動(dòng)態(tài)突破策略(MC版)

動(dòng)態(tài)突破策略(Mc版)DynamicBreakOutIl,DBOIl,意為：自適應(yīng)動(dòng)態(tài)突破系統(tǒng)。所謂的適應(yīng)性系統(tǒng)的觀念，是指這種系統(tǒng)的參數(shù)，會(huì)依據(jù)市場(chǎng)目前的狀況而自行調(diào)整。動(dòng)態(tài)突破策略由GeorgePruitt首次發(fā)表在1966年期貨雜志上，之后被廣泛地使用在各類市場(chǎng)上，取得了非常傲人的成績(jī)?，F(xiàn)今，在原系統(tǒng)上加入一個(gè)自適應(yīng)參數(shù)調(diào)整模塊，形成了新的動(dòng)態(tài)突破系統(tǒng)。動(dòng)態(tài)突破最值得稱道的地方就在于它能根據(jù)市場(chǎng)情況自動(dòng)調(diào)節(jié)參數(shù)，它的基礎(chǔ)是唐奇安通道。那么，如何設(shè)計(jì)出自適應(yīng)參數(shù)調(diào)節(jié)功能模塊呢？在動(dòng)態(tài)突破中，策略將采用市場(chǎng)波動(dòng)率作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。這種想法還是源自經(jīng)典的唐奇安通道。若策略基于唐奇安通道做優(yōu)化的話，會(huì)發(fā)現(xiàn)同一個(gè)市場(chǎng)不同時(shí)期最優(yōu)值是不同的。大的波動(dòng)率常常代表市場(chǎng)方向不明朗，策略通過(guò)增大周期參數(shù)值，讓策略更難觸發(fā)交易；小的波動(dòng)率常代表趨勢(shì)市場(chǎng)，通過(guò)減少周期參數(shù)值，我們讓系統(tǒng)更容易交易。這樣這樣可以使系統(tǒng)鎖定長(zhǎng)期趨勢(shì)利潤(rùn)而又能在趨勢(shì)發(fā)生改變時(shí)及時(shí)出場(chǎng)。當(dāng)然利用市場(chǎng)波動(dòng)率作為參數(shù)調(diào)節(jié)并不是唯一選擇，也可以選用其它效果類似的指標(biāo)來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié)參數(shù)，從而來(lái)決定出場(chǎng)點(diǎn)。一開(kāi)始的時(shí)候，這個(gè)系統(tǒng)會(huì)以20天的價(jià)格突破來(lái)做為基準(zhǔn)，之后每天收盤(pán)的時(shí)候，去計(jì)算最近30天收盤(pán)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差，然后用這30天收盤(pán)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)定義市場(chǎng)的波動(dòng)度。也可以用ATR來(lái)代替標(biāo)準(zhǔn)差。然后每天來(lái)比較市場(chǎng)波動(dòng)度的增減，如果市場(chǎng)波動(dòng)度變大10%，那么也就把周期參數(shù)值增加10%。而如果市場(chǎng)波動(dòng)度減少10%，那么也就跟著把周期參數(shù)值減少10%。策略源碼：inputs:zq1(60),zq2(20);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var4(0),var5(0),var7(0),var6(0),oar1(20);var0=StdDev(close,30);var1=StdDev(close[1],30);var2=(var0-var1)/var0;oar1=oar1*(1+var2);oar1=Round(oar1,0);oar1=minlist(oar1,zq1);oar1=maxlist(oar1,zq2);var3=BollingerBand(close,oar1,2):var4=BollingerBand(close,oar1,-2);var5=highest(high,oar1);var6=lowest(low,oar1);var7=Average(close.oar1);ifclose>var3thenbuynextbaratvar5stop;ifclose<var4thensellshortnextbaratvar6stop;sellnextbaratvar7stop;buytocovernextbaratvar7stop;代碼注解，解釋其功能和邏輯：1.

inputs:

zq1(60)

:定義一個(gè)輸入?yún)?shù)zq1

初始值為60。

zq2(20)

:定義一個(gè)輸入?yún)?shù)

zq2

，初始值為20。2.

variables:

var0(0)

,

var1(0)

,

var2(0)

,

var3(0)

,

var4(0)

,

var5(0)

,

var7(0)

,

var6(0)

:定義一系列變量，初始值均為0。

oar1(20)

:定義變量

oar1

，初始值為20。3.

計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差:

var0=StdDev(close,30);

:計(jì)算收盤(pán)價(jià)過(guò)去30天的標(biāo)準(zhǔn)差，存儲(chǔ)在變量

var0

中。

var1=StdDev(close[1],30);

計(jì)算收盤(pán)價(jià)前一天過(guò)去30天的標(biāo)準(zhǔn)差，存儲(chǔ)在變量

var1

中。4.

計(jì)算變化率:

var2=(var0-var1)/var0;:計(jì)算

var0

和

var1

的差值與

var0

的比率，存儲(chǔ)在變量

var2

中。5.

調(diào)整

oar1

:

oar1=oar1*(1+var2);

:將

oar1

乘以(1+

var2

)，即調(diào)整

oar1

的值。

oar1=Round(oar1,0);

:將

oar1

四舍五入到最接近的整數(shù)。

oar1=minlist(oar1,zq1);

:確保

oar1

不超過(guò)

zq1

的值。

oar1=maxlist(oar1,zq2);

:確保

oar1

不低于

zq2

的值。6.

計(jì)算布林帶:

var3=BollingerBand(close,oar1,2);

:計(jì)算以

oar1

為中軌，標(biāo)準(zhǔn)差為2的布林帶上軌，存儲(chǔ)在變量

var3

中。

var4=BollingerBand(close,oar1,-2);

:計(jì)算以

oar1

為中軌，標(biāo)準(zhǔn)差為-2的布林帶下軌，存儲(chǔ)在變量

var4

中。7.

計(jì)算最高價(jià)和最低價(jià):

var5=highest(high,oar1);

:計(jì)算過(guò)去

oar1

天的最高價(jià)，存儲(chǔ)在變量

var5

中。

var6=lowest(low,oar1);

:計(jì)算過(guò)去

oar1

天的最低價(jià)，存儲(chǔ)在變量

var6

中。計(jì)算平均價(jià):

var7=Average(close.oar1);

:計(jì)算過(guò)去

oar1

天的收盤(pán)價(jià)平均值，存儲(chǔ)在變量

var7

中。交易邏輯:

ifclose>var3thenbuynextbaratvar5stop;

:如果收盤(pán)價(jià)高于布林帶上軌

var3

，則在下一根K線以

var5

為止損價(jià)買(mǎi)入。

ifclose<var4thensellshortnextbaratvar6stop;

:如果收盤(pán)價(jià)低于布林帶下軌

var4

，則在下一根K線以

var6

為止損價(jià)賣(mài)出（做空）。

sellnextbaratvar7stop;