金融市場(chǎng)學(xué)課件：商業(yè)銀行業(yè)

商業(yè)銀行業(yè)第一節(jié)商業(yè)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展一、商業(yè)銀行的產(chǎn)生資本主義商業(yè)銀行的產(chǎn)生基本上通過兩種途徑。一是舊的高利貸性質(zhì)的銀行逐漸適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)條件，演變?yōu)橘Y本主義銀行。另一途徑是新興的資產(chǎn)階級(jí)按照資本主義原則組織的股份制銀行，也是資本主義商業(yè)銀行產(chǎn)生的主要途徑。1694年，在政府的幫助下，英國(guó)建立了歷史上第一家資本主義股份制的商業(yè)銀行一一英格蘭銀行。二、商業(yè)銀行的發(fā)展（一）分離型銀行道路以英國(guó)、美國(guó)、日本為代表，主張銀行業(yè)務(wù)與證券業(yè)務(wù)相分離，即短期性籌資與長(zhǎng)期性籌資分離，主張商業(yè)銀行不得兼營(yíng)證券業(yè)務(wù)。（二）全能型銀行道路這種道路以德國(guó)為代表，主張商業(yè)銀行可以兼營(yíng)證券業(yè)務(wù)。這種綜合性的全能制度的優(yōu)點(diǎn)在于：（1）可以增強(qiáng)銀行與客戶的聯(lián)系。（2）可以向客戶提供投資的最佳機(jī)會(huì)。（3）可以使銀行和整個(gè)金融制度趨于穩(wěn)定。（4）可以進(jìn)一步促進(jìn)儲(chǔ)蓄。三、商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)（一）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的綜合化（二）銀行資產(chǎn)的證券化（三）金融創(chuàng)新的普遍化（四）經(jīng)營(yíng)管理的電子化（五）國(guó)際銀行的并購(gòu)浪潮第二節(jié)

商業(yè)銀行的性質(zhì)與職能一、商業(yè)銀行的性質(zhì)（一）商業(yè)銀行是企業(yè)（二）商業(yè)銀行是金融企業(yè)（三）商業(yè)銀行是特殊的金融企業(yè)二、商業(yè)銀行的職能（一）信用中介職能（二）支付中介職能（三）信用創(chuàng)造職能（四）金融服務(wù)職能第三節(jié)

