微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)詳解

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)包括的內(nèi)容相當(dāng)廣泛，其中主要有：均衡價(jià)格理論、

消費(fèi)者行為理論、生產(chǎn)者行為理論（包括生產(chǎn)理論、成本理論和市場

均衡理論x分配理論、一般均衡理論與福利經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場失靈與微

觀經(jīng)濟(jì)政策。

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方向微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究市場中個(gè)體的經(jīng)濟(jì)行為，

亦即單個(gè)家庭、單個(gè)廠商和單個(gè)市場的經(jīng)濟(jì)行為以及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)變量。

它從資源稀缺這個(gè)基本概念出發(fā)，認(rèn)為所有個(gè)體的行為準(zhǔn)則在此設(shè)法

利用有限資源取得最大收獲，并由此來考察個(gè)體取得最大收獲的條件。

在商品與勞務(wù)市場上，作為消費(fèi)者的家庭根據(jù)各種商品的不同價(jià)格進(jìn)

行選擇，設(shè)法用有限的收入從所購買的各種商品量中獲得最大的效用

或滿足。家庭選擇商品的行動(dòng)必然會影響商品的價(jià)格，市場價(jià)格的變

動(dòng)又是廠商確定生產(chǎn)何種商品的信號。廠商是各種商品及勞務(wù)的供給

者廠商的目的則在于如何用最小的生產(chǎn)成本，生產(chǎn)出最大的產(chǎn)品量，

獲得取最大限度的利潤。廠商的抉擇又將影響到生產(chǎn)要素市場上的各

項(xiàng)價(jià)格，從而影響到家庭的收入。家庭和廠商的抉擇均通過市場上的

供求關(guān)系表現(xiàn)出來，通過價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)。因此，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的任

務(wù)就是研究市場機(jī)制及其作用，均衡價(jià)格的決定，考察市場機(jī)制如何

通過調(diào)節(jié)個(gè)體行為取得資源最優(yōu)配置的條件與途徑。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)也就

是關(guān)于市場機(jī)制的經(jīng)濟(jì)學(xué)，它以價(jià)格為分析的中心，因此也稱作價(jià)格

理論。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)還考察了市場機(jī)制失靈時(shí)，政府如何采取干預(yù)行為

與措施的理論基礎(chǔ)。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)是馬歇爾的均衡價(jià)格理論基礎(chǔ)上，吸

收美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家張伯侖和英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅賓遜的壟斷競爭理論以及

其他理論后逐步建立起來的。凱恩斯主義的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)盛行之后，這

種著重研究個(gè)體經(jīng)濟(jì)行為的傳統(tǒng)理論，就被稱為微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)只是研究對象有所分工，兩者的立場、

觀點(diǎn)和方法并無根本分歧。兩者均使用均衡分析與邊際分析，在理論

體系上，它們相互補(bǔ)充和相互依存，共同構(gòu)成現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論

體系。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)：市場出清，即資源流動(dòng)沒有任何障礙；

完全理性，即消費(fèi)者與廠商都是以利己為目的的經(jīng)濟(jì)人，他們自覺的

按利益最大化的原則行事，既能把最大化作為目標(biāo)，又知道如何實(shí)現(xiàn)

最大化；完全信息I是指消費(fèi)者和廠商可以免費(fèi)而迅速的獲得各種市

場信息。

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的歷史淵源可追溯到亞當(dāng)?斯密的《國富論》，阿爾弗

雷德?馬歇爾的《經(jīng)濟(jì)學(xué)原理》。20世紀(jì)30年代以后，英國的羅賓遜

和美國的張伯倫在馬歇爾的均衡價(jià)格理論的基礎(chǔ)上，提出了廠商均衡

理論。標(biāo)志著微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)體系的最終確立它的體系主要包括：均衡價(jià)

格理論，消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)，生產(chǎn)力經(jīng)濟(jì)學(xué)廠商均衡理論和福利經(jīng)濟(jì)學(xué)等。

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，迄今為止大體上經(jīng)歷了四個(gè)階段：第一階段:

17世紀(jì)中期到19世紀(jì)中期，是早期微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)階段，或者說是微觀

經(jīng)濟(jì)學(xué)的萌芽階段。第二階段:19世紀(jì)晚期到20世紀(jì)初葉，是新古

典經(jīng)濟(jì)學(xué)階段，也是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的奠定階段。第三階段：20世紀(jì)30

年代到60年代，是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的完成階段。第四階段：20世紀(jì)60

年代至今，是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的進(jìn)一步發(fā)展、擴(kuò)充和演變階段。

通觀微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展過程與全部理論，始終圍繞著價(jià)格這一核

心問題進(jìn)行分析，所以微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)在很多場合又被稱為“價(jià)格理論及

其應(yīng)用”。

一、理論發(fā)展

新消費(fèi)理論

傳統(tǒng)的西方微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)對消費(fèi)者行為的構(gòu)建，是建立在消費(fèi)者效

