全國(guó)大學(xué)生金融知識(shí)競(jìng)賽題庫(kù)（金融基礎(chǔ)知識(shí)150題）

全國(guó)大學(xué)生金融知識(shí)競(jìng)賽題庫(kù)（金融基礎(chǔ)知識(shí)150題）

1.一項(xiàng)資產(chǎn)的貝塔值為1.25,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3.25乳市場(chǎng)指數(shù)收益率

為8.75%,則該項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為（）。

A.10.125%

B.2%

C.15%

D.13.25%

2.（）國(guó)債發(fā)行方式是通過投標(biāo)人的直接競(jìng)價(jià)來(lái)確定發(fā)行價(jià)格（或利

率）水平。

A.行政分配

B.承購(gòu)包銷

C.公開招標(biāo)

D.銀行發(fā)售

3.歷史上國(guó)際主流匯率制度不包括（）。

A.金本位

B.固定匯率制度

C.浮動(dòng)匯率制度

D.通脹本位制

4.以下不屬于國(guó)際收支平衡表的是（）。

A.經(jīng)常項(xiàng)目

B.資本與金融項(xiàng)目

C.誤差與遺漏

D.貿(mào)易差額

5.根據(jù)《期貨和衍生品法》第三條規(guī)定，衍生品交易，是指期貨交易

以外的，以（）及其組合為交易標(biāo)的的交易活動(dòng)。

A.互換合約

B.遠(yuǎn)期合約

C.非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約

D.其他選項(xiàng)都正確

6.屬于貨幣政策遠(yuǎn)期中介目標(biāo)的是（）。

A.匯率

B.利率

C.基礎(chǔ)貨幣

D.超額準(zhǔn)備金

7.假設(shè)中國(guó)利率為3%,美國(guó)利率為1%,美元兌人民幣匯率為6.5,

則一年期遠(yuǎn)期匯率水平為（）。

A.6.63

B.6.72

C.6.68

D.6.70

8.期貨和衍生品法是為了規(guī)范期貨交易和衍生品交易行為，保障各方

合法權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)秩序和社會(huì)公共利益，促進(jìn)期貨市場(chǎng)和衍生品市

場(chǎng)服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家（）。

A.經(jīng)濟(jì)安全

B.金融安全

C.金融穩(wěn)定

D.發(fā)展大局

9.市場(chǎng)組合的期望收益率為12%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,則該資產(chǎn)組合

期望收益率為20%,資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為()。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

10.哪些外匯交易需要進(jìn)行稅收管理？()

A.境內(nèi)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的外匯交易

B.個(gè)人和企業(yè)的外匯交易

C.境內(nèi)外匯交易所的外匯交易

D.所有外匯交易都需要進(jìn)行稅收管理

11.假設(shè)在間接報(bào)價(jià)法下，英鎊兌美元的報(bào)價(jià)為1.2750,則在美元報(bào)

價(jià)法下，1美元可以兌換O英鎊。

A.1.2750

B.0.7843

C.1

D.0.7250

12.某投資組合產(chǎn)品去年的平均收益率為40%,假設(shè)去年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收

益率為2%,滬深300指數(shù)年度收益率為15%,該投資組合產(chǎn)品年化波

動(dòng)率為22%,貝塔系數(shù)為L(zhǎng)2,則該投資組合的夏普比率為()。

A.1.73

B.1.20

C.1.82

D.2.53

13.《期貨和衍生品法》規(guī)定，普通交易者與期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)生糾紛

的，()應(yīng)當(dāng)證明其行為符合法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管

理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，不存在誤導(dǎo)、欺詐等情形。()不能證明的，()承擔(dān)

相應(yīng)的賠償責(zé)任。

A.普通交易者；普通交易者；可以

B.普通交易者；普通交易者；應(yīng)當(dāng)

C.期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)；期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)；可以

D.期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)；期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)；應(yīng)當(dāng)

14.國(guó)際收支平衡表的主要項(xiàng)目不包括()。

A.經(jīng)常項(xiàng)目

B.資本與金融項(xiàng)目

C.跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算

D.誤差與遺漏

15.假設(shè)一支股票當(dāng)前價(jià)格為100元，通過融券出售股票需要的初始

保證金為50%,維持保證金為30%,則股票價(jià)格下降到()元時(shí)，投

資者會(huì)第一次收到追加保證金的通知。

A.67.67

B.71.43

C.69.58

D.72.68

16.匯率超調(diào)來(lái)自理論()o

A.購(gòu)買力平價(jià)

B.利率平價(jià)

C.貨幣分析說(shuō)

D.資產(chǎn)組合分析法

17.人民幣匯率參考的貨幣籃子不包括（）。

A.CFETS貨幣籃子

B.SDR貨幣籃子

C.BIS貨幣籃子

D.IMF貨幣籃子

18.如果一國(guó)國(guó)際收支持續(xù)出現(xiàn)大量逆差時(shí)，為了彌補(bǔ)國(guó)際收支逆差,

需要利用資本項(xiàng)目大量引進(jìn)外資。金融管理當(dāng)局可能會(huì)（）利率。

A.提高

B.降低

C.不變

D.都不對(duì)

