2023年銀行從業(yè)《風險管理》預測試題及答案二

2023年銀行從業(yè)《風險管理》預料試題及答

案

一、單項選擇題（共90題，每題0.5分）以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題

目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。

1.下列關于風險的定義（）最符合目前金融監(jiān)管當局對風險管理的思索模式。

A.風險是將來結果的不確定性

B.風險是損失的可能性

C.風險是將來結果（如投資的收益率）對期望的偏離

D.風險是將來結果的變更

2.一般狀況下，商業(yè)銀行通常實行提取損失打算金和沖減利潤的方式來應對（）。

A.預期損失

B.非預期損失

C.災難性損失

I）.經(jīng)濟損失

3.在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析推斷，以便對風險進行估

算和限制，這是（）。

A.風險識別

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.風險限制

4.（）是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。

A.銷售理論

B.預期收入理論

C.資產(chǎn)結構理論

D.真實票據(jù)理論

5.（）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種緣由不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償

還債務而使銀行遭遇損失的可能性。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流淌性風險

6.（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和

表外業(yè)務發(fā)生損失的風給。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流淌性風險

7.我國規(guī)定商業(yè)銀行資本足夠率不得低于（）.

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

8.下列關于金融風會造成的損失的說法，不正確的是（）。

A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

B.商業(yè)銀行通常實行提取損失打算金和沖減利潤的方式來應對和汲取預期損失

C.商業(yè)銀行通常依靠中心銀行救助來應對非預期撮失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般須要通過保險手段來轉移

9.下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。

A.必需具備高度獨立性

B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權

C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

10.20世紀60年頭，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。

A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.全面風險管理模式階段

D.負債風險管理模式階段

11.風險管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是（）。

A.風險管理學問

B.風險管理制度

C.風險管理理念

D.風險管理技能

12.在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括（）。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.全面風險管理模式

D.內部管理模式

13.依據(jù)業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。

A.集體客戶與個人客戶

B.公司客戶與法人客戶

C.法人客戶與個人客戶

I）.國內客戶與國外客戶

14.重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是（）o

A.黑色預警法

B.藍色預警法

C.紅色預警法

D.橙色預警法

15.（）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產(chǎn)質量低下，不能支可到期債

務，不能向公眾供應高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不

良影響。

A.操作風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險

16.（）是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變更不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經(jīng)營決

策而導致?lián)p失的風險。

A.流淌性風險

B.國家風險

C.操作風險

D.法律風險

17.下面哪些不屬于市場風險（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.聲譽風險

I）.商品風險

18.下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是（）。

A.資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資

產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標相互代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險限制

B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段

C.20世紀60年頭以前，商業(yè)銀行的風臉管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段

D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標記著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形

成

19.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標

C.全面風險管理要素

D.企業(yè)的各個層級

20.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）確定其風除擔當實力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平

B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況.

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

21.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進閱歷，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬

于該要求的是（）。

A.完善股東大會、黃事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務

C.茶事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、限制環(huán)境

相一樣

D.建立完善的信息報告和信息披露制度

22.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風險管理委員會（或類似的機構）可以考慮重新設定

限額的狀況不包括（）。

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.借款人信用等級的變更

C.高級管理層確定的戰(zhàn)略重點的變更

I）.年度進行業(yè)務安排和預算時的變更

23.有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變更的程度

B,該指標是一個動態(tài)指標

C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變更的比率

D.該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內的平均損失

24.下列不屬于風險轉移方式的是（）。

A.擔保

B.保險

C.轉讓

D.客戶分散

25.在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)覺從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意

識地實行規(guī)避措施，主動放棄或拒絕擔當該風險，屬于（）的風險管理方法。

A.風險補償

B.風險分散

C.風險規(guī)避

D.風險轉移

26.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本足夠率不得低于（）。

A.2%

B.4%

C.8%

I）.10%

27.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過（）。

A.50%

B.65%

C.75%

I）.90%

28.下列關于風險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中

C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在

風險可以忽視不計

D.從投資組合角度動身，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

29.下列關于流淌性風險的說法，不正確的是（）。

A.流淌性風險與信用風險、市場風險和操作風險用比，形成的緣由單一，通常被視為獨

立的風險。

B.流淌性風險包括資產(chǎn)流淌性風險和負債流淌性風險

C.流淌性風險是商業(yè)銀行無力為負債的削減和/或資產(chǎn)的增加供應融資而造成損失或破

產(chǎn)的風險

D.大最存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流淌性風險

30.下列關于國家風險的說法，正確的是（）。

A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

B.在同一個國家范圍內的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

C.在國際金融活動中，個人不會遭遇因國家風險所帶來的損失

D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的限制范圍

31.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下關于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是（）。

