計量經(jīng)濟學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第7章 滯后變量模型參考答案_第1頁
計量經(jīng)濟學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第7章 滯后變量模型參考答案_第2頁
計量經(jīng)濟學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第7章 滯后變量模型參考答案_第3頁
計量經(jīng)濟學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第7章 滯后變量模型參考答案_第4頁
計量經(jīng)濟學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第7章 滯后變量模型參考答案_第5頁
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思考與練習(xí)答案一、簡述題略二、單項選擇題1-5:BAABC6-10:DCBDA三、多項選擇題1-5:ABCD、AD、ACD、ACD、AC6-10:ABCD、ABCD、AB、BCD、ABC11-13:CD、AC、ABC四、判斷正誤題1-5:錯誤、錯誤、正確、錯誤、錯誤6-10:正確、錯誤、錯誤、正確、錯誤11-13:正確、正確、錯誤五、填空題1.滯后現(xiàn)象2.分布滯后模型；自回歸模型3.β0；β4.經(jīng)驗加權(quán)估計法；阿爾蒙法5.權(quán)數(shù)的設(shè)置主觀隨意性較大6.遞減型7.多項式次數(shù)8.最小9.庫伊克模型自適應(yīng)預(yù)期模型局部調(diào)整模型10.一階自回歸模型11.自回歸12.杜賓h檢驗LM檢驗13.工具變量法廣義差分法六、計算操作題1.（1）由DW值可知，不存在自相關(guān)性。（2）由式（7.3.18）可知，γ*=1-δ，2.經(jīng)驗加權(quán)法，可以選擇若干類型滯后結(jié)構(gòu)嘗試，具體略。阿爾蒙法：輸入命令：CROSSXY結(jié)果如下，可選擇滯后期4假設(shè)滯后多項式次數(shù)m=2，輸入命令：LSYCPDL(X,4,2)下方系數(shù)T檢驗效果不好，可進一步調(diào)整，選擇m=1，輸入LSYCPDL(X,4,1)，見下圖擬合效果提升3.輸入命令：LSYCXY(-1)由于模型中含有被解釋變量的滯后期作為解釋變量，通過DW檢驗無法檢驗序列自相關(guān)性，但可以利用LM檢驗其自相關(guān)性，下圖顯示，模型存在自相關(guān)性可以進一步調(diào)整，觀察變量趨勢圖，存在季節(jié)波動，引入若干滯后期，效果均不理想，隨后對變量X、Y分別進行季節(jié)調(diào)整，變量窗口proc按鈕下選擇菜單CensusX12。調(diào)整后的變量分別記為Y_SA、X_SA，調(diào)整后再建立自回歸模型：LS

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