浙江工業(yè)大學(xué)浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江工商大學(xué)(孫敬水)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫及參考答案

浙江工業(yè)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江工商大學(xué)（孫敬水）

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》題庫

一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）

I.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（）。

A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)學(xué)D.數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（）。

A.1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B.1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版

C.1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D.1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來

3.外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（）。

A.控制變量B.解釋變量C.被解釋變量D.前定變量4.橫

截面數(shù)據(jù)是指（）。A.同一

時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)

C.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)il?單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的

數(shù)據(jù)

5.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（）。

A.時(shí)期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.橫截面數(shù)據(jù)

6.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模

型中其他變量影響的變量是（）。

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.滯后變量D.前定變量

7.描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（）。

A,微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B.宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)

濟(jì)模型

8.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（）。

A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量

9.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）。

A.1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值

B.1991—2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

C.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

10.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（）o

A.設(shè)定理論模型一收集樣本資料T估計(jì)模型參數(shù)T檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型T估計(jì)參數(shù)T檢驗(yàn)?zāi)Ｐ鸵粦?yīng)用

模型

C.個(gè)體設(shè)計(jì)一總體估計(jì)一估計(jì)模型一應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式一估計(jì)模型一應(yīng)用

模型

11.將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

A.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量

12.（）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。

A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量

13.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

14.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（

A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

1

C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D.季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析

15.變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（）o

A.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系

C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D.簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系

16.相關(guān)關(guān)系是指（）。

A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系B.變量間的因果關(guān)系C.變量間的函數(shù)關(guān)系D.變量間不確定性的

依存關(guān)系

17.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（）。

A.都是隨機(jī)變量B.都不是隨機(jī)變量

C.一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以

18.表示x和y之間直實(shí)線性關(guān)系的是（）,>

A.r=p+pxB.E（y）=p+pxc.y=p+px+?

t01/t01/tQ\tt

D./=p+px

t0I/

D參數(shù)B的估計(jì)量而具備有效性是指（）o

A.var（p）=0B.var（g）為最小C.（日一。）=0D.（8—。）為最小

2）對(duì)于y=日+百X+a,以W表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，「表示回歸值，則（）v

i0Iii

A.W=o時(shí),Z（Y—〈A0B.W=o時(shí)2（Y—V）2=0

iiii

c.j=0時(shí),Z（Y一寸為最小D,W=o時(shí)2（Y-<）2為最小

iiii

21.設(shè)樣本回歸模型為Yf+PX+e,則普通最小二乘法確定的而的公式中，錯(cuò)誤的是（）。

i01ii1

A.百=苫8廠長(zhǎng)）（丫「￥）B.pA=nXxY-XxZY

'-X（x-x^-1nSx.2-（Sx.）

AZxY-nXYBXYSXXY

C

-9D.pr一一r

X

2對(duì)于丫邛八+pAX+e,以？表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，I?表示相關(guān)系數(shù)，則有（）。

i01ii

A.W=0時(shí)，r=lB.『=0時(shí)，r=-lC.，=0時(shí)，r=0

D.o'=0時(shí)，r=l或r=-l

3產(chǎn)量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間的回歸方程為寸=356—1.5X,這說明（）。

A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5

元

3在總體回歸直線E（Y）=P+BX中，B表示（）。

o11

2

A.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加B個(gè)單位B.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加P個(gè)單位

II

C.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加B個(gè)單位D.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加P個(gè)單位

I1

3對(duì)回歸模型Y=p+pX+u進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定u服從()。

i0Iiii

A.N(0,c2)B.t(n-2)C.N(0,c2)D.t(n)

i

A

6以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，丫表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使(

A.S(Y-Y)=OB.S(Y-Y)7=0C.工(丫一寸)=最小

iiiiii

D.E(Y—y>=最小

ii

2設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，寸表示OLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立(

A.Y=YB.Y=YC.Y=YD.Y=Y

3用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型Y=p+pX+u,則樣本回歸直線通過點(diǎn)。

i01ii

A.(X,Y)B,(X,Y)c,(又，Y)D,(X,Y)

9以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，丫表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線+BX滿足

i0ii

()。

A.S(Y-YM)B,Z(Y—Y)2=0C.S(Y-Y)2=0

iiiiii

D.乙v(Y-—Y)2=0

?用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型Y=p+pX+u，在0.05的顯著性水平下對(duì)D的顯著性作

i01iiI

t檢驗(yàn)，則匕顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于(

A.tOO5(3O)B.%025(3°)C.t005(28)

D.tOO25(28)

3已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為()(,

A.0.64B.0.8C.0.4D.0.32

32.相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是(

A.r<-lB.r>lC.0<r<lD.—l<r<l

33.判定系數(shù)R2的取值范圍是()o

A.R2<-1B.R2>1C.0<R2<lD.-

1<R2<1

34.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即6越大，則()。

A.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小

C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大

35.如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于().

