2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題庫(附帶答案)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題庫

（附帶答案）

單選題（共40題）

1、（2021年真題）下列關(guān)于風(fēng)險價值計量的表述正確的是（）

A.風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況

B.風(fēng)險價值能直接指明巾場風(fēng)險的具體來源

C.風(fēng)險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外

的損失情況

D.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失

【答案】C

2、假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期

為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口為（）。

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1

【答案】C

3、（2018年真題）歐式期權(quán)定價模型出現(xiàn)在（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

【答案】D

4、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是（）

損失。

A.市場風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C,流動性風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

【答案】D

5、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。

A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度

C.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險

暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

D.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

【答案】B

6、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都

有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較的充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.公共事業(yè)費收入

C.證券'也存款

D.政府稅款

【答案】C

7、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）o

A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為10個營業(yè)口

C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

【答案】C

8、在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風(fēng)險計

量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（）。

A.公允價值和預(yù)期價值

B.市場價值和公允價值

C.名義價值和市場價值

D.內(nèi)在價值和名義價值

【答案】B

9、預(yù)期損失率的計算公式表示為（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率二預(yù)期損失/負(fù)債總額

D.預(yù)期損失率:預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露

【答案】D

10、假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為303億元，應(yīng)收存款為12

億元，現(xiàn)金頭億元，總的負(fù)債600億元,則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（）。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.04

【答案】A

11、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足

以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險是（）。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.主權(quán)風(fēng)險

C.傳染風(fēng)險

D.貨幣風(fēng)險

【答案】D

12、大額負(fù)債依賴度等于（?）。

A.（大額負(fù)債+短期投資）?。ㄓY產(chǎn)-短期投資）X100%

B.（大額負(fù)債-短期投資）?（盈利資產(chǎn)+短期投資）X100%

C.（大額負(fù)債+短期投資）;（盈利資產(chǎn)+短期投資）X100%

D.（大額負(fù)債-短期投資）:（盈利資產(chǎn)-短期投資）X100%

【答案】D

13、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)惡化、違

反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。

A.減少負(fù)債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟(jì)資本

【答案】C

14、核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為（）。

A.活期存款的50%以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

B.活期存款以及距到期日6個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

C.活期存款的50%以及距到期136個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

D.活期存款以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

【答案】A

15、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用。技

術(shù)。

A.低級風(fēng)險量化

B.中級風(fēng)險量化

C.高級風(fēng)險量化

D.以上均不正確

【答案】C

16、流動性的資產(chǎn)管理不包括（）。

A.資產(chǎn)到期日管理

B.負(fù)債到期日管理

C,流動性資產(chǎn)組合管理

D.抵押品管理

【答案】B

17、下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水

平，有效控制風(fēng)險

C.評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評級，為投資者和

債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機

構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善

經(jīng)營，控制風(fēng)險

【答案】D

18、（2018年真題）（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.風(fēng)險監(jiān)管

B.資本監(jiān)管

C.風(fēng)險識別

D.風(fēng)險計量

【答案】B

19、假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則

以卜.四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A,買入距到期日還有半年的債券

B.賣出永久債券

C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

【答案】D

20、進(jìn)度統(tǒng)計是（）。

A.進(jìn)人單位工程的生產(chǎn)資源是按進(jìn)度計劃供給的

B.發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進(jìn)行調(diào)

整，目的是消除進(jìn)度偏差

C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)度有無偏差及偏差程度的大小

D.可以進(jìn)一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的

落實程度，為下一輪計劃的編制做好準(zhǔn)備

【答案】C

21、在業(yè)務(wù)外包過程中，由丁供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行

部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是

（）O

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.違反內(nèi)部流程

D.人員因素

【答案】A

22、（）是最具流動性的資產(chǎn)。

A.股票

B.貸款

C.現(xiàn)金

D.票據(jù)

【答案】C

23、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則流動性也會（）。

A.增強

B.減弱

C.不變

D.無關(guān)

【答案】B

24、可以體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)能力的指標(biāo)是（聯(lián)

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.流動比率

【答案】B

25、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終都是由代表資本利益的（）來推

動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.總經(jīng)理

D.股東大會

【答案】B

26、土地登記代理屬于()的范疇。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.責(zé)任代理

【答案】A

27、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金

融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是()。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

