計量經(jīng)濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋安徽財經(jīng)大學

計量經(jīng)濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋安徽財經(jīng)大學第一章單元測試

計量經(jīng)濟分析工作的基本步驟是（）

A:確定模型導向、確定變量及方程式、估計模型、檢驗模型、應用模型B:模型設定、模型估計、模型檢驗、模型應用C:個體設計、總體設計、估計模型、應用模型、檢驗模型D:設定模型、估計參數(shù)、檢驗模型、應用模型、模型評價

答案:模型設定、模型估計、模型檢驗、模型應用（）是具有一定概率分布的隨機變量,它的數(shù)值由模型本身決定。

A:滯后變量B:前定變量C:內(nèi)生變量D:外生變量

答案:內(nèi)生變量計量經(jīng)濟學是（）的一個分支學科

A:統(tǒng)計學B:經(jīng)濟學C:數(shù)理統(tǒng)計學D:數(shù)學

答案:經(jīng)濟學4、下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）

A:2009年某地區(qū)30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值B:1990-2011年各年某地區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值C:1980-2011年各年某地區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值D:2000年我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務業(yè)總產(chǎn)值

答案:2009年某地區(qū)30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值從內(nèi)容角度看,計量經(jīng)濟學可分為（）

A:應用計量經(jīng)濟學B:狹義計量經(jīng)濟學C:理論計量經(jīng)濟學D:廣義計量經(jīng)濟學

答案:應用計量經(jīng)濟學；理論計量經(jīng)濟學常用的經(jīng)濟結(jié)構分析方法有（）

A:乘數(shù)分析B:相關分析C:邊際分析D:彈性分析

答案:乘數(shù)分析；邊際分析；彈性分析使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時,要求指標統(tǒng)計的（）

A:口徑可比B:時間可比C:對象及范圍可比D:計算方法可比

答案:口徑可比；時間可比；對象及范圍可比；計算方法可比計量經(jīng)濟研究中使用的數(shù)據(jù)主要有（）

A:人工加工整理的數(shù)據(jù)B:python爬取數(shù)據(jù)C:專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)D:各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)

答案:人工加工整理的數(shù)據(jù)；python爬取數(shù)據(jù)；專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)；各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟模型檢驗僅包括經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟學檢驗。（）

A:錯B:對

答案:錯模型的經(jīng)濟檢驗,即檢驗求得的參數(shù)估計值的符號與大小是否符合經(jīng)濟理論與實踐的要求。（）

A:對B:錯

答案:對

第二章單元測試

在一元線性回歸模型中,樣本回歸方程可表示為（）

A:B:C:D:

答案:已知含有截距項的簡單線性回歸模型估計的殘差平方和RSS=300,用于模型估計的樣本容量為n=22,則隨機誤差項的方差估計量為（）

A:36.36B:33.33C:15D:38.09

答案:15參數(shù)估計量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計量具有（）

A:一致性B:有效性C:線性D:無偏性

答案:線性利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線具有以下特點（）

A:殘差的均值為0B:C:D:必然通過點()

答案:殘差的均值為0；；必然通過點()在計量經(jīng)濟學模型中，“線性”的含義包括（）

A:上列說法都正確B:模型就變量而言是線性的C:模型就隨機誤差性而言是線性的D:模型就參數(shù)而言是線性的

答案:模型就變量而言是線性的；模型就參數(shù)而言是線性的可決系數(shù)的特點有（）

A:可決系數(shù)是非隨機變量B:取值范圍是[0,1]C:可決系數(shù)是隨機變量D:是非負的統(tǒng)計量

答案:取值范圍是[0,1]；可決系數(shù)是隨機變量；是非負的統(tǒng)計量經(jīng)典線性回歸模型運用普通最小二乘法估計參數(shù)時,下列哪些假定是正確的（）

A:隨機解釋變量與隨機誤差不相關B:C:D:

答案:隨機解釋變量與隨機誤差不相關；具有因果關系的變量之間一定有數(shù)學上的相關關系,具有相關關系的變量之間一定具有因果關系。（）

A:錯B:對

答案:錯系數(shù)的置信區(qū)間越小,對回歸系數(shù)的估計精度就越高。（）

A:對B:錯

答案:對可決系數(shù)不僅反映了模型擬合程度的優(yōu)劣,而且有直觀的經(jīng)濟含義:它定量地描述了Y的變化中可以用回歸模型來說明的部分,即模型的可解釋程度。（）

