應用回歸分析知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋西安財經(jīng)大學

應用回歸分析知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋西安財經(jīng)大學第一章單元測試

當一個經(jīng)濟問題的回歸模型通過了各種統(tǒng)計檢驗，且模型具有合理的經(jīng)濟意義時，該回歸模型就可用于

A:給定被解釋變量值來控制解釋變量值B:模型的顯著性檢驗C:經(jīng)濟變量的因素分析D:進行經(jīng)濟預測

答案:給定被解釋變量值來控制解釋變量值；經(jīng)濟變量的因素分析；進行經(jīng)濟預測常用的樣本數(shù)據(jù)有時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)。

A:錯B:對

答案:對隨機誤差項主要包括以下哪些因素的影響？

A:由于人們認識的局限性或時間、費用、數(shù)據(jù)質(zhì)量等的約束未引入回歸模型但又對回歸被解釋變量有影響的因素B:其他隨機因素C:理論模型的設定誤差D:樣本采集過程中的測量誤差

答案:由于人們認識的局限性或時間、費用、數(shù)據(jù)質(zhì)量等的約束未引入回歸模型但又對回歸被解釋變量有影響的因素；其他隨機因素；理論模型的設定誤差；樣本采集過程中的測量誤差變量間具有密切關(guān)聯(lián)而又不能由某一個或某一些變量確定另外一個變量的關(guān)系稱為變量間的統(tǒng)計關(guān)系。

A:對B:錯

答案:對進行回歸分析時，假定相關(guān)的兩個變量（

）。

A:都不是隨機變量B:一個是隨機變量，一個不是隨機變量C:都是隨機變量D:隨機或非隨機都可以

答案:一個是隨機變量，一個不是隨機變量

第二章單元測試

總體平方和SST、殘差平方和SSE、回歸平方和SSR三者之間的關(guān)系是（

）。

A:SSR=SST+SSEB:SSE=SSR-SSTC:SSE=SSR+SSTD:SST=SSR+SSE

答案:SST=SSR+SSE反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（

）。

A:樣本平方和B:殘差平方和C:回歸平方和D:總體平方和

答案:回歸平方和古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有（）。

A:無偏性B:不一致性C:最小方差D:線性

答案:無偏性；最小方差；線性一元線性回歸分析中的回歸平方和SSR的自由度是1。

A:錯B:對

答案:對進行相關(guān)分析時，假定相關(guān)的兩個變量（

）。

A:一個是隨機變量，一個不是隨機變量B:都不是隨機變量C:都是隨機變量D:隨機或非隨機都可以

答案:都是隨機變量

第三章單元測試

在多元線性回歸模型中，進行方程的顯著性檢驗時，檢驗的原假設為。

A:對B:錯

答案:錯對于多元線性回歸模型，參數(shù)β的最小二乘估計為，則是β的無偏估計。

A:錯B:對

答案:對在多元線性回歸模型的檢驗中，說法正確的是（

）。

A:每一個回歸系數(shù)都顯著，說明回歸方程顯著。B:回歸方程顯著時，并不一定說明每個回歸系數(shù)都顯著。C:回歸方程顯著時，說明回歸系數(shù)也顯著。D:方程的顯著性檢驗與系數(shù)的顯著性檢驗等價。

答案:回歸方程顯著時，并不一定說明每個回歸系數(shù)都顯著。多元線性回歸模型中，檢驗時，構(gòu)造的檢驗統(tǒng)計量服從分布。

A:錯B:對

答案:對在對模型進行總體顯著性檢驗時，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則下列說法正確的是（

）。

A:B:C:D:

答案:；；

第四章單元測試

不能夠修正異方差的方法有（

）。

A:逐步回歸法B:對原模型做變換C:加權(quán)最小二乘法D:廣義最小二乘法

答案:逐步回歸法已知DW統(tǒng)計量的值接近于0，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（

）。

A:0.7B:-1C:1D:0.5

答案:0.5檢驗等級相關(guān)系數(shù)時用的相關(guān)系數(shù)是（

）。

A:Pearson簡單相關(guān)系數(shù)B:Spearman等級相關(guān)系數(shù)C:線性相關(guān)系數(shù)D:非線性相關(guān)系數(shù)