A.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流

B.對于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關注銷售商品或供應勞務、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可

C.對于投資活動的現(xiàn)金流，不僅要關注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入,

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

以及進行權益性或債權性投資等所支付的現(xiàn)金

1）.對于融資活動的現(xiàn)金流，主要關注企業(yè)債務與全部者權益的增加/削減以及股息安排

32.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不是關于單一法人客戶的非財務因素分

析的是（）。

A.客戶的企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機、經(jīng)營實力以及道德水平，如經(jīng)營者相

對于全部者的獨江性、決策過程等

B.客戶企業(yè)的效率比率分析

C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等

D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等

33.作為商業(yè)銀行內部評級法指標的是（）。

A.違約頻率

B.違約概率

C.不良率

D.違約率

34.卜列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝（CAMEL）系統(tǒng)的是（）。

A.個人因素

B.資本足夠性

C.管理水平

D.流淌性

35.（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必需持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

36.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和（）及高級管理層等組織機構設立

與運作的機制制度。

A.職工代表大會

B.工會

C.監(jiān)事會

D.同業(yè)協(xié)會

37.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流淌性資產(chǎn)余額與流淌性負債的比例不得低于（）。

A.50%

B.45%

C.35%

D.25%

38.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于（）。

A.20%

B.10%

C.8%

D.6%

39.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括（）。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險規(guī)避

D.風險隱藏

40.下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性

風險就可以通過分散化的投資完全消退

B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風險擔當?shù)膬r格補償

C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

I）.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

41.下列關于我國2023年監(jiān)管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。

A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B.關注，是指盡管借款人目前有實力償還貸款本總，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影

響的因素

C.次級，是指借款人的還款實力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還

貸款本息，但是只要執(zhí)行擔保，就不會出現(xiàn)損失

D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也確定要造成較大損失

42.貸款組合的信用風險包括（）。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

D.以上的都不對

43.（）旨在依據(jù)當前市場狀況對■資產(chǎn)的真實經(jīng)濟價值進行計量，能夠剛好揭示由于市

場風險變更產(chǎn)生的收益或損失。

A.成本價格

B.公允價值

C.賬面價值

D.清算價值

44.（）方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

A.模擬

B.計量

C.盯市

D.盯模

45.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（）。

A.國際結算系統(tǒng)

B.儲蓄系統(tǒng)

C.信用卡系統(tǒng)

D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關數(shù)據(jù)

46.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指和（

A.流淌性風險指標

B.信用風險指標

C.風險抵補類指標

D.不良貸款遷徙率指標

47.下列關于資本的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所擔當?shù)臉I(yè)務總體風險水平相匹配

的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在確定的置信水平下，為了應對將來確定期限內資產(chǎn)的羊預期損

失而應當持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

48.經(jīng)風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）＜,

A.RAROC=（收益一預期損失）/非預期損失

B.RAROC=（收益一半預期損失）/預期損失

C.RAROC=（非預期損失一預期損失）/收益

D.RAROO（預期損失一非預期損失）/收益

49.下列關于事務的說法，不正確的是（）。

A.概率描述的是偶然事務，是對將來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

B.不確定性事務是指在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但詳

細是哪種結果事前不行預知

C.確定性事務是指在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的

I）.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨機事務

50.隨機變量X的概率分布表如下：

X1410

P20%40%40%

則隨機變量x的期望是（）。

51.衍生產(chǎn)品的（）對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事務中出現(xiàn)巨額損失的

主要緣由。

A.衍生作用

B.杠桿作用

C.預期外匯買賣

D.即期外匯買賣

52.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避開交易賬戶其他項目的風險而持有的（）。

A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.歐元

D.全部金融工具

53.以下不屬于政治風險的是（）。

A.稅制改革

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

I）.行業(yè)政策的變更

54.（）主要是由'業(yè)務主管或風險主管制定各個業(yè)務種類操作風險的代表性指標來監(jiān)

督日常經(jīng)營活動的風險狀況。

A.業(yè)務分析法8.自我評估法

C.調查問卷法

D.關鍵風險指標法

55.（）屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)平安。

A.環(huán)境平安

B.設備平安

C.媒介平安

D.應用系統(tǒng)平安

56.（）屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡平安。

A.平安認證

B.操作系統(tǒng)平安

C.媒介平安

D.應用系統(tǒng)平安

57.隨機變量x聽從勻稱分布U（-l,3）,則隨機變量x的均值和方差分別是（）。

A.1和2.33

B.2和1.33

C.1和1.33

D.2和2.33

58.下列關于收益干量的說法，正確的是（）。

A.相對收益是對投資成果的干脆衡量，反映投資吁為得到的增值部分的確定量

B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D.百分比收益率衡最了確定收益

59.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種狀況，每種狀況所對應的概率和收益率如下表所示

概率0.050.200.150.250.35

收益率50%15%-10%-25%40%

則一年后投資股票市場的預期收益率為（）o

A.18.25%

B.27.25%C.11.25%

D.11.75%

60.巴塞爾委員會認為，應付操作風險的第一道防線是嚴格的（）。

A.外部監(jiān)管

B.內部限制

C.人事管理

D.資本約束

61.假設一年期零息國債的收益率為10%,一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、

違約損失率為50船則該BBB債券的違約概率是（

A.95.4%

B.91.3%

C.4.6%

I）.8.7%

62.假設某貸款第一年、其次年、第三年的違約概率分別為5樂6%.7%,則該貸款三年后

沒有發(fā)生違約的概率是（）。

A.0.02%

B.99.98%

C.17%

D.83%

63.（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.風險評估結果

C.關鍵指標

D.損失事務

64.高級計量法在L量操作風險時認可保險的風險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操

作風險總資本要求的（）。

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

65.國內少數(shù)企業(yè)在（）,起先試用國外先進的管理閱歷去識別、估測、評價和限制風

險。

A.20世紀60年頭

B.20|比紀80年頭后期

C.20世紀70年頭后期

D.20世紀80年頭前期

66.風險管理的核心在于（）。

A.風險識別

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.選擇最佳風險管理技術組合

67.正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為（）。

A.68%

B.95%

C.32%

D.50%

68.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)驗的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調

保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流淌性

B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由主動性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過

匹配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營目標相互替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險限制

D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術漸漸應用于商

業(yè)銀行的風險管理

69.下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生.

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

70.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流淌性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

71.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列（）不能視為違約。

A.商業(yè)銀行認定，除非實行追索措施，借款人可能無法全額償還為商業(yè)銀行的債務

B.債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期90天以上

C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平

【）.債務人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天

以上

72.銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A.監(jiān)管職權的設定和行使必需依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)須要保密的，應當具有透亮度

C.同等對待全部參加者

D.努力降低成本，不給納稅人增加負擔，

73.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，（）是衡量商業(yè)銀行流淌性狀況及其波動性

的流淌性風險監(jiān)管指標。

A.流淌性比率

B.超額打算金比率

C.核心負債比例

D.以上都是

74.法律風險的特征包括（）。

A.法律風險是一種特別類型的操作風險

B.法律風險的分布特別廣泛

C.法律風險是一種須要計提資本的風險

D.以上都是

75.預期收入理論認為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉讓變現(xiàn)，歸根結底是以（）

為基礎的。

A.實際收入

B.將來的收入

C.實際財寶

I）.投資收益

76.（）簡單產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務范圍，導致集中和壟斷。

A.轉換實力理論

B.預期收入理論

C.超貨幣供應理論

D.銷售理論

77.下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。

A.風險分散

B.風險轉移

C.風險對沖

D.風險規(guī)避

78.對于操作風險，商業(yè)銀行可以實行的風險加權資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A.標準法

B.基本指標法

C.內部模型法

D.高級計最法

79.在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。.

A.每日股票價格

B.每日股票指數(shù)

C.股票價格每H變動值

D.股票價格每日收益率

80.下列關于風險的說法，不正確的是（）。

A.風險是收益的概率分布

B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D.風險雖然通常采納損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

81.盈利實力監(jiān)管指標不包括（）。

A.資本金收益率

B.凈利息收入率

C.不良貸款率

I）.資產(chǎn)收益率

82.下列（）越高表明商業(yè)銀行的流淌性風險越高。

A.現(xiàn)金頭寸指標

B.核心存款比例

C.流淌資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

I）.易變負債與總資產(chǎn)的比率

83.銀行治理結構和制衡機制，對于健全公司治理和防范聲譽風險都是至關重要的。然而,

對于銀行以及銀行的責任人來說，最終的愛護方式是向全部員工逐步地灌輸一種恪守高度的

公允和道德行為準則的精神;讓銀行上下都明確一點：不行因某項交易、銷售、貸款、客戶和

盈利機會而犧牲銀行的（）。

A.平安

B.利益

C.市場

D.聲譽

84.依據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中信貸資產(chǎn)實際計提打算

不包括（）。

A.一般打算

B.專項打算

C.超額打算

D.特種打算

85.存款理論的最主要特征是它的（）。

A.流淌性

B.穩(wěn)健性

C.擴張性

D.冒險性

86.被稱為“銀行負債思想的創(chuàng)新”的是（）。

A.銀行券理論

B.存款理論

C.購買理論

D.銷售理論

87.商業(yè)銀行風險管理模式的演化過程是（）。

A.負債風險管理模式階段-＞資產(chǎn)風險管理模式階段-＞資產(chǎn)負債風險管理模式階段-＞全

面風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段-＞全面風險管理模式階段-＞資產(chǎn)負債風險管理模式階段-＞負

