時(shí)間序列分析知到智慧樹(shù)章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋湘潭大學(xué)

時(shí)間序列分析知到智慧樹(shù)章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋湘潭大學(xué)第一章單元測(cè)試

古埃及人經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的觀察，他們發(fā)現(xiàn)尼羅河的漲落非常有規(guī)律。也就是當(dāng)天狼星(夜空中最亮的恒星)第一次和太陽(yáng)同時(shí)升起的那一天之后，再過(guò)（）天左右，尼羅河就開(kāi)始泛濫。

A:30B:365

C:90D:200

答案:200對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行觀察、研究，尋找它的變化發(fā)展的（），預(yù)測(cè)它將來(lái)的走勢(shì)，就是時(shí)間序列分析。

A:規(guī)律

B:態(tài)勢(shì)C:軌跡D:趨勢(shì)

答案:規(guī)律

我們研究時(shí)間序列的目的是想揭示隨機(jī)序列的性質(zhì)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)下列說(shuō)法正確的是（）。

A:“平糶法”是對(duì)農(nóng)民和百姓都有利的政策，是一個(gè)國(guó)家的治國(guó)之道。

B:根據(jù)自然規(guī)律，做恰當(dāng)?shù)恼甙才?，就能有利于社?huì)的發(fā)展和進(jìn)步。

C:描述性時(shí)間序列分析方法有時(shí)也是非常實(shí)用的。

D:對(duì)于很多自然現(xiàn)象，只要人們觀察時(shí)間足夠長(zhǎng)，就能運(yùn)用描述性時(shí)間序列分析發(fā)現(xiàn)蘊(yùn)含在時(shí)間里的自然規(guī)律。

答案:“平糶法”是對(duì)農(nóng)民和百姓都有利的政策，是一個(gè)國(guó)家的治國(guó)之道。

；根據(jù)自然規(guī)律，做恰當(dāng)?shù)恼甙才牛湍苡欣谏鐣?huì)的發(fā)展和進(jìn)步。

；描述性時(shí)間序列分析方法有時(shí)也是非常實(shí)用的。

；對(duì)于很多自然現(xiàn)象，只要人們觀察時(shí)間足夠長(zhǎng)，就能運(yùn)用描述性時(shí)間序列分析發(fā)現(xiàn)蘊(yùn)含在時(shí)間里的自然規(guī)律。

（）業(yè)余天文學(xué)家施瓦貝發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)黑子的活動(dòng)具有11-12年左右的周期。

A:英國(guó)

B:法國(guó)C:德國(guó)D:美國(guó)

答案:德國(guó)

第二章單元測(cè)試

概率分布函數(shù)或概率密度函數(shù)能夠（）地描述一個(gè)隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)特征。

A:客觀B:部分C:完整D:一致

答案:完整在實(shí)際應(yīng)用中，要得到序列的聯(lián)合概率分布幾乎是不可能的，且聯(lián)合概率分布通常涉及非常復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算，這些原因?qū)е挛覀儯ǎ┲苯佑寐?lián)合概率分布進(jìn)行時(shí)間序列分析。

A:經(jīng)常

B:一直C:從不D:很少

答案:很少一種更簡(jiǎn)單、更實(shí)用的描述時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)特征的方法是研究該序列的低階矩。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)下列說(shuō)法正確的是（）。

A:協(xié)方差函數(shù)和相關(guān)系數(shù)度量的是兩個(gè)不同隨機(jī)事件彼此之間的相互影響程度，而自協(xié)方差和自相關(guān)系數(shù)度量的是同一事件在兩個(gè)不同時(shí)期之間的相關(guān)程度，形象地講就是度量自己過(guò)去的行為對(duì)自己現(xiàn)在的影響。

B:寬平穩(wěn)是使用序列的特征統(tǒng)計(jì)量來(lái)定義的一種平穩(wěn)性。它認(rèn)為序列的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)主要由它的低階矩決定，所以只要保證序列低階矩平穩(wěn)（比如二階），就能保證序列的主要性質(zhì)近似穩(wěn)定。

C:當(dāng)序列服從多元正態(tài)分布時(shí)，寬平穩(wěn)可以推出嚴(yán)平穩(wěn)。

D:我們對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行分析，主要是通過(guò)分析這些特征量的統(tǒng)計(jì)特性，推斷出隨機(jī)序列的性質(zhì)。

答案:協(xié)方差函數(shù)和相關(guān)系數(shù)度量的是兩個(gè)不同隨機(jī)事件彼此之間的相互影響程度，而自協(xié)方差和自相關(guān)系數(shù)度量的是同一事件在兩個(gè)不同時(shí)期之間的相關(guān)程度，形象地講就是度量自己過(guò)去的行為對(duì)自己現(xiàn)在的影響。

