)于合約證券數(shù)量調(diào)整等業(yè)務(wù)，展期結(jié)果通知庫(kù)在備

注字段記錄新生成合約對(duì)應(yīng)的原合約編號(hào)

6、證券出借人資料報(bào)備庫(kù)/證券出借人資料報(bào)備確認(rèn)庫(kù)

(/)的出借人全稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品托管人、證件地址、

聯(lián)系地址字段進(jìn)行擴(kuò)位

7、修改第三章第十七節(jié)關(guān)于發(fā)送時(shí)間相關(guān)表述文字；修

改第三章第十六、十七、十八節(jié)關(guān)于傳輸方式相關(guān)表述文

字

1、第一章第一節(jié)、第二節(jié)增加數(shù)據(jù)說(shuō)明，增加第三節(jié)“市

場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券借入約定申報(bào)消息流圖”

2、轉(zhuǎn)融通訂單申報(bào)消息增加5103、5123、5124、5901四

V2.0個(gè)業(yè)務(wù)類型，消息域增加原訂單業(yè)務(wù)類型(137域)、借

入人證券賬戶類型(27域)，將66域改為非必填

3、新增轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告，以及轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告同步消息

4、新增市場(chǎng)化約定申報(bào)交易參數(shù)庫(kù)()

5、修改T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫(kù)()備注(BZ)字段的

相關(guān)描述，增加提前了結(jié)新生成合約編號(hào)、出借戰(zhàn)略配售

股份標(biāo)志、出借訂單編號(hào)等

6、展期結(jié)果通知庫(kù)()增加市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券約定申報(bào)展期

業(yè)務(wù)相關(guān)字段，以及修改相關(guān)描述

7、新增提前了結(jié)結(jié)果通知庫(kù)()

8、債權(quán)債務(wù)庫(kù)變動(dòng)類型增加309(提前了結(jié))

9、啟用獨(dú)立出借人報(bào)備和確認(rèn)文件

10、修改T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫(kù)()參與人訂單號(hào)

(CYRDDH)字段描述

11、修改轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)訂單申報(bào)確認(rèn)應(yīng)答消息

TargetContractSno字段描述

12、增加錯(cuò)誤說(shuō)明

13、文字修訂

1、T日合約對(duì)帳庫(kù)新增成交類型和對(duì)手方合約號(hào)字段

VI.132、修訂附錄A錯(cuò)誤代碼表

3、保證金查詢應(yīng)答消息新增120字段

1、新增擔(dān)保資金結(jié)息庫(kù)()

2、證券代碼，證券賬戶，委托價(jià)格和委托數(shù)量擴(kuò)位，證

券代碼擴(kuò)至C8,證券賬戶擴(kuò)至C20,委托價(jià)格擴(kuò)至N(10,

4),委托數(shù)量擴(kuò)至N(17,2),其中委托價(jià)格和委托數(shù)量只

針對(duì)保證金業(yè)務(wù)擴(kuò)位

3、為T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫(kù)()、T日合約對(duì)帳庫(kù)()、1、委托數(shù)量擴(kuò)至

T+1日交收通知庫(kù)()、展期結(jié)果通知庫(kù)()增加托管單N(17,2)是為業(yè)

元字段務(wù)預(yù)留，現(xiàn)在各

4、證券出借人資料報(bào)備確認(rèn)庫(kù)文件中增加產(chǎn)品名稱，產(chǎn)業(yè)務(wù)委托數(shù)量應(yīng)

VI.12品類型，產(chǎn)品截止時(shí)間和產(chǎn)品托管人字段為整數(shù)

5、保證金追繳通知庫(kù)中去除被借用保證金現(xiàn)金和被借用2、紅利再投策略

的證券市值字段默認(rèn)選擇紅利資

6、增加獨(dú)立出借人交易單元報(bào)備庫(kù)和確認(rèn)庫(kù)金，選擇再投份

7、增加證券出借交易單元報(bào)備確認(rèn)庫(kù)額才需要申報(bào)

8、合約償還明細(xì)庫(kù)中增加股東代碼字段

9、轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫(kù)權(quán)益類別增加配售優(yōu)先股

10、T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫(kù)增加債券應(yīng)計(jì)利息字段

11、新增基金紅利再投資選擇報(bào)文

12、修訂轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫(kù)()發(fā)送數(shù)據(jù)說(shuō)明

1、增加通知說(shuō)明類文件接口

2、增加證券數(shù)量單位約定

3、更新償還劃付差錯(cuò)庫(kù)BZ字段描述

4、債權(quán)債務(wù)變動(dòng)類型增加307(合約到期日調(diào)整)、308

VI.10

(償還差錯(cuò)調(diào)賬)

