《商業(yè)銀行學》綜合測試題五

《商業(yè)銀行學》綜合測試題五一、單項選擇題1、在市場定位過程中下列哪一項正確地識別了產(chǎn)品的重要屬性（）A.名牌產(chǎn)品定價高是因為產(chǎn)品質量好B.白金信用卡昂貴是因為它的功能齊全C.VIP客戶收費高是因為其得到的服務更多D.鉆石卡限量發(fā)行、價格不菲是因為它是尊貴的象征2、銀行對追求便利、時尚的信用卡用戶收取一定金額的年費，對習慣現(xiàn)金支付、無強烈持卡愿望的持卡客戶不收費。從產(chǎn)品定價的角度看，這是一種什么樣的定價方法（）A.競爭導向定價法 B.需求導向定價法C.通行導向定價法 D.成本導向定價法3、下列哪項不是衡量商業(yè)銀行風險的指標：（）A.不良貸款率B.現(xiàn)金比率C.貸款凈損失率D.貸款損失保障倍數(shù)4、一般來說，下列哪項收入在我國商業(yè)銀行收入的比重中最大（）A.信托業(yè)務收入B.手續(xù)費收入C.利息收入D.同業(yè)往來收入5、以下不屬于托收結算業(yè)務當事人的是（）A.委托人B.托收銀行C.代收銀行D.承兌人6、已知匯率報價1美元=8.4人民幣；1美元=3.7瑞士法郎，則瑞士法郎與人民幣套算匯率的正確表示方法是（）A.1瑞士法郎=8.4/3.7人民幣B.1瑞士法郎=3.7/8.4人民幣C.1瑞士法郎=8.4×3.7人民幣D.以上選項都不正確7、商業(yè)銀行票據(jù)結算工具主要包括匯票、支票、信用證和（）共四種A.商業(yè)匯票B.提單C.信用卡D.銀行本票8、我國規(guī)定商業(yè)承兌匯票的期限最長不超過()A.6個月B.10日C.1個月D.3個月9、我國銀監(jiān)會規(guī)定的資本不足的銀行是指（）A.資本充足率不低于8%，核心資本充足率不低于4%的銀行B.資本充足率不足4%或核心資本充足率不足2%的銀行C.資本充足率不足8%或核心資本充足率不足4%的銀行D.以上都不對10、以下關于同業(yè)拆借，說法錯誤的是（）A.同業(yè)拆借指金融機構之間的短期資金融通，主要用于支持日常性資金周轉B.商業(yè)銀行為解決短期資金余缺、調劑法定準備金頭寸，實質上是超額準備金的調劑C.同業(yè)拆借的利率一般高于活期存款利率、低于短期貸款利率D.目前中國人民銀行規(guī)定拆入資金比例應不高于8%，拆出資金比例應不高于4%。二、多項選擇題1、銀行營銷與一般企業(yè)相比有以下三個特點（）A.不可分割性 B.業(yè)務相似性C.營銷特有的風險性 D.業(yè)務的差異性E.服務的無形性2、根據(jù)波士頓矩陣銀行全部產(chǎn)品可分為以下幾類（）A.明星產(chǎn)品 B.問號產(chǎn)品C.成熟產(chǎn)品 D.現(xiàn)金牛產(chǎn)品E.瘦狗產(chǎn)品3、下列關于久期的說法，正確的有（）。A.久期也稱持續(xù)期B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/(1+y)D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商4、下列關于VaR的說法，正確的有（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VaR模型只用做對市場風險的計量與監(jiān)控5、商業(yè)銀行業(yè)績評價的原則有（）A.信息充分B.靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結合C.定性分析和定量分析相結合D.以絕對數(shù)評價為主E.以上都是6、銀行贏利性的兩個核心的指標是（）A.資產(chǎn)收益率B.收入凈利率C.每股盈余D.股權收益率E.現(xiàn)金比率7、商業(yè)銀行從事外匯交易方式一般有（）A.遠期外匯交易B.即期外匯交易C.外匯期貨D.套匯與套利交易E.進口押匯8、國際融資業(yè)務主要包括（）A.押匯業(yè)務B.打包放款C.離岸銀團貸款業(yè)務D.福費廷E.國際債券9、關于擔保業(yè)務說法正確的是（）A.商業(yè)銀行為客戶債務清償能力提供擔?；虺袚蛻暨`約風險的業(yè)務。B.擔保業(yè)務不占用銀行資金，但形成銀行或有負債。C.擔保業(yè)務包括銀行承兌匯票、銀行保函、票據(jù)發(fā)行便利、貸款銷售等。