；寬平穩(wěn)是使用序列的特征統(tǒng)計(jì)量來(lái)定義的一種平穩(wěn)性。它認(rèn)為序列的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)主要由它的低階矩決定，所以只要保證序列低階矩平穩(wěn)（比如二階），就能保證序列的主要性質(zhì)近似穩(wěn)定。

；當(dāng)序列服從多元正態(tài)分布時(shí)，寬平穩(wěn)可以推出嚴(yán)平穩(wěn)。

；我們對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行分析，主要是通過(guò)分析這些特征量的統(tǒng)計(jì)特性，推斷出隨機(jī)序列的性質(zhì)。

（）業(yè)余天文學(xué)家施瓦貝發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)黑子的活動(dòng)具有11-12年左右的周期。

A:德國(guó)B:法國(guó)C:英國(guó)

D:美國(guó)

答案:美國(guó)

第三章單元測(cè)試

延遲算子類(lèi)似于一個(gè)時(shí)間指針，作用于當(dāng)前序列，就相當(dāng)于把（）的時(shí)間向過(guò)去撥了一個(gè)時(shí)刻。。

A:將來(lái)的序列值B:過(guò)去的序列值C:所有的序列值

D:當(dāng)前的序列值

答案:當(dāng)前的序列值A(chǔ)R(p)模型的定義中有三個(gè)限制條件：（）不等于0這個(gè)限制條件保證了模型的最高階數(shù)為p。

A:?p不等于零B:?0不等于零C:xt不等于零D:εt不等于零

答案:?p不等于零對(duì)于低階AR模型，用特征根方法比平穩(wěn)域方法能更簡(jiǎn)便判斷模型的平穩(wěn)性。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)下列說(shuō)法正確的是（）。

A:可以證明AR(p)模型的偏自相關(guān)系數(shù)具有p階截尾性。

B:對(duì)AR(1)模型，Yule-Walker方程為ρ1等于?(1,1)ρ0。

C:解Yule-Walker方程組可以得到參數(shù)(?(k1),?(k2),…,?(kk))的解，第一個(gè)參數(shù)?(k1)的解即為延遲k偏自相關(guān)系數(shù)。

D:對(duì)于平穩(wěn)AR(p)序列，所謂滯后k偏自相關(guān)系數(shù)就是指在剔除了中間k-1個(gè)隨機(jī)變量的干擾之后，x(t-k)對(duì)x(t)影響的相關(guān)度量。。

答案:可以證明AR(p)模型的偏自相關(guān)系數(shù)具有p階截尾性。

；對(duì)AR(1)模型，Yule-Walker方程為ρ1等于?(1,1)ρ0。

；對(duì)于平穩(wěn)AR(p)序列，所謂滯后k偏自相關(guān)系數(shù)就是指在剔除了中間k-1個(gè)隨機(jī)變量的干擾之后，x(t-k)對(duì)x(t)影響的相關(guān)度量。。

模型顯著性檢驗(yàn)的目的是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠行?，看看?duì)信息的提取是否充分，檢驗(yàn)對(duì)象為（）。

A:模型序列

B:隨機(jī)序列C:觀察值序列D:殘差序列

答案:殘差序列

第四章單元測(cè)試

關(guān)于時(shí)間序列的分解定理，正確的有()：

A:Wold分解定理說(shuō)明任何平穩(wěn)序列都可以分解為確定性序列和隨機(jī)序列之和。

B:平穩(wěn)序列要求確定性影響和隨機(jī)性影響都是穩(wěn)定的，而非平穩(wěn)序列產(chǎn)生的機(jī)理就在于它所受到的確定性影響和隨機(jī)性影響至少有一個(gè)是不穩(wěn)定的。

C:Cramer分解定理是Wold分解定理的理論推廣，它說(shuō)明任何一個(gè)序列的波動(dòng)都可以視為同時(shí)受到了確定性影響和隨機(jī)性影響的綜合作用。

D:Wold分解定理是現(xiàn)代時(shí)間序列分析理論的靈魂，是構(gòu)造ARMA模型擬合平穩(wěn)序列的理論基礎(chǔ)。

答案:Wold分解定理說(shuō)明任何平穩(wěn)序列都可以分解為確定性序列和隨機(jī)序列之和。

；平穩(wěn)序列要求確定性影響和隨機(jī)性影響都是穩(wěn)定的，而非平穩(wěn)序列產(chǎn)生的機(jī)理就在于它所受到的確定性影響和隨機(jī)性影響至少有一個(gè)是不穩(wěn)定的。

；Cramer分解定理是Wold分解定理的理論推廣，它說(shuō)明任何一個(gè)序列的波動(dòng)都可以視為同時(shí)受到了確定性影響和隨機(jī)性影響的綜合作用。