答案:Spearman等級相關(guān)系數(shù)下面關(guān)于BOX-COX變換說法正確的是（

）。

A:能消除自相關(guān)B:能由spss軟件實現(xiàn)變換C:不能處理誤差非正態(tài)D:不能消除異方差

答案:能消除自相關(guān)截面數(shù)據(jù)容易出現(xiàn)異方差。

A:對B:錯

答案:對加權(quán)最小二乘法能完全消除誤差項的序列相關(guān)性。

A:錯B:對

答案:錯強影響點不一定是異常值。

A:錯B:對

答案:對關(guān)于DW檢驗的局限性說法正確的是（

）。

A:要求樣本容量大于15B:有無法確定的區(qū)域C:不是一種常用的方法D:判斷自相關(guān)性的結(jié)果比較粗糙

答案:要求樣本容量大于15；有無法確定的區(qū)域繪制殘差圖時，橫坐標可以用選用的有（

）。

A:隨便選擇B:自變量C:因變量的擬合值D:觀測時間順序

答案:自變量；因變量的擬合值；觀測時間順序存在異方差時，普通最小二乘估計存在的問題有（

）。

A:參數(shù)估計量非有效B:參數(shù)估計是有偏的C:回歸方程應用效果不理想D:參數(shù)顯著性檢驗失效

答案:參數(shù)估計量非有效；回歸方程應用效果不理想；參數(shù)顯著性檢驗失效

第五章單元測試

下面那些可以做為自變量選擇準則？

A:調(diào)整的復決定系數(shù)B:AICC:殘差平方和D:復決定系數(shù)E:BIC

答案:調(diào)整的復決定系數(shù)；AIC；BIC在運用逐步回歸法時，要求引入自變量和剔除自變量的顯著性水平α值滿足（

）。

A:B:C:D:

答案:如果所建模型主要用于預測，應該用那個準則來衡量回歸方程的優(yōu)劣？

A:AICB:調(diào)整的復決定系數(shù)C:BICD:

答案:關(guān)于全模型正確而誤用選模型造成的影響，下列說法不正確的是（

）。

A:選模型的預測是有偏的B:選模型的參數(shù)估計有較小的方差C:選模型預測的均方誤差比全模型預測的方差大D:選模型的參數(shù)估計是有偏的

答案:選模型預測的均方誤差比全模型預測的方差大設在一個實際問題的回歸建模中，有m個可供選擇的變量，則y關(guān)于這些自變量所有可能的回歸方程有個。

A:錯B:對

答案:對

第六章單元測試

如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量（

）。

A:確定，方差最小B:不確定，方差最小C:確定，方差無限大D:不確定，方差無限大

答案:不確定，方差無限大下列哪些回歸分析中除了哪一項外，其他都很可能出現(xiàn)多重共線性問題（

）。

A:“商品價格”、“地區(qū)”、“消費風俗”同時作為解釋變量的需求函數(shù)B:“本期收入”和“前期收入”同時作為“消費”的解釋變量的消費函數(shù)C:“每畝施肥量”、“每畝施肥量的平方”同時作為“小麥畝產(chǎn)”的解釋變量的模型D:

“消費”作為被解釋變量，“收入”作解釋變量的消費函數(shù)

答案:

“消費”作為被解釋變量，“收入”作解釋變量的消費函數(shù)以下檢驗多重共線性問題的方法不包括(

)。

A:方差擴大（膨脹）因子法B:簡單相關(guān)系數(shù)法C:顯著性檢驗D:逐步回歸法

答案:顯著性檢驗解釋變量間的兩兩高度相關(guān)一定表示高度多重共線性。

A:錯B:對

答案:對當增加一個解釋變量時，參數(shù)的估計值發(fā)生較大變化，則回歸方程可能存在嚴重的多重共線性。

A:錯B:對

答案:對

第七章單元測試

非線性回歸中SST=SSR+SSE

A:錯B:對

答案:錯多項式回歸的冪次一般不超過3次。

A:對B:錯

答案:對在應用