2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試卷A卷附答案

單選題(共50題)1、基本指標(biāo)法資本計(jì)算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，()。A.扣除撥備和營(yíng)業(yè)費(fèi)用B.扣除撥備，不扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用C.不扣除撥備，也不扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用D.不扣除撥備，扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用2、()是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A3、()可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B.文件/合同缺陷C.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告D.結(jié)算/支付錯(cuò)誤6、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低()。7、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于()壓力測(cè)試情景。商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。13、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括()。B.完整C.真實(shí)【答案】C瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150,分別采用累計(jì)總A.情景分析法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C21、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源B.流動(dòng)性資金來源C.流動(dòng)性來源D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型22、2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于()年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取()年實(shí)現(xiàn)碳中和。23、客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶的大小。持有期為()個(gè)營(yíng)業(yè)日。26、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是()是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是()年?！敬鸢浮緾【答案】C30、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是()。A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期D.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸31、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C32、金融穩(wěn)定(?)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.理事會(huì)D.股東大會(huì)?【答案】C則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將()。C.保持不變35、假設(shè)某銀行資本為1000,扣除項(xiàng)為400,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為200,則資本充足率為()。36、CreditRisk+模型認(rèn)為，且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從()分布。A.線性B.泊松C.正態(tài)D.指數(shù)37、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個(gè)人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不貸款無法正?；厥?。此操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()。A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)B.外部欺詐C.內(nèi)部欺詐D.未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易38、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量39、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說法正確的是()。A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對(duì)于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用A.無風(fēng)險(xiǎn)利率B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)41、商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平,則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模A.不變；減??；變高B.越低；越??；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高42、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，()監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀A(yù).流動(dòng)性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率43、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操中()風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法D.高級(jí)計(jì)量法44、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)最大的威脅是()。A.市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】C49、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。B.監(jiān)事會(huì)利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值().A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元多選題(共20題)1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有()。A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息E.銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)2、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是()共同作用的結(jié)果。A.完善的公司治理架構(gòu)B.扎實(shí)的常態(tài)化建設(shè)C.靈活的風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)對(duì)措施D.高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程E.專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD3、以下屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架步驟的有()。A.了解機(jī)構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)E.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)4、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的上案例分析，下列描述正確的有()。E.存貸比6、下列關(guān)于期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)表述正確的有()模的()決定的。C.凈利潤(rùn)9、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)()D.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識(shí)別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)D.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?11、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有()。C.使不同種類的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來表示12、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括()。A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果13、經(jīng)濟(jì)資本是可以根據(jù)不同角度來區(qū)分的銀行資本，它是()。14、下列各項(xiàng)中，()屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)。15、國(guó)際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括()。D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)16、風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式的特點(diǎn)包括()。A.計(jì)劃性強(qiáng)B.目標(biāo)明確C.提高效率D.節(jié)省資源E.操作復(fù)雜17、在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過程中需要考慮的因素包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望D.監(jiān)管要求E.充分考慮壓力測(cè)試A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式E.收購(gòu)承接方式管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括()。B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平C.對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理20、下列說法正確的是()。A.故意騙取、