第4章-商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

第四章

商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則存款準(zhǔn)備金的管理商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理

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商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成

狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫(kù)存現(xiàn)金。

廣義現(xiàn)金資產(chǎn),包括現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金

湖南洪江挖出清代錢(qián)莊的地下金庫(kù)

現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的

現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系

結(jié)論:要在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)比重。6

現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則適度存量控制原則:既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動(dòng)性。適度流量調(diào)節(jié)原則:銀行必須根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量。安全性原則:確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全。7

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商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

第二節(jié)

存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金

在中央銀行的存款由兩部分組成:一是法定準(zhǔn)備金；二是超額準(zhǔn)備金。

法定準(zhǔn)備金是按法定比率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金是在中央銀行存款準(zhǔn)備金賬戶中超出了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。超額存款準(zhǔn)備金與法定存款準(zhǔn)備金有此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。法定準(zhǔn)備金的計(jì)算方法滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法根據(jù)前期存款余額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法。主要適用于非交易性賬戶存款計(jì)算存款準(zhǔn)備金。

同步準(zhǔn)備金計(jì)算法以本期的存款余額為基礎(chǔ),計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量。主要適用于交易性賬戶存款計(jì)算準(zhǔn)備金。我國(guó)按旬考核當(dāng)旬第5日至下旬第4日每日營(yíng)業(yè)終了時(shí),各行存入的準(zhǔn)備金存款余額,與上旬末該行存款余額之比,不低于法定存款準(zhǔn)備金率。人民銀行對(duì)不足部分按每日6/10000處以罰息。法定存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表2008年底,商業(yè)銀行超額備付金率5.6%,

年初為3.6%12

影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素

存款的波動(dòng)貸款的發(fā)放與收回人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)存款付息

法定準(zhǔn)備金1.62%超額準(zhǔn)備金0.72%14

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第三節(jié)

商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求銀行的流動(dòng)性需求及其種類(lèi)流動(dòng)性需求是指客戶對(duì)銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求。分為存款客戶的提現(xiàn)要求和貸款客戶的貸款要求。四種類(lèi)型:短期流動(dòng)性需求:是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動(dòng)的主要因素。長(zhǎng)期流動(dòng)性需求:是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。周期流動(dòng)性需求:是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)所引發(fā)的。臨時(shí)流動(dòng)性需求:是一種臨時(shí)的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測(cè)的不尋常事件所引發(fā)的。銀行流動(dòng)性需求的類(lèi)型現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給銀行的流動(dòng)性供給包括:一是在資產(chǎn)負(fù)債表中的現(xiàn)金資產(chǎn)，二是從金融市場(chǎng)上“購(gòu)買(mǎi)”流動(dòng)性。同業(yè)拆借、短期證券回購(gòu)、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度等。在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國(guó)商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱(chēng)之為資金頭寸。可用頭寸扣除了法定準(zhǔn)備金后的所有現(xiàn)金資產(chǎn),包括庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款。

基礎(chǔ)頭寸商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。基礎(chǔ)頭寸是銀行最具流動(dòng)性的資產(chǎn),商業(yè)銀行可以隨時(shí)動(dòng)用,用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。可貸頭寸商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金,它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行頭寸的具體分類(lèi)19

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商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

第四節(jié)

資金流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的意義在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給的對(duì)比狀況決定了這一時(shí)刻銀行的凈流動(dòng)頭寸和應(yīng)該采取的措施。

流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的方法因素法

資金頭寸需要量

=預(yù)計(jì)貸款增量+應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量-預(yù)計(jì)存款增量資金結(jié)構(gòu)法

通過(guò)分析存、貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的流動(dòng)性需求。

銀行總流動(dòng)性需求

=存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求+貸款的流動(dòng)性需求。

流動(dòng)性指標(biāo)法

流動(dòng)性指標(biāo)體系能夠反映一家銀行整體的流動(dòng)性狀況。銀行可以通過(guò)對(duì)比分析自身的流動(dòng)性指標(biāo)與同行業(yè)的平均水平來(lái)估算其流動(dòng)性需求。

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資金結(jié)構(gòu)法商業(yè)銀行存款按被提取的可能性分為三類(lèi):游動(dòng)性貨幣負(fù)債、脆弱性貨幣負(fù)債、穩(wěn)定性貨幣負(fù)債。

商業(yè)銀行為不同的負(fù)債設(shè)定不同的流動(dòng)性資金準(zhǔn)備率（A,B,C）。負(fù)債流動(dòng)性需要量=Ax（游動(dòng)性貨幣負(fù)債—法定準(zhǔn)備金）+Bx（脆弱性貨幣負(fù)債—法定準(zhǔn)備金）+Cx（穩(wěn)定性貨幣負(fù)債—法定準(zhǔn)備金）商業(yè)銀行總流動(dòng)性需求=存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求+貸款的流動(dòng)性需求23

流動(dòng)性指標(biāo)法24

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第五節(jié)

流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理流動(dòng)性管理的主要內(nèi)容

流動(dòng)性管理的原則

當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口時(shí):

主動(dòng)負(fù)債

自身資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換、出售

比較眾多方案，選擇成本最小的方案流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理方法銀行通過(guò)轉(zhuǎn)換、出售資產(chǎn)的方式來(lái)滿足流動(dòng)性需求。1.變現(xiàn)多余貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)。2.出售證券。3.出售長(zhǎng)