計量經濟學期末考試題庫及答案

計量經濟學題庫

1、計量經濟學是以經濟理論為指導,以數(shù)據(jù)事實為依據(jù)，以數(shù)學統(tǒng)計為方法、以計算機技

術為手段，研究經濟關系和經濟活動數(shù)量規(guī)律及其應用，并以建立計量經濟模型

為核心的一門經濟學學科.

2、5、（填空）樣本觀測值與回歸理論值之間的偏差，稱為一殘差項，我們用殘差估計線性回歸模型中的

隨機誤差項—.

3、16201填空）（1）存在近似多重共線性時，回歸系數(shù)的標準差趨于_0_,T趨于—無窮

（2）方差膨脹因子（VIF）越大，OLS估計值的一方差標準差_________將越大.

（3）存在完全多重共線性時,OLS估計值是_____非有效—，它們的方差是增大.

（4）

（5）一經濟變量之間數(shù)量關系研究中常用的分析方法有回歸分析、相關分析、

一方差分析等。其中應用最廣泛的是回歸分析。

a）高斯一馬爾可夫定理是指在總體參數(shù)的各種線性無偏估計中，最小二乘估計具有最小方差的線性無

偏估計量____________的特性。

b）檢驗樣本是否存在多重共線性的常見方法有：簡單系所分析和逐步分析檢驗法。處理。

c）計量經濟模型的計量經濟檢驗通常包括序列相關性___________、多重共線性檢驗、異方

差性________。

、單項選擇題（每小題1分）

1.計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（C）。

A.統(tǒng)計學B.數(shù)學C.經濟學D.數(shù)理統(tǒng)計學

2.計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（B）.

A.1930年世界計量經濟學會成立B.1933年《計量經濟學》會刊出版

C.1969年諾貝爾經濟學獎設立D.1926年計量經濟學（Economics）一詞構造出來

3.外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。

A.控制變量B.解釋變量C.被解釋變量D.前定變量

4.橫截面數(shù)據(jù)是指（A）.

A.同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B.同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成

的數(shù)據(jù)

C.同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成

的數(shù)據(jù)

5.同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。

A.時期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D.橫截面數(shù)據(jù)

6.在計量經濟模型中，由模型系統(tǒng)內部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模

型中其他變量影響的變量是（B）o

A.內生變量B.外生變量C.滯后變量D.前定變量

7.描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是（A）.

A.微觀計量經濟模型B.宏觀計量經濟模型C.理論計量經濟模型D.應用計量

經濟模型

8.經濟計量模型的被解釋變量一定是（C）o

A.控制變量B.政策變量C.內生變量D.外生變量

9.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D）。

A.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產值

B.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值

C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產值的合計數(shù)D.某年其地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值

10.經濟計量分析工作的基本步驟是（A）o

A.設定理論模型一收集樣本資料一估計模型參數(shù)一檢驗模型B.設定模型一估計參數(shù)一檢驗模型一應

用模型

C.個體設計一總體估計一估計模型一應用模型D.確定模型導向一確定變量及方程式一估計模型一應

用模型

11.將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D）.

A.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變

量

12.（B）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定.

A.外生變量B.內生變量C.前定變量D.滯后變

量

13.同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）.

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)

據(jù)

14.計量經濟模型的基本應用領域有（A）o

A.結構分析、經濟預測、政策評價B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

C.消費需求分析、生產技術分析、D.季度分析、年度分析、中K期分析

15.變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（A）o

A.函數(shù)關系與相關關系B.線性相關關系和非線性相關關系

C.正相關關系和負相關關系D.簡單相關關系和復雜相關關系

16.相關關系是指（D）<>

A.變量間的非獨立關系B.變量間的因果關系C.變量間的函數(shù)關系D.變量間不確定性

的依存關系

17.進行相關分析時的兩個變量（A）0

A.都是隨機變量B.都不是隨機變量

C.一個是隨機變量，一個不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以

18.表示x和y之間真實線性關系的是（C）o

A.B.=c.K=+

D.K=0o+0H

19.參數(shù)￡的估計量/具備有效性是指（B）o

A.var（3）=OB.var（6）為最小C.（/一￡）=oD.（方一⑶為最小

20.對于匕=A+?Xj+C，以1表示估計標準誤差，聲表示回歸值，則（B）o

A.臥0時,?丫一*片0B.d=0時,Z（YjT）2=0

C.A0時,2（丫一幻為最小D.D時,2（丫一*）2為最小

21.設樣本回歸模型為Y產左+6為+皆，則普通最小二乘法確定的4的公式中，錯誤的是（D）o

A,對（XJ）B.節(jié)厘5為注

Z（\-X）-?2-（ZxJ

從一ZX1欣24

22.對于丫=尺+6%+9，以3表示估計標準誤差，r表示相關系數(shù)，則有（D）。

A.（T=ON,r=lB.,r=-lC.3=0時，r=0D.時，r=l或r=-l

23.產量（X,臺）與單位產品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為V=356-1.5X,這說明（D