19,2015年11月30日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）宣布將人民幣納

入IMF特別提款權(quán)（SDR）貨幣籃子，SDR貨幣籃子不包括（）。

A.日元

B.歐元

C.英鎊

D.澳元

20.《期貨和衍生品法》規(guī)定，期貨交易實(shí)行持倉(cāng)限額制度，防范合

約持倉(cāng)過度集中的風(fēng)險(xiǎn)。從事（）的，可以申請(qǐng)持倉(cāng)限額豁免。

A.程序化交易

B.投機(jī)交易

C.套期保值

D.做市交易

21.外匯期貨套利的類型一般不包括（）。

A.跨市場(chǎng)套利

B.跨幣種套利

C.信用風(fēng)險(xiǎn)套利

D.跨月份套利

22.下列貨幣中，習(xí)慣上被稱為商品貨幣的是（）。

A.澳元

B.日元

C.美元

D.歐元

23.影響匯率波動(dòng)的基本面因素不包括（）。

A.國(guó)際收支

B.利率差異

C.市場(chǎng)預(yù)期

D.衍生品頭寸

24.我國(guó)目前采用的期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)組織形式是（）。

A.全國(guó)性結(jié)算公司

B.獨(dú)立于交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)

C.交易所內(nèi)設(shè)結(jié)算部門

D.期貨公司結(jié)算部門

25.下列關(guān)于通脹保值債券（TTPS）的說(shuō)法正確的是（）。

A.債券生命期內(nèi)提供固定利率

B.債券生命期內(nèi)提供浮動(dòng)利率，反映了全球經(jīng)濟(jì)狀況

C.提供固定票面利率，但是債券的面值需要根據(jù)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)的增

幅按比例進(jìn)行調(diào)整

D.收益率的波動(dòng)大于名義國(guó)債收益率的波動(dòng)

26.根據(jù)利率平價(jià)理論，匯率即期、遠(yuǎn)期差價(jià)是由兩國(guó)的()差異決

定的。

A.GDP增速

B.通貨膨脹率

C.利率

D.貿(mào)易順差

27.哪類債券組合價(jià)值隨利率波動(dòng)變動(dòng)最??？()

A.買長(zhǎng)期零息股票

B.買高息票率的長(zhǎng)期債券

C.買高息票率的短期債券

D.盡可能配置長(zhǎng)期中期短期等多種期限債券，如果能等權(quán)重配置這些

債券，有盡可能多的到期日效果會(huì)更好

28.目前大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是()。

A.美元標(biāo)價(jià)法

B.歐元標(biāo)價(jià)法

C.直接標(biāo)價(jià)法

D.間接標(biāo)價(jià)法

29.一些“傳統(tǒng)”的資產(chǎn)具有類似期權(quán)的特征，這些證券包括（）。

A.可贖回債券

B.可轉(zhuǎn)換債券

C.可贖回債券和可轉(zhuǎn)換債券

D.可贖回債券、可轉(zhuǎn)換債券和認(rèn)股權(quán)證

30.A公司資本價(jià)值為100萬(wàn)元，負(fù)債為40萬(wàn)元，負(fù)債利率7.5%,按

1年期付息，稅率為35吼如果公司負(fù)債為永續(xù)且負(fù)債比不變，則利

息節(jié)稅現(xiàn)值為（）。

A.32.5

B.24.7

C.21.5

D.32

31.（）是指意料之外的匯率變動(dòng)通過影響企業(yè)竺產(chǎn)銷售數(shù)量、價(jià)格、

成本，引起企業(yè)未來(lái)一定期間收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。

A.交易風(fēng)險(xiǎn)

B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

32.央行在債券市場(chǎng)買入長(zhǎng)期國(guó)債，賣出短期國(guó)債，對(duì)國(guó)債收益率曲

線的影響是（）。

A.維持收益率曲線結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定

B.收益率曲線水平上移

C.收益率曲線水平下移

D.長(zhǎng)期利率下降

33.如果預(yù)期人民幣未來(lái)利率上升，按照凱恩斯流動(dòng)性偏好理論，人

們會(huì)選擇（）。

A.買入債券

B.賣出債券

C.只持有貨幣

D.只持有債券

34.競(jìng)價(jià)交易制度中，價(jià)格撮合的首要原則是（）。

A.價(jià)格優(yōu)先

B.時(shí)間優(yōu)先

C.數(shù)量?jī)?yōu)先

D.會(huì)員優(yōu)先

35.目前大多數(shù)貨幣采用（）。

A.直接標(biāo)價(jià)法

B.間接標(biāo)價(jià)法

C.美元標(biāo)價(jià)法

D.其他三項(xiàng)都不對(duì)

36.到期收益率下降5bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度（）到期收益率上

升5bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不確定

37.已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%,某股票的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為10%,則該股票的期

