深圳證券交易所交易規(guī)則

深圳證券交易所交易規(guī)則為規(guī)范證券市場交易行為，維護證券市場秩序，保護投資者合法權益，制定了深圳證券交易所交易規(guī)則，下面是詳細內容，歡迎大家閱讀。深圳證券交易所交易規(guī)則第一章總則1.1為規(guī)范證券市場交易行為，維護證券市場秩序，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國證券法》、《證券交易所管理》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《深圳證券交易所》，制定本規(guī)則。1.2深圳證券交易所(以下簡稱“本所”)上市證券及其衍生品種(以下統(tǒng)稱“證券”)的交易，適用本規(guī)則。本規(guī)則未作的，適用本所其他有關規(guī)定。1.3證券交易遵循公開、公平、公正的原則。1.4投資者交易行為應當遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及本所有關業(yè)務規(guī)則，遵循自愿、有償、誠實信用原則。1.5證券交易采用無紙化的集中交易或經中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)批準的其他方式。第二章交易市場第一節(jié)交易場所2.1.1本所為證券交易提供交易場所及設施。交易場所及設施由交易主機、交易大廳、交易單元、報盤系統(tǒng)及相關的通信系統(tǒng)等組成。第二節(jié)交易參與人2.2.1會員進入本所市場進行證券交易，應當向本所申請取得交易權限，成為本所交易參與人。交易參與人應當通過在本所申請開設的交易單元進行證券交易。2.2.2交易單元，是指交易參與人向本所申請設立的、參與本所證券交易與接受本所監(jiān)管及服務的基本業(yè)務單位。2.2.3交易單元和交易權限的具體規(guī)定，由本所另行制定。第三節(jié)交易品種與方式2.3.1在本所市場上市交易的品種包括：(一)股票;(二)基金;(三)債券;(四)權證;(五)經證監(jiān)會批準的其他交易品種。2.3.2證券交易的方式包括：(一)現券交易;(二)回購交易;(三)融資融券交易;(四)經證監(jiān)會批準的其他交易方式。第四節(jié)交易時間2.4.1本所交易日為每周一至周五。國家法定假日和本所的休市日，本所市場休市。2.4.2證券采用競價交易方式的，每個交易日的9︰15至9︰25為開盤集合競價時間，9︰30至11︰30、13︰00至14︰57為連續(xù)競價時間，14︰57至15︰00為收盤集合競價時間。經證監(jiān)會批準，本所可以調整交易時間。2.4.3交易時間內因故停市，交易時間不作順延。第三章證券買賣第一節(jié)一般規(guī)定3.1.1會員接受投資者的買賣委托后，應當確認投資者具備相應證券或資金，并按照委托的內容向本所申報，承擔相應的交易、交收責任。會員接受投資者買賣委托達成交易的，投資者應當向會員交付其委托會員賣出的證券或其委托會員買入證券的款項，會員應當向投資者交付賣出證券所得款項或買入的證券。3.1.2會員通過報盤系統(tǒng)向本所交易主機發(fā)送買賣申報指令，并按本規(guī)則達成交易，交易記錄由本所發(fā)送至會員。3.1.3會員應當按有關規(guī)定妥善保管委托和申報記錄。3.1.4投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實行回轉交易的除外。證券的回轉交易，是指投資者買入的證券，經確認成交后，在交收完成前全部或部分賣出。債券、債券交易型開放式基金、黃金交易型開放式基金、上市交易的貨幣市場基金、跨境交易型開放式基金、跨境上市開放式基金競價交易實行當日回轉交易，B股實行次交易日起回轉交易。前款所述的跨境交易型開放式基金和跨境上市開放式基金僅限于所跟蹤指數成份證券或投資標的實施當日回轉交易的開放式基金。經證監(jiān)會批準，本所可以調整實行回轉交易的證券品種和回轉方式。3.1.5本所可以根據市場需要，實行主交易商，具體規(guī)定由本所另行制定，報證監(jiān)會批準后生效。第二節(jié)委托3.2.1投資者買賣證券，應當以實名方式開立證券賬戶和資金賬戶，并與會員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者為該會員經紀業(yè)務的客戶。投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結算機構的規(guī)定辦理。3.2.2投資者可以通過書面或電話、自助終端、互聯網等自助委托方式委托會員買賣證券。投資者通過自助委托方式參與證券買賣的，會員應當與其簽訂自助委托協(xié)議。3.2.3投資者通過電話、自助終端、互聯網等方式進行自助委托的，應當按相關規(guī)定操作。會員應當記錄投資者委托的電話號碼、網卡地址、IP地址等信息。3.2.4除本所另有規(guī)定外，投資者的委托指令應當包括：(一)證券賬戶號碼;(二)證券代碼;(三)買賣方向;(四)委托數量;(五)委托價格;(六)本所及會員要求的其他內容。