銀行金融衍生品業(yè)務(wù)制度

銀行金融衍生品業(yè)務(wù)制度第一章總則第一條本制度適用于我行開展的金融衍生品業(yè)務(wù)，旨在規(guī)范金融衍生品業(yè)務(wù)的管理，控制風(fēng)險，提高業(yè)務(wù)效率，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性。第二條我行金融衍生品業(yè)務(wù)是指通過運用金融衍生工具，為投資者提供風(fēng)險管理、資產(chǎn)配置和投資收益增配等服務(wù)的業(yè)務(wù)。第三條開展金融衍生品業(yè)務(wù)應(yīng)遵循以下原則：1.合規(guī)經(jīng)營：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及監(jiān)管政策，確保業(yè)務(wù)合規(guī)合法；2.風(fēng)險可控：建立健全風(fēng)險管理體系，確保業(yè)務(wù)風(fēng)險可控；3.客戶至上：尊重客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障客戶利益；4.實務(wù)求是：堅持實事求是，科學(xué)合理地開展業(yè)務(wù)；5.保密原則：對客戶信息、交易信息等嚴(yán)格保密。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第四條我行設(shè)立金融衍生品業(yè)務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)全行金融衍生品業(yè)務(wù)的規(guī)劃、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。第五條金融衍生品業(yè)務(wù)管理部門的主要職責(zé)：1.制定金融衍生品業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；2.制定和修訂金融衍生品業(yè)務(wù)管理制度；3.監(jiān)督檢查金融衍生品業(yè)務(wù)執(zhí)行情況；4.組織開展金融衍生品業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣傳；5.負(fù)責(zé)金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理和合規(guī)審查；6.督促業(yè)務(wù)部門落實風(fēng)險控制措施；7.向董事會報告金融衍生品業(yè)務(wù)情況。第三章業(yè)務(wù)范圍與產(chǎn)品第六條我行金融衍生品業(yè)務(wù)范圍包括：1.外匯衍生品業(yè)務(wù)；2.利率衍生品業(yè)務(wù)；3.股票指數(shù)衍生品業(yè)務(wù)；4.商品衍生品業(yè)務(wù)；5.其他經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的金融衍生品業(yè)務(wù)。第七條我行金融衍生品產(chǎn)品包括：1.期權(quán)；2.遠(yuǎn)期；3.互換；4.承諾；5.其他經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的金融衍生品產(chǎn)品。第四章客戶管理第八條開展金融衍生品業(yè)務(wù)前，應(yīng)對客戶進(jìn)行風(fēng)險評估和分類。第九條客戶風(fēng)險評估應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.客戶的基本信息；2.客戶的財務(wù)狀況；3.客戶的風(fēng)險承受能力；4.客戶的交易經(jīng)驗和風(fēng)險意識。第十條根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將客戶分為以下等級：1.低風(fēng)險客戶；2.中風(fēng)險客戶；3.高風(fēng)險客戶。第十一條根據(jù)客戶等級，確定金融衍生品業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)。第五章風(fēng)險管理與內(nèi)部控制第十二條我行建立健全金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等。第十三條市場風(fēng)險管理：1.建立市場風(fēng)險管理制度；2.制定市場風(fēng)險控制指標(biāo)；3.監(jiān)測市場風(fēng)險敞口；4.采取風(fēng)險對沖措施。第十四條信用風(fēng)險管理：1.建立信用風(fēng)險管理制度；2.審查客戶信用狀況；3.評估交易對手信用風(fēng)險；4.采取信用風(fēng)險控制措施。第十五條操作風(fēng)險管理：1.建立操作風(fēng)險管理制度；2.識別和評估操作風(fēng)險；3.制定操作風(fēng)險控制措施；4.加強(qiáng)操作風(fēng)險培訓(xùn)。第十六條流動性風(fēng)險管理：1.建立流動性風(fēng)險管理制度；2.監(jiān)測流動性風(fēng)險指標(biāo)；3.采取流動性風(fēng)險管理措施；4.建立流動性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。第十七條內(nèi)部控制：1.建立內(nèi)部控制制度；2.實施內(nèi)部控制措施；3.定期開展內(nèi)部控制評估；4.不斷提高內(nèi)部控制水平。第六章業(yè)務(wù)審批與報告第十八條開展金融衍生品業(yè)務(wù)前，需進(jìn)行業(yè)務(wù)審批。第十九條業(yè)務(wù)審批程序：1.業(yè)務(wù)部門提交業(yè)務(wù)申請；2.風(fēng)險管理部門進(jìn)行風(fēng)險評估；3.董事會審批；4.業(yè)務(wù)部門執(zhí)行。第二十條金融衍生品業(yè)務(wù)報告：1.定期向監(jiān)管部門報告金融衍生品業(yè)務(wù)情況；2.向董事會報告金