用最大化的假定前提下的。而對于消費(fèi)理論研究的發(fā)展，正因源于對

這前提假定條件的反思。

1.顯示偏好理論。

顯示偏好理論是由薩繆爾遜率先提出的，后經(jīng)霍撒克

(HSHouthakker\里克特(M?K,Richer)等人的補(bǔ)充逐步成體系。

它的產(chǎn)生導(dǎo)源于傳統(tǒng)需求理論的效用不可檢測性。在傳統(tǒng)的微觀需求

理論中，消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)效用最大化商品組合的選擇行為，只有在消費(fèi)者

效用函數(shù)已知且具有良好性質(zhì)時(shí)才易分析。但實(shí)際生活中卻并非如此,

因?yàn)樾в没蚱貌荒鼙恢苯佑^察、能直接被觀察的只是消費(fèi)者的選擇

行為。如果能找到選擇行為與偏好之間的某種關(guān)系，進(jìn)而言之，如果

消費(fèi)者的“選擇”能顯示“偏好”，那么，需求理論和偏好理論就可建立

在可觀察的消費(fèi)者行為的基礎(chǔ)上，這就為檢驗(yàn)消費(fèi)者行為與最大化公

理的一致性提供了可能。顯示偏好理論的基本思想正在于此。

2.風(fēng)險(xiǎn)條件下的選擇問題。

在風(fēng)險(xiǎn)大量存在的市場上，如何有效選擇資產(chǎn)征狀組合以回避風(fēng)險(xiǎn)就

變得十分重要，因此，對保險(xiǎn)市場、證券市場、期貨合同等問題的研

究，就成為微觀經(jīng)濟(jì)理論一個(gè)十分活躍的分支。尤其是20世紀(jì)60、

70年代以來，隨著認(rèn)知心理學(xué)和其他心理學(xué)分支的發(fā)展，人們開始

對古典經(jīng)濟(jì)學(xué)理性假設(shè)和預(yù)期效用理論進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：在確定

條件下，理性公理假設(shè)成立，而在模糊或不確定條件下，人們的行為

常常違背公理性假設(shè)。因此，在不確定條件下進(jìn)行決策，必須考察人

們的復(fù)雜心態(tài)，在這種情況下，出現(xiàn)了觀望理論、遺憾理論及模糊模

型。具體到市場中資產(chǎn)征狀組合決策時(shí)，出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)理論（衍生

證券\代理理論、資產(chǎn)組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定

價(jià)理論等。與這一理論相應(yīng)產(chǎn)生的是闡釋消費(fèi)者在不同條件下對消費(fèi)

和儲蓄的不同選擇的跨時(shí)期選擇理論。動(dòng)態(tài)的跨時(shí)期選擇理論在現(xiàn)代

經(jīng)濟(jì)學(xué)中已有普遍應(yīng)用。

3、消費(fèi)也是家庭生產(chǎn)的理論。

貝克爾認(rèn)為，家庭類似于一家小工廠，家庭把“資該品、原材料和勞

動(dòng)組合起來……以生產(chǎn)一些其他的有用商品”。按照這個(gè)較為寬泛的

觀點(diǎn)，新古典微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的消費(fèi)者，既是家庭消費(fèi)者又是家庭生產(chǎn)

者，是具有雙重身份的角色。認(rèn)為，商品的生產(chǎn)和消費(fèi)（在貝克爾的

模型中，有時(shí)把孩子看成是消費(fèi)商品）要耗費(fèi)時(shí)間。時(shí)間是一種機(jī)會

成本，它必須同任何物品之市場價(jià)格或制定經(jīng)濟(jì)決策的行為之市場價(jià)

格計(jì)算在一起。正如把孩子撫育成人需要耗費(fèi)人力資源、資本和時(shí)間

等投入一樣，任何最終物品或勞務(wù)的生產(chǎn)和消費(fèi)都可以看成是為獲取

一種產(chǎn)出而需要耗費(fèi)的各種投入的組合。例如，一個(gè)人在其家庭生產(chǎn)

中（在以貝克爾為代表的新微觀經(jīng)濟(jì)理論中，消費(fèi)被看作是家庭生產(chǎn)）

所獲得的最終產(chǎn)品，比如“健康的體魄”，需要許多“市場物品”（那些

由消費(fèi)者直接在市場購買的物品）和時(shí)間投入的組合。體育器材、各

種健康食品、醫(yī)療服務(wù)以及花費(fèi)在鍛煉上的時(shí)間和消費(fèi)這些物品所需

的時(shí)間，就是生產(chǎn)這種最終物品的所有投入。個(gè)人或家庭把這些投入

轉(zhuǎn)化為產(chǎn)出（包括孩子的成長、舒適的家庭生活、健康的身體、精神

的怡悅等等），亦即家庭的生產(chǎn)或消費(fèi)過程，體現(xiàn)一種生產(chǎn)函數(shù)。

像一般生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的最優(yōu)化要考慮生產(chǎn)要素應(yīng)用的機(jī)會

