初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》專項練習試題合集

初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》

專項練習試題合集，風險管理（中級），

銀行從業(yè)資格

第1題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉根據巴塞爾協議n,

定義（）為一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施

和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險

敞口。

A：聲譽風險

B：國別風險

C：法律風險

D：流動性風險

正確答案：C,

第2題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉全面風險管理模式

體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是

()

A：全球的風險管理體系

B：全面的風險管理范圍

C：全程的風險管理過程

D：完全的風險規(guī)避制度

正確答案：D,

第3題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉法律風險與操作風

險之間的關系是()

A：操作風險和法律風險產生的原因相同

B：外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C：法律風險與操作風險相互獨立

D：法律風險是操作風險的一種特殊類型

正確答案：D,

第4題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉下列關于銀行資本

的說法中，正確的是()

A：經濟資本也就是賬面資本

B：會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務

總體風險水平相匹配的資本

C：經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期

限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

D：監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

正確答案：C,

第5題題目分類：第一章風險管理基礎》〉根據1月1日起實

行的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資

本充足率不得低于()

A：6%

B：7%

C：10.5%

D：9%

正確答案：C,

第6題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉下列關于風險管理

策略的說法中，正確的是（）

A：對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個

數足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B：風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償

C：風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

D：風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

正確答案：B,

第7題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉監(jiān)管機構要求我國

商業(yè)銀行起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，將顯著改變商業(yè)

銀行的經營管理方式，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和

困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的（）

A：違規(guī)風險

B：監(jiān)管風險

C：政策風險

D：經濟風險

正確答案：B,

第8題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉風險是指()

A：損失的大小

B：損失的分布

C：未來結果出現收益或損失的不確定性

D：收益的分布

正確答案：C,

第9題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉()的推出標志

著商業(yè)銀行風險管理的模式發(fā)生了本質的變化。

A：《全面風險管理框架》

B：巴塞爾協議山

c：巴塞爾協議n

D：以上都不是

正確答案：B,

第10題題目分類：第一章風險管理基礎＞》巴塞爾委員會以

()方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。

A：損失結果

B：風險事故

C：風險發(fā)生的范圍

D：商業(yè)銀行的業(yè)務特征和誘發(fā)風險的原因

正確答案：D,

第11題題目分類：第一章風險管理基礎》〉經濟資本主要用

于抵御銀行的()

A：非預期損失

B：預期損失

C：大規(guī)模損失

D：普通性損失

正確答案：A,

第12題題目分類：第一章風險管理基礎＞》下列關于風險管

理和商業(yè)銀行關系的說法中，不正確的是0

A：承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B：風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經營模式

C：風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理

商業(yè)銀行的業(yè)務模式

D：風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生

存發(fā)展的需要，也是現代金融監(jiān)管的迫切要求

正確答案：C,

第13題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉20世紀80年代以

后，商業(yè)銀行的風險管理進入0

A：全面風險管理模式階段

B：資產風險管理模式階段

C：負債風險管理模式階段

D：資產負債風險管理模式階段

正確答案：A,

第14題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉在商業(yè)銀行風險

管理理論的四種管理模式中，不包括()

A：資產風險管理模式

B：負債風險管理模式

C：綜合風險管理模式

D：全面風險管理模式

正確答案：C,

第15題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉()是指商叱銀

行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數據分析可以預見的損失。

A：已造成損失

B：非預期損失

C：預期損失

D：災難性損失

正確答案：C,

第16題題目分類：第一章風險管理基礎>〉假設一位投資者

將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息又付共計11000元，投資的

絕對收益是()

A：1000元

B：100元

C：9.9%

D：10%

正確答案：A,

第17題題目分類：第一章風險管理基礎>>與市場風險和信

用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有0

A：特殊性、非營利性

B：普遍性、非營利性

C：特殊性、營利性

D：普遍性、營利性

正確答案：B,

第18題題目分類：第一章風險管理基礎>〉下列不屬于市場

風險的是()

A：利率風險

B：匯率風險

C：法律風險

D：商品風險

正確答案：C,

第19題題目分類：第一章風險管理基礎>>下列關于商業(yè)銀

行資本的說法中，不正確的是0

A：賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行姿產負債表上所有者權益部

分

B：賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風險準備、

投資重估儲備和未分配利潤等

C：監(jiān)管資本是指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務總體

風險水平相匹配的資本

D：經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

正確答案：D,

第20題題目分類：第一章風險管理基礎>>關于風險的概念,

以下理解正確的是()

A：風險是一個事前的概念

B：風險是一個事后的概念

C：風險是一個貫穿于事前和事后的概念

D：風險是一個無法確定的概念

正確答案：A,

第21題題目分類：第一章風險管理基礎>〉銀行可能遭受的

國別風險包括()

