銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷5

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管

理）模擬試卷5

一、單項(xiàng)選擇題（本題共80題，每題1.0分，共80

分。）

1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原

動(dòng)力

B、風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)

模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為其盈

利的根本手段。風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①承

擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。

②風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)

模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變；從以

定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變；從側(cè)重于對(duì)不

同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的模式轉(zhuǎn)變。③風(fēng)險(xiǎn)管理能夠

為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。④健全的風(fēng)險(xiǎn)

管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。⑤風(fēng)險(xiǎn)管埋水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭

力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。故本題選

Bo

2、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)

的是（）。

A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D、完仝的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范

圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)

險(xiǎn)管理理念和方法。故本題選D。

3、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。

A、公共客戶和私人客戶

B、法人客戶和個(gè)人客戶

C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶

與個(gè)人客戶；法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶；企業(yè)類

客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。故本題選B。

4、下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是()。

A、個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

B、對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C、商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D、對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給

予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析?：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)

重；商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以，的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%；對(duì)商業(yè)銀行的其他

資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；

個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。故本題選A。

5、資本收益率的計(jì)算公式為()。

A、RAROC=(EL—NI)/UL

B、RAROC=(UL—NI)/EL

C、RAROC=(NI—EL)/UL

D、RAROC=(EL—UL"NI

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RiskAdjustedRelumonCapilaLRAROC),其計(jì)算公式如

下：RAROC=(NI—EL"UL。其中，NI為稅后凈利潤，EL為預(yù)期損失，UL為非

預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。故本題選C。

6、以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動(dòng)中的作用，說法錯(cuò)誤的是

()。

A、在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為

商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)

B、使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

C、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可

依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯

不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

D、在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置

和績效考核等

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：目前，國際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，這一指

標(biāo)在商業(yè)銀行各個(gè)層面的經(jīng)營管理活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務(wù)層面上，

RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該

筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)；在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)

的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹

配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理；在商業(yè)銀行

總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等。

使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制。故本題

選B。

7、假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為5%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分

布，則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在（）區(qū)間的概率約為68%。

A、（0,6%）

B、（2%,8%）

C、（2%,3%）

D、（2.2%,2.8%）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)題意某股票的股價(jià)增長率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正

態(tài)分布，是正態(tài)分布的均值，。是標(biāo)準(zhǔn)差，^=5%,0=3%；依公式P（R—oVxV

+6=68%計(jì)算，N—0=5%—3%=2%,/0=5%+3%=8%,則股票的股價(jià)增長率

落在（2%,8%）區(qū)間內(nèi)。故本題選B。

8、正態(tài)分布的圖形特征是（）。

A、左高右低

R、中間高,兩邊低.左右對(duì)稱

C、右高左低

D、中間低，兩邊高，左右對(duì)稱

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對(duì)稱。故本題選B。

9、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一＞負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一＞資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

-＞全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一＞資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段為：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。故本題選

Ao

10、由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相

比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A、新增風(fēng)險(xiǎn)

B、特定風(fēng)險(xiǎn)

C、商品風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：新增風(fēng)險(xiǎn)是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券

價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。故本題選Ao

11、下列選項(xiàng)不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的是（）。

A、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B、第三方準(zhǔn)入

C、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

D、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)中國窕監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)

務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。故本題選B,

12、（）指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖

銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種策略性選擇。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或

衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利

率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的方法，可以分為自我對(duì)沖和市

場(chǎng)對(duì)沖。故本題選B。

13、下列選項(xiàng)中，（）是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。

A、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

C、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

D、商業(yè)銀行公司治理

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行公司治理是控制、管理的一種機(jī)制或制度安排。故本題選

Do

14、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)

任。

A、監(jiān)事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、董事會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管

理的最終責(zé)任。故本題選C。

15、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是（），

A、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

B、情景分析法

C、專家預(yù)測(cè)法

D、錄制清單法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。故

本題選A。

16、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是（）。

A、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式

B、戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

C、戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式

D、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容。故本題

選B。

17、（）作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長

期、不間斷地運(yùn)行。

A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

B、商業(yè)銀行公司治理

C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)