望收益率為（）。

A.3%

B.7%

C.10%

D.13%

38.2010年9月12日，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)宣布《巴塞爾協(xié)議HT》,

商業(yè)銀行的核心資本充足率由原來(lái)的4%上調(diào)到（）。

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

39.在直接標(biāo)價(jià)法下，如果單位外幣能換取的本國(guó)貨幣減少，即外幣

相對(duì)于本幣（），則本國(guó)貨幣對(duì)外（）。

A.貶值；貶值

B.貶值；升值

C.升值；升值

D.升值；貶值

40.第一代金融危機(jī)理論認(rèn)為金融危機(jī)爆發(fā)的根源是（）。

A.信息不對(duì)稱

B.金融中介的道德風(fēng)險(xiǎn)

C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策的過度擴(kuò)張

D.金融體系的自身不穩(wěn)定性

41.市場(chǎng)中有三種債券，分別為零息債券、平價(jià)債券和溢價(jià)債券。假

設(shè)除息票利率這個(gè)要素以外，這三種債券的其他要素均相同。那么,

當(dāng)市場(chǎng)利率出現(xiàn)1個(gè)基點(diǎn)的變化時(shí)，這三種債券價(jià)格波動(dòng)絕對(duì)幅度從

高到低依次為（）。

A.零息債券，平價(jià)債券，溢價(jià)債券

B.溢價(jià)債券，平價(jià)債券，零息債券

C.溢價(jià)債券，零息債券，平價(jià)債券

D.零息債券，溢價(jià)債券，平價(jià)債券

42.下列債券中，久期最長(zhǎng)的債券是（）。

A.8年期，息票率8%,年付息的固定利率債券

B.8年期，息票率8%,半年付息的固定利率債券

C.20年期，參考利率為6個(gè)月SHIB0R的半年付息的浮動(dòng)利率債券

D.10年期，息票率8%,年付息的固定利率債券

43.如果人們預(yù)期利率上升，則（）。

A.賣出債券、多存貨幣

B.少存貨幣、多買債券

C.多買債券、少存貨幣

D.少買債券、少存貨幣

44.在美元指數(shù)的構(gòu)成貨幣中，權(quán)重最大的貨幣是（）。

A.英鎊

B.日元

C.瑞士法郎

D.歐元

45.不可能三角的“三角”不包括（）。

A.貨幣政策獨(dú)立性

B.固定匯率制度

C.資本自由流動(dòng)

D.財(cái)政政策獨(dú)立性

46.目前A公司每股已派發(fā)股息1.5元，預(yù)計(jì)今年底派發(fā)2元的股息。

此后，股息支付將以5%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，如果要求股票回報(bào)率為12%,

則股票價(jià)值為（）。

A.29

B.30

C.31

D.28.57

47.以下關(guān)于外匯相關(guān)內(nèi)容的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.由于香港實(shí)現(xiàn)聯(lián)系匯率制度，港元與美元掛鉤，但實(shí)際上香港受到

大陸經(jīng)濟(jì)的影響較大，因此在美元對(duì)人民幣升值的情況下，港幣被高

估

B.加拿大與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密，因此加元與美元的走勢(shì)關(guān)聯(lián)程度較

高

C.在美元指數(shù)的編制方法中，人民幣占了較大權(quán)重

D.非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)超出預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)有望繼續(xù)加息，這將使得美元

有較強(qiáng)的升值趨勢(shì)

48.由于股票市場(chǎng)低迷，在某次發(fā)行中股票未被全部售出，承銷商在

發(fā)行結(jié)束后將未售出的股票退還給了發(fā)行人，這表明此次股票發(fā)行選

擇的承銷方式是（）。

A.代理推銷

B.余額包銷

C.混合推銷

D.全額包銷

49.假設(shè)股票A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率為遙、2%、3%、4%、5%.

6%、6雙5%、貨、3%,2%>1%,那么該股票收益率的估計(jì)方差最接近

萬(wàn)分之（）。

A.2.18

B.3.18

C.4.18

D.5.18

50.銀行間債券市場(chǎng)交易中心的交易系統(tǒng)提供點(diǎn)擊成交和()兩種交

易方式。

A.集中競(jìng)價(jià)

B.詢價(jià)

C.連續(xù)競(jìng)價(jià)

D.非格式化詢價(jià)

51.根據(jù)《證券法》的規(guī)定，《證券法》的適用范圍不包括()。

A.股票、存托憑證、證券投資基金份額

B.政府債券、公司債券

C.資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)管理產(chǎn)品

D.證券衍生品

52.假設(shè)其它條件不變，人民幣利率為5%,美元利率為2%,假定即期

匯率不變，則利差交易(carrytrade)的操作為()。

A.借入美元，投資人民幣利率資產(chǎn)

B.借入人民幣，投資美元利率資產(chǎn)

C.借入美元，投資人民幣股票資產(chǎn)

D.借入人民幣，投資美元股票資產(chǎn)

