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文檔簡介
計量經(jīng)濟(jì)模型
1.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的主要開拓者和奠基人是(A)
A.費(fèi)歇(Fisher)B.費(fèi)里希(Friseh)
C.德賓(Durbin)D.戈里瑟(Glejer)
2.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)起源于對經(jīng)濟(jì)問題的(C)
A.理論研究B.應(yīng)用研究
C.定量研究D.定性研究
1.下列說法中正確的是(D)
A.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)就是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)
B.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)合流而構(gòu)成的一門交叉學(xué)科
C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)合流而構(gòu)成的一門交叉學(xué)科
D.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)合流而構(gòu)成的一門交叉學(xué)科
1.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是(A)
A.揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系,用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述
B.揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定性關(guān)系,用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述
C.揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系,用非隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述
D.揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的因果關(guān)系,用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述
26.評價模型參數(shù)的估計結(jié)果時,統(tǒng)計準(zhǔn)則相對于經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則來說(B)
A.是第一位的B.只能是第二位的
C.二者同等重要D.統(tǒng)計準(zhǔn)則無足輕重
2.選擇模型的數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是(c)
A.數(shù)理統(tǒng)計理論B.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計理論
C.經(jīng)濟(jì)行為理論D.數(shù)學(xué)理論
22.評價模型參數(shù)估計結(jié)果時,最重要的準(zhǔn)則是(B)
A.統(tǒng)計準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則
C.預(yù)測準(zhǔn)則D.經(jīng)濟(jì)計量準(zhǔn)則
2.統(tǒng)計檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的再檢驗(yàn)(亦稱二級檢驗(yàn))準(zhǔn)則是(A)
A.經(jīng)濟(jì)計量準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則
C.統(tǒng)計準(zhǔn)則D.統(tǒng)計準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則04
1.用數(shù)學(xué)模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的基本原則是(C)
A.盡可能包含所有影響因素B.定性分析與定量分析相結(jié)合
C.理論分析為先導(dǎo),模型規(guī)模要適度D.盡可能運(yùn)用比較完美的函數(shù)形式05
18.進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)計時,首先需確定(D)04
A.模型的結(jié)構(gòu)B.模型的機(jī)制
C.模型的導(dǎo)向D.模型的理論基礎(chǔ)
23.構(gòu)建的經(jīng)濟(jì)計量模型是否能達(dá)到既定目的,取決于(D)
A.模型的函數(shù)形式B.估計參數(shù)的方法
C.檢驗(yàn)參數(shù)的方法D.模型的功效
L經(jīng)濟(jì)計量模型是指(C)02
A.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型
C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D.模糊數(shù)學(xué)模型
24.下列各種用途的模型中,特別注重模型擬合優(yōu)度的是(A)
A.經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型B.結(jié)構(gòu)分析模型
C.政策分析模型D.專門模型
8.根據(jù)建立模型的目的不同,將宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型分為經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型、政策分析模型和
(C)
A.中長期模型B.年度模型
C.結(jié)構(gòu)分析模型D.國家間模型
21.根據(jù)模型研究對象的范圍不同,可將宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型分為國家模型、地區(qū)模型和
(D)
A.結(jié)構(gòu)分析模型B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型
C.政策分析模型D.國家間模型
24.下面關(guān)于季度模型的敘述,不正確的是(C)
A.季度模型以季度數(shù)據(jù)為樣本
B.季度模型主要用于季度預(yù)測
C.季度模型注重長期行為的描述
D.季度模型一般規(guī)模較大
22.在一個封閉的經(jīng)濟(jì)社會里,總需求不包括(B)
A.消費(fèi)B.出口
C.投資D.政府支出
15.在非均衡經(jīng)濟(jì)計量分析中,假定市場交易是按短邊規(guī)劃進(jìn)行的,這意味著市場交易量Qt
與市場需求量5和供給量St的關(guān)系為(C)
A.Qt=minDtB.Qt=minSt
C.Qt=min(Dt,St)D.Qt=min(minDt,minSt)
18.宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型導(dǎo)向的決定因素為(D)?
