2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高分題庫(kù)附答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理高分題庫(kù)附精品答案

單選題（共50題）

1、（2019年真題）借款人甲的內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.01%,

則其根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的違約概率為（）。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.04%

【答案】C

2、下列風(fēng)險(xiǎn)種類中，（）是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、

信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

3、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化

可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法

是()。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

【答案】B

4、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

5、土地總登記申請(qǐng)與其他的土地登記申請(qǐng)最大的不同是()。

A.申請(qǐng)方法的不同

B.申請(qǐng)人的不同

C.土地登記通告的發(fā)布

D.申請(qǐng)接受單位的不同

【答案】C

6、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于()。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一倍用等級(jí)下所有借款人違約概率的確

定

【答案】C

7、假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負(fù)債為1350億元，現(xiàn)

金頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為

Oo

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%

【答案】D

8、銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為（）。

A.保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融休系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)借款人的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

C.保護(hù)銀行的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

D.保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

【答案】A

9、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說(shuō)法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以

便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

D.危機(jī)不確定什么時(shí)候會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒(méi)有給商業(yè)

銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

【答案】C

10、商業(yè)銀行在針對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，一般首先需要計(jì)算

客戶的（）。

A.平均債務(wù)承受能力

B.最低債務(wù)承受能力

C.一般債務(wù)承受能力

D.最高債務(wù)承受能力

【答案】D

11、在單個(gè)客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后,

首要工作是確定客戶的（）。

A.最低債務(wù)承受額

B.最高債務(wù)承受額

C.平均債務(wù)承受額

D.以上均不正確

【答案】B

12、（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.財(cái)務(wù)控制部門

C.法律/合規(guī)部門

D.內(nèi)部審計(jì)部門

【答案】B

13、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

【答案】C

14、下列有關(guān)插座的安裝，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.單相三孔及四孔的接地線或接零線均應(yīng)在上方，面對(duì)三孔插座，

左邊接零線，右邊接相線；面對(duì)四孔插座，左孔接L1、下孔接L2、

右孔接L30

B.插座的接地線單獨(dú)敷設(shè)，不允許與工作零線混用

C.接地（PE）或接零（PEN）線在插座間可串聯(lián)連接

D.同一場(chǎng)所的三相插座，接線的相序一致。

【答案】C

15、支架上鉆孔不得用（），孔徑不得大于固定螺栓直徑2mm。

A.臺(tái)鉆鉆孔

B.手電鉆鉆孔

C.氣焊割孔

D.液壓沖孔

【答案】C

16、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

17、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的

風(fēng)險(xiǎn)而持有的（??）。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

【答案】C

18、（2018年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商

業(yè)銀行（）的信息披露要求。

A.資本計(jì)量和管理

B.公司治理情況

C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

D.年度重大事項(xiàng)

【答案】A

19、計(jì)算總敞口頭寸比較激進(jìn)的方法是（

A.累計(jì)總敞口頭寸法

B.凈總敞口頭寸法

C.短邊法

D.長(zhǎng)邊法

【答案】B

20、財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸

風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢(shì)。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

21、由商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供信用支持而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

C.高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

22、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)

律。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C低風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.高風(fēng)險(xiǎn)低收益

【答案】B

23、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操

作風(fēng)險(xiǎn)，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)策略的是（）o

A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.稀釋風(fēng)險(xiǎn)

C.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

0.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

24、攝像機(jī)固定用（）要大小適配，數(shù)量符合要求，要隱蔽的攝像

機(jī)可設(shè)置在頂棚或嵌入壁內(nèi)。

A.安裝緊固件

B.安裝套筒

C.安裝鎖釘

D.安裝固定件

【答案】A

25、下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）o

A.產(chǎn)品或組合敞口限額

B.單一客戶貸款集中度限額

C.敏感度限額

D.止損限額

【答案】B

26、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法。

A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

B.流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分

析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)

金流分析法

C.商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來(lái)評(píng)價(jià)商業(yè)銀

行的流動(dòng)性狀況

D.以上都不對(duì)

【答案】C

27、假設(shè)一家銀行，今年的稅后收入為20000萬(wàn)元，資產(chǎn)總額為

1000000萬(wàn)元，股東權(quán)益總額為300000萬(wàn)元，則資產(chǎn)收益率為

（）。

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.35

【答案】A

28、一般匯率風(fēng)險(xiǎn)分為（）0

A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)、外匯期貨風(fēng)險(xiǎn)、外匯期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)、外匯期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)、外匯期貨風(fēng)險(xiǎn)

D.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

29、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項(xiàng)目人工費(fèi)為

2000元（超過(guò)5m人工費(fèi)為1000元），材料費(fèi)為5000元，機(jī)械使用

費(fèi)為500元。請(qǐng)回答下列問(wèn)題：

A.430元

B.860元

C.2150元

D.1075元

【答案】B

30、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)

價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。

A.公允價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

C.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值

D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值

【答案】B

31、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機(jī)構(gòu)一致認(rèn)

同并極力遵循的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。

A.預(yù)防為主

B.集中控制

C.風(fēng)險(xiǎn)為本

D.以人為本

【答案】C

32、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。

若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。

這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的()方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】C

33、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是()。

A.失誤樹分析法

B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C.專家調(diào)查列舉法

D.情景分析法

【答案】R

34、（）指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這種

內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個(gè)員工的習(xí)慣行為,

所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和自覺(jué)性。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

D.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

【答案】D

35、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采

用（）技術(shù)。

A.低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

B.中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

C.高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

D.以上均不正確

【答案】C

36、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，［）是一種特殊類型的操

作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰

款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

37、因供役地權(quán)利人依法解除地役權(quán)合同導(dǎo)致地役權(quán)消滅的，注銷

登記申請(qǐng)人為（）o

A.地役權(quán)人

B.供役地權(quán)利人

C.土地使用權(quán)人

D.地役權(quán)人和供役地權(quán)利人

【答案】B

38、我國(guó)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）o

A.不大于70%

B.不大于75%

C.不小于70%

D.不小于75%

【答案】B

39、下列（）不屬于我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.信息風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

40、核心負(fù)債比例的計(jì)算公式為（）o

A.核心負(fù)債/總負(fù)債x100%

B.核心負(fù)債/總資產(chǎn)x100%

C.核心資產(chǎn)/總負(fù)債xlOO%

D.核心負(fù)債/核心資產(chǎn)xlOO%

【答案】A

41、土地登記代理人要求報(bào)酬應(yīng)當(dāng)以（）為前提。

A.證書領(lǐng)到

B.約定的委托事務(wù)完成

C.合同到期

D.委托人自行確定

【答案】B

42、（2018年真題）在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終

都是由代表資本利益的（）來(lái)推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.總經(jīng)理

【答案】A

43、已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元,

次級(jí)類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余

額0。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億元。

A.35

B.32

C.36

D.30

【答案】A

44、下列各項(xiàng)中，不屬于土地總登記準(zhǔn)備工作的是（）。

A.組織準(zhǔn)備

B.行政準(zhǔn)備

C.公告準(zhǔn)備

D.技術(shù)準(zhǔn)備

【答案】C

45、地籍測(cè)量界址指證時(shí)，最終解決方案的選擇和決定權(quán)在于

（）o

A.委托人

B.土地登記代理人

C.土地登記代理機(jī)構(gòu)

D.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機(jī)關(guān)

【答案】A

46、下列各項(xiàng)不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）。

A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

D.提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到

【答案】D

47、（2018年真題）主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的

行為是（）。

A.政治違約

B.不構(gòu)成違約

C.主權(quán)違約

D.國(guó)別違約

【答案】C

48、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)

的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.5億元，回收總成本

為0.65億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為

（）。

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】C

49、（2019年真題）監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體

風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟(jì)資本

【答案】C

50、銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與（）沒(méi)有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

【答案】D

多選題（共20題）

1、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確?是出的資本監(jiān)管要求的內(nèi)

容有（）o

A.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充

足率分別為5%、6%和8%

B.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和

0~2.5%的逆周期資本要求

C.國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

D.第二支柱資本要求

E.監(jiān)管資本是從會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的角度進(jìn)行的要求

【答案】ABCD

2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有（）o

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

【答案】ABCD

3、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有

()。

A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>

B.壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段

C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力

測(cè)試過(guò)程

D.壓力測(cè)試是一種以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段

E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓

力測(cè)試的要求

【答案】ABD

4、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循(.)。

A.準(zhǔn)確性原則

B.可比性原則

C.及時(shí)性原則

D.持續(xù)性原則

E.法人并表原則

【答案】ABCD

5、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括0。

A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露

E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

【答案】ABCD

6、運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括()。

A.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)

變量，模擬出特定形式的函數(shù)

B.利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)

這一類借款人違約的影響程度

C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策

是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)

D.在使用模型的過(guò)程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行修正

E.不斷利用數(shù)字模擬對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試和修正

【答案】ABC

7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括()。

A.反映專門市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素或類型的報(bào)告

B.壓力測(cè)試開(kāi)展情況

C限額執(zhí)行情況

D.反映具體業(yè)務(wù)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告

E.董事會(huì)、高級(jí)管理層及其委員會(huì)確定的;艮告

【答案】AD

8、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括

Oo

A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及

內(nèi)部控制部門的作用

C.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行

的傳達(dá)貫徹

D.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

E,有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任,

并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制

【答案】ABCD

9、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化的說(shuō)法，正確的有()。

A.產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

E.收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

10、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)論述正確的是()o

A.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為

初級(jí)法和高級(jí)法

B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概

率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、

違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

D.初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露

E.初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用十非零售暴露，對(duì)十零售暴露，只

要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)PD和LGD

【答案】ABC

11、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票風(fēng)險(xiǎn)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)

0.匯率風(fēng)險(xiǎn)

E.商品風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABD

12、個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)

者()。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

B.開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益

C.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

D.壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

E.風(fēng)險(xiǎn)偏好

【答案】AD

13、下列選項(xiàng)中，屬于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的有(