計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章緒言知識(shí)課件

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)與金融系樓永

ylou@1/20/20251LOUYONG關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行定量實(shí)證研究的技術(shù)、方法和理論。是經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的三結(jié)合。是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷為方法，以電腦技術(shù)為工具，以建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為手段，定量分析研究具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)科。強(qiáng)調(diào)學(xué)科的交叉性以及對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行研究。1/20/20252LOUYONG為什么需要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？從定量的角度、使用計(jì)算機(jī)解決現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題（企業(yè)經(jīng)營決策、結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測和政策評(píng)價(jià)）。例。從定量的角度、使用計(jì)算機(jī)實(shí)證檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論問題。例。1998年我國正式將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定為經(jīng)濟(jì)學(xué)科類的核心課程。1/20/20253LOUYONG如何開始學(xué)習(xí)？先從基本的理論與方法（單方程線性回歸模型）開始，注意建立理論的條件、方法適用的范圍和背景。再逐步擴(kuò)展研究的領(lǐng)域與層次（模型結(jié)構(gòu)、估計(jì)方法、數(shù)據(jù)類型等的擴(kuò)展）。強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)和研究的實(shí)證性，從案例學(xué)習(xí)中悟出理論與方法的實(shí)質(zhì)。學(xué)習(xí)和研究中必須掌握一種實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件工具。推薦使用EVIEWS。參考文獻(xiàn)及相關(guān)網(wǎng)站：參見教材末頁1/20/20255LOUYONG關(guān)于課程教學(xué)教學(xué)內(nèi)容：參見目錄，補(bǔ)充EVIEWS的使用指南及應(yīng)用舉例。思路：引發(fā)學(xué)習(xí)興趣，注重思路，強(qiáng)化應(yīng)用，避免單純的數(shù)學(xué)證明?？己耍浩綍r(shí)成績（出勤、課堂討論、課程論文）（30％）＋期末筆試（70％）1/20/20256LOUYONG教學(xué)要求請大家一起積極參與！

課堂上保持良好的課堂紀(jì)律認(rèn)真聽講，積極思考，互學(xué)互動(dòng)

課外歡迎提問，歡迎提意見及建議必要的復(fù)習(xí)、習(xí)題及軟件學(xué)習(xí)結(jié)合現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題，收集必要的數(shù)據(jù)，完成課程論文（1-3人的小組）1/20/20257LOUYONG第一章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件簡介1/20/20258LOUYONG§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位

1/20/20259LOUYONG一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1933年創(chuàng)刊《Econometrics》20世紀(jì)四五十年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展1/20/202510LOUYONG計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義“Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物計(jì)量學(xué)”）提出來的。中文譯名有兩種：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。前者試圖從名稱上強(qiáng)調(diào)它是一門計(jì)量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方法論的學(xué)科；后者試圖通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行定量實(shí)證研究的技術(shù)、方法和理論。是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷為方法，以電腦技術(shù)為工具，以建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為手段，定量分析研究具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)科。1/20/202511LOUYONG計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科間的關(guān)系經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)結(jié)合==>數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)合==>經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)合==>數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)三者的結(jié)合==>計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1/20/202512LOUYONG計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)：

聯(lián)系和區(qū)別數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1/20/202513LOUYONG

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的服務(wù)對象，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是提高經(jīng)濟(jì)學(xué)科科學(xué)性和實(shí)用性的工具。一般經(jīng)濟(jì)理論（定性）是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)。一般經(jīng)濟(jì)理論是修正計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析模型、方法的依據(jù)。一般經(jīng)濟(jì)理論是解讀計(jì)量分析結(jié)果的工具。區(qū)別是定性為主、定量為主等。1/20/202514LOUYONG計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)目的和手段關(guān)系計(jì)量的參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)收集和處理、方法設(shè)計(jì)，應(yīng)用分析中的置信區(qū)間分析等，都與統(tǒng)計(jì)有關(guān)，以統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)。區(qū)別主要是，問題導(dǎo)向和數(shù)據(jù)導(dǎo)向，對模型重視程度、目的性強(qiáng)弱等。1/20/202515LOUYONG計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)數(shù)學(xué)（微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)）是計(jì)量分析（LS、方差、期望…）的基礎(chǔ)和工具。數(shù)學(xué)知識(shí)（函數(shù)性質(zhì)等）對計(jì)量建模的作用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不是數(shù)學(xué)，是經(jīng)濟(jì)學(xué)。1/20/202516LOUYONG二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法及其應(yīng)用，都是圍繞建立、估計(jì)、檢驗(yàn)和運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型這一核心進(jìn)行的。模型，是對現(xiàn)實(shí)的描述和模擬。人們可以通過各種各樣的模型來揭示、闡明自然現(xiàn)象和社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的本質(zhì)與發(fā)展規(guī)律。例如，物理模型，幾何模型，文字模型，數(shù)學(xué)模型等等。1/20/202517LOUYONG經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型根據(jù)所采用的數(shù)學(xué)方法的不同，對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)揭示的程度不同，構(gòu)成不同的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型：揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。例。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。例。1/20/202518LOUYONG三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

