《加強商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的對策綜述》4200字

參考文獻(xiàn)加強商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的對策綜述1.1完善流動性風(fēng)險管理策略1.1.1加強資產(chǎn)負(fù)債管理商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負(fù)債在期限長短上的不匹配會造成期限錯配，而期限錯配是銀行同業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生流動性風(fēng)險的主要原因之一，應(yīng)重點防范此類問題。銀行應(yīng)重視同業(yè)業(yè)務(wù)久期分析的重要性，結(jié)合動態(tài)分析結(jié)果，在滿足安全性、流動性和盈利性原則的前提條件下，對同業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，降低同業(yè)業(yè)務(wù)期限錯配的程度。一方面，銀行應(yīng)不斷優(yōu)化同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負(fù)債的結(jié)構(gòu)。非標(biāo)資產(chǎn)金額占用大且風(fēng)險也大，銀行應(yīng)合理壓縮風(fēng)險較大、期限較長的非標(biāo)資產(chǎn)，增加標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)的投資比例，如增加國債、政策性利率債等具有高流動性的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，或者盡可能拉長銀行負(fù)債的久期，縮短同業(yè)業(yè)務(wù)流動性缺口。另一方面，銀行應(yīng)該嚴(yán)格控制資產(chǎn)和負(fù)債的規(guī)模，既要嚴(yán)格控制各個業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量，又要大力擴(kuò)展穩(wěn)定資金的來源，可通過發(fā)行普通股、大額存單、創(chuàng)新傳統(tǒng)業(yè)務(wù)等方式調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大資金來源與使用的匹配程度，加強對流動性狀況的控制能力。同時，銀行應(yīng)根據(jù)市場流動性變化情況對資產(chǎn)和負(fù)債的客戶和期限進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，降低風(fēng)險集中度，保障資金充裕。1.1.2豐富流動性監(jiān)測工具風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果的及時性和準(zhǔn)確性將會極大地提高風(fēng)險應(yīng)對速度，減少風(fēng)險損失。銀行應(yīng)該建立流行性風(fēng)險實時監(jiān)測體系，樹立同業(yè)業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險意識，提高銀行同業(yè)業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險監(jiān)測水平，制定有效的風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。首先，運用多層次多角度的流動性指標(biāo)對同業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行日常的流動性管理，除了計算流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例、流動性匹配度等基本指標(biāo)之外，還可以結(jié)合實際情況使用流動性缺口率、同業(yè)市場負(fù)債比例、銀行同業(yè)經(jīng)營效率指標(biāo)、銀行同業(yè)財務(wù)效率數(shù)據(jù)等相關(guān)指標(biāo)。設(shè)置同業(yè)業(yè)務(wù)流動性缺口上限，當(dāng)實際流動性缺口超過上限時，應(yīng)立即采取有效措施減小流動性缺口。特別是對于期限錯配較為嚴(yán)重的銀行，應(yīng)建立期限錯配限額管理制度。其次，銀行應(yīng)定期進(jìn)行日常性壓力測試、臨時性壓力測試和突發(fā)性壓力測試來分析流動性風(fēng)險事件的沖擊力度。建立壓力測試信息系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)算法、結(jié)合歷史模擬結(jié)果和歷史實際情況，進(jìn)一步提升壓力測試結(jié)果的精準(zhǔn)度，提高情景模擬的預(yù)測能力。