§6.2-§6.3聯(lián)立方程模型的識別和遞歸模型省公開課一等獎全國示范課微課金獎課件

§3.2聯(lián)立方程模型識別一、識別概念二、結構式識別條件三、簡化式識別條件第1頁一、識別概念第2頁第3頁1、識別定義模型識別是針對結構式模型而言，且結構式方程識別是針對隨機方程而言。關于結構式方程識別定義，有兩種不一樣表述：1.從結構式參數(shù)和簡化式參數(shù)關系角度。一個結構式方程能夠識別是指它全部結構式系數(shù)能夠從參數(shù)關系體系方程組求解得到。2.從結構方程統(tǒng)計形式角度。假如被識別方程含有確定統(tǒng)計形式，則這個結構方程是能夠識別。結構式模型是可識別，是指模型中每個隨機方程均為可識別，當然，恒等式方程都是可識別。第4頁確定統(tǒng)計形式所謂確定統(tǒng)計形式，是指模型中若干個方程或全部方程以及它們?nèi)我饩€性組合都與被識別方程含有不完全相同變量（內(nèi)生變量和先決變量）或變量關系式。假如某個結構方程不含有確定統(tǒng)計形式，那么依據(jù)參數(shù)關系體系，在已知簡化式模型參數(shù)預計值時，就不能得到該結構方程確實定結構參數(shù)預計值。第5頁2、模型識別狀態(tài)識別狀態(tài)識別依據(jù)（按第一個定義）：結構參數(shù)求解情況識別依據(jù)（按第二種定義）：方程統(tǒng)計形式不可識別恰好識別過分識別不能求出有唯一解有有限組解確定第6頁不可識別模型例子——每一隨機方程均不可識別第7頁第8頁不可識別模型例子——部分隨機方程不可識別第9頁第10頁恰好識別模型例子第11頁第12頁過分識別例子第13頁

第14頁方程組解存在性與可識別性關系有效方程數(shù)目大于未知數(shù)數(shù)目有效方程數(shù)目等于未知數(shù)數(shù)目有效方程數(shù)目小于未知數(shù)數(shù)目線性方程組解存在性無解有唯一解有沒有窮組解參數(shù)預計值存在性有多組確定預計值有唯一確定預計值無確定預計值方程可識別情況過分識別恰好識別不可識別第15頁二、結構式識別條件第16頁結構式識別方法流程圖第17頁結構式識別例子第18頁第19頁第20頁三、簡化式識別條件第21頁簡化式識別方法流程圖第22頁簡化式識別例子第23頁第24頁第25頁四、實際應用中經(jīng)驗方法為何要使用經(jīng)驗識別方法？普通實際應用聯(lián)立方程模型中包含方程個數(shù)比較多，理論識別方法無法應用；實際建立聯(lián)立方程模型時，往往是在建立模型過程中就設法確保模型可識別性，而不是等到理論模型已經(jīng)建立之后，再進行識別。第26頁實際中建立聯(lián)立模型時遵照標準在建立某個結構方程時，要使該方程包含前面每一個方程中都不包含最少1個變量（內(nèi)生或先決變量）——確保該方程引入不破壞前面已經(jīng)有方程可識別性；同時使前面每一個方程中都包含最少1個該方程所未包含變量，而且互不相同——確保該新引入方程本身是能夠識別。第27頁§3.3一個特殊聯(lián)立方程模型——遞歸系統(tǒng)模型一、遞歸系統(tǒng)模型二、遞歸系