2024年銀行從業(yè)資格風險測試

銀行從業(yè)資格風險測試1第1題由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處在劣勢，這種狀況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于（）。[單項選擇題]*A.聲譽風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險(對的答案)D.國家風險第2題資產(chǎn)證券化的作用在于（）。[單項選擇題]*A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.增強商業(yè)銀行有關(guān)資產(chǎn)和負債管理的自主性C.是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理措施D.以上都對的(對的答案)第3題商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理的關(guān)系是：（）。[單項選擇題]*A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理是兩個相對獨立的范圍，大多數(shù)時候互相作用不大B.商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略親密有關(guān)，并互相作用(對的答案)C.商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理并非完全一致，有時也許會出現(xiàn)沖突D.商業(yè)銀行風險管理部門是一種成本中心，強調(diào)風險管理也許會減少商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)第4題如下有關(guān)貸款轉(zhuǎn)讓的論述，對的的是：（）。[單項選擇題]*A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風險和價值一般易于評估B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度C.應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓D.以上都對的(對的答案)第5題已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，假如所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是（）。[單項選擇題]*A.15億B.12億(對的答案)C.20億D.30億第6題對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是：（）。[單項選擇題]*A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是(對的答案)第7題戰(zhàn)略風險屬于一種（）。[單項選擇題]*A.長期的潛在的風險(對的答案)B.短期的風險C.顯性的風險D.以上都不對第8題如下哪一項不是信用評分模型?（）[單項選擇題]*A.線性概率模型B.Probit模型C.線性辨別模型D.CreditMetrics模型(對的答案)第9題假如一種貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，假如該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（）。[單項選擇題]*A.0.01B.0.012C.0.018(對的答案)D.0.03第10題如下屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。[單項選擇題]*A.5C.系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.C.ELs系統(tǒng)D.以上都是(對的答案)第11題認為存貸款人信息不對稱，因此債權(quán)人利益就會承受風險，從而需要通過監(jiān)管保護債權(quán)人利益，這樣的觀點是：（）[單項選擇題]*A.債權(quán)保護論(對的答案)B.銀行風險論C.適度競爭論D.利益沖突論第12題巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的關(guān)鍵原則》是有效銀行監(jiān)管的：（）。[單項選擇題]*A.最低原則(對的答案)B.最高規(guī)定C.規(guī)范做法D.以上都不是第13題久期是用來衡量金融工具的價格對什么原因的敏感性指標?（）。[單項選擇題]*A.利率(對的答案)B.匯率C.股票指數(shù)D.商品價格指數(shù)第14題中國的商業(yè)銀行重要采用什么措施計算風險經(jīng)濟資本?（）。[單項選擇題]*A.基本指標法B.原則法C.高級計量法D.AB(對的答案)第15題我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務是：（）[單項選擇題]*A.個人住宅抵押貸款B.個人零售貸款C.循環(huán)零售貸款(對的答案)D.以上都不對第16題假如一種資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。[單項選擇題]*A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4(對的答案)第17題我國商業(yè)銀行的國際競爭對手曰漸增對，競爭曰益劇烈，這樣的風險屬于什么類型的戰(zhàn)略風險?（）[單項選擇題]*A.項目風險B.競爭對手風險C.品牌風險D.產(chǎn)業(yè)風險(對的答案)第18題商業(yè)銀行的流動性風險也許是由哪些業(yè)務所引起的?（）[單項選擇題]*A.資產(chǎn)業(yè)務B.負債業(yè)務C.表外業(yè)務D.以上均有也許(對的答案)第19題CeDtPortfolioView模型是對什么關(guān)系進行建模?（）[單項選擇題]*A.轉(zhuǎn)移概率與宏觀原因的關(guān)系(對的答案)B.轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風險的關(guān)系C.轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)原因的關(guān)系D.以上都不對第20題根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理措施》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目的是：（）[單項選擇題]*A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防備和化解銀行也風險B.保護存款人和其他客戶合法權(quán)益，增進銀行業(yè)健康發(fā)展C.增進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心(對的答案)D.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力第21題已知A項目的投資六個月收益率為5%，B項目的年收益率為7%，C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的收益率排序為：（）[單項選擇題]*A.A〉B〉CB.B〉C〉A(chǔ)C.C〉B〉A(chǔ)(對的答案)D.B〉A(chǔ)〉C第22題貨幣互換交易與利率互換交易的不一樣點是（）[單項選擇題]*A.貨幣互換需要在起初互換本金，但不需在期末互換本金B(yǎng).貨幣互換需要在期末互換本金，但不需要再起初互換本金C.貨幣互換需要在期初和期末互換本金(對的答案)D.以上都不對第23題商業(yè)銀行應于每年（）之前以年度匯報的形式對外披露信息，并將年度匯報置放在商業(yè)銀行的重要營業(yè)場所，保證公眾能以便及時地查閱。[單項選擇題]*A.4月初B.4月底(對的答案)C.5月初D.5月底第24題商業(yè)銀行管理操作風險，最重要的途徑應當是：（）。[單項選擇題]*A.對也許的風險進行保險B.加強內(nèi)部控制體系的建設(對的答案)C.