計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試題庫(kù)及答案

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)

、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門(mén)學(xué)科的分支學(xué)科（C）。

A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)學(xué)D.數(shù)理統(tǒng)計(jì)

學(xué)

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）o

A.1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B.1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版

C.1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D.1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)

3.外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）o

A.控制變量B.解釋變量C.被解釋變量D.前

定變量

4.橫截面數(shù)據(jù)是指（A）o

A.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)

計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)

C.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)

計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)

5.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）o

A.時(shí)期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.橫

截面數(shù)據(jù)

6.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量,

其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（B）。

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.滯后變量D.前

定變量

7.描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（A）。

A.微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B.宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.應(yīng)

用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

8.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（C）。

A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外

生變量

9.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D）。

A.1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值

B.1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

C.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

10.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（A）。

A.設(shè)定理論模型一收集樣本資料一估計(jì)模型參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型一估計(jì)參數(shù)一檢

驗(yàn)?zāi)Ｐ鸵粦?yīng)用模型

C.個(gè)體設(shè)計(jì)一總體估計(jì)一估計(jì)模型一應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向一確定變量及方程式一估

計(jì)模型一應(yīng)用模型

11.將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D）。

A.虛擬變量B.控制變量C.政策變量

D.滯后變量

12.（B）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。

A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量

D.滯后變量

13.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)

D.原始數(shù)據(jù)

14.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（A）。

A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D.季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析

15.變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（A）。

A.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系

C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D.簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系

16.相關(guān)關(guān)系是指（D）□

A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系B.變量間的因果關(guān)系C.變量間的函數(shù)關(guān)系D.變量

間不確定性的依存關(guān)系

17.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（A）。

A.都是隨機(jī)變量B.都不是隨機(jī)變量

C.一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以

18.表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（C）。

A.g=A+6x,B.￡乜）=/3。+四X’C.工=鳳+q國(guó)+%

D-YHX.

19.參數(shù)夕的估計(jì)量6具備有效性是指（B）。

A.var（/）=OB.var3）為最小C.（公一4）=0

D.3一萬(wàn)）為最小

20.對(duì)于工=A+?X,.+弓，以］表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，V表示回歸值，則（B）o

A.時(shí)，2（*—1片0B.H0時(shí)，Z（丫一*）2=0

C.H0時(shí),^（*一*）為最小Dd=0時(shí)，2（丫一YA為最小

21.設(shè)樣本回歸模型為丫=氐+?%+腎，則普通最小二乘法確定的?的公式中，錯(cuò)誤的是

(D)o

^(X,-X)(-Y)B.產(chǎn)

A.Yi

1Z^-x)2小一（力丁

屆沖

ANYD.陽(yáng)

C.P]^X^-nX2―eXL

22.對(duì)于丫=￡）+?%+?,以0■表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差,r表示相關(guān)系數(shù)，則有（D)o

A.<5=0時(shí)，r=lB.3=0時(shí)，r=-lC.d=O時(shí)，r=0

D.HO時(shí)，r=l或r=-l

23.產(chǎn)量(X,臺(tái))與單位產(chǎn)品成本(Y,元/臺(tái))之間的回歸方程為寸=356-1.5X,這說(shuō)明

(D)0

A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本

減少1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本

平均減少1.5元

24.在總體回歸直線E(Y)=鳳+注X中，注表示(B)□

A.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加四個(gè)單位B.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加舟個(gè)單位

C.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加四個(gè)單位D.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加舟個(gè)單位

25.對(duì)回歸模型工=4+月Xi+*進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定U,服從(C)。

A.N(0,of)B.t(n-2)C.N(0,a2)

D.t(n)

26.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，Y表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使

(D)o

A.^(Y-Y^OB.2(丫1\)2=0C.片最小

D.幻2=最小

27.設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，寸表示0LS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立(D)。

A.Y=YB.Y=YC.V=YD.Y=Y

28.用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型*=&+月X+uj則樣本回歸直線通過(guò)點(diǎn)—Do