A.產量每增加一臺，單位產品成本增加356元B.產量每增加一臺，單位產品成本減少1。5

元

C.產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元D.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5

元

24.在總體回歸直線E(V)=4-四X中，A表示(B)o

A.當X增加一個單位時，Y增加四個單位B.當X增加一個單位時，Y平均增加4個單位

C.當Y增加一個單位時，X增加四個單位D.當Y增加一個單位時，X平均增加四個單位

25.對回歸模型工=鳳+戶4汁［進行檢驗時，通常假定U,服從(C)。

A.N(0,熄)B.t(n-2)C.N(0,(T2)D.t(n)

26.以Y表示實際觀測值，Y表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使(D)o

A.^(￥-^)=0B.工(丫_*)2=0C.工(丫_*)=最小

D.Z(Y—幻2=最小

27.設Y表示實際觀測值，V表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立(D)。

A.Y=YB.Y=YC.Y=YD.Y=Y

28.用OLS估計經典線性模型X=用+/Xi+u「則樣本回歸直線通過點—D。

A.(X,Y)B.(X,Y)C.(X,Y)D.(X,Y)

29.以Y表示實際觀測值，寸表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣木回歸直線滿足

(A)o

A.^(Y-yX)B.Z(Y=Y)2=)C.2L(Y-Y1)2=0

D.

30.用一組有30個觀測值的樣本估計模型Y尸片+4Xj+Uj,在0。05的顯著性水平下對用的顯著性作t

檢驗，則用顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于(D)。

A.to.05(30)B.to,025(30)C.to.05(28)

D.to,025(28)

31.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0。64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數(shù)為

(B)o

A.0.64B.0o8C.0。4D.0o32

32.相關系數(shù)r的取值范圍是(D).

A.rW—1B.relC.OWrWlD.-iWrWl

33.判定系數(shù)R2的取值范圍是(C)o

A.R2s—1B.R221C.0WR2W1D.-1WR2W1

34.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即。2越大，則(A)0

A.預測區(qū)間越寬，精度越低B.預測區(qū)間越寬，預測誤差越小

C預測區(qū)間越窄，精度越高D.預測區(qū)間越窄，預測誤差越大

35.如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數(shù)等于（C）.

A.1B.—1C.0D.g

36.根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=l時，有（D）。

A.F=1B.F=-lC.F=0D.F=8

37.在C—D生產函數(shù)丫=4/長〃中，（A）<>

Ao。和夕是彈性BoA和a是彈性C.A和B是彈性D.A是彈性

38.回歸模型匕=/?°+4Xj+與中，關于檢驗“。：4=0所用的統(tǒng)計量個一4,下列說法正確的是

（D）o

A.服從/（〃一2）B.服從，（〃一1）C.服從/（〃_1）D.服從，（〃一2）

39.在二元線性回歸模型匕=&+四乂療+夕2乂2,十%中，四表示（A）o

A.當X2不變時，XI每變動一個單位Y的平均變動。B.當XI不變時,X2每變動一個單位Y的

平均變動。

C.當XI和X2都保持不變時，Y的平均變動。D.當XI和X2都變動一個單位時，Y的平

均變動.

40.在雙對數(shù)模型lnL=ln4+41nXj+%中,A的含義是（D）.

A.Y關于X的增長量B.Y關于X的增長速度CY關于X的邊際傾向D.Y關于X的彈性

41.根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為In匕=2.00+0.751nX,,這表

明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（C）o

A.2%B.0.2%C.0o75%D.7。

5%

42.按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（A）.

