2023初級銀行專業(yè)資格《風險管理》章節(jié)題2

2023初級銀行專業(yè)資格《風險管理》章節(jié)題

2023初級銀行專業(yè)資格《風險管理》章節(jié)題

導語：市場風險管理占20分，本章主要講述了市場風險

的管理包括的五個部分，首先是市場風險應(yīng)該怎么識別，識別

之后要怎么計量，之后計量完成需要檢測和控制風險，到了第

四節(jié)風險資本計量方法，以及第五節(jié)交易對手信譽風險。

一、單項選擇題

1.()是商業(yè)銀行施行市場風險管理和計提市場風險資

本的前提和根底。

A.期權(quán)

B.期貨

C.資產(chǎn)管理

D.賬戶劃分

2.()是交易雙方在公平交易中可承受的資產(chǎn)或債權(quán)價

值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義價值

D.市值重估

3.以下不是單幣種敞口頭寸的是（）o

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

4.市場風險限額指標不包括（）o

A.損失限額

B.期限限額

C.風險價值限額

D.止損限額

5.在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提

下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資

產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析

6.以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的選項是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對將來損失風險的事后預(yù)判

C.VaR的計算涉及置信程度與持有期

D.計算VaR值的根本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型

法、蒙特卡羅模擬法

7.以下對于總敞口頭寸的理解不正確的選項是（）o

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭

頭寸之和之中的較大值

8.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭

200,歐元多頭150,英鎊多頭100,美元空頭50,日元空頭

220,那么凈總敞口頭寸法為（）o

A.180

B.140

C.80

D.220

9.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格

10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100,澳大

利亞元多頭200,英鎊多頭150,瑞士法郎空頭120,歐元空

頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為

()o

A.200

B.400

C.800

D.850

11.以下關(guān)于敏感性分析的說法錯誤的選項是()o

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復(fù)雜不便理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計

量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化

12.()是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)

果來設(shè)定限額。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

13.根據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資

本計提風險權(quán)重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權(quán)風險

14.以下選項中，不屬于市場風險內(nèi)部模型法框架下利率

風險的是（）o

A.無風險利率

B.一般信譽利差風險

C.特定風險

D.股票風險

二、多項選擇題

1.以下關(guān)于市場計量方法的說法正確的有（）。

A.缺口分析是對利率變動進展敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響

C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法

D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法

E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法

2.商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括的主要內(nèi)容有

（）o

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

B.嚴格的內(nèi)部控制和審計

C.完善的市場風險管理流程

D.全面的市場風險管理政策

E.可靠的獨立驗證

3.以下選項中，屬于市場風險限額指標的有（）o

A.頭寸限額

B.止損限額

C.風險價值限額

D.損失限額

E.幣種限額

4.銀行賬戶利率風險管理方法包括（）o

A.完善銀行賬戶利率風險治理構(gòu)造

B.加強資產(chǎn)負債匹配管理

C.完善商業(yè)銀行的人員配置

D.施行業(yè)務(wù)多元化的開展戰(zhàn)略

E.完善商業(yè)銀行的定價機制

5.在市場風險內(nèi)部模型法框架下，市場風險分為（）o

A.國家風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.股票風險

E.商品風險

三、判斷題（請對以下各題的描繪作出判斷，正確選A,

錯誤選B）

1.久期分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的'影響°

（）

2.市值重估包括盯市和盯模兩種方法。（）

一、單項選擇題

LD［解析］賬戶劃分是商業(yè)銀行施行市場風險管理和計提

市場風險資本的前提和根底。往往由各國銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴

塞爾委員會相關(guān)定義進展明確要求。

2.B［解析］公允價值是交易雙方在公平交易中可承受的資

產(chǎn)或債權(quán)價值。在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價

值。但假設(shè)沒有證據(jù)說明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通

過收益法或本錢法來獲得。

3.C［解析］敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭

寸。單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、

期權(quán)敞1：2頭寸和其他敞口頭寸。

4.A［解析］限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進展有效控制

的一項重要手段。市場風險限額包括頭寸限額、風險價值限

額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限

額等。

5.D［解析］市場計量方法包括但不限于缺口分析、久期

分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風險價值、壓力測試、情

景分析、返回檢驗等。敏感性分析是指在保持其他條件不變的

前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具

或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

6.B［解析］風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置

信程度下，風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造戌的

潛在最大風險。VaR值是對將來損失風險的事前預(yù)測，其計量

方法包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模

擬法等。VaR值得局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單

邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。但是VaR并不是即

將發(fā)生的真實損失，也不意味著可能發(fā)生的最大損失。

7.C［解析］累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的

總和，所以A項正確；總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外

匯風險，所以B項正確;短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭

頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值，所以D項正確;凈

總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以C項

不正確。

8.A［解析］凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總

額之差。凈總敞口頭寸二(200+150+100)-(220+50)=180o

9.B［解析］缺口分析是對銀行資產(chǎn)負債率敏感度進展分析

的重要方法之一，久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價

值影響的一種方法，久期分析也是對利率變動進展敏感性分析

的方法之一。

10.D［解析］累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭

的總和，即100+200+150+120+280=850。

11.B［解析］敏感性分析計算簡單且便于理解，在市場風

險分析中得到了廣泛應(yīng)用。但是敏感性分析也存在一定的局限

性，主要表如今對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，無法計量

其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化。故B選項

說法錯誤。

12.B［解析］風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市

場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

13.A［解析］利率風險特定風險計提根據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評

級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權(quán)重。

14.D［解析］在市場風險內(nèi)部模型法框架下，市場風險分為

四大類，即利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。其

中，利率風險包括一般風險和特定風險，一般風險又包括無風

險利率和一般信譽利差風險。

二、多項選擇題

LABC［解析］缺口分析和久期分析都是對利率變動進展敏

感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價

值的影響，所以A、B項正確；外匯敞口方法是衡量匯率變動對

銀行當期收益的影響，是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方

法，所以C項正確；缺口分析是一種比較初級、粗略的利率風

險計量方法，久期分析是比缺口分析方法更為先進的利率風險

計量方法，所以D、E項錯誤。

2.ABCDE［解析］商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括以下

六方面主要內(nèi)容：①有效的董事會和高級管理層的治理架

構(gòu);②全面的市場風險管理政策;③完善的市場風險管理流

程;④完備、可靠的IT系統(tǒng);⑤可靠的獨立驗證;⑥嚴格的內(nèi)部

控制和審計。

3.ABCE［解析］限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進展有效控

制的一項重要手段。市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、

風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額

和發(fā)行人限額等。

4.ABDE［解析］銀行賬戶利率風