3

A.1B.—1C.0D.oo

36.根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=l時(shí)，有（

A.F=lB.F=-lC.F=0D.F=co

37.在C—D生產(chǎn)函數(shù)丫=AZPKB中，（）o

A.a和。是彈性B.A和a是彈性C.A和B是彈性D.A是

彈性

38.回歸模型丫=P+PX+〃中，關(guān)于檢驗(yàn)H：p=0所用的統(tǒng)計(jì)量匕二El_,下列說法正確的

i。Iii°'的鄧）

是（）。

A月以Axn-2）B服從-C月姒/〃一1）D服

2（1）2（

從f（n-2）

39.在二元線性回歸模型丫=B+BX+。X+〃中，。表示（）。

f01li22ii1

A.當(dāng)X2不變時(shí)，XI每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。B.當(dāng)XI不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平

均變動(dòng)。

C.當(dāng)XI和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。D.當(dāng)XI和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均

變動(dòng)。

40.在雙對(duì)數(shù)模型InY=lnp+plnX+〃中，p的含義是（）。

i01ii1

A.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量B.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)速度C.Y關(guān)于X的力際傾向D.Y關(guān)于X的

彈性

41.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為InY=2.00+0.751nX,這表

ii

明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將密加（）。

A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%

42.按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（）。

A.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B.與殘差項(xiàng)不相關(guān)C.與被解釋變量不相關(guān)D.與回歸值不相關(guān)

43.根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系與知，當(dāng)R2=l時(shí)有（）。

A.F=1B.F=-

1C.F=ooD.F=0

44.下面說法正確的是（）.

A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量D.外生變量是非隨機(jī)

變量

45.在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（）o

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.

前定變量

46.回歸分析中定義的（）。

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.

解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量

47.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（）。

A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生

變量

4

48.在由〃=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.85（X）,

則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（）

A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.8327

49.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無效的（）

A.C:（消費(fèi)）=500+0.8I7（收入）B.O%d（商品需求）=10+0.8I（收入）+0.9P：（價(jià)格）

C.0，（商品供給）=20+0.75P（價(jià)格）D.Y（產(chǎn)出量）=0.65”6（勞動(dòng)）（資本）

riiii

y=b+bx+bx+ub

50.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型,oI!/22Z,后，在0.05的顯著性水平上對(duì)?的顯著

性作,檢驗(yàn)，則上顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量7大于等于（）

At（30）RI（28）「t（27）nF（1,28）

A.005B.0.025C.0.CQ5D.0.025

,Iny=\nb+b\nx+“b、口

51.模型Loi,,中，?的實(shí)際含乂是（）

A.工關(guān)于>的彈性B.y關(guān)于1的彈性c.%關(guān)于y的邊際傾向D.1關(guān)于x的

邊際傾向

52.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在

（）

A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度

53.線性回歸模型y++bx+“.…+bX+U中，檢驗(yàn)”：/?=0（i=0』,2,...Q時(shí)，所用的統(tǒng)

)

A.t（n-k+l）B.t（n-k-2）C.t（n-k-1）D.t（n-k+2）

54.調(diào)整的判定系數(shù)m2與多重判定系數(shù)R2之間有如下關(guān)系（）

n—\n—l

A.后二-------R2B.7?2=1---------Ri

n-k-\n-k-\

n-\n-\

c.R?=1--------（l+R?）D.R2=l--------（l-/?2）

n-k-ln-k-\

55.關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（）<>

A.只有隨機(jī)因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不

對(duì)

56.在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個(gè)數(shù)）：（）

An>k+lBn<k-lCn>30或應(yīng)3（k+1）Dn>30

57.下列說法中正確的是：（）

A如果模型的R2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好

B如果模型的R2較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差

5

C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量

D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量

y=p4-plnX+L1p

58.半對(duì)數(shù)模型o3中，參數(shù)I的含義是（）。

A.X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化B.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化D,Y關(guān)于X的彈性

