(中級)風(fēng)險管理練習(xí)(含四卷)

（中級）風(fēng)險管理練習(xí)（一）

（總分100分，考試時長90分鐘）

一、單項選擇題（每小題2分，共100分）

1、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500

萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

A、300

B、500

C、700

D、1000

【答案】B

【解析】單幣種敞口頭寸二即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸-其

他敞口頭寸二（即期資產(chǎn)-即期負(fù)債）+（遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他

敞口頭寸=（1000-700）-（500-300）=500（萬美元）。

2、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里“，這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是

（）o

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險補(bǔ)償

【答案】A

【解析】風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。

3、下列各項中，（）不屬于內(nèi)部評級法初級法下合格保證的范圍。

A、主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行

B、外部評級在A-級及以上的法人

C、內(nèi)部評級的違約概率在B+級以上的組織

D、雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A-級

及以上水平的自然人

【答案】C

【解析】內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括：①主權(quán)、公共企業(yè)、多

邊開發(fā)銀行和其他銀行；②外部評級在A-級及以上的法人、其他組織或自然

人；③雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A-級

及以上水平的法人、其他組織或自然人。

4、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000

億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行

業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A、30

B、50

C、300

D、250

【答案】C

【解析】根據(jù)公式，資本的組合限額=資本X資本分配權(quán)重，可得本年度電子行

業(yè)資本分配的限額=（5000+1000）X5%=300（億元）。

5、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億

元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)

總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為

（）萬元。

A、945

B、9450

C、900

D、9000

【答案】D

6、在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足

或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其凌外債務(wù)的風(fēng)險。

A、主權(quán)風(fēng)險

B、政治風(fēng)險

C、傳染風(fēng)險

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

【答案】D

【解析】國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)

險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。

轉(zhuǎn)移風(fēng)險是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，

無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

7、關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求，下列說法錯誤的是

（）o

A、信用保護(hù)購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生

B、除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷

C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不導(dǎo)致信用衍生二具

終止

D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評估程序，以便可靠地估

計損失

【答案】B

【解析】采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)

行性、評估和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于法律確定性的要求；B項，衣照

可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護(hù)購買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不

可撤銷；C項屬于可執(zhí)行性的要求；D項屬于評估的要求。

8、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是()o

A、違約概率

B、非預(yù)期損失

C、預(yù)期損失

D、風(fēng)險價值

【答案】D

【解析】風(fēng)險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯

率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合道

成的潛在最大損失。

9、()是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險變化情況的統(tǒng)計指標(biāo)，是識別操作風(fēng)險的

重要工具。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C、高級計量法

D、內(nèi)部評級法

【答案】B

【解析】商業(yè)銀行建立關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)開展操作風(fēng)險監(jiān)測工作，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是

代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險變化情況的統(tǒng)計指標(biāo)，是識別操作風(fēng)險的重要工

具。

10、某一年期零息債券的年收益率為6.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，

若一年期的無風(fēng)險年收益率為3%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債

券在一年內(nèi)的違約概率為()。

A、55.22%

B、44.78%

C、96.53%

D、3.47%

【答案】D

【解析】帶入可得：P(1+6.7%)+(1-P)X(1-6.7%)X0=1+3樂計算出

P=96.53%,所以客戶在1年內(nèi)的違約概率為1-P=3.47%o

11、作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的

經(jīng)濟(jì)價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析()o

A、期權(quán)性風(fēng)險

B、基準(zhǔn)風(fēng)險

C、利率變動的長期影響

D、重新定價風(fēng)險

【答案】C

【解析】與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法。

缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利

率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流

現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進(jìn)行評估，并且更為準(zhǔn)確地計量利率

風(fēng)險敞口。

12、內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保

時，需要將風(fēng)險暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)

行。

A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

【答案】A

【解析】內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)