成本一樣，實(shí)現(xiàn)家庭生產(chǎn)的最優(yōu)化也要考慮各種要素應(yīng)用的機(jī)會成本。

例如，看一場戲、讀一本書、或者吃一頓美食（這些都可看成是家庭

生產(chǎn)中的投入要素）都需要花費(fèi)時(shí)間，所以這些行為的完全價(jià)格必須

包括用于這些行為的時(shí)間的機(jī)會成本。這種機(jī)會成本可以根據(jù)個(gè)人的

市場工資來計(jì)量。例如，假設(shè)某人工作一小時(shí)可以掙到10美元，他

或者用一小時(shí)在餐廳進(jìn)餐，或者用15分鐘吃快餐。再假設(shè)這兩種就

餐方式的花費(fèi)都是6美元。盡管這兩頓飯需要相等的貨幣花費(fèi)，但其

消費(fèi)的完全價(jià)格卻明顯不同。快餐消費(fèi)的完全價(jià)格是8.50美元（6

美元加上放棄2.50美元的收入），而在餐廳進(jìn)餐的完全價(jià)格卻是16

美元（6美元加上放棄10美元的收入卜個(gè)人最終選擇的決定因素將

是每頓飯中的每一美元花費(fèi)（完全成本）所帶來的效用量（亦即家庭

生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)值%其他諸如生育孩子、做各種各樣的家務(wù)、維護(hù)活

動(dòng)等家庭生產(chǎn)的價(jià)值，也可以用機(jī)會成本的概念來表示。同樣，當(dāng)把

時(shí)間成本與市場物品成本同等看待的時(shí)候，便在工作和閑暇之間的傳

統(tǒng)選擇之中注入了新的見解，則成了在工作、閑暇和家庭生產(chǎn)之間的

選擇，并且，按照質(zhì)和量的概念，家庭消費(fèi)類型的新觀點(diǎn)都是可以成

立的。

新廠商理論

新古典廠商理論研究的是一種原子式廠商，即把廠商當(dāng)作一個(gè)具

有利潤最大化傾向的經(jīng)濟(jì)個(gè)體，換言之，把廠商當(dāng)作一個(gè)“黑箱”，-

個(gè)最小的分析單位，所有的問題都抽象在生產(chǎn)函數(shù)之中。但現(xiàn)實(shí)與理

論相距甚遠(yuǎn)，現(xiàn)代企業(yè)理論的形成正是對這一假設(shè)的反思結(jié)果。

1、企業(yè)的性質(zhì)。這一問題的實(shí)質(zhì)是分析企業(yè)存在的理由。最早提出

并對其加以解釋的是科斯，科斯從交易成本的分析角度，提出企業(yè)的

存在是為了減少市場交易的成本，即市場成本的企業(yè)內(nèi)部化。除科斯

外,威廉姆森（Williamson,1975\克來因（Klein,1978X格羅斯曼

和哈特（Grossman,Hart,1986卜Tirole等人分別從資產(chǎn)專用性、不

完全合約與縱向一體化等角度，闡釋企業(yè)的本質(zhì)。

2、最大化模型與委托——代理問題。委托一代理問題導(dǎo)源于對企業(yè)

經(jīng)理人員最大化行為的反思與分析。在一個(gè)企業(yè)中，所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)

的分離是必須研究的問題。在正常情況下，企業(yè)經(jīng)理依據(jù)其特定的信

息和權(quán)能優(yōu)勢獨(dú)享決策權(quán)，其行為對企業(yè)產(chǎn)生巨大影響。因此，在現(xiàn)

代企業(yè)中，投資者或委托者與經(jīng)理或代理者之間存在利益與目標(biāo)的差

異。委托——代理理論正是為解決經(jīng)理人員對投資者利潤最大化目標(biāo)

的偏離而發(fā)展起來的。這一理論的意義在于使企業(yè)不再作為最小的經(jīng)

濟(jì)分析單位。

3、內(nèi)部組織效率與非最大化廠商理論。如何激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造

性，有效組織各種資源使企業(yè)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，是企業(yè)形式的核心問題。阿

爾欽和德姆賽茨(Alchian,Demsetz,1972)的團(tuán)隊(duì)理論成功地解釋了

這一問題。而從管理角度來看，新古典“理性經(jīng)濟(jì)人”是其管理的立足

點(diǎn)，即管理的“利益最大化激勵(lì)”。但現(xiàn)實(shí)中這種管理思想并非屢試不

爽。針對這種情況，西蒙(HASimon)個(gè)人有限理性和追求滿意效

用假說，利本斯坦(HLeibenstein)提出“X—非效率理論”，從而形

成非最大化廠商行為理論。它的意義在于從“微觀——微觀”角度分析

研究資源配置和利用效率問題，成為“最大化理論’的重要補(bǔ)充。

博弈論的改寫

新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)市場分析有兩個(gè)重要前提假定：1.個(gè)人決策是價(jià)格

參數(shù)和收入給定條件下的最優(yōu)選擇，不影響他人也不依賴他人；2.

