2025年統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)期末考試題庫(kù)：統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)與決策實(shí)證分析試題

2025年統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)期末考試題庫(kù)：統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)與決策實(shí)證分析試題考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪項(xiàng)不是時(shí)間序列分析中常用的模型？A.自回歸模型（AR）B.移動(dòng)平均模型（MA）C.自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）D.邏輯回歸模型2.時(shí)間序列分析中，下列哪項(xiàng)描述了序列的自相關(guān)性？A.線性關(guān)系B.非線性關(guān)系C.相關(guān)性D.不相關(guān)性3.在時(shí)間序列分析中，自回歸模型（AR）的階數(shù)表示什么？A.序列的長(zhǎng)度B.序列的自相關(guān)性C.序列的平穩(wěn)性D.序列的周期性4.在時(shí)間序列分析中，移動(dòng)平均模型（MA）的階數(shù)表示什么？A.序列的長(zhǎng)度B.序列的自相關(guān)性C.序列的平穩(wěn)性D.序列的周期性5.下列哪項(xiàng)不是時(shí)間序列分析中的平穩(wěn)序列？A.序列的自相關(guān)性B.序列的均值不變C.序列的方差不變D.序列的周期性6.在時(shí)間序列分析中，下列哪項(xiàng)描述了序列的隨機(jī)性？A.線性關(guān)系B.非線性關(guān)系C.相關(guān)性D.不相關(guān)性7.下列哪項(xiàng)不是時(shí)間序列分析中的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法？A.自回歸模型（AR）B.移動(dòng)平均模型（MA）C.自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）D.指數(shù)平滑法8.在時(shí)間序列分析中，指數(shù)平滑法中的α值表示什么？A.序列的長(zhǎng)度B.序列的自相關(guān)性C.序列的平穩(wěn)性D.序列的隨機(jī)性9.下列哪項(xiàng)不是時(shí)間序列分析中的季節(jié)性模型？A.自回歸模型（AR）B.移動(dòng)平均模型（MA）C.自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）D.季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）10.在時(shí)間序列分析中，季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）的階數(shù)表示什么？A.序列的長(zhǎng)度B.序列的自相關(guān)性C.序列的平穩(wěn)性D.序列的周期性二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.時(shí)間序列分析中的自回歸模型（AR）具有以下哪些特點(diǎn)？A.序列的自相關(guān)性B.序列的平穩(wěn)性C.序列的隨機(jī)性D.序列的周期性2.時(shí)間序列分析中的移動(dòng)平均模型（MA）具有以下哪些特點(diǎn)？A.序列的自相關(guān)性B.序列的平穩(wěn)性C.序列的隨機(jī)性D.序列的周期性3.時(shí)間序列分析中的自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）具有以下哪些特點(diǎn)？A.序列的自相關(guān)性B.序列的平穩(wěn)性C.序列的隨機(jī)性D.序列的周期性4.時(shí)間序列分析中的季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）具有以下哪些特點(diǎn)？A.序列的自相關(guān)性B.序列的平穩(wěn)性C.序列的隨機(jī)性D.序列的周期性5.時(shí)間序列分析中的指數(shù)平滑法具有以下哪些特點(diǎn)？A.序列的自相關(guān)性B.序列的平穩(wěn)性C.序列的隨機(jī)性D.序列的周期性6.時(shí)間序列分析中的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法包括哪些？A.自回歸模型（AR）B.移動(dòng)平均模型（MA）C.自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）D.季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）7.時(shí)間序列分析中的平穩(wěn)序列具有以下哪些特點(diǎn)？A.序列的自相關(guān)性B.序列的均值不變C.序列的方差不變D.序列的周期性8.時(shí)間序列分析中的非平穩(wěn)序列具有以下哪些特點(diǎn)？A.序列的自相關(guān)性B.序列的均值不變C.序列的方差不變D.序列的周期性9.時(shí)間序列分析中的隨機(jī)序列具有以下哪些特點(diǎn)？A.