A.(X,Y)B.(X,Y)C.(X,Y)D.(X,Y)

29.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，V表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線*=￡)+?%

滿足(A)0

A.2(丫一*)=0B.Z(X—C.Z(Y1*)2=0

D.Z(\一*)2=0

30.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型丫=鳳+片Xj+uj,在0.05的顯著性水平下對(duì)先

的顯著性作t檢驗(yàn)，則4顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于（D）。

A.to.05（30）B.to,025（30）C.to,05（28）

D.to,025（28）

31.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系

數(shù)為（B）。

A.0.64B.0.8C.0.4D.0.32

32.相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（D）o

A.rWTB.r^lC.OWrWlD.一IWr

W1

33.判定系數(shù)K的取值范圍是（C）o

A.R2WTB.R2N1C.0WR2W1D.-1

WR2W1

34.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即。,越大，則（A)o

A.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小

C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大

35.如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（C）。

A.1B.-1C.0

D.8

36.根據(jù)決定系數(shù)R?與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=l時(shí)，有（D）0

A.F=1B.F=-lC.F=0D.F

=8

37.在c—D生產(chǎn)函數(shù)y=中，（A）o

A.a和夕是彈性B.A和a是彈性C.A和夕是彈性D.A是

彈性

38.回歸模型匕=4+笈乂，+%中，關(guān)于檢驗(yàn)77°：4=0所用的統(tǒng)計(jì)量夕一鄉(xiāng)二,下列說(shuō)

qVar（A)

法正確的是（D）。

A.服從/（九一2）B.服從f（"-DC.服從/（九一1）D.服從

t（n-2）

39.在二元線性回歸模型匕=4+笈駕+萬(wàn)2X2,+%中，用表示（A）o

A.當(dāng)X2不變時(shí)，XI每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。B.當(dāng)XI不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)

單位Y的平均變動(dòng)。

C.當(dāng)XI和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。D.當(dāng)XI和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí),

Y的平均變動(dòng)。

40.在雙對(duì)數(shù)模型In匕=ln&+glnX,+%中，4的含義是（D）。

A.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量B.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)速度CY關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于X的彈

性

41.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為

Ini；=2.00+0.751nX,,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加（C）。

A.2%B.0.2%C.0.75%

D.7.5%

42.按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（A）o

A.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B.與殘差項(xiàng)不相關(guān)C.與被解釋變量不相關(guān)D.與回

歸值不相關(guān)

43.根據(jù)判定系數(shù)K與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=l時(shí)有（C）0

A.F=1??B.F=-l??

c.F=8?D.F=O

44.下面說(shuō)法正確的是（D）o

A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量？B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量?？？？D.外

生變量是非隨機(jī)變量

45.在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（A）。

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量

D.前定變量

46.回歸分析中定義的（B）o

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變

量

47.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（C）。

A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外

生變量

48.在由”=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得多重決定

系數(shù)為0.8500,則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D）

49.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（B）

A.G（消費(fèi)）=500+0.84（收入）B.（商品需求）=10+0.84（收入）+0.9?

（價(jià)格）

C，nVTO.6jc^O.4

C.必（商品供給）=20+0.75與（價(jià)格）D.工（產(chǎn)出量）=0.65與（勞動(dòng)）0（資

本）

50.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型％=4+4%+&%,+%后，在0.05的顯著性水平

上對(duì)伉的顯著性作/檢驗(yàn)，則伉顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量/大于等于（C）

A.La（3。）B.’0.025（28）Q，O.O25（27）D.^0.025（1^8）

51.模型In%=ln%+6Jnx,+%中，4的實(shí)際含義是（B）

A.%關(guān)于>的彈性B.>關(guān)于大的彈性C.%關(guān)于>的邊際傾向D.

