價(jià)格波幅策略(TB版)

價(jià)格波幅策略(TB版)該策略是一種基于價(jià)格波動(dòng)幅度的交易策略，主要用于在趨勢(shì)行情和偏空行情中進(jìn)行交易。其核心思想是通過(guò)計(jì)算前一日的價(jià)格波動(dòng)幅度來(lái)確定當(dāng)日的上下軌線，并根據(jù)這些軌線來(lái)判斷買入和賣出的時(shí)機(jī)。交易邏輯思路1.計(jì)算前一日價(jià)格波動(dòng)幅度：-策略首先計(jì)算前一日價(jià)格的較大波動(dòng)幅度（SPREADVALUE1）和較小波動(dòng)幅度（SPREADVALUE2）。具體來(lái)說(shuō)，SPREADVALUE1為前一日最高價(jià)與收盤價(jià)的差值和收盤價(jià)與最低價(jià)的差值中的較大值，而SPREADVALUE2則為這兩個(gè)差值中的較小值。2.確定上下軌線：-根據(jù)前一日收盤價(jià)和開盤價(jià)的大小關(guān)系，策略確定當(dāng)日的上軌線（UPLINE）和下軌線（DOWNLINE）。如果前一日收盤價(jià)大于開盤價(jià)，則上軌線取值為前一日較小的價(jià)格波動(dòng)幅度（SPREADVALUE2），否則取值為較大的價(jià)格波動(dòng)幅度（SPREADVALUE1）。類似地，如果前一日收盤價(jià)小于開盤價(jià)，則下軌線取值為前一日較小的價(jià)格波動(dòng)幅度（SPREADVALUE2），否則取值為較大的價(jià)格波動(dòng)幅度（SPREADVALUE1）。3.計(jì)算開多和開空的參考值：-策略根據(jù)當(dāng)日的開盤價(jià)和計(jì)算出的上下軌線，分別計(jì)算開多（up）和開空（down）的參考值。開多的參考值為當(dāng)日開盤價(jià)加上一個(gè)系數(shù)乘以上軌線的值，而開空的參考值為當(dāng)日開盤價(jià)減去一個(gè)系數(shù)乘以下軌線的值。4.進(jìn)場(chǎng)條件判斷：-策略通過(guò)判斷當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)和當(dāng)前K線的最高價(jià)、最低價(jià)來(lái)決定是否進(jìn)場(chǎng)交易。如果當(dāng)前持倉(cāng)不是多倉(cāng)且當(dāng)前K線的最高價(jià)大于開多的參考值，則買入1手多單。如果當(dāng)前持倉(cāng)不是空倉(cāng)且當(dāng)前K線的最低價(jià)小于開空的參考值，則賣出1手空單。策略特點(diǎn)1.適應(yīng)性強(qiáng)：-該策略適用于趨勢(shì)行情和偏空行情，能夠在市場(chǎng)有明顯趨勢(shì)時(shí)有效捕捉交易機(jī)會(huì)。2.簡(jiǎn)單直觀：-策略邏輯簡(jiǎn)單明了，主要依賴于價(jià)格波動(dòng)幅度的計(jì)算和上下軌線的確定，易于理解和實(shí)現(xiàn)。3.風(fēng)險(xiǎn)控制：-通過(guò)設(shè)定上下軌線，策略能夠在一定程度上控制交易的風(fēng)險(xiǎn)，避免在市場(chǎng)波動(dòng)較大時(shí)頻繁進(jìn)出。4.適用范圍廣：-該策略建議應(yīng)用于商品和股指等品種，周期建議大于5分鐘，具有較強(qiáng)的適應(yīng)性。該策略通過(guò)計(jì)算前一日價(jià)格波動(dòng)幅度來(lái)確定當(dāng)日的上下軌線，并根據(jù)這些軌線來(lái)判斷買入和賣出的時(shí)機(jī)。其核心思想是利用價(jià)格波動(dòng)幅度來(lái)捕捉市場(chǎng)的趨勢(shì)和反轉(zhuǎn)信號(hào)，適用于趨勢(shì)行情和偏空行情。策略邏輯簡(jiǎn)單直觀，具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，適用于多種市場(chǎng)和周期。