A.總供給B.總需求
C.總供給和總需求D.總供求的矛盾
21.對任何社會經(jīng)濟(jì)宏觀模型來說,短期模型以(B)
A.供給導(dǎo)向?yàn)橹鰾.需求導(dǎo)向?yàn)橹?/p>
C.混合導(dǎo)向?yàn)橹鱀.任意導(dǎo)向?yàn)橹?/p>
20.決定構(gòu)造長期宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型導(dǎo)向的主要因素是(D)
A.政策因素B.總需求
C.價格水平D.總供給
24.以凱恩斯有效需求理論為基礎(chǔ)建立的宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型的導(dǎo)向是(A)
A.需求導(dǎo)向B.生產(chǎn)導(dǎo)向
C.混合導(dǎo)向D.無導(dǎo)向
18.恩格爾曲線說明了在何種情況下,收入對每種商品消費(fèi)的影響?(B)
A.部分價格固定,部分價格變動B.價格固定
C.價格上漲D.價格下降
21.在一個發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)計量模型中,不理當(dāng)包括的變量為(B)
A.產(chǎn)出B.有效需求
C.投資D.政府支出
20.供給模塊和需求模塊同時存在,并且相互作用和影響的模型是(D)
A.一元線性模型B.多元線性模型
C.非線性單方程模型D.混合導(dǎo)向模型
23.混合導(dǎo)向模型的特點(diǎn),是模型中(D)
A.僅具有需求模塊
B.僅具有供給模塊
C.同時具有需求模塊和供給模塊時,二者僅有單向傳遞關(guān)系,不具備任何反饋關(guān)系
D.供給模塊和需求模塊同時存在,并且相互作用和影響
23.希爾不等系數(shù)U的取值范圍是(C)
A.-8<UW1B.-WUWl
C.0WU<+8D.lWU<+8
28.經(jīng)濟(jì)計量模型的預(yù)測功效最好,說明希爾不等系數(shù)U的值(A)
A.等于0B.接近于-1
C.接近于1D.趨近于+8
回歸分析
3.相關(guān)分析的目的為(C)
A.研究被解釋變量對解釋變量的依賴關(guān)系
B.研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系
C.研究隨機(jī)變量間的相關(guān)形式及相關(guān)程度
D.研究隨機(jī)變量和非隨機(jī)變量間的相關(guān)形式及相關(guān)程度
1.根據(jù)總體的全部資料建立的回歸模型是(B)
A.樣本模型B.理論模型
C.實(shí)際模型D.虛擬模型
22.預(yù)測點(diǎn)離樣本分布中心越近,預(yù)測誤差(A)
A.越小B.不變
C.越大D.與預(yù)測點(diǎn)離樣本分布中心的距離無關(guān)
4.對小樣本回歸系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)時,所用統(tǒng)計量是(B)
A.正態(tài)統(tǒng)計量B.t統(tǒng)計量
C.x2統(tǒng)計量D.F統(tǒng)計量
4.在含常數(shù)項(xiàng)的線性回歸模型中,有3個解釋變量,er?的無偏估計量措為⑺)
Ve;Ve;
A.B.白'
nn-2
C.XID.XI
n-3n-4
4.在二元線性回歸模型中,b?的無偏估計量I?為(D)
B.于
nn-1
DE
n-2n-3
27.用一元線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測時,干擾項(xiàng)U的方差估計量應(yīng)為(B)
A,Ve2△
A_2_n_2_
A.Ou=--------D.Ou-
n-1n-2
22
AVeAYe
C.Q=--------D.Ou二=——03
unn-3
7.在利用線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測時,隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差越大,則(A
A.預(yù)測區(qū)間越寬,精度越低B.預(yù)測區(qū)間越寬,預(yù)測誤差越小
C.預(yù)測區(qū)間越窄,精度越高D.預(yù)測區(qū)間越窄,預(yù)測誤差越大
3.設(shè)M為貨幣需求量,Y為收入水平,r為利率,流動性偏好函數(shù)為:
M=Bo+B1Y+62r+u
