概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)版管類多媒體教學(xué)系統(tǒng)che9

例9(對(duì)數(shù)正態(tài)分布)隨機(jī)變量稱為的對(duì)數(shù)正態(tài)分布,如果服從正態(tài)分布試求對(duì)數(shù)正態(tài)分布的密度函數(shù).解由于等價(jià)地有于是,當(dāng)時(shí),當(dāng)時(shí),顯然繼而可得的密度函數(shù)為服從參數(shù)為解繼而可得的密度函數(shù)為解繼而可得的密度函數(shù)為注:在實(shí)際中,通常用對(duì)數(shù)正態(tài)分布來(lái)描述價(jià)格的分布,特別是在金融市場(chǎng)的理論研究中,如著名的期權(quán)定價(jià)公式(Black-Scholes公式),以及許多實(shí)證研究都用對(duì)數(shù)正態(tài)分布來(lái)描述金融資產(chǎn)的價(jià)格.注:在實(shí)際中,通常用對(duì)數(shù)正態(tài)分布來(lái)描述價(jià)格的分布,特別是在金融市場(chǎng)的理論研究中,如著名的期權(quán)定價(jià)公式(Black-Scholes公式),以及許多實(shí)證研究都用對(duì)數(shù)正態(tài)分布來(lái)描述金融資產(chǎn)的價(jià)格.注:在實(shí)際中,通常用對(duì)數(shù)正態(tài)分布來(lái)描述價(jià)格的分布,特別是在金融市場(chǎng)的理論研究中,如著名的期權(quán)定價(jià)公式(Black-Scholes公式),以及許多實(shí)證研究設(shè)都用對(duì)數(shù)正態(tài)分布來(lái)描述金融資產(chǎn)的價(jià)格.某種資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格為考慮單期投資問(wèn)題,到期時(shí)該資產(chǎn)的價(jià)格為一個(gè)隨機(jī)變量,記作設(shè)投資于該資產(chǎn)的連續(xù)復(fù)合收益率為則有而注意到為當(dāng)前價(jià)格,是已知常數(shù),因而假設(shè)價(jià)格從服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布分布,特別是在金融市場(chǎng)的理論研究中,如著名的期權(quán)定價(jià)公式(Black-Scholes公式),以及許多實(shí)證研究設(shè)都用對(duì)數(shù)正態(tài)分布來(lái)描述金融資產(chǎn)的價(jià)格.某種資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格為考慮單期投資問(wèn)題,到期時(shí)該資產(chǎn)的價(jià)格為一個(gè)隨機(jī)變量,記作設(shè)投資于該資產(chǎn)的連續(xù)復(fù)合收益率為則有而注意到為當(dāng)前價(jià)格,是已知常數(shù),因而假設(shè)價(jià)格從服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布收益率服從正態(tài)分布.分布,特別是在金融市場(chǎng)的理論研究中,如著名的期權(quán)定價(jià)公式(Black-Scholes公式),以及許多實(shí)證研究設(shè)都用對(duì)數(shù)正態(tài)分布來(lái)描述金融資產(chǎn)的價(jià)格.某種資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格為考慮單期投資問(wèn)題,到期時(shí)該資產(chǎn)的價(jià)格為一個(gè)隨機(jī)變量,記作設(shè)投資于該資產(chǎn)的連續(xù)復(fù)合收益率為則有而注意到