3.2.5投資者可以采用限價委托或市價委托的方式委托會員買賣證券。限價委托，是指投資者委托會員按其限定的價格買賣證券，會員必須按限定的價格或低于限定的價格申報買入證券;按限定的價格或高于限定的價格申報賣出證券。市價委托，是指投資者委托會員按市場價格買賣證券。3.2.6投資者可以撤銷委托的未成交部分。3.2.7被撤銷或失效的委托，會員應當在確認后及時向投資者返還相應的資金或證券。第三節(jié)申報3.3.1本所接受會員競價交易申報的時間為每個交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰00。每個交易日9︰20至9︰25、14︰57至15︰00，本所交易主機不接受參與競價交易的撤銷申報;在其他接受申報的時間內，未成交申報可以撤銷。每個交易日9︰25至9︰30，交易主機只接受申報，但不對買賣申報或撤銷申報作處理。本所可以調整接受會員申報的時間。3.3.2會員應當按照接受投資者委托的時間先后順序及時向本所申報。買賣申報和撤銷申報經本所交易主機確認后方為有效。3.3.3本所接受會員的限價申報和市價申報。3.3.4本所可以根據市場需要，接受下列類型的市價申報：(一)對手方最優(yōu)價格申報;(二)本方最優(yōu)價格申報;(三)最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報;(四)即時成交剩余撤銷申報;(五)全額成交或撤銷申報;(六)本所規(guī)定的其他類型。對手方最優(yōu)價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中對手方隊列的最優(yōu)價格為其申報價格。本方最優(yōu)價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中本方隊列的最優(yōu)價格為其申報價格。最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報，以對手方價格為成交價，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方最優(yōu)五個價位的申報隊列依次成交，未成交部分自動撤銷。即時成交并撤銷申報，以對手方價格為成交價，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交，未成交部分自動撤銷。全額成交或撤銷申報，以對手方價格為成交價，如與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報全部自動撤銷。3.3.5市價申報只適用于有價格漲跌幅限制證券連續(xù)競價期間的交易。其他交易時間，交易主機不接受市價申報。3.3.6本方最優(yōu)價格申報進入交易主機時，集中申報簿中本方無申報的，申報自動撤銷。其他市價申報類型進入交易主機時，集中申報簿中對手方無申報的，申報自動撤銷。3.3.7限價申報指令應當包括證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業(yè)部識別碼、買賣方向、數量、價格等內容。市價申報指令應當包括申報類型、證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業(yè)部識別碼、買賣方向、數量等內容。申報指令應當按本所規(guī)定的格式傳送。本所可以根據市場需要，調整申報的內容。3.3.8通過競價交易買入股票或基金的，申報數量應當為100股(份)或其整數倍。賣出股票或基金時，余額不足100股(份)部分，應當一次性申報賣出。3.3.9通過競價交易買入債券以10張或其整數倍進行申報。買入、賣出債券質押式回購以10張或其整數倍進行申報。賣出債券時，余額不足10張部分，應當一次性申報賣出。債券以人民幣100元面額為1張，債券質押式回購以100元標準券為1張。3.3.10股票(基金)競價交易單筆申報最大數量不得超過100萬股(份)，債券和債券質押式回購競價交易單筆申報最大數量不得超過100萬張。3.3.11股票交易的計價單位為“每股價格”，基金交易的計價單位為“每份基金價格”，債券交易的計價單位為“每百元面值的價格”，債券質押式回購交易的計價單位為“每百元資金到期年收益”。3.3.12債券交易可以采取凈價交易或全價交易的方式。凈價交易，是指買賣債券時以不含有應計利息的價格申報并成交。全價交易，是指買賣債券時以含有應計利息的價格申報并成交。3.3.13A股交易的申報價格最小變動單位為0.01元人民幣;基金、債券、債券質押式回購交易的申報價格最小變動單位為0.001元人民幣;B股的申報價格最小變動單位為0.01港元。3.3.14本所可以根據市場需要，調整證券單筆買賣申報數量和申報價格的最小變動單位。3.3.15本所對股票、基金交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%，ST和*ST等被實施特別處理的股票價格漲跌幅限制比例為5%。