2024年期貨從業(yè)資格題庫及答案（基礎(chǔ)+提升）

2024年期貨從業(yè)資格題庫

第一部分單選題（500題）

1、中國期貨業(yè)協(xié)會依法對期貨從業(yè)人員實行（）。

A.備案管理

B.自律管理

C.行政管理

D.全面管理

【答案】：B

2、（）負責客戶開戶管理的具體實施工作。

A.中國期貨保證金監(jiān)控中心有限責任公司

B.中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.中國證監(jiān)會

【答案】：A

3、滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，市場年利率為5%,年指數(shù)股息率為

1%,3個月后交割的滬深300股指期貨合約的理論價格為（）點。

A.3120

B.3180

C.3045

D.3030

【答案】；D

4、我國期貨交易所會員可由（）組成。

A.自然人和法人

B.法人

C.境內(nèi)登記注冊的法人

I）.境外登記注冊的機構(gòu)

【答案】：C

5、期貨交易所應當及時公布的上市品種合約信息不包括（）。

A.成交量、成交價

B.持倉量

C.最高價與最低價

D.預期次日開盤價

【答案】：D

6、申請財務負責人任職資格所需提交的申請材料不包括（）。

A.申請書

B.任職資格申請表

C.期貨從業(yè)人員資格證書

D.2名推薦人的書面推薦意見

【答案】：D

7、宏觀經(jīng)濟分析是以（）為研究對象，以（）作為前提。

A.國民經(jīng)濟活動；既定的制度結(jié)構(gòu)

B.國民生產(chǎn)總值；市場經(jīng)濟

C.物價指數(shù)；社會主義市場經(jīng)濟

D.國內(nèi)生產(chǎn)總值；市場經(jīng)濟

【答案】：A

8、期貨公司繳納期貨投資者保障基金的具體比例由（）確定。

A.期貨交易所根據(jù)期貨公司風險狀況

B.期貨交易所根據(jù)期貨公司盈利狀況

C.中國證監(jiān)會根據(jù)期貨公司風險狀況

I）.中國證監(jiān)會根據(jù)期貨公司盈利狀況

【答案】：C

9、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得有的行為不包括（）。

A.進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

B.挪用客戶的期貨保證金或者其他資產(chǎn)

C.中國證券監(jiān)督管理委員會禁止的其他行為

D.代理客戶進行期貨交易

【答案】：D

10、下列利率期貨合約中，一般采用現(xiàn)金交割的是（）。

A.3個月英鎊利率期貨

B.5年期中國國債

C.2年期T-Notes

D.2年期Euro-SCh,Atz

【答案】：A

11、基本面分析方法以供求分析為基礎(chǔ)，研究價格變動的內(nèi)在因素和根

本原因，側(cè)重于分析和預測價格變動的（）趨勢。

A長期

B.短期

C.中期

D.中長期

【答案】：D

12、4月初，黃金現(xiàn)貨價格為300元/克。某礦產(chǎn)企業(yè)預計未來3個月

會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進行套期保值。該企業(yè)以310元/克的

價格在8月份黃金期貨合約上建倉。7月初，黃金期貨價格跌至295元

/克，現(xiàn)貨價格跌至290元/克。若該礦產(chǎn)企業(yè)在目前期貨價位上平

倉，以現(xiàn)貨價格賣出黃金的話，其7月初黃金的實際賣出價相當于

（）元/克。

A.295

B.300

C.305

D.310

【答案】：C

13、股指期貨的反向套利操作是指（）。

A.買進近期股指期貨合約，同時賣出遠期股指期貨合約

B.賣出近期股指期貨合約，同時買進遠期股指期貨合約

C.賣出股票指數(shù)所對應的一攬子股票，同時買入股指期貨合約

D.買進股票指數(shù)所對應的一攬子股票，同時賣出股指期貨合約

【答案】：C

14、銀行業(yè)金融機構(gòu)從事期貨交易融資或者擔保業(yè)務的資格，由（）

批準。

A.國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)

C.證監(jiān)會

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：B

15、被要求進行整改的期貨公司經(jīng)過整改符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)

定以及持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則要求的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應當自驗收

完畢之日起（）日內(nèi)解除對其采取的有關(guān)措施。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】：C

16、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》，證券

公司從事介紹業(yè)務的人員必須具備（）

A.期貨從業(yè)人員資格

B.證券投資咨詢資格

C.證券銷售人員資格

D.期貨投資咨詢資格

【答案】：A

17、某投機者預測10月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10手（10

噸/手）大豆期貨合約，成交價格為2030元/噸?？纱撕髢r格不升反

降，為了補救，該投機者以2015元/噸的價格再次買入5手合約，當

市價反彈到（）時才可以避免損失。

A.2030元/噸

B.2020元/噸

C.2015元/噸

D.2025元/噸

【答案】：D

18、（）對期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為進行檢查時，期貨從業(yè)人員應

當予以配合。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.期貨交易所

C.期貨公司

D.期貨保證金安全存管銀行

【答案】：A

19、9月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美

分/蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣

出10手1月份小麥合約的同時買入10手1月份玉米合約，9月30日,

該套利者同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格分別為835美分

/蒲分耳和290美分/蒲式耳（）。該套利交易（）。（不計手

續(xù)費等費用）

A.虧損40000美元

B.虧損60000美元

C.盈利60000美元

D.盈利40000美元

【答案】：D

20、關(guān)于債券價格漲跌和到期收益率變動之間的關(guān)系，正確的描述是

（）O

A.到期收益率下降10bp導致債券價格上升的幅度，小于到期收益率上

升10bp導致債券價珞下降的幅度

B.到期收益率下降10bp導致債券價格上升的幅度，大于到期收益率上

升10bp導致債券價珞下降的幅度

C.到期收益率下降10bp導致債券價格上升的幅度，小于到期收益率上

升10bp導致債券價珞下降的比例

D.到期收益率下降10bp導致債券價格上升的幅度，與到期收益率上升

10bp導致債券價格下降的幅度相同

【答案】：B

21、根據(jù)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》，負責對期貨公司提交的客

戶資料進行復核的是（）。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.期貨交易所

C.中國期貨保證金監(jiān)控中心

D.中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

【答案】：C

22、（）是期貨業(yè)的自律性組織，發(fā)揮政府與期貨業(yè)之間的橋梁和

紐帶作用，為會員服務，維護會員的合法權(quán)益。

A.期貨交易所

B.中國期貨市場監(jiān)控中心

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.中國證監(jiān)會

【答案】：C

23、一般而言，套利交易（）。

A.和普通投機交易風險相同

B.比普通投機交易風險小

C.無風險

D.比普通投機交易風險大

【答案】：B

24、波動率指數(shù)由芝加哥期貨交易所（CBOT）所編制，以（）期權(quán)的

隱含波動率加權(quán)平均計算得米

A.標普500指數(shù)

B.道瓊斯工業(yè)指數(shù)

C.日經(jīng)100指數(shù)

D.香港恒生指數(shù)