保時，需要將風(fēng)險暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別計算風(fēng)險

加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其

他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。

13、在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要

工作是判斷客戶的（）o

A、最高債務(wù)承受額

B、最低債務(wù)承受額

C、平均債務(wù)承受額

D、長期債務(wù)承受額

【答案】A

【解析】針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后.首

要工作是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶

憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力。

14、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%,權(quán)重為

0.3,證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為

（）o

A、6.6%

B、2.4%

C、3.2%

D、4.2%

【答案】A

15、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億

元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2%,則該

銀行次級類貸款余額最多為（）億元。

A、200

B、300

C、600

D、800

【答案】A

【解析】不良貸款率二〔次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款

X100%,因此要使不旻貸款率不高于2%,次級類貸款余額最多為：

40000X2%-400-200=200（億元）。

16、下列哪項產(chǎn)品線的3因子等于15%?（）

A、公司金融

B、零售銀行

C、商業(yè)銀行

D、零售經(jīng)紀(jì)

【答案】C

【解析】A項的B因子等于18%；BD兩項的3因子均等于12%。

17、戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）o

A、短期的顯性風(fēng)險

B、短期的潛在風(fēng)險

C、長期的顯性風(fēng)險

D、長期的潛在風(fēng)險

【答案】D

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很

長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠

預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在

危機(jī)真實發(fā)生前就將其有效遏制。

18、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用不包括（）o

A、制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露

C、引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督

D、建立風(fēng)險處置和退出機(jī)制，促進(jìn)行政約束機(jī)制最終發(fā)揮作用

【答案】D

【解析】D項應(yīng)為建立風(fēng)險處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作

用。

19、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。

A、資產(chǎn)投資組合二存在高風(fēng)險、低收益的產(chǎn)品

B、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

C、接受或排斥合作伙伴

D、進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

【答案】A

【解析】通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行

層面三個層面入手。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、

深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險。例如，進(jìn)入或退出

市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作,火伴、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信

息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實

現(xiàn)。A項屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的中觀管理層面的內(nèi)容。

20、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、交易

D、頭寸

【答案】A

【解析】凈頭寸限額去多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

21、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）。

A、風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量

B、風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗

C、風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上

【答案】A

【解析】A項，風(fēng)險計量既需要對單笫交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合

層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。

22、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計算

公式為（）。

A、資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資本金總額

B、資產(chǎn)收益率二稅后凈利潤/資本金總額

C、資產(chǎn)收益率二稅后凈利潤/平均資本金總額

D、資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資產(chǎn)總額

【答案】D

【解析】根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率

（ReturnonAssets,ROA）是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水

平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)。其計算公式是：資產(chǎn)收益率

（ROA）=稅后凈收入/資產(chǎn)總額。

23、商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A、存款準(zhǔn)備金率

B、國債收益率

C、票據(jù)貼現(xiàn)率

D、存貸款基準(zhǔn)利空

【答案】D

【解析】因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)限行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時刻

都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸

還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)

整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

24、小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于

（）0

A、風(fēng)險規(guī)避

B、損失控制

C、風(fēng)險自留

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

【答案】D

【解析】風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險轉(zhuǎn)

移，即以繳納保險費為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。

25、（）負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本

管理工作。

A、股東大會；董尋會

B、股東大會；高級管理層

C、董事會；監(jiān)事會

D、董事會；高級管理層

【答案】D

【解析】董事會負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好

組織實施資本管理工作。

26、在建立風(fēng)險評估體系時，一般堅持的基本原則不包括下列哪一項（）。

A、符合監(jiān)管要求

B、保證一定的收益性

C、符合銀行實際

D、保證一定的前瞻性

【答案】B

【解析】在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：符合監(jiān)管要求、

符合銀行實際、保證一定的前瞻性。

27、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管浬辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不

良資產(chǎn)的范圍不包括（：）。

A、抵債資產(chǎn)

B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款

C、個人貸款

D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

【答案】C

【解析】金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下

不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類

的貸款；②已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；③抵債資產(chǎn)；④其他不良資產(chǎn)。