A.與隨機誤差項不相關B.與殘差項不相關C.與被解釋變量不相關D.與回歸值不相關

43.根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=l時有（C）o

A.F=1B.F=-

1C.F=ooD.F=0

44.下面說法正確的是（Dlo

Ao內生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量Co外生變量是隨機變量Do外生變量是非

隨機變量

45.在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（A）0

A.內生變量Bo外生變量C.虛擬變量

D.前定變量

46.回歸分析中定義的（B）。

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量

Co解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量Do解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量

47.計量經濟模型中的被解釋變量一定是（C）。

A.控制變量B.政策變量C.內生變量D.外生變量

48.在由〃=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500,

則調整后的多重決定系數(shù)為（D）

Ao0.8603B.0.8389C.0.8655Do0.8327

49.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（B）

A.G（消費）=500+0o8（（收入）BoQ：（商品需求）=10+0。84（收入）+0.94（價格）

/】$PV/0.6ix0.4

Co9（商品供給）=20+0.75《（價格）D.%（產出量）=0.65與（勞動）必（資本）

50o用一組有30個觀測值的樣本估計模型乂="。+々鳳+42+%后,在0.05的顯著性水平上對々的顯著

性作f檢驗，則々顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量，大于等于（C）

A。Lot（兜）B.’。。25（28）c.‘0025（27）口。^*0,025（^28）

51.模型1nX=助4+41n項+%中，4的實際含義是（B）

A。、關于＞的彈性B.＞關于工的彈性Co工關于）'的邊際傾向D.）‘關于x的

邊際傾向

52.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在

（C）

Ao異方差性B.序列相關Co多重共線性D.高擬合優(yōu)度

53.線性回歸模型凹=%+貼,+如+……+及.+%中,檢驗/：4=0（，=0,1,2,../）時,所用的統(tǒng)計量

Aot（r.-k+l）B.t（n—k-2）C.t（n-k—1）D.t（n—k+2）

54o調整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)R”之間有如下關系（D）

Ao咫="IR?B.R2=\-一上

n-k-\n-k-]

CoR2=\--^-（1+7?2）D.R2=[

/t-k-in-k—\

55.關于經濟計量模型進行預測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（C）。

Ao只有隨機因素Bo只有系統(tǒng)因素Co既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都

不對

56.在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個數(shù)）：（C）

An^k+1Bn＜k+lCn，30或n，3（k+1）Dn^30

57O下列說法中正確的是：（D）

A如果模型的川很高，我們可以認為此模型的質量較好

B如果模型的心較低，我們可以認為此模型的質量較差

C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗,我們應該剔除該解釋變量

D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗,我們不應該隨便剔除該解釋變量

58.半對數(shù)模型丫=&+6JnX+4中，參數(shù)A的含義是（C）。

A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.Y關于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關于X的彈性

1n

590半對數(shù)模型y=A+/X+"中，參數(shù)4的含義是（A）.

AoX的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率BoY關于X的彈性

CoX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關于X的邊際變化

60o雙對數(shù)模型=+〃中，參數(shù)A的含義是（D）.

A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化B.Y關于X的邊際變化

c.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率D.Y關于X的彈性

61oGoldfeld—Quandt方法用于檢驗（A）

Ao異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性

62o在異方差性情況下，常用的估計方法是（D）

Ao一階差分法Bo廣義差分法Co工具變量法D.加權最小二乘法

63oWhile檢驗方法主要用于檢驗（A）

A.異方差性B.自相關性Co隨機解釋變量D.多重共線性

64.Gle」ser檢驗方法主耍用丁?檢驗（A）

Ao異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量Do多重共線性

65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（D）

A.戈德菲爾特一一匡特檢驗B.懷特檢驗Co戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗

66.當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（A）

Ao加權最小二乘法Bo工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先

驗信息

67o加權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數(shù)，從而提高估計精度,

即（B）

A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用Bo重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用