格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。故本題選D。

18、（）是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償

等策略，進(jìn)行有效管理和控制的過程。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C、風(fēng)險(xiǎn)控制

D、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)控制是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)

移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，進(jìn)行有效管理和控制的過程。故

本題選C。

19、下列選項(xiàng)中不屬于策行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是（）。

A、實(shí)體公正

B、監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

C、監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

D、行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，中國銀監(jiān)會(huì)

進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者。公正原則包括兩個(gè)方面：實(shí)體公正和程

序公正。故本題選A。

20、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D、確保風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的安全性和真實(shí)性以及系統(tǒng)的可靠性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A、B、C的內(nèi)容屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求.選

項(xiàng)D屬于質(zhì)量控制的內(nèi)容。故本題選D。

21、財(cái)務(wù)比率分析不包括（）。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、損失比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/指標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀

況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流

動(dòng)比率。故本題選D。

22、某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)

授信比例約為（）。

A、41%

B、52%

C、191%

D、200%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)聯(lián)授信比例=全部關(guān)聯(lián)方授信總額，資本凈額xl00%=110/

210xI00%~52%o故本題選B。

23、（）是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。

A、獨(dú)立交易

B、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

C、關(guān)聯(lián)交易

D、權(quán)利讓渡

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)

安排。關(guān)聯(lián)方是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重

大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。國家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車铱刂贫?/p>

成為關(guān)聯(lián)方。故本題選C。

24、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式的是（）。

A、利率對(duì)沖

B、市場(chǎng)對(duì)沖

C、匯率對(duì)沖

D、關(guān)聯(lián)方對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。故本題選B。

25、個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括（）。

A、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B、"假按揭''風(fēng)險(xiǎn)

C、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

D、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：個(gè)人住房我揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析包括：經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)、“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)、由

于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。故本題

選Do

26、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)犍環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個(gè)主要階段是

（）。

A、專家判斷法一違約概率模型-信用評(píng)分模型

B、違約概率模型-專家判斷法一信用評(píng)分模型

C、專家判斷法一信用評(píng)分模型—違約概率模型

D、信用評(píng)分模型一專家判斷法—違約概率模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家

判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。故本題選C。

27、以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同分類的是（）。

A、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)

險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選A。

28、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁（）直接投資股票市場(chǎng)。

A、上市公司

B、商業(yè)銀行

C、經(jīng)紀(jì)公司

D、證券交易所

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁商業(yè)銀行直接投資股票市場(chǎng)，

因此商業(yè)銀行所面臨的股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)有限。故本題選Bo

29、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括（）。

A、農(nóng)產(chǎn)品

B、礦產(chǎn)品

C、白銀

D、黃金

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾

長時(shí)間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能。故本題選D。

30、（）是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合

約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。

A、遠(yuǎn)期

B、期貨

C、即期

D、互換

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：即期是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付

及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。即期交易可在世界各地的簽約方之間進(jìn)

行，由于時(shí)區(qū)不同，需要向后推遲若干時(shí)間，以執(zhí)行付款指令及記錄必需的會(huì)計(jì)賬

目。故本題選C。

31、下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是（）。

A、具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

B、具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

C、交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)

D、具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：①具有經(jīng)高級(jí)管理層

批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政

策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控；交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)

的交易政策和程序管理頭寸；交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)；按照銀行的

風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層；根據(jù)市場(chǎng)信息來源，對(duì)交易頭寸

予以密切監(jiān)控；評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)

模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)挖頭寸的政策和程序；交易目的

在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。故本題選C。

32,巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布了（）。

A、《巴塞爾資本協(xié)議》

B、《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

C、《巴塞爾新資本協(xié)議》

D、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)于1996年I月頒布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

以及大多數(shù)國家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)納入資本要求的范圍，但未涵蓋全

部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。

33、（）是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

A、期權(quán)