【答案】：A

25、中國海關(guān)總署一般在每月的（）同發(fā)布上月進山口情況的初步

數(shù)據(jù)，詳細數(shù)據(jù)在每月下旬發(fā)布

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：C

26、2014年8月至11月，新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，美國

經(jīng)濟穩(wěn)健復蘇。當時市場對于美聯(lián)儲（）預期大幅升溫，使得美元

指數(shù)（）。與此同時，以美元計價的紐約黃金期貨價格則（）。

A.提前加息；沖高回落；大幅下挫

B.提前加息；觸底反彈；大幅下挫

C.提前降息；觸底反彈；大幅上漲

D.提前降息；持續(xù)震蕩；大幅下挫

【答案】：B

27、2015年1月16日3月大豆CBOT期貨價格為991美分/蒲式耳，到

岸升貼水為147.48美分/蒲式耳，當日匯率為6.1881,港雜費為180

元/噸。3月大豆到岸完稅價為（）元/噸。

A.3140.48

B.3140.84

C.3170.48

D.3170.84

【答案】：D

28、下列產(chǎn)品中是我國首創(chuàng)的信用衍生工具的是（）。

A.CDS

B.CD0

C.CRMA

D.CRMW

【答案】：D

29、客戶的保證金應當與期貨公司的自有資產(chǎn)（）。

A.相互混合、分別管理

B.相互獨立、共同管理

C.相互獨立、分別管理

D.相互混合、共同管理

【答案】：C

30、波浪理論的基礎(chǔ)是（）

A.周期

B.價格

C.成交量

D.趨勢

【答案】：A

31、人民幣遠期利率協(xié)議于（）年正式推出。

A.1997

B.2003

C.2005

D.2007

【答案】：D

32、假設產(chǎn)品運營需0.8元，則用于建立期權(quán)頭寸的資金有（）元。

A.4.5

B.14.5

C.3.5

D.94.5

【答案】：C

33、某投資者上一交易日結(jié)算準備金余額為500000元，上一交易日交

易保證金為116050元，當日交易保證金為166000元，當日平倉盈虧

為30000元，當日持倉盈虧為T2000元，當日入金為100000元，該投

資者當日結(jié)算準備金余額為（）元。（不計手續(xù)費等其他費用）

A.545060

B.532000

C.568050

D.657950

【答案】：C

34、《期貨公司首席風險官管理規(guī)定》開始施行的時間是（）。

A.2006年2月7日

B.2006年4月150

C.2008年2月7日

D.2008年5月1日

【答案】：D

35、某多頭套期保值者，用5月小麥期貨保值，入市成交價為2030元

/噸；一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2160元/噸。同時將

期貨合約以2220元/噸平倉，如果該多頭套期保值者正好實現(xiàn)了完全

保護，則該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是（）

A.1960

B.1970

C.2020

D.2040

【答案】：B

36、5月20日，某交易者買入兩手10月份銅期貨合約，價格為16950

元/噸，同時賣出兩手12月份銅期貨合約，價格為17020元/噸，兩個

月后的7月20日，10月份銅合約價格變?yōu)?7010元/噸，而12月吩銅

合約價格變?yōu)?7030元/噸，則5月20日和7月20日相比，兩合約價

差（）元/噸。

A.擴大了30

B.縮小了30

C.擴大了50

D.縮小了50

【答案】：D

37、對于會員或客戶的持倉，距離交割月份越近，限額規(guī)定就（）。

A.越低

B.越高

C.根據(jù)價格變動情況而定

D.與交割月份遠近無關(guān)

【答案】：A

38、在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端賣出、遠端買入，則遠端掉

期全價等于即期匯率的做市商買價和遠端掉期點的做市商賣價的

（）O

A.和

B.差

C.積

D.商

【答案】：A

39、代理客戶進行期貨交易并進行交易傭金的是（）業(yè)務。

A.期貨投資咨詢

B.期貨經(jīng)紀

C.資產(chǎn)管理

I）.風險管理

【答案】：B

40、7月初，某期貨風險管理公司先向某礦業(yè)公司采購1萬噸鐵礦石，

現(xiàn)W貨濕基價格665元/濕噸（含6%水份）。與此同時，在鐵礦石期貨9

月合約上做賣期保值，期貨價格為716元/千噸，此時基差是（）

元/千噸。（鐵礦石期貨交割品采用干基計價。干基價格折算公式二濕基

價格/（1-水分比例））。

A.-51

B.-42

C.-25

D.-9

【答案】：D

41、滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為每點人民幣300元。當滬深300

指數(shù)期貨指數(shù)點為2300點時，合約價值等于（）。

A.69萬元

B.30萬元

C23萬元

D.230萬元

【答案】：A

42、申請除期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事以外的董事、監(jiān)

事和財務負責人的任職資格，應當提交的申請材料不包括（）。

A.申請書

B.任職資格申請表

C.身份、學歷、學位證明

D.2名推薦人的書面推薦意見

【答案】：D

43、王某曾在甲期貨公司從事過5筆小麥期貨合約交易，后經(jīng)人介紹,

又與乙期貨公司簽訂期貨經(jīng)紀合同，經(jīng)辦人員向王某出示期貨交易風

險說明書，但未由其簽字確認。之后，王某在乙期貨公司從事期貨經(jīng)

紀業(yè)務中虧損20萬元。下列關(guān)于責任的表述中，正確的是（）。

A.由王某承擔，因為王某巳有交易經(jīng)歷

B.由簽訂期貨經(jīng)紀合同的經(jīng)辦人員承擔

C.由介紹人承擔，因為介紹人從期貨公司獲得了介紹費

D.由乙期貨公司承擔

【答案】：A

44、下列關(guān)于期貨公司股東會的表述，錯誤的是（）。

A.期貨公司股東會做出決議后的3個工作日內(nèi)，應當向中國證監(jiān)會備

案

B.期貨公司股東按照出資比例或者所持股份比例行使表決權(quán)

C.期貨公司股東會每年應當至少召開一次會議

D.期貨公司股東會應當按照《公司法》和公司章程，對職權(quán)范圍內(nèi)的

事項進行審議和表決

【答案】：A

45、在現(xiàn)貨貿(mào)易合同中，通常把成交價格約定為3個月或3個月以后

的遠期價格的交易稱為“長單”,而把在簽訂合同時以現(xiàn)貨價格作為

成交價格的交易稱先“短單”。某日銅FOB升貼水報價為20美元/噸,

運費為55美元/噸，保險費為5美元/噸，當天LME3個月銅期貨即時

價格為7600美元/噸。銅的即時現(xiàn)貨價為（）美元/噸。

A.7620

B.7520

C.7680

1).7700

【答案】：C

46、（）可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場風險狀況

制定和調(diào)整持倉限額和持倉報告標準。

A.期貨交易所

B.會員

C.期貨公司

D.中國證監(jiān)會

【答案】：A

47、期貨公司應當建立研究分析報告相關(guān)機制，其中包括（）。

A.廣泛了解各種期貨交易小道信息，并撰寫研究分析報告

B.對研究分析報告、資訊信息的使用進行審閱和合規(guī)檢查

C.研究人員必須提交季度和半年期研究分析報告

D.鼓勵研究人員利汪各種渠道獲得信息

【答案】：B

48、針對同一外匯期貨品種，在不同交易所進行的方向相反、數(shù)量相

同的交易行為，屬于外匯期貨的（）。

A.跨市場套利

B.跨期套利

C.跨幣種套利

D.期現(xiàn)套利

【答案】：A

49、公司制期貨交易所的最高權(quán)力機構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.總經(jīng)理

