風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)復(fù)習(xí)測(cè)試題

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)復(fù)習(xí)測(cè)試題單選題（總共40題）1.在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動(dòng)中，（）負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。(1分)A、股東大會(huì)B、董事會(huì)C、高級(jí)管理層D、外包管理團(tuán)隊(duì)答案：D解析：

暫無解析2.內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)作用的是（）。(1分)A、監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行的效果B、評(píng)價(jià)與銀行治理、運(yùn)營(yíng)和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露C、內(nèi)部審計(jì)具有充足的資源，可以直接向董事會(huì)報(bào)告D、幫助識(shí)別、評(píng)價(jià)重要的風(fēng)險(xiǎn)暴露，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)答案：C解析：

暫無解析3.從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。(1分)A、內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B、綜合報(bào)告和專題報(bào)告C、一般報(bào)告和特殊報(bào)告D、管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告答案：A解析：

暫無解析4.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0．2%，該債項(xiàng)違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1．5%，股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。該筆貸款的經(jīng)營(yíng)成本為（）萬元。(1分)A、25.0B、160.0C、30.0D、15.0答案：D解析：

暫無解析5.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。(1分)A、19.8B、18.0C、16.0D、22.5答案：D解析：

暫無解析6.當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。(1分)A、承兌匯票B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D、與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目答案：C解析：

暫無解析7.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。(1分)A、1B、10C、20D、無法計(jì)算答案：B解析：

暫無解析8.下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營(yíng)狀況的是（）。(1分)A、預(yù)期損失率B、貸款損失準(zhǔn)備充足率C、正常貸款遷徙率D、不良資產(chǎn)/貸款率答案：B解析：

暫無解析9.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是()。(1分)A、盈利能力和流動(dòng)性管理水平B、盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平C、資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平D、資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案：D解析：

暫無解析10.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0．2%，該債項(xiàng)違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1．5%，股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。該筆貸款的成本合計(jì)為（）萬元。(1分)A、49.9B、49.0C、30.0D、45.9答案：A解析：

暫無解析11.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0．2%，該債項(xiàng)違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1．5%，股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。該筆貸款的資本成本為（）萬元。(1分)A、30.0B、0.9C、15.0D、4.0答案：D解析：

暫無解析12.商業(yè)銀行（）的做法簡(jiǎn)單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案：B解析：

暫無解析13.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是（）。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)控制答案：D解析：

暫無解析14.利用（），可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。(1分)A、經(jīng)濟(jì)資本配置B、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃C、風(fēng)險(xiǎn)收益率D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模比率答案：A解析：

暫無解析15.商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。(1分)A、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)C、國(guó)務(wù)院D、反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心答案：D解析：

暫無解析16.下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）。(1分)A、資產(chǎn)質(zhì)量惡化B、銀行評(píng)級(jí)下調(diào)C、銀行股票價(jià)格大幅上漲D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張答案：C解析：

暫無解析17.（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。(1分)A、會(huì)計(jì)資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實(shí)收資本答案：B解析：

暫無解析18.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。(1分)A、具體到每一個(gè)客戶，授信限額是商業(yè)銀行在客戶的債務(wù)承受能力和銀行自身的損失承受能力范圍以內(nèi)所愿意并允許提供的最高授信額B、單一客戶授信限額管理中，首要工作是分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額C、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額是銀行管理層面的資本限額的具體落實(shí)答案：B解析：

暫無解析19.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。(1分)A、250B、50C、300D、350答案：C解析：

暫無解析20.()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B、董事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)D、高級(jí)管理層答案：B解析：

暫無解析21.下列說法錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、久期是債券價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)B、凸性越大，債券價(jià)格曲線彎曲程度越大C、如果修正持久期相同，凸性越大越好D、債券價(jià)格變動(dòng)=久期效應(yīng)-凸度效應(yīng)答案：D解析：

暫無解析22.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。(1分)A、控制活動(dòng)B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、內(nèi)部監(jiān)督D、信息與溝通答案：B解析：