又設(shè)百點(diǎn)分別是MB2的估計值,則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論,一般來說(A)
A.百應(yīng)為正值,或應(yīng)為負(fù)值B.畝應(yīng)為正值,點(diǎn)應(yīng)為正值
C.而應(yīng)為負(fù)值,點(diǎn)應(yīng)為負(fù)值D.而應(yīng)為負(fù)值,4應(yīng)為正值
9.解釋變量X的回歸系數(shù)為82,
下列哪種情況表明變量X是顯著的?(B)
A.t統(tǒng)計量大于臨界值C.t統(tǒng)計量小于臨界值
B.t統(tǒng)計量的絕對值大于臨界值D.t統(tǒng)計量的絕對值小于臨界值
6.在線性回歸模型丫邛1+隹乂2+^^+巴中,'表示⑺)
A.X3,u保持不變條件下,X2每變化一單位時Y的均值的變化
B.任意情況下,X?每變化一單位時Y的均值的變化
C.u保持不變條件下,X?每變化一單位時Y的均值的變化
D.X3保持不變條件下,X2每變化一單位時Y的均值的變化
10.多元回歸模型中F檢驗(yàn)的備擇假設(shè)為(B)
A.偏回歸系數(shù)全為OC.常數(shù)項(xiàng)不為0
B.偏回歸系數(shù)不全為0D.偏回歸系數(shù)都不為0
6.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù),n為樣本容量,則對總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(F檢
驗(yàn))時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為(A)
ESS^-1).匚1ESS/(k-1)
AF=b.r=l------------
RSS/(n-k)RSS/(n-k)
clRss
D.F=----
CTESS
19.設(shè)線性回歸模型Yi=Bo+BiXii+[32X2i+…邛kXki+W符合經(jīng)典假設(shè),則檢驗(yàn)Ho:Pi=P
k=0時,所用的統(tǒng)計量F服從(A)
A.F(k-1,n-k)B.F(k,n-k-1)
C.F(k-l,n-1)D.F(n-k,k-1)
9.在多元線性回歸模型Y邛1+P2X2+P3X3+3X4+U中,對回歸系數(shù)用行=2,3,4)進(jìn)行顯
著性檢驗(yàn)時,t統(tǒng)計量為(A)
B用
A工D.-----------------
Se(A)
_D^_
CMar'B)VaMB)
7.回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時的t統(tǒng)計量是(D)
.
AB.
加炳)var(Bj)
Pj
C.,D.
vai-(Pj)Jvar?)
11.線性回歸模型X=po+piXy+p2X2i+……+限編+Ui中,檢驗(yàn)Ho:Bi=0(i=0,1,…k)時,
A
所用的統(tǒng)計量t=,Bi服從(c)
var(Pj)
A.t(n-k+l)B.t(n-k-2)
C.t(n-k-l)D.t(n-k+2)
3.在回歸模型Yi=Bo+8iXi+Ui中,檢驗(yàn)Ho:Pi=0時所用的統(tǒng)計量服從的分布為
JVard)
D)
A.x2(n-2)B.t(n-1)
C.x2(n-1)D.t(n-2)
20.對于回歸模型Yt=a0+aiXt+a2Yt_1+Vt,檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)的統(tǒng)計量
為(B)
-e"2
A.d=-^-----------------B.H=(l-1d)
n
OC2)
t=l
1-r2
r為樣本相關(guān)系數(shù),則檢驗(yàn)Ho:P=0時,所用的統(tǒng)計量等2服
11.設(shè)P為總體相關(guān)系數(shù),
從的分布為(C)
A.x2(n-2)B.t(n-1)
C.t(n-2)D.N(n—2)
6.在回歸模型丫=61+82*2+83乂3+84乂4+11中,如果假設(shè)Ho:B2WO成立,則意味著(D)
A.估計值月W。B.X2與Y無任何關(guān)系
C.回歸模型不成立D.X2與Y有線性關(guān)系
7.按照經(jīng)典假設(shè),線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量,且(A)
A.與隨機(jī)誤差與不相關(guān)B.與殘差4不相關(guān)
