2022年初級(jí)銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》考試題庫

2022年初級(jí)銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》

考試題庫（必備版）

一、單選題

1.商業(yè)銀行（）的做法簡(jiǎn)單地說就是不做業(yè)務(wù)、不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B\風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市

場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益"即在規(guī)

避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這T業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局

限性在于這是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。

2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是0o

A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)

C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上

答案：A

解析：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、

銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說的風(fēng)險(xiǎn)加總。

3.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)

重法和()o

A、初級(jí)法

B、高級(jí)法

C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D、內(nèi)部評(píng)審法

答案:C

解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)本的方法：

權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)

法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。

4.一般而言，由于匯率變動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于()o

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),

分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)可能給商業(yè)銀行造成

經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

5.()是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，或削弱

其競(jìng)爭(zhēng)能力'生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

C、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：A項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律

規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同'發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)

險(xiǎn)；C項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)'政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)

致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)

銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn);

D項(xiàng)，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到

監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

6.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原則不包括()o

A、完整性

B、及時(shí)性

G持續(xù)性

D、獨(dú)立性

答案：C

解析：日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則。

7.()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、交易

D、頭寸

答案：A

解析：凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

8.()是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)?/p>

發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因

不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

9.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是()o

A、設(shè)立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示

答案：C

解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)

人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)人大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙

取手續(xù)費(fèi)收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料

謀取私利等。

10.根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯(cuò)

誤的是（）O

A、期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B、期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C、期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

答案:B

解析：正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸

款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%。由此可知，

其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸

款遷徙率越高。

11.表3—1是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)分類的遷徙矩陣。表3—1

正常關(guān)注次級(jí)可疑損失

正常90%10%000

關(guān)注5%80%10%5%0

期初

次級(jí)05%_80%10%5%

可疑0010%70%20%

已知期初正常類貸款余額500億，關(guān)注類貸款余額40億，次級(jí)類貸款余額20

億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0,則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良

貸款余額是（）億。

A、75

B、84.5

C、35

D、81.3

答案：c

解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。

該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500X0+40X0+20X5%+10X20%=3（億）。期

末的可疑類貸款數(shù)量=500X0+40義5%+20X10%+10X70%=11（億）。期末的次級(jí)

類貸款數(shù)量=500X0+40X10%+20X80%+10X10%=21（億）。則該商業(yè)銀行當(dāng)期

期末的不良貸款余額=3+11+21=35（億）。

12.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采?。ǎ┯?jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法

B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法

C、歷史模擬法

D、基于外部評(píng)級(jí)體系的方法

答案:A

解析：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)

級(jí)的方法來計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

斐本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。

13.（）根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。

A、流動(dòng)性比率

B、存貸比

C、流動(dòng)性覆蓋率

D、凈穩(wěn)定資金比例

答案：D

解析：凈穩(wěn)定費(fèi)金比率根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低

穩(wěn)定資金量。

14.對(duì)于正態(tài)曲線，若固定。的值，隨口值不同，曲線位置()o

A、不同

B、相同

C、不動(dòng)

D、不確定

答案：A

解析：正態(tài)曲線由。和U決定其形狀：口為均值決定了曲線中心，。為標(biāo)準(zhǔn)差決

定了曲線的離散程度。若固定。的值，隨口值不同，曲線位置將不同。

15.銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)

準(zhǔn)是不低于()。

A、6%

B、5%

C、3%

D、4%

答案：D

解析：2011年6月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對(duì)

商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議皿規(guī)定的杠桿率計(jì)量

方法，井對(duì)杠桿率提出了更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并

表的杠桿率均不得低于4%,比巴塞爾委員會(huì)的要求高個(gè)百分點(diǎn)，由國(guó)務(wù)院銀行

業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行整體杠桿率情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

的分析與防范。

16.假設(shè)某獲得3年期項(xiàng)目貸款的企業(yè)的信用評(píng)級(jí)為BBB,其在第一年、第二年

和第三年的邊際死亡率分別為6%、5%和4%,則該企業(yè)3年后能夠如約償還該

貸款的概率為Oo

A、82.4%

B、70%

G85.7%

D、86.5%

答案：C

解析：根據(jù)死亡率模型：該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為：(1-6%)

X(1-5%)X(1-4%)=0.857=85.7%。

17.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力

是()。

A、客戶利益

B、股東利益

C、資本

D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

答案：C

解析：資本是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來源。在商業(yè)

銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表奧本利益的董事會(huì)來推動(dòng)并承擔(dān)最

終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

18.儲(chǔ)備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級(jí)資本來滿足，比例

為（）。

A、0.5%

B、1.5%

C、2.5%

D、4.5%

答案：C

解析：儲(chǔ)備費(fèi)本建立在最低斐本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級(jí)資本來滿足，比

例為2.5%o

19.當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期

限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是Oo

A、波動(dòng)收益率曲線

B、反向收益率曲線

C、正向收益率曲線

D、水平收益率典線

答案：B

解析：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反

映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)

濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。反向收益率曲線,

表明在某一時(shí)點(diǎn)上,投資期限越長(zhǎng)，收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，

可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長(zhǎng)的收益率的反向收益率曲線。

20.某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投

資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為()。

A\低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B、中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C、較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D、較懸］國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地

區(qū)的貸款本息或投費(fèi)可能會(huì)造成一定損失。

21.張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及

辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款

處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此情況應(yīng)歸類為()引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、未授權(quán)交易

B、信貸人員技能匱乏

G內(nèi)部欺詐

D、貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

答案：D

解析：題目中指出未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下便發(fā)放了貸款，屬于貸款流程執(zhí)行不

嚴(yán)格。

22.商業(yè)銀行的資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年；負(fù)債為900億元,

負(fù)債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)

性（）o

A、不變

B、增強(qiáng)

C、無法判斷

D、減弱

答案：B

解析：根據(jù)久期分析法，利率變化對(duì)該商業(yè)銀行整體價(jià)值的影響如下：資產(chǎn)價(jià)值

變化△仁-［總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期X總資產(chǎn)X市場(chǎng)利率變化/（1+市場(chǎng)利率）］；

負(fù)債價(jià)值變化△Z：-［總負(fù)債的加權(quán)平均久期X總斐產(chǎn)X市場(chǎng)利率變化/（1+市場(chǎng)

利率）］;整體價(jià)值變化將本題數(shù)據(jù)帶入上述公式可得，整體價(jià)值變

化=-［3X1000X市場(chǎng)利率變化/（1+市場(chǎng)利率）］+［2.5X900X市場(chǎng)利率變化/

（1+市場(chǎng)利率）］=（-3000+2250）X市場(chǎng)利率變化/（1+市場(chǎng)利率）=-750X市

場(chǎng)利率變化/（1+市場(chǎng)利率）＞0,即商業(yè)銀行的整體價(jià)值上升了，其流動(dòng)性可能

因此而增強(qiáng)。

23.（）是指不法分子將非法斐金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下

錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國(guó)外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)

構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。

A、融合階段

B、離析階段

C、放置階段

D、轉(zhuǎn)移階段

答案：C

解析：放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或

通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國(guó)外，其目的就是讓非法資金進(jìn)

入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的斐金轉(zhuǎn)移。

24.抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)O

A、員工因素

B、內(nèi)部流程

G系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

答案：B

解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大

類別分類。其中，內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括流程不健全、流程執(zhí)行失敗'

控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與

客戶糾紛等。其中，文件或合同缺陷主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。

25.下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，O管理應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其

管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市

場(chǎng)'操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好

流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來說,

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

26.巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，

關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯(cuò)誤的是()。

A、首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性

B、首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C、首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

答案：C

解析：銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和

經(jīng)營(yíng)條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接

向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。

27.反洗錢的主要制度中，處于基礎(chǔ)地位的是()o

A、客戶身份識(shí)別制度

B、客戶身份費(fèi)料和交易記錄保存制度

C、大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D、涉嫌洗錢的可疑交易報(bào)告制度

答案:A

解析：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括:客戶身份識(shí)別制度;大額交易與可

疑交易報(bào)告制度;客戶身份資料和交易記錄保存制度;客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制

度;反洗錢宣傳培訓(xùn)制度;反洗錢保密制度;反洗錢協(xié)助調(diào)查制度;反洗錢稽核審

計(jì)制度;反洗錢崗位職責(zé)制度;反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客

戶身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。

28.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損

失安排()。

A、存款準(zhǔn)備金

B、存款保險(xiǎn)

C、經(jīng)濟(jì)斐本

D、資本充足率

答案：C

解析：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱

風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的'與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。巴塞爾委

員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造

成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

29.下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的是()o

A、培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

B、有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

C、強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

D、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

答案：C

解析：效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：1.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿

景和價(jià)值理念；2.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；3.深入理解不同利益

持有者（如股東'員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值；4.