D.股東大會

【答案】：D

50、某投資者5月份以5美元/盎司的權(quán)利金買進1張執(zhí)行價為400

美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣

出1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價

398美元/盎司買進1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結(jié)算

可以獲利（）美元。

A.2.5

B.2

C.1.5

D.0.5

【答案】：C

51、期貨公司首席風險官制作的工作底稿和工作記錄應當至少保存

（）O

A.5年

B.10年

C.20年

D.30年

【答案】：C

52、某期貨公司的期末財務報表顯示，流動資產(chǎn)為6000萬元，流動負

債為5500萬元。根據(jù)《期貨公司風險監(jiān)管指標管理辦法》，該期貨公

司流動資產(chǎn)與流動負債的比例（）。

A.不符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，中國證監(jiān)會應當限制該期貨公

司部分期貨業(yè)務

B.不符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，中國證監(jiān)會應當責令該期貨公

司限期整改

C.符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，并高于風險監(jiān)管指標的預警標準

D.符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，但低于風險監(jiān)管指標的預警標準

【答案】：D

53、在2012年3月12日，我國某交易者買人100手5月菜籽油期貨

合約同時賣出100手7月菜籽油期貨合約，價格分別為9500元/噸和

9570元/噸，3月19日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，5月和

7月合約平倉價格分別為9600元/噸和9630元/噸，該套利盈虧狀況

是（）元。（不計手續(xù)費等費用）

A.虧損20000

B.盈利40000

C.虧損40000

D.盈利20000

【答案】：B

54、在8月和12月黃金期貨價格分別為940美元/盎司和950美元/盎

司時，某套利者下達“買入8月黃金期貨，同時賣出12月黃金期貨，

價差為10美元/盎司”的限價指令，（）美元/盎司是該套利者指

令的可能成交價差。

A.小于10

B.小于8

C.大于或等于10

D.等于9

【答案】：C

55、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)收到公民、法人或者其他組織的信息更

正申請后，應當在（）個工作日內(nèi)進行處理，并將處理結(jié)果告知申

請人。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：C

56、入市時機選擇的步驟是（）。

A.通過基本面分析法，判斷某品種期貨合約價格將會上漲還是下跌；

權(quán)衡風險和獲利前景；決定入市的具體時間

B.通過基本面分析法，判斷某品種期貨合約價格將會上漲還是下跌；

決定入市的具體時間；權(quán)衡風險和獲利前景

C.權(quán)衡風險和獲利前景，通過基本面分析法，判斷某品種期貨合約價

格將會上漲還是下跌；決定入市的具體時間

D.決定入市的具體時間；權(quán)衡風險和獲利前景；通過基本面分析法，

判斷某品種期貨合約價格將會上漲還是下跌

【答案】：A

57、？下列不屬于會員制期貨交易所理事會職權(quán)的是（）o

A.召集會員大會，并向會員大會報告工作

B.審議總經(jīng)理提出的財務預算方案、決算報告，提交會員大會通過

C.選舉和更換會員理事

D.決定專門委員會的設置

【答案】：C

58、會員制期貨交易所專業(yè)委員會的設置由（）確定。

A.理事會

B.監(jiān)事會

C.會員大會

D.期貨交易所

【答案】：A

59、期貨公司應當對客戶進行（）審核。

A.注冊制

B.登記制

C.實名制

D.資料一致登記

【答案】：C

60、下列（）不屬于會員制期貨交易所會員大會的職權(quán)。

A.審定期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案

B.決定增加或者減少期貨交易所注冊資本

C.決定期貨交易所的合并、分立、解散和清算事項

D.制定交易所的各種管理制度

【答案】：D

61、（）是公司制期貨交易所的常設機構(gòu)，并對股東大會負責，執(zhí)

行股東大會決議。

A.會員大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.理事會

【答案】：B

62、收盤價是指期貨合約當日（）。

A.成交價格按成交量加權(quán)平均價

B.最后5分鐘的集合競價產(chǎn)生的成交價

C.最后一筆成交價格

D.賣方申報賣出但未成交的最低申報價格

【答案】：C

63、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立的期貨交易所，應當標明

()字樣。

A.“商品交易所”

B.“期貨交易所”

C.“商品交易所”或者“期貨交易所”

D.“金融交易所”

【答案】：C

64、某投資銀行通過市場觀察，目前各個期限的市場利率水平基本上

都低于3個月前的水平，而3個月前，該投資銀行作為債券承銷商買

入并持有了3個上市公司分別發(fā)行的固定利率的次級債X、Y和Z,信

用級別分別是BBB級、BB級和CC級，期限分別為4年、5年和7年，

總規(guī)模是12.8億美元。為了保護市場利率水平下行所帶來的債券價值

上升，該投資銀行發(fā)起了合成CDO項目。

A.3年

B.5年

C.7年

D.9年

【答案】：A

65、企業(yè)結(jié)清現(xiàn)有的互換合約頭寸時，其實際操作和效果有差別的主

要原因是利率互換中()的存在。

A.信用風險

B.政策風險

C.利率風險

D.技術(shù)風險

【答案】：A

66、目前我國期貨交易所采用的交易形式是（）。

A.公開喊價交易

B.柜臺（OTC）交易

C.計算機撮合交易

D.做市商交易

【答案】：C

67、在我國，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務時，可以

（）O

A.將客戶介紹給期貨公司

B.利用證券資金賬戶為客戶存取.劃轉(zhuǎn)期貨保證金

C.代理客戶委托下達指令

D.代替客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同

【答案】：A

68、期貨交易所的職能不包括（）。

A.提供交易的場所、設施和服務

B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

C.制定并實施期貨市場制度與交易規(guī)則

D.監(jiān)控市場風險

【答案】：B

69、期貨公司會員單位應當建立以（）為核心的客戶管理和服務制

度，將金融期貨投資者適當性制度貫穿于開戶流程管理的各個環(huán)市，

理性選擇客戶。

A.客戶利益最大化

B.客戶意見調(diào)查和投訴管理

C.了解客戶和分類管理

D.安全和風險

【答案】：C

70、下列利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中，不屬于內(nèi)嵌利率遠期結(jié)構(gòu)的是（）。

A.區(qū)間浮動利率票據(jù)

B.超級浮動利率票據(jù)

C.正向浮動利率票據(jù)

D.逆向浮動利率票據(jù)