序列的自相關(guān)性B.序列的均值不變C.序列的方差不變D.序列的周期性10.時(shí)間序列分析中的周期性序列具有以下哪些特點(diǎn)？A.序列的自相關(guān)性B.序列的均值不變C.序列的方差不變D.序列的周期性三、判斷題（每題2分，共20分）1.時(shí)間序列分析中的自回歸模型（AR）只考慮了序列自身的過(guò)去值對(duì)當(dāng)前值的影響。（）2.時(shí)間序列分析中的移動(dòng)平均模型（MA）只考慮了序列自身的過(guò)去值對(duì)當(dāng)前值的影響。（）3.時(shí)間序列分析中的自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）同時(shí)考慮了序列自身的過(guò)去值和過(guò)去誤差對(duì)當(dāng)前值的影響。（）4.時(shí)間序列分析中的季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）同時(shí)考慮了序列自身的過(guò)去值、過(guò)去誤差和季節(jié)性因素對(duì)當(dāng)前值的影響。（）5.時(shí)間序列分析中的平穩(wěn)序列是指序列的均值、方差和自相關(guān)性在時(shí)間上保持不變。（）6.時(shí)間序列分析中的非平穩(wěn)序列是指序列的均值、方差和自相關(guān)性在時(shí)間上發(fā)生變化。（）7.時(shí)間序列分析中的隨機(jī)序列是指序列的值是隨機(jī)的，沒有明顯的規(guī)律。（）8.時(shí)間序列分析中的周期性序列是指序列的值在時(shí)間上呈現(xiàn)周期性變化。（）9.時(shí)間序列分析中的指數(shù)平滑法是一種常用的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法。（）10.時(shí)間序列分析中的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法可以應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，如經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、氣象學(xué)等。（）四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共15分）1.簡(jiǎn)述時(shí)間序列分析中的自回歸模型（AR）的基本原理。2.簡(jiǎn)述時(shí)間序列分析中的移動(dòng)平均模型（MA）的基本原理。3.簡(jiǎn)述時(shí)間序列分析中的自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）的基本原理。五、計(jì)算題（每題10分，共30分）1.已知時(shí)間序列數(shù)據(jù)如下：[50,52,48,55,60,58,53,57,59,62]，試計(jì)算該時(shí)間序列的均值、標(biāo)準(zhǔn)差和自相關(guān)性。2.假設(shè)有一時(shí)間序列數(shù)據(jù)：[10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]，試使用移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)下一個(gè)數(shù)值。3.給定以下時(shí)間序列數(shù)據(jù)：[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]，請(qǐng)計(jì)算該序列的ACF（自相關(guān)系數(shù)）和PACF（偏自相關(guān)系數(shù)）。六、論述題（每題10分，共20分）1.論述時(shí)間序列分析在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。2.論述時(shí)間序列分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的重要性。本次試卷答案如下：一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.D解析：邏輯回歸模型是用于分類和回歸分析的一種統(tǒng)計(jì)模型，不屬于時(shí)間序列分析模型。2.C解析：自相關(guān)性描述了序列與其過(guò)去值之間的相關(guān)性。3.B解析：自回歸模型（AR）的階數(shù)表示序列自身過(guò)去值對(duì)當(dāng)前值的影響程度。4.B解析：移動(dòng)平均模型（MA）的階數(shù)表示序列自身過(guò)去誤差對(duì)當(dāng)前值的影響程度。5.D解析：平穩(wěn)序列是指序列的均值、方差和自相關(guān)性在時(shí)間上保持不變，不具有周期性。6.D解析：隨機(jī)性描述了序列的值在時(shí)間上的不確定性。7.D解析：指數(shù)平滑法是一種時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法，不屬于時(shí)間序列分析中的模型。8.D解析：指數(shù)平滑法中的α值表示預(yù)測(cè)值對(duì)歷史數(shù)據(jù)的權(quán)重。9.D解析：季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）考慮了序列自身的過(guò)去值、過(guò)去誤差和季節(jié)性因素。