D.擔保業(yè)務不包括票據(jù)承兌E.以上說法都正確10、可用資金指銀行可以實際用于貸款和投資的資金，它是銀行總資金來源中扣除（）后的余額。A.法定存款準備金B(yǎng).必要的儲備金C.利息成本D.營業(yè)成本E.財務費用三、名詞解釋1、商業(yè)銀行全面風險管理流程2、辛迪加貸款3、金融期權4、次級債券5、轉貼現(xiàn)四、判斷辨析題1、外匯期貨交易交易的是標準化期貨合約，這張合約包括交割價格在內(nèi)都是標準化2、貸款承諾是含有期權的表外業(yè)務。3、如果預期利率上升，如果采用杠鈴法的投資策略則應該增加短期債券的比例。4、《巴塞爾新資本協(xié)議》的支柱之一“市場紀律”要求各國監(jiān)管當局加強監(jiān)督檢查。5、活期存款在存取的交替流動中，會形成穩(wěn)定余額，是銀行貸款的主要資金來源，故銀行要支付高額的利息以吸引活期存款。五、簡答題1、簡述商業(yè)銀行如何管理外匯資金業(yè)務？2、簡述商業(yè)銀行表外業(yè)務面臨的主要風險?3、描述收益率曲線的基本思路？4、衡量資本充足率的方法有哪些？5、簡述發(fā)行金融債券對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的意義。六、計算題1、某3年期零息債券，到期還本付息，面值為100元，票面利率為8%，市場年利率為5%，則該債券的久期為多少？2、已知即期匯率USD/HKD=7.7800/10；12個月遠期匯率185/210；即期匯率EUR/USD=1.4292/93；12個月遠期匯率126/130。請計算遠期匯率EUR/HKD？3、有4種債券A、B、C、D，面值均為1000元，期限都是3年。其中，債券A以單利每年付息一次，年利率為8%，到期一次還本付息；債券B以復利每年付息一次，年利率為4%，到期一次還本付息；債券C每年付息一次，票面年利率是8%；試確定3種債券的投資價值。七、論述題1、論述我國是如何執(zhí)行《巴塞爾新資本協(xié)議》的。2、論述問題貸款如何預警以及如何處理.《商業(yè)銀行學》綜合測試題五參考答案一、單項選擇題1——5DBCBD6——10ADACD二、多項選擇題1、ABDE2、ABDE3、ABDE4、AD5、ABC6、AD7、ABCD8、ABD9、AB10、AB三、名詞解釋1、全面風險管理流程商業(yè)銀行全面風險管理流程是指商業(yè)銀行董事會、高級管理層和商業(yè)銀行所有員工各自履行相應職責，有效控制涵蓋全行各個業(yè)務層次的全部風險，進而為本行各項經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供合理保證的流程。2、辛迪加貸款又稱“銀團貸款”，是由一家銀行牽頭，多家跨國銀行參加，共同向一個企業(yè)、政府或項目提供貸款的融資方式。3、金融期權是指合約買方支付給賣方一筆權利金，獲得一種權利，可于合約存續(xù)期內(nèi)或到期日當天，以執(zhí)行價格與合約賣方進行約定數(shù)量特定標的的買賣。4、次級債券次級債券，是指商業(yè)銀行發(fā)行的，本金和利息的清償順序列于銀行其他負債之后，先于銀行股權資本的債券。5、轉貼現(xiàn)轉貼現(xiàn)是指中央銀行以外的投資人在二級市場上購進票據(jù)的行為。商業(yè)銀行通過轉貼現(xiàn)在二級市場上賣出未到期的貼現(xiàn)票據(jù)以融通到所需要的資金，而二級市場上的投資人在票據(jù)到期前還可進一步轉手買賣，繼續(xù)轉貼現(xiàn)。轉貼現(xiàn)的期限一律從貼現(xiàn)之日起到票據(jù)到期日為止，按實際天數(shù)計算。四、判斷辨析題1、錯辨析外匯期貨交易確實是以期貨合約為交易對象，但在期貨合約中，交易商品的數(shù)量、等級、交割時間和地點等條款是標準化的，唯獨期貨價格是事先未確定的變量。2、對由于貸款承諾給予客戶擁有一個選擇權，當市場利率高于承諾協(xié)議利率時客戶有權要求銀行履行承諾發(fā)放貸款；反之，則可以選擇讓銀行不履承諾。所以這是一種典型的含有期權的表外業(yè)務。3、對利率上升.，長期債券的價格將下降，短期債券到期后的再投資收益率將上升，所以增加短期債券的配置對投資者有利。