最后，銀行相關(guān)部門應(yīng)加大對同業(yè)市場資金價格變化的關(guān)注程度，采用定量建模、動態(tài)測算等資金價格分析工具對同業(yè)市場資金價格走勢進(jìn)行預(yù)判，時刻保持流動性風(fēng)險的警覺性。在此基礎(chǔ)上，持續(xù)完善流動性風(fēng)險監(jiān)測體系，有效監(jiān)控同業(yè)業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險的實際情況，提高流動性風(fēng)險管理工作精細(xì)化水平。1.1.3優(yōu)化流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用也為銀行風(fēng)險管理帶來了進(jìn)一步提高管理效率的可能性。銀行應(yīng)積極落實流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的開發(fā)和使用，利用信息系統(tǒng)對同業(yè)業(yè)務(wù)流動性進(jìn)行監(jiān)測和調(diào)整。流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)包含流動性測度和分析、流動性指標(biāo)超常預(yù)警、不同情況下的應(yīng)急措施分析等一系列模塊，匯總?cè)械乃行畔?，處理并計算同業(yè)業(yè)務(wù)流動性日常測量指標(biāo)和前瞻性預(yù)測指標(biāo)，實現(xiàn)模型分析數(shù)據(jù)實時共享，盡可能減少流動性風(fēng)險。不僅如此，由于同業(yè)業(yè)務(wù)涉及表外業(yè)務(wù)和非標(biāo)業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)如果只進(jìn)行簡單的規(guī)模管理，將會產(chǎn)生巨大的隱藏風(fēng)險。因此，銀行應(yīng)將表外和非標(biāo)準(zhǔn)化的同業(yè)業(yè)務(wù)納入流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，針對這類業(yè)務(wù)的特點制定有效的風(fēng)險管理計劃和相應(yīng)模塊，加強這類業(yè)務(wù)的流動性指標(biāo)監(jiān)測。同時，銀行應(yīng)審慎管理復(fù)雜同業(yè)業(yè)務(wù)的流動性指標(biāo)，對流動性指標(biāo)設(shè)立更高標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)警值，加大復(fù)雜同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控力度。1.2優(yōu)化信用風(fēng)險管理流程1.2.1構(gòu)建同業(yè)業(yè)務(wù)授信體系銀行需將同業(yè)客戶和底層資產(chǎn)債務(wù)人納入評級范圍，明確各類同業(yè)業(yè)務(wù)的核查對象，把控同業(yè)業(yè)務(wù)鏈條的各處信用風(fēng)險。建立同業(yè)機構(gòu)和底層資產(chǎn)授信框架體系，開發(fā)同業(yè)業(yè)務(wù)的內(nèi)部評級模型，統(tǒng)一評級標(biāo)準(zhǔn)；對于同業(yè)投資等結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)，也可結(jié)合外部評級確定授信額度。首先，對于同業(yè)客戶，需加大同業(yè)客戶準(zhǔn)入資質(zhì)核查，在業(yè)務(wù)存續(xù)期持續(xù)掌握同業(yè)客戶情況，實行同業(yè)名單制管理。另外，銀行應(yīng)該明確對方和自身的信息披露義務(wù)，建立嚴(yán)格的退出機制。其次，對于可穿透底層資產(chǎn)，通常指金融債、次級債、同業(yè)存單、商業(yè)票據(jù)等債權(quán)類投資。這類資產(chǎn)的債務(wù)人主體較為明確，且交易雙方存在清晰的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。銀行對持有型的債權(quán)類投資應(yīng)重點關(guān)注債務(wù)人信用，對交易性的債權(quán)類投資應(yīng)重點關(guān)注價格變動。參照傳統(tǒng)信貸授信政策對債務(wù)人采取差異化的授信方式，結(jié)合銀行資產(chǎn)配置情況和市場利率波動情況實行名單制管理。最后，對于較難穿透底層資產(chǎn)，通常指資產(chǎn)支持證券、信托及資管計劃、銀行理財?shù)韧顿Y，這類投資由專門的管理人員統(tǒng)一管理。銀行投資同業(yè)理財產(chǎn)品應(yīng)對理財產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險評級，采用分級審批制度，對可以穿透至底層資產(chǎn)的理財產(chǎn)品需進(jìn)一步關(guān)注底層資產(chǎn)狀況。