B、期貨

C、資產(chǎn)管理

D、賬戶劃分

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：賬戶劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和

基礎(chǔ)。往往由各國銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴塞爾委員會(huì)相關(guān)定義進(jìn)行明確要求。故本題

選D。

34、下列選項(xiàng)中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是（）。

A、確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

B、確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

C、確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

D、確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估

程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告；確保資

本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)；確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變

化趨勢(shì)及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。故本題選D。

35、（）因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒

有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的殞失。

A、內(nèi)部欺詐

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行'業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)

不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合

同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤。故

本題選Bo

36、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是（）。

A、非專業(yè)性服務(wù)外包

B、業(yè)務(wù)營銷外包

C、處理程序外包

D、技術(shù)外包

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管

理，用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類主要包括以下幾種：①技術(shù)外

包：②處理程序外包：③業(yè)務(wù)營銷外包：④專什件服務(wù)外包：⑤后勤忤事務(wù)外

包。故本題選A。

37、下列不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控的原則的是（）。

A、整體性

B、可持續(xù)性

C、敏感性

D、有效性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過反映操作

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響程度或某一控制有效性，對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量跟

蹤監(jiān)測(cè)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控應(yīng)遵循整體性、重要性、敏感性、

可靠性和有效性原則。故本題選B。

38、（）作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A、連續(xù)營業(yè)方案

B、購買商業(yè)保險(xiǎn)

C、業(yè)務(wù)外包

D、降低操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：購買商業(yè)保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操

作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。國內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險(xiǎn)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋方面還處于探索階

段。購買保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，根

本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。故本題選Bo

39、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為（）。

A、前臺(tái)管理、中臺(tái)交易、后臺(tái)結(jié)算

B、前臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺(tái)結(jié)算、后臺(tái)交易

C、前臺(tái)結(jié)算、中臺(tái)交易、后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

D、前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面

的需要，利用各種金融工具進(jìn)行資金和交易活動(dòng)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分

為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。故本題選D。

40、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按照流動(dòng)性高低分為四類：最有流動(dòng)性的資產(chǎn)、其他

可在市場(chǎng)上交易的證券、商'業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。下列不

屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。

A、無法出售的貸款

B、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

C、抵押給第三方的資產(chǎn)

D、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售

的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。需要注意的

是，在計(jì)算流動(dòng)性時(shí)，詆押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。故本題選

Co

41、銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括（）。

A、高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險(xiǎn)

B、高不對(duì)稱性和高關(guān)聯(lián)度

C、對(duì)經(jīng)營失敗的低容忍度

D、確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行業(yè)公司治理既遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)

為：①高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險(xiǎn)：②高不對(duì)稱性，即銀行與社

會(huì)、客戶及交易對(duì)手間的信息不對(duì)稱；③高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)

關(guān)系、銀行與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性；④對(duì)經(jīng)營失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果

將是災(zāi)難性的。故本題選D。

42、()是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，反

映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)性

B、資產(chǎn)變現(xiàn)性

C、資產(chǎn)波動(dòng)性

D、資產(chǎn)流動(dòng)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值

的情況下出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。故本

題選D。

43、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越______,銀行的流動(dòng)性狀況越________,其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相

應(yīng)越________o()

好

低

A治

、

好

B低

、55;

禺

好

c高

、

塞

差

D高

、

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越

低。故本題選B。

44、金管局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在以上，并保持7日內(nèi)

的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的o()

A、10%；10%

B、10%；15%

C、15%；10%

D、10%；20%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：金管局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，并保持7

日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的10%。故本題選C。

45、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是()。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能降低其資金來源和使用的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分

布結(jié)構(gòu)

B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例

C、在日常經(jīng)營中商業(yè)銀行不必持有流動(dòng)資金

D、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度

分散客戶種類和資金到期日；在口常經(jīng)營中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)本行

的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備；制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)

組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定

性，避免資金來源過度集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品或巾場(chǎng)；同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)案中限額，并