債風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段-＞資產(chǎn)風險管理模式階段-＞全面風險管理模式階段-＞資產(chǎn)負債

風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段-＞負債風險管理模式階段-＞資產(chǎn)負債風險管理模式階段-＞全面

風險管理模式階段

88.下列關于風險的說法，正確的是（）。

A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.與市場風險相比，信用風險的視察數(shù)據(jù)多，且簡單獲得

89.下列關于操作風險的說法，不正確的是（）。

A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面

B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

C.對操作風險的管理策略是在管理成本確定的狀況下盡可能降低操作風險

D.操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險

90.依據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為（）。

A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量

B.跳動型隨機變量和連貫型隨機變量

C.離散型隨機變量和跳動型隨機變量

I）.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

二、多項選擇題（共40題，每題1分）

以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項￡勺代碼填

入括號內。

L一般狀況下，金融風險可能造成的損失有（）。

A.系統(tǒng)性風險

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失

E.非系統(tǒng)性風險

2.全面風險管理模式具有以下特點（）。

A.全球的風險管理體系和全面的風險管理范圍

B.全程的風險管理過程和全新的風險管理方法

C.資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理

I）.全員的風險管理文化

E.動態(tài)的風險管理過程

3.風險監(jiān)測是對經(jīng)過識別和計量的風險實行分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧?進行

有效管理和限制的過程。風險管理/限制措施應當實現(xiàn)（，）目標。

A.風險管理戰(zhàn)略和策略復合經(jīng)營目標的要求

B.監(jiān)測商業(yè)銀行全部風險的定性評估結果

C.通過對風險誘因的分析，發(fā)覺管理中存在的問題，以完善風險管理程序

I）.所實行的詳細措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎上保持有效性

E.以上說法都不正確

4.風險文化，又稱風險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理

念、哲學和價值觀，一般由（）幾個層次組成。

A.風險管理戰(zhàn)略

B.風險管理理念

C.風險管理學問

I）.風險管理制度

E.風險管理安排

5.我國商業(yè)銀行的核心資本包括（）。

A.一般股

B.資本公積

C.優(yōu)先股

D.未安排利潤

E.已安排利泡

6.銀監(jiān)會規(guī)定商業(yè)銀行內部限制應貫徹（）原則。

A.全面性

B.審慎性

C.有效性

I）.獨立性

E.長遠性

7.巴塞爾委員會《核心原則評價方法》指出內限制度涉及銀行的（）。

A.組織結構

B.會計政策和程序

C.制衡機制

D.資產(chǎn)和投資的保全

E.管理機構

8.巴塞爾委員會《銀行組織內部限制體系框架》提出內部限制的組成要素除了風險識別

與評估，還包括（）

A.管理層監(jiān)察與限制文化

B.限制活動與崗位分別

C.信息與溝通

D.監(jiān)控活動與偏差訂正

E.業(yè)務培訓與定期考核

9.銀行風險管理流程包括的環(huán)節(jié)有（）。

A.風險識別

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.風險限制

E.風險評估

10.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。

A.系統(tǒng)風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險

11.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，對客戶的財務狀況分析主要包括以下內容

（）。

A.財務報表分析

B.財務比率分析

C.盈利實力分析

D.融資實力分析

E.現(xiàn)金流量分析

12.以下不屬于商業(yè)銀行的集團法人客戶的是（）。

A.金融控股公司中的商業(yè)銀行

B.企業(yè)集團的財務公司

C.企業(yè)集團的擔保公司

D.同受國家限制的全部企業(yè)

E.相互之間存在干脆限制關系的企業(yè)