5、轉(zhuǎn)融通訂單申報(bào)及確認(rèn)消息135域允許撤單的業(yè)務(wù)類

型增加轉(zhuǎn)融資申請(qǐng)展期申報(bào)(5021)

6、更正日間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口-訂單消息實(shí)例

7、更新返回錯(cuò)誤代碼表

8、統(tǒng)一中國(guó)證券金融公司簡(jiǎn)稱為中證金融

9、更正描述不準(zhǔn)確的文字

1、增加附錄I合約狀態(tài)，附錄J債權(quán)債務(wù)變動(dòng)方向，附

錄K債權(quán)債務(wù)類型，附錄L債權(quán)債務(wù)明細(xì)標(biāo)識(shí)

2、修改T日合約償還明細(xì)庫(kù)

3、刪除T日合約償還匯總庫(kù)

4、增加“償還劃付差錯(cuò)庫(kù)”

5、合約對(duì)賬庫(kù)增加展期在途數(shù)量、在途金額

6、T+1交收通知庫(kù)中增加待收付資產(chǎn)數(shù)量、待收付資產(chǎn)

金額

7、權(quán)益處理庫(kù)修改為，每日發(fā)送參與權(quán)益清算的數(shù)據(jù)

VI.09

8、對(duì)“保證金追繳通知庫(kù)”的“負(fù)債總金額”字段調(diào)整

為“轉(zhuǎn)融通總負(fù)債”

9、去除某些接口文件中標(biāo)識(shí)的18：00下發(fā)的字樣

10、去除日初T日轉(zhuǎn)融通期限庫(kù)、T日轉(zhuǎn)融通標(biāo)的期

限費(fèi)率庫(kù)、T日轉(zhuǎn)融通可充抵保證金證券庫(kù)9：00下

發(fā)的字樣

11、增加日間接口：借入人綜合信息查詢

12、上海市場(chǎng)增發(fā)買賣標(biāo)識(shí)（bsflag）修正為：0J；買賣

標(biāo)識(shí)（bsflag）0D只支持深圳增發(fā)。

1、增加頭寸資金接口

VI.08.2

2、錯(cuò)誤代碼增加2076：合約已超過(guò)最長(zhǎng)展期期限

1、新增第三章第十二節(jié)，“證券出借交易單元報(bào)備庫(kù)（）；

2、新增第三章第十三節(jié)，”證券出借人資料報(bào)備庫(kù)/出借

人資料報(bào)備確認(rèn)庫(kù)（/）”；

3、轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫(kù)修改字段類型：MGBCJE（每股補(bǔ)償

金額）、MGBCGS（每股補(bǔ)償股數(shù)）由原來(lái)的“N9,7”

修改為“N12,8”；

4、轉(zhuǎn)融通錯(cuò)誤代碼調(diào)整：0007不存在改為0008；增加

VI.07錯(cuò)誤號(hào)0016,0017,0037,1017,1018,1019,2013,

2018,5019,5026；1015號(hào)錯(cuò)誤改成“沒(méi)有簽到或已

經(jīng)簽退”；

5、增加附錄H,合約類別，明晰各種合約類別的含義，

以及到期日等的填報(bào)規(guī)則，資金劃付的細(xì)節(jié)；

對(duì)新合約信息庫(kù)中的罰息（償還違約罰息）、違約金

（出借違約罰息）進(jìn)行了詳細(xì)的解釋；

3、刪除：“轉(zhuǎn)融通成交庫(kù)”和“合格出借人庫(kù)”。

保證金追繳通知庫(kù)的BZJXJYE字段，改為保證金現(xiàn)金實(shí)際

VI.06

余額，不包含在途的買入、賣出金額

1、保證金追繳通知庫(kù)（），增加擔(dān)保權(quán)益現(xiàn)金調(diào)整，被借

用保證金現(xiàn)金字段；

VI.05

2、調(diào)整ZRTBZJZJTZ庫(kù)字段順序

3、合約類型增加“保證金違約合約”

4、當(dāng)日新合約庫(kù)增加“現(xiàn)金替代單位”，如果該合約是

因?yàn)楝F(xiàn)金替代而生成，則金額會(huì)大于0

轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫(kù)：

1、增加zqdm（證券代碼）、BCQDBZ（補(bǔ)償確定標(biāo)志）兩個(gè)