銀行投資信托計劃及資產(chǎn)管理計劃、資產(chǎn)支持證券時需依據(jù)管理人提供的底層資產(chǎn)清單對產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)品兌付情況、底層資產(chǎn)變現(xiàn)難易程度、管理人管理能力等情況進(jìn)行綜合授信。1.2.2加強投前評估與投后管理商業(yè)銀行運用自營資金投資債券、同業(yè)存單、非標(biāo)資產(chǎn)、資產(chǎn)證券化等資產(chǎn)后，需要持續(xù)跟進(jìn)后續(xù)項目進(jìn)展情況。隨著信用債違約事件不斷增多，債券市場違約風(fēng)險不斷暴露，同業(yè)投資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險也隨之增加。以前，商業(yè)銀行更加關(guān)注項目的盈利性，而忽略了同業(yè)資產(chǎn)可能存在的風(fēng)險點，這樣只投資不管理的經(jīng)營方式已經(jīng)無法適應(yīng)當(dāng)下的市場變化。小部分銀行也因為忽視投后管理被銀保監(jiān)會處罰，可見加強投后管理和動態(tài)監(jiān)控已經(jīng)成為銀行同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)。商業(yè)銀行應(yīng)該提高同業(yè)業(yè)務(wù)投前評估的準(zhǔn)確分析能力，提升投后管理的及時處理能力，加大投前投后管理與大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的融合力度，縮短因人力、流程缺陷導(dǎo)致的信用風(fēng)險管理的滯后時間。一方面，建立投資管理機構(gòu)的準(zhǔn)入名單，對投資管理機構(gòu)的資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，利用各方信息實時更新名單。評價投資管理機構(gòu)資質(zhì)時，在參考專業(yè)評級機構(gòu)的信用風(fēng)險等級的基礎(chǔ)上，應(yīng)重點關(guān)注機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債情況、資產(chǎn)管理情況、資產(chǎn)管理人的項目經(jīng)驗等，應(yīng)重點評估投資項目的未來規(guī)劃和兌付情況，考慮投資管理機構(gòu)的投資能力、項目經(jīng)驗、過往業(yè)績以及機構(gòu)資質(zhì)等多方面因素。另一方面，投后管理實施差異化分級管理，結(jié)合同業(yè)客戶、底層資產(chǎn)、資產(chǎn)管理人等因素的相關(guān)情況劃分風(fēng)險等級，根據(jù)風(fēng)險等級確定同業(yè)投資的核查范圍，并及時調(diào)整風(fēng)險等級。將投后管理工作納入同業(yè)業(yè)務(wù)人員績效考核，將該工作落實到位。建立同業(yè)資產(chǎn)信用風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，整合同業(yè)客戶和底層資產(chǎn)的經(jīng)營情況、財務(wù)情況以及社會輿情等相關(guān)信息，加強同業(yè)資產(chǎn)信用風(fēng)險監(jiān)控。運用壓力測試等工具掌握同業(yè)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險承受能力，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，提高銀行信用風(fēng)險處理能力。1.3加強合規(guī)風(fēng)險體系建設(shè)1.3.1明確合規(guī)審查部的職責(zé)銀行應(yīng)單獨設(shè)立合規(guī)審查部門，并由專職人員負(fù)責(zé)日常工作，完善全行內(nèi)控制度建設(shè)，負(fù)責(zé)內(nèi)控合規(guī)系統(tǒng)的管理，審查業(yè)務(wù)資料、補充完善資料以及給出審查意見。合規(guī)審查部門應(yīng)該制定和規(guī)劃每年的合規(guī)工作指導(dǎo)意見，編寫銀行合規(guī)風(fēng)險管理報告，并正確解讀銀保監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的法律法規(guī)，并以此為重點定期對銀行內(nèi)部進(jìn)行工作合規(guī)性檢查，編寫銀行內(nèi)部統(tǒng)一的內(nèi)控管理手冊。在此基礎(chǔ)上，對銀行總部、分支機構(gòu)的各項制度、指引開展員工意見調(diào)查、事后評估、積極改進(jìn)等工作，至少每兩年開展一次制度評估工作，系統(tǒng)查找制度體系缺陷，運用科學(xué)方法改進(jìn)和彌補制度疏漏，加強全行制度管理。