C.與被解釋變量工不相關(guān)D.與回歸值£不相關(guān)
6.分段線性回歸模型的幾何圖形是(D)
A.平行線B.垂直線
C.光滑曲線D.折線
4.回歸分析中定義的(B)
A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量
B.解釋變量為非隨機(jī)變量,被解釋變量為隨機(jī)變量
C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量
D.解釋變量為隨機(jī)變量,被解釋變量為非隨機(jī)變量
8.對于利用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線,下面說法中簿用的是(B)
A.^ej=OB.Jej^O
C.ZeiXj=OD.IYFZYJ
12.假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)次具有一階自回歸形式:Ut=PUt-i+Vt其中E(vt)=0,Var
(vt)=Qy,則方差Var(ut)為(A)
2
/、OVP^v
A.Var(u)=------TB.Var(u)
t1-P2t
P
C.Var(u)=-------D.Var(u)H
tl-p2tl-p2
4.對于隨機(jī)誤差項(xiàng)Ui,Var(Ui)=E(u:)=。2內(nèi)涵指(B)
C.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零B.所有隨機(jī)誤差都有相同的方差
C.兩個隨機(jī)誤差互不相關(guān)D.誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
4.經(jīng)典假定中誤差項(xiàng)u具有零均值是指(A)
A.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的期望值為0C.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的取值為0
B.殘差項(xiàng)e的期望值為0D.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的觀測值的均值為0
5.在對回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計檢驗(yàn)時,通常假定隨機(jī)誤差項(xiàng)Ui服從(A)
A.N(0,。2)B.t(n-1)
C.N(0,o.)(如果i#j,則D.t(n)
18.狹義的設(shè)定誤差不包蘋(C)
A.模型中遺漏了有關(guān)的解釋變量B.模型中包含了無關(guān)解釋變量
C.模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有誤D.模型形式設(shè)定有誤
提.對自回歸模型進(jìn)行估計時,若隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的所有假定,則估計量
是一致估計量的模型是(B)
A.koyck變換模型B.部分調(diào)整模型
C.自適應(yīng)預(yù)期模型D.自適應(yīng)預(yù)期和部分調(diào)整混合模型
5.按照經(jīng)典假設(shè),線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量,且(A.)
A.與隨機(jī)誤差Ui不相關(guān)B.與殘差ei不相關(guān)
C.與被解釋變量y不相關(guān)D.與回歸值或不相關(guān)
6.在被解釋變量為Y,解釋變量分別為汽、X2的二元回歸分析中,復(fù)相關(guān)系數(shù)R的含義是
(C)
A.Xi與Y之間的線性相關(guān)程度
與Y之間的線性相關(guān)程度
B.X2
C.X]、X2與Y之間的線性相關(guān)程度
D.Xi與X2之間的線性相關(guān)程度
3.若兩變量x和y之間的相關(guān)系數(shù)為-1,這說明兩個變量之間(D)
A.低度相關(guān)B.不完全相關(guān)
C.弱正相關(guān)D.完全相關(guān)
4.若X和Y在統(tǒng)計上獨(dú)立,則相關(guān)系數(shù)等于(B)
A.-lB.0
C.lD.8
6.對樣本相關(guān)系數(shù)r,以下結(jié)論中錯誤的是(D)?