經證監(jiān)會批準，本所可以調整證券的漲跌幅限制比例。3.3.16漲跌幅限制價格的計算公式為：漲跌幅限制價格=前收盤價×(1±漲跌幅限制比例)。計算結果按照四舍五入原則取至價格最小變動單位。漲跌幅限制價格與前收盤價之差的絕對值低于價格最小變動單位的，以前收盤價增減一個價格最小變動單位為漲跌幅限制價格。3.3.17屬于下列情形之一的，股票上市首日不實行價格漲跌幅限制：(一)首次公開發(fā)行股票上市的;(二)暫停上市后恢復上市的;(三)證監(jiān)會或本所認定的其他情形。3.3.18申報當日有效。每筆競價交易的申報不能一次全部成交時，未成交部分繼續(xù)參加當日競價，但第3.3.4條第(三)、(四)、(五)項市價申報類型除外。第四節(jié)競價3.4.1證券競價交易采用集合競價和連續(xù)競價兩種方式。3.4.2集合競價，是指對一段時間內接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。連續(xù)競價，是指對買賣申報逐筆連續(xù)撮合的競價方式。3.4.2買賣有價格漲跌幅限制的證券，其有效競價范圍與漲跌幅限制范圍一致，在價格漲跌幅限制以內的申報為有效申報，超過漲跌幅限制的申報為無效申報。3.4.3買賣無價格漲跌幅限制的證券，按下列方法確定有效競價范圍：(一)股票開盤集合競價的有效競價范圍為即時行情顯示的前收盤價的900%以內，連續(xù)競價、盤中臨時停牌復牌集合競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%;(二)債券上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為發(fā)行價的上下30%，連續(xù)競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%;非上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為前收盤價的上下10%，連續(xù)競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%;(三)債券質押式回購非上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為前收盤價的上下100%，連續(xù)競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下100%。債券質押式回購上市首日的有效競價范圍設置，由本所另行規(guī)定。有效競價范圍計算結果按照四舍五入原則取至價格最小變動單位。無價格漲跌幅限制證券有效競價范圍上限或下限與最近成交價之差的絕對值低于價格最小變動單位的，以最近成交價增減一個該證券的價格最小變動單位為有效競價范圍。3.4.4買賣無價格漲跌幅限制的證券，超過有效競價范圍的申報不能即時參加競價，暫存于交易主機;當成交價波動使其進入有效競價范圍時，交易主機自動取出申報，參加競價。3.4.5無價格漲跌幅限制的證券在集合競價期間沒有產生成交的，繼續(xù)交易時，按下列方式調整有效競價范圍：(一)有效競價范圍內的最高買入申報價高于即時行情顯示的前收盤價或最近成交價，以最高買入申報價為基準調整有效競價范圍;(二)有效競價范圍內的最低賣出申報價低于即時行情顯示的前收盤價或最近成交價，以最低賣出申報價為基準調整有效競價范圍。3.4.6本所可以根據市場需要，調整證券的有效競價范圍。第五節(jié)成交3.5.1證券競價交易按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則撮合成交。價格優(yōu)先的原則為：較高價格買入申報優(yōu)先于較低價格買入申報，較低價格賣出申報優(yōu)先于較高價格賣出申報。時間優(yōu)先的原則為：買賣方向、價格相同的，先申報者優(yōu)先于后申報者。先后順序按交易主機接受申報的時間確定。3.5.2集合競價時，成交價的確定原則為：(一)可實現最大成交量;(二)高于該價格的買入申報與低于該價格的賣出申報全部成交;(三)與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。兩個以上價格符合上述條件的，取在該價格以上的買入申報累計數量與在該價格以下的賣出申報累計數量之差最小的價格為成交價;買賣申報累計數量之差仍存在相等情況的，開盤集合競價時取最接近即時行情顯示的前收盤價為成交價，盤中、收盤集合競價時取最接近最近成交價的價格為成交價。集合競價的所有交易以同一價格成交。3.5.3連續(xù)競價時，成交價的確定原則為：(一)最高買入申報與最低賣出申報價格相同，以該價格為成交價;(二)買入申報價格高于集中申報簿當時最低賣出申報價格時，以集中申報簿當時的最低賣出申報價格為成交價;(三)賣出申報價格低于集中申報簿當時最高買入申報價格時，以集中申報簿當時的最高買入申報價格為成交價。3.5.4買賣申報經交易主機撮合成交后，交易即告成立。