Aberration逆勢(shì)交易策略（TS版）

Aberration逆勢(shì)策略(TS版)一、策略綜述5分鐘的Aberration逆勢(shì)策略是一種基于短期市場(chǎng)波動(dòng)的交易策略，它利用5分鐘K線數(shù)據(jù)，結(jié)合Aberration交易系統(tǒng)的原理，通過(guò)捕捉市場(chǎng)價(jià)格的短期異常波動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。該策略的核心思想是，在市場(chǎng)價(jià)格短期內(nèi)出現(xiàn)過(guò)度偏離其均值時(shí)，進(jìn)行逆勢(shì)操作，以期待價(jià)格回歸均值時(shí)獲得收益。二、策略原理該策略的原理基于統(tǒng)計(jì)學(xué)中的標(biāo)準(zhǔn)差概念。首先，需要計(jì)算出市場(chǎng)價(jià)格的短期均值和標(biāo)準(zhǔn)差。然后，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差的倍數(shù)來(lái)確定交易信號(hào)。當(dāng)價(jià)格超過(guò)或低于一定的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)時(shí)，進(jìn)行相應(yīng)的逆勢(shì)買入或賣出操作。三、執(zhí)行步驟1.數(shù)據(jù)獲?。盒枰@取市場(chǎng)價(jià)格的5分鐘K線數(shù)據(jù)，可以通過(guò)各種數(shù)據(jù)源或交易平臺(tái)提供的接口來(lái)獲取。2.計(jì)算均值和標(biāo)準(zhǔn)差：根據(jù)獲取的5分鐘K線數(shù)據(jù)，需要計(jì)算出市場(chǎng)價(jià)格的短期均值和標(biāo)準(zhǔn)差。一般來(lái)說(shuō)，可以選擇過(guò)去一段時(shí)間（如最近N個(gè)5分鐘K線）的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算。3.確定交易信號(hào)：根據(jù)計(jì)算出的均值和標(biāo)準(zhǔn)差，可以確定交易信號(hào)。當(dāng)價(jià)格超過(guò)或低于一定的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)時(shí)（如±2倍標(biāo)準(zhǔn)差），產(chǎn)生相應(yīng)的逆勢(shì)買入或賣出信號(hào)。4.執(zhí)行交易：根據(jù)交易信號(hào)，可以進(jìn)行相應(yīng)的買入或賣出操作。可以選擇市價(jià)單或限價(jià)單來(lái)執(zhí)行交易。5.風(fēng)險(xiǎn)控制：在執(zhí)行交易過(guò)程中，需要注意風(fēng)險(xiǎn)控制，設(shè)置止損和止盈點(diǎn)位，以保護(hù)投資資金和獲得合理的收益。四、策略特點(diǎn)1.短期交易：該策略基于5分鐘K線數(shù)據(jù)，適合進(jìn)行短期交易。2.逆勢(shì)操作：在市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)短期異常波動(dòng)時(shí)，進(jìn)行逆勢(shì)操作，以期待價(jià)格回歸均值時(shí)獲得收益。3.基于統(tǒng)計(jì)學(xué)原理：利用統(tǒng)計(jì)學(xué)中的標(biāo)準(zhǔn)差概念來(lái)確定交易信號(hào)，較為嚴(yán)謹(jǐn)和可靠。4.風(fēng)險(xiǎn)控制：通過(guò)設(shè)置止損和止盈點(diǎn)位，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)注意，以上策略僅供參考，實(shí)際交易時(shí)還需結(jié)合市場(chǎng)情況和個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行調(diào)整。策略概述本策略基于Multicharts平臺(tái)的5分鐘逆勢(shì)交易策略，結(jié)合跨周期的日線過(guò)濾條件。策略主要關(guān)注螺蚊合約。分為兩個(gè)主要部分：日線級(jí)別的過(guò)濾條件和5分鐘級(jí)別的逆勢(shì)交易策略。策略原理1.日線級(jí)別過(guò)濾：使用MA5和MA10作為過(guò)濾線。當(dāng)MA5和MA10形成多頭排列時(shí)，只進(jìn)行多頭交易；當(dāng)它們形成空頭排列時(shí)，只進(jìn)行空頭交易。2.ABERRATION逆勢(shì)策略：在5分鐘圖上，當(dāng)價(jià)格突破上沿時(shí)做空，回到中間均線時(shí)平空；當(dāng)價(jià)格突破下沿時(shí)做多，回到中線均線時(shí)平多。3.止盈與止損：設(shè)定賺150元止盈，若賺100元后價(jià)格回撤50%，也進(jìn)行止盈。5分鐘主圖程式碼總結(jié)*-輸入：price1（5分鐘數(shù)據(jù)收盤價(jià)），price2（日線數(shù)據(jù)收盤價(jià)）。-全局變量：包括市場(chǎng)位置、時(shí)間條件、過(guò)濾條件、交易條件等。-過(guò)濾條件：基于price2的MA5和MA10判斷當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)（多頭或空頭）。-逆勢(shì)策略：計(jì)算5分鐘數(shù)據(jù)的移動(dòng)平均線（MA）和標(biāo)準(zhǔn)偏差（std），確定交易的上沿（var1）和下沿（var2）。-交易條件：當(dāng)滿足時(shí)間條件、過(guò)濾條件和逆勢(shì)策略條件時(shí)，執(zhí)行買入或賣出操作。-交易執(zhí)行：根據(jù)市場(chǎng)位置和交易條件，在下一根K線以市價(jià)執(zhí)行買入或賣出操作。該策略結(jié)合了跨周期的過(guò)濾條件和逆勢(shì)交易策略，旨在通過(guò)日線級(jí)別的趨勢(shì)判斷和5分鐘級(jí)別的逆勢(shì)交易，提高交易的成功率和盈利能力。策略中設(shè)定了明確的止盈和止損條件，以控制風(fēng)險(xiǎn)。