市場信息充分且無成本。這兩個(gè)前提假定使微觀經(jīng)濟(jì)分析始終處在完

美的一般均衡確定性分析的美妙境界中。但現(xiàn)實(shí)生活卻非如此，經(jīng)濟(jì)

作為一個(gè)整體，不僅人與人之間相互影響，個(gè)體獲得信息的能力有限

而且信息也是有成本的。正是在這種情況下，博弈論、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)和

不確定性分析應(yīng)運(yùn)而生。1944年馮?諾依曼和摩根斯特恩(Von

Neuman,Morgenstern)合作出版的《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》，標(biāo)志著“經(jīng)

濟(jì)博弈論”的正式創(chuàng)立。到1994年納什、澤爾騰和豪爾紹尼三位“博

弈論”巨匠同獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，其間經(jīng)歷了整整半個(gè)世紀(jì)，博弈論

得到很大的豐富和發(fā)展?！傲愫筒┺呐c非零和博弈”、“囚徒困境與納什

均衡”、“子博弈精練納什均衡”和“貝葉斯―納什均衡與精練貝葉斯一

納什均衡”理論，使博弈論在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)分析中的地位日益提升，從某

種意義上可以說，博弈論的廣泛應(yīng)用已改寫了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。

博弈論重塑了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的獨(dú)占理論。對外部性問題的忽略是古

典經(jīng)濟(jì)致命的缺陷，從而對外部性問題的研究大大促進(jìn)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的

發(fā)展。從古諾、貝特朗到張伯倫，經(jīng)濟(jì)學(xué)家逐步認(rèn)識到：現(xiàn)實(shí)中絕大

多數(shù)市場競爭需要用寡占理論解釋。雖然寡頭競爭在現(xiàn)實(shí)中普遍存在,

但在引入博弈論之前，經(jīng)濟(jì)學(xué)家所能做的僅是重溫古諾一個(gè)半世紀(jì)前

的研究成果。只是在以貝恩為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論中，寡占市場

才被作為重點(diǎn)，在“結(jié)構(gòu)——行為——績效'的框架中作實(shí)證研究。但

當(dāng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家掌握了納什均衡和更多的博弈論知識后，古諾研究就便被

繼續(xù)推進(jìn)了。他們不僅證實(shí)了古諾和貝特朗均衡都是納什均衡，而且

在這兩個(gè)模型的基礎(chǔ)上，發(fā)展了多種分析技術(shù)，如沉沒成本，不完全

信息模型和個(gè)體理性與集體理性、佚名定理等，使現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的市場

分析躍升到一個(gè)新的境界。

信息經(jīng)濟(jì)學(xué)成為主流

經(jīng)濟(jì)社會中，每個(gè)人都是根據(jù)他所掌握的信息作出決策。但非對

稱信息環(huán)境是常態(tài)。所謂非對稱信息環(huán)境，指的是一些人具有他人不

掌握的信息。信息經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的就是非對稱信息下行為個(gè)體的最優(yōu)決

策，主要研究兩方面問題，一是不完全信息下的經(jīng)濟(jì)分析，核心是“信

息成本”和最優(yōu)信息搜尋；二是非對稱信息下的經(jīng)濟(jì)分析。信息經(jīng)濟(jì)

學(xué)中的難點(diǎn)在于委托一代理關(guān)系中對象的不確定性，即委托人在與多

種代理人打交道時(shí)無法確知自己在與何種類型的人打交道，代理人情

況亦如此。20世紀(jì)60年代后期，博弈論學(xué)者哈薩尼提出了一種處理

不完全信息的博弈技術(shù)，并將完全信息博弈中的納什均衡概念推廣到

不完全信息博弈中，定義了貝葉斯納什均衡。在此基礎(chǔ)上，不完全信

息博弈（尤其是非對稱信息博弈）得到長足發(fā)展，信息經(jīng)濟(jì)學(xué)也因此

飛速發(fā)展起來。非對稱信息博弈的分析方法徹底改變了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的

全貌。

關(guān)于經(jīng)濟(jì)機(jī)制的設(shè)計(jì)研究中所處理的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇等問

題，都是這一分析方法帶來的變化?？梢哉f，慎密的微觀分析已滲透

到我們所處的復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中——從市場的有效性到公共產(chǎn)品的

供給，從現(xiàn)代企業(yè)制度的各種有關(guān)問題到政府在經(jīng)濟(jì)中的作用等等。

信息經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)成為當(dāng)今經(jīng)濟(jì)分析的主流。

二、方法發(fā)展

20世紀(jì)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的長足發(fā)展，還集中體現(xiàn)在其研究方法和研

究角度的巨大變化方面。分析方法的變化帶來的是西方經(jīng)濟(jì)學(xué)研究深

度的推進(jìn)和廣度的拓展?？梢哉f，20世紀(jì)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)之所以產(chǎn)生諸

多“革命”和理論創(chuàng)新，在很大程度上得益于其研究方法和角度的巨大

變化。方法論的變化對20世紀(jì)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展產(chǎn)生了重大的推動(dòng)