設置應急預案和持續(xù)經(jīng)營計劃D.以上都不對第25題銀行監(jiān)管的現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容不包括：（）。[單項選擇題]*A.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性B.風險狀況C.資本充足性D.外部市場競爭狀況(對的答案)第26題《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實行內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：（）。[單項選擇題]*A.由商業(yè)銀行自已評估(對的答案)B.由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定C.由外部評級機構(gòu)提供D.以上都不是第27題如下哪一項不是操作風險評估中所應當遵照的原則?（）[單項選擇題]*A.由表及裏原則B.自下而上原則C.由已知到未知原則D.由淺入深原則(對的答案)第28題我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（）[單項選擇題]*A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法(對的答案)D.以上都不對第29題根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應當對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重定位：（）[單項選擇題]*A.0B.50%(對的答案)C.70%D.100%第30題假如商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，那么在短期內(nèi)也許面臨什么風險?（）[單項選擇題]*A.資產(chǎn)流動性風險(對的答案)B.負債流動性風險C.資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險D.以上都不是第31題商業(yè)銀行有效風險管理的基石是：（）[單項選擇題]*A.風險管理部門工作人員的盡職盡責B.強大的技術(shù)支持C.高級管理層的支持與承諾(對的答案)D.外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督第32題根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：（）[單項選擇題]*A.25%B.50%C.75%(對的答案)D.90%第33題商業(yè)銀行信用風險評級所使用的原則法的根據(jù)是：（）。[單項選擇題]*A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級成果(對的答案)B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級AB.相結(jié)合D.以上都不是第34題如下哪一項不屬于CEL評級體系中的指標（）。[單項選擇題]*A.資本充足性B.資產(chǎn)質(zhì)量C.管理水平D.競爭力水平(對的答案)第35題商業(yè)銀行外部審計重要是針對什么方面?（）。[單項選擇題]*A.財務狀況(對的答案)B.經(jīng)營戰(zhàn)略C.風險狀況D.競爭力水平第36題根據(jù)CeDtMonitor模型，企業(yè)貸款價值同企業(yè)負債數(shù)額的波動性的關(guān)系是：（）[單項選擇題]*A.正向關(guān)系(對的答案)B.反向關(guān)系C.不有關(guān)D.視狀況而定第37題在常用的操作風險經(jīng)濟資本計量措施中，風險敏感性最強的措施是：（）[單項選擇題]*A.基本指標法B.原則法C.高級計量法(對的答案)D.內(nèi)部模型法第38題假如一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：曰元資產(chǎn)50萬，負債20萬;美元資產(chǎn)100萬，負債50萬，遠期多頭200萬，空頭40萬;歐元資產(chǎn)500萬，負債300萬。該銀行的美元的敞口頭寸為：（）[單項選擇題]*A.150萬B.200萬C.210萬(對的答案)D.390萬第39題有關(guān)個人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點是：（）。[單項選擇題]*A.數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性B.數(shù)量多，不過缺乏規(guī)律性C.數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強(對的答案)D.以上都不是第40題風險中性定價理論的關(guān)鍵思想是：（）[單項選擇題]*A.假定風險原因不影響定價B.假設金融市場中每個參與者都是風險中立者(對的答案)C.假設金融市場中每個參與者都是風險厭惡者D.以上都不對二、在如下各小題所給出的4個選項中，至少有1個選項符合題目規(guī)定，請將對的選項的代碼填入括號內(nèi)。第41題蒙特卡羅模擬措施的缺陷在于：()。*A.由于對基礎(chǔ)風險原因的某些假設，使得存在模型風險(對的答案)B.計算量大，精確性的提高速度慢C.假如計算機模擬產(chǎn)生的是偽隨機數(shù)，那么也許導致錯誤成果(對的答案)D.計算的VaR精確性較差E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象第42題商業(yè)銀行操作風險的評估要素包括哪幾種方面?()*A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)(對的答案)B.有關(guān)的外部數(shù)據(jù)C.商業(yè)銀行的業(yè)務環(huán)境(對的答案)D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制原因E.同業(yè)競爭者的損失狀況第43題銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。*A.公共性質(zhì)論(對的答案)B.利益沖突論C.債券保護論(對的答案)D.行風險論E.適度競爭論(對的答案)第44題市場風險內(nèi)部模型法的局限性在于：(

)*A.不能反應資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感型(對的答案)B.未涵蓋價格劇烈波動等也許會對銀行導致重大損失的突發(fā)性小概率時間C.一般只能計量交易業(yè)務中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務中的市場風險(對的答案)D.開發(fā)內(nèi)部模型成本太高E.內(nèi)部模型計算太繁瑣，輕易出錯第45題可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括：()。*A.商業(yè)銀行一攬子保險(對的答案)B.商業(yè)綜合責任保險C.未授權(quán)交易保險(對的答案)D.存款保險E.錯誤與遺漏保險第46題商業(yè)銀行流動性和盈利性的關(guān)系是：()*A.商業(yè)銀行為了追求盈利性而進行長期投資，也許會影響短期流動性，因此商業(yè)銀行的營利性和流動性在一定程度上是矛盾的(對的答案)B.商業(yè)銀行流動性和盈利性是互相對立、互不相容的兩個經(jīng)營目的C.商業(yè)銀行應當在流動性和盈利性之間找到一種平衡點(對的答案)D.商業(yè)銀行健康的流動性可以維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營，最終會提高商業(yè)銀行的盈利水平(對的答案)E.商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動性(對的答案)第47題商業(yè)銀行所面臨的市場風險重要包括()*A.股票風險(對的答案)B.匯率風險(對的答案)C.違約風險D.利率風險(對的答案)E.商品風險(對的答案)第48題國際上較為廣泛采用的信用風險預警措施有()*A.老式措施(對的答案)B.評級措施(對的答案)C.信用評分措施(對的