東海美麗中國(guó)證券投資基金年度報(bào)告

2016送出日期：201732720162016第第PAGE41NUMPAGES62§1§1重要提示及目 重要提 目 §2基金簡(jiǎn) §3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情 其他指 §4管理人報(bào) §5托管人報(bào) §6審計(jì)報(bào) §7年度財(cái)務(wù)報(bào) 利潤(rùn) 報(bào)表附 §8投資組合報(bào) §9基金份額持有人信 §10開(kāi)放式基金份額變 §11重大事件揭 §12影響投資者決策的其他重要信 §13備查文件目 §2本基金通過(guò)在股票、固定收益類(lèi)資產(chǎn)、現(xiàn)金等資產(chǎn)的受益經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)品質(zhì)改善的個(gè)股，輔以衍生金融工具適度對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，以獲得中長(zhǎng)期穩(wěn)定且超滬深300指數(shù)收益率×50%+上證國(guó)債指數(shù)收益率平高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806152815安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（合伙1上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528§33.1.1日)-201412313.1.23.1.3--(420141114（1）（2）本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定0%；權(quán)證資產(chǎn)占基0%；任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金資產(chǎn)102%；任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資5§41.5任本基金的基金經(jīng)理（助理）國(guó)籍：中國(guó)。經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任泰陽(yáng)證券湘證基金管理部經(jīng)理助理、泰陽(yáng)證券資產(chǎn)管理總部投資交易部經(jīng)理、方正證券資產(chǎn)管理部債券型集合計(jì)劃本基金的1420投資主辦人等職，20132公司專(zhuān)戶(hù)理財(cái)部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任東海美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金、東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金和東海祥瑞債券型證券投資基國(guó)籍：中國(guó)。上海交通大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程博士，曾任齊魯證券有限公司研究所醫(yī)藥行業(yè)研本基金的278東?；穑瑲v任公司研究開(kāi)發(fā)部高級(jí)研究員、專(zhuān)戶(hù)理財(cái)部投資經(jīng)理等職?，F(xiàn)任東海美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金和東海祥龍定增靈活配置混合型證券投（1）自成立以來(lái)（201411146.7022.13%，低28.83%。2726216MIPIMI§5§6利潤(rùn)表和所有者權(quán)益（基金凈值）（1）（2）我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。§7報(bào)告截止日：20161231-本報(bào)告期：20161120161231-1.--號(hào)填列-2．4．5．6．--本報(bào)告期：20161120161231一、期初所有者權(quán)益（金凈值基金凈值變動(dòng)數(shù)（潤(rùn)--（號(hào)填列五、期末所有者權(quán)益（金凈值-一、期初所有者權(quán)益（金凈值-基金凈值變動(dòng)數(shù)（潤(rùn)（號(hào)填列五、期末所有者權(quán)益（金凈值7.17.4 劉建 劉 （員會(huì)（）21]34號(hào)文《關(guān)于準(zhǔn)予東海美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》準(zhǔn)予注冊(cè)，由東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司作為管理人向社會(huì)公開(kāi)發(fā)2414446,6.4股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。30050%×50保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，不終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；本基金既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，分別下列情況處理：放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)并確認(rèn)產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債；未放棄對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，按照其繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。同時(shí)本基金計(jì)劃以?xún)纛~結(jié)算或同時(shí)變現(xiàn)該金融資產(chǎn)和清償該金融負(fù)債時(shí)，金融資產(chǎn)和金融負(fù)債以相互抵銷(xiāo)后的金額在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示。除此以外，金融資產(chǎn)和金融負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)分別列示，不予相互抵銷(xiāo)。未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金與已實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金均在"損益平準(zhǔn)金"科目中核算，并于期末全額轉(zhuǎn)入"(11.50%年費(fèi)率逐日計(jì)提；3‰1‰；2008919根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問(wèn)題200411（封閉式證券投資基金，開(kāi)放式證券投資基金）管理人運(yùn)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2016]140根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2017]2200411（封閉式證券投資基金，開(kāi)放式證券投資基金）管理人運(yùn)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2005]103根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2008]1根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2005]103根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2008]13212520%的稅率計(jì)征個(gè)人所得根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)財(cái)稅[2015]101-貴金屬投資-金交所--貴金屬投資-金交所-基金份額（份31-31--2.3.-31行東海瑞京資產(chǎn)管理（上海）當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管2若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付31基金合同生效日（20141114持有的基金份2016410,294.50（2015894,375.20期末（20161231）本基金投資的金融工具主要包括股票投資等。本基金在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金的管理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要提升基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益水平，將以上各種風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)，在基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得最佳的平衡，實(shí)現(xiàn)"風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配"的投資目標(biāo)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。本基金的基金管理人建立了董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的架構(gòu)清晰、控制有效、系統(tǒng)全面、切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。董事會(huì)下設(shè)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策、內(nèi)部控制及董事會(huì)聘任督察長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司及其基金運(yùn)作的監(jiān)察稽核工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，公司下設(shè)投資決策委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及基金運(yùn)作中的風(fēng)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制，作為一線責(zé)任人，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)。同時(shí)，公司設(shè)獨(dú)立的監(jiān)察稽核部對(duì)公司運(yùn)作各環(huán)節(jié)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。針對(duì)投資品種變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人通過(guò)設(shè)定流動(dòng)性比例要求，對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析，包括組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。本基金投資于一家上市公司發(fā)行的股票市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的%，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他1因此均能及時(shí)變現(xiàn)。此外，本基金可通過(guò)賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求，其上限一般不超過(guò)基金持有的債券資產(chǎn)的公允價(jià)值。1351350621（2521052120%；任何交易日終，持有的買(mǎi)入期貨合95%；任何交易日日終在扣除股指期貨合影響金額（單位：人民幣元（2016123131--本基金分別于停牌日至交易恢復(fù)活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間不將相關(guān)股票的公允價(jià)值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的不可觀察輸入值對(duì)于公允價(jià)值的影響程度，確定相關(guān)股票公允價(jià)值應(yīng)屬第二層次或第三層次。可比期間未發(fā)生第三層次公允價(jià)值轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出情況?！?數(shù)量（股比例比例比例買(mǎi)入股票成本（成交）賣(mài)出股票收入（成交）§9持有份額總數(shù)（份持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬(wàn)份§10基金合同生效日（20141114）減:§11計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）12015報(bào)》和基金管理人網(wǎng)站報(bào)》和基金管理人網(wǎng)站報(bào)》和基金管理人網(wǎng)站報(bào)》和基金管理人網(wǎng)站報(bào)》和基金管理人網(wǎng)站惠活動(dòng)的公告報(bào)》和基金管理人網(wǎng)站限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公報(bào)》和基金管理