1.3.2優(yōu)化管理流程和制度前臺業(yè)務(wù)人員要充分發(fā)揮合規(guī)風(fēng)險事前防范的重要作用，合規(guī)審查部門應(yīng)會同其他管理部門加強對同業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)部門合規(guī)風(fēng)險的識別、評估和監(jiān)督作用，加大監(jiān)測、預(yù)警同業(yè)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險事件的力度，強調(diào)合規(guī)風(fēng)險定期報告機制。銀行可以通過以下四個方面防控合規(guī)風(fēng)險。第一，合規(guī)部門應(yīng)該梳理同業(yè)業(yè)務(wù)開展的各項流程，針對各個環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生的操作風(fēng)險對同業(yè)業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，并建立同業(yè)業(yè)務(wù)流程指引。第二，合規(guī)部門和審計部門應(yīng)該進(jìn)行不定期不定時地合規(guī)審查，將工作指引和合規(guī)風(fēng)險量化指標(biāo)作為主要合規(guī)審查工具，并在全行范圍內(nèi)通報業(yè)務(wù)合規(guī)問題審查意見并督促相關(guān)業(yè)務(wù)人員落實改進(jìn)；第三，合規(guī)部門應(yīng)該根據(jù)同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管政策變化梳理合規(guī)風(fēng)險點，向同業(yè)業(yè)務(wù)條線的相關(guān)工作人員發(fā)送風(fēng)險提示并提供合規(guī)意見咨詢。第四，銀行應(yīng)該建立合規(guī)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)處理、信息儲存技術(shù)計量合規(guī)風(fēng)險和記錄不合規(guī)事件，提高銀行合規(guī)風(fēng)險管理水平。同時，完善合規(guī)績效考核制度，根據(jù)同業(yè)業(yè)務(wù)開展流程設(shè)立客觀直觀的考核指標(biāo)，加大優(yōu)秀員工的獎勵力度，發(fā)揮該制度的正面激勵作用；加大合規(guī)問責(zé)力度，對同業(yè)業(yè)務(wù)不合規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行全行通報并嚴(yán)厲處罰相關(guān)人員，起到一定的約束作用；積極鼓勵誠信舉報，在銀行內(nèi)形成互相監(jiān)督的良好氛圍，提升同業(yè)業(yè)務(wù)條線人員的合規(guī)意識。1.3.3加強員工合規(guī)教育銀行應(yīng)加強內(nèi)部員工的合規(guī)意識和風(fēng)險意識。相關(guān)部門需及時將對業(yè)務(wù)范疇內(nèi)法律法規(guī)的解讀文件傳達(dá)給銀行工作人員，并組織同業(yè)業(yè)務(wù)人員集中學(xué)習(xí)和討論，呼吁員工利用空閑時間學(xué)習(xí)制度中的關(guān)鍵知識點。將行業(yè)內(nèi)發(fā)生的合規(guī)風(fēng)險案例編寫成案例分析手冊，運用實例清晰地向業(yè)務(wù)人員展現(xiàn)業(yè)務(wù)隱藏風(fēng)險點；邀請業(yè)界前輩為銀行員工傳授經(jīng)驗并開展合規(guī)風(fēng)險教育，并組織開展法律法規(guī)知識競賽、合規(guī)宣講等形式豐富的合規(guī)教育活動，進(jìn)一步提高銀行同業(yè)業(yè)務(wù)人員的合規(guī)理念和風(fēng)險意識。合規(guī)審查部門應(yīng)時刻注意業(yè)務(wù)人員的日常行為，對出現(xiàn)異常行為的員工展開調(diào)查，通過積分制、獎懲制等多種方式加強員工行為管理。1.4構(gòu)建同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系商業(yè)銀行應(yīng)建立全面的同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系，除了不斷豐富風(fēng)險管理各個流程涉及的工具和方法之外，還需要完善風(fēng)險管理架構(gòu)、政策以及隊伍建設(shè)為風(fēng)險管理提供支持。商業(yè)銀行根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要完善組織構(gòu)架，本著提高風(fēng)險管理效率的目的全面優(yōu)化風(fēng)險管理部門的職能，健全各管理部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，增強每道風(fēng)險管理防線的風(fēng)險預(yù)防、控制能力，