作用，從而使其呈現(xiàn)出鮮明的時(shí)代特征，研究方法的演變甚至在某種

意義上講體現(xiàn)了西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展脈絡(luò)。

證偽主義的普遍化

布勞格在其《經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論》中將20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的演變歷

史歸納為一句話：“證偽主義者，整個(gè)20世紀(jì)的故事”（注：〔英〕馬

克?布勞格：《經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論》，北京大學(xué)出版社1990年版。卜發(fā)生于

19世紀(jì)的證偽主義與實(shí)證主義的較量，同樣貫穿于20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)

展的始終。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20世紀(jì)70-80年代的20年間，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)界出

版了50多本經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論的著作，其中幾乎都和證偽主義有一定的

聯(lián)第，在1991年總結(jié)的當(dāng)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家達(dá)成的13點(diǎn)共識中，有7

個(gè)和證偽主義有直接聯(lián)系。實(shí)證主義在被現(xiàn)實(shí)世界“證實(shí)”之后，證偽

主義出來用事實(shí)和理論推導(dǎo)提出質(zhì)疑，以此推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。

分析工具的數(shù)理化

經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)的結(jié)合本來不是始于20世紀(jì)，但是戰(zhàn)后以來，數(shù)

學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用是如此的專門化、技術(shù)化、職業(yè)化甚至到了登峰

造極的程度，卻實(shí)實(shí)在在發(fā)生在20世紀(jì)，從而使經(jīng)濟(jì)學(xué)這個(gè)大廈更

嚴(yán)密，表達(dá)更準(zhǔn)確，思維更成熟。數(shù)學(xué)化成為經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的主流趨勢，

主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。

第一，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的崛起。“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞是挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家拉

格?弗里希于20世紀(jì)20年代創(chuàng)造的(注:MaryS.Morgan,TheHistory

ofEconometricIdeas,NewYork:CambridgeUniversity

Press/990.),后來，庫普曼、克萊因、迪魯布等做出了巨大的貢獻(xiàn)，

尤其是諾貝爾獎(jiǎng)獲得者克萊因從50年代開始提出最早的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)

量模型，為宏觀經(jīng)濟(jì)研究開辟了新的視野。此后隨著大型計(jì)算機(jī)的誕

生和使用，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的各種參數(shù)得以推算出來，為制定政策提供了依

據(jù)。需要指出的是，克萊因教授自80年代以來多次來到中國，在國

家有關(guān)部門的支持下，為中國培養(yǎng)了第一批計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究人才。第一

代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的數(shù)理貢獻(xiàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論體系的整體性、嚴(yán)密性和

形式化等方面發(fā)揮的巨大作用主要體現(xiàn)在‘宏觀”經(jīng)濟(jì)研究方面，而在

“微觀”經(jīng)濟(jì)研究方面進(jìn)行的開創(chuàng)性探索是從貝克爾開始的，他將經(jīng)濟(jì)

計(jì)量原則首次引入原來無法以數(shù)學(xué)來計(jì)量的領(lǐng)域，如愛情、利他主義、

慈善和宗教虔誠等，并獲得了巨大成功。但這只具有局部的意義，可

以這樣說，對于此前的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，我們稱之為“宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”似

乎更為恰如其分——宏觀計(jì)量的分析方法是對20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的最大

貢獻(xiàn)之一。幸運(yùn)的是，在20世紀(jì)的最后一年即2000年的10月11

日瑞典皇家科學(xué)院宣布：2000年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?wù)绞谟杳绹?/p>

詹姆斯?海克曼和丹尼爾?麥克法登教授，以表彰他們在微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)

領(lǐng)域的貢獻(xiàn)。可以說這是“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”正式誕生的標(biāo)志。微觀計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究領(lǐng)域主要是橫截面數(shù)據(jù)的微觀數(shù)據(jù)即指同一時(shí)點(diǎn)的

條件、或是縱向數(shù)據(jù)在連續(xù)年份中的同一觀察單位。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

可以在個(gè)人層面上對許多新的問題進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性研究，例如是什么因素

決定人們?nèi)スぷ?，什么因素決定工作時(shí)間的長短，經(jīng)濟(jì)激勵(lì)效應(yīng)如何

影響人們對教育、職業(yè)和居住地進(jìn)行選擇，不同的勞動(dòng)力市場和教育

計(jì)劃對個(gè)人收入和就業(yè)會產(chǎn)生什么樣的效應(yīng)，等等。

第二，統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的大規(guī)模運(yùn)用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)之所以在

20世紀(jì)得到了長足的發(fā)展并成為經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個(gè)極富魅力的分支，首

先得益于統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的廣泛使用，并最終成為構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

體系的一個(gè)重要基礎(chǔ)。例如庫里德曼的《1867?1960年美國貨幣史》

就是成功運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析的一部經(jīng)典性著作（注：MaryS.Morgan,The

HistoryofEconometricIdeas,NewYork:CambridgeUniversity

Press,1990.）,他通過一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，得出了貨幣實(shí)際數(shù)量

的長期變化和實(shí)際收入的長期變化之間具有一種密切的相關(guān)性的結(jié)