28、下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（）。

A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B、信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

C、在進(jìn)行信貸決賃時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

D、在進(jìn)行信貸決貨時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有

風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

【答案】A

【解析】信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，信貸審批

應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策

時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一

考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、逆回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和

衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期

都應(yīng)作為一個新的信耗決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。

29、金融資產(chǎn)的公允價值是指（）。

A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B、在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平

交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C、交易雙方在公立交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

D、對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

【答案】C

【解析】A項是指名義價值；B項是指市場價值；D項是指市值重估。

30、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）。

A、違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息

B、違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)

C、違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D、違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

【答案】A

【解析】違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表為項目和表外項目的風(fēng)險暴露

總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)

量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。

31、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是

（）o

A、管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

B、管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C、管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D、管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

【答案】A

【解析】在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管

法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國

的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實踐，是對當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。

32、商業(yè)銀行有必要兩()做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的

危機(jī)應(yīng)對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊。

A、危機(jī)管理的政貨和流程

B、聲譽(yù)管理措施

C、聲譽(yù)管理計劃

D、風(fēng)險承受能力

【答案】A

【解析】商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的

溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險

的沖擊。

33、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR)為

780萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交

易日內(nèi)，預(yù)期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。

?

A、2.5

B、3.5

C、2

D、3

【答案】A

【解析】風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股

票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛

在最大損失。本題題干表明，在未來250個交易日內(nèi)損失超過780萬元的可能

性不會超過1%,即2.5天。

34、商業(yè)根行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是()，并定期進(jìn)行修正。

A、加強(qiáng)對風(fēng)險的監(jiān)測

B、制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

C、制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案

D、制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

【答案】D

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期

進(jìn)行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在

收益以及可接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在

內(nèi)；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色；最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最

終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層向。

35、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）o

A、久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B、久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

C、久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

D、久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

【答案】D

【解析】A項，當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的

幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性增強(qiáng)；B項，當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如

果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度小，流動性增

強(qiáng)；C項，久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價值的影

響越大，對其流動性的影響也越顯著。

36、對單獨一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時，下列說法不正確的是

（）。

A、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險緩釋

工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)

B、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有

不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分

C、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風(fēng)險緩釋技術(shù)可以提高對

風(fēng)險暴露的回收率，則鼓勵對同一風(fēng)險暴露增加風(fēng)險緩釋技術(shù)（即采用多個信用

風(fēng)險緩釋工具）來降低違約損失率

D、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)證明此種方式對風(fēng)險抵補(bǔ)的有效性.

并建立合理的多重信耗風(fēng)險緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

【答案】B

【解析】對單獨一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險覆釋工具時，采用內(nèi)部評級法

初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的部分，每一

部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的

期限，也應(yīng)細(xì)分為幾個獨立的信用保護(hù)。

37、季末和年終時點，需要繳存的存款準(zhǔn)備金（）,也會帶來流動性緊張。

A、無法確定

B、維持原樣

C、增加

D、減少

【答案】C

【解析】季末和年終時點上商業(yè)銀行沖存款規(guī)模，帶來需要繳存的存款準(zhǔn)備金

增加，也會帶來流動性緊張。

38、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估（）,即進(jìn)行資本評估。

A、資本充足水平

B、資產(chǎn)充足水平

C、盈利水平

D、風(fēng)險管理水平

【答案】A

【解析】根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估資本

充足水平，即進(jìn)行資本評估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中確定的當(dāng)前風(fēng)險

輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

39、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取（）的方式，全面評估商業(yè)根行的愿

景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A、從下至上

B、從上至下

C、由內(nèi)到外

D、由外到內(nèi)

【答案】B

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資

源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下

的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實

可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。

40、下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)

化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（）o

A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險是未來的期望收益

C、風(fēng)險是未來的盈利

D、風(fēng)險是損失的可能性

【答案】A

【解析】在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不

確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下

來，則不存在風(fēng)險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程

事先無法確定，則存在風(fēng)險。

41、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力的是（）o

A、不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

B、建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

C、采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)根行所面臨的各種風(fēng)險

D、采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

【答案】B

【解析】建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)

銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險

管理水平和研究/開發(fā)能力。

42、下列各項中，屬于違反用工法的是（

A、咨詢業(yè)務(wù)

B、不良的業(yè)務(wù)或有場行為

C、產(chǎn)品瑕疵

D、性別及種族歧視事件

【答案】D

【解析】違反用工法是指商業(yè)銀行因違反勞動合司法、就業(yè)、健康或安全方面

的法規(guī)或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致的損失，表現(xiàn)在

勞資關(guān)系、環(huán)境安全性、歧視及差別待遇事件三個方面。

43、商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判斷至

關(guān)重要。

A、子公司的經(jīng)營狀況

B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

C、高層人事安排

D、資本來源

【答案】B

【解析】商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險識別和分析方法，友集

團(tuán)法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、非財務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行

逐項分析，以識別其潛在的信用風(fēng)險。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因

此需要更加全面、深入的分析和了解，特別是對集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交

易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。

44、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中，下列關(guān)于違約概率與違約損失率的表

述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、違約概率針對較行的交易對手而言，違約損失率則針對銀行每一交易品

種而言

B、違約概率與信貸資產(chǎn)保障無關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)

C、違約概率與客戶信用等級密切相關(guān)，違約損失率與客戶信用等級無關(guān)

D、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計算違約概率和違約損失率

【答案】A

【解析】違約損失率指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風(fēng)險暴

露的比例，違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。

45、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士

法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計總敞

口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是

（）0

A、140

B、150

C、120

D、230

【答案】A

【解析】累計總敞口頭寸法，總頭寸為90+40+60+40+20+30+160=440；凈總敞口

頭寸法：90+40+160-40-60-20-30=140；短邊法:90+40+160=290

46、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人

A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)監(jiān)管要求，在該

銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，

A、B的一年期違約概空分別為（）。

A、0.03%,0.03%

B、0.02%,0.04%

C、0.02%,0.03%

D、0.03%,0.04%

【答案】D

【解析】違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率

一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者，設(shè)

定0.03%的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重設(shè)定下限，乜是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小

概率事件時所面臨的困難。

47、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）0

A、辨別分析技術(shù)的運用

B、借款人特征變管的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定

【答案】C

【解析】信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款

人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸

類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的

確定。

48、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是

（）0

A、購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利

率風(fēng)險

B、發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C、以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0

D、資產(chǎn)以固定利宓為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收

益

【答案】B

【解析】A項，資金成本屬于機(jī)會成本，不可用E比較利率風(fēng)險；C項，浮動利

率債券參照3個月LIBOR,可能存在基準(zhǔn)風(fēng)險；D項，資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)

債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，

這將減少收益。

49、下列各項中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）o

A、監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要

實行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施

B、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包

括資本充足率的計算方法

C、資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣減項）/（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X

市場風(fēng)險資本要求+操作風(fēng)險資本要求）

D、一級資本充足型二（一級資本-對應(yīng)資本扣減項）/（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

+12.5X市場風(fēng)險資本要求+操作風(fēng)險資本要求）

【答案】A

【解析】A項，監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、

二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預(yù)措施，提高不同類別商業(yè)銀行的貨本充足率

水平。依據(jù)監(jiān)管干預(yù)的強(qiáng)度不同，監(jiān)管干預(yù)措施主要分為預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施

和強(qiáng)制性監(jiān)管干預(yù)措施兩大類。其中，對一、二類銀行，監(jiān)管部門主要實行預(yù)

警性監(jiān)管干預(yù)措施；溝三、四類銀行，監(jiān)管部門既實行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施，