1/20/202519LOUYONG廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。

1/20/202520LOUYONG初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于初、中級(jí)水平。1/20/202521LOUYONG理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。1/20/202522LOUYONG應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。

1/20/202523LOUYONG經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

1/20/202524LOUYONG經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：

⑴模型類型——隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向——理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)——線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型——以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；⑸估計(jì)方法——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。

1/20/202525LOUYONG經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：

⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)——實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能——結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域——傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。1/20/202526LOUYONG非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典、模型導(dǎo)向非經(jīng)典、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典、估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。1/20/202527LOUYONG本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。1/20/202528LOUYONG微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出；微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（panel）數(shù)據(jù)；赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：平行（panel）數(shù)據(jù)模型、離散選擇模型、選擇性樣本模型的理論方法1/20/202529LOUYONG宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測。現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。1/20/202530LOUYONG四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位

從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平”看從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)情況看

1/20/202531LOUYONG諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)55位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷τ?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1/20/202532LOUYONG經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief1/20/202533LOUYONG非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量：選擇性樣本模型微觀計(jì)量：離散選擇模型時(shí)間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger1/20/202534LOUYONG計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)獲得者克萊因（Klein）在《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書》序言中寫道：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于重要的地位在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課表中有權(quán)威的一部分。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。1/20/202535LOUYONG小結(jié)：

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門重要的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看1/20/202536LOUYONG§1.2建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的

步驟和要點(diǎn)

一、理論模型的設(shè)計(jì)

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計(jì)

四、模型的檢驗(yàn)

五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素1/20/202537LOUYONG一、理論模型的設(shè)計(jì)依據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論，先驗(yàn)地用一個(gè)或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。這階段的工作稱為模型設(shè)計(jì)（建模）。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中最重要也是最困難的階段，為此，需要作以下工作。

1/20/202538LOUYONG⑴確定模型包含的變量根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。

—例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量考慮數(shù)據(jù)的可得性。

考慮入選變量之間的關(guān)系，要求變量間互相獨(dú)立。

1/20/202539LOUYONG⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間符號(hào)、大小、關(guān)系

—例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價(jià)格)+δln(其它商品價(jià)格)+ε其中α、β、γ、δ的符號(hào)、大小、關(guān)系1/20/202540LOUYONG模型設(shè)計(jì)階段具體技術(shù)工作（1）模型應(yīng)該包括那些變量？哪些是因變量？哪些是自變量？（2）模型包括幾個(gè)參數(shù)，它們的符號(hào)（正負(fù)）如何？（3）模型的數(shù)學(xué)形式，線性的？或是非線性的？（4）模型的選擇1/20/202541LOUYONG二、樣本數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基礎(chǔ)⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù)⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準(zhǔn)確性可比性一致性1/20/202542LOUYONG三、模型參數(shù)的估計(jì)（核心）

⑴各種模型參數(shù)估計(jì)方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一種1/20/202543LOUYONG四、模型的檢驗(yàn)（應(yīng)用的前提）⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系—例如：ln(人均食品需求量)=-2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其他商品價(jià)格)ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其他商品價(jià)格)ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其他商品價(jià)格)1/20/202544LOUYONG⑵統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)總體顯著性檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)⑶計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定包括異方差性檢驗(yàn)序列相關(guān)性檢驗(yàn)共線性檢驗(yàn)⑷模型預(yù)測檢驗(yàn)由模型的應(yīng)用要求決定包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)預(yù)測性能檢驗(yàn)：對樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測1/20/202545LOUYONG計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程模型通過上述各項(xiàng)檢驗(yàn)之后，才能實(shí)際應(yīng)用，檢驗(yàn)不能通過，則需修整模型，再設(shè)定，再估計(jì)，再檢驗(yàn)。1/20/202546LOUYONG五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素

理論數(shù)據(jù)方法1/20/202547LOUYONG§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用

一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測三、政策評(píng)價(jià)四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展1/20/202548LOUYONG一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。應(yīng)用舉例1/20/202549LOUYONG二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測功能失效。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測的需要。

