凱特納通道策略（TB版）

凱特納通道策略（TB版）策略概述凱特納通道策略是一種基于價(jià)格波動(dòng)范圍的交易策略，通過(guò)計(jì)算價(jià)格的上軌（KCU）、中軌（AvgVal）和下軌（KCL）來(lái)定義交易區(qū)間，并依據(jù)價(jià)格穿越這些軌道的時(shí)機(jī)來(lái)制定入場(chǎng)和出場(chǎng)信號(hào)。參數(shù)定義length：均線周期，默認(rèn)為10，用于計(jì)算均價(jià)和平均波動(dòng)范圍。Constt：通道倍數(shù)，默認(rèn)為1.2，用于計(jì)算通道上軌和下軌與均價(jià)的偏離程度。ChanPcnt：入場(chǎng)時(shí)通道寬度的百分比，默認(rèn)為0.5，用于確定入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)格。buyN/sellN：入場(chǎng)觸發(fā)條件有效K線周期，默認(rèn)為5，表示價(jià)格穿越通道后，在多少根K線內(nèi)觸發(fā)入場(chǎng)信號(hào)。stopN：止損周期，默認(rèn)為4，用于計(jì)算止損線。變量定義Price：關(guān)鍵價(jià)格，默認(rèn)為收盤價(jià)。KCU：通道上軌，計(jì)算公式為均價(jià)加上平均波動(dòng)范圍乘以通道倍數(shù)。KCL：通道下軌，計(jì)算公式為均價(jià)減去平均波動(dòng)范圍乘以通道倍數(shù)。ChanRng：通道寬度的一半，用于計(jì)算入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)格。AvgVal：均價(jià)，即length周期的均價(jià)。AvgRange：平均波動(dòng)范圍，即length周期的真實(shí)波動(dòng)范圍均值（ATR）。Setbar：觸發(fā)單設(shè)置的K線的最高或最低價(jià)。CountL/CountS：觸發(fā)單周期計(jì)數(shù)，用于記錄價(jià)格穿越通道后的K線數(shù)。hh/ll：多頭/空頭觸發(fā)單價(jià)位。Lstopline/Sstopline：多頭/空頭止損線。con/con2：布爾變量，用于判斷價(jià)格穿越軌道的情況。做多策略入場(chǎng)條件：價(jià)格上穿通道上軌（KCU）。在上穿后的buyN根K線內(nèi)，且當(dāng)前最高價(jià)大于等于通過(guò)通道寬度計(jì)算的觸發(fā)價(jià)（hh）。買入開(kāi)倉(cāng)，以開(kāi)盤價(jià)和觸發(fā)價(jià)的較大值成交。出場(chǎng)條件：價(jià)格下穿軌道中軌（AvgVal），平倉(cāng)。當(dāng)前價(jià)格小于N周期低點(diǎn)，平倉(cāng)。做空策略入場(chǎng)條件：價(jià)格下穿通道下軌（KCL）。在下穿后的sellN根K線內(nèi)，且當(dāng)前最低價(jià)小于等于通過(guò)通道寬度計(jì)算的觸發(fā)價(jià)（ll）。做空開(kāi)倉(cāng)，以開(kāi)盤價(jià)和觸發(fā)價(jià)的較小值成交。出場(chǎng)條件：價(jià)格上穿軌道中軌（AvgVal），平倉(cāng)。當(dāng)前價(jià)格大于等于N周期高點(diǎn)，平倉(cāng)。集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息期間不執(zhí)行交易。觸發(fā)單價(jià)格的計(jì)算考慮了通道寬度的百分比（ChanPcnt），以確保在價(jià)格突破后有一定的盈利空間再入場(chǎng)。止損線的設(shè)置基于歷史低點(diǎn)或高點(diǎn)，以減少潛在損失。凱特納通道策略通過(guò)精確計(jì)算價(jià)格波動(dòng)范圍并結(jié)合價(jià)格穿越軌道的時(shí)機(jī)，為交易者提供了明確的入場(chǎng)和出場(chǎng)信號(hào)，旨在捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)中的盈利機(jī)會(huì)。做多信號(hào)代碼：ParamsNumericlength(10);NumericConstt(1.2);NumericChanPcnt(0.5);NumericbuyN(5);NumericstopN(4);VarsNumericSeriesPrice(0);NumericSeriesKCU(0);NumericSeriesKCL(0);NumericSeriesChanRng(0);NumericSeriesAvgVal(0);NumericSeriesAvgRange(0);NumericSeriesSetbar(0);NumericSeriesCountL(0);NumericSerieshh;NumericSeriesLstopline;boolcon;BoolSeriescon2;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;Price=Close;AvgVal=Average(Price,Length);AvgRange=Average(TrueRange,Length);KCU=AvgVal+AvgRange*Constt;KCL=AvgVal-AvgRange*Constt;ChanRng=(KCU-KCL)/2;CountL=CountL+1;con=CrossOver(Price,KCU);If(con){SetBar=High;CountL=0;hh=SetBar+(ChanRng*ChanPcnt);}If(MarketPosition==0){If(Price[1]>KCU[1]andCountL<=buyNandHigh>=hh)Buy(0,max(Open,hh));}con2=CrossUnder(Close,AvgVal);Lstopline=Lowest(Low[1],stopN);If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0){If(con2[1])Sell(0,Open);If(Low<=Lstopline)Sell(0,Min(Open,Lstopline));}End系統(tǒng)規(guī)則:1.