符合本規(guī)則各項規(guī)定達成的交易于成立時生效，買賣雙方必須承認交易結果，履行清算交收義務。因不可抗力、意外事件、交易系統(tǒng)被非法侵入等原因造成嚴重后果的交易，本所可以采取適當措施或認定無效。對顯失公平的交易，經本所認定，可以采取適當措施。違反本規(guī)則，嚴重破壞證券市場正常運行的交易，本所有權宣布取消交易。由此造成的損失由違規(guī)交易者承擔。3.5.5依照本規(guī)則達成的交易，其成交結果以交易主機記錄的成交數據為準。3.5.6會員間的清算交收業(yè)務由本所指定的登記結算機構負責辦理。第六節(jié)大宗交易3.6.1在本所進行的證券交易符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：(一)A股單筆交易數量不低于30萬股，或者交易金額不低于200萬元人民幣;(二)B股單筆交易數量不低于3萬股，或者交易金額不低于20萬元港幣;(三)基金單筆交易數量不低于200萬份，或者交易金額不低于200萬元人民幣;(四)債券單筆交易數量不低于5千張，或者交易金額不低于50萬元人民幣;(五)債券質押式回購單筆交易數量不低于5千張，或者交易金額不低于50萬元人民幣;(六)多只A股合計單向買入或賣出的交易金額不低于300萬元人民幣，且其中單只A股的交易數量不低于10萬股;(七)多只基金合計單向買入或賣出的交易金額不低于300萬元人民幣，且其中單只基金的交易數量不低于60萬份;(八)多只債券合計單向買入或賣出的交易金額不低于100萬元人民幣，且其中單只債券的交易數量不低于2千張。本所可以根據市場需要，調整大宗交易的最低限額。3.6.2本所大宗交易采用協(xié)議大宗交易和盤后定價大宗交易方式。協(xié)議大宗交易，是指大宗交易雙方互為指定交易對手方，協(xié)商確定交易價格及數量的交易方式。盤后定價大宗交易，是指證券交易收盤后按照時間優(yōu)先的原則，以證券當日收盤價或證券當日成交量加權平均價格對大宗交易買賣申報逐筆連續(xù)撮合的交易方式。3.6.3采用協(xié)議大宗交易方式的，本所接受申報的時間為每個交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰30。采用盤后定價大宗交易方式的，本所接受申報的時間為每個交易日15︰05至15︰30。當天全天停牌的證券，本所不接受其大宗交易申報。3.6.4有價格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價格，在該證券當日漲跌幅限制價格范圍內確定。無價格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價格，在前收盤價的上下30%之間確定。3.6.5本所接受下列類型的協(xié)議大宗交易申報：(一)意向申報;(二)成交申報;(三)定價申報;(四)其他申報。3.6.6協(xié)議大宗交易意向申報指令應當包括證券賬戶號碼、證券代碼、買賣方向和本方交易單元代碼等內容。意向申報不承擔成交義務，意向申報指令可以撤銷。協(xié)議大宗交易成交申報指令應當包括證券賬戶號碼、證券代碼、買賣方向、價格、數量、對手方交易單元代碼、約定號等內容。成交申報要求明確指定價格和數量。成交申報可以撤銷，但在對手方提交匹配的申報后不得撤銷。本所對約定號、證券代碼、買賣方向、價格、數量等各項要素均匹配的成交申報進行成交確認。協(xié)議大宗交易定價申報指令應當包括證券賬戶號碼、證券代碼、買賣方向、價格、數量和本方交易單元代碼等內容。市場所有參與者可以提交成交申報，按指定的價格與定價申報全部或部分成交，本所按時間優(yōu)先順序進行成交確認。定價申報的未成交部分可以撤銷。定價申報每筆成交的數量或交易金額，應當滿足協(xié)議大宗交易最低限額的要求。3.6.7權益類證券協(xié)議大宗交易、債券(公司債券除外)協(xié)議大宗交易的成交確認時間為每個交易日15︰00至15︰30;公司債券協(xié)議大宗交易的成交確認時間為每個交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰30。3.6.8盤后定價大宗交易的申報指令應當包括證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業(yè)部識別碼、買賣方向、數量、價格類型等內容。盤后定價大宗交易的價格類型包括：(一)證券當日收盤價;(二)證券當日成交量加權平均價格。在接受申報的時間內，未成交申報可以撤銷。3.6.9本所在交易時間內通過交易系統(tǒng)或交易所網站即時公布以下交易信息：(一)公司債券協(xié)議大宗交易的報價信息，內容包括：證券代碼、證券簡稱、申報類型、買賣方向、數量、價格等;公司債券協(xié)議大宗交易的成交信息，內容包括：證券代碼、證券簡稱、開盤價、當日最高價、當日最低價、總成交數量、總成交金額、總成交筆數等;(二)盤后定價大宗交易的交易信息，內容包括：證券代碼、證券簡稱、價格、當日累計成交數量、當日累計成交金額以及實時買入或賣出的申報數量等。3.6.10本所在每個交易