暫無解析23.下列()不屬于我國(guó)商業(yè)銀行面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)種類。(1分)A、信息風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：

暫無解析24.下面不屬于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。(1分)A、場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C、場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)D、與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：

暫無解析25.風(fēng)險(xiǎn)管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。(1分)A、監(jiān)事會(huì)B、高管層C、經(jīng)營(yíng)部門D、董事會(huì)答案：B解析：

暫無解析26.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）。(1分)A、評(píng)價(jià)主體是客戶的信用等級(jí)B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶信用風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小答案：C解析：

暫無解析27.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C、制定應(yīng)急預(yù)案D、限額管理答案：A解析：

暫無解析28.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。(1分)A、流動(dòng)性B、操作C、法律D、戰(zhàn)略答案：A解析：

暫無解析29.目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的角度考慮，以下做法錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、評(píng)估中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與本行風(fēng)險(xiǎn)偏好的匹配度B、根據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定中小企業(yè)的準(zhǔn)入門檻C、將現(xiàn)行公司信貸業(yè)務(wù)流程快速植入中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程D、通過經(jīng)濟(jì)資本配置，控制中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模答案：C解析：

暫無解析30.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。(1分)A、累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500B、累計(jì)總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100C、累計(jì)總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸空頭10D、累計(jì)總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300答案：B解析：

暫無解析31.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行（）的變化程度。(1分)A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：

暫無解析32.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。(1分)A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款答案：A解析：

暫無解析33.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案：A解析：

暫無解析34.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?1分)A、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性B、負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程D、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平答案：C解析：

暫無解析35.下列關(guān)于我國(guó)反洗錢監(jiān)管體制的表述，不正確的是（）。(1分)A、我國(guó)反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”B、“多部門配合”是指銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)C、金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)是反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議牽頭單位D、“一部門主管”是指中國(guó)人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作答案：C解析：

暫無解析36.下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是（）。(1分)A、片面追求信貸市場(chǎng)份額B、個(gè)人信用體系不健全C、內(nèi)控制度不健全D、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足答案：A解析：

暫無解析37.一銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）。(1分)A、1300億元B、1600億元C、1800億元D、1700億元答案：B解析：

暫無解析38.以下不屬于單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的是（）。(1分)A、品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)B、償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)C、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)D、數(shù)量指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)答案：D解析：

暫無解析39.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是()，是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。(1分)A、銀行股本B、銀行的實(shí)收資本C、上一年度的銀行資本D、預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)答案：D解析：

暫無解析40.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。(1分)A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)答案：A解析：

暫無解析多選題（總共40題）1.一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人和市場(chǎng)有關(guān)的因素，其中與借款人有關(guān)的因素包括()。(1分)A、聲譽(yù)B、杠桿C、收益波動(dòng)性D、利率水平E、宏觀經(jīng)濟(jì)政策答案：ABC解析：

暫無解析2.商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有（）。(1分)A、兼并失敗B、系統(tǒng)建設(shè)失敗C、產(chǎn)品研發(fā)失敗D、市場(chǎng)份額受到侵蝕E、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗答案：ABCE解析：

暫無解析3.商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。(1分)A、按照模型計(jì)值B、按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值C、按照公允價(jià)值計(jì)值D、按照歷史價(jià)值計(jì)值E、按照賬面價(jià)值計(jì)值答案：AB解析：

暫無解析4.在下列（）情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。(1分)A、經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)B、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C、高級(jí)管理層決定戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化D、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算E、其他銀行已進(jìn)行限額調(diào)整答案：ABCD解析：

暫無解析5.商業(yè)銀行面臨的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于（）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。(1分)A、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)B、代理行往來C、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)D、對(duì)“一帶一路”國(guó)家的授信E、由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)答案：ABCDE解析：

暫無解析6.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。(1分)A、政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化B、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏C、整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證D、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性E、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷答案：BCDE解析：