Iny=p4-pX+Lip

59.半對(duì)數(shù)模型o1中，參數(shù)I的含義是（）。

A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率B.Y關(guān)于X的彈性

C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化D.Y關(guān)于X的邊際變化

Iny=p+PInX+pp

60.雙對(duì)數(shù)模型。i中，參數(shù)1的含義是（

A.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化B.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率D.Y關(guān)于X的彈性

61.Goklfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（）

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

62.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（）

A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

63.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

64.Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多直共線性

65.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（）

A.戈德菲爾特一匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)

66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（）

A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信

息

67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即

（）

A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用

C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用

ex\e|=0.287151+v

68.如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差’與'有顯著的形式/，?的

相關(guān)關(guān)系（,滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）

X

A.C.D.

69.果戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（）

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.設(shè)定誤差問題

y=bxVar(u)=o2xi,則”的最有效估計(jì)量為（

70.設(shè)回歸孽型為，i其中r)

A乙孫R孫一ZxZy

b=\h=

R2一(乙刈2

X

A.B.C.D.

6

b=L^y_

nX

71.如果模型yi=bo+bIXju,存在序列相關(guān)，則（）。

A.cov（x,u）=0B.cov（u,uJ=O（/s）C.cov（xu尸0D.cov（u,u）#0（t#）

72.DtW1檢驗(yàn)的零假設(shè)是（p為（隨加誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系p數(shù)）（）。（s

A.DW=0B.p=0C.DW=1D.p=l

73.下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（v,為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（）。

A.u=pu+vB.u=pu+p2u+...+vC.u=pvD.u=pv+p2V+...

Jt-Ittt-1t-2tttitt-1

74.DW的取值范圍是（）,

A.-l<DW<0B.-1<DW<1C.-2<DW<2D.0<DW<4

75.當(dāng)DW=4時(shí)，說明（）o

A.不存在序列相關(guān)B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)

C.存在完全的正的一階自相關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)

76.根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=l,顯著

性水平為0.05時(shí)，查得dl=l,du=I.4I,則可以決斷（）。

A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負(fù)的一階自D.無法確定

77.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（）。

A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法

78.對(duì)于原模型yt=b0+b|Xt+ut，廣義差分模型是指（）。

AV.IUXU

A.二=b+b，+，

7^?7°7^7

B.y=bx+u

Jtiit

C.y=b+obix+lut

D.x-py^=b^l-p）+b（x-px）+（u-pu）

79.星用一階差分模駕廠階線后自相關(guān)問題提用于卡列哪種情況（）。

A.pX）B.p-lC.-l<p<0D.0<p<l80.定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是

由模型S}bo+bR+A描述的（其中S,為產(chǎn)量，匕為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營(yíng)人

員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（）o

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.隨機(jī)解釋變量問題

$根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)=P+e后計(jì)算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,

0Itt

則認(rèn)為原模型（）。

A.存在正的一階自相關(guān)B.存在負(fù)的一階自相關(guān)C.不存在一階自用關(guān)D.無法判斷是否存

在一階自相關(guān)。

8于模型yf+P'x+e，以P表示e與e之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=l,2,…T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是

I0IItIt-i

（）o

A.p=0.8,DW=0.4B.p=-0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2D.p=l,

DW=（）

8同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）o

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

84.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（）

A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性

85.經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF（）。

7

A.大于B.小于C.大于5D.小于5

8

86.模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（）,>

A.增大B.減小C.有偏D.非有效

87.對(duì)于模型匕叫+1）4河2*21+u（,與％=0相比，「［2=0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來的（）o

A.1倍B.1.33倍’C.~1.8倍D.2倍

88.如果方差膨脹因子VIF=10,則什么,可題是嚴(yán)重的（）。

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)

性

89.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在

（）。

A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度

90.存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（）o

A.變大B.變小C.無法估計(jì)D.元窮大

91.完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（）。

A.參數(shù)無法估計(jì)B.只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C.模型的擬合程度不能判斷D.可以計(jì)算模型的

擬合程度

92.設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)y=c+CX+N中，消費(fèi)支出不僅與收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，

i0Iii

若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因

素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）

A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)