代碼注解:ParamsNumericLMULT(0.8);//用于計(jì)算上軌線的系數(shù)NumericSMULT(0.8);//用于計(jì)算下軌線的系數(shù)VarsNumericSeriesUPLINE;//上軌線的值NumericSeriesDOWNLINE;//下軌線的值NumericSeriesup;//基于上軌線和開盤價(jià)計(jì)算的開多參考值NumericSeriesdown;//基于下軌線和開盤價(jià)計(jì)算的開空參考值NumericSeriesSPREADVALUE1;//前一日價(jià)格波動(dòng)的較大值NumericSeriesSPREADVALUE2;//前一日價(jià)格波動(dòng)的較小值NumericSerieslast_open;//前一日的開盤價(jià)NumericSerieslast_close;//前一日的收盤價(jià)BeginSPREADVALUE1=MAX(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));//SPREADVALUE1為前一日最高價(jià)與收盤價(jià)差值和收盤價(jià)與最低價(jià)差值中的較大值，反映前一日價(jià)格的較大波動(dòng)幅度SPREADVALUE2=MIN(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));//SPREADVALUE2為前一日最高價(jià)與收盤價(jià)差值和收盤價(jià)與最低價(jià)差值中的較小值，反映前一日價(jià)格的較小波動(dòng)幅度last_close=CloseD(1);//存儲(chǔ)前一日的收盤價(jià)last_open=OpenD(1);//存儲(chǔ)前一日的開盤價(jià)//根據(jù)前一日收盤價(jià)和開盤價(jià)的大小關(guān)系確定上軌線的值if(last_close>last_open)//如果前一日收盤價(jià)大于開盤價(jià)UPLINE=SPREADVALUE2;//上軌線取值為前一日較小的價(jià)格波動(dòng)幅度else//否則（前一日收盤價(jià)小于等于開盤價(jià)）UPLINE=SPREADVALUE1;//上軌線取值為前一日較大的價(jià)格波動(dòng)幅度//根據(jù)前一日收盤價(jià)和開盤價(jià)的大小關(guān)系確定下軌線的值if(last_close<last_open)//如果前一日收盤價(jià)小于開盤價(jià)DOWNLINE=SPREADVALUE2;//下軌線取值為前一日較小的價(jià)格波動(dòng)幅度else//否則（前一日收盤價(jià)大于等于開盤價(jià)）DOWNLINE=SPREADVALUE1;//下軌線取值為前一日較大的價(jià)格波動(dòng)幅度up=OpenD(0)+LMULT*UPLINE;//計(jì)算開多的參考值，為今日開盤價(jià)加上系數(shù)乘以確定的上軌線值down=OpenD(0)-SMULT*DOWNLINE;//計(jì)算開空的參考值，為今日開盤價(jià)減去系數(shù)乘以下軌線值//進(jìn)場(chǎng)條件判斷if(MarketPosition!=1&&High>up)//如果當(dāng)前持倉(cāng)不是多倉(cāng)且當(dāng)前K線最高價(jià)大于開多參考值{Buy(1,Max(Open,up));//買入1手多單，突破上軌}if(MarketPosition!=-1&&Low<down)//如果當(dāng)前持倉(cāng)不是空倉(cāng)且當(dāng)前K線最低價(jià)小于開空參考值{SellShort(1,Min(Open,down));//賣出1手空單，突破下軌}End以下是策略代碼：ParamsNumericLMULT(0.8);NumericSMULT(0.8);VarsNumericSeriesUPLINE;NumericSeriesDOWNLINE;NumericSeriesup;NumericSeriesdown;NumericSeriesSPREADVALUE1;NumericSeriesSPREADVALUE2;NumericSerieslast_open;NumericSerieslast_close;BeginSPREADVALUE1=MAX(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));SPREADVALUE2=MIN(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));last_close=CloseD(1);last_open=OpenD(1);IF(last_close>last_open)UPLINE=SPREADVALUE2;ElseUPLINE=SPREADVALUE1;IF(last_close<last_open)DOWNLINE=SPREADVALUE2;ElseDOWNLINE=SPREADVALUE1;up=OpenD(0)+LMULT*UPLINE;down=OpenD(0)-SMULT*DOWNLINE;//進(jìn)場(chǎng)IF(MarketPosition<>1&&High>up){Buy(1,Max(Open,up));}IF(MarketPosition<>-1&&Low<down){