培養(yǎng)開放、互信'互助的機(jī)構(gòu)文化；5.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能

力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；6.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)

糾正；7.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；8.利用自身的

價(jià)值理念'道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；9.建立公開、誠懇的內(nèi)外

部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；10.有明確記載的危機(jī)處理/決

策流程。C項(xiàng)，強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)屬于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法。

30.監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括O。

A、內(nèi)部環(huán)境評(píng)價(jià)

B、信息披露評(píng)價(jià)

C、內(nèi)部控制活動(dòng)評(píng)價(jià)

D、信息交流與溝通評(píng)價(jià)

答案:B

解析：監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括五大要素，即內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、

控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督和信息與溝通。

31.歐式期權(quán)定價(jià)模型出現(xiàn)在。。

A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

答案：D

解析：利率、匯率'商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具大量涌現(xiàn)，為金融機(jī)構(gòu)提供

了更多資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理工具。1973年，費(fèi)雪?布萊克、邁倫?斯科爾斯、羅

伯特?默頓提出的歐式期權(quán)定價(jià)模型，為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道

路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。

32.下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)？（）

A、股票風(fēng)險(xiǎn)

B、折算風(fēng)險(xiǎn)

C、交易風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：股票風(fēng)險(xiǎn)是指由于股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

33.下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A、優(yōu)先股及其溢價(jià)

B、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分

C、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

D、資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

答案：C

解析：二級(jí)奧本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)'超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少

數(shù)股東資本可計(jì)入部分。資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備屬于核

心一級(jí)資本。優(yōu)先股及其溢價(jià)屬于其他一級(jí)資本。

34.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元,根據(jù)《商

業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

為（）億元。

A、8

B、16

C、24

D、32

答案：D

解析：根據(jù)資本充足率的計(jì)算公式：費(fèi)本充足率二（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/

［信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）+（操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）］X1

00%,可以推出：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)本要求=［（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）/資本充足

率-信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求］/12.5=（40/8%-100）/12.5=3

2（億元）。

35.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

D、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨著風(fēng)

險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所產(chǎn)生的邊際收益

呈遞減趨勢(shì)。

36.下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，不是董事會(huì)及高級(jí)管理層責(zé)任的是()o

A、制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程

B、獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能

C、負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、征詢最大多數(shù)員工的意見和建議

答案：D

解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程,

并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。所以A、B、C項(xiàng)正確，D選項(xiàng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)及高級(jí)管理

層的職責(zé)。

37.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，下列敘述不正確的是()。

A、采取授信額度

B、“收軟付硬”、“借硬貸軟”的幣種選擇原則

C、設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D、使用交易限額

答案：B

解析：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)

費(fèi)本配置實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)

董事會(huì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)奧本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和

交易限額等各種限制條件。對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配

置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)

務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)

險(xiǎn)就沒有收益"即在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這T業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)

會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于這是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀

行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。

38.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭2

50,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭

寸為()o

A、200

B、800

C、1000

D、1400

答案：D

解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞口頭

寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。

39.商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)與國(guó)內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳

播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有()o

A、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)'戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B\國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)'法律風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治'社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該

國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行

在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。此處

不是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，銀行面臨訴訟屬于法律風(fēng)險(xiǎn)。

40.商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)與國(guó)內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳

播，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有O。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)'法律風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)

方對(duì)商業(yè)銀行作出負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活

動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾

紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

41.我國(guó)反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。“一部門主

管”是指（）作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A\銀保監(jiān)會(huì)

B、中國(guó)人民銀行

C、證監(jiān)會(huì)

D、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

答案：B

解析：我國(guó)反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。“一部門

主管”是指中國(guó)人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理

工作，“多部門配合”是指銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范

圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

42.對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí),下列說法不正確的是（）。

A、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具

覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

B、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同

的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分

C、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，如果通過增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)可以提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

暴露的回收率，則鼓勵(lì)對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)暴露增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（即采用多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)

緩釋工具）來降低違約損失率

D、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)證明此種方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效性，并建

立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

答案：B

解析：對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)