C.重視小誤差和大誤差的作用Do輕視小誤差和大誤差的作用

68o如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差4與陽有顯著的形式"1=°28715為十4的

相關關系（匕滿足線性模型的全部經典假設），則用加權最小二乘法估計模型參數(shù)時，權數(shù)應為（C）

11

AoBor七

69.果戈德菲爾特--匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（A）

A。異方差問題B。序列相關問題C.多重共線性問題D.設定誤差

問題

70o設回歸模型為必其中則b的最有效估計量為（C）

陣雪孫一gy

A.少人c/葭及

71.如果模型yi=bo+biXt+1存在序列相關，則（D）。

Aocov（xt,u（）=0Bocov（u,,us）=0（trs）C.cov（xt,uJr0Docov

（ut,th）WO（tWs）

72.DW檢驗的零假設是（P為隨機誤差項的一階相關系數(shù)）（B）。

A.DW=0B.P=0C.DW=1D.P=1

73.下列哪個序列相關可用DW檢驗（片為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關的隨機變

量）（A）o

:-2

A.u,=Put-i+VtB.ut=Put-i+put_2+--+vlC.ut=pvtD.ut=pvt+P

74.DW的取值范圍是（D）o

A.-1WDWW0B.-1WDMW1C.-2WDWW2D.0<DNW4

75.當DW=4時，說明（D）o

A.不存在序列相關B.不能判斷是否存在一階自相關

C.存在完全的正的一階自相關D.存在完全的負的一階自相關

76.根據(jù)20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=l,顯

著性水平為0。05時，查得dl=l,du=l。41,則可以決斷（A）.

A.不存在一階自相關B.存在正的一階自相關C.存在負的一階自D.無法確定

77.當模型存在序列相關現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（C）。

A.加權最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法

78.對于原模型y,=b#b兇+u“廣義差分模型是指（D）o

x

Ayf]htu,

B.Ayt=b1Ax（4-au,

C.“（丸+打必+叫

D.yt-pyt.,=b0（l-p）+bI（xt-px,.1）+（ut-pu^）

79.采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況（B）.

A.P^0B.PC.-1<P<0D.0<P<1

80.定某企業(yè)的生產決策是由模型SEb0+bR+Ui描述的（其中S,為產量，P,為價格）,又知:如果該企業(yè)

在t-1期生產過剩,經營人員會削減t期的產量.由此決斷上述模型存在（B）.

A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共線性問題D.隨機解釋變量問題

81.根據(jù)一個n=30的樣本估計乂=氐+6隊+&后計算得DW=1。4,己知在5%的置信度下,dl=l.35,du=l。

49,則認為原模型（D）o

A.存在正的一階自相關B.存在負的一階自相關C.不存在一階自相關D.無法判斷是否存

在一階自相關。

82。于模型乂=氐+/內嶼，以P表示巳與e-之間的線性相關關系（41,2,…T）,則下列明顯錯誤的

是（B）o

A.P=0.8,DW=004B.p=—0o8,DW=-0.4C.P=0,DW=2D.p=

1,DW=O

83.同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）0

Ao橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)Do原始數(shù)據(jù)

84.當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（D）

A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性

85.經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（C）.

A.大于B.小于C.大于5D.小于5

86.模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數(shù)的OLS估計量方差（A）0

A.增大B.減小C.有偏D.非有效

87.對于模型yi=bo+b|Xit+b2X2t+&,與口=0相比，j=0.5時,估計量的方差將是原來的（B）。

A.1倍B.Io33倍C.Io8倍D.2倍

88.如果方差膨脹因子VIF=10,則什么問題是嚴重的（C）0

A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共線性問題D.解釋變量與隨機項的相關

性

89.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在

（C）o

A異方差B序列相關C多重共線性D高擬合優(yōu)度

90.存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（A）。

A.變大B.變小C.無法估計D.無窮大

91.完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（D）.

A.參數(shù)無法估計B.只能估計參數(shù)的線性組合C.模型的擬合程度不能判斷D.可以計算模型的

擬合程度

92.設某地區(qū)消費函數(shù)B=c0+c內+從中，消費支出不僅與收入x有關，而且與消費者的年齡構成有關,

若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成

因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（C）

A.1個B。2個C。3個D.4個

93.當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用（D；

Ao外生變量B.前定變量C,內生變量D.虛擬變量

94.由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為

（A）

Ao系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型Co變參數(shù)模型Do分段線性回歸模型

95.假設回歸模型為兄=a+9,+4，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關則夕的普通最小二乘估計量

（DD）

Ao無偏且一致Bo無偏但不一致C.有偏但一致Do有偏且不一致

96.假定正確回歸模型為）”a+尸國+△2?+4，若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關則凡的

普通最小二乘法估計量（D）

A.無偏且一致Bo無偏但不一致C.有偏但一致Do有偏且不一

致

97.模型中引入一個無關的解釋變量（C）

A.對模型參數(shù)估計量的性質不產生任何影響B(tài).導致普通最小一乘估計量有偏

Co導致普通最小二乘估計量精度下降D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降

98.設消費函數(shù)+〃閂+%,其中虛擬變量￡十/，如果統(tǒng)計檢驗表明q=0成立，

0西部

則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是（D）0

Ao相互平行的B,相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的

99.虛擬變量（A）

A.主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素Bo只能代表質的因素

C.只能代表數(shù)量因素Do只能代表季節(jié)影響因素

100.分段線性回歸模型的幾何圖形是（D）.