；Wold分解定理是現(xiàn)代時(shí)間序列分析理論的靈魂，是構(gòu)造ARMA模型擬合平穩(wěn)序列的理論基礎(chǔ)。

關(guān)于差分方式的選擇，正確的有()：

A:對(duì)于蘊(yùn)含著固定周期的序列進(jìn)行步長(zhǎng)為周期長(zhǎng)度的差分運(yùn)算，通常可以較好地提取周期信息。

B:序列蘊(yùn)含著曲線趨勢(shì)，通常低階（二階或三階）差分就可以提取出曲線趨勢(shì)的影響。

C:序列蘊(yùn)含著顯著的線性趨勢(shì)，一階差分就可以實(shí)現(xiàn)趨勢(shì)平穩(wěn)。

答案:對(duì)于蘊(yùn)含著固定周期的序列進(jìn)行步長(zhǎng)為周期長(zhǎng)度的差分運(yùn)算，通?？梢暂^好地提取周期信息。

；序列蘊(yùn)含著曲線趨勢(shì)，通常低階（二階或三階）差分就可以提取出曲線趨勢(shì)的影響。

；序列蘊(yùn)含著顯著的線性趨勢(shì)，一階差分就可以實(shí)現(xiàn)趨勢(shì)平穩(wěn)。

簡(jiǎn)單季節(jié)模型通過(guò)簡(jiǎn)單的趨勢(shì)差分、季節(jié)差分之后序列即可轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)如果檢驗(yàn)結(jié)果顯示殘差序列的自相關(guān)性顯著，可以考慮對(duì)殘差序列擬合自回歸模型。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)異方差的特征就是殘差序列的波動(dòng)在某些時(shí)段大，而在另外時(shí)段小。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)關(guān)于GARCH衍生模型，說(shuō)法正確的有（）：

A:TGARCH項(xiàng)體現(xiàn)出正、負(fù)擾動(dòng)對(duì)條件方差的影響是不同的。體現(xiàn)了實(shí)際問(wèn)題中存在的“杠桿效應(yīng)”。

B:EGARCH模型的第一個(gè)改進(jìn)是放松了對(duì)GARCH模型的參數(shù)非負(fù)約束。

C:IGARCH模型適合于描述具有單位根特征（隨機(jī)游走）的條件異方差。

D:GARCH-M模型將風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)思想引入ARCH模型，允許序列的均值依賴(lài)于它的波動(dòng)性。

E:EGARCH模型的第二個(gè)改進(jìn)是引入加權(quán)擾動(dòng)函數(shù)，通過(guò)特殊的函數(shù)構(gòu)造，能對(duì)正、負(fù)擾動(dòng)進(jìn)行非對(duì)稱(chēng)處理。

答案:TGARCH項(xiàng)體現(xiàn)出正、負(fù)擾動(dòng)對(duì)條件方差的影響是不同的。體現(xiàn)了實(shí)際問(wèn)題中存在的“杠桿效應(yīng)”。

；EGARCH模型的第一個(gè)改進(jìn)是放松了對(duì)GARCH模型的參數(shù)非負(fù)約束。

；IGARCH模型適合于描述具有單位根特征（隨機(jī)游走）的條件異方差。

；GARCH-M模型將風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)思想引入ARCH模型，允許序列的均值依賴(lài)于它的波動(dòng)性。

；EGARCH模型的第二個(gè)改進(jìn)是引入加權(quán)擾動(dòng)函數(shù)，通過(guò)特殊的函數(shù)構(gòu)造，能對(duì)正、負(fù)擾動(dòng)進(jìn)行非對(duì)稱(chēng)處理。

第五章單元測(cè)試

作為一種常用的確定性時(shí)間序列分析方法，因素分解方法由英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家（）首次使用。

A:PersonsB:YoungC:HoltD:Meyers

答案:Persons移動(dòng)平均方法是一種常用的修勻方法，它最早于1870年由（）提出。

A:德國(guó)Musgrave

B:捷克YoungC:法國(guó)DeForestD:英國(guó)Shiskin

答案:法國(guó)DeForest簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均能有效提取序列的低階趨勢(shì)（比如一元一次線性趨勢(shì)或一元二次拋物線趨勢(shì)）。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)在X-11季節(jié)調(diào)整模型中常使用的移動(dòng)平均方法是（）。

A:簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均

B:簡(jiǎn)單移動(dòng)平均

C:Henderson加權(quán)移動(dòng)平均

D:Musgrave非對(duì)稱(chēng)移動(dòng)平均

答案:簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均

；Henderson加權(quán)移動(dòng)平均

；Musgrave非對(duì)稱(chēng)移動(dòng)平均

某產(chǎn)品1-6月的銷(xiāo)售量為46，50，59，57，55，53，采用3期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均對(duì)第7月的銷(xiāo)售量做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值是（）。

A:55B:52.5

C:57D:56

答案:55

第六章單元測(cè)試

若，則（）。

A:B:

C:D:

答案:

若，，則（）。

A: