高低點(diǎn)均線（TB版）

高低點(diǎn)均線（TB版）該交易策略的核心思路圍繞著“高低點(diǎn)均線通道”與“K線中值突破”來進(jìn)行判斷，旨在捕捉市場趨勢并管理風(fēng)險(xiǎn)。1.高低點(diǎn)均線通道構(gòu)建:-計(jì)算過去N周期內(nèi)（由參數(shù)AvgLen定義）的最高價(jià)和最低價(jià)的移動(dòng)平均線，分別得到上軌（UpperAvg）和下軌（LowerAvg），以此形成價(jià)格通道。-計(jì)算過去N周期內(nèi)K線中點(diǎn)的移動(dòng)平均線作為通道中軌（ExitAvg），用以輔助判斷和止損。2.識別RangeLeader:-判斷當(dāng)前K線是否為“RangeLeader”，即其K線中點(diǎn)（MedianPrice）位于前一根K線的高點(diǎn)之上，且當(dāng)前K線的振幅大于前一根K線，這表明市場具有較強(qiáng)的向上或向下突破潛力。3.入場條件:-當(dāng)上一根K線是RangeLeader，且收盤價(jià)相對于N周期前的高點(diǎn)或低點(diǎn)均線有顯著偏離時(shí)，采取行動(dòng)。-如果上一根K線收盤價(jià)高于上軌均線，且當(dāng)前無多倉，則開立多頭倉位。-如果上一根K線收盤價(jià)低于下軌均線，且當(dāng)前無空倉，則開立空頭倉位。4.出場條件:-開倉后，策略設(shè)置了動(dòng)態(tài)的止損機(jī)制。-在開倉后的前ExitBar根K線內(nèi)，如果價(jià)格觸及中軌（ExitAvg），則平倉止損。-超過ExitBar根K線后，若價(jià)格觸及上軌減去最小變動(dòng)價(jià)位（對于多頭），或下軌加上最小變動(dòng)價(jià)位（對于空頭），則以更寬的止損標(biāo)準(zhǔn)平倉。5.風(fēng)險(xiǎn)管理:-結(jié)合市場位置和時(shí)間，動(dòng)態(tài)調(diào)整止損位置，初期采用較為保守的中軌止損，隨后轉(zhuǎn)為更寬泛的上下軌止損，反映了對市場波動(dòng)性的適應(yīng)性管理?？偨Y(jié)來說，該策略利用通道突破和K線形態(tài)來捕捉趨勢啟動(dòng)點(diǎn)，并通過靈活的止損策略來管理風(fēng)險(xiǎn)，是一種結(jié)合趨勢追蹤和止損優(yōu)化的交易思路。做多信號代碼：ParamsNumericAvgLen(20)NumericAbsDisp(5)NumericExitBar(5)VarsNumericSeriesUpperAvg(0)NumericSeriesLowerAvg(0)NumericSeriesExitAvg(0)BoolSeriesRangeLeadB(False)NumericSeriesMedianPriceNumericminpointNumericSeriesrangeBeginIf(!CallAuctionFilter())Returnminpoint=Minmove*PriceScalerange=High-LowUpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen)LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen)MedianPrice=(High+Low)*0.5ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen)RangeLeadB=MedianPrice>High[1]andRange>Range[1]If(MarketPosition==0){If(RangeLeadB[1]andClose[1]>UpperAvg[1]){Buy(0,Open)}}If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0){If(BarsSinceEntry<=ExitBar){If(Low<=ExitAvg){Sell(0,Min(Open,ExitAvg))}}ElseIf(BarsSinceEntry>ExitBar){If(Low<=UpperAvg-minpoint){Sell(0,Min(Open,UpperAvg-minpoint))}}}End策略說明:基于平移的高點(diǎn)和低點(diǎn)均線通道與K線中值突破進(jìn)行判斷系統(tǒng)要素:1.RangeLeader是個(gè)當(dāng)前K線的中點(diǎn)在之前K線的最高點(diǎn)上,且當(dāng)前K線的振幅大于之前K線的振幅的K線2.計(jì)算高點(diǎn)和低點(diǎn)的移動(dòng)平均線入場條件:1、上根K線為RangeLead，并且上一根收盤價(jià)大于N周期前高點(diǎn)的MA，當(dāng)前無多倉，則開多倉2、上根K線為RangeLead，并且上一根收盤價(jià)小于N周期前低點(diǎn)的MA，當(dāng)前無空倉，則開空倉出場條件:1.開倉后，5個(gè)K線內(nèi)用中軌止損，5個(gè)K線后用外軌止損做多代碼解讀如下：ParamsNumericAvgLen(20);//聲明數(shù)值參數(shù)AvgLen，初值為20，即高低點(diǎn)均線計(jì)算周期NumericAbsDisp(5);//聲明數(shù)值參數(shù)AvsDisp，初值為5，即高低點(diǎn)均線前移周期NumericExitBar(5);//聲明數(shù)值參數(shù)ExitBar，初值為5，即為止損周期參數(shù)，該周期以前中軌止損，以后外軌止損。VarsNumericSeriesUpperAvg(0);//聲明序列變量UpperAvg，初值0，即通道上軌NumericSeriesLowerAvg(0);//聲明序列變量LowerAvg，初值0，即通道下軌NumericSeriesExitAvg(0);//聲明序列變量ExitAvg，初值0，即通道中軌BoolSeriesRangeLeadB(False);//聲明序列布爾型變量RangeLeadB，初值為假NumericSeriesMedianPrice;//聲明序列變量MedianPrice，即K線中價(jià)Numericminpoint;//聲明序列變量minpoint，即最小變動(dòng)價(jià)位。NumericSeriesrange;//聲明序列變量range，即為振幅。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價(jià)和小節(jié)休息過濾。//指標(biāo)計(jì)算minpoint=Minmove*PriceScale;//最小變動(dòng)價(jià)位。range=High-Low;//變量range=高價(jià)-低價(jià)。UpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen);//把相應(yīng)值返回函數(shù)Average求值，即計(jì)算N周期前高點(diǎn)的均線，N=參數(shù)AbsDisp值為5。LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen);//把相應(yīng)值返回函數(shù)Average求值，計(jì)算N周期前低點(diǎn)的均線，N=參數(shù)AbsDisp值為5.MedianPrice=(High+Low)*0.5;//代入相應(yīng)值，計(jì)算得變量MedianPrice值，即為計(jì)算K線中點(diǎn)。ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen);//同樣的，把相應(yīng)值返回函數(shù)Average求值，即計(jì)算N周期前K線中點(diǎn)的均線，N=參數(shù)AbsDisp值為5.RangeLeadB=MedianPrice>High[1]andRange>Range[1];//當(dāng)K線中點(diǎn)大于前一根K線高點(diǎn)并且振幅大于上一根振幅時(shí)，RangeLeadB為真。//開倉買賣系統(tǒng)入場If(MarketPosition==0)//沒有持倉情況下。{If(RangeLeadB[1]andClose[1]>UpperAvg[1])//假如上根K線RangeLeadB為真，并且上一根收盤價(jià)大于N周期前高點(diǎn)的均線，當(dāng)前無多倉，則開多倉。{Buy(0,Open);//以開盤價(jià)，開倉買入。}}//平倉出場If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0)//持有多單，并且建倉位置的k線數(shù)位大于0.{If(BarsSinceEntry<=ExitBar)//開倉后N根K線內(nèi)用中軌止損，N根K線后用上軌止損，N=參數(shù)ExitBar，其實(shí)就是建倉位置小于等于5.{If(Low<=ExitAvg)//假如低價(jià)小于等于變量ExitAvg值，即中軌。{Sell(0,Min(Open,ExitAvg));//取開盤價(jià)與中軌價(jià)的小值，平倉。}}ElseIf(BarsSinceEntry>ExitBar)//假如建倉位置位數(shù)大于5{If(Low<=UpperAvg-minpoint)//假如低價(jià)小于等于上軌減去最小跳動(dòng)價(jià){Sell(0,Min(Open,UpperAvg-minpoint));//平倉}}}End做空信號代碼：ParamsNumericAvgLen(20);NumericAbsDisp(5);NumericExitBar(5);VarsNumericSeriesUpperAvg(0);NumericSeriesLowerAvg(0);NumericSeriesExitAvg(0);BoolSeriesRangeLeadS(False);NumericSeriesMedianPrice;Numericminpoint;NumericSeriesrange;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;minpoint=Minmove*PriceScale;range=High-Low;UpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen);LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen);MedianPrice=(High+Low)*0.5;ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen);RangeLeadS=MedianPrice<Low[1]andRange>Range[1];If(MarketPosition==0){If(RangeLeadS[1]andClose[1]<LowerAvg[1]){Sellshort(0,Open);}}If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0){If(BarsSinceEntry<=ExitBar){If(High>=ExitAvg){Buytocover(0,Max(Open,ExitAvg));}}ElseIf(BarsSinceEntry>ExitBar){If(High>=LowerAvg+minpoint){Buytocover(0,Max(Open,LowerAvg+minpoint));}}}End做空代碼注解：//定義參數(shù)，這些參數(shù)可以由用戶根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整ParamsNumericAvgLen(20);//計(jì)算移動(dòng)平均線的周期長度NumericAbsDisp(5);//移動(dòng)平均線前移的周期數(shù)NumericExitBar(5);//止損周期參數(shù)，決定何時(shí)使用中軌或外軌進(jìn)行止損//定義變量，這些變量在策略中被計(jì)算和使用VarsNumericSeriesUpperAvg(0);//通道上軌的移動(dòng)平均線NumericSeriesLowerAvg(0);//通道下軌的移動(dòng)平均線NumericSeriesExitAvg(0);//通道中軌的移動(dòng)平均線BoolSeriesRangeLeadS(False);//標(biāo)記是否為RangeLeader的布爾序列NumericSeriesMedianPrice;//K線中點(diǎn)的價(jià)格序列Numericminpoint;//最小變動(dòng)價(jià)位NumericSeriesrange;//K線的振幅序列//策略的開始Begin//過濾掉集合競價(jià)時(shí)段If(!CallAuctionFilter())Return;//計(jì)算最小變動(dòng)價(jià)位minpoint=Minmove*PriceScale;//計(jì)算當(dāng)前K線的振幅range=High-Low;//計(jì)算N周期前高點(diǎn)的移動(dòng)平均線作為上軌UpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen);//計(jì)算N周期前低點(diǎn)的移動(dòng)平均線作為下軌LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen);//計(jì)算當(dāng)前K線的中點(diǎn)MedianPrice=(High+Low)*0.5;//計(jì)算N周期前K線中點(diǎn)的移動(dòng)平均線作為中軌ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen);//判斷當(dāng)前K線是否為RangeLeader，即中點(diǎn)低于前一根K線的低點(diǎn)且振幅大于前一根RangeLeadS=MedianPrice<Low[1]andRange>Range[1];//檢查當(dāng)前沒有空倉時(shí)的開倉條件If(MarketPosition==0){//如果上根K線為RangeLeader，并且上一根收盤價(jià)低于N周期前低