監(jiān)測(cè)日常遵守的情況。故本題選C。

46、我國銀行業(yè)的“三性原則”不包括（）。

A、安全性

13、流動(dòng)性

C、效益性

D、風(fēng)險(xiǎn)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動(dòng)性、效益性。故

本題選D。

47、大額負(fù)債依賴度等于（）。

A、（大額負(fù)債+短期投資）/（盈利資產(chǎn)一短期投資）x100%

B、（大額負(fù)債一短期投資）/（盈利資產(chǎn)+短期投資）x100%

C、（大額負(fù)債+短期投資）/（盈利資產(chǎn)+短期投資）x100%

D、（大額負(fù)債一短期投資）/（盈利資產(chǎn)一短期投資）x100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：大額負(fù)債依賴度二（大額負(fù)債一短期投資）/（盈利資產(chǎn)一短期投

資）x100%。對(duì)大商業(yè)銀行來說，該比率為50%很正常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的

大部分中小商業(yè)銀行來說，大負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴度僅適

合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選Do

48、商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管要求流動(dòng)性比率不得低于（）。

A、10%

B、15%

C、25%

D、30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額X100%。商業(yè)銀行流

動(dòng)性監(jiān)管要求該指標(biāo)不得低于25%,故本題選C。

49、人民幣超額準(zhǔn)備金率等于（）。

A、（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）x人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%

B、（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款一庫存現(xiàn)金）x人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%

C、（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%

D、（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款一庫存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額

X100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)露析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/

人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%。該指標(biāo)不得低于2%。故本題選C。

50、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括（）。

A、商業(yè)銀行對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先

B、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要

手段

C、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)E勺風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益

的平衡

D、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核

心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段；②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除

風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡；③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)

納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)咯之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展；④商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有

風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)

度。故本題選A。

51、（）是指債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

B、違約損失率

C、市場(chǎng)價(jià)值法

D、回收現(xiàn)金流法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露

總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以

及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等0故本題選A.

52、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是

（）,高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。

A、10%?15%

B、15%?20%

C、20%?25%

D、25%?30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)3析：外債總額與國民生產(chǎn)總值之比屬于比例指標(biāo)，反映一國長期的外債負(fù)

擔(dān)情況，一般的限度是20%?25%,高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。故本題選

Co

53、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠

性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，至少（）。

A、每年一次

B、每半年一次

C、每年兩次

D、每年三次

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和

環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門可

以為內(nèi)部審計(jì)部門提供最直接的第一手資料和記錄。故本題選Ao

54、20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式是（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、資產(chǎn)負(fù)債管理模式

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：20也:紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)（I勺風(fēng)

險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)策行資產(chǎn)的流動(dòng)性。在這個(gè)階段，商業(yè)銀行極為重視對(duì)資產(chǎn)

業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。故本題選A。

55、下列不屬于商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門承擔(dān)的主要責(zé)任的是（）。

A、參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

B、參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測(cè)試、審核和支奪

C、承擔(dān)銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的日常管理職責(zé)

D、適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：法律/合規(guī)部門主要負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)

及違規(guī)操作，對(duì)銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常管理。其主要承擔(dān)以下責(zé)任：

①協(xié)助制定法律/合規(guī)政策：②適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程.使其符合法律和

監(jiān)管要求；③開展法律/合規(guī)培訓(xùn)和教育項(xiàng)目；④隨時(shí)關(guān)注并準(zhǔn)確理解法律/合

規(guī)以及監(jiān)管要求及最新進(jìn)展，為高級(jí)管理層提供建議；⑤參與商業(yè)銀行的組織架

構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造；⑥參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)

測(cè)試、審核和支持。選項(xiàng)C屬于財(cái)務(wù)部門的職責(zé)之一。故本題選C。

56、下列選項(xiàng)中，不是策行信息系統(tǒng)的物理安全內(nèi)容的是（）。

A、系統(tǒng)安全

B、媒介安全

C、環(huán)境安全

D、設(shè)備安全

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行信息系統(tǒng)各種設(shè)備的物理安全是指保護(hù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施以