4、錯市場紀律確實是《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱之一，但其要求是強調市場約束具有強化資本監(jiān)管、幫助監(jiān)管當局提高金融體系安全性的潛在作用，并在使用范圍、資本結構、風險披露的評估程序、資本充足率四個方面制定了具體的定性、定量披露內(nèi)部信息的內(nèi)容。5、錯由于活期存款存取頻繁，流動性風險大，而且還需要提供多種服務，因此活期存款營業(yè)成本較高，所以一般不對存戶支付利息，甚至還收取一定手續(xù)費。五、簡答題1、商業(yè)銀行出于謹慎經(jīng)營原則，應加強對外匯資金業(yè)務的管理。該類業(yè)務管理的重心包括選擇合適交易對手；熟悉交易規(guī)則，靈活運用交易策略；選擇和培養(yǎng)高素質交易員；做好準確預測匯率工作；加強內(nèi)部控制與業(yè)務創(chuàng)新五個方面。2、商業(yè)銀行在經(jīng)營表外業(yè)務時要面臨風險主要來自六個方面。即：①信用風險②市場風險③經(jīng)營風險④流動性風險⑤定價風險⑥法律風險3、收益曲線法是銀行根據(jù)對收益率曲線的分析，針對不同的情況，對投資組合進行調整以達到收益的最大化。證券投資收益曲線可以為投資選擇提供依據(jù)，由于不同的證券具有不同的收益率曲線，銀行在進行投資時，應將不同證券的收益曲線綜合起來考慮。當預測長期利率可能下降時，就減少短期投資，把資金轉移到長期投資上，這樣可以收到利率下降時價格上升的好處，增加收益。反之，當預測長期利率可能上升時，就把資金轉移到短期投資中，等到利率上升，價格下降后，再重新購買長期證券。4、衡量資本充足率的方法有：資本與存款比率。這是西方商業(yè)銀行最早采用的、用以衡量商業(yè)銀行資本是否適度的標準，它表明銀行資本對存款的耐力程度即清償能力。這個比率越高，表明清償能力越高，存款越安全。資本與總資產(chǎn)比率。這一指標在第二次世界大戰(zhàn)中開始運用，旨在將銀行資本量與資產(chǎn)總量掛鉤，在一定程度上反映資本彌補資產(chǎn)風險的能力。一般認為，該比率在8%左右是適宜的。資本與風險資產(chǎn)比率。風險資產(chǎn)被定義為現(xiàn)金和政府短期債券以外的資產(chǎn)。這一指標將資本與銀行的風險資產(chǎn)掛鉤，表明風險資產(chǎn)對資本的要求。一般認為，該比率保持在15%——20%的區(qū)間是比較合理的。紐約公式。紐約公式是美國紐約聯(lián)邦儲備銀行在20世紀50年代初提出的，又稱為資產(chǎn)分類比率法。該方法考慮了商業(yè)銀行資產(chǎn)之間風險程度的差異性。綜合分析法。綜合分析法最早于20實際70年代在美國出現(xiàn)。該方法認為銀行資本充足率不僅受到資產(chǎn)質量、結構以及存款數(shù)量的影響，還與銀行的經(jīng)營風格、管理水平、資產(chǎn)流動性等因素有關5、商業(yè)銀行的長期借款一般采用金融債券的形式，積極意義：第一，籌資范圍廣，突破了存貸限制；第二，高利率和強流動性，提高了銀行籌資速度和數(shù)量，不繳納法定存款準備金，提高了銀行資金的利用率。第三，發(fā)行金融債券是商業(yè)銀行的長期資金來源的主要途徑，銀行能地根據(jù)資金運用計劃，針對性的籌集資金，加強商業(yè)銀行主動管理資產(chǎn)負債。局限性：首先，監(jiān)管嚴格，銀行籌資的自主性不強。其次，高利率和發(fā)行費用都加重了籌資成本。再次，金融債券的流動性依賴于二級市場的發(fā)達程度。六、計算題1、本題計算久期需要使用公式，代入計算可得到久期為3年。2、①12個月遠期匯率USD/HKD=7.7985/7.8020；EUR/USD=1.4418/1.4423②遠期匯率報價EUR/HKD=7.7985×1.4418/7.8020×1.4423＝11.2439/11.25283、解：債券A的投資價值為：=1000×8%×3/(1+0.08)3+1000/1.083=206.1678+1000/1.083=1000

債券B的投資價值為：=1000×(1+0.04)3/(1+0.08)3+1000/1.083=900.8789

債券C的投資價值為：=1000×0.08×∑1/(1+0.08)t+1000/1.083=1000（其中t=3）七、論述題1、①說明我國商業(yè)銀行現(xiàn)行資本管理的制度及其產(chǎn)生背景；②闡述我國在“三大支柱”方面