53.我國(guó)個(gè)人投資者可以通過（）參與債券交易。

A.交易所和銀行間債券市場(chǎng)

B.交易所債券市場(chǎng)和商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

C.商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)

D.交易所和銀行間債券市場(chǎng)、商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

54.債券I久期為8；債券H久期為10,某投資者持有8000萬(wàn)元市

值的債券I和2000萬(wàn)元市值的債券H,該投資者債券組合久期為（）。

A.8.4

B.9.4

C.9

D.8

55.某日某銀行給出的匯率報(bào)價(jià)如下：美元兌瑞士法郎0.9237/40美

元兌澳元1.2852/55則該銀行的瑞士法郎以澳元表示的賣出價(jià)為（）。

A.0.7186

B.0.7190

C.1.3909

D.1.3917

56.人民幣兌美元貶值，下列關(guān)于我國(guó)外匯儲(chǔ)備變動(dòng)的情況說(shuō)法正確

的是Oo

A.一定下降

B.一定上升

C.如果人民幣兌一攬子貨幣保持穩(wěn)定，外匯儲(chǔ)備基本不變

D.外匯儲(chǔ)備與人民幣兌美元匯率升貶無(wú)確定關(guān)系

57.某日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)US$=CNY6.7740/60,某境內(nèi)進(jìn)口商當(dāng)日需

要購(gòu)買美元支付貨款，應(yīng)使用的匯率是（）。

A.6.7740

B.6.7750

C.6.7760

D.6.7790

58.關(guān)于債券的理論價(jià)格，描述正確的是（）。

A.債券持有人未來(lái)收取的所有現(xiàn)金流現(xiàn)值的總和

B.債券持有人未來(lái)收取的所有現(xiàn)金流現(xiàn)值的終值總和

C.債券所有票息的現(xiàn)值總和

D.債券本金的現(xiàn)值

59.某公司在未來(lái)每年支付的每股股利為9元，投資者要求的必要收

益率為10%,則該股票的內(nèi)在價(jià)值為（）。

A.60元

B.80元

C.90元

D.100元

60.假設(shè)市場(chǎng)中存在期限為1年、2年和3年的三種零息債券，到期

收益率分別為6%、7%和7.5%,則第二年末的1年期遠(yuǎn)期利率為（）。

A.7%

B.7.5%

C.8.01%

D.8.51%

二、多選題

61.要建設(shè)一個(gè)（）、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)，完善資本市場(chǎng)基礎(chǔ)

性制度，把好市場(chǎng)入口和市場(chǎng)出口兩道關(guān)，加強(qiáng)對(duì)交易的全程監(jiān)管。

A.規(guī)范

B.公平

C.透明

D.開放

62.關(guān)于外匯儲(chǔ)備的說(shuō)法正確的是（）。

A.如果貶值壓力較大，央行干預(yù)外匯市場(chǎng)需要消耗外匯儲(chǔ)備

B.如果貶值壓力較大，央行干預(yù)外匯市場(chǎng)不需要消耗外匯儲(chǔ)備

C.如果央行不干預(yù)外匯市場(chǎng)，以美元計(jì)價(jià)的外匚儲(chǔ)備不變

D.如果央行不干預(yù)外匯市場(chǎng)，以美元計(jì)價(jià)的外匯儲(chǔ)備也會(huì)變化

63.影響質(zhì)押式回購(gòu)利率的因素包括（）。

A.質(zhì)押券信用等級(jí)

B.質(zhì)押券票面利率

C.交割方式

D.回購(gòu)期限

64.可轉(zhuǎn)換債券具有（）特征。

A.市場(chǎng)容量大，籌資能力強(qiáng)

B.可轉(zhuǎn)換債券是一種附有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券

C.避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求，上市手續(xù)簡(jiǎn)單，發(fā)行成本低

D.可轉(zhuǎn)換債券具有雙重選擇權(quán)的特征

65.資本市場(chǎng)作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分、市場(chǎng)化資源配置的

主戰(zhàn)場(chǎng)，需要更好發(fā)揮樞紐作用，擔(dān)當(dāng)歷史使命，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（）,是黨的二十大報(bào)告為新形勢(shì)下資本市場(chǎng)改革發(fā)展穩(wěn)定工作部署

的重要任務(wù)，這兩項(xiàng)任務(wù)緊密聯(lián)系，相輔相成。

A.健全資本市場(chǎng)功能

B.健全金融市場(chǎng)功能

C.提高直接融資比重

D.提高間接融資比重

66.下列關(guān)于債券市場(chǎng)的交易制度說(shuō)法正確的是（）。

A.在深圳證券交易所，通過競(jìng)價(jià)交易買入債券以10張或其整數(shù)倍進(jìn)

行申報(bào)

B.在上海證券交易所，通過競(jìng)價(jià)交易買入債券以1手或其整數(shù)倍進(jìn)行

申報(bào)

C.在深圳證券交易所，債券以人民幣100元面額為1張

D.在上海證券交易所，債券以人民幣1000元面值為1手

67.以下影響外匯期貨定價(jià)的因素包括（）。

A.即期匯率

B.掉期點(diǎn)