A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線

101.如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要引入虛擬變量數(shù)目為

（B）.

A。inBom一1C.m一2D.m+1

102.設某商品需求模型為另=%+方丙+%，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年

12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產生的問題為（D）.

A.異方差性B.序列相關C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性

103o對于模型》=4+々%+〃,，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變

動模型，則會產生（C）。

Ao序列的完全相關B.序列不完全相關C.完全多重共線性Do不完全多重共

線性

八fl城鎮(zhèn)家庭

104.設消費函數(shù)為y=%,+%0+%七+《，其中虛擬變量[0農村家庭，當統(tǒng)計檢驗表明下

列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為（A）.

Aq=。仄=。%工ooq工。b=ob、*o

Bo]Do

105.設無限分布滯后模型為丫=a+&X,+/X,.,+/72X,2++U,,且該模型滿足Koyck變換的假定,

則長期影響系數(shù)為（C

0°

AB.cD.不確定

-f1+A-A

106.對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為（B）。

A.異方差問題B.多重共線性問題C.多余解釋變量D.隨機解釋變量

107.在分布滯后模型匕=。十4王+?小小+四％_2++%中，短期影響乘數(shù)為（D)o

A.4B.p.C.D.風

1-a\-a

108.對丁自適應預期模型，估計模型參數(shù)應采用（D）o

A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量法

109.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是（D）.

A.無偏且一致B.有偏但一致C.無偏但不一致D.有偏且不一致

110.下列屬于有限分布滯后模型的是（D）.

A.工=a+4oX,+夕]工_]+色工_2+…+/B.Yt=a+4)X/+附_[+A22+…+乩匕-4+%

+++ll

C.Yj=a+。郃戶仇X—+”?++utD.1=a+&)X,+P[X—+AX.2Pk^t-kt

111.消費函數(shù)模型?=4（X）+0.5/z+0.3/小+（）?IJ2，其中/為收入，則當期收入I,對未來消費G+2的影響

是：增加一單位，G+2增加（c）。

A.0o5個單位B.0。3個單位C.0.1個單位D.0。9個單位

112.下面哪一個不是幾何分布滯后模型（D）0

A.koyck變換模型B.自適應預期模型C.局部調整模型D.有限多項式滯后模型

113.有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，

從而克服了原分布滯后模型估計中的（D）.

A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共性問題D.參數(shù)過多難估計問題

114.分布滯后模型Z=a+&X,+4X,_|+凡中，為了使模型的自由度達到30,必須擁

有多少年的觀測資料（D）0

A.32B.33C.34D.38

115.如果聯(lián)立方程中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程為（C）o

A.恰好識別B.過度識別C.不可識別D.可以識別

116.下面關于簡化式模型的概念，不正確的是（C）。

A.簡化式方程的解釋變量都是前定變量B.簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響

C.簡化式參數(shù)是結構式參數(shù)的線性函數(shù)D.簡化式模型的經濟含義不明確

117.對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：（B）o

A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法B.單方程估計法和系統(tǒng)估計法

C.單方程估計法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法

118.在結構式模型中，其解釋變量（C）.

A.都是前定變量B.都是內生變量C.可以內生變量也可以是前定變量D.都

是外生變量

119.如果某個結構式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（A）。

A.二階段最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.加權最小二乘法

120.當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是（B）o

A.可識別的B.不可識別的C.過度識別D.恰好識別

121.結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以

是（C）

A.外生變量B.滯后變：SC.內生變量D.外生變量和內生變量

122.在完備的結構式模型|'=%+6工+即中，外生變量是指（口）。

Z=C+4+G

A.YtB.it-1C.I（D.Gt

C=4o+qZ+〃”

123.在完備的結構式模型/,=%+咐+b匕中，隨機方程是指（D）.

Z=G+，+G

A.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2

124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（D）0

A.行為方程B.技術方程C.制度方程D.恒等式

125.結構式方程中的系數(shù)稱為（C）.