A.卜|越接近于1,Y與X之間線性相關(guān)程度越高
B.卜|越接近于0,Y與X之間線性相關(guān)程度越弱
c.-1WW
D.若r=0,則X與Y獨(dú)立
3.下列回歸方程中一定母送的是(C)
A.Yi=0.3+0.6xXir^Y=0.5B.X=0.2+0.7xXirXY=0.8
C.Yi=0.9-0.2xXjTXY=0.5D.Yi=0.8-0.6xXirxY=_0,2
6.已知兩個正相關(guān)變量的一元線性回歸模型的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間
的線性相關(guān)系數(shù)為(D)
A.0.32B.0.4
C.0.64D.0.8
6.相關(guān)系數(shù)的取值范圍是(D)
A.0<r<lB.0<r<l
C.-l<r<0D,-l<r<l
4.反映擬合程度的判定系統(tǒng)數(shù)fV的取值范圍是(B)
A.0WR2W2BQWR2W1
CQWR2W4D.1WR2W4
3.根據(jù)判定系數(shù)正與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知,當(dāng)相=1時有(D)
A.F=-lB.F=0
C.F=1D.F=8
12.調(diào)整的判定系數(shù)I?與多重判定系數(shù)R?之間有如下關(guān)系(D)
B.五2=1-R2土工
A.R=R"----
n-kn-k
C.R2=1-(1+R2)-^D.五2=1-(1-R2)土匚
n-kn-k
2.在多元回歸中,調(diào)整后的判定系數(shù)M與判定系數(shù)尺2的關(guān)系有(B
A.R2<R2B.R2>R2
C.R2=R2D.芯與R2的關(guān)系不能確定
6.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)是檢驗(yàn)(B)
A.模型對總體回歸線的擬合程度C.模型對回歸參數(shù)的擬合程度
B.模型對樣本觀測值的擬合程度D.模型對解釋變量的觀測值的擬合程度
7.回歸分析中,用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計量為(B)
A.相關(guān)系數(shù)B.判定系數(shù)
C.回歸系數(shù)D.標(biāo)準(zhǔn)差
3.在多元線性回歸中,判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而(B)
A.減少B.增加
C.不變D.變化不定
8.回歸模型中不可使用的模型為(C)
A.R2較高,回歸系數(shù)高度顯著B.R2較低,回歸系數(shù)高度顯著
C.R2較高,回歸系數(shù)不顯著D.R?較低,回歸系數(shù)顯著
6.利用普通最小二乘法估計得到的樣本回歸直線句=8o+Rx「必然通過(A)
A.^(X,Y)B.點(diǎn)(0,0)
C.點(diǎn)(無,0)D.點(diǎn)(0,Y)
27.假設(shè)回歸模型為Y1=a+|3X1+U-其中Var(Ui)=b2x;則使用加權(quán)最小二乘法估計模
型時,應(yīng)將模型變換為(C)
Y_a口U
B.>=#+P+>
c.X「YaPU
D
X-矛=矛+又+正
8.在對數(shù)線性模型L〃工=a+用中,夕度量了(C)
A.y變動一個單位時,X變動的數(shù)量B.1變動一個單位時,Y變動的數(shù)量
C.才變動1%時,Y變動的百分比D.y變動1%時,X變動的百分比
4.根據(jù)樣本資料估計得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型為In;
i=2.00+0.75lnXi,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加(B)
A.0.2%B.0.75%
C.2%D.7.5%
5.年勞動生產(chǎn)率X(千元)和工人工資Y(元)之間的回歸直線方程為£=20+60Xt,這表明
年勞動生產(chǎn)率每提高1000元時,工人工資平均(A)
A.增加60元B.減少60元
C.增加20元D.減少20元
5.F檢驗(yàn)屬于經(jīng)濟(jì)計量模型評價中的(C)
A.統(tǒng)計準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則
C.經(jīng)濟(jì)計量準(zhǔn)則D.識別準(zhǔn)則
23.在對模型功效的評價中,DW檢驗(yàn)屬于(C)
A.統(tǒng)計準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則
C.經(jīng)濟(jì)計量準(zhǔn)則D.識別準(zhǔn)則
序列相關(guān)
7.在回歸模型¥+分*2+&乂3+/74乂4+2/中,解釋變量之間高度相關(guān),則參數(shù)估
計量的方差會(D)
A.為零B.變小
C.不確定D.變大
11.最可能出現(xiàn)序列相關(guān)的樣本數(shù)據(jù)類型是(A)
A.時間序列數(shù)據(jù)B.虛擬變量數(shù)據(jù)
C.截面數(shù)據(jù)D.混合數(shù)據(jù)