【答案】：A

71、在我國商品期貨市場上，為了防止實物交割中可能出現(xiàn)違約風險,

交易保證金比率一般（）。

A.隨著交割期臨近而降低

B.隨著交割期臨近而提高

C.隨著交割期臨近而適時調(diào)高或調(diào)低

D.不隨交割期臨近而調(diào)整

【答案】：B

72、1995年2月發(fā)芻了國債期貨“327”事件，同年5月又發(fā)生了“3

19”事件，使國務院證券委及中國證監(jiān)會于1995年5月暫停了國債期

貨交易。在（），隨著中國期貨業(yè)協(xié)會和中國期貨保證金監(jiān)控中心

等機構(gòu)的陸續(xù)成立，中國期貨市場走向法制化和規(guī)范化，監(jiān)管體制和

法規(guī)體系不斷完善，新的期貨品種不斷推出，期貨交易量實現(xiàn)恢復性

增長后連創(chuàng)新高，積累了服務產(chǎn)業(yè)及國民經(jīng)濟發(fā)展的初步經(jīng)驗，具備

了在更高層次服務國民經(jīng)濟發(fā)展的能力。

A.初創(chuàng)階段

B.治理整頓階段

C.穩(wěn)步發(fā)展階段

I）.創(chuàng)新發(fā)展階段

【答案】：C

73、期貨交易過程中，對每位個人投資者的保證金損失在10萬元以下

（含10萬元）的部分全額補償，超過10萬元的部分按（）補償。

A.90%

B.80%

C.70%

D.60%

【答案】：A

74、甲證券公司取得了為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的資格，王某是

該證券公司的股東，掌握著證券公司51%的股權(quán)，根據(jù)規(guī)定，如果王某

請求該證券公司為其開戶，證券公司應當（）。

A.拒絕王某，因為二者具有利害關(guān)系

B.將其期貨賬戶信息報證券公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案，

并按照中國證監(jiān)會的規(guī)定履行信息披露義務

C.將其期貨賬戶信息報期貨公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)批準，

并按照中國證監(jiān)會的規(guī)定履行信息披露義務

D.將其期貨賬戶信息報中國證監(jiān)會備案，并按照中國證監(jiān)會的規(guī)定履

行信息披露義務

【答案】：B

75、單位犯期貨內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪，情節(jié)嚴重的，對單位判

處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處（）。

A.3年以下有期徒刑或者拘役

B.5年以下有期徒刑或者拘役

C.3年以上7年以下有期徒刑或者拘役

1）.5年以上10年以下有期徒刑或者拘役

【答案】：B

76、2008年紅棗期貨交易活躍，某客戶在某期貨公司營業(yè)部開戶并存

入5000萬元準備進行紅棗期貨交易。由于某些原因該客戶一直沒有交

易，營業(yè)部經(jīng)理王某擅自利用這些資金以自己的名義買進了多手期貨

合約。在該案例中王某違犯了下列哪條規(guī)定？（）

A.挪用客戶保證金

B.違規(guī)劃轉(zhuǎn)客戶保證金

C.收取保證金不入賬

D.不按照規(guī)定接受客戶委托

【答案】：A

77、期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務資格，應當向中國證券監(jiān)督管理

委員會提交經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所審計的前

（）個會計年度財務報告。

A.3

B.5

C.1

D.2

【答案】：A

78、一般而言，期權(quán)合約標的物價格的波動率越大，則（）。

A.期權(quán)的價格越低

B.看漲期權(quán)的價格越高，看跌期權(quán)的價格越低

C.期權(quán)的價格越高

D.看漲期權(quán)的價格越低，看跌期權(quán)的價格越高

【答案】：C

79、下列對信用違約互換說法錯誤的是（）。

A.信用違約風險是最基本的信用衍生品合約

B.信用違約互換買方相當于向賣方轉(zhuǎn)移了參考實體的信用風險

C.購買信用違約互換時支付的費用是一定的

D.CDS與保險很類似，當風險事件（信用事件）發(fā)生時，投資者就會獲得

賠償

【答案】：C

80、會員制期貨交易所理事長、副理事長的任免，由（）。

A.理事會提名，中國證監(jiān)會通過

B.中國期貨業(yè)協(xié)會提名，理事會通過

C.中國證監(jiān)會提名，理事會通過

D.中國證監(jiān)會提名，會員大會通過

【答案】：C

81、申請人或者擬任人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請任職資格

的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)不予受理或者不予行政許可，并（）。

A.依法予以警告

B.予以警告，并處以3萬元以下罰款

C.要求期貨公司解聘該人員

D.情節(jié)嚴重的，暫停或者撤銷任職資格

【答案】：A

82、預期（）時，投資者應考慮賣出看漲期權(quán)。

A.標的物價格上漲且大幅波動

B.標的物市場處于熊市且波幅收窄

C.標的物價格下跌且大幅波動

D.標的物市場處于牛市且波幅收窄

【答案】：B

83、（）是鄭州商品交易所上市的期貨品種。

A.菜籽油期貨

B.豆油期貨

C.燃料油期貨

D.棕桐油期貨

【答案】：A

84、在（）的選洋上，該水平在一定程度上反映了金融機構(gòu)對于風

險承擔的態(tài)度或偏好。

A.置信水平

B.時間長度

C.資產(chǎn)組合未來價值變動的分布特征

D.敏感性

【答案】：A

85、國內(nèi)某證券投資基金在某年6月3日時，其收益率已達到26%,

鑒于后市不太明朗，認為下跌的可能性大，為了保持這一業(yè)績到9月，

決定利用滬深300股指期貨實行保值，滬深300股指期貨合約乘數(shù)為

每點300元。其股票組合的現(xiàn)值為2.25億元，并且其股票組合與滬

深300指數(shù)的B系數(shù)為0.8。假定6月3日的現(xiàn)貨指數(shù)為5600點，

而9月到期的期貨合約為5700點。該基金為了使2?25億元的股票組

合得到有效保護，需要（）。

A.賣出期貨合約131張

B.買入期貨合約131張

C.賣出期貨合約105張

D.買入期貨合約105張

【答案】：C

86、某股票當前市場價格為64.00港元，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價格

為67.50港元，權(quán)利金為2.30港元，其內(nèi)涵價值為（）港元。

A.61.7

B.0

C.-3.5

D.3.5

【答案】：B

87、某看漲期權(quán)，期權(quán)價格為0.08元，6個月后到期，其Theta=一

0.2O在其他條件不變的情況下，1個月后，該期權(quán)理論價格將變化

（）元。

A.6.3

B.0.063

C.0.63

D.0.006

【答案】：B

88、某期貨公司從業(yè)人員小李受客戶王某指令，要求進行混碼交易。

因此。期貨公司按照王某的指令進行混碼交易，由此造成的損失

（）O

A.王某和期貨公司各承擔一部分

B.期貨交易所承擔

C.期貨公司承擔

D.王某承擔

【答案】：D

89、3個月歐洲美元期貨屬于()。

A.外匯期貨

B.長期利率期貨

C.中期利率期貨

D.短期利率期貨

【答案】：D

90、期貨交易中期貨合約用代碼表示，C1203表示()o

A.玉米期貨上市月份為2012年3月

B.玉米期貨上市日期為12月3日

C.玉米期貨到期月份為2012年3月

D.玉米期貨到期時同為12月3日

【答案】：C

91、期貨公司及其從業(yè)人員從事期貨投資咨詢業(yè)務，應當遵守有關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)章和《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務試行辦法》規(guī)定，遵