字段。

VI.04

2、修改權(quán)益類別。

3、明確合約到期日、權(quán)益到帳日、權(quán)益補(bǔ)償合約號(hào)的具

體含義。

T日合約對(duì)賬庫(kù)增加LLDQR（理論到期日）、HYDQR（合約到

VI.03

期日）

VI.02T日新合約增加違約金字段HYYJNYJ

1、增加轉(zhuǎn)融通T日合約償還明細(xì)文件、T日償還劃付匯

總文件、展期申請(qǐng)狀態(tài)庫(kù)；

2、T日轉(zhuǎn)融通新合約庫(kù)增加“展期標(biāo)識(shí)”字段，合約類

型由4種減少為3種（去除了“展期合約類型”）

3、修改出借人賬戶資料申報(bào)庫(kù)，增加上海和深圳結(jié)算備

VI.01

付金賬號(hào)；

4、保證金查詢應(yīng)答包，ElementStock組件增加股份未交

收買入解凍、股份未交收賣出凍結(jié)返回域；資金未交

收買入凍結(jié)、資金未交收賣出解凍；

5、保證金委托成交組件增加交易所錯(cuò)誤代碼域。

1、T日新合約增加證券價(jià)格字段：合約對(duì)賬數(shù)據(jù)增加證

券價(jià)格字段；

VI.00

2、交收通知。增加字段：HYLX（合約類型）、HYZT（合約

狀態(tài)）。

修訂內(nèi)容

1、修正靜態(tài)數(shù)據(jù)文件里部分字段拼寫有誤的內(nèi)容；

2、保證金委托成交查詢組件增加“CreditOrderid”域；

VI.003、庫(kù)的QYLB字段由N4改為C1；

4、增加字段：HYYJFX（合約預(yù)計(jì)罰息）、HYZT（合約狀態(tài)）；

5、完善錯(cuò)誤代碼；

6、增加轉(zhuǎn)融通成交庫(kù)（）。

修訂了“轉(zhuǎn)融通參與人（接入方）簽到、簽退及密碼變更

VI.00

消息”一節(jié)內(nèi)容描述，增加了簽到簽退等密碼長(zhǎng)度。

1、增加《保證金追繳通知》、《出借人賬戶資料申報(bào)庫(kù)》、

《出借人賬戶資料返回庫(kù)》三個(gè)接口庫(kù)；

2、修改動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包約定《保證金查詢請(qǐng)求應(yīng)答消息》

增加uPostStrn域,刪除uElementOrderMatchn和

VI.00"ElementStock"組件"PostStr"域;

3、補(bǔ)充轉(zhuǎn)融通平臺(tái)返回代碼；

4、修改動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包約定《保證金委托請(qǐng)求應(yīng)答消息》

和《保證金查詢請(qǐng)求應(yīng)答消息》刪除Pbu的域；

5、將原對(duì)于無(wú)意義的域處理方法“不填或者為空“改為

“不返回該域或?yàn)榭铡埃?/p>

6、修改動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包約定《保證金委托請(qǐng)求應(yīng)答消息》

bsflag='0D'的描述，'0D'只能用于老股東的增發(fā)申

購(gòu)，不能用于新股申購(gòu)。

接口中所有利率字段本次修訂為不帶百分號(hào)格式，例如年

VI.00

利率2.34%,則字段值為2.34。

VI.00轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范接口初稿

目錄

第一章接口概述.................................................................10

第一節(jié)接口說(shuō)明...............................................................10

第二節(jié)系統(tǒng)架構(gòu)...............................................................13

第三節(jié)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券借入約定申報(bào)消息流圖........................................14

第一節(jié)接口協(xié)議...............................................................18

第二節(jié)動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)消息包約定.................................................18

第三節(jié)參與人簽到、簽退及簽到密碼變更等系統(tǒng)消息...............................20

第四節(jié)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)消息.........................................................22

第五節(jié)保證金業(yè)務(wù)消息.........................................................30

第六節(jié)其他業(yè)務(wù)消息...........................................................34

第三章靜態(tài)數(shù)據(jù)文件接口.........................................................35

第一節(jié)T日轉(zhuǎn)融通期限庫(kù)()....................................................35

第二節(jié)T日轉(zhuǎn)融通標(biāo)的期限費(fèi)率庫(kù)()............................................36

第三節(jié)T日市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券約定申報(bào)交易參數(shù)庫(kù)()..................................37

第四節(jié)T日轉(zhuǎn)融通可充抵保證金證券庫(kù)()........................................38

第五節(jié)T日轉(zhuǎn)融通資金頭寸()..................................................39

第六節(jié)T日轉(zhuǎn)融通成交信息庫(kù)()................................................39

第七節(jié)T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫(kù)()..............................................41

第八節(jié)轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫(kù)。...................................................44