A.短期影響乘數(shù)B.長期影響乘數(shù)C.結構式參數(shù)D.簡化式參數(shù)

126.簡化式參數(shù)反映對應的解釋變量對被解釋變量的（C）。

A.直接影響B(tài).間接影響C.前兩者之和D.前兩者之差

127.對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備

(D

A.精確性B.無偏性C.真實性D.一致性

二、多項選擇題（每小題2分）

1.計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（ADE）.

A.統(tǒng)計學B.數(shù)理經濟學C.經濟統(tǒng)計學D.數(shù)學

E.經濟學

2.從內容角度看，計量經濟學可分為（AC）.

A.理論計量經濟學B.狹義計量經濟學C.應用計量經濟學D.廣義計量經濟學E.金

融計量經濟學

3.從學科角度看，計量經濟學可分為（BD）0

A.理論計量經濟學B.狹義計量經濟學C.應用計量經濟學D.廣義計量經濟學E.金

融計量經濟學

4.從變量的因果關系看，經濟變量可分為（AB）。

A.解糅變量B.被解釋變量C.內生變量D.外生變量E.控制變

量

5.從變量的性質看，經濟變量可分為（CD

A.解糕變量B.被解釋變量C.內生變量D.外生變量E.控制變

量

6.使用時序數(shù)據(jù)進行經濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（ABCDE）.

A.對象及范圍可比B.時間可比C.口徑可比D.計算方法可比E.內容可比

7.一個計量經濟模型由以下哪些部分構成（ABCD）。

A.變量B.參數(shù)C.隨機誤差項D.方程式E.虛擬變

量

8：與其他經濟模型相比，計量經濟模型有如下特點

（BCD）0

A.確定性B.經驗性C.隨機性D.動態(tài)性E.靈活性

9.一個計量經濟模型中，可作為解釋變量的有（ABCDE）.

A.內生變量B.外生變量C.控制變量D.政策變量E.滯后變

量

10.計量經濟模型的應用在于（ABCD）.

A.結構分析B.經濟預測C.政策評價D.檢驗和發(fā)展經濟理論E.設定和

檢驗模型

11.下列哪些變量屬于前定變量（CD）o

A.內生變量B.隨機變量C.滯后變量D.外生變量E.工具

變量

12.經濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)（ABCD）0

A.折舊率B.稅率C.利息率D.憑經驗估計的參數(shù)E.運用統(tǒng)計方法估計

得到的參數(shù)

13.在一個經濟計量模型中，可作為解釋變量的有（BCDE）。

A.內生變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量E.外生

變量

14.對于經典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有（ABE）o

A.無偏性B.有效性C.致性D.確定性E.線性特

性

15.指出下列哪些現(xiàn)象是相關關系（ACD）.

A.家庭消費支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價格

C.物價水平與商品需求量D.小麥高產與施肥量E.學習成績總分與各門課程分數(shù)

16.一元線性回歸模型Y=A+4Xi+Uj的經典假設包括（ABCDE）.

A.E（ut）=0B.var（w,）=o'C.cov（%,〃、）=0D.（7?？冢楸兀?0E.勺?N。/）

17.以Y表示實際觀測值，V表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ABE）。

A.通過樣本均值點（又，Y）B.2丫=》

C.￡（丫一D.，[一*）2=0E.cov（Xi?）=0

18.V表示OLS估計回歸值,u表示隨機誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪

些是正確的（AC）o

A?E（X）=/?0+/7lXiB.X=A+/]Xi

C.X=A+4^i+eiD.*=A+?Xj+4E.E（YJ=A+/[Xi

19.V表示OLS估計回歸值，u表示隨機誤差項.如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的

（BE）o

A.丫=&+川XjB.丫=4+4%+出

C.D.+uiE.*=A+/]Xi

20.回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（CDE）。

A.相關系數(shù)法B.方差分析法C.最小二乘估計法D.極大似然法E.矩估計法

21.用OLS法估計模型丫=片+四Xj+iij的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求

（ABCDE）.

2

A.E（Uj）=0B.Var（ui）=aC.Cov（Ui，Uj）=0D.%服從正態(tài)分布

E.X為非隨機變量，與隨機誤差項上不相關.

22.假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其參數(shù)的估計量具備（CDE）。

A.可靠性B.合理性C.線性D.無偏性E.有效性

23.普通最小二乘估計的直線具有以下特性（ABDE）,

A.通過樣本均值點（EF）B.2（工_匕）2=0D.?=0

E.Cov[X^e^=0

24.由回歸直線*=A+6K估計出來的1