計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題及答案 (一)

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中客觀存在的因果關(guān)系，主要采用回歸分析方法的經(jīng)

濟(jì)數(shù)學(xué)模型。

2.參數(shù)估計(jì)的無偏性：它的均值或期望值是否等于總體的真實(shí)值。

3.參數(shù)估計(jì)量的有效性：它是否在所有線性無偏估計(jì)量中具有最小方差。估計(jì)量的期

望方差越大說明用其估計(jì)值代表相應(yīng)真值的有效性越差；否則越好，越有效。不同的估

計(jì)量具有不同的方差，方差最小說明最有效。

4.序列相關(guān)：即模型的隨即干擾項(xiàng)違背了相互獨(dú)立的基本假設(shè)。

5.工具變量：在模型估計(jì)過程中被作為工具使用，以替代與隨即干擾項(xiàng)相關(guān)的隨機(jī)解釋

變量。

6.結(jié)構(gòu)式模型：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)。

7.內(nèi)生變量：具有某種概率分布的隨機(jī)變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)的元素，

內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時(shí)也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變

量。

8.異方差：對于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不相同，則認(rèn)為

出現(xiàn)了異方差性。

9.回歸分析：研究一個變量關(guān)于另一個（些）變量的依賴關(guān)系的計(jì)算方法和理論。

其目的在于通過后者的已知或設(shè)定值，去估計(jì)和預(yù)測前者的（總體）均值。前一變量稱

為被解釋變量或應(yīng)變量，后一變量稱為解釋變量或自變量。

1.下列不.屬.于.線性回歸模型經(jīng)典假設(shè)的條件是（A）

A.被解釋變量確定性變量，不是隨B.隨機(jī)擾動項(xiàng)服從均值為0,方差恒定，

機(jī)變量。且協(xié)方差為0。

C.隨機(jī)擾動項(xiàng)服從正態(tài)分布。D.解釋變量之間不存在多重共線性。

A

2.參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指（B）

A.Var()0B.Var()為最小

C.E()0D.E（）為最小

3.設(shè)Q為居民的豬肉需求量，I為居民收入，PP為豬肉價(jià)格，PB為牛肉價(jià)格，且牛

QIPP

p

肉和豬肉是替代商品，則建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：

tiiii

0123

根據(jù)理論預(yù)期，上述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的估計(jì)參數(shù)應(yīng)該是（C）

2和

3

A.AB.1<0,

1<0,'八-0

2<0,2>0,

A0A

33

C.AD.1>0,

1>0,0

2Vo2>0

0

X

4.利用OLS估計(jì)模型i求得的樣本回歸線，下列哪些結(jié)論是不正確的

01

(D)

A.樣本回歸線通過(X,Y)點(diǎn)

A

B.

C.YY

X

X

D.

i

01

5.用一組有20個觀測值的樣本估計(jì)模型丫X后，在0.1的顯著

ii

01

性水平下對的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是t

統(tǒng)計(jì)量

11

絕對值大于（D）

A.to.i(2O)B.to.o5(2O)C.to.i(18)D.to.o5(18)

6.對模型YXX進(jìn)行總體線性顯著性檢驗(yàn)的原假設(shè)是

i1i2i

012

(C)

A.0B.0,其中j

o0,1,2

12

C.0D.0,其中j

11,2

2j

7.對于如下的回歸模型1門工InX

ii中，參數(shù)1的含義是（D

0

A.X的相對變化，引起Y的期望B.Y關(guān)于X的邊際變化率

值的絕對變化量

C.X的絕對量發(fā)生一定變動時(shí)，D.丫關(guān)于X的彈性

引起Y的相對變化率

8.如果回歸模型為背了無序列相關(guān)的假定，則OLS估計(jì)量（A）

A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的

9.下列檢驗(yàn)方法中，不能用來檢驗(yàn)異方差的是（D）

A.格里瑟檢驗(yàn)B.戈德菲爾德?匡特檢驗(yàn)

C.懷特檢驗(yàn)D.杜賓-沃森檢驗(yàn)

10.在對多元線性回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)值都很低,

但模型的擬合優(yōu)度很高且F檢驗(yàn)顯著，這說明模型很可能存在（C）

A.方差非齊性B.序列相關(guān)性

C.多重共線性D.模型設(shè)定誤差

11.包含截距項(xiàng)的回歸模型中包含一個定性變量，且這個定性變量有3種特征,

則，如果我們在回歸模型中納入3個虛擬變量將會導(dǎo)致模型出現(xiàn)（A）

A.序列相關(guān)B.異方差

C.完全共線性D.隨機(jī)解釋變量

12.下列條件中，哪條不是有效的工具變量需要滿足的條件（B）

A.與隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)B.與被解釋變量高度相關(guān)

C.與其它解釋變量之間不存在多D.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不同期相關(guān)

重共線性

13.當(dāng)模型中存在隨機(jī)解釋變量時(shí)，OLS估計(jì)參數(shù)仍然是無偏的要求（A

A.隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)獨(dú)B.隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)同

立期不相關(guān)，而異期相關(guān)

C.隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)同D,不論哪種情況，OLS估計(jì)量都

期相關(guān)是有偏的

14.在分布滯后模型YvtX

tXttt中，解釋變量對被解釋變量的長期影響

012

乘數(shù)為(c)

A.1B.2C.

0

D.