C.遠(yuǎn)期匯率

D.信用利差

68.下列屬于弗里德曼貨幣需求理論的政策含義（）。

A.主張膨脹的貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)具有刺激作用

B.主張實(shí)行“單一規(guī)則”的貨幣政策

C.不能把充分就業(yè)作為貨幣政策目標(biāo)

D.不能把利率作為貨幣政策目標(biāo)

69.以下哪個(gè)假設(shè)不是流動(dòng)性溢價(jià)理論在純粹預(yù)期理論基礎(chǔ)上的拓展？

（）

A.投資者機(jī)構(gòu)偏好

B.期限的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.不同期限債券的替代性差

D.投資者具有不同預(yù)期

70.依據(jù)《期貨和衍生品法》規(guī)定，以下符合“衍生品”定義的是（）,

A.互換合約

B.遠(yuǎn)期合約

C.比特幣電子合約

D.非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約及其組合

71.以下不屬于短期政府債券的是（）。

A.國(guó)庫(kù)券

B.公債

C.5年期國(guó)債

D.央行票據(jù)

答案：BCD

72.下列屬于宏觀審慎（MPA）考核體系七大項(xiàng)的是（）。

A.定價(jià)行為

B.跨境融資風(fēng)險(xiǎn)

C.信貸政策執(zhí)行

D.流動(dòng)性

14

73.人民幣國(guó)際化的意義包括（）。

A.促進(jìn)一帶一路建設(shè)

B.提高我國(guó)的國(guó)際地位

C.降低外貿(mào)企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.增強(qiáng)匯率穩(wěn)定

74.套匯交易的種類有：（）。

A.直接套匯

B.間接套匯

C.中間套匯

D.兩邊套匯

75.張三在微博上編發(fā)境外鐵礦石入境受阻虛假信息，發(fā)布之后該消

息被部分媒體轉(zhuǎn)發(fā)，廣為傳播。消息發(fā)布當(dāng)日，大商所鐵礦石主力期

貨合約觸及漲停。在編造傳播虛假信息前，張三使用個(gè)人期貨交易賬

戶買開10手，消息發(fā)布后，賣出8手鐵礦石合約平倉(cāng)。下列說(shuō)法正

確的是（）。

A.張三可能構(gòu)成編造傳播虛假信息違法行為

B.證監(jiān)會(huì)可能會(huì)對(duì)張三處以沒收違法所得的處罰

C.證監(jiān)會(huì)可能會(huì)對(duì)張三處以罰款的處罰

D.如給其他交易者造成損失，張三可能還面臨民事賠償

76.以下屬于結(jié)匯的是（）。

A.出口商將美元兌換為人民幣

B.進(jìn)口商將人民幣兌換為美元

C.出國(guó)旅游者將人民幣兌換為歐元

D.旅行回國(guó)將剩余的歐元兌換為人民幣

77.浮動(dòng)匯率制度相比固定匯率制度的優(yōu)點(diǎn)包括（）。

A.外貿(mào)企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)更小

B.貨幣政策獨(dú)立性更強(qiáng)

C.匯率可以發(fā)揮宏觀經(jīng)濟(jì)自動(dòng)穩(wěn)定器作用

D.有利于調(diào)節(jié)國(guó)際收支平衡

答案：BCD

78.根據(jù)《期貨和衍生品法》，期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向交易者提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)

當(dāng)（）。

A.按照規(guī)定充分了解交易者的基本情況、財(cái)產(chǎn)狀況、金融資產(chǎn)狀況、

交易知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力等相關(guān)信息

B.如實(shí)說(shuō)明服務(wù)的重要內(nèi)容

C.充分揭示交易風(fēng)險(xiǎn)

D.提供與交易者以上狀況相匹配的服務(wù)

79.境內(nèi)外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)的監(jiān)管部門主要是（）。

A.人民銀行

B.外匯管理局

C.商務(wù)部

D.財(cái)政部

80.根據(jù)《期貨和衍生品法》的規(guī)定，期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其（）和

其他相關(guān)業(yè)務(wù)分開辦理，不得混合操作。

A.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B.期貨做市交易業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)

81.歷史上國(guó)際主流匯率制度有（）。

A.金本位

B.固定匯率制度

C.浮動(dòng)匯率制度

D.通脹本位制

82.《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》的立法目的包括：（）。

A.規(guī)范期貨交易和衍生品交易行為

B.促進(jìn)期貨市場(chǎng)和衍生品市場(chǎng)服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)

C.防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)

D.維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全

83.根據(jù)《期貨和衍生品法》，關(guān)于國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的職能與

職責(zé)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.維護(hù)期貨市場(chǎng)公開、公平、公正