論，從而構(gòu)建了弗氏的貨幣數(shù)量說。統(tǒng)計(jì)分析的運(yùn)用不但支持了計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，還促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)學(xué)其他相關(guān)分支的誕生和發(fā)展，例如,

庫茲涅茨對季節(jié)性的波動(dòng)、國民收入的長期變化和經(jīng)濟(jì)增長的經(jīng)典性

研究既建立在統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)之上，又為統(tǒng)計(jì)分析建立了一個(gè)牢固的

陣地，與此同時(shí)還大大推動(dòng)了諸如發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)、技術(shù)進(jìn)

步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等新的理論分野和發(fā)展。

第三是博弈論的引進(jìn)。作為一個(gè)嶄新的研究方法，博弈論的應(yīng)用

范圍已延伸至政治、軍事、外交、國際關(guān)系和犯罪學(xué)等學(xué)科，但其在

經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用最為成功。進(jìn)入80年代以來，博弈論逐漸成為主流

經(jīng)濟(jì)學(xué)的一部分，甚或可以說已成為微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)，還有人試圖

以博弈論語言重建整個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。博弈論研究的內(nèi)容主要是決策主

體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)的決策以及該決策的均衡問題。借助于

博弈論這一強(qiáng)有力的分析工具，“機(jī)制設(shè)計(jì)”、“委托一代理”、“契約理

論”等已被推向當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的前沿。

三、發(fā)展趨勢

假定條件的多樣化

“市場神話”與“國家神話”，各種理想國與烏托邦,來自經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)

部和外部（其他學(xué)科）大量形形色色的或極端或模糊難懂的理念、概

念等，對西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的主流與支流都產(chǎn)生了強(qiáng)有力的沖擊。為了重建

和發(fā)展他們自己的理論以反對和解釋來自對方的理論，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們不

得不或放寬假設(shè)，或修改前提，或一反傳統(tǒng)逆向假定，以構(gòu)建和拓寬

其研究領(lǐng)域(注：在這方面，張建偉博士做了深入的研究，參見張建

偉《現(xiàn)實(shí)主義、制度主義與中國經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展》，《中國社會科學(xué)》2000

年第4期。卜例如，“經(jīng)濟(jì)人”的假定是新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究基礎(chǔ)，是

新古典微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心，也是新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的基石之一，在數(shù)

百年的發(fā)展過程中得到了不斷的完善和充實(shí)，在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中占據(jù)了

主流位置。可是，在20世紀(jì)百年中，“經(jīng)濟(jì)人”的假定條件也被不斷

地修改和拓展，甚至批評和攻擊。例如：西蒙認(rèn)為經(jīng)濟(jì)人的計(jì)算能力

是“有限理性”的,行為者無法在多種可能的選擇中做出最終選擇。貝

克爾拓展了“經(jīng)濟(jì)人”的假設(shè)，認(rèn)為個(gè)人效用函數(shù)中具有利他主義的因

素，這才是人類行為的一般性。鮑莫爾主張用“最大銷售收益來代替

最大利潤的目標(biāo)函數(shù)”，因?yàn)閷?shí)證經(jīng)驗(yàn)表明經(jīng)理層的薪金與銷售收益

的關(guān)系大于它與利潤的相關(guān)程度。萊本斯史1966年至1981年發(fā)表

的4篇論文中一反“利潤極大化、效用極大化、成本極小化”的經(jīng)濟(jì)人

傳統(tǒng)假定，認(rèn)為上述假定在完全競爭下是適用的，而在壟斷型企業(yè)里

利益最大化原則是個(gè)“例外”。人的本性是“惰性”，受到庇護(hù)的壟斷者

和兼并者的經(jīng)濟(jì)行為已經(jīng)喪失了追求成本最小化和利潤最大化的能

力，從而導(dǎo)致了“X非效率”。為此，萊本斯坦提出了“微觀的微觀理論

(micro-microtheory)”，即“意味著對標(biāo)準(zhǔn)理論簡單地假設(shè)的東西進(jìn)

行詳細(xì)的研究'(注:Leibenstein,H(1),X-inefficiencyexists-replytoan

econmist.AmericanEconomicReview,1978,68:pp.203-211.(2),A

branchofeconomicsinmining:micro-microtheoryjournalof

EconomicLiterature,1979,17:pp.477?502.也可詳見鄭秉文《市場缺

陷分析》，遼寧人民出版社1993年版，第80-88頁。卜公共選擇學(xué)

派提出的挑戰(zhàn)是，“經(jīng)濟(jì)人”在追求個(gè)人利益最大化時(shí)，并不能得出集

體利益最大化的結(jié)論，“阿羅定理’即可說明個(gè)人福利的簡單加總不一

定與社會福利一致。新制度主義對“經(jīng)濟(jì)人”假定的修改則更為寬泛，

認(rèn)為這個(gè)假定過于“簡單化”，因?yàn)槌宋镔|(zhì)經(jīng)濟(jì)利益以外，人還有追

求安全、自尊、情感、地位等社會性的需要。凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕

生被一些學(xué)者認(rèn)為是對“經(jīng)濟(jì)人”個(gè)體研究方法的最大“克服”，因?yàn)閯P

恩斯主義的基礎(chǔ)和歸宿都是圍繞總供給與總需求等一系列“總量”關(guān)

