《金融風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)》課件-項(xiàng)目五：操作風(fēng)險(xiǎn)管理

金融風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)項(xiàng)目五：操作風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)識(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的特征(1)內(nèi)生性大多數(shù)操作風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理活動(dòng)中，可以說(shuō)是一種內(nèi)部各層次的“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”操作風(fēng)險(xiǎn)的特征(2)災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)多為外生風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)的特征(3)風(fēng)險(xiǎn)誘因與風(fēng)險(xiǎn)損失相關(guān)性復(fù)雜操作風(fēng)險(xiǎn)的特征(4)風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)應(yīng)關(guān)系不明顯操作風(fēng)險(xiǎn)的特征(5)風(fēng)險(xiǎn)不易分散操作風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系操作風(fēng)險(xiǎn)與其他各風(fēng)險(xiǎn)之間存在復(fù)雜的交互關(guān)系思考題請(qǐng)搜索相關(guān)資料，了解1995年巴林銀行倒閉的始末項(xiàng)目五：操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)(1)內(nèi)部欺詐事件(2)外部欺詐事件(3)就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件(4)客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件(5)實(shí)物資產(chǎn)的損壞(6)信息科技系統(tǒng)事件(7)執(zhí)行、交割和流程管理事件操作風(fēng)險(xiǎn)的損失形態(tài)(1)法律成本(2)監(jiān)管罰沒(méi)(3)資產(chǎn)損失(4)對(duì)外賠償(5)追索失敗(6)賬面減值(7)其他損失思考題請(qǐng)搜索相關(guān)資料，查看商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容項(xiàng)目五：操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)的成因操作風(fēng)險(xiǎn)的成因(1)風(fēng)險(xiǎn)管理文化缺失(2)管理制度失衡(3)人力資源狀況欠佳(4)操作風(fēng)險(xiǎn)信息不對(duì)稱(chēng)

1.業(yè)務(wù)管理流程中的信息不對(duì)稱(chēng)

2.風(fēng)險(xiǎn)披露中的信息不對(duì)稱(chēng)(5)風(fēng)險(xiǎn)披露中的信息不對(duì)稱(chēng)(6)轉(zhuǎn)型期社會(huì)環(huán)境及市場(chǎng)變動(dòng)相對(duì)復(fù)雜(7)金融生態(tài)環(huán)境不理想思考題請(qǐng)搜索相關(guān)資料，整理我國(guó)商業(yè)銀行近些年發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)案例項(xiàng)目五：操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法(1)損失分析識(shí)別法(2)指標(biāo)分析識(shí)別法損失分析識(shí)別法1.重要性損失數(shù)據(jù)收集是銀行對(duì)因操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件進(jìn)行收集、報(bào)告并管理的相關(guān)工作。要堅(jiān)持以下原則:

2.及時(shí)性

3.統(tǒng)一性

4.謹(jǐn)慎性

5.全面性指標(biāo)分析識(shí)別法關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。思考題請(qǐng)搜索相關(guān)資料，結(jié)合具體案例理解我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程項(xiàng)目五：操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估流程(1)準(zhǔn)備階段

1.制定評(píng)估計(jì)劃

2.識(shí)別評(píng)估對(duì)象

3.繪制流程圖

4.收集評(píng)估背景信息操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估流程(2)評(píng)估階段

1.識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2.召開(kāi)會(huì)議

3.開(kāi)展評(píng)估4.制定改進(jìn)方案操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估流程(3)報(bào)告階段

1.整合結(jié)果

2.雙線報(bào)告思考題請(qǐng)搜索相關(guān)資料，結(jié)合具體案例理解我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程項(xiàng)目五：操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋策略操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段(