A:錯B:對

答案:對

第三章單元測試

反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）

A:殘差平方和B:回歸平方和C:總體平方和D:樣本平方和

答案:回歸平方和在多元回歸分析中,F檢驗是用來檢驗（）

A:回歸模型的各回歸系數(shù)是否顯著B:經(jīng)濟意義是否合理C:回歸方程的預測結(jié)果是否顯著D:回歸模型的總體線性關系是否顯著

答案:回歸模型的總體線性關系是否顯著在多元線性回歸分析中,通常需要計算修正的可決系數(shù)，這樣可以避免可決系數(shù)（）

A:由于模型中自變量個數(shù)的增加而越來越接近于1B:由于模型中自變量個數(shù)的增加而越來越接近于0C:由于模型中樣本量的增加而越來越接近于1D:由于模型中樣本量的增加而越來越接近于0

答案:由于模型中自變量個數(shù)的增加而越來越接近于1可決系數(shù)的特點有（）

A:取值范圍是[0，1]B:可決系數(shù)是非隨機變量C:可決系數(shù)是隨機變量D:是非負的統(tǒng)計量

答案:取值范圍是[0，1]；可決系數(shù)是隨機變量；是非負的統(tǒng)計量多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗包括（）

A:擬合優(yōu)度檢驗B:偏相關系數(shù)檢驗C:F檢驗D:t檢驗

答案:擬合優(yōu)度檢驗；F檢驗；t檢驗下列屬于多元線性回歸模型古典假定的有（）

A:隨機誤差項與解釋變量不相關B:隨機誤差項的期望為零C:不同的隨機誤差項之間相互獨立D:解釋變量之間不存在線性關系

答案:隨機誤差項與解釋變量不相關；隨機誤差項的期望為零；不同的隨機誤差項之間相互獨立；解釋變量之間不存在線性關系可決系數(shù)與修正的可決系數(shù)之間的關系描述不正確的有（）

A:與均非負B:判斷多元線性回歸模型擬合優(yōu)度時，使用C:可能大于D:只要模型中包括的截距項在內(nèi)的參數(shù)個數(shù)大于1，則

答案:與均非負；可能大于修正的可決系數(shù)是關于解釋變量個數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)。（）

A:錯B:對

答案:錯簡單線性回歸模型與多元回歸模型的基本假定是相同的。（）

A:對B:錯

答案:錯一旦模型中的解釋變量是隨機變量，則違背了基本假定，使得模型的普通最小二乘估計量有偏且不一致。（）

A:對B:錯

答案:錯

第四章單元測試

若模型中引入與其他解釋變量線性相關的變量，則會導致參數(shù)的OLS估計量方差（）。

A:無法確定。B:增大。C:不變。D:減小。

答案:增大。多元線性回歸模型中，若某個解釋變量的VIF（），則一般認為這個解釋變量與其他解釋變量間存在較嚴重的共線性。

A:大于0.9。B:大于0。C:大于10。D:無窮大。

答案:大于10。在二元回歸模型中，經(jīng)計算有相關系數(shù)，則表明（）。

A:不能說明和之間存在多重共線性B:和之間存在不完全共線性C:對回歸的擬合優(yōu)度為0.9985D:和之間存在完全共線性

答案:和之間存在不完全共線性較高的簡單相關系數(shù)是多重共線性存在的（）條件。

A:充分必要條件。B:充分非必要條件。C:充分條件。D:必要條件。

答案:充分非必要條件。下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（）。

A:消費作被解釋變量，收入作解釋變量的消費函數(shù)B:商品價格、地區(qū)、消費風俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)C:資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量D:本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數(shù)

答案:資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量；本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數(shù)檢驗多重共線性的方法有（）。

A:簡單相關系數(shù)法B:方差膨脹因子法C:逐步回歸法D:輔助回歸模型檢驗

答案:簡單相關系數(shù)法；方差膨脹因子法；逐步回歸法；輔助回歸模型檢驗當模型中存在非完全多重共線性時，下列說法不正確的有（）。

A:B:C:D:

答案:；設線性回歸模型為，若常數(shù)項可看作恒等于1的解釋變量,則下列表明變量之間存在多重共線性的是（）。

A:B:C:D:

答案:；；在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。（）

A:錯B:對

答案:錯存在嚴重的多重共線性的多元線性回歸模型不能用于結(jié)構分析。（）

A:對B:錯

答案:對

第五章單元測試

若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則參數(shù)的OLS估計量（）。

A:無偏且有效B:有偏且非有效C:無偏但非有效D:有偏但有效

答案:無偏但非有效若模型具有異方差性，常用的估計方法是（）。

A:加權最小二乘法B:最小二乘法C:阿爾蒙法D:廣義差分法

答案:加權最小二乘法White檢驗法主要用于檢驗（）。

A:異方差性B:自相關性C:多重共線性D:隨機解釋變量

答案:異方差性下列哪項不是產(chǎn)生異方差的原因（）。

A:利用截面數(shù)據(jù)建模B:模型的多重共線性C:樣本數(shù)據(jù)的觀測誤差D:模型設定誤差

答案:模型的多重共線性常用的檢驗異方差性的方法有（）。

A:G-Q檢驗B:VIF檢驗C:Park檢驗D:偏相關系數(shù)檢驗

答案:G-Q檢驗；Park檢驗模型出現(xiàn)異方差性帶來的影響有（）。

A:OLS估計不再是無偏估計B:模型的預測誤差增大C:t檢驗可靠性降低D:OLS估計不再是有效估計

答案:模型的預測誤差增大；t檢驗可靠性降低；OLS估計不再是有效估計模型的對數(shù)變換有以下特點（）。

A:相對誤差往往有較小的差異B:更加符合經(jīng)濟意義C:使測定變量值的尺度縮小D:模型的殘差為相對誤差

答案:相對誤差往往有較小的差異；使測定變量值的尺度縮?。荒Ｐ偷臍埐顬橄鄬φ`差模型產(chǎn)生異方差性的主要原因有（）。

A:模型函數(shù)形式的設定誤差B:解釋變量中含有滯后變量C:模型中遺漏了某些重要解釋變量D:隨機因素影響

答案:模型函數(shù)形式的設定誤差；模型中遺漏了某些重要解釋變量；隨機因素影響當模型存在異方差性，回歸系數(shù)的標準誤差難以正確估計。（）

A:對B:錯

答案:對通過戈德菲爾德-匡特檢驗可以確定異方差的具體形式。（）

A:對B:錯

答案:錯

第六章單元測試

如果模型存在自相關性，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量。（）

A:有偏且非有效B:無偏且有效C:有偏但有效D:無偏但非有效

答案:無偏但非有效當殘差分布呈現(xiàn)何種變化時說明模型很可能存在自相關性（）。

A:遞增趨勢B:隨機波動C:周期性變化D:遞減趨勢

答案:周期性變化下面哪一項不能用于回歸模型高階自相關的檢驗（）。

A:偏自相關系數(shù)檢驗B:BG檢驗C:拉格朗日乘數(shù)檢驗D:DW檢驗

答案:DW檢驗下列說法正確的是（）。

A:拉格朗日乘數(shù)檢驗可用于檢驗模型是否存在一階自相關B:偏相關系數(shù)檢驗不可用于檢驗模型是否存在一階自相關C:DW檢驗可用于檢驗模型是否存在一階自相關D:布羅斯－戈弗雷檢驗只能用于檢驗模型是否存在一階自相關

答案:拉格朗日乘數(shù)檢驗可用于檢驗模型是否存在一階自相關；DW檢驗可用于檢驗模型是否存在一階自相關模型產(chǎn)生自相關性的主要原因有（）。

A:模型函數(shù)形式的設定誤差B:經(jīng)濟活動的滯后效應C:經(jīng)濟系統(tǒng)的慣性D:模型中遺漏了重要解釋變量

答案:模型函數(shù)形式的設定誤差；經(jīng)濟活動的滯后效應；經(jīng)濟系統(tǒng)的慣性；模型中遺漏了重要解釋變量可用于高階自相關檢驗的方法有（）。

A:DW檢驗B:BG檢驗C:White檢驗D:偏相關系數(shù)檢驗

答案:BG檢驗；偏相關系數(shù)檢驗以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗結(jié)果不確定的取值區(qū)域是（）。

A:4-dl≤DW≤4B:du≤DW≤4-duC:dl≤DW≤duD:4-du≤DW≤4-dl

答案:dl≤DW≤du；4-du≤DW≤4-dl模型中遺漏了重要解釋變量可能造成隨機誤差項自相關性。（）

A:錯B:對

答案:對利用時間序列數(shù)據(jù)建模更容易產(chǎn)生自相關性。（）

A:錯B:對

答案:對存在自相關情況下，采用普通最小二乘估計仍可以得到無偏的參數(shù)估計量。（）

A:對B:錯

答案:對

第七章單元測試

下列模型屬于有限分布滯后模型的是（）

A:B:C:D:

答案:對于有限分布滯后模型,在一定條件下,參數(shù)可近似用一個關于滯后期的阿爾蒙多項式表示(=0,1,2,…,),其中,多項式的階數(shù)要滿足（）

A:m≥kB:m＜kC:m>kD:m=k

答案:m＜k應用經(jīng)驗加權法估計有限分布滯后模型的缺點為（）

A:估計量無偏B:自由度降低C:難以客觀確定權數(shù)D:參數(shù)估計一致

答案:難以客觀確定權數(shù)對有限分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計參數(shù)時，會產(chǎn)生（）困難

A:多重共線性問題B:隨機解釋變量問題C:自相關問題D:異方差問題

答案:多重共線性問題消費函數(shù)模型,其中為收入,則當期收入對下期消費的影響是:增加一單位,下期消費增加（）

A:0.15單位B:0.95單位C:0.52單位D:0.28單位

答案:0.28單位根據(jù)杜森貝里相對收入理論建立消費函數(shù)，其中，為消費支出，為收入水平，則此消費函數(shù)屬于（）

A:無限滯后變量模型B:動態(tài)模型C:分布滯后模型D:有限滯后變量模型E:自回歸模型

答案:動態(tài)模型；有限滯后變量模型；自回歸模型對分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計參數(shù)時，會遇到的困難有（）

A:無法估計無限分布滯后模型參數(shù)B:滯后期長而樣本小時缺乏足夠自由度C:難以客觀確定滯后期長度D:解釋變量間存在多重共線性問題

答案:無法估計無限分布滯后模型參數(shù)；滯后期長而樣本小時缺乏足夠自由度；難以客觀確定滯后期長度；解釋變量間存在多重共線性問題對于有限分布滯后模型，假定參數(shù)可以近似地用滯后期的二次多項式表示并代入原模型，則下列屬于原模型變換后的多項式滯后模型包含的解釋變量的有（）。

A:B:C:D:

答案:；有限分布滯后模型,表示長期乘數(shù)。（）

A:錯B:對

答案:對阿爾蒙法在確定滯后期長度時，可以采用可決系數(shù)來進行判斷。（）

A:錯B:對

答案:錯

第八章單元測試

當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（）

A:外生變量B:前定變量C:內(nèi)生變量D:虛擬變量

答案:虛擬變量某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數(shù)為（）。

A:5B:2C:4D:6

答案:4對于一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有m個特征的質(zhì)的因素引入進計量經(jīng)濟模型，則虛擬變量數(shù)目為（）

A:m+1B:mC:m-2D:m-1

答案:m將一年四個季度對因變量的影響引入到含有截距的回歸模型中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:4B:2C:1D:3

答案:3下面關于虛擬變量的引入方式的說法，正確的有（）

A:以乘法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對斜率的影響B(tài):以加法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對斜率的影響C:以乘法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對截距的影響D:以加法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對截距的影響

答案:以乘法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對斜率的影響；以加法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對截距的影響在回歸模型中引入虛擬變量的作用有（）

A:反映質(zhì)的因素的影響B(tài):反映不同數(shù)量水平的解釋變量對被解釋變量的影響C:提高模型的精度D:分離異常因素的影響

答案:反映質(zhì)的因素的影響；提高模型的精度；分離異常因素的影響虛擬變量取值為0和1分別代表某種屬性是否存在，其中（）

A:1表示存在這種屬性B:0表示不存在這種屬性C:1表示不存在這種屬性D:0和1所代表的內(nèi)容可以任意設定E:0表示存在這種屬性

答案:1表示存在這種屬性；0表示不存在這種屬性在有截距項的模型中，一個定性因素有m個屬性，應設置m個虛擬變量。（）

A:對B:錯

答案:錯通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與樣本容量大小有關。（）

A:錯B:對

答案:錯虛擬變量即可以作為解釋變量，也可以作為被解釋變量。（）

A:錯B:對

答案:對

第九章單元測試

針對下面回歸結(jié)果，（）是正確的

A:該序列涉及滯后期為2期B:該序列檢驗形式不帶漂移和趨勢項C:該序列是非平穩(wěn)序列D:該檢驗為DF檢驗

答案:該序列是非平穩(wěn)序列針對下