循()，基于獨立、客觀的立場，公平對待客戶，避免利益沖突。

A.誠實信用原則

B.公開原則

C.實質(zhì)重于形式原則

D.理論聯(lián)系實際原則

【答案】：A

92、下列關(guān)于營業(yè)部設施符合條件的描述中，不正確的是()。

A.應當配備2條以上具有錄音功能的電話線路

B.應當具備滿足期貨業(yè)務需要的辦公.通訊.交易等設施，營業(yè)部應

當配備2條以上網(wǎng)絡通訊線路，保證營業(yè)部的正常交易

C.應當采取雙路供電，或在單路供電的情況下備用供電措施能夠提供

正常業(yè)務運行4小時的供電時間

I）.應當具備滿足期貨業(yè)務需要的辦公.通訊.交易等設施，營業(yè)部應

當配備1條以上網(wǎng)絡通訊線路，保證營業(yè)部的正常交易

【答案】：D

93、以下各產(chǎn)品中含有乘數(shù)因子的是（）。

A.保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)

B.收益增強型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)

C.逆向浮動利率票據(jù)

D.指數(shù)貨幣期權(quán)票據(jù)

【答案】：D

94、某進出口公司歐元收入被延遲1個月，為了對沖1個月之后的歐

元匯率波動風險，該公司決定使用外匯衍生品工具進行風險管理，以

下不適合的是（）。

A.外匯期權(quán)

B.外匯掉期

C.貨幣掉期

D.外匯期貨

【答案】：D

95、出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時，將面臨或

的風險。（）

A.本幣升值；外幣貶值

B.本幣升值；外幣升值

C.本幣貶值；外幣貶值

D.本幣貶值：外幣升值

【答案】：A

96、某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格

為7.40美元/蒲式耳，同時買入1手芝加哥交易所12月份小麥合約，

價格為7.50美元/蒲式耳，9月1日，該交易者買入1手堪薩斯交易所

12月份小麥合約，價格為7.30美元/蒲式耳。同時賣出1手芝加哥交

易所12月份小麥合約，價格為7.45美元/'蒲式耳，1手工5000蒲式耳,

則該交易者套利的結(jié)果為（）美元。

A.獲利250

B.虧損300

C.獲利280

D.虧損500

【答案】：A

97、某交易者以2美元/股的價格買入某股票看跌期權(quán)1手，執(zhí)行價格

為35美元/股；以4美元/股的價格買入相同執(zhí)行價格的該股票看漲期

權(quán)1手，以下說法正確的是（）o（合約單位為100股，不考慮交

易費用）

A.當股票價格為36美元/股時,該交易者盈利500美元

B.當股票價格為36美元/股時,該交易者損失500美元

C.當股票價格為34美元/股時,該交易者盈利500美元

D.當股票價格為34美元/股時,該交易者損失300美元

【答案】：B

98、某期貨交易所的會員李某，在3月17日的交易中買入了大量的大

豆期貨合約。合約的保證金總額超過了其現(xiàn)有的資金，李某準備用其

持有的21國債（3）沖抵部分保證金。3月16日，21國債（3）在上

海證券交易所和深圳證券交易所的開盤價分別為9854元/手、9850元/

手；最高價分別為9859元/手、9855元/手；最低價分別為9821兀/手、

9832元/手；收盤價

A.98.55

B.98.54

C.98.3

D.98.32

【答案】：C

99、因?qū)嵨锝桓畎l(fā)生糾紛的，（）為合同履行地。

A.期貨公司的分公亙所在地

B.期貨公司的分支機構(gòu)住所地

C.期貨交易所住所地

D.投資者住所地

【答案】：C

100、6月1日，某美國進口商預期3個月后需支付進口貨款2.5億日

元，當時的即期匯率為USD/JPY=96.70（JPY/USD=0.010341）,該進

口商為避免3個月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外匯期

貨市場買入20張9月份到期的日元期貨合約（交易單位為1250萬日元）

進行套期保值，成交價為JPY/USD=0.010384o至9月1日，即期匯

率變?yōu)閁SD/

A.以期貨市場盈利彌補現(xiàn)貨市場虧損后，還有凈盈利7157美元

B.不完全套期保值，且有凈虧損7157美元

C.以期貨市場盈利彌補現(xiàn)貨市場虧損后，還有凈盈利7777美元

D.不完全套期保值，且有凈虧損7777美元

【答案】：D

101、某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格，稱為（）。

A.收盤價

B.結(jié)算價

C.昨收盤

D.昨結(jié)算

【答案】：A

102、目前我國場外利率衍生品體系基本完備，形成了以（）為主

的市場格局。

A.利率互換

B.遠期利率協(xié)議

C.債券遠期

D.國債期貨

【答案】：A

103、張某在某期貨公司開戶進行白糖期貨交易。某日，張某買人白糖

期貨合約50手，當天白糖期貨價格大幅下跌，造成張某賬戶的保證金

余額低于期貨交易所規(guī)定的最低保證金標準，于是期貨公司及時通知

張某追加保證金。但是，張某并沒有在規(guī)定時間內(nèi)追加保證金，這時,

期貨公司應該采取的措施是（）。

A.再次通知，并告知將要采取的措施

B.強行平倉

C.要求張某提供流動資產(chǎn)進行抵押，之后可以為其保留頭寸

D.可以強行平倉，也可以暫時保留頭寸

【答案】：B

104、（）是處于風險中的價值，是指市場正常波動下，某一金融資產(chǎn)或

證券組合的最大可能損失。

A.ES

B.VaR

C.DRM

D.CVAR

【答案】：B

105、根據(jù)該模型得到的正確結(jié)論是（）。

A.假定其他條件不變，紐約原油價格每提高1美元/桶，黃金價格平

均提高01193美元/盎司

B.假定其他條件不變，黃金ETF持有量每增加1噸，黃金價格平均提

高0.55美元/盎司

C.假定其他條件不變，紐約原油價格每提高1%,黃金價格平均提高

0.193美元/盎司

D.假定其他條件不變，標準普爾500指數(shù)每提高1%,黃金價格平均提

高0.329%

【答案】：D

106、關(guān)丁趨勢線的有效性，下列說法正確的是（）。

A.趨勢線的斜率越人，有效性越強

B.趨勢線的斜率越小，有效性越強

C.趨勢線被觸及的次數(shù)越少，有效性越被得到確認

D.趨勢線被觸及的次數(shù)越多，有效性越被得到確認

【答案】：D

107、興盛公司是某期貨交易所的會員，2013年7月8日賣出大豆期貨

合約100手，當天大豆期貨價格猛漲，造成該公司賬戶的保證金余額

不足。期貨交易所及時通知興盛公司在規(guī)定的時間內(nèi)追加保證金，但

該公司并沒有在規(guī)定時間內(nèi)進行追加，也沒有自行平倉。于是期貨交

易所根據(jù)保證金不足的數(shù)額對該公司的大豆期貨合約強行平倉40手，

造成興盛公司500萬元的損失。對于強行平倉的有關(guān)費用和發(fā)生的500

萬元損失應由（）承擔。

A.期貨交易所

B.興盛公司

C.期貨公司

D.期貨交易所和興盛公司共同承擔

【答案】：B

108、經(jīng)營機構(gòu)應當將相關(guān)崗位從業(yè)人員的適當性工作履職情況、投訴

情況等納入監(jiān)督問責機制，確保從業(yè)人員切實履行（），經(jīng)營機構(gòu)