10.B解析：季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）的階數(shù)表示序列自身過(guò)去值和過(guò)去誤差的影響程度。二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.A,B解析：自回歸模型（AR）考慮了序列自身的過(guò)去值對(duì)當(dāng)前值的影響，具有自相關(guān)性。2.A,B解析：移動(dòng)平均模型（MA）考慮了序列自身的過(guò)去誤差對(duì)當(dāng)前值的影響，具有自相關(guān)性。3.A,B,C解析：自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）同時(shí)考慮了序列自身的過(guò)去值和過(guò)去誤差對(duì)當(dāng)前值的影響，具有自相關(guān)性。4.A,B,C解析：季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）同時(shí)考慮了序列自身的過(guò)去值、過(guò)去誤差和季節(jié)性因素，具有自相關(guān)性。5.A,B,C解析：指數(shù)平滑法考慮了序列自身的過(guò)去值和過(guò)去誤差對(duì)當(dāng)前值的影響，具有自相關(guān)性。6.A,B,C,D解析：時(shí)間序列分析中的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法包括自回歸模型（AR）、移動(dòng)平均模型（MA）、自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）和季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）。7.B,C解析：平穩(wěn)序列的均值和方差在時(shí)間上保持不變。8.A,C解析：非平穩(wěn)序列的均值和方差在時(shí)間上發(fā)生變化。9.A,B解析：隨機(jī)序列的值在時(shí)間上是隨機(jī)的，沒有明顯的規(guī)律。10.A,B解析：周期性序列的值在時(shí)間上呈現(xiàn)周期性變化。三、判斷題（每題2分，共20分）1.×解析：自回歸模型（AR）只考慮了序列自身的過(guò)去值對(duì)當(dāng)前值的影響，不包括過(guò)去誤差。2.×解析：移動(dòng)平均模型（MA）只考慮了序列自身的過(guò)去誤差對(duì)當(dāng)前值的影響，不包括過(guò)去值。3.√解析：自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）同時(shí)考慮了序列自身的過(guò)去值和過(guò)去誤差對(duì)當(dāng)前值的影響。4.√解析：季節(jié)性自回歸移動(dòng)平均模型（SARMA）同時(shí)考慮了序列自身的過(guò)去值、過(guò)去誤差和季節(jié)性因素。5.√解析：平穩(wěn)序列的均值、方差和自相關(guān)性在時(shí)間上保持不變。6.√解析：非平穩(wěn)序列的均值、方差和自相關(guān)性在時(shí)間上發(fā)生變化。7.√解析：隨機(jī)序列的值在時(shí)間上是隨機(jī)的，沒有明顯的規(guī)律。8.√解析：周期性序列的值在時(shí)間上呈現(xiàn)周期性變化。9.√解析：指數(shù)平滑法是一種常用的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法。10.√解析：時(shí)間序列分析中的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法可以應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，如經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、氣象學(xué)等。四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共15分）1.自回歸模型（AR）的基本原理是利用序列自身的過(guò)去值來(lái)預(yù)測(cè)當(dāng)前值，即當(dāng)前值是過(guò)去值的線性組合。2.移動(dòng)平均模型（MA）的基本原理是利用序列自身的過(guò)去誤差來(lái)預(yù)測(cè)當(dāng)前值，即當(dāng)前值是過(guò)去誤差的線性組合。3.自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）的基本原理是同時(shí)考慮序列自身的過(guò)去值和過(guò)去誤差來(lái)預(yù)測(cè)當(dāng)前值，即當(dāng)前值是過(guò)去值和過(guò)去誤差的線性組合。五、計(jì)算題（每題10分，共30分）1.均值=(50+52+48+55+60+58+53+57+59+62)/10=55.2標(biāo)準(zhǔn)差=√[Σ(x-均值)2/(n-1)]=√[Σ(x-55.2)2/9]≈5.5自相關(guān)性=Σ(x_t-均值)*(x_(t-k)-均值)/(n-1)≈0.52.使用移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)下一個(gè)數(shù)值：預(yù)測(cè)值=(10+20+30+40+50+60+70+80+90+100)/10=553.ACF（自相關(guān)系數(shù)）和PACF（偏自相