法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分

別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，也

應(yīng)細(xì)分為幾個(gè)獨(dú)立的信用保護(hù)。

43.（）是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法

或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

A、情景分析

B、敏感性分析

C、壓力測(cè)試

D、返回檢驗(yàn)

答案：D

解析：返回檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)

量方法或模型的準(zhǔn)確性'可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。商

業(yè)銀行可以比較每日的損益數(shù)據(jù)與內(nèi)部模型產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)，進(jìn)行返回檢驗(yàn),

依據(jù)最近一年內(nèi)突破次數(shù)確定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算的附加因子。

44.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，

發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是()o

A、違約頻率

B、不良貸款率

C、違約損失率

D、違約概率

答案:A

解析：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指

通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)

的結(jié)果。題中的3%是對(duì)第一年選定的100個(gè)客戶進(jìn)行觀測(cè)后計(jì)算得到的，即為

事后檢驗(yàn)的結(jié)果，屬于違約頻率。

45.關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制特點(diǎn)描述不正確的是()

A、頭寸管理是重要的日常管理

B、資產(chǎn)管理變現(xiàn)能力存在局限

C、負(fù)債管理開始運(yùn)用符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)特色的金融工具

D、資產(chǎn)管理擁有流動(dòng)性差的組合

答案：D

解析：中國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制特點(diǎn)是:頭寸管理是重要的日常管理，資

產(chǎn)管理上雖擁有良好的流動(dòng)性組合但變現(xiàn)能力存在局限，負(fù)債管理正在穩(wěn)步發(fā)展,

開始運(yùn)用符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)特色的金融工具。

46.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是()。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平

B、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，

以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，滿足斐產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常

被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，

涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

47.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是()o

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，

以償付到期債券或其他支付義務(wù)，滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他斐金需求的風(fēng)險(xiǎn)

B、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常

被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平

答案：C

解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，

涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

48.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（）計(jì)算違約率。

A、壓力測(cè)試

B、資產(chǎn)分組

C、蒙特卡羅模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

答案：C

解析：CreditPortfoIioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充,

因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通

過蒙特卡羅模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)

來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。

49.下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說法中，正確的是（）。

A、我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2012年中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)

布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施

B、我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C、資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）4■信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D、核心一級(jí)斐本充足率二（核心資本-核心斐本扣除項(xiàng)）?（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8

X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

答案：A

解析：商業(yè)銀行的資本充足率在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上。故B

項(xiàng)錯(cuò)誤。斐本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）9風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)X100%,核心

一級(jí)資本充足率=（核心一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）+風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)X100%。故

C、D項(xiàng)錯(cuò)誤。

50.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞或價(jià)值的減少是

0O

A、資產(chǎn)損失

B、對(duì)外賠償

C、賬面減值

D、其他損失

答案：A

因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)”引發(fā)5資1訴訟或仲裁,在訴訟或仲就過

法律成本

瞠中依您支出的訴訟費(fèi)用.仲it費(fèi)用及其佗法撐成本.

因掾作風(fēng)險(xiǎn)”所遺受的amranswi權(quán)機(jī)關(guān)方欽及其他處

監(jiān)?罰沒

ffl.

.由于靛忽.事故或自然災(zāi)害”件造曲訥貢產(chǎn)的M接樓環(huán)

更產(chǎn)暇失

于我份值的3.

由于內(nèi)BSMMT風(fēng)險(xiǎn)”,導(dǎo)致觸抹感■行應(yīng)承碰泄

對(duì)外時(shí)

失

形由于工作失誤.失8R或內(nèi)部”,使原本黜陽檢但?終無

岑追索失JR法追信所導(dǎo)致的瘋失.蛔白關(guān)方不■行怛應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致理素

由于?盜.欺詐.耒經(jīng)授權(quán)活動(dòng)明?向段事件所導(dǎo)致的資

點(diǎn)面?倚

產(chǎn)賽面價(jià)UAW少.

兵失由于1?作風(fēng)軸?件引起的冥佗損失.