計(jì)算關(guān)鍵價(jià)格的凱特納通道2.價(jià)格突破凱特納通道后，設(shè)定入場(chǎng)觸發(fā)單入場(chǎng)條件:1、價(jià)格突破凱特納通道后，在當(dāng)根K線高點(diǎn)之上N倍通道幅度，設(shè)定多頭觸發(fā)單，此開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)將掛單X根k線2、價(jià)格突破凱特納通道后，在當(dāng)根K線低點(diǎn)之下N倍通道幅度，設(shè)定空頭觸發(fā)單，此開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)將掛單X根k線出場(chǎng)條件:1.價(jià)格下穿軌道中軌時(shí)平倉(cāng)2.價(jià)格小于N周期低點(diǎn)平倉(cāng)做多代碼解釋：ParamsNumericlength(10);//聲明數(shù)值參數(shù)length，初值10，即均線參數(shù)。NumericConstt(1.2);//聲明數(shù)值參數(shù)Constt，初值1.2，即通道倍數(shù)。NumericChanPcnt(0.5);//聲明數(shù)值參數(shù)ChanPcnt，初值0.5，即入場(chǎng)參數(shù)。NumericbuyN(5);//聲明數(shù)值參數(shù)buyN，初值5，入場(chǎng)觸發(fā)條件有效K線周期。NumericstopN(4);//聲明數(shù)值參數(shù)stopN，初值4，低點(diǎn)止損參數(shù)。VarsNumericSeriesPrice(0);//聲明數(shù)值序列變量Price，初值0，即價(jià)格。NumericSeriesKCU(0);//聲明數(shù)值序列變量KCU，初值0，通道上軌。NumericSeriesKCL(0);//聲明數(shù)值序列變量KCL，初值0，通道下軌。NumericSeriesChanRng(0);//聲明數(shù)值序列變量ChanRng，初值0，通道寬度。NumericSeriesAvgVal(0);//聲明數(shù)值序列變量AvgVal，初值0，通道中軌。NumericSeriesAvgRange(0);//聲明數(shù)值序列變量AvgRange，初值0，真實(shí)波動(dòng)均值。NumericSeriesSetbar(0);//聲明數(shù)值序列變量Setbar，初值0NumericSeriesCountL(0);//聲明數(shù)值序列變量CountL，初值0，觸發(fā)單周期變量。NumericSerieshh;//聲明數(shù)值序列變量hh，多頭觸發(fā)單價(jià)位。NumericSeriesLstopline;//聲明數(shù)值序列變量Lstopline，即止損線。boolcon;//聲明布爾型變量con。BoolSeriescon2;//聲明布爾型序列變量con2。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾.//指標(biāo)計(jì)算Price=Close;//關(guān)鍵價(jià)格，賦值收盤價(jià)，也可以換成中位價(jià)等。AvgVal=Average(Price,Length);//計(jì)算均線默認(rèn)10周期。AvgRange=Average(TrueRange,Length);//計(jì)算真實(shí)波動(dòng)均值(atr)默認(rèn)10周期。KCU=AvgVal+AvgRange*Constt;//計(jì)算通道上軌=均線+1.2倍的10周期真實(shí)波動(dòng)值。KCL=AvgVal-AvgRange*Constt;//計(jì)算通道下軌=均線-1.2倍的10周期真實(shí)波動(dòng)值。ChanRng=(KCU-KCL)/2;//通道寬度/2CountL=CountL+1;//每經(jīng)過(guò)1根K線CountL+1，用于判斷信號(hào)取消的變量，上穿上軌后，默認(rèn)參數(shù)：開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)僅掛單5根k線。con=CrossOver(Price,KCU);//bool變量con，當(dāng)價(jià)格上穿上軌時(shí)為真If(con)//假如變量con為真。{SetBar=High;//變量SetBar賦值為當(dāng)前最高價(jià)。CountL=0;//變量CountL=0hh=SetBar+(ChanRng*ChanPcnt);//直接代入上面求得的數(shù)值。}//系統(tǒng)入場(chǎng)If(MarketPosition==0)//當(dāng)前沒(méi)有持倉(cāng)。{If(Price[1]>KCU[1]andCountL<=buyNandHigh>=hh)//當(dāng)價(jià)格上穿上軌，并且在buyN根K線內(nèi)>=變量CountL，且當(dāng)前最高價(jià)大于等于變量hh時(shí)，買入開(kāi)倉(cāng)。{Buy(0,max(Open,hh));//開(kāi)倉(cāng)買入。}}//系統(tǒng)出場(chǎng)con2=CrossUnder(Close,AvgVal);//布爾型變量con2，當(dāng)價(jià)格下穿軌道中軌時(shí)為真Lstopline=Lowest(Low[1],stopN);//止損線為求4周期內(nèi)的最低價(jià)。