不得采取可能鼓勵其從業(yè)人員向投資者銷售不適當產(chǎn)品或提供不適當

服務的考核、激勵機制或措施。

A.適當性義務

B.正常展業(yè)

C.工作保密

D.熱情服務

【答案】：A

109、Gamma是衡量Dolta相對標的物價變切的敏感性指標。數(shù)學上，

Gamma是期權(quán)價格對標的物價格的（）導數(shù)。

A一階

B.二階

C.三階

D.四階

【答案】：B

110、單一資產(chǎn)管理計劃接受接受投資者合法持有的股票、債券或中國

證監(jiān)會認可的其他金融資產(chǎn)委托。登記結(jié)算機構(gòu)應當按其規(guī)定為其辦

理證券（）等手續(xù)。

A.質(zhì)押

B.抵押

C.非交易過戶

D.轉(zhuǎn)讓

【答案】：C

11k為保障期貨公司具有快速資本補充機制，根據(jù)《期貨公司風險監(jiān)

管指標管理辦法》

A.期貨公司的短期借款

B.期貨公司向股東或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)借入的短期借款

C.期貨公司向股東或者關(guān)聯(lián)企業(yè)借入的具有次級債務性質(zhì)的長期借款

D.期貨公司的長期借款

【答案】：C

112、()應當以期貨投資者保障基金名義設立資金專用賬戶，專

戶存儲保障基金。

A.中國證監(jiān)會

B.期貨投資者保障基金管理機構(gòu)

C.期貨公司

D.期貨交易所

【答案】：B

113、期貨交易是在()的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

A.互換交易

B.期權(quán)交易

C.調(diào)期交易

D.遠期交易

【答案】：D

114、棉花期貨的多空雙方進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開倉價格為30210元

/噸，空頭開倉價格為30630元/噸，已知進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，空頭可節(jié)

約交割成本140元/噸。進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易對買賣雙方都有利的情形是

()O

A.協(xié)議平倉價格為30550元/噸,交收價格為30400元/噸

B.協(xié)議平倉價格為30300元/噸,交收價格為30400元/噸

C.協(xié)議平倉價格為30480元/噸，交收價格為30400元/噸

D.協(xié)議平倉價格為30210元/噸，交收價格為30220元/噸

【答案】：C

115、某交易者以50美元/噸的價格買入一張3個月后到期的銅看漲

期權(quán)，執(zhí)行價格為8800美元/噸。期權(quán)到期時，標的銅價格為8750

美元/噸，則該交易者到期凈損益為（）美元/噸。（不考慮交易

費用）

A.50

B.100

C.-100

D.-50

【答案】：D

116、會員制期貨交易所會員的權(quán)利包括（）。

A.參加會員大會

B.決定交易所員工的工資

C.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使抗辯權(quán)

D.參與管理期貨交易所日常事務

【答案】：A

117、期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定對保證金安全實施監(jiān)

控，進行每日稽核。發(fā)現(xiàn)問題應當立即報告（）

A.期貨公司

B.國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

C.期貨交易所

D.期貨保證金存管銀行

【答案】：B

118、下列關(guān)于股指期貨交叉套期保值的理解中，正確的是（）。

A.被保值資產(chǎn)組合與所用股指期貨合約的標的資產(chǎn)往往不一致

B.通常用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值

C.通常用標的資產(chǎn)數(shù)量不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保

值

D.通常能獲得比普通套期保值更好的效果

【答案】：A

119、下列不屬于期貨公司高管的是（）。

A.副總經(jīng)理

B.技術(shù)部主任

C.財務負責人

D.首席風險官

【答案】：B

120、在進行套利時，交易者主要關(guān)注的是合約之間的（）。

A.相互價格關(guān)系

B.絕對價格關(guān)系

C.交易品種的差別

D.交割地的差別

【答案】：A

121、中間投入W的金額為（）億元。

A.42

B.68

C.108

D.64

【答案】：A

122、以期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當

日結(jié)算價的期貨交易所是（）。

A.上海期貨交易所

B.鄭州商品交易所

C.大連商品交易所

D.中國金融期貨交易所

【答案】：D

123、某銅金屬經(jīng)銷商在期現(xiàn)兩市的建倉基差是-500元/噸（進貨價

17000元/噸，期貨賣出為17500元/噸），承諾在3個月后以低于期貨

價100元/噸的價格出手，則該經(jīng)銷商的利潤是（）元/噸。

A.100

B.500

C.600

I）.400

【答案】：D

124、下列關(guān)于高頻交易說法不正確的是（）。

A.高頻交易采用低延遲信息技術(shù)

B.高頻交易使用低延遲數(shù)據(jù)

C.高頻交易以很高的頻率做交易

D.一般高頻交易策略更傾向于使用C語言、匯編語言等底層語言實現(xiàn)

【答案】：C

125、目前，我國上市交易的ETF衍生品包括（）。

A.ETF期貨

B.ETF期權(quán)

C.ETF遠期

D.ETF互換

【答案】：B

126、金融機構(gòu)為了獲得預期收益而主動承擔風險的經(jīng)濟活動是

（）O

A.設計和發(fā)行金融產(chǎn)品

B.自營交易

C.為客戶提供金融服務

D.設計和發(fā)行金融工具

【答案】：B

127、宏觀經(jīng)濟分析是以為研究對象，以為前提。（）

A.國民經(jīng)濟活動；既定的制度結(jié)構(gòu)

B.國民生產(chǎn)總值；市場經(jīng)濟

C.物價指數(shù)；社會主義市場經(jīng)濟

D.國內(nèi)生產(chǎn)總值；市場經(jīng)濟

【答案】：A

128、A期貨公司與客戶準備簽訂期貨經(jīng)紀合同，根據(jù)法律規(guī)定，在簽

訂委托合同時，A期貨公司應當首先向客戶出示（）。

A.營業(yè)執(zhí)照

B.書面合同

C.責任自負承諾書

D.風險說明書

【答案】：D

129、量化數(shù)據(jù)庫的搭建步驟不包括（）。

A.邏輯推理

B.數(shù)據(jù)庫架構(gòu)設計

C.算法函數(shù)的集成

I）.收集數(shù)據(jù)