2

15.在聯(lián)立方程模型中，外生變量共有多少個（B）

A.1B,2C.3D.4

人

人Xe

'Y

1.普通最小二乘法確定一元線性回歸模型的參數(shù)和1的準(zhǔn)則是使

Io0

(B)-

A.工日最小B.Zei2最小C.gei最大D.2d2最大

2、普通最小二乘法（OLS）要求模型誤差項(xiàng)i滿足某些基本假定。下列不正確的是

D)

2

A.B.n1c.2D.3

n

X

e

5.設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為Y

：.i,以下說法不正確的是（D）

01

e0

iB.（X,Y）落在回歸直線上

A.

人D.Cov（X,e）

OC.YY

ii

6.根據(jù)樣本資料估計(jì)得到如下的人均產(chǎn)出Y對人均資本存量K的樣本回歸模

InY50.7InK

型：。這表明人均資本存量每增加1%,人均產(chǎn)出預(yù)期將增加（B）

ii

A.0.3%B.0.7%C.3%D.7%

7.設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率。根據(jù)凱恩斯流動性偏好理論，建立

M

Yr

如下的貨幣需求計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：t根據(jù)理論預(yù)期，上述計(jì)量

012

ttt

經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的估”參數(shù)1和

A

2應(yīng)該是（C）

A.”0,

B.1<0,

2<02>0

C.D.>0,

人

2<02>0

8.逐步歸法既可檢驗(yàn)又可修正（D)

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

9.懷特檢驗(yàn)方法可以檢驗(yàn)（C

A.多重共線性B.自相關(guān)性

C.異方差性D.隨機(jī)解釋變量

10.DW檢驗(yàn)中，存在負(fù)自相關(guān)的區(qū)域是（A）

A.4-dLvDW值<4B.DW值vdL

C.duvDW值<4-duD.dL〈DW值vdu,4-du<DW(g<4-dL

11.沒有截距項(xiàng)的回歸模型中包含一個定性變量，并且這個變量有三種特征，則回歸模

型中需引入（C）

A.一個虛擬變量B.二個虛擬變量

C.三個虛擬變量D.四個虛擬變量

12.工具變量法可以用來克服（B

A.多重共線性B.隨機(jī)解釋變量

C.自相關(guān)D.異方差

13.如果回歸模型為背了同方差的假定，則OLS估計(jì)量（A）

A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的

14.在有限分布滯后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt?1+ut中，長期影響乘數(shù)是（D）

A.0.6B.0.5C.0.1D.1.1

15.在聯(lián)立方程模型中，不屬于外生變量的前定變量共有多少個（A）

A.1B.2C.3D.4

1.現(xiàn)有2008年中國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的居民收入（Y）和居民消費(fèi)支出（X）

數(shù)據(jù)。如果我們以上述樣本數(shù)據(jù)來估計(jì)中國居民的消費(fèi)函數(shù)，問：怎樣設(shè)定回歸方程來

能夠完全捕捉到中國東部、中部和西部地區(qū)居民消費(fèi)函數(shù)的差異？

Var（）f（X）

2.有如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:

,且。請問上述計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)模型違背了哪條經(jīng)典假設(shè)？我們應(yīng)該如何修正上述模型？

3.對于如下的有限分布滯后模型：Y

X

，我們在估計(jì)這樣的模型時(shí),

tit

面臨著哪些主要的困難？請你說明有哪些方法i。寸以克服上述困難？

4、有如下的聯(lián)立方程模型：

YC

C

0132t

YCIG

其中，C—消費(fèi)；I—投資；丫一總收入；r—利率；G—政府支出。請寫出上述聯(lián)立方程

模型的結(jié)構(gòu)式參數(shù)矩陣。

1.考慮如下過原點(diǎn)的線性回歸：YAX人X

ieo對上述模型，是否仍然能

夠得到如下的結(jié)論：

11i22ii

e0e0

,XX

i2i

2.在如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中：Y，存在,請問如何修

X

tttt

01

t1

正上述計(jì)量模型才能使得其系數(shù)的OLS估計(jì)量具有BLUE的性質(zhì)。

3.有如下的消費(fèi)計(jì)量模型:S

i/i（其中Si為居民儲蓄,丫

ii為居民收入）。如果

農(nóng)村居民和城鎮(zhèn)居民的邊際儲蓄傾向是不同的，則我們應(yīng)該如何修正上述模型。

4.請將如下的隨機(jī)生產(chǎn)函數(shù)YK

iA

ei轉(zhuǎn)化為線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，并說明參

數(shù)和的經(jīng)濟(jì)意義。

1.下面的數(shù)據(jù)是對X和Y的觀察值得到的:

Y118.790,YX1089.314,Y

11

285.503,X22663.893

i2

2663.893

i

X2492.750；xy4.708,X237.556,34.477

Hjii：

其中x,y分別為X,丫曲離差；觀測值人數(shù)為31。問；

iiii

（1）用普通最小二乘法計(jì)算完成如下二元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)

01i,

（2）求擬合優(yōu)度R2

（3）在0.05的顯著性水平下檢驗(yàn)估計(jì)參數(shù)是否顯著

（4）求出和在0.95

置信度下的置信區(qū)間

°1

（附:t—做_2042130^-------------（29^_2045TM29）-

1.697;t0051.699

0.0250.05

0.025

2.現(xiàn)有2006年中國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的火災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失丫（單位:億元）和保

費(fèi)收入X（單位：億元）的數(shù)據(jù)。我們的目的是估計(jì)中國的保費(fèi)收入對火災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失的

影響，因此，我們建立了如下的回歸方程：InY-TfTX—

---------------------ii

________________________________________n1____________i_____________

進(jìn)一步的,我們借助Eviews軟件完成了卜述同歸方程的估計(jì).Eviews

軟件的輸出結(jié)果如下：

DependentVariable:

LN（Y）Method:Least

SquaresSample:131

Includedobservations:31

Coefficie

VariablentStd.Errort-StatisticProb.