93.當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（）

A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量

94.由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為

（）

A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型

95.假設(shè)回歸模型為'=。+。工+N，其中Xi為隨機(jī)變量,Xi與Ui相關(guān)則B的普通最小二乘估計(jì)量（）

A.無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致

96.假定正確回歸模型為y=a+px+px+N,若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關(guān)則B

i1li2：iI

的普通最小二乘法估計(jì)量（）

A.無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但?致D.有偏且不?致

97.模型中引入一個(gè)無關(guān)的解釋變量（）

A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏

C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降

fl東中部

弟設(shè)消費(fèi)函數(shù)=a+aD+bx+?,其中虛擬變量。=<八折頡，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明。=0成立,

yoii//0西部1

則東中部的消炎函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是［）。

A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的

?虛擬變量（）

A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素

C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素

100.分段線性回歸模型的幾何圖形是（）。

A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線

0如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為（）。

A.mB.m-1C.m-2D.m+1

0設(shè)某商品需求模型為y=b+bx+u,其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年

/01/t

9

12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的向題為（）。

A.異方差性B.序列相關(guān)C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性

?對(duì)于模型y=b+bx+u,為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方）引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模

t01tt

型，則會(huì)產(chǎn)生（）。

A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性

門城鎮(zhèn)家庭

9設(shè)消費(fèi)函數(shù)為丁"乃"+%+"冊(cè)+匕，其中虛擬變量io農(nóng)村家庭，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表

明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（）。

a=oo=oDaob廠ab=。a=ob

A.i,iB.iI'--I?1i??

?設(shè)無限分布滯后模型為二a+PX+pX+px++U,且該模型滿足Koyck變換的假

Y0（1t-l2t-2（-2t

t

定，則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（）。

P

C.1^工…D.不確定

ffi對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（）。

A.乒方差問題B.多重共線性問題C.多余解釋變量D.隨機(jī)解釋變量

0在分布滯后模型丫=a+pX+pX+0X++〃中，短期影響乘數(shù)為（）o

tOrIr-12i-2t

PP

A.—B.PC.—D.P

1-ai1-ao

?對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（,5。

A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量法

109.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（）。

A,無偏且一致B.有偏但一致C.無偏但不一致D.有偏且不一致

110.下列屬于有限分布滯后模型的是（）。

A.Y=a+px+pr+pr++〃

t0ilz-l2t-2t

B.r=a+px+py+PY++PY+u

t0tIr-121-2kt-kt

C.Y=a+px+px+PX++u

t0tI/-I2t-2t

D.y=a+px+px+PX++PXu

t0t1f-12t-2kt-kt

1消費(fèi)函數(shù)模型6=400+0.5/+of+0.1/，其中/為收入，則當(dāng)期收入/對(duì)未來消費(fèi)c的

tt/-I1-2It+2

影響是：/增加一單位，C2增加（…）。

A.0.5個(gè)單位B.0.3個(gè)單位C.0.1個(gè)單位D.0.9個(gè)單位

2下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（）。

A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式滯后模型

113.有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而

克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（）。

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共性問題D.參數(shù)過多難估計(jì)問題

10

114.分布滯后模型丫=a+Bx+Bx+Px+pX+〃中，為了使模型的自由度達(dá)到30,必須

10/113/-3

擁有多少年的觀測(cè)資料（）。

A.32B.33C.34D.38

115.如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（）。

A.恰好識(shí)別B.過度識(shí)別C.不可識(shí)別D.可以識(shí)別

116.下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的是（）。

A.簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量B.簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響

C.簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D.簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確

117.對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：（）。

A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法B.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法

C.單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法

118.在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量（）°

A.都是前定變量B.都是內(nèi)生變量C.可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D.都

是外生變量

119.如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（）。

A.二階段最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.加權(quán)最小二乘法

120.當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是（）。

A.可識(shí)別的B.不可識(shí)別的C.過度識(shí)別D.恰好識(shí)別

121.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以

是（）

A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量

C=a+aY+u.…口口如,

122.在完備的結(jié)構(gòu)式模型/,o1，L中，外生變量是指()o

=b+bY+bY+M

t01/2/-I2;

Y=C+/+G

A.Y,B.丫「1C.ItD.Gt

才叫M“

123.在完備的結(jié)構(gòu)式模型b+bY+u中，隨機(jī)方程是指（).

It01I2t-12t

[Y=C+I+G

A.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2

124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方