第九節(jié)T日合約償還明細(xì)庫(kù)()..................................................46

第十節(jié)償還劃付差錯(cuò)庫(kù)().....................................................47

第十一節(jié)T日合約對(duì)賬庫(kù)()....................................................48

第十二節(jié)擔(dān)保資金結(jié)息庫(kù)()...................................................50

第十三節(jié)T+1日交收通知庫(kù)。..................................................52

第十四節(jié)保證金追繳通知庫(kù)().................................................54

第十五節(jié)展期結(jié)果通知庫(kù)()...................................................56

第十六節(jié)提前了結(jié)結(jié)果通知庫(kù)()................................................59

第十七節(jié)證券出借交易單元報(bào)備庫(kù)/證券出借交易單元報(bào)備確認(rèn)庫(kù)(/)..................61

第十八節(jié)證券出借人資料報(bào)備庫(kù)/證券出借人資料報(bào)備確認(rèn)庫(kù)(/)......................63

第十九節(jié)獨(dú)立出借人交易單元報(bào)備庫(kù)/獨(dú)立出借人交易單元報(bào)備確認(rèn)庫(kù)(/)...........69

第四章通知說(shuō)明類文件接口.......................................................73

第五章附錄.....................................................................73

附錄A：日間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口-返回錯(cuò)誤代碼表........................................73

附錄B：日間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口-訂單消息實(shí)例..........................................78

附錄C：計(jì)算校驗(yàn)和算法.........................................................79

附錄D：應(yīng)用消息重復(fù)組件.......................................................79

附錄E：主要數(shù)據(jù)字典...........................................................81

附錄F：證件代碼字典...........................................................82

附錄G：通訊密碼明文轉(zhuǎn)密碼C語(yǔ)言例子...........................................83

附錄H：合約類型..............................................................83

附錄I：合約狀態(tài)...............................................................84

附錄J：債權(quán)債務(wù)變動(dòng)方向.......................................................84

附錄K：債權(quán)債務(wù)變動(dòng)類型.......................................................85

附錄L：債權(quán)債務(wù)明細(xì)標(biāo)識(shí).......................................................85

第一章接口概述

第一節(jié)接口說(shuō)明

中國(guó)證券金融股份有限公司和轉(zhuǎn)融通參與人技術(shù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)

交互包括動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和靜態(tài)數(shù)據(jù)文件兩個(gè)部分。

一、動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要是指借入人轉(zhuǎn)融通借資借券申報(bào)指令及轉(zhuǎn)融券

執(zhí)行報(bào)告、轉(zhuǎn)融通展期和提前了結(jié)申報(bào)指令、借入人保證金交易及查

詢申報(bào)指令等日間交互的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，具體內(nèi)容包括：

（一）借入人轉(zhuǎn)融通借資借券申報(bào)指令及轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告

1、借入人轉(zhuǎn)融資借入申報(bào)及撤單

2、借入人轉(zhuǎn)融券借入約定申報(bào)及撤單

3、借入人轉(zhuǎn)融券借入非約定申報(bào)及撤單

4、借入人轉(zhuǎn)融券市場(chǎng)化約定申報(bào)及撤單

5、轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告

（二）轉(zhuǎn)融通展期和提前了結(jié)申報(bào)指令

6、借入人轉(zhuǎn)融資借入展期申報(bào)

7、借入人轉(zhuǎn)融券借入展期申報(bào)

8、借入人轉(zhuǎn)融券市場(chǎng)化約定申報(bào)展期申報(bào)

9、出借人轉(zhuǎn)融券借出同意展期申報(bào)

10、出借人轉(zhuǎn)融券市場(chǎng)化約定申報(bào)同意展期申報(bào)

11、出借人轉(zhuǎn)融券借出提前了結(jié)申報(bào)

12、借入人轉(zhuǎn)融券借入同意提前了結(jié)申報(bào)

(三)借入人保證金交易及查詢申報(bào)

13、借入人保證金交易及權(quán)益處理申報(bào)和撤單

14、借入人保證金交易委托成交查詢申報(bào)

15、借入人保證金資金和股份查詢申報(bào)

(四)其他業(yè)務(wù)消息

12、借入人綜合信息查詢

二、靜態(tài)數(shù)據(jù)文件

靜杰數(shù)據(jù)文件主要是指中證金融在轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)平臺(tái)完成盤后處理

后向參與人發(fā)送的成交信息文件、完成日終處理后向參與人發(fā)送的日終

清算對(duì)帳數(shù)據(jù)文件和日初參數(shù)文件接口等。具體內(nèi)容包括：

(一)轉(zhuǎn)融通參數(shù)信息

1、T日轉(zhuǎn)融通期限庫(kù)()