【答案】：A

130、利用股指期貨進行套期保值，在其他條件不變時，買賣期貨合約

的數(shù)量（）。

A.與B系數(shù)呈正比

B.與B系數(shù)呈反比

C.固定不變

D.以上都不對

【答案】：A

131、2015年3月20日，推出（）年期國債期貨交易。

A.1

B.3

C.5

D.10

【答案】：D

132、通過執(zhí)行（），將客戶以前下達的指令完全取消，并且沒有新的指

令取代原指令。

A.觸價指令

B.限時指令

C.長效指令

D.取消指令

【答案】：D

133、關(guān)于交叉套期保值，以下說法正確的是（）。

A.交叉套期保值會大幅增加市場波動

B.交叉套期保值一般難以實現(xiàn)完全規(guī)避價格風險的目的

C.交叉套期保值將會增加預期投資收益

I）.只有股指期貨套期保值存在交叉套期保值

【答案】：B

134、證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的，保存有關(guān)介紹業(yè)務的

憑證、合同等資料的期限不得少于（）年。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：D

135、依據(jù)期貨市場的信息披露制度，所有在期貨交易所達成的交易及

其價格都必須及時向會員報告并公之于眾。這反映了期貨價格的

)O

A.預期性

B.連續(xù)性

C.公開性

D.權(quán)威性

【答案】：C

136、某股票當前價珞為63.95港元，下列以該股票為標的期權(quán)中內(nèi)涵

價值最低的是（）

A.執(zhí)行價格為64.50港元,權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)

B.執(zhí)行價格為67.50港元,權(quán)利金為0.81港元的看跌期權(quán)

C.執(zhí)行價格為67.50港元,權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)

D.執(zhí)行價格為60.00港元,權(quán)利金為4.53港元的看跌期權(quán)

【答案】：D

137、首席風險官應當保守期貨公司的（）。

A.重大投資計劃

B.風險事項資料

C.工作資料

D.商業(yè)秘密和客戶信息

【答案】：D

138、期貨公司的股東及實際控制人所持有的期貨公司股權(quán)被凍結(jié)、查

封或者被強制執(zhí)行的，應當在（）內(nèi)通知期貨公司。

A.3日

B.7日

C.10日

D.15日

【答案】：A

139、甲、乙雙方達成名義本金2500萬美元的互換協(xié)議，每半年支付

一次利息，甲方以固定利率8.29%支付利息，乙方以6個月

Libor+30bps支付利息。當前，6個月期Libor為7.35%,則6個月的

交易結(jié)果是（）（Lbps=0.01%）0

A.甲方向乙方支付20.725萬美元

B.乙方向甲方支付20.725萬美元

C.乙方向甲方支付8萬美元

D.甲方向乙方支付8萬美元

【答案】：D

140、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)按照（）原則，對證券公司從事的

介紹業(yè)務進行現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查。

A.公正

B.審慎監(jiān)管

C.公平

I）.公開

【答案】：B

14k根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》的規(guī)定，經(jīng)營機構(gòu)開展

適當性自查的時間要求是（）。

A.每三個月開展一次

B.每半年開展一次

C.每一年開展一次

D.每兩年開展一次

【答案】：B

142、首席風險官作為期貨公司的高級管理人員.主要負責（）。

A.期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風險管理狀況的監(jiān)督檢查

B.期貨公司的合法性和風險管理

C.監(jiān)督期貨公司其他高級管理人員

D.監(jiān)管期貨公司業(yè)務執(zhí)行

【答案】：A

143、某期貨公司因風險控制不力導致保證金出現(xiàn)缺口，中國證監(jiān)會按

照《期貨投資者保障基金管理辦法》規(guī)定決定使用保障基金，對不能

清償?shù)耐顿Y者保證金損失予以補償。甲投資者的保證金遭受損失，若

甲為個人投資者，其保證金損失數(shù)額為9萬元，則甲可以得到的保障

基金補償金額為（）。

A.5萬元

B.9萬元

C.8.1萬元

D.6.4萬元

【答案】：B

144、5月8日，某套期保值者以2270元/噸在9月份玉米期貨合約上

建倉，此時玉米現(xiàn)貨市場價格為2100元/噸，則此時玉米基差為（：）

元/噸。

A.-170

B.1700

C.170

D.-1700

【答案】：A

145、根據(jù)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》，（）

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.期貨交易所

C.中國期貨保證金監(jiān)控中心

D.中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

【答案】：C

146、2012年9月17日，香港交易所推出“人民幣貨幣期貨”，這是

首只進行實物交割的人民幣期貨。港交所推出人民幣貨幣期貨的直接

作用是（）。

A.提高外貿(mào)交易便利程度

B.推動人民幣利率市場化

C.對沖離岸人民幣匯率風險

D.擴大人民幣匯率浮動區(qū)間

【答案】：C

147、以下屬于持續(xù)形態(tài)的是（）o

A.矩形形態(tài)

B.雙重頂和雙重底形態(tài)

C.頭肩形態(tài)

D.圓弧頂和圓弧底形態(tài)

【答案】：A

148、期貨公司任用董事長、總經(jīng)理等高級管理人員需要報告()。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)

C.期貨交易所

D.中國銀監(jiān)會

【答案】：B

149、中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的最后交割日為

()O

A.最后交易日后第一個交易日

B.最后交易日后第三個交易日

C.最后交易日后第五個交易日

D.最后交易日后第七個交易日

【答案】：B

150、假設上海期貨交易所(SHFE)和倫敦金屬期貨交易所(1ME)相同月

份銅期貨價格及套利者操作如表11所示。則該套利者的盈虧狀況為

()元/噸。(不考慮各種交易費用和質(zhì)量升貼水，按USD/CNY=6.2

計算)

A.虧損1278

B.盈利782

C.盈利1278

D.虧損782

【答案】：B

15k玉米1507期貨合約的買入報價為2500元/噸，賣出報價為2499

元/噸，若前一成交，介為2498元/噸，則成交價為（）元/噸。

A.2499.5

B.2500

C.2499

D.2498

【答案】：C

152、申請首席風險官的任職資格，除具備第十一條規(guī)定條件外，還應

當具有從事期貨業(yè)務（）年以上經(jīng)驗，并具有在證券公司等金融機

構(gòu)從事風險管理、合規(guī)業(yè)務（）年以上經(jīng)驗。

A.13

B.21

C.23

D.32

【答案】：A

153、下列關(guān)于期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務利益沖突防范的表述，錯誤

的是（）。

A.期貨公司營業(yè)部不得對外提供期貨投資咨詢服務

B.期貨公司總部應當設立獨立的部門，對期貨投資咨詢業(yè)務實行統(tǒng)一

管理

C.期貨投資咨詢業(yè)務活動之間可能發(fā)生利益沖突的，期貨公司應當做

出必要的崗位獨立.信息隔離和人員回避等工作安排

D.期貨公司應當制定防范期貨投資咨詢業(yè)務與其他期貨業(yè)務之間利益

沖突的管理制度，建立健全信息隔離機制，并保持辦公場所和辦公設

備相對獨立

【答案】：A

154、在外匯期貨期權(quán)交易中，外匯期貨期權(quán)的標的資產(chǎn)是()。

A.外匯現(xiàn)貨本身

B.外匯期貨合約

C.外匯掉期合約

D.貨幣互換組合

【答案】：B

155、()是決定期貨價格變動趨勢最重要的因素。

A.經(jīng)濟運行周期

B.供給與需求

C.匯率

D.物價水平

【答案】：A

156、下列關(guān)于主要經(jīng)濟指標的說法錯誤的是()。

A.經(jīng)濟增長速度一般用國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率來衡量

B.國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率是反映一定時期經(jīng)濟發(fā)展水平變化程度的動