又實行強(qiáng)制性監(jiān)管干預(yù)措施。

50、下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是（）。

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C、評價結(jié)果是信月等級和違約概率

D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

【答案】D

【解析】客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和喈債意愿的計量和評價，反映

客戶違約風(fēng)險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約

風(fēng)險，評價結(jié)果是信虎等級和違約概率（PD）0

（中級）風(fēng)險管理練習(xí)（二）

（總分100分，考試時長90分鐘）

一、單項選擇題（每小題2分，共100分）

1、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合

A,根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差？（）

A、A.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為。的資產(chǎn)

組合Y

B、B.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的

資產(chǎn)組合Z

C、賣出50%資產(chǎn)組合持有現(xiàn)金

D、賣出50%資產(chǎn)組合用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組

合X

【答案】D

【解析】如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)

問的相關(guān)系數(shù)有所不同"假設(shè)箕他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，

風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。

2、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）o

A、內(nèi)部環(huán)境評價

B、信息披露評價

C、內(nèi)部控制活動評價

D、信息交流與溝通評價

【答案】B

【解析】監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容包括五大要素，即內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評

估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督和信息與溝通。

3、下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是（

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C、評價結(jié)果是信月等級和違約概率

D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

【答案】D

【解析】客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映

客戶違約風(fēng)險的大小。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約

風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率（PD）。

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的是（）o

A、對大多數(shù)商業(yè)釵行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用

擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C、對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價

值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來

損失

【答案】B

【解析】B項，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存

在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

5、商業(yè)銀行員工在代浬業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是()o

A、設(shè)立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示

【答案】C

【解析】在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險違規(guī)事項主要包括：①

業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費，不進(jìn)人大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)

合同騙取手續(xù)費收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊

客戶資料謀取私利等。

6、下列哪項產(chǎn)品線的P因子等于15%()

A、公司金融

B、零售銀行

C、商業(yè)銀行

D、零售經(jīng)紀(jì)

【答案】C

【解析】A項的B因子等于18%；BD兩項的3因子均等于12%。

7、在外部審計與信息披露的關(guān)系中，外部審計除了有利于提高信息披露質(zhì)量

外，還有利于()。

A、提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

B、進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制

C、對策行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場約束

D、提高審計效率

【答案】C

【解析】由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務(wù)

狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風(fēng)險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法判斷哪些銀行

風(fēng)險較低，或要求風(fēng)險較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計機(jī)構(gòu)

的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量，有助于對銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場

約束。

8、CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過()計算違約塞。

A、壓力測試

B、資產(chǎn)分組

C、蒙特卡洛模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

【答案】C

【解析】CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個

補(bǔ)充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)

濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根

據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。

9、若國內(nèi)我行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，麻使用的附加資本按照巴塞爾委

員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為（）。

A、1%-2.5%

B、1%-3.5%

C、0%-2.5%

D、023.5%

【答案】B

【解析】若國內(nèi)策行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴

塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為

1%-3.5%。

10、（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿利率

D、流動比率

【答案】D

【解析】（1）盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效

率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

（2）效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能

力。

（3）杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也

用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

（4）流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的

現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

11、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】A

【解析】在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每E至

少重估一次價值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負(fù)責(zé)。

12、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）o

A、單一客戶風(fēng)險限額

B、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

C、組合限額

D、區(qū)域風(fēng)險限額

【答案】C

【解析】組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險控制的重要手

段之一。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方

面（如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組

合信用風(fēng)險。

13、監(jiān)管資本預(yù)測的內(nèi)容不包括的是（）。

A、核心一級資本

B、其他一級資本

C、二級資本

D、三級資本

【答案】D

【解析】監(jiān)管資本的預(yù)測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別

進(jìn)行預(yù)測。

14、對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A、以長期固定利左存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C、以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

D、以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

【答案】B

【解析】B項，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固同利率貸款的資金來源，當(dāng)利

率上升時，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而

使銀行的未來收益減少，重新定價風(fēng)險增大。

15、下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）0

A、市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入

某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制

B、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)

