Aberration交易系統(tǒng)策略（TBQ版）

Aberration交易系統(tǒng)策略（TBQ版）是一種基于通道突破的交易系統(tǒng)，其核心思想是通過波動(dòng)率來確定上下通道，并根據(jù)價(jià)格與通道的關(guān)系來制定買賣策略。該策略具有以下顯著特點(diǎn)：主要交易邏輯思路1.通道構(gòu)建：-Aberration策略通過計(jì)算一定周期的移動(dòng)平均線（AveMa）作為中軌，然后在中軌的基礎(chǔ)上上下加減一定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差（StdValue）來確定上下軌。這種計(jì)算方式使得通道能夠隨著市場波動(dòng)率的改變而動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而更好地捕捉市場趨勢。2.買賣信號(hào)生成：-多頭策略：當(dāng)收盤價(jià)格突破上軌時(shí)，認(rèn)為市場處于超買狀態(tài)，此時(shí)應(yīng)開倉做多。一旦價(jià)格跌破中軌，則認(rèn)為市場趨勢可能反轉(zhuǎn)，應(yīng)離場以避免損失。-空頭策略：相反地，當(dāng)收盤價(jià)格跌破下軌時(shí)，認(rèn)為市場處于超賣狀態(tài)，此時(shí)應(yīng)開倉做空。一旦價(jià)格突破中軌，則應(yīng)平倉了結(jié)空頭頭寸。3.過濾條件：-策略中引入了CCI（商品通道指數(shù)）作為過濾條件，以進(jìn)一步優(yōu)化交易信號(hào)。CCI能夠衡量價(jià)格與均值的偏離程度，從而幫助判斷市場的超買或超賣狀態(tài)。通過設(shè)置CCI的上下限閾值，可以避免在震蕩市中頻繁交易。4.周期過濾：-除了CCI過濾外，策略還提供了基于移動(dòng)平均線的周期過濾功能。通過比較當(dāng)前收盤價(jià)與較長周期的移動(dòng)平均線，可以過濾掉一些短期的噪音信號(hào)，從而更加聚焦于中長期的趨勢交易。策略特點(diǎn)1.動(dòng)態(tài)調(diào)整：-Aberration策略的上下軌是基于波動(dòng)率動(dòng)態(tài)計(jì)算的，這使得通道能夠緊密跟隨市場走勢，及時(shí)捕捉價(jià)格波動(dòng)。2.簡單易用：-該策略的構(gòu)造簡潔明了，易于理解和實(shí)施。只需設(shè)置幾個(gè)關(guān)鍵參數(shù)，即可快速搭建起交易框架。3.風(fēng)險(xiǎn)控制：-通過設(shè)置明確的買賣條件和過濾條件，策略能夠在一定程度上控制交易風(fēng)險(xiǎn)。例如，多頭和空頭策略均設(shè)置了離場條件，以避免在不利的市場環(huán)境下造成過大損失。4.靈活性強(qiáng)：-策略中的參數(shù)如周期、標(biāo)準(zhǔn)差等均可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)不同品種和市場環(huán)境的需求。這種靈活性使得策略具有更廣泛的適用性。Aberration策略以其簡潔優(yōu)美的構(gòu)造、動(dòng)態(tài)調(diào)整的通道、明確的風(fēng)險(xiǎn)控制和靈活的參數(shù)設(shè)置等特點(diǎn)，在金融市場交易中展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢。然而，任何策略都存在局限性，投資者在實(shí)際應(yīng)用時(shí)應(yīng)結(jié)合自身情況謹(jǐn)慎評估并適時(shí)調(diào)整策略參數(shù)。策略代碼:ParamsNumericLots(1);//頭寸NumericLength(35);//周期NumericStdDevUp(2.0);//標(biāo)準(zhǔn)差NumericMAL(120);//周期過濾NumericCCI_T(100);//CCI通道限制BoolS_MA(True);//周期過濾開關(guān)BoolS_CCI_T(True);//CCI開關(guān)VarsSeries<Numeric>UpperBand;Series<Numeric>LowerBand;Series<Numeric>AveMa;NumericAveMa2;NumericStdValue;//CCI變量NumericCCI_Length(14);//周期NumericAvgLength(9);//平均周期Series<Numeric>TmpValue;NumericMean(0);NumericAvgDev(0);NumericCounter(0);Series<Numeric>CCIValue(0);Series<Numeric>CCIAvg;OnBar(ArrayRef<Integer>indexs){AveMa=AverageFC(Close[1],Length);AveMa2=AverageFC(Close[1],MAL);StdValue=StandardDev(Close[1],Length);UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);PlotNumeric("AveMa",AveMa);//CCITmpValue=High+Low+Close;Mean=AverageFC(TmpValue,CCI_Length);AvgDev=0;forCounter=0toCCI_Length-1{AvgDev=AvgDev+Abs(TmpValue[Counter]-Mean);}AvgDev=AvgDev/CCI_Length;if(AvgDev==0)CCIValue=0;ElseCCIValue=(TmpValue-Mean)/(0.015*AvgDev);CCIAvg=AverageFC(CCIValue,AvgLength);BoolCCI_S=!S_CCI_T||(CCIAvg[1]<=CCI_T*1&&CCIAvg[1]>=CCI_T*-1);BoolBC=!S_MA||C[1]>AveMa2;BoolSC=!S_MA||C[1]<AveMa2;//開If(MarketPosition!=1&&CrossOver(Close[1],UpperBand[1])&&CCI_S&&BC){Buy(Lots,Open);}If(MarketPosition!=-1&&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1])&&CCI_S&&SC){SellShort(Lots,Open);}If(MarketPosition==1&&Close[1]<AveMa[1]){Sell(Lots,Open);}If(MarketPosition==-1&&Close[1]>AveMa[1]){BuyToC