【答案】B

28、A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費用為500萬元，則該公司

的利息償付比率為()。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

29、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求流動性比率不得低于(?),

A.10%

B.15%

C.25%

D.30%

【答案】C

30、（2019年真題）對于商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的定義是（）。

A.貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額

B.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項貸款余額

C.貸款損失準(zhǔn)備/無抵押的不良貸款

D.貸款損失準(zhǔn)備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

【答案】D

31、銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括（）。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力

C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

【答案】C

32、安全生產(chǎn)中規(guī)定，（）以上的高處、懸空作業(yè)、無安全設(shè)施的，必須系好

安全帶，扣好保險鉤。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

33、如果操作風(fēng)險損失與信用風(fēng)險相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風(fēng)險數(shù)

據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應(yīng)將其

視為（）損失。

A.信用風(fēng)險

B.市.場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】A

34、債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)

被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險指的是（）。

A.間接國別風(fēng)險

B.主權(quán)風(fēng)險

C.政治風(fēng)險

D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

【答案】C

35、如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益

率為（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】D

36、商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比飼，這種做法屬于（）策略。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

【答案】C

37、商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是（）。

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.建立完善的內(nèi)部控制體系

C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

【答案】A

38、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中,

應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）。

A.核心一級資本

B.二級資本

C.其他一級資本

D.儲備資本

【答案】A

39、下列選項中，不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程要求的是（）。

A.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險進(jìn)行識別分析

C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

【答案】B

40、（2018年真題）單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)報表分析主要是對

（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財務(wù)報表和損益表

C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

【答案】A

多選題（共20題）

1、衡量人力資源優(yōu)化配置的最終目標(biāo)是（）。

A.結(jié)構(gòu)合理

B.協(xié)調(diào)一致

C.素質(zhì)勝任

0.效益提高

【答案】D

2、下列選項中，屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的有（)C

A.頭寸限額

B.止損限額

C.風(fēng)險價值限額

D.損失限額

E.幣種限額

【答案】ABC

3、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。

A.補充初級崗位

B,獲取現(xiàn)有員工不具備的技術(shù)

C.選拔高級職位

D.獲得能夠提供新思想的員工

【答案】C

4、商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（）。

A.統(tǒng)?識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團(tuán)總量控制

B.掌握充分信息，避免過度授信

C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組

D.盡量少用抵押，爭取多用保證

E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無須報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

【答案】ABC

5、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有0。

A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

B.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊?/p>

C.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行

D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

【答案】BC

6、以下哪一條是內(nèi)部招聘可能會產(chǎn)生不足：（）。

A.不有利于員工的職業(yè)發(fā)展

B.增加招聘成本

C.可能會加大人力成本

D.容易抑制創(chuàng)新，缺少活力

【答案】D

7、商業(yè)銀行貸款最低定價的決定因素有0。

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險成本

D.監(jiān)管成本

E.資本成本

【答案】ABC

8、在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并

遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（）。

A.損失的影響程度

B.總損失數(shù)額信息

C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

D.總損失中收回部分信息

E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

【答案】BCD

9、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含()類貸款。

A.正常

B.關(guān)注

C.次級

D.可疑

E.損失

【答案】ABCD

10、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利

率為9%,假設(shè)市場利率突然上升1%,則按照久期公式計算，該債券價格()。

A.下降2.11%

B.下降250%

C下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

【答案】AC

n、如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

A.同業(yè)拆入一筆款項

B.減少非核心貸款

C.加強與長期存款客戶的關(guān)系

D.尋求央行的緊急支援

E.維持良好的公共關(guān)系

【答案】ABCD

12、關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略，下列說法正確的是（）。

A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

B.某商、也銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的

方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本

限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本

限制其給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

【答案】BD

13、企業(yè)的人力資源保障是人力資源計劃中應(yīng)解決的（）。

A.關(guān)鍵

B.基礎(chǔ)

C.重點

D.核心

【答案】D

14、風(fēng)險水平類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況的靜態(tài)指標(biāo)。其中，市場風(fēng)險

指標(biāo)包括（）。

A.不良資產(chǎn)率

B.預(yù)期損失率

C.市值敏感性比率

D.貸款損失準(zhǔn)備金率

E.累積外匯敞口頭寸比例

【答案】C

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）o

A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險

C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

E.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

【答案】ABC

16、異議登記的申請人是（）。

A.利害關(guān)系人

B.土地所有權(quán)人

C.土地使用權(quán)人