B.防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.維護(hù)交易者合法權(quán)益

D.促進(jìn)期貨市場(chǎng)健康發(fā)展

84.有效市場(chǎng)理論將有效市場(chǎng)的有效性分為（）。

A.無(wú)效率

B.弱型效率

C.半強(qiáng)型效率

D.強(qiáng)型效率

答案：BCD

85.下列關(guān)于影響債券投資價(jià)值的因素分析，說(shuō)法正確的是（）。

A.債券的期限越長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的可能性越大

B.低利附息債券比高利附息債券的內(nèi)在價(jià)值要高

C.信用級(jí)別越低的債券，債券的內(nèi)在價(jià)值也就越低

D.在市場(chǎng)總體利率水平上升時(shí)，債券的內(nèi)在價(jià)值增加

86.測(cè)量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。

A.久期

B.系數(shù)

C.凸性

D.VaR

87.以下關(guān)于滬港通作用的描述，正確的有（）。

A.推動(dòng)人民幣跨境流動(dòng)

B.提升A股市場(chǎng)的開放程度

C.為香港股票市場(chǎng)開辟了新的資金來(lái)源渠道

D.穩(wěn)定人民幣匯率

88.下列關(guān)于凸度的描述，正確的有（）。

A.兩個(gè)相同久期的債券，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，凸度大的債券價(jià)格下降

幅度較小

B.凸度體現(xiàn)的是債券價(jià)格關(guān)于利率的線性變化特征

C.凸度測(cè)量的是債券久期對(duì)利率的敏感性

D.其凸度越大，基于久期的利率風(fēng)險(xiǎn)管理效果越差

89.美聯(lián)儲(chǔ)加息通常關(guān)注的主要指標(biāo)有（）。

A.CPI

B.核心PCE

C.美元指數(shù)

D.失業(yè)率

答案：BD

90.國(guó)際債券分為歐洲債券與外國(guó)債券，以下屬于外國(guó)債券的是（）。

A.武士債券

B.熊貓債券

C.斗牛士債券

D.倫勃朗債券

91.以下關(guān)于國(guó)債收益率曲線說(shuō)法，正確的是（）。

A.國(guó)債收益率曲線是債券定價(jià)的重要依據(jù)

B.國(guó)債收益率曲線反映不同到期期限的國(guó)債收益率水平

C.國(guó)債收益率曲線反映不同到期收益率國(guó)債的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.通常收益率曲線短端比長(zhǎng)端波動(dòng)更小

92.以下支持雙向報(bào)價(jià)的交易品種有（）。

A.信用拆借

B.質(zhì)押式回購(gòu)

C.現(xiàn)券買賣

D.資產(chǎn)支持證券

93.北京時(shí)間2015年12月1日凌晨1點(diǎn)，IMF（國(guó)際貨幣基金組織）

正式宣布，人民幣2016年10月1日加入SDR（特別提款權(quán)），關(guān)于

這一信息下列說(shuō)法正確的有（）。

A.SDR一籃子貨幣中比重順序依次為美元、歐元、人民幣、英鎊和日

元

B.人民幣在國(guó)際上的公信力更強(qiáng)，各國(guó)央行儲(chǔ)備中將適當(dāng)增加人民幣

資產(chǎn)配置

C.人民幣加入SDR可能為債券市場(chǎng)帶來(lái)增量資金

D.隨著人民幣國(guó)際化程度提高，人民幣匯率浮動(dòng)空間可能進(jìn)一步擴(kuò)大

94.以下關(guān)于特別提款權(quán)（SDR）的說(shuō)法，正確的是（）。

A.誕生于1960年，當(dāng)時(shí)與美元等價(jià)，被稱為“紙黃金”

B.目前，SDR是一種國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)

C.SDR可以用于進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算

D.目前，SDR由美元、歐元、日元、英鎊和人民幣加權(quán)定價(jià)

答案：BD

95.下列對(duì)債券價(jià)格的影響因素的描述，正確的是（）。

A.其他條件相同情況下，貼現(xiàn)率越高，債券價(jià)格越高

B.其他條件相同情況下，貼現(xiàn)率越高，債券價(jià)格越低

C.其他條件相同情況下，票面利率越高，債券價(jià)格越高

D.其他條件相同情況下，票面利率越高，債券價(jià)格越低

答案：BC

96.固定匯率制度下使用匯率調(diào)節(jié)的主要手段有（）。

A.運(yùn)用貨幣政策

B.調(diào)整外匯黃金儲(chǔ)備

C.實(shí)行外匯管制

D.向相關(guān)機(jī)構(gòu)借款

97.以下關(guān)于債券價(jià)格及其波動(dòng)的描述，說(shuō)法正確的是（）。

A.債券的市場(chǎng)價(jià)格與收益率反向變動(dòng)

B.隨到期日的臨近，債券價(jià)格波動(dòng)幅度降低

C.債券價(jià)格波動(dòng)幅度與到期時(shí)間無(wú)關(guān)