A：流動性風險

B：間接國別風險

C：聲譽風險

D：操作風險

正確答案：B,

第22題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉將許多類似的但

不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失

的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管

理方式。

A：風險對沖

B：風險轉移

C：風險規(guī)避

D：風險分散

正確答案：D,

第23題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉()階段的金融

理論被稱為華爾街的第一次數學革命。

A：資產風險管理模式

B：負債風險管理模式

C：資產負債風險管理模式

D：全面風險管理模式

正確答案：B,

第24題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉甲、乙兩家企叱均

為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況

下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風

險管理的方法屬于（）

A：風險補償

B：風險轉移

C：風險分散

D：風險對沖

正確答案：A,

第25題題目分類：第一章風險管理基礎＞》對于巨大的災難

性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉移。

A：提取損失準備金

B：資本金

C：購買商業(yè)保險

D：沖減利潤

正確答案：C,

第26題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉以下屬于華爾街

的第一次數學革命的金融理論的是（）

A：馬柯維茨提出的現代資產組合理論

B：夏普提出的CAPM模型

C：布萊克、舒爾斯、默頓推導出的歐式期權定價的一般模型

D：羅斯提出套利定價理論

正確答案：B,

第27題題目分類：第一章風險管理基礎>》全面的風險管理

模式強調信用風險、（）和操作風險管理并舉，組織流程再造與定

量分析技術并舉的全面風險管理模式。

A：市場風險

B：流動風險

C：戰(zhàn)略風險

D：法律風險

正確答案：A,

第28題題目分類：第一章風險管理基礎>〉下列關于風險管

理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是（）。

A：承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B：風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經營模式，即從傳統(tǒng)上片

面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的

精細化管理模式轉變等

C：風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資

產和業(yè)務組合

D：健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

正確答案：B,

第29題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉資本收益率的計

算公式為()。

A：RAROC=(EL-NI)/UL

B：RAROC=(UL-NI)/EL

C：RAROC=(NI-EL)/UL

D：RAROC=(EL-UL)/NI

正確答案：C,

第30題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉20世紀70年代,

資產負債風險管理理論產生于()階段。

A：資產風險管理模式

B：負債風險管理模式

C：資產負債風險管理模式

D：全面風險管理模式

正確答案：C,

第31題題目分類：第一章風險管理基礎>>商業(yè)銀行的風險

管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。

A：資產風險管理模式階段-負債風險管理模式階段一資產負債風險

管理模式階段f全面風險管理模式階段

B：負債風險管理模式階段一資產風險管理模式階段一資產負債風險

管理模式階段f全面風險管理模式階段

C：資產負債風險管理模式階段一資產風險管理模式階段-負債風險

管理模式階段一全面風險管理模式階段

D：資產風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一負債風險

管理模式階段一全面風險管理模式階段

正確答案：A,

第32題題目分類：第一章風險管理基礎＞＞對于巨大的災難

性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉移。

A：提取損失準備金

B：資本金

C：保險手段

D：沖減利潤

正確答案：C,

第33題題目分類：第一章風險管理基礎＞＞在商業(yè)銀行的經

營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A：資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B：資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

C：資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

D：資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

正確答案：C,

第34題題目分類：第一章風險管理基礎>〉金融衍生產品、金

融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商

業(yè)銀行()。

A：資產風險管理模式階段

B：負債風險管理模式階段

C：資產負債風險管理模式階段

D：全面風險管理模式階段

正確答案：D,

第35題題目分類：第一章風險管理基礎>>國別風險是由

()引起的，超出了()的控制范圍。

A：債權人國家

B：債務人債權人

C：債權人所在國的行為國家

D：債務人所在國的行為債權人

正確答案：D,

第36題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉()是指商叱銀

行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數據分析可以預見的損失。

A：已造成損失

B：非預期損失

C：預期損失

D：災難性損失

正確答案：C,

第37題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉下列關于國別風

險的說法，不正確的是()。

A：國別風險只有在一國或地區(qū)經濟狀況惡化、政治和社會動蕩時才

會被引發(fā)

B：由債務人所在國家的行為引起，超出了債權人的控制范圍

C：轉移風險是國別風險的主要類型之一

D：存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設立境外機構、代理行往來等

經營活動中

正確答案：A,

第38題題目分類：第一章風險管理基礎＞》以下關于經風險

調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是0。

A：在單筆業(yè)務層面上，RAR0C可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是

否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依

據

B：使用經風險調整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的

激勵機制

C：在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務的風險和資產組合

效應之后，可依據RAR0C衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時

對RAR0C指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理

D：在商業(yè)銀行總體層面上，RAR0C指標可用于目標設定、業(yè)務決策、

資本配置和績效考核等

正確答案：B,

第39題題目分類：第一章風險管理基礎》〉全面風險管理模

式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是

()o

A：全球的風險管理體系

B：全面的風險管理范圍

C：全程的風險管理過程

D：完全的風險規(guī)避制度

正確答案：D,

第40題題目分類：第一章風險管理基礎》>巴塞爾委員會以

()方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。

A：損失結果

B：風險事故

C：風險發(fā)生的范圍

D：誘發(fā)風險的原因

正確答案：D,

第41題題目分類：第一章風險管理基礎>>下列不屬于國別

風險的是()。

A：主權風險

B：傳染風險

C：貨幣風險

D：微觀經濟風險

正確答案：D,

第42題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉具有永久性、清償

順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A：二級資本

B：其他一級資本

C：核心一級資本

D：股東資本

正確答案：C,

第43題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉下列屬于商業(yè)銀

行風險管理的主要策略的是()。

A：風險分散

B：風險對換

C：風險集中

D：風險轉出

正確答案：A,

第44題題目分類：第一章風險管理基礎＞〉對于規(guī)模巨大的

災難性損失，商業(yè)銀行可以通過()的方式來轉移風險。

A：提取損失準備金

B：沖減利潤

C：購買商業(yè)保險

D：嚴格限制高風險業(yè)務

正確答案：C,

第45題題目分類：第一章風險管理