2.以下選項(xiàng)中,正確表達(dá)了序列相關(guān)的是(A)
A.Cov(ui,Uj)NO,ixjB.Cov(ui,up=0,iwj
C.Cov(Xi,Xj),i=jD.Cov(xi,Uj)HO
8.DW檢驗(yàn)法適用于檢驗(yàn)(B)
A.異方差性B.序列相關(guān)
C.多重共線性D.設(shè)定誤差
10.對于大樣本,德賓-瓦森(DW)統(tǒng)計量的近似計算公式為(C)
A.DW-2(2-p)B.DW-3(1-p)
C.DW=?2(1-p)D.DW^2(1+p)
9.德賓一瓦森統(tǒng)計量的取值范圍為(B)
A.-1WDWW1B.0WDWW4
C.0WDWW2D.1WDWW4
8.當(dāng)DW>4-dL,則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)Ui(D)
A.不存在一階負(fù)自相關(guān)B.無一階序列相關(guān)
C.存在一階正自相關(guān)D.存在一階負(fù)自相關(guān)
10.已知模型的普通最小二乘法估計殘差的一階自相關(guān)系數(shù)為0,則DW統(tǒng)計量的近似值為
(B)
A.0B.1
C.2D.4
7.對于某樣本回歸模型,已求得DW的值為I,則模型殘差的自相關(guān)系數(shù);近似等于(C)
A.-0.5B.0
C.0.5D.1
多重共線
7.方差膨脹因子檢測法用于檢驗(yàn)(C
A.是否存在異方差B.是否存在序列相關(guān)
C.是否存在多重共線性D.回歸方程是否成立
14.方差膨脹因子的計算公式為(A)
八1八1
A.VIFCP,)=—yB.VIF(Bi)=T
1—K?1—K
-11
C.VIF(Bi)=9D.VIFa)=
R2
11.在多元線性回歸模型中,若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近1,則表明模
型中存在(C)
A.異方差性B.序列相關(guān)
C.多重共線性D.擬合優(yōu)度低
12.設(shè)某商品需求模型為Yt=B°+BX+Ut,其中Y是商品的需求量,X是商品的價格,為了
考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響,假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量,則會產(chǎn)生的問題
為(D)
A.異方差性B.序列相關(guān)
C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性
5.在多元線性回歸模型中,加入一個新的假定是(D)
A.隨機(jī)誤差項(xiàng)期望值為零B.不存在異方差
C.不存在自相關(guān)D.無多重共線性
10.在線性回歸模型中,若解釋變量Xi和X2的觀測值成比例,即Xii=KX2”其中K為常數(shù),
則表明模型中存在(B)
A.方差非齊性B.多重共線性
C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差
,男[1
16.在回歸模型工=4+尸Q+尸2鼻+分中,D為性別因素,D[={,,D2=^
0,0
則會產(chǎn)生的問題為(D)
A.異方差B.序列相關(guān)
C.不完全多重線性相關(guān)D.完全多重線性相關(guān)
14.對于分布滯后模型,時間序列資料的序列相關(guān)問題,就轉(zhuǎn)化為(D)
A.異方差問題B.隨機(jī)解釋變量
C.多余解釋變量D.多重共線性問題
異方差
7.容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為(C)
A.時序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)
C.橫截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)
12.樣本分段比較法適用于檢驗(yàn)(B)
A.序列相關(guān)B.異方差
C.多重共線性D.設(shè)定誤差
10.殘差回歸檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)(A)
A.異方差性B.多重共線性
C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差
9.下列方法中不是用來檢驗(yàn)異方差的是(D)
A.安斯卡姆伯-雷姆塞檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)
C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)(多重共線)
14.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法?(C)
A.殘差圖分析法B.方差比檢驗(yàn)法
C.方差擴(kuò)大因子法D.懷特檢驗(yàn)法
9.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法適用于檢驗(yàn)(A)
A.異方差B.多重共線性
C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差