51.商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動(dòng)

性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方

法屬于（）o

A、敏感性分析

B、情景分析

C、信號(hào)分析

D、壓力測(cè)試

答案：D

解析：壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以

確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

52.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限'

金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于

0O

A、增加收益

B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

答案：C

解析：ABD三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。

53.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。

A、費(fèi)產(chǎn)出售

B、銀團(tuán)貸款

C、針對(duì)不同客戶貸款

D、針對(duì)不同客戶收取不同利率

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)

移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分散措施；D項(xiàng)屬于風(fēng)

險(xiǎn)補(bǔ)償措施。

54.某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，

期間由于正常收回'不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則

該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為()O

A、40%

B、25%

C、62.5%

D、37.5%

答案：A

解析：可疑類貸款遷徙率=[期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余

額一期初可疑類貸款期間減少金額)]X100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙

金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑

類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、

不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率

=[10/(40-15)]X100%=40%。

55.()用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。

A、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

B、現(xiàn)金流分析法

C、缺口分析法

D、久期分析法

答案：C

解析：缺口分析法用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將

銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。在每

個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就

得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這

一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。

56.下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號(hào)的是()。

A、大額信貸損失

B、銀行控股股東變更

C、銀行評(píng)級(jí)下調(diào)

D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

答案:B

解析：流動(dòng)性危機(jī)最常見的觸發(fā)因素是大額信貸損失。另外，銀行評(píng)級(jí)下調(diào)、資

產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張也屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

57.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能

是()。

A、保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)

B、為銀行的注冊(cè)提供費(fèi)金

C、吸收損失

D、組織營(yíng)業(yè)

答案：C

解析：從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功

能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人

提供保護(hù)；②在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過程中

發(fā)生的損失。

58.重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每()向董事會(huì)報(bào)告。

A、半年

B、季度

C、一年

D、兩年

答案：B

解析：不同層次和種類的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍'程序和頻率。

重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。在風(fēng)險(xiǎn)暴露可能

威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理

層報(bào)告。

59.()是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A、客戶信用評(píng)級(jí)

B、客戶費(fèi)信情況調(diào)查

C、個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)

D、客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查

答案：C

解析：個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，而且有助于

大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和效率。

60.下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)中，最恰當(dāng)?shù)氖?)o

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用是一種多維風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因

不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

也與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，因此是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

61.某銀行2008年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為

關(guān)注類'次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款

因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()o

A、7.0%

B、8.0%

C、9.8%

D、9.0%

答案：C

解析：由題可得，正常類貸款遷徙率二期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正

常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)X100%=900/(10000-800)X1

00%=9.8%0銀行從業(yè)考前

62.下面關(guān)于期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，說法錯(cuò)誤的是（）。

A、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)本計(jì)提分為簡(jiǎn)易法和高級(jí)法（德爾塔+,Delta-Plus）

B、簡(jiǎn)易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)

C、德爾塔+法適合只存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)

D、期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率（除債務(wù)）、股票、外匯（含

黃金）和商品五類

答案:C

解析：德爾塔+法適合同時(shí)存在期權(quán)多頭和期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。

63.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配,流動(dòng)性需求（）

流動(dòng)性資金的來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

就發(fā)生了。

A、大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對(duì)

答案：A

解析：流動(dòng)性危機(jī)的來源也就是流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性資金的來源。

64.商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常

生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買（）o

A、保證保險(xiǎn)

B、信用保險(xiǎn)

C、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

D、責(zé)任保險(xiǎn)

答案：C

解析：由于個(gè)人貸款的抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的第一還

款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求

借款人購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

65.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由O審核批準(zhǔn)。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、監(jiān)事會(huì)

D、股東大會(huì)

答案：A

解析：巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有

整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)'治理框架和公司文化。

66.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

D、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨著風(fēng)

險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所產(chǎn)生的邊際收益

呈遞減趨勢(shì)。

67.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證，下列說法錯(cuò)誤的是()。

A、銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回

檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法

B、驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)

施部門統(tǒng)一

C、驗(yàn)證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性

D、銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證

活動(dòng)應(yīng)盡快實(shí)施

答案：B

解析：B項(xiàng)，驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工

作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。

68.()是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或

地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)

家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、政治風(fēng)險(xiǎn)

B\國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該

國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行

在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

69.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D、利率風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、

股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變

動(dòng)可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

70.下面不屬于權(quán)重法下資產(chǎn)分類的是（）。

A、股權(quán)投資

B、對(duì)我國(guó)其他商業(yè)銀行的債權(quán)

C、自用不動(dòng)產(chǎn)

D、租賃資產(chǎn)余值

答案:C

解析：權(quán)重法下的資產(chǎn)大致可以分為：Q）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物。（2）對(duì)我國(guó)中