務(wù)品種

D、高級管理人員的準(zhǔn)入，是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或

認(rèn)可

【答案】C

【解析】根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面：機(jī)

構(gòu)準(zhǔn)人、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入。其中，業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照審慎性標(biāo)

準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)。

16、違約損失率的計算公式是（）0

A、LGD=1-回收率

B、LGD=1-回收率/2

C、LGD=1-回收率/3

D、LGD-1-回收率/4

【答案】A

【解析】違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的

比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比（損失的嚴(yán)重程度，1GD=1-回收率）。

17、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)

狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保

來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險補(bǔ)償

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險規(guī)避

【答案】A

【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散（2）風(fēng)險對沖（3）風(fēng)

險轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險規(guī)避（5）風(fēng)險補(bǔ)償。

風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)

移給箕他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險軸移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)

移。

保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價將風(fēng)險

轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險損失時，承務(wù)人按照保險合同的約定責(zé)任

給予商業(yè)銀行一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

非保險轉(zhuǎn)移。擔(dān)探、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。例如，

商業(yè)根行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保

證，若借款人到期不能如約償還貸款本息，則由擔(dān)保人代為清償。

18、下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險？（）

A、產(chǎn)品研發(fā)失敗

B、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降

C、銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

D、銀行缺乏獨特的品牌形象

【答案】C

【解析】A項屬于項目風(fēng)險；B項屬于行業(yè)風(fēng)險；D項屬于品牌風(fēng)險。

19、《商業(yè)銀行資本管陛辦法（試行）》是何時正式施行的？（）

A、2018年12月31日

B、2013年1月1日

C、2012年7月1日

D、2012年6月7日

【答案】B

【解析】2012年6月8日，中國根監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試

行）》，自2013年1月1日開始施行。

20、某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)

債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動

性（）。

A、減弱

B、加強(qiáng)

C、不變

D、無法確定

【答案】B

【解析】根據(jù)久期缺口的計算公式，可得：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總

負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期二5-（800/1000）X4=L8。當(dāng)久期缺口

為正時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的嗝度比負(fù)債價值增加的幅度

大，流動性隨之加強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值

減少的幅度大，流動性隨之減弱。

21、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）0

A、為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C、銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持

有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

【答案】C

【解析】A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客

戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項，記入交易賬戶的頭寸必須在交易

方面不受任何限制；D項，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或

其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

22、效率原則是銀行監(jiān)管原則之一，它具體是指眼行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在進(jìn)行監(jiān)管

活動中要（），既要保任全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降

低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。

A、以最快速度提匕監(jiān)管意見

B、最大限度維護(hù)監(jiān)管層的利益

C、合理配置和利月監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率

D、為監(jiān)管對象節(jié)約盡可能多的成本

【答案】C

【解析】效率原則是銀行監(jiān)管原則之一，它具體是指根行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在進(jìn)行

監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源,提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管

職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本,不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來

負(fù)擔(dān)。

23、下列各項不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）0

A、提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B、提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C、提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善

D、提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費者方面考慮不周到

【答案】D

【解析】D項屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。

24、如果一家銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為

2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（）。

A、-0.2

B、0.1

C、0.2

D、-0.1

【答案】C

【解析】久期缺口:資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期

=2-0.6X3=0.2

25、國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限

制.有及時償債的超強(qiáng)能力屬于（）。

A、中等國別風(fēng)險

B、中低國別風(fēng)險

C、低國別風(fēng)險

D、較低國別風(fēng)險

【答案】C

【解析】較低國別風(fēng)險：該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險期望值低，償債能力足

夠，但目前及未來可預(yù)計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦?/p>

該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。

中等國別風(fēng)險：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或

地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

低國別風(fēng)險：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策（無論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭

條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強(qiáng)能力。

26、反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。

A、客戶身份識別制度

B、客戶身份資料和交易記錄保存制度

C、大額交易與可疑交易報告制度

D、涉嫌洗錢的可疑交易報告制度

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括:客戶身份識別制度；大額交易

與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃

分制度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽

核審計制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位

的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。

27、()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。

A、識別風(fēng)險

B、制作風(fēng)險清單

C、感知風(fēng)險

D、分析風(fēng)險

【答案】C

【解析】風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)

