成交量加權(quán)策略（TS版）

成交量加權(quán)策略（TS版）核心交易邏輯思路1.**成交量加權(quán)指標(biāo)（VPN）的計(jì)算**：-該指標(biāo)通過(guò)計(jì)算正向成交量（VP）和負(fù)向成交量（VN）的差值，再除以平均成交量（MAV），最后乘以100得到。正向成交量是指價(jià)格上漲時(shí)的成交量，負(fù)向成交量是指價(jià)格下跌時(shí)的成交量。-具體公式為：`VPN=(VP-VN)/MAV/Period*100`。2.**平滑處理**：-為了減少短期波動(dòng)的影響，對(duì)VPN進(jìn)行了平滑處理，使用`XAverage`函數(shù)計(jì)算平滑后的VPN值。3.**移動(dòng)平均（MAVPN）**：-計(jì)算VPN的移動(dòng)平均值，使用`Average`函數(shù)和指定的周期參數(shù)MAB。4.**買(mǎi)入條件**：-**價(jià)格、交易量和流動(dòng)性過(guò)濾器**：確保收盤(pán)價(jià)大于最小價(jià)格閾值（MinC），平均交易量大于最小交易量閾值（MinVol），并且平均（收盤(pán)價(jià)*交易量）除以交易量除數(shù)（VolDivisor）大于最小交易量系數(shù)閾值（MinVC）。-**成交量條件**：當(dāng)前平均交易量大于50周期前的平均交易量。-**VPN和RSI條件**：VPN上穿臨界值（VPNCrit），RSI值小于最大值閾值（RSIMaxVal），收盤(pán)價(jià)大于周期周期的平均收盤(pán)價(jià)。5.**賣(mài)出條件**：-**VPN和價(jià)格條件**：VPN下穿其移動(dòng)平均值（MAVPN），且收盤(pán)價(jià)小于5周期內(nèi)的最高價(jià)減去3倍的周期平均真實(shí)波動(dòng)范圍。-**時(shí)間退出條件**：持倉(cāng)bar數(shù)量等于設(shè)定的退出bar數(shù)量閾值（BarToExitOn）。6.**圖表顯示**：-繪制VPN曲線，并根據(jù)其是否大于等于臨界值（VPNCrit）設(shè)置曲線顏色為綠色或紅色。-繪制MAVPN曲線，并設(shè)置標(biāo)簽為"MA"，使用綠色。-繪制臨界值（VPNCrit）水平線，并設(shè)置標(biāo)簽為"CRIT"，使用藍(lán)色。策略特點(diǎn)1.**成交量驅(qū)動(dòng)**：該策略強(qiáng)調(diào)成交量在交易決策中的重要性，通過(guò)計(jì)算成交量加權(quán)指標(biāo)（VPN）來(lái)評(píng)估市場(chǎng)的動(dòng)能。2.**多條件過(guò)濾**：策略結(jié)合了價(jià)格、交易量和流動(dòng)性等多個(gè)條件進(jìn)行交易決策，增加了交易信號(hào)的可靠性。3.**平滑和移動(dòng)平均**：通過(guò)平滑處理和移動(dòng)平均計(jì)算，減少了短期波動(dòng)的干擾，使交易信號(hào)更加穩(wěn)健。4.**時(shí)間退出機(jī)制**：設(shè)置了固定的持倉(cāng)時(shí)間退出條件，防止因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的長(zhǎng)期被套。5.**圖表可視化**：通過(guò)圖表顯示不同的指標(biāo)和條件，幫助交易者更好地理解市場(chǎng)狀態(tài)和交易信號(hào)。函數(shù):_TASC_APR_Fxt代碼解讀://inputs:定義腳本的輸入?yún)?shù)//Period是一個(gè)數(shù)值參數(shù)，用于設(shè)置計(jì)算周期Period(numericsimple);//variables:定義腳本使用的變量//MAV表示平均成交量或平均交易量MAV(0),//VP表示正向成交量，即價(jià)格上漲時(shí)的成交量VP(0),//VN表示負(fù)向成交量，即價(jià)格下跌時(shí)的成交量VN(0),//VPN成交量加權(quán)指標(biāo)的最終計(jì)算結(jié)果VPN(0);//switch語(yǔ)句根據(jù)BarType的值選擇不同的計(jì)算方式switch(BarType)begin//case2,3,4:當(dāng)BarType是2（日線）、3（周線）或4（月線）時(shí)case2,3,4:{Daily,Weekly,orMonthlybars}//MAV計(jì)算指定周期內(nèi)成交量或交易量的簡(jiǎn)單平均值MAV=Average(Volume,Period);//VP計(jì)算在價(jià)格變動(dòng)超過(guò)平均真實(shí)波動(dòng)范圍的10%時(shí)的成交量總和VP=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]>0.1*AvgTrueRange(Period),Volume,Period);//VN計(jì)算在價(jià)格變動(dòng)低于平均真實(shí)波動(dòng)范圍的-10%時(shí)的成交量總和VN=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]<-0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);//default:對(duì)于所有其他BarType的情況default:{allotherbars}//MAV計(jì)算指定周期內(nèi)交易量的簡(jiǎn)單平均值MAV=Average(Ticks,Period);//VP和VN的計(jì)算方式與日線、周線、月線相同，但使用Ticks代替VolumeVP=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]>0