商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)一、商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)（一）商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)含義商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)，主要是指商業(yè)銀行組織資金來源的業(yè)務(wù)，它是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。（二）商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的構(gòu)成及其特點(diǎn)銀行的資本只占其資產(chǎn)的極小部分，絕大部分營(yíng)運(yùn)資金來自負(fù)債。負(fù)債業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的重要業(yè)務(wù)，是銀行經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。負(fù)債規(guī)模決定資產(chǎn)規(guī)模。一、商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)（三）商業(yè)銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)1.存款（1）活期存款。（2）定期存款。（3）儲(chǔ)蓄存款。（4）創(chuàng)新性存款工具。創(chuàng)新存款工具：①可轉(zhuǎn)讓支付命令存款賬戶，簡(jiǎn)稱NOW賬戶②超級(jí)可轉(zhuǎn)讓支付命令存款賬戶，簡(jiǎn)稱超級(jí)NOW賬戶③貨幣市場(chǎng)存款賬戶，簡(jiǎn)稱MMDA賬戶④自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶，簡(jiǎn)稱ATS賬戶一、商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)（三）商業(yè)銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)2.商業(yè)銀行其他負(fù)債業(yè)務(wù)（1）同業(yè)拆借。（2）向中央銀行借款。（3）國(guó)際金融市場(chǎng)借款。（4）轉(zhuǎn)抵押和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)。（5）占用資金。（6）回購(gòu)協(xié)議。二、商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)（一）商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的概念商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)是指銀行將自己通過負(fù)債業(yè)務(wù)所聚集的貨幣資金加以運(yùn)用的業(yè)務(wù)。（二）商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)1.現(xiàn)金資產(chǎn)（1）庫(kù)存現(xiàn)金。（2）存放在中央銀行的資金。（3）同業(yè)存款。（4）托收中現(xiàn)金。二、商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)（二）商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)2.貸款（1）貸款原則。①保證貸款本金的安全。②保持貸款的流動(dòng)性。③爭(zhēng)取貸款有較高的利息收入。（2）貸款的種類。①根據(jù)貸款用途可分為三種：工商貸款、不動(dòng)產(chǎn)貸款、消費(fèi)者貸款。②根據(jù)貸款的償還期限可分為三種：活期貸款、定期貸款、透支。③按貸款的保障程度可分為以下兩種：抵押貸款、信用貸款。④根據(jù)貸款的償還方式可分為以下兩種：一次還清貸款、分期償還貸款。二、商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)（二）商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)3.貼現(xiàn)（1）貼現(xiàn)的概念及優(yōu)點(diǎn)①占用資金的周期較短。②流通性強(qiáng)。③安全性高。④先期收取貼現(xiàn)利息。二、商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)（二）商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)3.貼現(xiàn)（2）票據(jù)貼現(xiàn)的主要對(duì)象①銀行承兌匯票。②商業(yè)承兌匯票。③商業(yè)期票。④政府債券本息票。（3）貼現(xiàn)息和應(yīng)交貼現(xiàn)票據(jù)的計(jì)算貼現(xiàn)付款額=票據(jù)面額x（1-年貼現(xiàn)率×未到天數(shù)/360）二、商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)（二）商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)4.投資（1）商業(yè)銀行證券投資的意義（2）商業(yè)銀行與證券投資的關(guān)系。①銀行利用證券工具籌集銀行資本。②證券投資是銀行資金運(yùn)用的重要途徑。（3）銀行投資的對(duì)象①政府債券。②企業(yè)債券。③股票。三、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)，包括結(jié)算類、代理類、擔(dān)保類、承諾類、交易類業(yè)務(wù)和其他中間業(yè)務(wù)。（二）傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)1.傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的特點(diǎn)（1）不運(yùn)用或不直接運(yùn)用自己的資金。（2）風(fēng)險(xiǎn)較低。（3）收入穩(wěn)定。三、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)（二）傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)1.傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的特點(diǎn)（1）不運(yùn)用或不直接運(yùn)用自己的資金。（2）風(fēng)險(xiǎn)較低。（3）收入穩(wěn)定。2.主要的傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)（1）結(jié)算匯兌業(yè)務(wù)（2）租賃業(yè)務(wù)。（3）代理業(yè)務(wù)。（4）咨詢業(yè)務(wù)。三、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)（三）新興中間業(yè)務(wù)1.新興表外業(yè)務(wù)的特點(diǎn)（1）靈活性大。（2）以小博大，盈虧數(shù)額巨大。（3）交易高度集中。（4）透明度低。2.主要的新興表外業(yè)務(wù)（1）擔(dān)保業(yè)務(wù)。（2）票據(jù)發(fā)行便利。（3）貸款承諾。（4）貸款出售。（5）其他新興表外業(yè)務(wù)。四、商業(yè)銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)（一）商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)的含義和特點(diǎn)業(yè)務(wù)聯(lián)系面廣泛國(guó)際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高（二）商業(yè)銀行的主要國(guó)際業(yè)務(wù)1.國(guó)際結(jié)算（1）匯款。（2）托收。（3）信用證。2.國(guó)際信貸業(yè)務(wù)（1）進(jìn)出口融資。（2）國(guó)際商業(yè)貸款。四、商業(yè)銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)（二）商業(yè)銀行的主要國(guó)際業(yè)務(wù)3.國(guó)際債券業(yè)務(wù)（1）外國(guó)債券和歐洲債券。（2）公募債券和私募債券。（3）一般債券、可兌股債券和附認(rèn)股權(quán)債券。（4）固定利率債券、浮動(dòng)利率債券和無息債券。4.外匯業(yè)務(wù)第四節(jié)

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理一、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則（一）安全性原則（二）流動(dòng)性原則（三）盈利性原則（四）安全性、流動(dòng)姓、盈利性三原則的矛盾與協(xié)調(diào)二、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論（一）資產(chǎn)管理理論1.商業(yè)性貸款理論2.轉(zhuǎn)移理論3.預(yù)期收入理論（二）負(fù)債管理理論1.負(fù)債管理理論的含義2.負(fù)債管理理論的作用和缺陷二、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論（三）資產(chǎn)負(fù)債管理理論1.資產(chǎn)負(fù)債管理理論的含義2.資產(chǎn)負(fù)債管理理論產(chǎn)生的背景3.資產(chǎn)負(fù)債管理理論的原理（1）資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱原理。（2）目標(biāo)替代原理。（3）資產(chǎn)分散化原理。三、資產(chǎn)負(fù)債管理方法（一）資產(chǎn)管理方法1.資金集中法三、資產(chǎn)負(fù)債管理方法（一）資產(chǎn)管理方法2.資金分配方法3.線性規(guī)劃方法三、資產(chǎn)負(fù)債管理方法（二）負(fù)債管理方法1.儲(chǔ)備頭寸管理方法2.貸款頭寸管理方法（三）資產(chǎn)負(fù)債管理方法1.資金流動(dòng)性管理方法資金缺口=資產(chǎn)平均到期日-負(fù)債平均到期日資金缺口>0，表明資金運(yùn)用過多，應(yīng)尋求新的資金來源或調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)；資金缺口<0，表明資金運(yùn)用不充分，可以擴(kuò)大貸款規(guī)?；蛘{(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。三、資產(chǎn)負(fù)債管理方法（三）資產(chǎn)負(fù)債管理方法2.利率敏感性管理方法靈敏度率（缺口率）=利率敏感性資產(chǎn)/利率敏感性負(fù)債這種方法的戰(zhàn)略目標(biāo)就是靈敏度率或缺口率要保持為1，也就是說靈敏度率總應(yīng)以1為軸心波動(dòng)。當(dāng)靈敏度>1時(shí)，表明利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債，即為正缺口管理當(dāng)靈敏度<1時(shí)，表明利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債即為負(fù)缺口管理