》關(guān)于》的邊際傾向

52.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明

模型中存在（C）

A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度

53.線性回歸模型X=%+4為+與%++bkxkt+ur中，檢驗(yàn)/屹=0。=0,1,2,…左）時(shí),所

A

用的統(tǒng)計(jì)量相反）服從（C）

A.t（n-k+l）B.t（n_k-2）C.t（n_k-l）D.t（n-k+2）

54.調(diào)整的判定系數(shù)鏟與多重判定系數(shù)R2之間有如下關(guān)系（D）

A.R~="TR2B,F=1——R2

n-k-1n-k-1

C,R-=1匕L（I+R2）D.R-=1匕L（1_R2）

n-k-1n—k—1

55.關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是（C）o

A.只有隨機(jī)因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素

D.A、B、C都不對(duì)

56.在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個(gè)數(shù)）：（C）

An^k+1Bn<k+lCnN30或n》3（k+1）D

n》30

57.下列說(shuō)法中正確的是：（D）

A如果模型的火很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好

B如果模型的R2較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差

C如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量

D如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量

58.半對(duì)數(shù)模型y=&+￡JnX+"中，參數(shù)4的含義是（c）。

A.X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化B.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化??？D.Y關(guān)于X的彈性

59.半對(duì)數(shù)模型=4X+4中，參數(shù)4的含義是（人）o

A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率B.Y關(guān)于X的彈性

C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化????？D.Y關(guān)于X的邊際變

化

60.雙對(duì)數(shù)模型lnY=&+/VnX+4中，參數(shù)4的含義是（口）o

A.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化？B.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率??？D.Y關(guān)于X的彈性??？

61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（A）

A.異方差性?????????????？B.自相關(guān)性C,隨機(jī)解釋變量?????????？D.多重共線性

62.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（D）

A.一階差分法???????????？B.廣義差分法C.工具變量法???????????？D.加權(quán)最小

二乘法

63.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（A）

A.異方差性?????????????？B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量?????????？D.多重共線

性

64.Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（A）

A.異方差性??????????????B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量?????????？D.多重

共線性

65.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（D）

A.戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹

因子檢驗(yàn)

66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（A）

A,加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用

非樣本先驗(yàn)信息

67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高

估計(jì)精度，即（B）

A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用

C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用

68.如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差生與看有顯著的形式

周二0.2871%+匕的相關(guān)關(guān)系（匕滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法

估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（C）

J_1

A,陽(yáng)B.xiC.毛D,嘉

69.果戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（A）

A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C.多重共線性問(wèn)題D.

設(shè)定誤差問(wèn)題

70.設(shè)回歸模型為上其中％七，則匕的最有效估計(jì)量為（c）

B=iZEry

Yx2nYx2-（Yx）2b

A.JB.—）C.%D.

n^1x

71.如果模型yt=b°+bxt+ut存在序列相關(guān)，則（D）。

t

A.cov（xt,ut）=0B.cov（ut,us）=0（t7s）C.cov（xt,u）關(guān)0D.

cov（ut,us）WO（tWs）

72.DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（P為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（B）。

A.DW=OB.P=0C.DW=1D.P=1

73.下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（%為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)

變量）（A）o

A.ut=PUt-i+vtB.ut=Put-i+P?Ut-2+”?+vtC.Ut=PVtD.Ut=

2

Pvt+Pvt-i+???

74.DW的取值范圍是（D）。

A.TWDWWOB.TWDWW1C.-2WDWW2D.0WDWW4

75.當(dāng)DW=4時(shí)，說(shuō)明（D）o

A.不存在序列相關(guān)B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)

C.存在完全的正的一階自相關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)

76.根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n=20,解釋變

量k=l,顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=l,du=1.41,則可以決斷（A）0

A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負(fù)的一階自D.無(wú)

法確定

77.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（C）。

A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法

78.對(duì)于原模型丫1=瓦+13風(fēng)+5,廣義差分模型是指（D）。

79.采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（B）。

A.P￡0B.P^1C.-1<P<0D.0<P<1

80.定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b°+bR+u描述的（其中S1為產(chǎn)量，P,為價(jià)格），又知:

如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在

（B）0

A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C.多重共線性問(wèn)題D.隨機(jī)解釋變量問(wèn)題

