空中花園策略（Python版）

空中花園策略（Python版）交易邏輯1.**通道確定**：-通道的上軌和下軌僅根據(jù)當天第一根K線信息確定。-上軌=第一根K線的最高價。-下軌=第一根K線的最低價。2.**入場條件**：-價格突破上軌時，如果當天是高開或低開，則進行做多操作。-價格突破下軌時，如果當天是高開或低開，則進行做空操作。-如果當天不是高開或低開，則沿用上一次的通道。3.**出場條件**：-反手出場：即如果做多后價格突破下軌，則平倉并反手做空；如果做空后價格突破上軌，則平倉并反手做多。-收盤前主動出場：無論當前倉位如何，收盤前都會主動平倉。策略特點1.**簡單直接**：策略的核心邏輯非常直觀，僅依賴當天第一根K線信息來確定交易通道。2.**高贏面設計**：通過限制開盤狀態(tài)，確保在特定條件下才進行交易，從而提高贏面。3.**日內(nèi)交易**：策略設計為日內(nèi)交易，收盤前無論盈虧都會主動平倉，避免了隔夜風險。4.**反手交易**：在價格反向突破時，策略會進行反手交易，這種設計有助于捕捉市場的快速反轉(zhuǎn)。5.**時間控制**：策略在特定的交易時間內(nèi)執(zhí)行，避免了非交易時間的無效操作。6.**代碼優(yōu)化**：策略代碼經(jīng)過優(yōu)化，增加了輔助函數(shù)來計算ATR值和移動平均值，提高了代碼的可讀性和效率。7.**全局變量**：使用全局變量記錄通道的上軌和下軌，便于在不同時間點進行比較和更新。8.**倉位管理**：每次交易固定手數(shù)，簡化了倉位管理邏輯。9.**輔助函數(shù)**：策略中包含多個輔助函數(shù)，用于計算交易時間、移動平均和ATR值，增強了策略的靈活性和可擴展性。10.**回測功能**：策略代碼中包含回測功能的調(diào)用，方便在歷史數(shù)據(jù)上進行性能評估?？罩谢▓@策略是一種簡單粗暴的日內(nèi)交易策略，通過利用當天第一根K線信息來確定交易通道，并在特定條件下進行交易。該策略的設計思路清晰，邏輯簡單，易于理解和實現(xiàn)。通過限制開盤狀態(tài)和反手交易機制，策略旨在提高交易的贏面。同時，策略的日內(nèi)交易特性避免了隔夜風險，確保了交易的安全性。總體而言，空中花園策略是一種適合日內(nèi)交易的策略，適用于追求高贏面和低風險的交易者。代碼優(yōu)化并解釋:functionkzhy(freq)%獲取目標資產(chǎn)列表targetList=traderGetTargetList();%獲取賬戶句柄列表HandleList=traderGetHandleList();globalupline;%定義全局變量，記錄通道上軌globaldnline;%定義全局變量，記錄通道下軌%初始化通道上下軌ifisempty(upline)||isempty(dnline)upline=zeros(length(targetList),1);dnline=zeros(length(targetList),1);endfork=1:length(targetList)%獲取當前資產(chǎn)的倉位信息[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);%定義策略參數(shù)lags=40;%K線數(shù)據(jù)長度dlags=31;%日K線數(shù)據(jù)長度barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);%如果當前bar數(shù)小于lags，則跳過當前循環(huán)if(barnum<lags)continue;end%獲取分鐘K線和日K線數(shù)據(jù)[time,open,high,low,close,volume,~,~]=traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,-lags,0,false,'FWard');[Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~]=traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,-dlags,0,false,'FWard');%確保獲取到足夠的K線數(shù)據(jù)iflength(close)<lags||length(Dclose)<dlagscontinue;end%計算交易時間條件cont=checkTradingTime(time);%根據(jù)時間條件和價格突破情況設置交易信號iffloor(time(end))~=floor(time(end-1))&&contupline(k)=max(Dhigh(end),upline(k));%更新上軌dnline(k)=min(Dlow(end),dnline(k));%更新下軌endbuycon=close(end)>upline(k)&&cont;%突破上軌做多sellshortcon=close(end)<dnline(k)&&cont;%突破下軌做空%交易單位設置shareNum=10;%根據(jù)信號和當前倉位執(zhí)行交易操作ifmarketposition==0%如果當前無倉位ifbuycontraderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','buy');elseifsellshortcontraderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','sellshort');endend%平倉邏輯ifcont~=0ifmarketposition>0&&sellshortcon%多頭平倉traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');elseifmarketposition<0&&buycon%空頭平倉traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');endend%日內(nèi)交易平倉ifcont==0traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');endendend%輔助函數(shù)，計算ATR值functionATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)ATRValue=zeros(length(High),1);TRValue=zeros(length(High),1);TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end);abs(High(2:end)-Close(1:end-