開(kāi)盤(pán)區(qū)間高低點(diǎn)突破策略（TB版）

開(kāi)盤(pán)區(qū)間高低點(diǎn)突破系統(tǒng)（TB版）該策略主要描述一個(gè)基于日內(nèi)開(kāi)盤(pán)區(qū)域高低點(diǎn)的機(jī)械突破交易系統(tǒng)。旨在利用市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行交易。該策略的核心思想是通過(guò)識(shí)別開(kāi)盤(pán)后的價(jià)格穿越行為來(lái)確定交易信號(hào)。在策略的初始化階段，系統(tǒng)會(huì)在每個(gè)新的交易日開(kāi)始時(shí)重置最高價(jià)和最低價(jià)的記錄。這通常發(fā)生在每個(gè)交易日的開(kāi)盤(pán)時(shí)刻。隨后，系統(tǒng)會(huì)持續(xù)監(jiān)控市場(chǎng)的價(jià)格變化，并在特定的時(shí)間段內(nèi)尋找價(jià)格穿越的信號(hào)。策略進(jìn)入穿越模式后，會(huì)在開(kāi)盤(pán)后的一個(gè)特定時(shí)間段內(nèi)（通常是開(kāi)盤(pán)后的幾分鐘到十幾分鐘），檢查開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)和收盤(pán)價(jià)與前一天的最高價(jià)或最低價(jià)之間的關(guān)系。這種檢查的目的是確定是否存在價(jià)格穿越現(xiàn)象，即價(jià)格突破了前一天的最高價(jià)或最低價(jià)。一旦檢測(cè)到價(jià)格穿越，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)狀況決定是否開(kāi)立新的倉(cāng)位。如果當(dāng)前沒(méi)有持倉(cāng)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)穿越的方向決定是開(kāi)多還是開(kāi)空。具體來(lái)說(shuō)如果價(jià)格突破了前一天的最高價(jià)，系統(tǒng)可能會(huì)發(fā)出買(mǎi)入信號(hào)；如果價(jià)格跌破了前一天的最低價(jià)，系統(tǒng)可能會(huì)發(fā)出賣(mài)出信號(hào)。對(duì)于已經(jīng)持有倉(cāng)位的情況，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)新的穿越信號(hào)調(diào)整持倉(cāng)。如果新的穿越信號(hào)與當(dāng)前持倉(cāng)方向相反，系統(tǒng)會(huì)先平掉現(xiàn)有倉(cāng)位，然后根據(jù)新的信號(hào)開(kāi)立相反方向的倉(cāng)位。這種策略設(shè)計(jì)有助于捕捉更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，并減少因單一方向持倉(cāng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。在執(zhí)行交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)考慮到交易滑點(diǎn)的影響，以確保交易價(jià)格盡可能接近預(yù)期的價(jià)格。此外，系統(tǒng)還會(huì)使用詢價(jià)買(mǎi)價(jià)和詢價(jià)賣(mài)價(jià)來(lái)確保交易的順利進(jìn)行。該策略的特點(diǎn)在于其高頻的交易頻率和對(duì)價(jià)格穿越信號(hào)的敏感性。通過(guò)精確的時(shí)間控制和價(jià)格穿越邏輯，系統(tǒng)能夠在短時(shí)間內(nèi)捕捉到市場(chǎng)的波動(dòng)，并據(jù)此做出交易決策。然而，這種高頻交易策略對(duì)交易成本的控制非常敏感，因此需要合理設(shè)置交易滑點(diǎn)和傭金比率，以確保策略的經(jīng)濟(jì)可行性。總體而言，開(kāi)盤(pán)區(qū)間高低點(diǎn)突破系統(tǒng)是一種高效的市場(chǎng)捕捉工具，適用于那些能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化的交易者。通過(guò)不斷監(jiān)測(cè)和調(diào)整持倉(cāng)，系統(tǒng)能夠在不同的市場(chǎng)環(huán)境下保持較高的活躍度和盈利能力。策略參數(shù)maxLots：?jiǎn)未伍_(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)，默認(rèn)值為1。maxTrad：最大交易次數(shù)，默認(rèn)值為4。minSpt：最小開(kāi)倉(cāng)間隔bar數(shù)，默認(rèn)值為15。splitRate：交易滑點(diǎn)和傭金比率，默認(rèn)值為3。tradBegin：開(kāi)倉(cāng)時(shí)間（分鐘），默認(rèn)為930，即股市開(kāi)盤(pán)時(shí)間。tradEnd：開(kāi)倉(cāng)截止時(shí)間（分鐘），默認(rèn)為1430。closeTime：bar的時(shí)間超過(guò)此值后平倉(cāng)（用于一分鐘交易），默認(rèn)為1457。變量splitDot：交易滑點(diǎn)，通過(guò)splitRate與最小價(jià)格變動(dòng)MinMove()計(jì)算得出。bc：開(kāi)多條件，布爾值，初始為False。sc：開(kāi)空條件，布爾值，初始為False。tradePrice：交易價(jià)格。hh：日內(nèi)最高價(jià)系列。ll：日內(nèi)最低價(jià)系列。策略邏輯初始化與數(shù)據(jù)更新每個(gè)bar開(kāi)始時(shí)，檢查是否是新的一天，如果是，則重置hh和ll為當(dāng)前bar的最高價(jià)和最低價(jià)。如果不在開(kāi)盤(pán)時(shí)間tradBegin之前，則根據(jù)bar狀態(tài)更新hh和ll。穿越模式在開(kāi)盤(pán)后的一段時(shí)間（0.0001*tradBegin至0.1500時(shí)間段），系統(tǒng)檢查開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤(pán)價(jià)與前一天的最高價(jià)hh或最低價(jià)ll的關(guān)系，判斷是否發(fā)生穿越。如果當(dāng)前無(wú)持倉(cāng)，且滿足開(kāi)多或開(kāi)空條件，則執(zhí)行相應(yīng)的買(mǎi)入或賣(mài)出操作。持倉(cāng)處理對(duì)于已有持倉(cāng)的情況，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的穿越條件進(jìn)行加倉(cāng)或平倉(cāng)操作。如果持倉(cāng)方向與新穿越條件相反，則先平倉(cāng)再反向開(kāi)倉(cāng)。交易執(zhí)行買(mǎi)入和賣(mài)出操作均考慮交易滑點(diǎn)splitDot。使用Q_AskPrice（詢價(jià)買(mǎi)價(jià)）和Q_BidPrice（詢價(jià)賣(mài)價(jià)）來(lái)確保以合理價(jià)格成交。持倉(cāng)管理與止損止盈該策略依賴(lài)于精確的時(shí)間控制和價(jià)格穿越邏輯。交易頻率和成本控制（如maxTrad和splitRate）對(duì)策略表現(xiàn)有重要影響。風(fēng)險(xiǎn)管理（如止損設(shè)置）是策略成功的關(guān)鍵。策略代碼：Params