81.根據(jù)一個(gè)"30的樣本估計(jì)yt=A+?Xt+et后計(jì)算得DW=1.4,已知在5%的置信度下,

dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（D）□

A.存在正的一階自相關(guān)B.存在負(fù)的一階自相關(guān)C.不存在一階自相關(guān)D.無(wú)法

判斷是否存在一階自相關(guān)。

82.于模型yt=A+?Xt+et,以P表示et與ei之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=l,2,…T），則下列

明顯錯(cuò)誤的是（B）□

A.P=0.8,DW=O,4B.P=-0.8,DW=-O.4C.p=0,DW=2

D.p=1,DW=O

83.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。

A,橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

84.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（D）

A.線性B.無(wú)偏性C.有效性D.一致性

85.經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF

（C）o

A.大于B.小于C.大于5D.小于5

86.模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（A）。

A.增大B.減小C.有偏D.非有效

87.對(duì)于模型yt=bo+biXit+b2X2t+5,與u=0相比,巧2=0.5時(shí),估計(jì)量的方差將是原來(lái)的

（B）o

A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍

88.如果方差膨脹因子VIF=10,則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（C）o

A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C.多重共線性問(wèn)題D.解釋變量與隨

機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性

89.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明

模型中存在（C）o

A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度

90.存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（A）。

A.變大B.變小C.無(wú)法估計(jì)D.無(wú)窮大

91.完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（D）o

A.參數(shù)無(wú)法估計(jì)B.只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C.模型的擬合程度不能判斷D.可以

計(jì)算模型的擬合程度

92.設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)y=Co+c/，+“中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的

年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)

傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（C）

A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)

93.當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（D）

A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量

94.由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模

型稱為（A）

A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性

回歸模型

95.假設(shè)回歸模型為y=c+依，+“，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則夕的普通最小二

乘估計(jì)量（???D?D）

A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一

致

96.假定正確回歸模型為尸2%2,+4,若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性

相關(guān)則凡的普通最小二乘法估計(jì)量（D

A,無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致C.有偏但一致D.有

偏且不一致

97.模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量（C）

A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏

C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精

度下降

98.設(shè)消費(fèi)函數(shù)%=4+4。+d見(jiàn)十外,其中虛擬變量。=11￡中部，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明

0西部

q=O成立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是（D）o

A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的

99.虛擬變量（A）

A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的

因素

C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素

100.分段線性回歸模型的幾何圖形是（D）0

A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線

101.如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量

數(shù)目為（B）。

A.mB.m-lC.m-2D.m+1

102.設(shè)某商品需求模型為y=%+/為+%,其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為

了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題

為（D）□

A.異方差性B.序列相關(guān)C.不完全的多重共線性D.完全的

多重共線性

103.對(duì)于模型y=餌+2尤,+應(yīng)，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量

形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（C）。

A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不

完全多重共線性

八〃城鎮(zhèn)家庭

104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為y玉+偽其中虛擬變量〔。農(nóng)村家庭，當(dāng)統(tǒng)計(jì)

檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A）。

A々=oB/w。oQa尸o,=o0

仄wo

105.設(shè)無(wú)限分布滯后模型為丫=c+44+4Xi+gX‘_2++Ut,且該模型滿足Koyck

變換的假定，則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（C）。

A.晟B.C.D.不確定

21+21-2

106.對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問(wèn)題，就轉(zhuǎn)化為（B）。

A.異方差問(wèn)題B.多重共線性問(wèn)題C.多余解釋變量D.隨機(jī)解釋變量

107.在分布滯后模型匕=c+&X,+力X-+尾X-++%中，短期影響乘數(shù)為（D）。

A.B.民C.D.A

\—cc\—（X

108.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（D）0

A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工

具變量法

109.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（D）o

A.無(wú)偏且一致B.有偏但一致C.無(wú)偏但不一致D.有偏且

不一致

110.下列屬于有限分布滯后模型的是（D）。

A.匕=￡+4%+廣氏+鳳0++%

B.Z=C+&X,+4ZT+鳳上2++BS,

C.工=。+/3區(qū)+/3區(qū)_\+0區(qū)_2++ut

D.Yt=a+/3QXt+/3lXt_1+/32X^++j3kXt_k+u,

111.消費(fèi)函數(shù)模型?=400+0.54+0.3/-+0.U,2，其中/為收入，則當(dāng)期收入'對(duì)未來(lái)消

費(fèi)G+2的影響是：/,增加一單位，G+2增加（c）0

A.0.5個(gè)單位B.0.3個(gè)單位C.0.1個(gè)單位D.0.9個(gè)單位

112.下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（D）。

A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式

滯后模型

113.有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過(guò)將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有