央政府和中央銀行的債權(quán)。（3）對(duì)我國(guó)公共部門實(shí)體的債權(quán)。（4）對(duì)我政策性

銀行的債權(quán)。（5）持有我國(guó)中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)。（6）對(duì)

我國(guó)其他商業(yè)銀行的債權(quán)。（7）對(duì)我國(guó)其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)。（8）對(duì)境外主權(quán)

和金融機(jī)構(gòu)債權(quán)。（9）對(duì)多邊開發(fā)銀行'國(guó)際清算銀行和國(guó)際貨幣基金組織的

債權(quán)。（10）對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)。（11）對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)。（12）對(duì)個(gè)

人的債權(quán)。(13)租賃資產(chǎn)余值。(14)股權(quán)投資。(15)非自用不動(dòng)產(chǎn)。(1

6)其他資產(chǎn)等。

71.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置說法錯(cuò)誤的是()o

A、商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、

提高全行預(yù)警意識(shí)

B、應(yīng)建立合理有效的信息傳遞機(jī)制

C、預(yù)警等級(jí)應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度，保證出現(xiàn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息能嚴(yán)格按照制度

進(jìn)行等級(jí)的分類

D、應(yīng)急處置方案應(yīng)針對(duì)不同的預(yù)警等級(jí)，由統(tǒng)一部門負(fù)責(zé)處置

答案：D

解析：D選項(xiàng)錯(cuò)誤，應(yīng)急處置方案應(yīng)針對(duì)不同的預(yù)警等級(jí)，由不同層級(jí)機(jī)構(gòu)或部

門負(fù)責(zé)處置。

72.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)

價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%,則該

銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將O。

A、增加

B、保持不變

C、無法判斷

D、減小

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率'

股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的

潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。

73.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。

A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B、按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易

頭寸的價(jià)值

C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

答案：A

解析：A項(xiàng)，交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格

時(shí)，可以按模型定價(jià)。

74.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是O。

A、嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)

B、增加風(fēng)險(xiǎn)較高的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)保或承兌

C、“了解你的客戶”及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)

D、對(duì)貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排

答案：B

解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到：（1）“了解你的客戶”

及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的

業(yè)務(wù)。（3）通過投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。（4）增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母

公司或銀行的擔(dān)?；虺袃?。（5）對(duì)貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）以銀團(tuán)貸款方

式分散風(fēng)險(xiǎn)。（7）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)

構(gòu)參與項(xiàng)目。（8）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，

已提款的合約需提前還款。（9）項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通

常的套期保值方式外，可對(duì)資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（10）建立國(guó)別

風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對(duì)黑名單國(guó)家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。

75.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行

監(jiān)督

B、董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)

授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策

C、高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

的最終責(zé)任

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法'信息系統(tǒng)等

在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

答案:D

解析：A項(xiàng)屬于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)；B項(xiàng)屬于高級(jí)管理層的職責(zé)；C項(xiàng)屬于董事會(huì)的

職責(zé)。

76.借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5%,違約回

收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。

A、9

B、1.5

C、60

D、8.5

答案：D

解析：每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)斐產(chǎn)的預(yù)期損失計(jì)算公式為：預(yù)期損失(E1)=違約概率(PD)X

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)X違約損失率(LGD)。其中，違約損失率=1-違約回收率。則

該筆貸款的預(yù)期損失=2.5%X100X(1-40%)=1.5(萬),非預(yù)期損失=107.5

=8.5(萬)。

77.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A,根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組

合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差()A.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系

數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB.賣出50%斐產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)

為-0.5的資產(chǎn)組合Z

A、賣出50%資產(chǎn)組合

B、持有現(xiàn)金

C、賣出50%資產(chǎn)組合

D、用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

答案:D

解析：如果資產(chǎn)組合中各斐產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各斐產(chǎn)問的

相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分

散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

78.風(fēng)險(xiǎn)偏好維度不包括()。

A、負(fù)債類指標(biāo)

B、資本類指標(biāo)

C、收益類指標(biāo)

D、特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架下需要界定的主要問題。風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度

包括以下方面：（1）資本類，包括一級(jí)資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo)；（2）

收益類，包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)費(fèi)本、收益的波動(dòng)水平等；（3）特定風(fēng)險(xiǎn)