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);VN=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]<-0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);end;//如果MAV的計(jì)算結(jié)果小于或等于0，則將其設(shè)置為1，以避免除以零的錯(cuò)誤ifMAV<=0thenMAV=1;//如果Period不為0，則計(jì)算成交量加權(quán)指標(biāo)VPNifPeriod<>0thenVPN=(VP-VN)/MAV/Period*100;//VPN計(jì)算公式，表示某種形式的成交量加權(quán)動(dòng)量//_TASC_APR_Fxt表示腳本的最終輸出值，這里是VPN_TASC_APR_Fxt=VPN;指標(biāo)代碼解讀://inputs:定義腳本的輸入?yún)?shù)//Period定義了用于計(jì)算_TASC_APR_Fxt函數(shù)的基礎(chǔ)周期Period(30),//Smooth定義了對(duì)VPN計(jì)算結(jié)果進(jìn)行平滑的周期數(shù)Smooth(3),//VPNCrit定義了一個(gè)閾值，用于判斷VPN是否達(dá)到某個(gè)臨界點(diǎn)VPNCrit(10),//MAB定義了計(jì)算MAVPN的周期數(shù)MAB(30);//variables:定義腳本使用的變量//VPN存儲(chǔ)經(jīng)過(guò)平滑處理后的_TASC_2021_APR_Fx函數(shù)的計(jì)算結(jié)果VPN(0),//MAVPN存儲(chǔ)VPN的移動(dòng)平均值MAVPN(0);//使用XAverage函數(shù)計(jì)算_TASC_APR_Fxt的平滑值，傳入Period和Smooth作為參數(shù)VPN=XAverage(_TASC_APR_Fxt(Period),Smooth);//計(jì)算VPN的移動(dòng)平均MAVPN，使用Average函數(shù)和MAB作為周期參數(shù)MAVPN=Average(VPN,MAB);//根據(jù)VPN是否大于等于VPNCrit來(lái)設(shè)置圖表上VPN曲線的顏色ifVPN>=VPNCritthen//如果VPN大于等于VPNCrit，將VPN曲線的顏色設(shè)置為綠色SetPlotColor[1](1,Green)else//如果VPN小于VPNCrit，將VPN曲線的顏色設(shè)置為紅色SetPlotColor[1](1,Red);//Plot1函數(shù)用于繪制VPN曲線，并設(shè)置標(biāo)簽為"VPN"Plot1(VPN,"VPN");//Plot2函數(shù)用于繪制MAVPN曲線，設(shè)置標(biāo)簽為"MA"，并使用綠色Plot2(MAVPN,"MA",Green);//Plot3函數(shù)用于繪制VPNCrit水平線，并設(shè)置標(biāo)簽為"CRIT"，使用藍(lán)色Plot3(VPNCrit,"CRIT",Blue);信號(hào)代碼解讀://輸入?yún)?shù)定義Period(30),//周期參數(shù)，用于后續(xù)計(jì)算，值為30Smooth(3),//平滑參數(shù)，值為3VPNCrit(10),//一個(gè)用于判斷的臨界值參數(shù)，值為10MAB(30),//移動(dòng)平均的周期參數(shù)，值為30RSILen(5),//RSI指標(biāo)計(jì)算的周期長(zhǎng)度，值為5MinC(1),//最小價(jià)格閾值，值為1MinVol(100000),//最小交易量閾值，值為100000MinVolAvgLen(5),//用于計(jì)算平均交易量的周期長(zhǎng)度，值為5VolAvgLen(50),//另一個(gè)用于計(jì)算平均交易量的周期長(zhǎng)度，值為50MinVC(0.5),//最小交易量系數(shù)閾值，值為0.5BarToExitOn(15),//持倉(cāng)時(shí)間退出的bar數(shù)量閾值，值為15VolDivisor(1000000),//交易量除數(shù)，用于計(jì)算，值為1000000RSIMaxVal(90);//RSI最大值閾值，值為90//變量定義VPN(0),//變量VPN初始化為0MAVPN(0),//變量MAVPN初始化為0RSIVal(0),//變量RSIVal初始化為0LQD(false),//LQD初始化為布爾值falseBuyCond1(false);//BuyCond1初始化為布爾值false//計(jì)算VPNVPN=XAverage(_TASC_APR_Fxt(Period),Smooth);//注釋：使用XAverage函數(shù)根據(jù)Period和Smooth參數(shù)計(jì)算VPN值MAVPN=Average(VPN,MAB);//注釋：計(jì)算VPN的移動(dòng)平均值MAVPNRSIVal=RSI(Close,RSILen);//注釋：根據(jù)收盤(pán)價(jià)和RSILen計(jì)算RSI值switch(BarType)begincase2,3,4:{Daily,Weekly,orMonthlybars}//價(jià)格、交易量和流動(dòng)性過(guò)濾器LQD=Close>MinCandAverage(Volume,MinVolAvgLen)>MinVolandAverage(Close*Volume,MinVolAvgLen)/VolDivisor>MinVC;//注釋：當(dāng)收盤(pán)價(jià)大于MinC，平均交易量大于MinVol，平均（收盤(pán)價(jià)*交易量）除以VolDivisor大于MinVC時(shí)，設(shè)置LQD為真//買(mǎi)入條件BuyCond1=LQDandAverage(Volume,VolAvgLen)>Average(Volume,VolAvgLen)[50];//注釋：當(dāng)LQD為真且當(dāng)前平均交易量大于50周期前的平均交易量時(shí)，設(shè)置BuyCond1為真default:{allotherbars}//價(jià)格、交易量和流動(dòng)性過(guò)濾器LQD=Close>MinCandAverage(Ticks,MinVolAvgLen)>MinVolandAverage(Close*Ticks,MinVolAvgLen)/VolDivisor>MinVC;//注釋：對(duì)于其他bar類型，當(dāng)收盤(pán)價(jià)大于MinC，平均Ticks大于MinVol，平均（收盤(pán)價(jià)*Ticks）除以VolDivisor大于MinVC時(shí)，設(shè)置LQD為真//買(mǎi)入條件BuyCond1=LQDandAverage(Ticks,VolAvgLen)>Average(Ticks,VolAvgLen)[50];//注釋：當(dāng)LQD為真且當(dāng)前平均Ticks大于50周期前的平均Ticks時(shí)，設(shè)置BuyCond1為真end;//買(mǎi)入條件判斷和執(zhí)行ifBuyCond1andVPNcrossesaboveVPNCritandRSIVal<RSIMaxValandClose>Average(Close,Period)thenbeginBuynextbarmarket;//注釋：當(dāng)BuyCond1為真，VPN上穿VPNCrit，RSIVal小于RSIMaxVal，收盤(pán)價(jià)大于Period周期的平均收盤(pán)價(jià)時(shí)，在下一根bar以市場(chǎng)價(jià)買(mǎi)入end;//賣(mài)出條件判斷和執(zhí)行ifVPNcrossesunderMAVPNandClose<Highest(Close,5)-3*AvgTrueRange(Period)thenbeginSellnextbaratmarket;//注釋：當(dāng)VPN下穿MAVPN且收盤(pán)價(jià)小于5周期內(nèi)的最高價(jià)減去3倍的Period周期平均真實(shí)波動(dòng)范圍時(shí)，在下一根bar以市場(chǎng)價(jià)賣(mài)出end;//時(shí)間退出條件判斷和執(zhí)行ifBarsSinceEntry=BarToExitOnthenSell("TimeLX")nextbaratmarket;//注釋：當(dāng)持倉(cāng)bar數(shù)量等于BarToExitOn時(shí)，在下一根bar以市場(chǎng)價(jià)賣(mài)出并標(biāo)記為"TimeLX"函數(shù)代碼（_TASC_APR_Fxt）:inputs:Period(numericsimple);variables:MAV(0),VP(0),VN(0),VPN(0);switch(BarType)begincase2,3,4:MAV=Average(Volume,Period);VP=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]>0.1*AvgTrueRange(Period),Volume,Period);VN=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]<-0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);default:MAV=Average(Ticks,Period);VP=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]>0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);VN=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]<-0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);end;ifMAV<=0thenMAV=1;ifPeriod<>0thenVPN=(VP-VN)/MAV/Period*100;_TASC_APR_Fxt=VPN指標(biāo)代碼:inputs:Period(30),Smooth(3),VPNCrit(10),MAB(30);variables:VPN(0),MAVPN(0);VPN=XAverage(_TASC_APR_Fxt(Period),Smooth);MAVPN=Average(VPN,MAB);ifVPN>=VPNCritthenSetPlotColor[1](1,Green)elseSetPlotColor[1](1,Red);Plot1(VPN,"VPN");Plot2(MAVPN,"MA",Green);Plot3(VPNCrit,"CRIT",Blue);信號(hào)代碼:inputs:Period(30),Smooth(3),VPNCrit(10),MAB(30),RSILen(5),MinC(1),MinVol(100000),MinVolAvgLen(5),VolAvgLen(50),MinVC(0.5),BarToExitOn(15),VolDivisor(1000000),RSIMaxVal(90);variables:VPN(0),MAVPN(0),RSIVal(0),LQD(false),BuyCond1(false);VPN=XAverage(_TASC_APR_Fxt(Period),Smooth);MAVPN=Average(VPN,MAB);RSIVal=RSI(Close,RSILen);switch(BarType)begincase2,3,4://Price,VolumeandLiquidityFilterLQD=Close>MinCandAverage(Volume,Min