8.下列哪種情況說明存在方差非齊性?(D)
A.E(Ui)=OB.E(UiUj)=O,iWj
C.E(uf)=c2(常數(shù))D.E(U:)=4
時間序列
1.經(jīng)濟(jì)計量研究中的數(shù)據(jù)有兩類,一類是時序數(shù)據(jù),另一類是(B)
A.總量數(shù)據(jù)B.橫截面數(shù)據(jù)
C.平均數(shù)據(jù)D.相對數(shù)據(jù)
25.時間序列與截面數(shù)據(jù)結(jié)合模型是(D)
A.聯(lián)立方程模型B.TS模型
C.CS模型D.TS/CS模型
1.在同一時間,不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)列是(D)
A.時期數(shù)據(jù)B.時點(diǎn)數(shù)據(jù)
C.時序數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)
1.同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列是(D)
A.時點(diǎn)數(shù)據(jù)B.截面數(shù)據(jù)
C.時期數(shù)據(jù)D.時序數(shù)據(jù)
11.最可能出現(xiàn)序列相關(guān)的樣本數(shù)據(jù)類型是(A)
A.時間序列數(shù)據(jù)B.虛擬變量數(shù)據(jù)
C.截面數(shù)據(jù)D.混合數(shù)據(jù)
5.如果一個非平穩(wěn)時間序列經(jīng)過K次差分后為平穩(wěn)時間序列,則該序列為(A)
A.k階單整的B.k-1階單整的
C.k階協(xié)整的D.k-1階協(xié)整的
28.某一時間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時間序列,此時間序列稱為(A
A.1階單整B.2階單整
C.K階單整D.以上答案均不正確
25.如果△%為平穩(wěn)時間序列,則%為(B)
A.0階單整B.1階單整
C.2階單整D.協(xié)整
30.如果兩個變量都是一階單整的,則(D)
A.這兩個變量一定存在協(xié)整關(guān)系
B.這兩個變量一定不存在協(xié)整關(guān)系
C.相應(yīng)的誤差修正模型一定成立
D.還需對誤差項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)
8.如果一個時間序列呈上升趨勢,則這個時間序列是(B)
A.平穩(wěn)時間序列B.非平穩(wěn)時間序列
C.一階單整序列D.一階協(xié)整序列
20.平穩(wěn)時間序列的均值和方差是固定不變的,它的協(xié)方差只與(A)
A.所考察的兩期間隔長度有關(guān)B.時間t有關(guān)
C.時間序列的上升趨勢有關(guān)D.時間序列的下降趨勢有關(guān)
21.從長期看,消費(fèi)與收入之間存在一個均衡比例,消費(fèi)與收入的關(guān)系雖然有時會偏離這個
比例,但這種偏離只是隨機(jī)的、暫時的。消費(fèi)與收入的這種關(guān)系稱為(D)
A.相關(guān)關(guān)系B.函數(shù)關(guān)系
C.不確定關(guān)系D.協(xié)整關(guān)系
24.“協(xié)整理論”的正式提出者是(B)
A.格蘭杰和丁伯根B.格蘭杰和恩格爾
C.格蘭杰和拉豐特D.格蘭杰和哥西亞
9.檢驗(yàn)協(xié)整關(guān)系的方法是(C)
A.戈德菲爾德一匡特方法B.德賓一瓦森方法
C.格蘭杰一恩格爾方法D.安斯卡姆伯-雷姆塞方法
23.如果同階單整的線性組合是平穩(wěn)時間序列,則這些變量之間關(guān)系是(B)
A.偽回歸關(guān)系B.協(xié)整關(guān)系
C.短期的均衡關(guān)系D.短期非均衡關(guān)系
特性
5.最佳線性無偏估計量是(A)
A.具有線性、無偏和最小方差性質(zhì)的估計量
B.具有線性、有偏和最小方差性質(zhì)的估計量
C.具有線性、有偏和最小誤差性質(zhì)的估計量
D.具有線性、無偏和最小誤差性質(zhì)的估計量
5.對線性回歸模型中的參數(shù)進(jìn)行估計,有效估計量是指(C)
A.在所有線性無偏估計量中方差最大
B.在所有線性無偏估計量中變異系數(shù)最小
C.在所有線性無偏估計量中方差最小
D.在所有線性無偏估計量中變異系數(shù)最大
9.方差非齊性條件下普通最小二乘估計量是(A)
A.無偏估計量B.有偏估計量
C.有效估計量D.最佳無偏估計量
8.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性,則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量(C
A.無偏且有效B.有偏但有效
C.無偏但非有效D.有偏且非有效
9.假設(shè)正確回歸模型為Y=81Xi+u,若又引入了一個無關(guān)解釋變量X2,則Bi的普通最小二乘
估計量(A)
A.無偏但方差增大B.有偏且方差增大
C.無偏且方差減小D.有偏但方差減小
10.假設(shè)正確回歸模型為Y=Bo+6iXi+B2X2+U,若遺漏了解釋變量X2,則B1的普通最小二乘