及其他媒體免遭地震、水災(zāi)、火災(zāi)等自然災(zāi)害以及人為操作失誤或錯(cuò)誤和各種計(jì)算

機(jī)犯罪行為導(dǎo)致的破壞過程。它主要有：①環(huán)境安全；②設(shè)備安全；③媒介安

全。故本題選Ao

57、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（最低乘數(shù)因子一附加因子）xVaR

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（最低乘數(shù)因子+附加因子）xVaR

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（最低乘數(shù)因子+附加因子）/VaR

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本二（最低乘數(shù)因子一附加因子）/VaR

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：巾場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行巾場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況，即監(jiān)

管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本二（最低乘數(shù)因子+附加因

子）xVaR。其中，巴塞木委員會(huì)規(guī)定最低乘數(shù)因子為3；附加因子設(shè)定在坡低乘數(shù)

因子之上，取值在0?I之間；VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10

個(gè)營業(yè)日。故本題選民

58、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算公式為EVA等于（）。

A、稅后凈利潤+資本成本=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本x資本預(yù)期收益率

B、稅后凈利潤一資木成木=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本乂資木預(yù)期收益率

C、稅后凈利潤一資本成本二稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本/資本預(yù)期收益率

D、稅后凈利潤+資本成本=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本/資本預(yù)期收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算公式為：EVA二稅后凈利潤一資

本成本=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本x資本預(yù)期收益率=（RAROC—資本預(yù)期收益率）x經(jīng)

濟(jì)資本。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值可以用來評(píng)估交易員、投資組合、

各項(xiàng)交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)，但前提條件是市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息必須準(zhǔn)確、真實(shí)，

財(cái)務(wù)管理集中規(guī)范。故本題選B。

59、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了（），要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)

值的影響。

A、《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》

B、《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

C、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D、《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》，要求

銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，目的是使監(jiān)管當(dāng)局能夠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)利

率沖擊的評(píng)價(jià)結(jié)果，評(píng),介銀行的內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)是否能充分反映其實(shí)際利率風(fēng)險(xiǎn)水平

及資本充足程度，并對(duì)不同機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較。故本題選B。

60、如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的下降幅度超過一級(jí)資本、二級(jí)資本之

和的（），監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況。

A、10%

B、15%

C、20%

D、30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的下降幅度超過一級(jí)資本、二

級(jí)資本之和的20%,監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況，必要時(shí)還應(yīng)要求銀行

降低風(fēng)險(xiǎn)水平和/或增加資本。故本題選C。

61、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟是（）。

A、了解機(jī)構(gòu)

B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

D、監(jiān)管措施

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)

構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢

查并確定評(píng)級(jí)和監(jiān)管措施。其中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟。故本題選

Bo

62、（）必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通

生。

A、監(jiān)事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、股東大會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險(xiǎn)捽制、內(nèi)審和外審等二

方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級(jí)管理層的職責(zé)，其中包括：

向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。故本題選

Bo

63、對(duì)記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本的部分，不

得超過正變動(dòng)的（）。

A、25%

B、50%

C、75%

D、100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本的

部分，不得超過正變動(dòng)的50%。故本題選B。

64、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)（）。

A、動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)

B、應(yīng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況

C、可以識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類

D、以上都對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)

險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或己經(jīng)超過閾值。有效的信

用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的

財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)；②監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況；③評(píng)估抵（質(zhì)）押物相對(duì)

債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵（質(zhì)）押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)；④識(shí)別借款人違約

情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類。故本題選D。

65、目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于（）來計(jì)算信

用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。

A、違約概率模型

B、信用評(píng)分模型

C、內(nèi)部評(píng)級(jí)方法

D、以_￡都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法來計(jì)算信

用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。故本題選C。

66、以下不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。

A、本外幣現(xiàn)金

B、銀行存單

C、黃金

D、中央政府發(fā)行債券

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：中央政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具，不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)；現(xiàn)