限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（D）。

A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C.多重共性問(wèn)題D.參數(shù)過(guò)多難估計(jì)

問(wèn)題

114.分布滯后模型匕=。+鳳用+力X_1+鳳X_2+&X”3+4中，為了使模型的自由度達(dá)到

30,必須擁有多少年的觀測(cè)資料（D）。

A.32B.33C.34D.38

115.如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（C）。

A.恰好識(shí)別B.過(guò)度識(shí)別C.不可識(shí)別D.可以識(shí)別

116.下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的是（C）o

A.簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量B.簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總

影響

C.簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D.簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確

117.對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：（B）o

A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法B.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法

C.單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法

118.在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量（C）o

A.都是前定變量B.都是內(nèi)生變量C.可以內(nèi)生變量也可以是前定變量

D.都是外生變量

119.如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過(guò)度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（A）。

A.二階段最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.加權(quán)

最小二乘法

120.當(dāng)模型中第，個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是（B）o

A.可識(shí)別的B.不可識(shí)別的C.過(guò)度識(shí)別D.恰好識(shí)別

121.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定

變量，也可以是（C）

A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量

122.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，外生變量是指（D）。

A.YtB.丫一1C.ItD.Gt

G=&+噌+M”

123.在完備的結(jié)構(gòu)式模型=4+白工+&工一+"2,中，隨機(jī)方程是指（D）o

Yt=Ct+It+G,

A.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2

124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（D）。

A.行為方程B.技術(shù)方程C.制度方程D.恒等式

125.結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（C）。

A.短期影響乘數(shù)B.長(zhǎng)期影響乘數(shù)C.結(jié)構(gòu)式參數(shù)D.簡(jiǎn)化式參數(shù)

126.簡(jiǎn)化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（C）。

A.直接影響B(tài).間接影響C.前兩者之和D.前兩者之差

127.對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡(jiǎn)化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘

估計(jì)量具備（D）。

A.精確性B.無(wú)偏性C.真實(shí)性D.一致性

二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分）

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ADE）。

A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)D.數(shù)學(xué)

E.經(jīng)濟(jì)學(xué)

2.從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（AC)o

A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

E.金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

3.從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（BD）。

A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

E.金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

4.從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（AB)□

A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控

制變量

5.從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（CD）。

A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控

制變量

6.使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（ABCDE）。

A.對(duì)象及范圍可比B.時(shí)間可比C.口徑可比D.計(jì)算方法可比E.內(nèi)

容可比

7.一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（ABCD)□

A.變量B.參數(shù)C.隨機(jī)誤差項(xiàng)D.方程式E.虛

擬變量

8.與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)（BCD）o

A.確定性B.經(jīng)驗(yàn)性C.隨機(jī)性D.動(dòng)態(tài)性E.靈

活性

9.一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有(ABCDE)□

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.控制變量D.政策變量E.滯

后變量

10.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（ABCD）o

A.結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C.政策評(píng)價(jià)D.檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E.設(shè)

定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

11.下列哪些變量屬于前定變量（CD）o

A.內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量C.滯后變量D.外生變量

E.工具變量

12.經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)（ABCD）。

A.折舊率B.稅率C.利息率D.憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參

數(shù)E.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù)

13.在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有（BCDE）。

A.內(nèi)生變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量

E.外生變量

14.對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有

（ABE）o

A.無(wú)偏性B.有效性C.一致性D.確定性E.線

性特性

15.指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ACD）o

A.家庭消費(fèi)支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格

C.物價(jià)水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門(mén)課

程分?jǐn)?shù)