NumericmaxLots(1);//單次開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)

NumericmaxTrad(4);//最大交易次數(shù)

NumericminSpt(15);//最小開(kāi)倉(cāng)間隔bar數(shù)

NumericsplitRate(3);//交易滑點(diǎn)和傭金

NumerictradBegin(930);//開(kāi)倉(cāng)時(shí)間

NumerictradEnd(1430);//開(kāi)倉(cāng)截止時(shí)間

NumericcloseTime(1457);//bar的時(shí)間超過(guò)此值后平倉(cāng)，一分鐘交易=1457

Vars

NumericsplitDot;

//交易滑點(diǎn)

Boolbc(False);//開(kāi)多條件

Boolsc(False);//開(kāi)空條件

NumerictradePrice(0);

NumericSerieshh;

NumericSeriesll;BeginsplitDot=splitRate*MinMove();If(BarStatus==0){hh=High;ll=Low;Return;}if(Day!=Day[1]){hh=High;ll=Low;}ElseIf(Time0.0001*tradBegin){if(Highhh[1])hh=High;Elsehh=hh[1];if(Lowll[Begin

splitDot=splitRate*MinMove();

If(BarStatus==0)

{

hh=High;

ll=Low;

Return;

}

if(Day!=Day[1])

{

hh=High;

ll=Low;

}

Else

If(Time<0.0001*tradBegin)

{

if(High>hh[1])hh=High;Else

hh=hh[1];

if(Low<ll[1])

ll=Low;Else

ll=ll[1];

}

Else

if(Time>=0.0001*tradBeginAndTime<=0.1500)

{

hh=hh[1];

ll=ll[1];

//穿越模式

bc=CrossOver(Open,hh)OrCrossOver(High,hh)OrCrossOver(Low,hh)OrCrossOver(Close,hh);

sc=CrossUnder(Open,ll)OrCrossUnder(High,ll)OrCrossUnder(Low,ll)OrCrossUnder(Close,ll);

if(MarketPosition==0)

{

//當(dāng)前無(wú)倉(cāng)，開(kāi)始建立多頭

if(bc)

{

if(BarStatus==2)

tradePrice=Q_AskPrice+splitDot;ElsetradePrice=hh+splitDot;

Buy(maxLots,tradePrice);

}

Else

//當(dāng)前無(wú)倉(cāng)，開(kāi)始建立空頭

If(sc)

{

if(BarStatus==2)tradePrice=Q_BidPrice-splitDot;ElsetradePrice=ll-splitDot;

SellShort(maxLots,tradePrice);

}//-----------------------------------------------------------------------------Else{if(MarketPosition0){//當(dāng)前多倉(cāng)，加倉(cāng)多頭if(bcAndBarsSinceLastEntryminSpt){if(BarStatus==2)tradePrice=hh+splitDot;

//-----------------------------------------------------------------------------

Else

{

if(MarketPosition>0)

{

//當(dāng)前多倉(cāng)，加倉(cāng)多頭

if(bcAndBarsSinceLastEntry>minSpt)

{

if(BarStatus==2)

tradePrice=Q_AskPrice+splitDot;ElsetradePrice=hh+splitDot;

Buy(maxLots,tradePrice);

}

//當(dāng)前多頭，要求反轉(zhuǎn)為空頭

if(sc)

{

if(BarStatus==2)tradePrice=Q_BidPrice-splitDot;ElsetradePrice=ll-splitDot;

//平多頭開(kāi)空

SellShort(maxLots,tradePrice);

}

//持倉(cāng)處理,止損止盈平倉(cāng)

//........

}

//-----------------------------------------------------------------------------------------------

Else

if(MarketPosition<0)

{

//當(dāng)前空倉(cāng)，加空頭

If(scAndBarsSinceLastEntry>minSpt)

{

if(BarStatus==2)tradePrice=Q_BidPrice-splitDot;ElsetradePrice=ll-splitDot;

SellShort(maxLots,tradePrice);

}

//當(dāng)前空頭，要求反轉(zhuǎn)為多頭

if(bc)

{

if(BarStatus==2)

tradePrice=Q_AskPrice+splitDot;ElsetradePrice=hh+splitDot;