銀行從業(yè)資格考試《公司信貸（初級）》歷年真題和解析答案0429-30

銀行從業(yè)資格考試《公司信貸（初級）》歷

年真題和解析答案0429-30

1、內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)

信息?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個

業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息、，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)

數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。

2、（）是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。【單選題】

A.經(jīng)營風(fēng)險

B.風(fēng)險管理

C.風(fēng)險控制

D.防范風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險、能否有效管理和控制風(fēng)險，直接

決定了商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。因此，風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核

心內(nèi)容。

3、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是（）。【單選題】

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果

正確答案:D

答案解析:非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系：（1）非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

兩種方式相互補(bǔ)充；（2）非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到更加全面、可靠和及時

的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量；（3）非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指

導(dǎo)作用；（4）現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量；（5）通過現(xiàn)場檢

查修正非現(xiàn)場監(jiān)管垢果（選項D說法不正確）；（6）非現(xiàn)場監(jiān)管工作還

要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，從而加強(qiáng)現(xiàn)場檢查

的有效性。

4、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)一義，個人工傷賠付或者因歧

視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.執(zhí)行、交割和流隹管理事件

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意。

5、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，久期通常用來衡量（）變動對銀行整體

經(jīng)濟(jì)價值的影響?！締芜x題】

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動

正確答案:B

答案解析:在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，久期通常用來衡量利率變動對銀

行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響（選項B符合題意）。

6、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相

關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括（）?！径噙x題】

A.支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險計量和全行風(fēng)險加總

B.識別全行范圍的集中度風(fēng)險，以及信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、

聲譽(yù)風(fēng)險等各類風(fēng)險相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險

C.分析各類風(fēng)險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果

D.支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)

務(wù)條線的影響

E.具有適當(dāng)靈活性，及時反映風(fēng)險假設(shè)變化對風(fēng)險評估和資本評估的

影響

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立

與全面風(fēng)險管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備

以下主要功能：支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險計量和全行風(fēng)險加總（選項A正

確）；識別全行范圍的集中度風(fēng)險，以及信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)

險、聲譽(yù)風(fēng)險等各類風(fēng)險相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險（選項B正確）；分析各

類風(fēng)險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果（選項C正確）；支持全

行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務(wù)條線的影

響（選項D正確）；具有適當(dāng)靈活性，及時反映風(fēng)險假設(shè)變化對風(fēng)險評

估和資本評估的影響”（選項E正確）。

7、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.對短期流動性的分析可以從比例分析進(jìn)一步完善為現(xiàn)金流分析

B.現(xiàn)金流分析以情景模擬的方式分析銀行未來的現(xiàn)金流

C.比例分析更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應(yīng)對流動性風(fēng)險”

D.現(xiàn)金流分析是從時間、產(chǎn)品和場景三個維度全面分析銀行所面臨的流

動性風(fēng)險

正確答案:C

答案解析:選項C說法不正確：相比比例分析，現(xiàn)金流分析不是以一個

數(shù)字表示銀行面臨的短期流動性風(fēng)險，而是從時間、產(chǎn)品和場景三個維

度全面分析銀行所面臨的流動性風(fēng)險，也以更直接的方式回答“銀行是

否有足夠的頭寸應(yīng)對流動性風(fēng)險”。

8、下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有（）。【多選題】

A.若固定。，隨口值不同，曲線位置不同，故也稱p為位置參數(shù)

B.若固定山隨o值不同，曲線肥瘦不同，故也稱。為形狀參數(shù)

C.關(guān)于x=p對稱，在x=|j處曲線最高，在x二p±（j處各有兩個拐點

D.整個曲線下面積為1

E.正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率

分布分別為：P（M-o）之68%；P（M-2O）之95%；P（p-2.5o）MOO%

正確答案:A、B^D

答案解析:正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：（1）關(guān)于）（卬對稱，在X=（J

處曲線最高，在xw±Q處各有一個拐點（選項C說法不正確）；（2）若

固定。，隨口值不同，曲線位置小同，故也稱p為位置參數(shù)；（3）若固

定行隨。值不同，曲線肥瘦不同，故也稱。為形狀參數(shù)；（4）整個曲

線下面積為1;（5）正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)

準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布如下：P（|J-o）^68%；P（匕2。）之95%；P（匕

2.5o）之99%（選項E說法不正確）。

9、商業(yè)銀行董事會及其（）應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行

風(fēng)險狀況的專題報告，對商業(yè)銀行風(fēng)險水平、風(fēng)險管理狀況、風(fēng)險承受

能力進(jìn)行評估，并提出全面風(fēng)險管理意見。【單選題】

A.董事會

B.高級管理層

C.風(fēng)險管理委員會

D.風(fēng)險管理部門

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行董事會及其風(fēng)險管理委員會應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理

層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的專題報告，對商業(yè)銀行風(fēng)險水平、風(fēng)險管

理狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估，并提出全面風(fēng)險管理意見（選項C正

確）。

10、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險存在于（）領(lǐng)域?！径?/p>