1));abs(Low(2:end)-Close(1:end-1))],[],2);ATRValue=MA(TRValue,Length);end%輔助函數(shù)，計算移動平均值functionMAValue=MA(Price,Length)MAValue=zeros(length(Price),1);fori=Length:length(Price)MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;end%處理邊界情況，將初始值設置為初始價格MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);end%檢查交易時間的輔助函數(shù)functioncont=checkTradingTime(time)gettime=datevec(time);numtime=gettime(end,4)*100+gettime(end,5);cont=0;if(numtime>=900&&numtime<1400)||(numtime>=2100&&numtime<=2400)||(numtime>0&&numtime<100)cont=1;endend%測試代碼，用于執(zhí)行策略函數(shù)clearclc;%定義目標合約和頻率targetList(1).Market='CFFEX';targetList(1).Code='IF0000';freq=3;%執(zhí)行策略函數(shù)kzhy(freq);下為原代碼：functionkzhy(freq)%targetList=traderGetTargetList();%獲取目標資產(chǎn)信息HandleList=traderGetHandleList();%獲取賬戶句柄globalupline;globaldnline;ifisempty(upline)||isempty(dnline)upline=zeros(length(targetList),1);%記錄今天通道的上軌dnline=zeros(length(targetList),1);%記錄今天通道的下軌endfork=1:length(targetList);%--------------------倉位、K線、當前bar的提取-----------------------------%%獲取當前倉位[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);%策略中每次取數(shù)據(jù)的長度lags=40;dlags=31;barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);%數(shù)據(jù)長度限制if(barnum<lags)continue;end%獲取K線數(shù)據(jù)[time,open,high,low,close,volume,~,~]=traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,0-lags,0,false,'FWard');[Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~]=traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags,0,false,'FWard');iflength(close)<lags||length(Dclose)<dlagscontinue;end;%---------------------止損/入場條件計算------------------------------------%%計算出場時間gettime=datevec(time);numtime=gettime(end,4)*100+gettime(end,5);cont=0;ifnumtime>=0900&&numtime<1400||numtime>=2100&&numtime<=2400||numtime>0000&&numtime<0100cont=1;endiffloor(time(end))~=floor(time(end-1))ifopen(end)>Dopen(end-1)||open(end)<Dopen(end-1)*0.99upline=Dhigh(end);dnline=Dlow(end);endendbuycon=close(end)>upline&&cont;%突破range上軌道做多(每天只做一手)sellshortcon=close(end)<dnline&&cont;%突破range下軌道做空(每天只做一手)shareNum=10;%--------------------------------------倉位操作-----------------%%-----------------入場--------------------------%ifmarketposition==0ifbuycontraderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','buy');%開多單elseifsellshortcontraderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%開空單endendifcont~=0%------------------------------多頭出場----------------------------%ifmarketposition>0ifsellshortcontraderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');endendifmarketposition<0ifbuycontraderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');endendend%-------------------------------------------------------------日內(nèi)平倉-----------------------------------%ifcont==0traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');endendendfunctionATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)ATRValue=zeros(length(High),1);TRValue=zeros(length(High),1);TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end)abs