D.給定收益率變動(dòng)幅度，息票率低的債券價(jià)格波動(dòng)較大

98.下列與股票市場(chǎng)相關(guān)的表述中，錯(cuò)誤的有（）。

A.當(dāng)前紐約證券交易所實(shí)行輔之以專家的競(jìng)價(jià)交易制度

B.股票價(jià)格指數(shù)編制中的除數(shù)修正法又稱為道式修正法，其核心是求

出一個(gè)除數(shù)，以修正因股票拆細(xì)、增資、發(fā)放紅股等因素造成的股價(jià)

平均數(shù)的變化，保持股價(jià)平均數(shù)的連續(xù)性和可比性

C.如果股票市場(chǎng)價(jià)格因供求不平衡而改變，而市場(chǎng)可以迅速吸引新的

買賣力量使價(jià)格回到合理水平，則稱市場(chǎng)具有深度

D.在信用交易中，如果證券價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致保證金低于初始保證金水平

時(shí)，客戶就會(huì)收到追繳保證金通知

99.可轉(zhuǎn)換債券通常嵌入的期權(quán)包括（）。

A.轉(zhuǎn)股權(quán)

B.贖回權(quán)

C.回售權(quán)

D.轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)

100.下列不屬于私募股權(quán)投資基金組織結(jié)構(gòu)的是

A.公司制

B.有限合伙制

C.會(huì)員制

D.無(wú)限合伙制

101.以下關(guān)于債券基點(diǎn)價(jià)值的描述，正確的是()。

A.基點(diǎn)價(jià)值隨收益率的上升而變小

B.基點(diǎn)價(jià)值隨收益率的上升而變大

C.基點(diǎn)價(jià)值是價(jià)格變化的絕對(duì)值

D.債券組合的基點(diǎn)價(jià)值是各只債券基點(diǎn)價(jià)值的加權(quán)平均

102.中央銀行參與外匯交易的目的包括()o

A.增加外匯儲(chǔ)備的數(shù)量

B.改變外匯儲(chǔ)備的結(jié)構(gòu)

C.軋平外匯頭寸

D.維護(hù)外匯市場(chǎng)的秩序

103.下列關(guān)于VaR方法的各項(xiàng)表述中，錯(cuò)誤的有

A.雖然VaR限額是動(dòng)態(tài)的，可以捕捉到市場(chǎng)環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組成

成分

的變化，但不能提供當(dāng)前組合和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子波動(dòng)特性方面的信息

B.德爾塔-正態(tài)分布法和歷史模擬法是較為典型的完全估值法

C.VaR描述了市場(chǎng)在極端情況下可能出現(xiàn)的最大損失

D.在巴塞爾相關(guān)協(xié)議中，VaR的計(jì)算采用99%的置信度（雙尾）和10

天持

有期

104.下列屬于美元指數(shù)構(gòu)成貨幣的有（）。

A.澳元

B.歐元

C.瑞典克朗

D.人民幣

答案：BC

105.某日某銀行美元與加元的外匯報(bào)價(jià)為0.9790/0.9810CAD/USD,

若投資者來(lái)此銀行辦理外匯交易，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.買入1加元需要0.9810美元

B.賣出0.9810美元收入1加元

C.賣出1加元收入0.9790美元

D.買入0.9810加元需要1美元

106.國(guó)際上使用的外匯標(biāo)價(jià)方法主要包括（）。

A.直接標(biāo)價(jià)法

B.交叉標(biāo)價(jià)法

C.間接標(biāo)價(jià)法

107.歐債危機(jī)爆發(fā)的內(nèi)部原因有（）。

A.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡

B.人口結(jié)構(gòu)不平衡

C.剛性的社會(huì)福利制度

D.金融危機(jī)中政府杠檸化使債務(wù)負(fù)擔(dān)加重

108.利率期限結(jié)構(gòu)曲線可能出現(xiàn)的形狀有（）。

A.水平線

B.向上傾斜

C.向下傾斜

D.峰狀曲線

109.假設(shè)目前歐洲市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.3096/1.3103,則下列

紐約市場(chǎng)的報(bào)價(jià)能夠出現(xiàn)兩個(gè)市場(chǎng)間套利機(jī)會(huì)的是（）。

A.1.3098/1.3102

B.1.3104/1.3106

C.1.3093/1.3095

D.1.3093/1.3098

答案：BC

110.某投資者預(yù)期美元指數(shù)將貶值，下列操作合理的是（）。

A.賣出美元指數(shù)期貨

B.將美元資產(chǎn)兌換成歐元資產(chǎn)

C.買入美元現(xiàn)匯

D.買入美元指數(shù)期貨

111.目前可以申請(qǐng)我國(guó)外匯交易中心人民幣外匯即期交易會(huì)員資格

的有（）。

A.農(nóng)村商業(yè)銀行

B.城市商業(yè)銀行

C.財(cái)務(wù)公司

D.符合一定條件的個(gè)人

112.2016年1月，香港離岸人民幣一度大幅貶值，與在岸人民幣幣

值拉開較大的差距，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.因外資撤離而大量拋售人民幣是產(chǎn)生這一現(xiàn)象的重要原因