估計量(B)
A.無偏且一致B.無偏但不一致
C.有偏但一致D.有偏且不一致
15.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是(D)
A.無偏且一致B.有偏但一致
C.無偏但不一致D.有偏且不一致
7.在存在多重共線性情況下采用的嶺回歸估計是(A)
A.有偏估計B.無偏估計
C.最佳無偏估計D.無偏有效估計
20.存在多重共線性時,若使用普通最小二乘法估計線性回歸方程,則回歸系數(shù)的估計是
cB)
A.有偏估計B.無偏估計
C.最佳無偏估計D.有效估計
9.誤差變量模型參數(shù)的估計量是(D)
A.有偏的,一致的B.無偏的,一致的
C.無偏的,不一致的D.有偏的,不一致的
工具變量法
20.在聯(lián)立方程模型中,下列關(guān)于工具變量的表述,錯誤的是(C)
A.工具變量必須與將要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)
B.工具變量必須是模型中的前定變量,與結(jié)構(gòu)方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
C.若引入多個工具變量,即使工具變量之間存在多重共線性,也不影響估計結(jié)果
D.工具變量與所要估計的結(jié)構(gòu)方程中的前定變量之間的相關(guān)性必須很弱,以避免多重共線性
13.隨機(jī)解釋變量情形下,常用的估計方法是(C)
A.一階差分法B.廣義差分法
C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法
11.模型中包含隨機(jī)解釋變量,且與誤差項(xiàng)相關(guān),應(yīng)采用的估計方法是(B)
A.普通最小二乘法B.工具變量法
C.加權(quán)最小二乘法D.廣義差分法
8.誤差變量模型的估計方法可采用(C
A.加權(quán)最小二乘法B.普通最小二乘法
C.工具變量法D.廣義差分法
10.如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與某個變量Z1成比例,則應(yīng)該用下面的哪種方法
估計模型的參數(shù)?(D)
A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法
C.間接最小二乘法D.工具變量法
14.對于自適應(yīng)預(yù)期模型,估計模型參數(shù)應(yīng)采用(D)
A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法
C.二階段最小二乘法D.工具變量法
25.對于自適應(yīng)預(yù)期模型
Yt=YBo+丫PiXt+(l-Y)Yt-i+Vt
Vt=ut-(1-Y)ut-i
ut為經(jīng)典誤差項(xiàng),估計模型參數(shù)應(yīng)采用的方法為(C)
A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法
C.工具變量法D.廣義差分法
普通最小二乘法
4.以¥表示實(shí)際觀測值,匕表示預(yù)測值,則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是(C)
A>(Y,—Y;)2=0B.W(YrY)2=0
。(¥一門)2最小DA(Yj)2最小
21.對于部分調(diào)整模型Y=用0+幫兇+(1-6)丫一]+甌,若5不存在自相關(guān),則估計模型參
數(shù)可使用(A)
A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法
C.廣義差分法D.一階差分法
16.對于部分調(diào)整模型,采用什么方法估計參數(shù)比較合適?(A)
A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法
C.工具變量法D.廣義差分法
11.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性,則估計模型參數(shù)應(yīng)采用(B)
A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法
C.廣義差分法D.工具變量法
9.方差非齊性情形下,常用的估計方法是(D)
A.一階差分法B.廣義差分法
C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法
24.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān),則估計模型參數(shù)應(yīng)采用
(C)
A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法
C.廣義差分法D.工具變量法
13.記P為回歸方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù),一階差分法主要適用的情形是(B)
A.P-0B.P=1
C.P>0
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