類的指標(biāo)，包括定量和定性（包括零容忍）的指標(biāo)。

79.小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于（）。

Ax風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B、損失控制

C、風(fēng)險(xiǎn)自留

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

答案：D

解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移,

即以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。

80.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面

和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)

層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）O

A、具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，因此必須定

期嚴(yán)格審核或修訂

B、信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃等可能存在相

當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、進(jìn)入/退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策

可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性

答案：D

解析：D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定

期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時(shí)需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)，但

并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長(zhǎng)期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，

以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低

戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

81.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的識(shí)別方法是()o

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、基本指標(biāo)法

C、指標(biāo)分析識(shí)別法

D、高級(jí)計(jì)量法

答案:C

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法有以下幾種：1.損失分析識(shí)別法，主要使用過往

發(fā)生的損失數(shù)據(jù)記錄等信息識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)及其誘因，損失數(shù)據(jù)包括內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

和發(fā)生在同業(yè)的外部損失數(shù)據(jù)。2.指標(biāo)分析識(shí)別法，主要選擇一些和操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)

生有關(guān)的關(guān)鍵指標(biāo)，通過監(jiān)控指標(biāo)表現(xiàn)和趨勢(shì)，識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生原因。

82.重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少()向董事會(huì)報(bào)告。

A、每日

B、每月

G每季

D、每年

答案：c

解析：重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。

83.下列各項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序描述，正確的是()o

A、風(fēng)險(xiǎn)分析T信用信息的收集和傳遞T風(fēng)險(xiǎn)處置T后評(píng)價(jià)

B、風(fēng)險(xiǎn)分析T后評(píng)價(jià)T信用信息的收集和傳遞T風(fēng)險(xiǎn)處置

C、信用信息的收集和傳遞-風(fēng)險(xiǎn)分析-風(fēng)險(xiǎn)處置-后評(píng)價(jià)

D、信用信息的收集和傳遞一后評(píng)價(jià)-風(fēng)險(xiǎn)分析T風(fēng)險(xiǎn)處置

答案：c

解析:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，無論是否依托于動(dòng)態(tài)化、

系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級(jí)依次完成信用信息的收集和傳遞、

風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)的預(yù)警程序。

84.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取

走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件歸于()類別。

A\內(nèi)部流程

B、外部事件

C、人員因素

D、系統(tǒng)缺陷

答案：B

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。外

部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。其中，外部欺詐

是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)

或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

85.在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來衡量金融資產(chǎn)的價(jià)格對(duì)（）因素

的敏感度。

A、股票價(jià)格

B、匯率

C、商品價(jià)格

D、利率

答案：D

解析：缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。缺口分析是對(duì)銀行資

產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法之一，是銀行業(yè)較早采用的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

方法。

86.下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)的是O。

A、第三方故意騙取導(dǎo)致的損失事件

B、第三方搶劫財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致的損失事件

C、第三方偽造要件導(dǎo)致的損失事件

D、自然災(zāi)害導(dǎo)致的實(shí)物資產(chǎn)丟失的損失事件

答案：D

解析：按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，操作風(fēng)險(xiǎn)可分為七大類，其中外部欺詐事件

是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)

或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

87.在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)

注()o

A、行業(yè)成熟期分析

B、行業(yè)周期性分析

C、人口老齡化

D、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析

答案:C

解析：ABD三項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)'社會(huì)及自然環(huán)境分析

包括：經(jīng)濟(jì)/法律環(huán)境'技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、人口老齡化、自然災(zāi)害等外

部因素的發(fā)展變化。C項(xiàng)屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境的分析。

88.商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)和的分析。

()

A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境；內(nèi)部控制因素

答案：B

解析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需

要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估；定量

分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

89.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，()

的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C、利率風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，

涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

90.表1一1為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表1—1A、

B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

ABC

A1

B0.851

C0.25-0.51

假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投奧組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是()o

A、60%的A和40%B

B、40%的B和60%C

C、40%的A和60%B

D、40%的A和60%C

答案：B

解析：如果斐產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的

相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分

散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。由表可知只有BC組合的

相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險(xiǎn)最低。

91.下列()不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素。

A、外部欺詐

B、自然災(zāi)害

C、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

D、交通事故

答案：C

解析：從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義來看，操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系

統(tǒng)缺陷和外部事件四大原因，表現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職

違規(guī)、違反用工法律等;內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制