化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)；②分析風(fēng)險是深入理解各種

風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。

28、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移

概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概

率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk+模型

D、CreditMonitor模型

【答案】B

【解析】A項，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算

出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損

失；C項，CreditRisk+模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約

率進(jìn)行分析；D項，CreditMonitor模型屬于違約概率模型，不屬于信用風(fēng)險

組合模型。

29、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%,權(quán)重為

0.3,證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為

()o

A、6.6%

B、2.4%

C、3.2%

D、4.2%

【答案】A

30、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）0

A、進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

B、資產(chǎn)投資組合口是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

D、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

【答案】B

【解析】“進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)”、“建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系

統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)”屬于宏觀戰(zhàn)略層面的內(nèi)容；“是否忽視對個人理財人員的

職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)”屬于微觀執(zhí)行層面的內(nèi)容。

31、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平

B、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職

資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評估

C、監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)

險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

D、監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量

【答案】B

【解析】B項，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①對

高級管理人員實施任職資格審核；②對商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評價。

32、關(guān)于操作風(fēng)險的定性信息披露的內(nèi)容是指（）。

A、操作風(fēng)險情況

B、銀行賬戶利率風(fēng)險測量的頻度

C、逾期的定義

D、不良貸款的定義

【答案】A

【解析】B項為關(guān)于銀行賬戶的利率風(fēng)險的定性信息披露；CD兩項為關(guān)于信用

風(fēng)險的定性信息披露。

33、信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模

型不屬于信用評分模型的是（）。

A、死亡率模型

B、Logit模型

C、線性概率模型

D、線性辨別模型

【答案】A

【解析】目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、

Probit模型和線性辨別模型。A項，死亡率模型屬于違約概率模型。

34、下列不屬于交叉性金融風(fēng)險間接傳染路徑的是（）

A、通過業(yè)務(wù)傳染

B、通過市場價格波動進(jìn)行傳染

C、通過流動性進(jìn)行傳染

D、通過市場預(yù)期進(jìn)行傳染

【答案】A

【解析】交叉性金融風(fēng)險傳染路徑可分為直接傳染路徑和間接傳染路徑。

（一）直接傳染路徑

1.通過業(yè)務(wù)直接傳染

2.通過交易對手/合作機(jī)構(gòu)直接傳染

（二）間接傳染路徑

1.通過市場價格波動進(jìn)行傳染

2.通過流動性進(jìn)行傳染

3.通過市場預(yù)期進(jìn)行傳染

35、商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是

（）o

A、經(jīng)濟(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、會計資本

D、實收資本

【答案】B

【解析】監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水

平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，

以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健

經(jīng)營的能力,并不強(qiáng)調(diào)其所有權(quán)歸屬。

36、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）

來計量市場風(fēng)險資本。

A、高級計量法

B、內(nèi)部評級法

C、內(nèi)部模型法

D、基本指標(biāo)法

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算信

用風(fēng)險資本；用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本；用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)

法或高級計量法計算操作風(fēng)險資本。

37、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀

行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

B、銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況

進(jìn)行全面評估和監(jiān)控

C、按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)

險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平

【答案】D

【解析】D項，銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險

水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平。

38、（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。2007

年6月28日，中國成為該機(jī)構(gòu)的正式成員。

A、埃格蒙特集團(tuán)

B、反洗錢金融行動特別工作組

C、沃爾夫斯堡集團(tuán)

D、亞太反洗錢集團(tuán)

【答案】B

【解析】反洗錢金融行動特別工作組是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的

政府間國際組織之一，其成員遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機(jī)