暫無解析7.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為零的項(xiàng)目有（）。(1分)A、國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券B、對(duì)我國(guó)公共部門實(shí)體的債權(quán)C、對(duì)我國(guó)中央政府（含中國(guó)人民銀行）的債權(quán)D、商業(yè)銀行之間原始期限在3個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)E、對(duì)政策性銀行的債權(quán)（不包括次級(jí)債權(quán)）答案：ACE解析：

暫無解析8.下列各項(xiàng)所述情形中，債務(wù)人可被視為違約的是（）。(1分)A、某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)E、銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少答案：ABDE解析：

暫無解析9.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的（）。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念B、公司治理原則C、風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)D、內(nèi)部控制體系E、風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀答案：ACE解析：

暫無解析10.杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)有（）(1分)A、具備逆周期調(diào)節(jié)作用B、相對(duì)簡(jiǎn)單易懂C、風(fēng)險(xiǎn)中性D、避免了資本套利和監(jiān)管套利E、維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展答案：ABCDE解析：

暫無解析11.壓力測(cè)試結(jié)果可以應(yīng)用于（）。(1分)A、制定戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)決策B、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好C、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)限額D、編制經(jīng)營(yíng)規(guī)劃E、開展內(nèi)部充足率和流動(dòng)性評(píng)估答案：ABCDE解析：

暫無解析12.銀行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估工作應(yīng)堅(jiān)持的原則包括（）。(1分)A、全面性B、及時(shí)性C、重要性D、客觀性E、謹(jǐn)慎性答案：ABCD解析：

暫無解析13.2012年版《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。(1分)A、第二支柱資本要求B、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、最低資本要求D、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求E、系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求答案：ABCD解析：

暫無解析14.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。(1分)A、當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口B、某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D、在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E、在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升答案：ABC解析：

暫無解析15.超限額報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容有()。(1分)A、超限額的程度B、發(fā)生原因C、相關(guān)建議D、解決的時(shí)間表E、可能持續(xù)的時(shí)間答案：ABCDE解析：

暫無解析16.商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在下列（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。(1分)A、違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B、存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患C、存在一般風(fēng)險(xiǎn)隱患D、違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等E、其他認(rèn)定的情形答案：ABDE解析：

暫無解析17.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括（）。(1分)A、股本凈回報(bào)率B、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素C、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素D、不良貸款風(fēng)險(xiǎn)因素E、政府環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素答案：BC解析：

暫無解析18.下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表分析說法正確的是（）。(1分)A、識(shí)別和評(píng)價(jià)人員管理B、識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況C、識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況D、識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況E、識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)答案：BCDE解析：

暫無解析19.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測(cè)情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議，其內(nèi)容包括()。(1分)A、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧情況B、全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析C、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)分析D、限額執(zhí)行情況E、反映專門市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素或類型的報(bào)告答案：ABCD解析：

暫無解析20.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括（）。(1分)A、行業(yè)發(fā)展前景分析B、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素C、行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素D、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素E、行業(yè)重大突發(fā)事件答案：BCDE解析：

暫無解析21.商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動(dòng)時(shí)還應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括（）。(1分)A、管理能力和行業(yè)地位B、風(fēng)險(xiǎn)承受能力C、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量D、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性E、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)答案：ACD解析：

暫無解析22.金融機(jī)構(gòu)需確認(rèn)可以采用的恢復(fù)措施以及實(shí)施這些措施、評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)所需的步驟和時(shí)間?；謴?fù)措施的范圍包括（）。(1分)A、增強(qiáng)資本狀況的行動(dòng)B、出售子公司C、在可能的情況下，通過債轉(zhuǎn)股對(duì)負(fù)債進(jìn)行重組D、在確保資金來源的多樣性和擔(dān)保品在數(shù)量和質(zhì)量方面的充分可用性的前提下，獲得充足資金的措施，也可適當(dāng)考慮在集團(tuán)內(nèi)部轉(zhuǎn)移流動(dòng)性和資產(chǎn)E、出讓某些業(yè)務(wù)單元答案：ABCDE解析：

暫無解析23.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括（）。(1分)A、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露B、超限額業(yè)務(wù)處理情況C、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況E、壓力測(cè)試答案：ABCDE解析：