金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。故本題選D。

67、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)控制

C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程

可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。故本題選

Co

68、（）通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。

A、預(yù)期損失

B、期望損失

C、非預(yù)期損失

D、災(zāi)難性損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損

失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）。故本題選A。

69、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行木米發(fā)展的行

動(dòng)指南。

A、股東大會(huì)和董事會(huì)

B、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

C、董事會(huì)和高級(jí)管理層

D、高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)。析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其

作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。故本題選C。

70、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并

/收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B、客戶風(fēng)險(xiǎn)

C、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失

敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)C故本題選

Co

71、下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)

務(wù)等不應(yīng)外包出去

B、通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從

此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C、雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要

承擔(dān)責(zé)任

D、進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出

去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守

相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對(duì)客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著

保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。故本題選B。

72、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包活（）。

A、品牌風(fēng)險(xiǎn)

B、競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

C、客戶風(fēng)險(xiǎn)

D、以上全對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、競爭對(duì)手風(fēng)

險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他（例如，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營以及多種風(fēng)險(xiǎn)因素）。故本

題選D。

73、商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指

標(biāo)和（）。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)

遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。故本題選Co

74、銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的關(guān)系不包括（）。

A、隸屬

B、獨(dú)立

C、支持

D、不能混淆

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持相互獨(dú)立，又要

相互支持，但不是隸屬關(guān)系。故本題選A。

75、（）是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)

任范圍，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。

A、外部控制環(huán)境

B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

C、內(nèi)部控制措施

D、監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建

立控制措施，分清責(zé)任范圍，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。故本題選C。

76、外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的

（）。

A、15%

B、30%

C、60%

D、70%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總

資產(chǎn)的70%。故本題選D。

77、評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響是（）。

A、現(xiàn)金流分析法

B、缺口分析法

C、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

D、久期分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：利率波動(dòng)將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變化，進(jìn)而造成流動(dòng)

性狀況發(fā)生變化。因此，同樣可以采用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期分析方法，評(píng)估利率

變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響。故本題選D。

78、商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流

動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況是指（）。

A、壓力測(cè)試

B、情景分析

C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：壓力測(cè)試是指商'II，銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)件測(cè)算,以確保

商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。故本題選Ao

79、證券業(yè)存款屬于（），

A、敏感負(fù)債

B、脆弱資金

C、平均存款

D、核心存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類，其中，第一類敏感負(fù)債是

指對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。故本題選A。

80、在實(shí)際操作中，（）是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。

A、出售流動(dòng)資產(chǎn)

B、同業(yè)拆入

C、收回貸款

D、長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金，

而不長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)；如果通過出售流動(dòng)資產(chǎn)換取流動(dòng)

性，則將導(dǎo)致總資產(chǎn)存量下降；收回貸款將嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行的聲譽(yù)。故本題選

Bo

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題7.0分，共4。

分。）

81、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程

和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就

業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科

技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。故

本題選ABCDEo

82、以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中

盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，其具體表現(xiàn)為（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績

效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)

直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)

一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽視

風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式。故本題選ABCE,

83、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念的說法，不正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)

域。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。故本題

選BCDEo

84、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為四大類，即利率風(fēng)險(xiǎn)、

匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)于交易賬戶利率相關(guān)產(chǎn)品和權(quán)益相關(guān)產(chǎn)

品，進(jìn)一步將發(fā)行人個(gè)體特定因素導(dǎo)致的不利價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)界定為特定風(fēng)險(xiǎn)。故本

題選BCDEo

85、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理策略主耍有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)

險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。A項(xiàng)主要是風(fēng)險(xiǎn)分散的方法：B項(xiàng)考察風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩種分類；C

項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為

力；D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)

中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。故本題選

ABDo

86、我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，存在許多薄弱環(huán)

節(jié)，主要表現(xiàn)在（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：與國際先進(jìn)銀行的內(nèi)部控制體系相比，我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控

制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在：商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)