If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0)//當(dāng)前持有多單，且建倉(cāng)數(shù)位大于0.{If(con2[1])//價(jià)格下穿軌道中軌時(shí)。{Sell(0,Open);//平倉(cāng)。}If(Low<=Lstopline)//當(dāng)前價(jià)格小于4周期低點(diǎn)平倉(cāng){Sell(0,Min(Open,Lstopline));//平倉(cāng)。}}End做空信號(hào)代碼：ParamsNumericlength(10);NumericConstt(1.2);NumericChanPcnt(0.5);NumericsellN(5);NumericstopN(4);VarsNumericSeriesPrice(0);NumericSeriesKCU(0);NumericSeriesKCL(0);NumericSeriesChanRng(0);NumericSeriesAvgVal(0);NumericSeriesAvgRange(0);NumericSeriesSetbar(0);NumericSeriesCountS(0);NumericSeriesll;NumericSeriesSstopline;boolcon;BoolSeriescon2;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;Price=Close;AvgVal=Average(Price,Length);AvgRange=Average(TrueRange,Length);KCU=AvgVal+AvgRange*Constt;KCL=AvgVal-AvgRange*Constt;ChanRng=(KCU-KCL)/2;CountS=CountS+1;con=CrossUnder(price,KCL);If(con){SetBar=Low;countS=0;ll=SetBar-(ChanRng*Chanpcnt);}If(MarketPosition==0){If(Price[1]<KCL[1]andCountS<=sellNandLow<=ll){SellShort(0,Min(Open,ll));}}con2=CrossOver(Close,AvgVal);Sstopline=Highest(High[1],stopN);If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0){If(con2[1]){BuyToCover(0,Open);}If(High>=Sstopline){BuyToCover(0,max(Sstopline,Open));}}End做空代碼注解：Params//定義策略參數(shù)Numericlength(10);//均線參數(shù)，設(shè)置為10。NumericConstt(1.2);//通道寬度倍數(shù)，設(shè)置為1.2。NumericChanPcnt(0.5);//入場(chǎng)時(shí)通道寬度的百分比，設(shè)置為0.5。NumericsellN(5);//空頭入場(chǎng)觸發(fā)條件有效K線周期，設(shè)置為5。NumericstopN(4);//止損周期，設(shè)置為4。Vars//聲明變量NumericSeriesPrice(0);//價(jià)格序列，初始化為0。NumericSeriesKCU(0);//凱特納通道上軌序列，初始化為0。NumericSeriesKCL(0);//凱特納通道下軌序列，初始化為0。NumericSeriesChanRng(0);//通道寬度序列，初始化為0。NumericSeriesAvgVal(0);//均線值序列，初始化為0。NumericSeriesAvgRange(0);//平均波動(dòng)范圍序列，初始化為0。NumericSeriesSetbar(0);//觸發(fā)單設(shè)置的K線的最高或最低價(jià)，初始化為0。NumericSeriesCountS(0);//觸發(fā)單周期計(jì)數(shù)，初始化為0。NumericSeriesll;//空頭觸發(fā)單價(jià)位序列。NumericSeriesSstopline;//止損線序列。boolcon;//價(jià)格下穿通道下軌的布爾變量。BoolSeriescon2;//價(jià)格上穿均線的布爾序列。Begin//策略邏輯開(kāi)始If(!CallAuctionFilter())Return;//如果當(dāng)前不是交易時(shí)間，則退出策略。Price=Close;//將收盤價(jià)賦值給關(guān)鍵價(jià)格。AvgVal=Average(Price,Length);//計(jì)算關(guān)鍵價(jià)格的Length周期均線。AvgRange=Average(TrueRange,Length);//計(jì)算Length周期的平均波動(dòng)范圍。KCU=AvgVal+AvgRange*Constt;//計(jì)算通道上軌，為均線加上波動(dòng)范圍與倍數(shù)的乘積。KCL=AvgVal-AvgRange*Constt;//計(jì)算通道下軌，為均線減去波動(dòng)范圍與倍數(shù)的乘積。ChanRng=(KCU-KCL)/2;//計(jì)算通道寬度的一半。CountS=CountS+1;//每經(jīng)過(guò)一根K線，CountS自增1。con=CrossUnder(price,KCL);//判斷價(jià)格是否下穿通道下軌。If(con)//如果價(jià)格下穿通道下軌。{SetBar=Low;//將當(dāng)前最低價(jià)賦值給SetBar。countS=0;//重置CountS為0。ll=SetBa