銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷年真題和解析答案0507-29

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0507-29

1、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）?！締?/p>

選題】

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.權(quán)益流動性

正確答案:D

答案解析:從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債

流動性和表外流動性。選項(xiàng)D：權(quán)益流動性屬于混淆選項(xiàng)。

2、央行同時調(diào)整存貸款基準(zhǔn)利率不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)

構(gòu)。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商

業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)

負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

3、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況。【多

選題】

A定期

B.不定期

C.及時

D.完整

E.充分

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管

理層報告國別風(fēng)險情況,包括但不限于國別風(fēng)險暴露、風(fēng)險評估和評級、

風(fēng)險限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測試、準(zhǔn)備金計提水平

等。

4、流動性應(yīng)急計劃主要包括（）?！締芜x題】

A.危機(jī)處理方案和流動性應(yīng)急機(jī)制

B.危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

C.流動性應(yīng)急機(jī)制和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

D.流動性應(yīng)急機(jī)制和組織架構(gòu)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制的

同時，制訂切實(shí)可行的本外幣流動性應(yīng)急計劃至關(guān)重要。流動性應(yīng)急計

劃主要包括兩方面：第一，危機(jī)處理方案；第二，彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的

工作程序。

5、投資組合理論是由。提出來的?！締芜x題】

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)A：詹森提出了詹森指數(shù)，詹森指數(shù)是測定證券組合經(jīng)

營績效的一種指標(biāo)；選項(xiàng)B：馬柯維茨提出了投資組合理論，他提出的

均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目

前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法；選項(xiàng)C：馬斯洛提出的是馬斯洛需

求層次理論；選項(xiàng)D：莫迪利安尼提出了生命周期消費(fèi)理論。

6、有效的信息披露機(jī)制促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)

險，保持充足的資本水平，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平是從

O角度出發(fā)的。【單選題】

A.監(jiān)管

B.銀行自身

C,投資收益

D.投資者等利益相關(guān)方

正確答案:B

答案解析:信息披露的目的：(1)從監(jiān)管角度看，巴塞爾協(xié)議川和中國

銀監(jiān)會制定的規(guī)定都要求銀行建立資本充足率信息披露制度，明確市場

約束作為資本監(jiān)管的有效工具，起到配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化銀行外部監(jiān)督

的作用。(2)從銀行自身角度看，有效的信息披露機(jī)制促使銀行更為

有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險，保持充足的資本水平，提升銀行自

身資本管理和風(fēng)險管理水平（選項(xiàng)B正確）。（3）從投資者等利益相

關(guān)方角度看，銀行對其信息的披露，提高了它們信息的透明度，有利于

利益相關(guān)方做出決策并保障自身的利益。

7、下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好辦法的是（）。【多選題】

A.推行全面風(fēng)險管理理念

B.改善公司治理

C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D.確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E.商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險看做是對經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅

正確答案:A、B、C、D

答案解析:截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理

量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險

管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險

被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理（選項(xiàng)ABCD正確）。選項(xiàng)

E：商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險看做是對經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅不屬于聲譽(yù)

風(fēng)險管理的辦法。

8、核心一級資本包括（）?！径噙x題】

A.實(shí)收資本

B.資本公積

C.普通股

D.未分配利潤

E.盈余公積

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：核心一級資本包括實(shí)收資本或普通股、

資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計

入部分。

9、監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平

相匹配的資本?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)

險水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使

用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險、

保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

10、以下貸款定價的公式，正確的是（）。【單選題】

A.貸款的定價=（資金成本?資金收益）/貸款額

B.貨款的定價=（資金成本+經(jīng)營成本）/貸款額

C.貸款的定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)