分高和制衡機(jī)制還有待完善，A項(xiàng)正確；內(nèi)部控制為組織架構(gòu)尚未形成，B項(xiàng)錯(cuò)

誤：內(nèi)部控制的管理水平有待提高，對(duì)內(nèi)部控制監(jiān)督及評(píng)價(jià)的及時(shí)性和有效性亟待

提高，C、D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選ACD。

87、下列屬于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則是：①董事會(huì)應(yīng)

核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹；②有效的董

事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行條線清晰的

責(zé)任制和問責(zé)制；③董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策；④董事會(huì)

和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用；

⑤董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控

制環(huán)境相一致；⑥商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度；⑦董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)

了解商業(yè)銀行的運(yùn)營架陶；⑧董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角

色，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確的判斷。A、B、D、E項(xiàng)正確。經(jīng)濟(jì)合

作與發(fā)展組織認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，所以C項(xiàng)不符合題

意。故本題選ABDE。

88、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)前斤：篇業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)包括董事會(huì)及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高

級(jí)管理層的具體職責(zé)。董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，職責(zé)之一就

包括督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)正

確；高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，只有當(dāng)高級(jí)管理層充分

意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)

生最大的收益，B項(xiàng)錯(cuò)誤；董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政

策和指導(dǎo)原則，C項(xiàng)正確；監(jiān)事會(huì)通過調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)訪談座談

等方式，對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督，D項(xiàng)錯(cuò)誤；董事會(huì)負(fù)責(zé)

審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，E項(xiàng)正確。故本題選ACE。

89、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的表述，不正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求，A項(xiàng)不正確；風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)測(cè)隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量和效果，c項(xiàng)不正確；常用

的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有制作風(fēng)險(xiǎn)清單、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、失誤樹分析法、分解分

析法，E項(xiàng)不正確。故本題選ACE。

90、單幣種敞口頭寸包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，包括即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)

期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸。故本題選BCDE。

91、良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：良好的銀行公司治理應(yīng)具備以下五個(gè)方面的特征：①銀行內(nèi)部有效

的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界；②完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系；③與股東價(jià)

值相掛鉤的有效監(jiān)督考咳機(jī)制；④科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制；⑤先進(jìn)的管理信息系

統(tǒng)。故本題選BCE。

92、金融期貨按照交易對(duì)象的不同，可分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)常析「血貨是在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和商品期貨

等交易品種。金融期貨或照交易對(duì)象可以分為利率期貨、貨幣期貨、指數(shù)期貨三

類，故A、C、E項(xiàng)正確。B、D項(xiàng)屬于商品期貨。故本題選ACE。

93、單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：財(cái)務(wù)報(bào)表分析是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析，有助于商業(yè)銀行深

入了解客戶的經(jīng)營狀況以及經(jīng)營過程中存在的問題。財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注以下

四項(xiàng)內(nèi)容：①識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)；②識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營管理狀況；③識(shí)別

和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況；④識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況。故本題選ACDE。

94、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為：①重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行資產(chǎn)、

負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間

存在的差異。②收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。收益率曲線的非平行移動(dòng)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)

在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。③基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。利息收入

和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，所以變化的方向和幅度也不同。④期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都在對(duì)買方有利，而對(duì)賣方不利的時(shí)候執(zhí)行。故本題

選ABCDo

95＞匯率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

匯率風(fēng)險(xiǎn)大致可以分為兩類：外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選CD。

96、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的（），自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測(cè)試方法論。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理水平，自主選擇使

用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測(cè)試方法論。故本題選CD。

97、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。常用

的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、

期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。故本題選ABC。

98、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系說法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，

A項(xiàng)正確；承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益

顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確：任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能

危及其聲譽(yù)，進(jìn)而削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使

商業(yè)銀行陷入流動(dòng)性危機(jī)，C項(xiàng)正確；承擔(dān)過高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致投資組合價(jià)值

嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，D項(xiàng)正確；錯(cuò)誤的戰(zhàn)略決策可能造成重大經(jīng)濟(jì)損