系而展開的。

研究領(lǐng)域的非經(jīng)濟(jì)化

經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論的演進(jìn)與肯定并非完全建立在對前一種方法或另

一種方法的否定之上，而更多的是隨著時(shí)代主題和研究角度的變化、

隨著個(gè)人興趣和專業(yè)特長的不同而愈加顯示出重要性和獨(dú)特性。20

世紀(jì)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的演變中出現(xiàn)的一個(gè)十分引人注目的現(xiàn)象是，其研究

領(lǐng)域與范圍開始逐漸超出了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析范疇，經(jīng)濟(jì)分析的對象

擴(kuò)張到幾乎所有人類行為，小至生育、婚姻、離婚、家庭、犯罪等，

大至國家政治、投票選舉、制度分析等。對于經(jīng)濟(jì)學(xué)研究領(lǐng)域的這種

帝國式的“侵略”與擴(kuò)張，有人稱之為“經(jīng)濟(jì)學(xué)帝國主義”。

主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：

第一，家庭作為一個(gè)“生產(chǎn)”的基本單位被納入微觀經(jīng)濟(jì)分析之中。

在人力資本理論中，舒爾茨和貝克爾認(rèn)為，家庭就像一個(gè)企業(yè)，既生

產(chǎn)用于增加未來收益的“產(chǎn)品”——繁衍后代、教育子女等，也生產(chǎn)'消

費(fèi)’——衣食住行、休閑保健等，因此，家庭須根據(jù)其貨幣收入與時(shí)

間這兩種資源進(jìn)行有效配置和做出合理決策。在邊際收入等于投資的

邊際成本的均衡點(diǎn)上，所有投資活動(dòng)的收益率都相等。從上述命題出

發(fā)，人力資本理論對許多以往被認(rèn)為諸如年齡與收益關(guān)系曲線、男女

教育不平等等非經(jīng)濟(jì)學(xué)研究領(lǐng)域的活動(dòng)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，甚至提出

了孩子需求的價(jià)格和收入彈性的概念，對諸如收入分配模型、失業(yè)的

持續(xù)時(shí)間等很多經(jīng)濟(jì)活動(dòng)現(xiàn)象給出了嶄新的解釋。

第二，國家和政府被視為一種“政治市場”納入經(jīng)濟(jì)分析之中。

1988年被授予諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的布坎南和塔洛克創(chuàng)建的公共選擇理

論是抨擊國家干預(yù)政策最為激烈的一種理論，其研究領(lǐng)域和方法橫跨

了經(jīng)濟(jì)學(xué)（經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)x政治學(xué)（表決制度的比較研究\社會學(xué)（行

為邏輯研究卜哲學(xué)（自由概念的邏輯分析），他們的研究對象主要有

如下4個(gè)方面：

（1）政治制度和最佳經(jīng)濟(jì)狀態(tài)之間的關(guān)系。該理論所要研究的是公共

產(chǎn)品的生產(chǎn)與分配的決策過程、運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，即為什么一部分人通過其

政治制度（直接的或代議的）的途徑可以選擇這種而不是那種預(yù)算結(jié)

構(gòu)、選擇這種而不是那種稅率，即對民主社會中決定公益事業(yè)的生產(chǎn)

與分配的過程進(jìn)行微觀經(jīng)濟(jì)分析。

（2）研究官僚主義經(jīng)濟(jì)理論。在這里，國家被視為一部公共生產(chǎn)機(jī)器

作為研究對象，從而探討公共經(jīng)濟(jì)部門這部機(jī)器諸如獎(jiǎng)罰制度和個(gè)人

行為等等各種機(jī)械結(jié)構(gòu)，分析官僚機(jī)器對社會財(cái)富分配結(jié)構(gòu)及對社會

財(cái)富的使用效率。

(3)深入研究代議制政治制度的運(yùn)轉(zhuǎn)邏輯。即對民主制度下的投票、

集體偏好等進(jìn)一步展開討論。

(4)對國家與市場的本質(zhì)、國家與市場的關(guān)系進(jìn)行重新定義。

通過對上述領(lǐng)域的研究，公共選擇理論得出的結(jié)論是：資本主義

市場經(jīng)濟(jì)面臨著嚴(yán)峻的制度和政治挑戰(zhàn)，原因是現(xiàn)行的代議制民主政

體即公共選擇機(jī)制沒有新意，阿羅定理顯示沒有一種投票制度能以令

人滿意的方式溝通個(gè)人和集體，應(yīng)設(shè)計(jì)一種新的政治技術(shù)和表現(xiàn)民主

的新方式，以阻止行政官僚主義繼續(xù)發(fā)展；國家機(jī)器與政府支出不斷

膨脹、效率低下是官僚主義的惡果，究其原因，一是公共部門缺乏競

爭，二是公共部門不關(guān)心費(fèi)用成本，從而導(dǎo)致官吏越多官僚主義越嚴(yán)