13.商業(yè)銀行在對貸款的保證人進行考察時，往往須要關注（

A.保證人的資格

B.保證人的財務實力

C.保證人的保證意愿

D.保證人的法律責任

E.保證人的年齡

14.依據(jù)集團內部美聯(lián)關系的不同，企業(yè)集團可以分為（）。

A.股份合作化企業(yè)集團

B.縱向一體化企業(yè)集團

C.橫向一體化企業(yè)集團

D.有限責任企業(yè)集團

E.私人經(jīng)營企業(yè)集團

15.下列（）屬于風險限制方法。

A.風險規(guī)避

B.風險分散

C.風險轉移

D.風險自理

E.風險集中

16.商業(yè)銀行安排經(jīng)濟資本的目的是（）。

A.風險管理的須要

B.市場決策的須要

C.財務管理的須要

D.經(jīng)營考核的須要

E.追求利潤的須要

17.信用風險的主要形式包括（）。

A.結算風險

B.流淌性風險

C.非系統(tǒng)風險

D.違約風險

E.國家風險

18.操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。

A.聘用員工做法和工作場所平安性

B.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈

C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法

D.實物資產(chǎn)損壞

E.外部欺詐

19.下列關于資本作用的說法，正確的有（兀

A.資本為商業(yè)銀行供應融資

B.汲取和消化損失

C,支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險擔當

D.維持市場信念

E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理供應最根本的驅動力

20.下列關于經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（

A.在經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法中，日前被廣泛接受和普遍運用的是經(jīng)風險調整的奧本

收益率（RAROC）

B.在單筆業(yè)務層面上，RAR0C可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行

是否開展該筆'業(yè)務以及如何定價供應依據(jù)

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)

RAR0C衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

D.經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的

E.運用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀吁內部建立正確的激勵機制，從根本上

變更銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

21.對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約撿失率來實現(xiàn)的，下列關于違約喪失率的

說法正確的有（）。

A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風險暴露的比例

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行必需自行估計每筆債項

的違約損失率

C.估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失

D.其估計公式為違約損失率;損失/違約暴露風險

E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法高級法的商業(yè)銀行必需自行估計每筆債項

的違約損失率

22.目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

23.有關信用風險監(jiān)測說法正確的是（）＜,

A.這是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

B.風險監(jiān)測包含兩個層面的內容

C.是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

D.應當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守狀況等目標

E.風險監(jiān)測可以完全避開風險

24.匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事

一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要是（）

A.商業(yè)銀行為客戶供應外匯交易服務或進行F1營外匯交易活動

B.商業(yè)銀行增加期權的活動

C.商業(yè)銀行因商品價格變動實行的應對活動

D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動

E.以上說法均不正確

25.以下指標中，衡量信用風險的指標有（兀

A.不良資產(chǎn)率

B.累討一外匯敞口頭寸比例

C.單一集團客戶授信集中度

D.全部關聯(lián)度

E.累計總敞口頭寸比例

26.以卜＜）屬于我國針對商業(yè)銀行流淌性所規(guī)定的指標。

A.存貸款比例指標

B.資產(chǎn)流淌性指標

C.中長期貸款比例指標

D.拆借資金比例指標

E.短期貸款比例指標

27.下列屬于市場風險的有（）。

A.利率風險

B.股票風險

C.違約風險

D.匯率風險

E.商品風險

28.國家風險可分為（）。

A.政治風險

B.信用風險

C.社會風險

D.經(jīng)濟風險

E.操作風險

29.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

A.權益資本

B.公開儲備

C.重估儲備

D.一般貸款儲備

E.混合型債務工具

30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）。

A.關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

D.銀行工作人員長期對待客戶看法粗暴

E.銀行向風險承受實力低的客戶舉薦高風險的理財產(chǎn)品

31.戰(zhàn)略風險來自（

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目標所須要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

32.市場風險報告的內容包括（）。

A.對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析

B.市場風險管理政策和程序的遵守狀況

C.內部和外部審計狀況

D.市場風險經(jīng)濟資本安排狀況

E.潛在市場風險預料

33.現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行起先進行市場風險經(jīng)濟資本的內部配置.，資本配置的方法主

要有（）。

A.黃金分割法

B.自下而上法

C.自上而下法

D.經(jīng)濟增加值法

E.收益率法

34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務包括（）o

A.法人客戶貸款業(yè)務

B.貼現(xiàn)業(yè)務

C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務

E.個人購房貸款

35.個人信貸業(yè)務的操作風險成因一般包括（）。

A.商業(yè)銀行對個人信貸業(yè)務缺乏風險意識或風險防范閱歷不足

B.內限制度不完善，業(yè)務流程有漏洞

C.管理模式不科學，經(jīng)營層次過低而缺乏約束

I）.個人信用體系不健全

E.以上說法均不正確

36.巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括（）。

A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透亮度

B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部限制部門的作用

C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹

D.茶事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行第事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督

E.有效的董事會應清晰地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責

制

37.商業(yè)銀行內部限制包括的主要要素有（