構(gòu)的正式成員。

39、6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管

要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）％,比巴

塞爾委員會的要求高（）個百分點。

A、2,1

B、2,2

C、4,1

D、4,2

【答案】C

【解析】2011年6月，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出

對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議HI規(guī)定的杠桿率

計量方法，井對杠桿率提出了更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求。該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并

表和未并表的杠桿率均不得低于4%,比巴塞爾委員會的要求高1個百分點，由

國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行整體杠桿率情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，加強(qiáng)對銀行

業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的分析與防范。

40、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商

業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、戰(zhàn)略風(fēng)險

C、聲譽(yù)風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

【答案】C

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益

相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

41、商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1%,貸款的違約損失率為30%,

貸款違約風(fēng)險暴露為2000萬元，則該筆貸款的預(yù)期損失（）萬元。

A、60

B、8

C、6

D、20

【答案】C

【解析】預(yù)期損失二違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險暴露二2000X1%X30%=

6（萬元）。

42、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進(jìn)行壓力測次的目的是（）0

A、評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

B、分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

C、研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

D、進(jìn)行有效的事后檢驗

【答案】A

【解析】市場風(fēng)險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險分析方

法，通過測算面臨市場風(fēng)險的投資組合在特定小蹴率事件等極端不利情況下可

能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進(jìn)而對所

持投資組合的脆弱性作出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風(fēng)險。

43、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。

假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失

是（）萬元。

A、8

B、7.2

C、4.8

D、3.2

【答案】D

【解析】預(yù)期損失（El：=違約概率（PD）X違約風(fēng)險暴露（EAD）X違約損失率

（lGD）o則該題中，預(yù)期損失-1%X（2000-1200）X40%-3?2（萬元）。

44、對特定交易工具的多頭空頭頭寸給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。

A、止損限額

B、特殊限額

C、風(fēng)險限額

D、頭寸限額

【答案】D

【解析】頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。總頭寸限額對

特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對多頭頭寸和

空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

45、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)嘖

900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為

（）o

A、1.5

B、-1.5

C、1

D、-1

【答案】A

【解析】根據(jù)公式可得，久期缺口;資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)

債加權(quán)平均久期=6-（900/1000）X5=1.50

46、債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6樂假設(shè)其他因素完全一樣,

如果市場利率完全下降時，則（）。

A、A和B均跌價，，旦A比B跌的快

B、A和B均漲價，但A比B漲的快

C、A和B均跌價，，旦B比A跌的快

D、A和B均漲價，，旦B比A漲的快

【答案】B

【解析】債券的利率是不會變的，市場利率下降相當(dāng)于債券漲價了，A比B利

率大，相對來說漲的要快。

47、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約.商業(yè)銀行決定對其原有貸

款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A、貸款重組

B、貸款轉(zhuǎn)讓

C、貸款審批

D、資產(chǎn)證券化

【答案】A

【解析】貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為

了降低客戶違約風(fēng)險弓致的損失，而對原有貸款潔構(gòu)（期限、金額、利率、賽

用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

48、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量噪作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的

資本要求系數(shù)B最低。

A、公司金融業(yè)務(wù)

B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D、代理業(yè)務(wù)

【答案】C

【解析】公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)的資本要求

系數(shù)B分別為18%、15%、12%、15%0

49、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）責(zé)任。

A、間接

B、直接

C、最大

D、最終

【答案】D

【解析】董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其

作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)

果負(fù)有最終責(zé)任。

50、下列關(guān)于專家判斷法的說法錯誤的是（）。

A、專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性

B、專家系統(tǒng)的突H特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策

的主要基礎(chǔ)

C、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有

關(guān)的因素

D、專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)

驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)

險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

【答案】D

【解析】專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決

策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個突出問題是對信氏風(fēng)

險的評估缺乏一致性（例如不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可

能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議）。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大

型商業(yè)銀行而言尤為突出。

（中級）風(fēng)險管理練習(xí)（三）

（總分100分，考試時長90分鐘）

一、單項選擇題（每小題2分，共100分）

1、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人（）賬戶。

A、基本