重。由于存在上述“政府失靈”，因此，市場是解決問題的惟一選擇。

第三，法律制度與經(jīng)濟(jì)制度被納入微觀經(jīng)濟(jì)分析之中。20世紀(jì)下半

葉；新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)使經(jīng)濟(jì)學(xué)的自由主義傳統(tǒng)又一次得到復(fù)興，從而使

一個(gè)陳舊的命題被賦予了嶄新的生命力，成為西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中逐漸居于

一定主導(dǎo)地位的獨(dú)特的思考方法和研究工具，以致于其主要理論巨匠

科斯和諾思先后獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)；“制度革命”被西方經(jīng)濟(jì)學(xué)界看

做是20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)最偉大的成就之一。布勞格對新制度主義的方法

論贊賞有加，說“美國制度主義者的作品是解釋的模式……它尋求通

過區(qū)分事件或活動(dòng)在一個(gè)關(guān)系模型中的地位來對它們進(jìn)行解釋，而這

個(gè)關(guān)系模型據(jù)說是把經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)作為一個(gè)整體來描述它的特征”。

科斯提出的“交易費(fèi)用”是新制度學(xué)派的一個(gè)重要概念，它被認(rèn)為

是可以對所有社會活動(dòng)和組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析的一種理論工具。所謂

“交易費(fèi)用”是指所有的組織成本，即組織成本也都是交易費(fèi)用。組織

的實(shí)質(zhì)是不同的契約安排，而組織形式的選擇本質(zhì)上就是交易費(fèi)用的

比較。由此可以說，交易費(fèi)用是制度的源泉。于是，交易費(fèi)用的高和

低是評價(jià)制度的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)，社會一切組織形態(tài)所遵循的假定前提

是低成本組織趨向替代高成本組織。產(chǎn)權(quán)理論是新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)最關(guān)注

和最引起其他流派感興趣的一個(gè)領(lǐng)域?！翱扑苟ɡ怼J(rèn)為，產(chǎn)權(quán)完整與

否主要可以從其所有者對它具有的排他使用權(quán)、收入獨(dú)享權(quán)、自由轉(zhuǎn)

讓權(quán)這“三權(quán)”來衡量；當(dāng)產(chǎn)權(quán)明確界定之后，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的當(dāng)事人就

會自發(fā)地進(jìn)行談判，將外部性內(nèi)在化，從而改善資源的配置效率。換

言之，只要產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰，不管它屬于誰，私人成本和社會成本就不

能產(chǎn)生背離。雖然權(quán)利屬于誰的問題會影響財(cái)富的分配結(jié)果，但是，

如果交易費(fèi)用為零，無論權(quán)利如何界定，都可以通過市場的交易活動(dòng)

和權(quán)利買賣者互定合約或‘自愿協(xié)商”而達(dá)到資源的最佳配置（注：參

見（美〕羅?哈里?科斯《企業(yè)、市場與法律》，上海三聯(lián)書店1990年

版。b

制度變遷理論被西方一些學(xué)者認(rèn)為越超了意識形態(tài)的束縛。諾思

認(rèn)為，制度是社會的一組博弈規(guī)則，制度的框架決定了組織生存和

發(fā)展的機(jī)會，反過來，組織的演化又會影響制度變遷的路徑和過程。

諾思將前人關(guān)于技術(shù)的變遷、演進(jìn)和創(chuàng)新過程中所具有的報(bào)酬遞增性

質(zhì)、自我強(qiáng)化機(jī)制和路徑依賴性質(zhì)等研究思路幾乎完全推廣到對制度

變遷的解釋：在制度變遷中，同樣存在著報(bào)酬遞增和自我強(qiáng)化的機(jī)制，

不同的路徑最后會導(dǎo)致完全不同的結(jié)果，一旦走上某一路徑，它的既

定方向在以后的發(fā)展和演變中會得到自我強(qiáng)化，即人們過去做出的選

擇決定了他們可能的選擇。所以孵化哦，在諾思看來，制度的演化不

外乎有兩種不同的結(jié)局，要么進(jìn)入良性循環(huán)的軌道、加速優(yōu)化，要么

在惡性循環(huán)的路徑上滑下去、不斷惡化，甚至被“鎖定”在一種無效率

的狀態(tài)中忍受長期的經(jīng)濟(jì)停滯而不能自拔。

無庸諱言，新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生使西方經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)現(xiàn)了對諸如尋租

理論、委托一代理理論、契約理論、經(jīng)濟(jì)史的研究的深入，在這個(gè)意

義上講，沒有“制度革命”，20世紀(jì)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的許多理論是無法形成

的。但是，許多西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為制度分析還沒有成為一個(gè)獨(dú)立而被

公認(rèn)的成熟體系，一些基本概念經(jīng)不起仔細(xì)推敲，例如，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)

家對“科斯定理，零交易費(fèi)用的假設(shè)提出了質(zhì)疑；再如，巴澤爾批評諾

思說，由于民族