16?一元線性回歸模型丫=耳+環(huán)玉+'的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCDE）o

A.￡(?,)=0B.var(ur)=crC.cov(w;,ws)=0D.Cov(xt,ut)=0

E.%~NQ,S)

17.以丫表示實(shí)際觀測(cè)值，V表示OLS估計(jì)回歸值,e表示殘差，則回歸直線滿足（ABE）。

A.通過(guò)樣本均值點(diǎn)（文，Y）B-2工=2*

C-Z(f=。D.E.cov(Xj)=0

18.V表示OLS估計(jì)回歸值,u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果丫與X為線性相關(guān)關(guān)系,

則下列哪些是正確的（AC）。

A.E（丫）=&+用4

C-丫=4）+6芯+曳D.、=月+2因+腎

E-E（x）=A+4xi

19.V表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果丫與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些

是正確的（BE）o

A.Yj=^0+^XjX=&+力Xj+Uj

Q丫=麻+.X+%D.*=尺+.％+111E.\=A+/Xi

20.回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有（CDE）□

A.相關(guān)系數(shù)法B.方差分析法C.最小二乘估計(jì)法D.極大似然法E.矩

估計(jì)法

21.用OLS法估計(jì)模型丫=&+力X+L的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，

則要求（ABCDE）o

A.E(Uj)=OB.Var(Ui)=cr2C.Cov(Uj,Uj)=0D.q服從正態(tài)分布

E.X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)以不相關(guān)。

22.假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（CDE）。

A.可靠性B.合理性C.線性D.無(wú)偏性E.有效性

23.普通最小二乘估計(jì)的直線具有以下特性（ABDE）。

A.通過(guò)樣本均值點(diǎn)（尤于）B.2（匕—E）2=°D.2弓=0

E.Gov（X3q）=0

24.由回歸直線*=尺+6*估計(jì)出來(lái)的l值（ADE）。

A.是一組估計(jì)值.B.是一組平均值C.是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)D.可能等于實(shí)

際值丫

E.與實(shí)際值丫的離差之和等于零

25.反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（ACE）。

A.相關(guān)系數(shù)B.回歸系數(shù)C.樣本決定系數(shù)D.回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E.剩

余變差（或殘差平方和）

26.對(duì)于樣本回歸直線*=氐+6%,回歸變差可以表示為（ABCDE）□

A.?丫廠中-?丫廠幻2B.升2（X一中

C.R2\（X—*）2D.E.81

27.對(duì)于樣本回歸直線*=A+6%,存為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有

(ABCDE)□

_E<Y-Y)2

A.B.1I

X（Y「*）2Z<Y-Y,)2

R2￡(X匚XT

D.B、X(xff

Z(Yf2X(Yf2

(r2(n-2)

ZCY-Y.)2

28.下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（ABCDE)o

yex-X,XY-Y)

近一NYB.A-——

ncrxcrY

cov(X,Y)

C.

^(X-Xp^CY-X)2

Z%Yi-欣

E.

^（X-XP^CY-Y.）2

29.判定系數(shù)K可表示為（BCE)o

,RSSESSRSS

A.R2B.R2C.R2=lDR2=1

TSSTSSTSS--fii

ER2=ESS

'ESS+RSS

30.線性回歸模型的變通最小二乘估計(jì)的殘差ej滿足(ACDE）。

A.B.2*=0C.D.

E.cov(Xi,ei)=0

31.調(diào)整后的判定系數(shù)可的正確表達(dá)式有（BCD)o

2X(YlY)2/(n-k-l)

A1_E<Y-Y,)/(n-D

,^(Y-Y,y/Cn-k)'Z(Y「Y)2/(n/)

D1-(1+R2)^^

RFE.

(n-1)

32.對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（BC)o

AESS/(n-k)口ESS/(k-l)R2/(k-l)(l-R2)/(n-k)R2/(n-k)

E.

,RSS/(k-l)RSS/(n-