1/20/202550LOUYONG三、政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)的重要性。經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”功能。1/20/202551LOUYONG四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。對理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。1/20/202552LOUYONG小結(jié)模型的應(yīng)用過程也就是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃屠碚摰倪^程。例如，如果預(yù)測誤差小，表明模型精度高，質(zhì)量好，對現(xiàn)實(shí)結(jié)實(shí)能力強(qiáng)，理論符合實(shí)際；反之，則要對模型以及對建模所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行修正。1/20/202553LOUYONG模型建立、應(yīng)用流程圖設(shè)計(jì)理論模型收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)模型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型模型檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)？征求決策者意見應(yīng)用經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)分析修改模型修改模型模型設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計(jì)與模型檢驗(yàn)階段模型應(yīng)用階段理論研究或經(jīng)驗(yàn)總結(jié)理論檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與電腦模型的建立和實(shí)際使用，離開了電腦幾乎是不可能的。目前，已有很多計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包，可以完成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、預(yù)測等基本運(yùn)算。1/20/202555LOUYONG§1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包簡介1、TSP

(TimeSeriesProgram)時(shí)間序列分析軟件包DOS下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用軟件。簡單、靈活、功能強(qiáng)大。可以對數(shù)據(jù)序列進(jìn)行各種分析，建立序列間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系式，并以此進(jìn)行預(yù)測。2、Eviews（EconometricsViews）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包是TSP的ForWin版本。本課程采用EVIEWS進(jìn)行教學(xué)。

1/20/202556LOUYONG3、SPSS

（StatisticalPackagefortheSocialScience)社會(huì)科學(xué)統(tǒng)計(jì)分析軟件包功能強(qiáng)大，版本日益更新，是廣譜性的統(tǒng)計(jì)分析軟件。在進(jìn)行聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)方面存在局限。4、SAS(StatisticalAnalysisSystem)統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)為我國應(yīng)用最為廣泛的統(tǒng)計(jì)分析軟件。除估計(jì)、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ屯?，具有回歸診斷的功能。1/20/202557LOUYONGEVIEWS簡介計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、回歸分析和預(yù)測的工具基本數(shù)據(jù)對象是時(shí)間序列可視化操作應(yīng)用：科學(xué)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析與評(píng)估、金融分析、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測、銷售與成本分析…1/20/202558LOUYONGEVIEWS的使用安裝運(yùn)行窗口標(biāo)題欄主菜單欄命令窗口狀態(tài)行工作區(qū)關(guān)閉1/20/202559LOUYONG操作方式菜單驅(qū)動(dòng)方式直接命令方式單個(gè)命令命令＋參數(shù)批處理方式1/20/202560LOUYONGEVIEWS的主要功能數(shù)據(jù)的輸入與編輯圖形分析統(tǒng)計(jì)描述回歸分析相關(guān)分析基于回歸方程的預(yù)測信息交換1/20/202561LOUYONGEVIEWS的基本概念序列(series)：時(shí)間序列、非時(shí)間序列工作文件(workfile)：處理數(shù)據(jù)的工作區(qū)，可新建或加載對象(object)：可操作的東西，包括序列、方程、模型、系數(shù)等觀察(views)：對象可視的屬性通過表、圖、描述統(tǒng)計(jì)量等方法表現(xiàn)出來組(group)：若干序列合并在一起構(gòu)成數(shù)據(jù)文件(databank)：各個(gè)對象都可形成數(shù)據(jù)文件，以控制擴(kuò)展名區(qū)分1/20/202562LOUYONG案例

－EVIEWS基本操作步驟啟動(dòng)建立內(nèi)存工作文件準(zhǔn)備數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)生成新的數(shù)據(jù)序列數(shù)據(jù)存盤……對數(shù)據(jù)的初步分析數(shù)據(jù)趨勢序列相關(guān)工作文件存盤退出1/20/202563LOUYONG建立工作文件命令格式：CREATE[工作文件名]1、在打開對話框中選擇數(shù)據(jù)類型2、在打開對話框中確定開始日期和結(jié)束日期；非時(shí)間序列則是確定序列的最大長度（個(gè)數(shù)）3、OK這是進(jìn)入EViews后第一件必須做的事1/20/202564LOUYONG在打開對話框中選擇數(shù)據(jù)類型A-年度Q-季度M-月度W-周D-每周5天的第一天7-每周7天的第一天Undate-非時(shí)間序列1/20/202565LOUYONG從鍵盤輸入數(shù)據(jù)命令格式：