B.由于央行在外匯市場(chǎng)進(jìn)行積極干預(yù)，因此在岸人民幣匯率波動(dòng)相對(duì)

穩(wěn)定

C.這一現(xiàn)象將引發(fā)套利行為，導(dǎo)致香港人民幣同業(yè)拆借利率上升

D.這一現(xiàn)象將引發(fā)套利行為，導(dǎo)致香港人民幣同業(yè)拆借利率下降

113.下列關(guān)于收益率和債券價(jià)格變動(dòng)相關(guān)內(nèi)容的描述，合理的有（）。

A.到期收益率上漲將引起債券價(jià)格上漲

B.到期收益率上漲將引起臨近到期債券的價(jià)格大幅波動(dòng)

C.到期收益率上漲將引起債券價(jià)格下跌

D.到期收益率上漲對(duì)臨近到期債券的價(jià)格影響不大

答案：CD

114.下列關(guān)于債券屬性與債券收益率的各項(xiàng)表述中正確的有（）。

A.當(dāng)市場(chǎng)利率調(diào)整時(shí)，息票率越高，債券的價(jià)格波動(dòng)幅度越大

B.當(dāng)市場(chǎng)利率調(diào)整時(shí)，期限越長(zhǎng)，債券的價(jià)格波動(dòng)幅度越大

C.當(dāng)債券附有可贖回條款時(shí)，債券投資收益率會(huì)降低

D.當(dāng)市場(chǎng)利率調(diào)整時(shí)，隨著債券期限的延長(zhǎng)，單位期限的債券價(jià)格波

動(dòng)幅度遞減

答案：BCD

115.以下關(guān)于國(guó)際儲(chǔ)冬的理解正確的是（）。

A.國(guó)際儲(chǔ)備是一國(guó)政府和公司、企業(yè)持有的資產(chǎn)

B.目前，外匯儲(chǔ)備是各國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備的主體

C.國(guó)際儲(chǔ)備可以用于調(diào)節(jié)國(guó)際收支和穩(wěn)定匯率

D.貿(mào)易順差可以增加外匯儲(chǔ)備

答案：BCD

116.債券久期的影響因素有()。

A.到期收益率

B.到期時(shí)間

C.票面利率

D.付息頻率

117.浮動(dòng)匯率制度下貨幣政策是通過()影響本國(guó)匯率。

A.公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)

B.存款準(zhǔn)備金

C.中央銀行貸款

D.利率政策

118.“不可能三角”的三個(gè)頂點(diǎn)是()三種政策的選擇。

A.貨幣政策獨(dú)立性

B.財(cái)政政策獨(dú)立性

C.固定匯率制度

D.資本自由流動(dòng)

119.貨幣市場(chǎng)的特征是（）。

A.交易期限短，一般不超過1年

B.交易期限在1年以上

C.交易目的主要是解決短期資金周轉(zhuǎn)的需要

D.交易對(duì)象是貨幣或準(zhǔn)貨幣

120.下面關(guān)于凸度的說(shuō)法，正確的是（）。

A.10年期零息債的凸度比息票率為6%的10年期債券凸度大

B.10年期零息債的凸度比息票率為6%、久期為10的債券凸度大

C.凸度隨著債券到期期限成比例的增加

D.不含權(quán)普通固息債凸度為正值

121.當(dāng)一國(guó)的國(guó)際收支出現(xiàn)較大順差時(shí)，外匯市場(chǎng)的外匯供給大于需

求，從而造成本幣升值、外幣貶值。

A.正確

B.錯(cuò)誤

122.在其他條件不變時(shí)，本幣對(duì)外貶值，有利于出口、不利于進(jìn)口。

A.正確

B.錯(cuò)誤

123.特雷諾比率衡量的是基金經(jīng)理每承擔(dān)1埠位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生的

超額回報(bào)。該值越大，說(shuō)明基金經(jīng)理業(yè)績(jī)表現(xiàn)越好。

A.正確

B.錯(cuò)誤

124.無(wú)稅的米勒模型理論（MM）的一個(gè)關(guān)鍵假設(shè)是個(gè)人的借貸利率與

公司相同。

A.正確

B.錯(cuò)誤

125.在其他條件不變時(shí)，本幣對(duì)外升值，有利于本國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)

內(nèi)就業(yè)崗位和國(guó)民收入會(huì)增加。

A.正確

B.錯(cuò)誤

126.在流動(dòng)性陷阱發(fā)生的情況下，貨幣供給彈性會(huì)變得無(wú)限大。

A.正確

B.錯(cuò)誤

127.根據(jù)《期貨和衍生品法》，期貨交易實(shí)行保證金制度，期貨結(jié)算

機(jī)構(gòu)向結(jié)算參與人收取保證金，結(jié)算參與人向交易者收取保證金。保

證金用于結(jié)算和履約保障。

A.正確

B.錯(cuò)誤

128.使用詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)鏟價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，需要

考慮計(jì)算指數(shù)的樣本選擇。

A.正確

B.錯(cuò)誤

129.根據(jù)《期貨