2、T日轉(zhuǎn)融通標(biāo)的期限費(fèi)率庫(kù)()

3、T日市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券交易參數(shù)庫(kù)()

4、T日轉(zhuǎn)融通可充抵保證金證券庫(kù)()

5、T日轉(zhuǎn)融通資金頭寸()

(二)轉(zhuǎn)融通清算對(duì)賬文件

6、T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫(kù)()

7、轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫(kù)()

8、T日合約償還明細(xì)庫(kù)()

9、償還劃付差錯(cuò)庫(kù)()

10、T日合約對(duì)帳數(shù)據(jù)庫(kù)()

11、擔(dān)保資金結(jié)息庫(kù)()

(三)轉(zhuǎn)融通通知文件

12、T日轉(zhuǎn)融通成交信息庫(kù)()

13、T+1日交收通知庫(kù)()

14、保證金追繳通知庫(kù)()

15、展期結(jié)果通知庫(kù)()

16、提前了結(jié)結(jié)果通知庫(kù)()

(四)轉(zhuǎn)融通出借人報(bào)備文件

17、證券出借交易單元報(bào)備庫(kù)/證券出借交易單元報(bào)備確認(rèn)庫(kù)

(/)

18、出借人資料報(bào)備庫(kù)/出借人資料報(bào)備確認(rèn)庫(kù)(/)

19、獨(dú)立出借人交易單元報(bào)備庫(kù)/獨(dú)立出借人交易單元報(bào)備確

認(rèn)庫(kù)(/)

三、通知說(shuō)明類文件

通知說(shuō)明類文件為非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，比如測(cè)試通知和測(cè)試方案等，此

類文件將會(huì)出現(xiàn)在以“ANNOUNCE”命名的文件夾中。

四、名詞解釋

罰息(償還違約罰息)：指借入人、中證金融到期應(yīng)該償還但沒(méi)有

按時(shí)償還產(chǎn)生的費(fèi)用；

違約金(出借違約罰息)：指出借人、中證金融應(yīng)該出借但沒(méi)有成

功出借而生成的費(fèi)用;

五、證券數(shù)量單位約定

本文檔中提及的證券數(shù)量單位，股票的單位為股，債券的單位為張,

基金的單位為份。

第二節(jié)系統(tǒng)架構(gòu)

中證金融技術(shù)系統(tǒng)和轉(zhuǎn)融通參與人技術(shù)系統(tǒng)，通過(guò)深證通金融數(shù)據(jù)

交換(FDEP)平臺(tái)完成對(duì)接，系統(tǒng)架構(gòu)圖如下所示。

中國(guó)證券金融公司

圖一、中證金融和參與人技術(shù)系統(tǒng)架構(gòu)圖

第三節(jié)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券借入約定申報(bào)消息流圖

借入人系統(tǒng)中證金融系統(tǒng)交易所系統(tǒng)

新訂單消息

MsgType=121

BusiCode=5103

確認(rèn)消息

MsgType=221證券融入申報(bào)

AgreementId

證券融入響應(yīng)

證券融入執(zhí)行報(bào)告

證券劃出指令

證券劃出指令響應(yīng)

轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告

MsgType=223

ReportIndex

MatchType=O

BusiCode=5103

ReturnCode=0000

中證金融對(duì)于收到的每一筆市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券借入約定申報(bào)訂單消息,

在校驗(yàn)無(wú)誤后都會(huì)實(shí)時(shí)向交易所發(fā)送證券融入申報(bào)。交易所系統(tǒng)撮合出

借人和中證金融成交后，發(fā)送證券融入執(zhí)行報(bào)告，中證金融分派證券給

借入人后，再向交易所發(fā)送證券劃出指令，將剛借入的證券從中證金融

賬戶劃至借入人證券賬戶。交易所返回證券劃出指令響應(yīng)成功后，中證

金融向借入人發(fā)送轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告消息，執(zhí)行報(bào)告類型為0（成交且調(diào)

倉(cāng)成功）。

借入人系統(tǒng)中證金融系統(tǒng)交易所系統(tǒng)

新訂單消息

MsgType=121

BusiCode=5103

確認(rèn)消息

MsgType=221證券融入申報(bào)

AgreementId

證券融入響應(yīng)

證券融入執(zhí)行報(bào)告

證券劃出指令

證券劃出指令失敗響應(yīng)

轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告

MsgType=223

ReportIndex

MatchType=1

BusiCode=5103

ReturnCode二錯(cuò)誤代碼

中證金融對(duì)于交易所返回證券劃出指令響應(yīng)失敗的訂單，向借入人

返回一個(gè)轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告消息，執(zhí)行報(bào)告類型為1（成交但調(diào)倉(cāng)失?。?。

借入人系統(tǒng)中證金融系統(tǒng)交易所系統(tǒng)

撤單訂單消息

MsgType=121

BusiCode=5901

OriginalCreditOrderId

OriginalBusicode

確認(rèn)消息

MsgType=221證券融入報(bào)單申報(bào)

AgreementId

證券融入撤單成功響應(yīng)

撤單訂單成交執(zhí)行報(bào)告

MsgType=223

ReportIndex

MatchType=3

BusiCode=5901

ReturnCode=OOOO

中證金融對(duì)于借入人市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券約定申報(bào)撤單成功的訂單，向借

入人返回一個(gè)轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告消息，執(zhí)行報(bào)告類型為3（撤單成功）。

借入人系統(tǒng)中證金融系統(tǒng)交易所系統(tǒng)

撤單訂單消息

MsgType=121

BusiCode=5901

OriginalCreditOrderId

OriginalBusicode

確認(rèn)消息

MsgType=221證券融入撤單申報(bào)

AgreementId

證券融入撤單失敗響應(yīng)

撤單訂單成交執(zhí)行報(bào)告

MsgType=223

ReportIndex

MatchType=4

BusiCode=5901

ReturnCode二錯(cuò)誤代碼

中證金融對(duì)于借入人市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券約定申報(bào)撤單失敗的訂單，向借

入人返回一個(gè)轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告消息，執(zhí)行報(bào)告類型為4（撤單失?。?。

借入人系統(tǒng)中證金融系統(tǒng)交易所系統(tǒng)

中證金融對(duì)于借入人市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券約定申報(bào)中，交易所證券融入響

應(yīng)失敗的訂單，向借入人返回一個(gè)轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告消息，執(zhí)行報(bào)告類型

為2（廢單）。

第二章動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口

第一節(jié)接口協(xié)議

中證金融和參與人間的動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口，是通過(guò)深證通FDEP金

融數(shù)據(jù)交換平臺(tái)，以證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議（簡(jiǎn)稱“STEP”）實(shí)現(xiàn)交互

和對(duì)接。

關(guān)于參與人通過(guò)深證通FDEP平臺(tái)的API調(diào)用方法，可參考深圳證

券通信公司網(wǎng)站上公布的開(kāi)發(fā)文檔《03_FDEPAPI用戶手冊(cè)》中的內(nèi)容,

本文不再說(shuō)明。

本文檔中關(guān)于消息包構(gòu)建和解析的方法，可參考金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《證

券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“STEP”）1.00版或FIX標(biāo)準(zhǔn)4.4版。

第二節(jié)動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)消息包約定

本節(jié)具體描述中證金融和參與人之間的動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)消息包的構(gòu)

成和約定。

每一個(gè)消息包都包含消息頭、消息體、消息尾三個(gè)部分，其中消息

頭、消息體和消息尾均采用依次排列“標(biāo)簽=字段取值〈S0H〉”的方式組

織，消息中字段取值除非特別聲明，均以ASCH碼字符串表示，<S0H>

為字段界定符，其值為不可打印字符ASCH碼：十六進(jìn)制的0x01。如

字段值為空，則采用"標(biāo)簽=<S0H>"的方式表示（等號(hào)后與域分隔符

間有一個(gè)空格）。

一、消息頭

每一個(gè)消息有一個(gè)消息頭，消息頭部分包括消息體長(zhǎng)度、消息類型、

收發(fā)方代碼、發(fā)送日期和發(fā)送時(shí)間等域。如發(fā)送的訂單在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間

內(nèi)沒(méi)有確認(rèn)，或者懷疑其根本未曾發(fā)送過(guò)，可以通過(guò)設(shè)置“可能重新發(fā)

送"標(biāo)志（PossResend=Y）來(lái)完成對(duì)該消息包的重新發(fā)送。

標(biāo)準(zhǔn)消息頭部分格式下表:

Tag域名類型必需說(shuō)明

1008BeginStringC8Y起始串,固定值填：STEP1.00

1009BodyLengthN10Y消息體長(zhǎng)度（消息的第二個(gè)域）

是從消息頭的消息體長(zhǎng)度域后面的域分隔符＜SOH＞

（包含）開(kāi)始到消息尾的校驗(yàn)和域之前的＜SOH＞（包

含）共計(jì)所占的字節(jié)長(zhǎng)度，包含界定符＜SOH＞

1035MsgTypeC3Y消息類型（消息的第三個(gè)域），根據(jù)消息類型填寫

前三個(gè)域必須固定次序

1049SenderCompIDC16Y發(fā)送方代碼

請(qǐng)求包填參與人深證通MR的userid

應(yīng)答時(shí)填中證金融深證通MR的userid

1056TargetComplDC16Y接收方代碼

請(qǐng)求包填中證金融深證通MR的userid

應(yīng)答時(shí)填參與人深證通MR的userid

1097PossResendClY可能重發(fā)標(biāo)忐

Y：重發(fā)

N：首次發(fā)送

1051SendingDateC8Y發(fā)送日期

1052SendingTimeCIOY發(fā)送時(shí)間

二、消息尾

每一個(gè)消息有一個(gè)消息尾，并以此終止。消息尾可用于分隔多個(gè)消

息，包括3位數(shù)的校驗(yàn)和。

Tag域名類型必需說(shuō)明

1093SignatureLengthN10Y數(shù)字簽名長(zhǎng)度（不可加密）

1089SignatureC64Y數(shù)字簽名（不可加密）

簽到請(qǐng)求填空，簽到成功應(yīng)答包返回當(dāng)日有效簽名，

后續(xù)業(yè)務(wù)每次必須填簽到應(yīng)答返回的數(shù)字簽名

1010ChecksumN3Y校驗(yàn)和，消息的最末域（不可加密）。是從消息頭的

起始串域開(kāi)始，到消息尾的校驗(yàn)和域之前的＜SOH＞

的整個(gè)字符串做校驗(yàn)和運(yùn)算，計(jì)算校驗(yàn)和算法見(jiàn)附

錄c

第三節(jié)參與人簽到、簽退及簽到密碼變更等系統(tǒng)消息

一、轉(zhuǎn)融通參與人（接入方）簽到、簽退及密碼變更消息

參與人接入到中證金融轉(zhuǎn)融通平臺(tái)之前，首先由接入方（證券公司

等）向深證通申請(qǐng)UserID（如已申請(qǐng)則不需重復(fù)申請(qǐng)），同時(shí)啟用一個(gè)

轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的APPID,專用于轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的通訊。接入方須向中證金融

提交UserID,并由中證金融給接入方分配初始簽到密碼。參與人每交

易日通過(guò)轉(zhuǎn)融通平臺(tái)申報(bào)日間業(yè)務(wù)之前，必須首先使用簽到密碼完成一

次簽到。簽到成功后應(yīng)答包會(huì)返回一個(gè)有效數(shù)字簽名，后續(xù)所有業(yè)務(wù)申

報(bào)必須在消息尾的Signature域填入該數(shù)字簽名。

數(shù)字簽名當(dāng)日內(nèi)有效，次日必須重新簽到。接入方在日間斷開(kāi)時(shí),

可通過(guò)再次簽到獲取新的數(shù)字簽名，接入方也可以通過(guò)簽退的方式注銷

當(dāng)日的簽到，簽退后且再次簽到成功之前，所有業(yè)務(wù)請(qǐng)求將被返回錯(cuò)誤。

接入方可以通過(guò)發(fā)送變更簽到密碼消息完成簽到密碼的變更，變更

簽到密碼不會(huì)影響上次簽到返回的數(shù)字簽名的有效性。

Tag域名數(shù)據(jù)必需說(shuō)明

消息頭Y消息頭中MsgType域?yàn)?01

135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型取值范圍：

0001：簽到

0002：簽退

0003：變更簽到密碼

301SignlnPassWordC20Y簽到密碼，BusiCode=000M）002,送簽到

密碼,BusiCode=0003時(shí)送入原簽到密碼

302NewSignlnPassWordC20N新密碼，BusiCode=0003修改簽到密碼必

送

其余無(wú)實(shí)際意義，不送該域或?yàn)榭铡?/p>

消息尾Y

安全控制應(yīng)答消息

Tag域名數(shù)據(jù)必需說(shuō)明

消息頭Y消息頭中MsgType域?yàn)?01

135BusiCodeC4Y同請(qǐng)求包內(nèi)容

301SignlnPassWordC20Y同請(qǐng)求包內(nèi)容

302NewSignlnPasswordC20N同請(qǐng)求包內(nèi)容

119ReturnCodeC4Y返回錯(cuò)誤代碼

消息尾Y消息尾中包含數(shù)字簽名信息

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1)關(guān)于簽到密碼(Tag301)和新密碼(Tag302)的說(shuō)明