失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，E項(xiàng)正確。故本題選ABCDE。

99、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：針對(duì)商業(yè)艱行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，

要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。因此，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理就重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)

狀況或條件下，商業(yè)銀行可能遭遇的損失規(guī)模，以及損失發(fā)生的可能性。故本題選

BCo

100、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過

（）,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，

通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)

控制。故本題選ABE。

101、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本

的方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或

高級(jí)計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。A、B、C項(xiàng)符合題意?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)

議》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法，D項(xiàng)不屬于計(jì)量

操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。情景分析法是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)與控制的方法，E項(xiàng)也不

屬于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。故本題選ABCo

102、下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少

各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，包括：①招募和保留最佳雇員；②確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)

水平；③減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙；④維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度；⑤創(chuàng)造有利

的資金使用環(huán)境；⑥增進(jìn)和投資者的關(guān)系；⑦強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的

信心；⑧吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力；⑨最大限度地減少訴訟威脅

和監(jiān)管要求。故本題選ABCD。

103、2004年中國銀監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,對(duì)資本

充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述錯(cuò)誤的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，

由行長負(fù)責(zé)，A項(xiàng)錯(cuò)誤；資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個(gè)方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)

管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)錯(cuò)

誤；商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后4個(gè)月內(nèi)。因特殊原因

不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲，C項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題

選ABC。

104、目前商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算VaR值的方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)》析：篇業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值：方差一協(xié)方差法、

歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。故本題選ACE。

105、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)還只是比較簡單的分析風(fēng)險(xiǎn)的方法，不能分析一切指

標(biāo)，A項(xiàng)錯(cuò)誤；久期、凸度等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)，B項(xiàng)說法正確；風(fēng)給敏

感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映，C項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)

變量變動(dòng)較小時(shí)，D項(xiàng)正確；利用泰勒展開近似化，展開階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感

性的描繪越精確，E項(xiàng)正確。故本題選BCDE。

106、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可以將某些.業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管

理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：①技術(shù)外包，如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)

絡(luò)中心、IT策劃中心等；②處理程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆

簽名的核對(duì)、信用卡客戶資料的輸入與裝封等；③業(yè)務(wù)營銷外包，如汽車貸款業(yè)

務(wù)的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營銷等；④專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不

動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等；⑤后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、

憑證保存等。同時(shí)，外包非核心業(yè)務(wù)有助于商.業(yè)銀行將重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上，從而

提高效率、降低成本。故本題選ABCE。

107、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)起因包括：①片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份

額；②信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制；③信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)

不強(qiáng)：④客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全；⑤社會(huì)缺乏良好的信貸文化

和信用環(huán)境等。D項(xiàng)屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因，故本題選ABCE。

108、以下屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：股票和銀行可出售的貸款組合流動(dòng)性強(qiáng)。故本題選CDE。

109、在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的主要作用包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立損

失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型等。故本題選

ABCDEo

110、資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包拈：①交易結(jié)算

不及時(shí)或交易清算交割金額計(jì)算有誤；②對(duì)交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭

議；③因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金；④因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位；

⑤未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)：⑥未及時(shí)與前臺(tái)核對(duì)交易明細(xì)，前

后臺(tái)賬務(wù)長期不符等。A項(xiàng)屬于前臺(tái)交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；B項(xiàng)屬于中臺(tái)風(fēng)

險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。故本題選CDE。

111、匯率風(fēng)險(xiǎn)分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)分為外匯交易風(fēng)險(xiǎn)與外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選AD。

112、損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)7員失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息；②總損失

中收回部分信息：③扳失事件發(fā)生的主要原因的描述信息：④損失事件發(fā)生的時(shí)

間、發(fā)生的單位信息。故本題選ABDE。

113、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很

長時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益

處：①比競爭對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件；②全

面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會(huì)；③對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提

早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失；④避免因盈利能力出現(xiàn)大

幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；⑤優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本；⑥強(qiáng)

化內(nèi)