態(tài)指標

C.GDP的持續(xù)穩(wěn)定增長是各國政府追求的目標之一

D.統(tǒng)計GDP時，中間產(chǎn)品的價值也要計算在內(nèi)

【答案】：D

157、下列關(guān)于美國中長期國債期貨的說法中，正確的是()。

A.采用指數(shù)報價法

B.采用現(xiàn)金交割方式

C.按100美元面值的標的國債期貨價格報價

D.買方具有選擇交付券種的權(quán)利

【答案】：C

158、（）是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前的任何交易日都可以使權(quán)

利的期權(quán)。

A.美式期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.百慕大期權(quán)

D.亞式期權(quán)

【答案】：A

159、某大型糧油儲備庫按照準備輪庫的數(shù)量，大約有10萬噸早稻準

備出庫，為了防止出庫過程中價格出現(xiàn)大幅下降，該企業(yè)按銷售量的

50%在期貨市場上進行套期保值。套期保值期限3個月，5月開始，該

企業(yè)在價格為2050元開始建倉。保證金比例為10%,保證金利息為5%,

交易手續(xù)費為3元/手，那么該企總計費用是（），每噸早稻成本

增加是（）（假設早稻10噸/手）。

A.15.8萬元;3.16元/噸

B.15.8萬元；6.32元/噸

C2050萬元;3.16元/噸

D.2050萬元；6.32元/噸

【答案】：A

160、某套利者在黃金期貨市場上以962美元/盎司的價格買入一份11

月份的黃金期貨，同時以951美元/盎司的價格賣出7月份的黃金期貨

合約。持有一段時間之后，該套利者以953美元/盎司的價格將11月

份合約賣出平倉，同時以947美元/盎司的價格將7月份合約買入平倉,

則該套利交易的盈虧結(jié)果為（）。

A.9美元/盎司

B.-9美元/盎司

C.5美元/盎司

D「5美元/盎司

【答案】：D

16k期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應當于決定之日起（）日內(nèi)報告中

國證券監(jiān)督管理委員會。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：A

162、中長期利率期貨合約的標的主要為各國政府發(fā)行的中長期債券,

期限在（）以上。

A.半年

B.一年

C.3個月

D.5個月

【答案】：B

163、3月5日，5月份和7月份鋁期貨價格分別是17500元/噸和

17520元/噸，套利者預期價差將擴大，最有可能獲利的情形是（)O

A.買入5月鋁期貨合約,同時買入7月鋁期貨合約

B.賣出5月鋁期貨合約,同時賣出7月鋁期貨合約

C.賣出5月鋁期貨合約,同時買入7月鋁期貨合約

D.買入5月鋁期貨合約,同時賣出7月鋁期貨合約

【答案】：C

164、關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所（CME）3個月歐洲美元期貨，下列表述正確

的是（）。

A.3個月歐洲美元期貨和3個月國債期貨的指數(shù)不具有直接可比性

B.成交指數(shù)越高，意味著買方獲得的存款利率越高

C.3個月歐洲美元期貨實際上是指3個月歐洲美元國債期貨

D.采用實物交割方式

【答案】：A

165、波浪理論認為，一個完整的價格周期要經(jīng)過（）個過程，其

中，上升周期由（）個上升過程，（上升浪）和（）個下降過

程（調(diào)整浪）組成。

A.8；4；4

B.8；3；5

C.8；5；3

D.6；3；3

【答案】：C

166、某單位與某期貨公司簽訂期貨經(jīng)紀合同.委托期貨公司進行期貨

交易，該期貨公司財務部工作人員任某挪用該單位300萬元期貨交易

保證金為其父親進行股票交易，獲利30萬元。下列關(guān)于任某挪用期貨

交易保證金的刑事責任的說法中.正確的是（）。

A.任某挪用保證金的行為屬職務行為，構(gòu)成單位犯罪

B.任某挪用保證金的行為屬個人行為，獨立承擔刑事責任

C.任某挪用保證金的行為不構(gòu)成犯罪.如挪用本單位資金則構(gòu)成犯睪

D.如期貨公司開除任某，任某可以不承擔刑事責任

【答案】：B

167、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)

機關(guān)立案調(diào)查或者采取強制措施的，期貨公司在知悉或者應當知悉之

日起（）個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)報到。

A.5

B.10

C.7

D.3

【答案】：D

168、期貨公司擬免除首席風險官的職務，應當在作出決定前（）

個工作日將免職理由及其履行職責情況向公司住所地的中國證監(jiān)會派

出機構(gòu)報告。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：D

169、美國堪薩斯期貨交易所的英文縮寫為（）。

A.CB0T

B.CME

C.KCBT

D.LME

【答案】：C

170、目前在我國，對每一晶種每一月份合約的限倉數(shù)額規(guī)定描述正確

的是（）。

A.限倉數(shù)額根據(jù)價格變動情況而定

B.交割月份越遠的合約限倉數(shù)額越低

C.限倉數(shù)額與交割月份遠近無關(guān)

D.進入交割月份的合約限倉數(shù)額較低

【答案】：D

17k期貨投資者保障基金由（）集中管理、統(tǒng)籌使用。

A.中國證監(jiān)會

B.期貨交易所

C.財政部

D.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

【答案】：A

172、市場年利率為8%,指數(shù)年股息率為2肌當股票價格指數(shù)為1000

點時，3個月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應該是（）

點。

A.1100

B.1050

C.1015

D.1000

【答案】：C

173、期貨交易所、期貨經(jīng)紀公司的從業(yè)人員，期貨業(yè)協(xié)會或者證券期

貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷

毀交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，造成嚴重后果的，處

（）O

A.5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處1萬元以上10萬元以下

罰金

B.7年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下

罰金

C.3年以上7年以下有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金

D.5年以上10年以下有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金

【答案】：A

174、客戶甲于某年4月在一家期貨公司開戶從事期貨交易，其初始保

證金為10萬元。經(jīng)過一段時間的交易，截止到7月份，甲的賬戶發(fā)生

虧損，賬戶實際可動用資金變?yōu)?萬元。甲繼續(xù)進行交易，9月份，其

持倉的浮動虧損超過規(guī)定幅度，按合同的約定，期貨公司應要求客戶

甲追加保證金，但期貨公司未將追加保證金的通知單送達客戶甲手中。

后來行情發(fā)生劇烈變化，為避免更大的損失，期貨公司將客戶甲的頭

寸平掉，使客戶甲的交易虧損達6