明文密碼必須經(jīng)明密轉(zhuǎn)換后以密文形式送入，隨接口文件提供的,

調(diào)用說(shuō)明見(jiàn)附錄G。

二、轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告同步消息

本消息用于借入人系統(tǒng)在成功簽到轉(zhuǎn)融通平臺(tái)后，通知中證金融其

希望接收的下一條轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告的記錄號(hào)，中證金融將向借入人逐筆

推送大于等于該記錄號(hào)的全部轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告。目前只支持市場(chǎng)化轉(zhuǎn)

融券約定申報(bào)和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券約定申報(bào)撤單兩種訂單類型。

轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告同步消息格式如下:

Tag域名類型必需說(shuō)明

消息頭Y消息頭中MsgType域?yàn)?11

135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型取值范圍

0010:市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券約定申報(bào)及撤單執(zhí)

行報(bào)告同步

10ReportindexN8Y執(zhí)行報(bào)告記錄號(hào)，期望接收的下一條轉(zhuǎn)

融券執(zhí)行報(bào)告的記錄號(hào)(含)

92OrderDateC8Y訂單日期

消息尾Y

轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告同步消息確認(rèn)應(yīng)答消息

Tag域名類型必需說(shuō)明

消息頭Y消息頭中MsgType域?yàn)?11

135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型，同請(qǐng)求包內(nèi)容

10ReportindexN8Y執(zhí)行報(bào)告記錄號(hào)，同請(qǐng)求包內(nèi)容

92OrderDateC8Y訂單日期，同請(qǐng)求包內(nèi)容

200ReturnCountN16Y異步返回的執(zhí)行報(bào)告數(shù)量

61ConfTimeCIOY中證金融接收訂單時(shí)間

119ReturnCodeC4Y返回錯(cuò)誤代碼

消息尾Y

數(shù)據(jù)說(shuō)明：如果借入人系統(tǒng)在發(fā)送市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券約定申報(bào)或撤單

后，較長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有收到轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告，可向中證金融申報(bào)該消

息，請(qǐng)求中證金融向其重發(fā)丟失的轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告。中證金融收

到本消息后，同步給證券公司反饋確認(rèn)應(yīng)答信息，并通過(guò)異步方

式逐筆向借入人系統(tǒng)發(fā)送該記錄號(hào)之后（含）的所有轉(zhuǎn)融券執(zhí)行

報(bào)告。轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告消息格式見(jiàn)“第四節(jié)二、轉(zhuǎn)融券執(zhí)行報(bào)告

第四節(jié)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)消息

一、轉(zhuǎn)融通訂單申報(bào)消息及確認(rèn)消息

參與人通過(guò)轉(zhuǎn)融通訂單申報(bào)消息，向中證金融發(fā)送資券借入、展期、

提前了結(jié)等指令，中證金融處理完指令后將確認(rèn)應(yīng)答消息返回給發(fā)送

方。

轉(zhuǎn)融通訂單申報(bào)及確認(rèn)消息格式如下:

Tag域名類型必填說(shuō)明

消息頭Y消息頭中MsgType域?yàn)?21

135BusiCodeC4Y業(yè)務(wù)類型取值范圍：

5101:轉(zhuǎn)融券借入非約定申報(bào)

5102:轉(zhuǎn)融券借入約定申報(bào)

5103:市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券借入約定申報(bào)

5121:申請(qǐng)轉(zhuǎn)融券借入展期

5122:同意轉(zhuǎn)融券出借展期

5123:申請(qǐng)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券借入展期

5124:同意市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券出借展期

5131:申請(qǐng)轉(zhuǎn)融券出借提前了結(jié)

5132:同意轉(zhuǎn)融券借入提前了結(jié)

5001:轉(zhuǎn)融資借入申報(bào)

5021:轉(zhuǎn)融資申請(qǐng)展期申報(bào)

5900:轉(zhuǎn)融通訂單撤單,撤單請(qǐng)求的委托要素要

求同原請(qǐng)求單內(nèi)容，允許撤單的業(yè)務(wù)類型：

5101?5102!/5001/5121/512^5123^12^/5131/513y

5021

5901:市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融券訂單撤單，撤單請(qǐng)求的委托

要素要求同原請(qǐng)求單內(nèi)容，允許撤單的業(yè)務(wù)類

型：5103

8CreditOrderldCIOY申請(qǐng)編號(hào)，由參與人系統(tǒng)自動(dòng)生成，同一參與

人同一交易日不能重復(fù)（可不連續(xù)遞增），此

域值還作為參與人系統(tǒng)日終清算交收時(shí)的訂

單匹配依據(jù)

92OrderDateC8Y訂單日期

1MarketClY市場(chǎng)代碼

0：深圳