策略代碼注解:Inputs:price1(Close,"5分鐘數(shù)據(jù)收盤價(jià)"),price2(Close,"日線數(shù)據(jù)收盤價(jià)");Vars:marketPosition(0),//市場(chǎng)位置，0表示無(wú)持倉(cāng)，1表示多頭持倉(cāng)，-1表示空頭持倉(cāng)timeCondition(True),//時(shí)間條件，可根據(jù)實(shí)際需求設(shè)置filterCondition(False),//過(guò)濾條件tradeCondition(False);//交易條件//計(jì)算MA5和MA10MA5=Average(price2,5);MA10=Average(price2,10);//確定市場(chǎng)趨勢(shì)If(MA5>MA10)ThenfilterCondition=True;//多頭排列，只進(jìn)行多頭交易ElseIf(MA5<MA10)ThenfilterCondition=False;//空頭排列，只進(jìn)行空頭交易//計(jì)算5分鐘數(shù)據(jù)的移動(dòng)平均線和標(biāo)準(zhǔn)偏差MA=Average(price1,20);std=StdDev(price1,20);//確定交易的上沿和下沿var1=MA+2*std;var2=MA-2*std;//判斷交易條件If(timeConditionAndfilterConditionAndprice1>var1)ThentradeCondition=True;//價(jià)格突破上沿，做空條件滿足ElseIf(timeConditionAndfilterConditionAndprice1<var2)ThentradeCondition=True;//價(jià)格突破下沿，做多條件滿足//交易執(zhí)行If(marketPosition=0AndtradeCondition)ThenIf(price1>var1)ThenmarketPosition=-1;//做空BuyNextBaratMarket;ElseIf(price1<var2)ThenmarketPosition=1;//做多SellShortNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1Andprice1>=MA)ThenmarketPosition=0;//多頭平倉(cāng)SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1Andprice1<=MA)ThenmarketPosition=0;//空頭平倉(cāng)BuyToCoverNextBaratMarket;//止盈與止損If(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1AndProfit>=150)ThenmarketPosition=0;//賺150元止盈SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=1AndProfit>=100AndProfit/EntryPrice<=0.5)ThenmarketPosition=0;//賺100元后價(jià)格回撤50%，止盈SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1AndProfit<=-150)ThenmarketPosition=0;//虧150元止損BuyToCoverNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1AndProfit<=-100AndProfit/EntryPrice>=-0.5)ThenmarketPosition=0;//虧100元后價(jià)格反彈50%，止損BuyToCoverNextBaratMarket;策略代碼:Inputs:price1(Close,"5分鐘數(shù)據(jù)收盤價(jià)"),price2(Close,"日線數(shù)據(jù)收盤價(jià)");Vars:marketPosition(0),timeCondition(True),filterCondition(False),tradeCondition(False);MA5=Average(price2,5);MA10=Average(price2,10);If(MA5>MA10)ThenfilterCondition=True;ElseIf(MA5<MA10)ThenfilterCondition=False;MA=Average(price1,20);std=StdDev(price1,20);var1=MA+2*std;var2=MA-2*std;If(timeConditionAndfilterConditionAndprice1>var1)ThentradeCondition=True;ElseIf(timeConditionAndfilterConditionAndprice1<var2)ThentradeCondition=True;If(marketPosition=0AndtradeCondition)ThenIf(price1>var1)ThenmarketPosition=-1;BuyNextBaratMarket;ElseIf(price1<var2)ThenmarketPosition=1;SellShortNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1Andprice1>=MA)ThenmarketPosition=0;SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1Andprice1<=MA)ThenmarketPosition=0;BuyToCoverNextBaratMarket;If(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1AndProfit>=150)ThenmarketPosition=0;SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=1AndProfit>=100AndProfit/EntryPrice<=0.5)ThenmarketPosition=0;SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1AndProfit<=-150