暫無解析24.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。它具有的特點(diǎn)包括（）。(1分)A、具體性B、復(fù)雜性C、轉(zhuǎn)化性D、差異性E、分散性答案：ABCDE解析：

暫無解析25.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類包括（）。(1分)A、主權(quán)類B、金融機(jī)構(gòu)類C、公司類D、零售類E、股權(quán)類和其他類答案：ABCDE解析：

暫無解析26.目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有（）。(1分)A、線性概率模型B、Logit模型C、Probit模型D、線性辨別模型E、歷史模型答案：ABCD解析：

暫無解析27.下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)計(jì)算的說法，正確的有()。(1分)A、正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B、期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額C、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D、次級(jí)類貸款遷徙率=[期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少的金額)]×100％E、期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額答案：ACDE解析：

暫無解析28.商業(yè)銀行應(yīng)積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)聲譽(yù)事件，下列選項(xiàng)屬于重大聲譽(yù)事件處置措施的有（）。(1分)A、指定高級(jí)管理人員，建立專門團(tuán)隊(duì)，明確處置權(quán)限和職責(zé)B、在重大聲譽(yù)事件或可能引發(fā)重大聲譽(yù)事件的行為和事件發(fā)生后，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，擬定應(yīng)對(duì)措施C、按照適時(shí)適度、公開透明、有序開放、有效管理的原則對(duì)外發(fā)布相關(guān)信息D、實(shí)時(shí)關(guān)注分析輿情，調(diào)整應(yīng)對(duì)方案E、及時(shí)向其他相關(guān)部門報(bào)告答案：ABCDE解析：

暫無解析29.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有（）。(1分)A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D、央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)答案：BE解析：

暫無解析30.商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿進(jìn)行市值重估時(shí)常采用的方法有（）。(1分)A、使用凈現(xiàn)值B、使用賬面價(jià)值C、盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值D、使用歷史價(jià)值E、按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值答案：CE解析：

暫無解析31.目前商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算VaR值的方法有（）。(1分)A、方差—協(xié)方差法B、正態(tài)分布法C、歷史模擬法D、情景模擬法E、蒙特卡洛模擬法答案：ACE解析：

暫無解析32.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括（）。(1分)A、操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告B、操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告C、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告D、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告E、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告答案：ABCE解析：

暫無解析33.以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有（）。(1分)A、又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C、其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬D、在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額E、是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平答案：BC解析：

暫無解析34.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)涉及的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品端風(fēng)險(xiǎn)主要來源于()。(1分)A、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、集中度風(fēng)險(xiǎn)E、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：AB解析：

暫無解析35.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的有()。(1分)A、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)B、對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C、信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類E、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征答案：BE解析：

暫無解析36.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括（）。(1分)A、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D、資產(chǎn)負(fù)債地域結(jié)構(gòu)E、資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)答案：ABC解析：

暫無解析37.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。(1分)A、網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑B、在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間過長(zhǎng)，柜員服務(wù)態(tài)度惡劣C、銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失D、銀行大量挪用客戶存款E、出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn)，使客戶蒙受巨大損失答案：ABCDE解析：

暫無解析38.個(gè)人住房貸款中“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有（）。(1分)A、所有借款人均為虛假購(gòu)房，身份和住址不明B、開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C、以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款D、開發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制E、經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房答案：ABCD解析：

暫無解析39.信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量中發(fā)生違約的主要原因有（）。(1分)A、債務(wù)人自身因素B、債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素D、私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率(用對(duì)GDP的百分率表示)E、實(shí)際匯率的高估或低估答案：ABC解析：

暫無解析40.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括（）。(1分)A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B、正常貸款遷徙率C、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案：ACDE解析：

暫無解析判斷題（總共20題）1.通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。()(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：A解析：

暫無解析2.商業(yè)銀行資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，其資產(chǎn)價(jià)值隨利率變動(dòng)的幅度越大，即利率風(fēng)險(xiǎn)越大。（）(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：A解析：

暫無解析3.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究多因素變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。（）(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：

暫無解析